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融通通利系列证券投资基金之 
融通深证 100指数证券投资基金 
2022年中期报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：融通基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
送出日期：2022年 8月 26日 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 2页 共 60页 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证 100指数
证券投资基金（以下简称“本基金”）2022年中期报告。 



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。 



基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》规定，
于 2022年 8月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 



本报告中的财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 1月 1日起至 6月 30日止。







融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 3页 共 60页 
1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 
1.1 重要提示 .................................................................... 2 
1.2 目录 ........................................................................ 3 
§2 基金简介 .....................................................................5 
2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 
2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 
2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 
2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 
3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 
§4 管理人报告 ...................................................................8 
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 11 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 
§5 托管人报告 .................................................................. 13 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13 
6.1 资产负债表 ................................................................. 13 
6.2 利润表 ..................................................................... 14 
6.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................... 15 
6.4 报表附注 ................................................................... 17 
§7 投资组合报告 ................................................................ 46 
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 46 
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 46 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 47 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 51 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 52 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 53 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 53 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 53 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
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7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 53 
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 53 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 53 
7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 53 
§8 基金份额持有人信息 .......................................................... 54 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 54 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 54 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 55 
§9 开放式基金份额变动 .......................................................... 55 
§10 重大事件揭示 ............................................................... 55 
10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 55 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 55 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 55 
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 56 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 56 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 56 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 56 
10.8 其他重大事件 .............................................................. 58 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 58 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 58 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 59 
§12 备查文件目录 ............................................................... 59 
12.1 备查文件目录 .............................................................. 59 
12.2 存放地点 .................................................................. 59 
12.3 查阅方式 .................................................................. 59 



 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
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§2 基金简介 
2.1 基金基本情况 
基金名称 融通深证 100指数证券投资基金



基金简称 融通深证 100指数



基金主代码 161604 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2003年 9月 30日 
基金管理人 融通基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 3,264,342,810.94份 
基金合同存续期 不定期 
下属分级基金的基金简称 融通深证 100指数 A/B 融通深证 100指数 C 
下属分级基金的交易代码 161604 004876 
下属分级基金的前端交易代码 161604 - 
下属分级基金的后端交易代码 161654 - 
报告期末下属分级基金的份额总额 3,254,793,485.50份 9,549,325.44份 
2.2 基金产品说明 
投资目标 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证 100指数的跟踪误
差，力求实现对深证 100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、
稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者
带来稳定回报。 
投资策略 以非债券资产 90%以上的资金对深证 100指数的成份股进行股票指数化
投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的 50%，采用复制法跟踪
深证 100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证 100指数的
情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 
业绩比较基准 深证 100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 
信息披露
负责人 
姓名 涂卫东 郭明 
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 
客户服务电话


400-883-8088、（0755）26948088 95588 
传真 （0755）26935005 （010）66105798 
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14
层 
北京市西城区复兴门内大街 55
号 
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14、15层 
北京市西城区复兴门内大街 55
号 
邮政编码 518053 100140 
法定代表人 张威 陈四清 
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2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 
基金中期报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层 
§3 主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间数据和指标



报告期(2022年 01月 01日-2022年 06月 30日) 
融通深证 100指数 A/B 融通深证 100指数 C 
本期已实现收益


11,762,832.27 1,904.05 
本期利润


-653,508,082.17 -2,032,188.08 
加权平均基金份额本期利润


-0.2041 -0.2046 
本期加权平均净值利润率


-12.81%


-13.10%



本期基金份额净值增长率


-11.17%


-11.42%



3.1.2 期末数据和指标


报告期末(2022年 6月 30日) 
期末可供分配利润 1,941,351,645.31 5,042,622.61 
期末可供分配基金份额利润 0.5965 0.5281 
期末基金资产净值 5,457,004,754.86 15,693,815.11 
期末基金份额净值 1.677 1.643 
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022年 6月 30日) 
基金份额累计净值增长率 509.03%


44.79%



注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 



2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。 



3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。



3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
融通深证 100指数 A/B 
阶段



份额净值
增长率①



份额净值增长
率标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基准收
益率标准差④



①－③


②－④



融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
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过去一个月 12.70%


1.27%


12.82%


1.28%


-0.12%


-0.01%



过去三个月 8.83%


1.63%


9.13%


1.64%


-0.30%


-0.01%



过去六个月 -11.17%


1.63%


-10.68%


1.64%


-0.49%


-0.01%



过去一年 -15.96%


1.42%


-15.15%


1.42%


-0.81%


0.00%



过去三年 50.92%


1.46%


54.57%


1.45%


-3.65%


0.01%



自基金合同
生效起至今 
509.03%


1.69%


671.57%


1.66%


-162.54%


0.03%



融通深证 100指数 C 
阶段



份额净值
增长率①



份额净值增长
率标准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准收
益率标准差④



①－③


②－④



过去一个月 12.61%


1.27%


12.82%


1.28%


-0.21%


-0.01%



过去三个月 8.66%


1.63%


9.13%


1.64%


-0.47%


-0.01%



过去六个月 -11.42%


1.63%


-10.68%


1.64%


-0.74%


-0.01%



过去一年 -16.32%


1.42%


-15.15%


1.42%


-1.17%


0.00%



过去三年 49.07%


1.46%


54.57%


1.45%


-5.50%


0.01%



自基金合同
生效起至今 
44.79%


1.45%


56.36%


1.44%


-11.57%


0.01%



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较 
 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
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注：1、本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年 8月 21日之前(含此日)采用“深
证 100 指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2005 年 8 月 22 日起使用新基准即“深证 100
指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%”。 



2、本基金于 2017年 7月 5日增加 C类份额，C类份额的首次确认日为 2017年 7月 6日，故
本基金 C类份额的统计区间为 2017年 7月 6日至本报告期末。 
§4 管理人报告 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，
于 2001年 5月 22日成立，公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：诚
通证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。 



截至 2022年 6月 30日，公司共管理 80只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融通债
券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金、融通行业景气证券
投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动力
先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证券投
资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创业板
指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券
型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基
金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基
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金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、
融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新
机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币
市场基金、融通中国风 1号灵活配置混合型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通
增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资
基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配
置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债
债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通
通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资
基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通
逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红
利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投
资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通研
究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合
型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级混合型证券投资基金、融通量化多策
略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增
润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯债债券型证券投资基金、融通产业趋
势股票型证券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、
融通创业板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒 63个月定期开放债券型证券投资基金、融
通产业趋势臻选股票型证券投资基金、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）、
融通产业趋势精选 2年封闭运作混合型证券投资基金、融通价值趋势混合型证券投资基金、融通
多元收益一年持有期混合型证券投资基金、融通创新动力混合型证券投资基金、融通稳健增长一
年持有期混合型证券投资基金、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金、融通鑫新成
长混合型证券投资基金、融通稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金、融通稳信增益 6个月
持有期混合型证券投资基金、融通先进制造混合型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、融
通深证 100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此
外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限 
说明 
任职日期 离任日期 
何 天
翔 
本基金的
基 金 经
理、指数
与量化投
资部总监 
2014 年
10 月 25
日 
- 14 
何天翔先生，厦门大学经济学硕士，14年
证券、基金行业从业经历，具有基金从业
资格。2008年 7月至 2010年 3月就职于
华泰联合证券有限责任公司任金融工程分
析师。2010年 3月加入融通基金管理有限
公司，历任金融工程研究员、专户投资经
理、指数与量化投资部副总监、融通中证
大农业指数证券投资基金（LOF）基金经
理、融通国企改革新机遇灵活配置混合型
证券投资基金基金经理、融通中证军工指
数分级证券投资基金基金经理、融通中证
全指证券公司指数分级证券投资基金基金
经理、融通中证精准医疗主题指数证券投
资基金（LOF）基金经理、融通通瑞债券型
证券投资基金基金经理，现任指数与量化
投资部总监、融通深证 100指数证券投资
基金基金经理、融通新趋势灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、融通中证人工
智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经
理、融通创业板交易型开放式指数证券投
资基金基金经理、融通中证云计算与大数
据主题指数证券投资基金（LOF）基金经
理。 
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业
务相关的工作时间为计算标准。 
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
无。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金
合同的约定。 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
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交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 



本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 



报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本基金报告期内未发生异常交易。 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原
则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证 100指数
成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深证 100指数的一个有效工具。 



本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.03%，年化跟踪误差为 0.41%，符合基金合同约定。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至本报告期末融通深证 100指数 A/B基金份额净值为 1.677元，本报告期基金份额净值增
长率为-11.17%；截至本报告期末融通深证 100指数 C基金份额净值为 1.643元，本报告期基金份
额净值增长率为-11.42%；同期业绩比较基准收益率为-10.68%。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
从宏观经济看，上半年，国内生产总值同比增长 2.5%，其中二季度增长 0.4%，体现了我国经
济的韧性。CPI同比上涨 1.7%，明显低于欧美通胀水平。货物进出口总额同比增长 9.4%，其中出
口增长 13.2%，6月份货物进出口总额同比增长 14.3%，保持较快增长。经济结构进一步优化，其
中，上半年规模以上高技术制造业增加值同比增长 9.6%，高技术产业投资增长 20.2%，保持较快
增长。清洁能源消费占比提高 1.3%，新能源汽车、太阳能电池产量分别增长 111.2%和 31.8%。 



中央政治局会议强调，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进。宏观政策要稳健有效，继续
实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。
稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。7 月份国务院常务会议提出部署持续扩大有
效需求的政策举措，增强经济恢复发展拉动力。 



当前证券市场整体估值和盈利增长预期基本匹配，当前沪深 300指数 TTM市盈率 12倍，处于
成立以来 33%分位，2022年一致预期增速 23%；中证 500指数 TTM市盈率 20倍，处于成立以来 8%
分位，2022 年一致预期增速 39%；创业板指数 TTM 市盈率 54 倍，处于成立以来 54%分位，2022
年一致预期增速 47%。总的来说，当前整体市场估值不高，一致预期增速不低。 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 12页 共 60页 



从因子角度看，与过去两年不同的是，成长类因子上半年的表现一般，而估值类因子表现较
好，但一致预期类因子，如一致预期净利润变动因子的表现仍然较好。 



再看深证 100指数，全年指数收益率-12.02%，该指数消费和科技类板块的占比近 80%，决定
了深证 100指数更好地代表了中国经济转型的方向。另外，近年来深证 100指数的估值逐步提升，
估值中枢也同时提升，目前不到 30倍的 TTM市盈率，处于合理估值水平。 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 



估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。 



截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
本基金于 2022年 1月 19日实施利润分配，以 2021年 12月 31日的可分配收益为基准，融通
深证 100指数 A/B类每 10份基金份额派发现金红利 0.05元，融通深证 100指数 C类每 10份基金
份额派发现金红利 0.05元。 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
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§5 托管人报告 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
报告期内，本基金的管理人——融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值
计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022年中期报告中财务指标、净
值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确
和完整。 
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 
6.1 资产负债表 
会计主体：融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 
报告截止日：2022年 6月 30日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2022年 6月 30日 
上年度末 
2021年 12月 31日



资 产：









银行存款 6.4.7.1


269,296,728.02 120,663,117.96 
结算备付金





390,641.84 - 
存出保证金





65,717.98 83,525.40 
交易性金融资产 6.4.7.2


5,210,712,171.44 5,835,193,614.26 
其中：股票投资





5,190,320,083.77 5,635,983,614.26 
基金投资





- - 
债券投资





20,392,087.67 199,210,000.00 
资产支持证券投资





- - 
贵金属投资





- - 
其他投资





- - 
衍生金融资产 6.4.7.3


- - 
买入返售金融资产 6.4.7.4


- - 
债权投资 6.4.7.5


- - 
其中：债券投资





- - 
资产支持证券投资





- - 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 14页 共 60页 
其他投资





- - 
其他债权投资 6.4.7.6


- - 
其他权益工具投资 6.4.7.7


- - 
应收清算款





18,582.33 - 
应收股利





- - 
应收申购款





5,147,320.16 2,993,563.96 
递延所得税资产





- - 
其他资产 6.4.7.8


- 2,478,496.85 
资产总计





5,485,631,161.77 5,961,412,318.43 
负债和净资产 附注号 
本期末 
2022年 6月 30日 
上年度末 
2021年 12月 31日



负 债：










短期借款





- - 
交易性金融负债





- - 
衍生金融负债 6.4.7.3


- - 
卖出回购金融资产款





- - 
应付清算款





- - 
应付赎回款





6,608,768.76 5,946,136.15 
应付管理人报酬





4,211,709.01 5,090,429.50 
应付托管费





842,341.78 1,018,085.91 
应付销售服务费





4,983.08 5,698.32 
应付投资顾问费


- - 
应交税费





- - 
应付利润





- - 
递延所得税负债





- - 
其他负债 6.4.7.9


1,264,789.17 1,477,651.10 
负债合计





12,932,591.80 13,538,000.98 
净资产：










实收基金 6.4.7.10


3,264,342,810.94 3,141,691,623.21 
其他综合收益 6.4.7.11


- - 
未分配利润 6.4.7.12


2,208,355,759.03 2,806,182,694.24 
净资产合计





5,472,698,569.97 5,947,874,317.45 
负债和净资产总计





5,485,631,161.77 5,961,412,318.43 
注： 报告截止日 2022年 6月 30日,基金份额总额 3,264,342,810.94份，其中融通深证 100
指数 A/B基金份额总额 3,254,793,485.50份，基金份额净值 1.677元。融通深证 100指数 C基金
份额总额 9,549,325.44份，基金份额净值 1.643元。 
6.2 利润表 
会计主体：融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 
本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
单位：人民币元



项 目 附注号 本期 上年度可比期间 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 15页 共 60页 
2022年 1月 1日至 2022
年 6月 30日 
2021年 1月 1日至
2021年 6月 30日 
一、营业总收入





-624,840,503.56 354,572,081.93 
1.利息收入





366,623.17 610,754.65 
其中：存款利息收入 6.4.7.13 366,623.17 609,138.96 
债券利息收入





- 1,615.69 
资产支持证券利息收入





- - 
买入返售金融资产收入





- - 
证券出借利息收入





- - 
其他利息收入





- - 
2.投资收益（损失以“-”填列）





41,867,063.19 371,951,520.54 
其中：股票投资收益 6.4.7.14 1,965,579.22 340,211,428.27 
基金投资收益 
 
- - 
债券投资收益 6.4.7.15 1,290,009.69 3,065,519.64 
资产支持证券投资收益 6.4.7.16 - - 
贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 
衍生工具收益 6.4.7.18 - - 
股利收益 6.4.7.19 38,611,474.28 28,674,572.63 
以摊余成本计量的金融资产终
止确认产生的收益



- - 
其他投资收益 
 
- - 
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列） 
6.4.7.20 -667,305,006.57 -18,669,657.73 
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）





- - 
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.21


230,816.65 679,464.47 
减：二、营业总支出





30,699,766.69 38,901,949.66 
1．管理人报酬 6.4.10.2.1


25,438,142.87 30,676,319.69 
2．托管费 6.4.10.2.2


5,087,628.54 6,135,263.94 
3．销售服务费 6.4.10.2.3


30,863.39 31,493.82 
4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1


- - 
5．利息支出





- - 
其中：卖出回购金融资产支出





- - 
6．信用减值损失 6.4.7.22


- - 
7．税金及附加 
 
0.40 5.82 
8．其他费用 6.4.7.23 143,131.49 2,058,866.39 
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列） 



 -655,540,270.25 315,670,132.27 
减：所得税费用





- - 
四、净利润（净亏损以“-”号填列）


 -655,540,270.25 315,670,132.27 
五、其他综合收益的税后净额





- - 
六、综合收益总额





-655,540,270.25 315,670,132.27 
6.3 净资产（基金净值）变动表 
会计主体：融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 16页 共 60页 
本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
实收基金


其他综合收益


未分配利润


净资产合计



一、上期期末净资产
（基金净值）



3,141,691,623.21 - 2,806,182,694.24 5,947,874,317.45 
加：会计政策变更


- - - - 
前期差错更正


- - - - 






其他


- - - - 
二、本期期初净资产
（基金净值）



3,141,691,623.21 - 2,806,182,694.24 5,947,874,317.45 
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填列）



122,651,187.73 - -597,826,935.21 -475,175,747.48 
（一）、综合收益总额


- - -655,540,270.25 -655,540,270.25 
（二）、本期基金份额
交易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）



122,651,187.73 - 73,470,410.73 196,121,598.46 
其中：1.基金申购款


323,456,095.67 - 194,937,283.47 518,393,379.14 
2.基金赎回款


-200,804,907.94 - -121,466,872.74 -322,271,780.68 
（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”号
填列）



- - -15,757,075.69 -15,757,075.69 
（四）、其他综合收益
结转留存收益



- - - - 
四、本期期末净资产
（基金净值）



3,264,342,810.94 - 2,208,355,759.03 5,472,698,569.97 
项目



上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 
实收基金


其他综合收益


未分配利润


净资产合计



一、上期期末净资产
（基金净值）



3,297,358,904.94 - 3,016,725,604.64 6,314,084,509.58 
加：会计政策变更


- - - - 
前期差错更正


- - - - 






其他


- - - - 
二、本期期初净资产
（基金净值）



3,297,358,904.94 - 3,016,725,604.64 6,314,084,509.58 
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填列）



-117,905,661.35 - 164,486,420.41 46,580,759.06 
（一）、综合收益总额


- - 315,670,132.27 315,670,132.27 
（二）、本期基金份额 -117,905,661.35 - -135,215,126.38 -253,120,787.73 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 17页 共 60页 
交易产生的基金净值
变动数（净值减少以
“-”号填列）



其中：1.基金申购款


567,731,940.83 - 540,883,860.18 1,108,615,801.01 
2.基金赎回款


-685,637,602.18 - -676,098,986.56 -1,361,736,588.74 
（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产
生的基金净值变动
（净值减少以“-”号
填列）



- - -15,968,585.48 -15,968,585.48 
（四）、其他综合收益
结转留存收益



- - - - 
四、本期期末净资产
（基金净值）



3,179,453,243.59 - 3,181,212,025.05 6,360,665,268.64 
报表附注为财务报表的组成部分。



本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：



张帆 颜锡廉 刘美丽 
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 
6.4 报表附注 
6.4.1 基金基本情况 
融通深证 100 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)是融通通利系列证券投资基金(以下
简称“本系列基金”)之子基金，本系列基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)证监基金字[2003]第 94号《关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复》核准，由融
通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试
点办法》等有关规定(后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代)和《融通通利系
列证券投资基金基金契约》(后更名为《融通通利系列证券投资基金基金合同》)发起，并于 2003
年 9月 30日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金首次设立，包括认购资金
利息共募集人民币 477,689,377.16 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字
(2003)第 138号验资报告予以验证，其中认购资金为人民币 477,610,977.87元，认购资金产生利
息为人民币 78,399.29 元。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。 



根据《关于融通深证 100指数证券投资基金增设 H类基金份额类别并修改基金合同的公告》
以及更新的《融通通利系列证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，自 2016年 7月 14日起，
本基金根据销售对象的不同，将基金份额分为不同的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 18页 共 60页 
者设立的份额，称为 A 类基金份额；在中国香港地区销售的、为中国香港投资者设立的份额，称
为 H 类基金份额。本基金 A 类基金份额、H 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金
份额净值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基
金不同基金份额类别之间不得互相转换。 



根据《关于融通深证 100指数证券投资基金增设 C类基金份额并修订基金合同部分条款的公
告》以及更新的《融通通利系列证券投资基金更新招募说明书》的有关规定，自 2017 年 7 月 5
日起，本基金根据销售服务费或申购费收取方式的不同以及销售对象的不同将基金份额分为不同
的类别。在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，在投资者申购时收取前端申购费用，而
不从本类别基金资产中计提销售服务费的份额，称为 A 类基金份额；在中国内地销售的、为中国
内地投资者设立的，在投资者赎回时收取后端申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务
费的份额，称为 B类基金份额；在中国内地销售的、为中国内地投资者设立的，不收取前/后端申
购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的份额，称为 C类基金份额；在中国香港地区
销售的、为中国香港投资者设立的份额，称为 H 类基金份额。本基金 A/B 类基金份额、C 类基金
份额、H 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。除
非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相
转换。截至 2021年 6月 30日，本基金尚未正式开通 H类基金份额申赎业务。 



根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围主要为深证 100 指数成份股和债券，以基金非债券资产 90%以上的资金
对深证 100指数的成份股进行股票指数化投资，其中股票指数化投资部分不得低于基金资产的 50%，
相对于深证 100指数的日跟踪误差不超过 0.5%。本基金标的指数使用费由基金管理人融通基金管
理有限公司承担，不计入本基金费用。此外本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总
值的 80%；并保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)
或者到期日在一年以内的政府债券。本基金业绩比较基准为：深证 100指数收益率 X 95% + 银
行同业存款利率 X 5%。 
6.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通通利系列证券投资基金基
金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 19页 共 60页 



本财务报表以持续经营为基础编制。 
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本基金 2022年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022年
6月 30日的财务状况以及 2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日的经营成果和净资产变动情况等
有关信息。 
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 
本报告期所采用的会计政策除以下会计政策与最近一期年度报告不一致外，其余会计政策、
会计估计与最近一期年度报告相一致。



6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 



新金融工具准则






金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金
成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 



(1) 金融资产 



金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类
取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分
类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 



债务工具 



本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种
方式进行计量： 



以摊余成本计量： 



本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产
主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 



以公允价值计量且其变动计入当期损益： 



本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损
益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持
证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 



权益工具 
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权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和
重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表
中列示为交易性金融资产。 



(2) 金融负债 



金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项
等。 



原金融工具准则(截至 2021年 12月 31日前适用的原金融工具准则) 



本基金于 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 



(1) 金融资产的分类 



金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 



本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。 



本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 



(2) 金融负债的分类 



金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 



新金融工具准则






金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产
支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账
面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 
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第 21页 共 60页 



对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 



本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 



本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额，确认预期信用损失。 



于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12个月内的预期
信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失
准备。 



对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并
未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。 



本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际
利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余
成本和实际利率计算利息收入。 



对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用
损失计量损失准备。 



本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 



金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 



金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 



当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 



原金融工具准则(截至 2021年 12月 31日前适用的原金融工具准则) 



本基金于 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 
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金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 



对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 



金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 



金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 



当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 



新金融工具准则






股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行
价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代
缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认
为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 



应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 



原金融工具准则(截至 2021年 12月 31日前适用的原金融工具准则) 



本基金于 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 



股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
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的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的
预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资
产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额
确认为利息收入。 



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 



应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。 
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.5.1 会计政策变更的说明 
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》及《企业会计准则第
37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020年 12月 30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022年颁布了修订
后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已
采用上述准则及通知编制本基金 2022年中期财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： 



(a) 金融工具 



根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于 2021年 12月 31
日及 2022年 1月 1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 



于 2022年 1月 1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下： 



原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、存出保证金、应收利息和应收申
购款，金额分别为 120,663,117.96元、83,525.40元、2,478,496.85元和 2,993,563.96元。新
金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、存出保证金、其他资产-应收利息和应收
申购款，金额分别为 120,674,273.10元、83,563.00元、0.00元和 2,993,563.96元。 



原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，
金额为 5,835,193,614.26元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金
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第 24页 共 60页 
融资产为交易性金融资产，金额为 5,837,660,918.37元。 



原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、
应付销售服务费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 5,946,136.15 元、
5,090,429.50元、1,018,085.91元、5,698.32元、425,023.95元和 788,127.15元。新金融工具
准则下以摊余成本计量的金融负债为应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服务
费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 5,946,136.15元、5,090,429.50
元、1,018,085.91元、5,698.32元、425,023.95元和 788,127.15元。


 



于 2021年 12月 31日，本基金“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性
金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额（若有）
均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022年 1月 1日，本基金根据新金融工具准则
下的计量类别，将上述应计利息（若有）分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证
金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示，
无期初留存收益影响。 



(b) 修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》 



根据中国证监会于 2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报
告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披
露 ，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 
6.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。 
6.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 
6.4.6 税项 
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局
证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营
业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 25页 共 60页 
策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：






(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。 



对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府
债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
产生的利息及利息性质的收入为销售额。






(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 



(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内(含 1个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。






对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人
投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所
上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 



(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。






(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。 
6.4.7 重要财务报表项目的说明 
6.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末



2022年 6月 30日 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 26页 共 60页 
活期存款 269,296,728.02 
等于：本金 269,274,293.45 



 加：应计利息 22,434.57 



 减：坏账准备 - 
定期存款 - 
等于：本金 - 



 加：应计利息 - 



 减：坏账准备 - 
其中：存款期限 1个月以内 - 



 存款期限 1-3个月 - 



 存款期限 3个月以上 - 
其他存款 - 
等于：本金 - 



 加：应计利息 - 



 减：坏账准备 - 
合计 269,296,728.02 
6.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元 
项目



本期末



2022年 6月 30日 
成本


应计利息


公允价值


公允价值变动



股票


3,294,516,797.20 - 5,190,320,083.77 1,895,803,286.57 
贵金属投资-金交所
黄金合约



- - - - 
债
券



交易所市场


- - - - 
银行间市场


19,942,460.00 384,087.67 20,392,087.67 65,540.00 
合计


19,942,460.00 384,087.67 20,392,087.67 65,540.00 
资产支持证券


- - - - 
基金


- - - - 
其他


- - - - 
合计


3,314,459,257.20 384,087.67 5,210,712,171.44 1,895,868,826.57 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 
无。 
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 
无。 
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 
无。 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 27页 共 60页 
6.4.7.4 买入返售金融资产 
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
无。 
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
无。 
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 
无。



6.4.7.5 债权投资 
6.4.7.5.1 债权投资情况 
无。 
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况 
无。 
6.4.7.6 其他债权投资 
6.4.7.6.1 其他债权投资情况 
无。 
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况 
无。 
6.4.7.7 其他权益工具投资 
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况 
无。 
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况 
无。 
6.4.7.8 其他资产 
无。 
6.4.7.9 其他负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末



2022年 6月 30日 
应付券商交易单元保证金 750,000.00 
应付赎回费 25,474.19 
应付证券出借违约金 - 
应付交易费用


324,792.43 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 28页 共 60页 
其中：交易所市场


324,792.43 
银行间市场 - 
应付利息


- 
预提费用 138,391.13 
其他























 26,131.42



合计




















1,264,789.17



6.4.7.10 实收基金 
金额单位：人民币元



融通深证 100指数 A/B 
项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 3,132,379,613.86


3,132,379,613.86 
本期申购


318,411,927.97


318,411,927.97



本期赎回（以“-”号填列）


-195,998,056.33


-195,998,056.33



基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


3,254,793,485.50


3,254,793,485.50



融通深证 100指数 C 
项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



基金份额（份）


账面金额



上年度末 9,312,009.35


9,312,009.35 
本期申购


5,044,167.70


5,044,167.70



本期赎回（以“-”号填列）


-4,806,851.61


-4,806,851.61



基金拆分/份额折算前


-


-



基金拆分/份额折算调整


-


-



本期申购


-


-



本期赎回（以“-”号填列）


-


-



本期末


9,549,325.44


9,549,325.44



注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。 
6.4.7.11 其他综合收益 
无。 
6.4.7.12 未分配利润 
单位：人民币元



融通深证 100指数 A/B 
项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



本期期初 1,872,749,245.40 925,428,427.45 2,798,177,672.85 
本期利润 11,762,832.27 -665,270,914.44 -653,508,082.17 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
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本期基金份额交易产
生的变动数 
72,550,013.02 702,111.04 73,252,124.06 
其中：基金申购款 188,721,755.14 3,324,149.64 192,045,904.78 
基金赎回款 -116,171,742.12 -2,622,038.60 -118,793,780.72 
本期已分配利润 -15,710,445.38 - -15,710,445.38 
本期末 1,941,351,645.31 260,859,624.05 2,202,211,269.36



融通深证 100指数 C 
项目


已实现部分


未实现部分


未分配利润合计



本期期初 4,960,076.41 3,044,944.98 8,005,021.39 
本期利润 1,904.05 -2,034,092.13 -2,032,188.08 
本期基金份额交易产
生的变动数 
127,272.46 91,014.21 218,286.67 
其中：基金申购款 2,653,836.88 237,541.81 2,891,378.69 
基金赎回款 -2,526,564.42 -146,527.60 -2,673,092.02 
本期已分配利润 -46,630.31 - -46,630.31 
本期末 5,042,622.61 1,101,867.06 6,144,489.67



6.4.7.13 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



活期存款利息收入 362,176.14 
定期存款利息收入 - 
其他存款利息收入 - 
结算备付金利息收入 3,947.15 
其他 499.88 
合计 366,623.17 
6.4.7.14 股票投资收益 
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成 
单位：人民币元



项目 
本期



2022年1月1日至2022年6月30日 
股票投资收益——买卖股票差价收入 1,965,579.22 
股票投资收益——赎回差价收入 - 
股票投资收益——申购差价收入 - 
股票投资收益——证券出借差价收入 - 
合计 1,965,579.22 
6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



卖出股票成交总额 141,452,441.63 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 30页 共 60页 
减：卖出股票成本总额 138,855,221.39 
减：交易费用 631,641.02 
买卖股票差价收入 1,965,579.22 
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入 
无。 
6.4.7.15 债券投资收益 
6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元



项目 
本期



2022年1月1日至2022年6月30日 
债券投资收益——利息收入 1,226,896.29 
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑
付）差价收入 
63,113.40 
债券投资收益——赎回差价收入 - 
债券投资收益——申购差价收入 - 
合计 1,290,009.69 
6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元



项目 
本期



2022年1月1日至2022年6月30日 
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 183,079,453.94 
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 179,706,197.63 
减：应计利息总额 3,310,118.53 
减：交易费用 24.38 
买卖债券差价收入 63,113.40 
6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入 
无。 
6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入 
无。 
6.4.7.16 资产支持证券投资收益 
6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成 
无。 
6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 
无。 
6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 
无。 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 31页 共 60页 
6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 
无。 
6.4.7.17 贵金属投资收益 
6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成 
无。 
6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 
无。 
6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 
无。 
6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入 
无。 
6.4.7.18 衍生工具收益 
6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 
无。 
6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益 
无。 
6.4.7.19 股利收益 
单位：人民币元



项目 
本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
股票投资产生的股利收益 38,611,474.28 
其中：证券出借权益补偿收入 - 
基金投资产生的股利收益 - 
合计 38,611,474.28 
6.4.7.20 公允价值变动收益 
单位：人民币元



项目名称 
本期



2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
1.交易性金融资产 -667,305,006.57 
股票投资 -667,268,406.57 
债券投资 -36,600.00 
资产支持证券投资 - 
基金投资 - 
贵金属投资 - 
其他 - 
2.衍生工具 - 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 32页 共 60页 
权证投资 - 
3.其他 - 
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税 
- 
合计 -667,305,006.57 
6.4.7.21 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
基金赎回费收入 125,883.50 
基金转换费收入 104,933.15 
合计 230,816.65 
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 



2. 基金转换收取转换费和补差费，其中本基金与本基金管理人旗下除融通通利系列证券投资
基金外的其他基金的转换，不低于转换费的 25%归入基金资产。 
6.4.7.22 信用减值损失 
无。 
6.4.7.23 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
审计费用 74,383.76 
信息披露费 59,507.37 
证券出借违约金 - 
银行费用 240.36 
账户维护费 9,000.00 
合计 143,131.49 
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
6.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 
6.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 
6.4.9 关联方关系 
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
2022 年 4 月 13 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更
的公告》，中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 24日依法核准了中国诚通控股集团有限公司成
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 33页 共 60页 
为新时代证券股份有限公司主要股东、融通基金管理有限公司实际控制人。本次变更完成后，本
基金管理人控股股东为新时代证券股份有限公司保持不变，本基金管理人实际控制人变更为中国
诚通控股集团有限公司。2022年 6月 2日，本基金管理人控股股东的公司名称由“新时代证券股
份有限公司”变更为“诚通证券股份有限公司”。 
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
关联方名称 与本基金的关系 
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
无。 
6.4.10.2 关联方报酬 
6.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元



项目



本期



2022年 1月 1日至 2022年
6月 30日 
上年度可比期间



2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日 
当期发生的基金应支付的管理费


25,438,142.87 30,676,319.69 
其中：支付销售机构的客户维护费


12,103,406.01 14,678,714.38 
注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 



日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.00% / 当年天数。 



2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 
6.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元



项目 
本期 
2022年 1月 1日至 2022年 6
月 30日 
上年度可比期间 
2021年 1月 1日至 2021年 6
月 30日 
当期发生的基金应支付的托管费 5,087,628.54 6,135,263.94 
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 34页 共 60页 



日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 
6.4.10.2.3 销售服务费 
单位：人民币元 
获得销售服务费的各关联
方名称 
本期 
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日



当期发生的基金应支付的销售服务费 
融通深证 100指数 A/B 融通深证 100指数 C 合计



融通基金 - 3,519.81 3,519.81 
合计 - 3,519.81 3,519.81 
获得销售服务费的各关联
方名称 
上年度可比期间 
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日



当期发生的基金应支付的销售服务费 
融通深证 100指数 A/B 融通深证 100指数 C 合计



融通基金 - 1,108.88 1,108.88 
合计 - 1,108.88 1,108.88 
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付给融通基金，再由融通基金计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为： 



日销售服务费＝前一日 C类的基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。 
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
无。 
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 
无。 
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 
无。 
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
无。 
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
无。 
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 
上年度可比期间 
2021年1月1日至2021年6月30日 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 35页 共 60页 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国工商银行 269,296,728.02 362,176.14 345,988,294.37 601,520.42 
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
无。 
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 
无。 
6.4.11 利润分配情况 
单位：人民币元 
融通深证 100指数 A/B 
序号 
权益



登记日



除息日



每 10份基金
份额分红数



现金形式



发放总额



再投资形式



发放总额



本期利润分配
合计



备注 
1 
2022年 1
月 19日 
2022年 1月
19日 
0.0500 5,342,299.64 10,368,145.74 15,710,445.38 - 
合计 -


-


0.0500 5,342,299.64 10,368,145.74 15,710,445.38 - 
融通深证 100指数 C 
序号



权益



登记日



除息日



每 10份基金
份额分红数



现金形式



发放总额



再投资形式



发放总额



本期利润分配
合计



备注



1 
2022年 1
月 19日 
2022年 1
月 19日 
0.0500 34,750.47 11,879.84 46,630.31 - 
合计 -


-


0.0500 34,750.47 11,879.84 46,630.31 - 
6.4.12 期末(2022年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元 
6.4.12.1.1受限证券类别：股票 
证券 
代码 
证券 
名称 
成功 
认购日 
受限期 
流通受限 
类型 
认购 
价格 
期末估 
值单价 
数量（单位：
股） 
期末 
成本总额 
期末估值 
总额 
备注 
300834 
星辉
环材 
2022年 1
月 6日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
55.57 30.03 635 35,286.95 19,069.05 - 
301097 
天益
医疗 
2022年 3
月 25日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
52.37 47.83 249 13,040.13 11,909.67 - 
301102 
兆讯
传媒 
2022年 3
月 15日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
39.88 31.09 642 25,602.96 19,959.78 - 
301103 
何氏
眼科 
2022年 3
月 14日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
42.50 32.02 390 16,575.00 12,487.80 - 
301103 
何氏
眼科 
2022年 6
月 1日 
1-6个月
（含） 
送股流通
受限 
- 32.02 117 - 3,746.34 - 
301109 
军信
股份 
2022年 4
月 6日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
34.81 16.14 1,225 42,642.25 19,771.50 - 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 36页 共 60页 
301109 
军信
股份 
2022年 6
月 17日 
1-6个月
（含） 
送股流通
受限 
- 16.14 613 - 9,893.82 - 
301110 
青木
股份 
2022年 3
月 4日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
63.10 39.85 202 12,746.20 8,049.70 - 
301112 
信邦
智能 
2022年 6
月 20日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
27.53 45.04 399 10,984.47 17,970.96 - 
301116 
益客
食品 
2022年 1
月 10日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 - 
301117 
佳缘
科技 
2022年 1
月 7日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 - 
301120 
新特
电气 
2022年 4
月 11日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 - 
301122 
采纳
股份 
2022年 1
月 19日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
50.31 70.37 301 15,143.31 21,181.37 - 
301123 
奕东
电子 
2022年 1
月 14日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
37.23 25.39 656 24,422.88 16,655.84 - 
301125 
腾亚
精工 
2022年 5
月 27日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 - 
301130 
西点
药业 
2022年 2
月 16日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
22.55 37.70 237 5,344.35 8,934.90 - 
301135 
瑞德
智能 
2022年 4
月 1日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 - 
301137 
哈焊
华通 
2022年 3
月 14日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 - 
301139 
元道
通信 
2022年 6
月 30日 
1个月内
（含） 
首发流通
受限 
38.46 38.46 5,085 
195,569.1
0 
195,569.1
0 
- 
301139 
元道
通信 
2022年 6
月 30日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
38.46 38.46 566 21,768.36 21,768.36 - 
301148 
嘉戎
技术 
2022年 4
月 14日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
38.39 23.90 516 19,809.24 12,332.40 - 
301150 
中一
科技 
2022年 4
月 14日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
163.5
6 
82.76 160 26,169.60 13,241.60 - 
301150 
中一
科技 
2022年 6
月 10日 
1-6个月
（含） 
送股流通
受限 
- 82.76 80 - 6,620.80 - 
301151 
冠龙
节能 
2022年 3
月 30日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
30.82 21.46 703 21,666.46 15,086.38 - 
301153 
中科
江南 
2022年 5
月 10日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
33.68 43.98 398 13,404.64 17,504.04 - 
301158 
德石
股份 
2022年 1
月 7日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
15.64 20.38 379 5,927.56 7,724.02 - 
301160 
翔楼
新材 
2022年 5
月 25日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 - 
301163 宏德 2022年 4 1-6个月 首发流通 26.27 32.33 277 7,276.79 8,955.41 - 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 37页 共 60页 
股份 月 11日 （含） 受限 
301175 
中科
环保 
2022年 6
月 30日 
1个月内
（含） 
首发流通
受限 
3.82 3.82 57,324 
218,977.6
8 
218,977.6
8 
- 
301175 
中科
环保 
2022年 6
月 30日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
3.82 3.82 6,370 24,333.40 24,333.40 - 
301181 
标榜
股份 
2022年 2
月 11日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 - 
301187 
欧圣
电气 
2022年 4
月 13日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
21.33 22.54 876 18,685.08 19,745.04 - 
301196 
唯科
科技 
2022年 1
月 4日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
64.08 37.52 271 17,365.68 10,167.92 - 
301200 
大族
数控 
2022年 2
月 18日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
76.56 51.92 857 65,611.92 44,495.44 - 
301201 
诚达
药业 
2022年 1
月 12日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
72.69 71.54 353 25,659.57 25,253.62 - 
301212 
联盛
化学 
2022年 4
月 7日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
29.67 33.28 416 12,342.72 13,844.48 - 
301215 
中汽
股份 
2022年 2
月 28日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
3.80 6.39 4,743 18,023.40 30,307.77 - 
301216 
万凯
新材 
2022年 3
月 21日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
35.68 29.84 1,120 39,961.60 33,420.80 - 
301217 
铜冠
铜箔 
2022年 1
月 20日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
17.27 14.83 4,284 73,984.68 63,531.72 - 
301219 
腾远
钴业 
2022年 3
月 10日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
173.9
8 
87.82 321 55,847.58 28,190.22 - 
301219 
腾远
钴业 
2022年 5
月 24日 
1-6个月
（含） 
送股流通
受限 
- 87.82 257 - 22,569.74 - 
301220 
亚香
股份 
2022年 6
月 15日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
35.98 39.15 285 10,254.30 11,157.75 - 
301222 
浙江
恒威 
2022年 3
月 2日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 - 
301228 
实朴
检测 
2022年 1
月 21日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
20.08 20.34 373 7,489.84 7,586.82 - 
301233 
盛帮
股份 
2022年 6
月 24日 
1个月内
（含） 
首发流通
受限 
41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 - 
301233 
盛帮
股份 
2022年 6
月 24日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 - 
301235 
华康
医疗 
2022年 1
月 21日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
39.30 37.93 418 16,427.40 15,854.74 - 
301236 
软通
动力 
2022年 3
月 8日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
72.88 31.38 1,384 
100,865.9
2 
43,429.92 - 
301236 
软通
动力 
2022年 6
月 9日 
1-6个月
（含） 
送股流通
受限 
- 31.38 692 - 21,714.96 - 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 38页 共 60页 
301237 
和顺
科技 
2022年 3
月 16日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
56.69 41.86 261 14,796.09 10,925.46 - 
301238 
瑞泰
新材 
2022年 6
月 10日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
19.18 32.07 3,497 67,072.46 
112,148.7
9 
- 
301239 
普瑞
眼科 
2022年 6
月 22日 
1个月内
（含） 
首发流通
受限 
33.65 33.65 5,172 
174,037.8
0 
174,037.8
0 
- 
301239 
普瑞
眼科 
2022年 6
月 22日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
33.65 33.65 575 19,348.75 19,348.75 - 
301248 
杰创
智能 
2022年 4
月 13日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
39.07 29.87 472 18,441.04 14,098.64 - 
301256 
华融
化学 
2022年 3
月 14日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
8.05 10.08 1,831 14,739.55 18,456.48 - 
301258 
富士
莱 
2022年 3
月 21日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
48.30 41.68 295 14,248.50 12,295.60 - 
301259 
艾布
鲁 
2022年 4
月 18日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 - 
301263 
泰恩
康 
2022年 3
月 22日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
19.93 31.38 682 13,592.26 21,401.16 - 
301268 
铭利
达 
2022年 3
月 29日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
28.50 34.87 641 18,268.50 22,351.67 - 
301279 
金道
科技 
2022年 4
月 6日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
31.20 22.81 296 9,235.20 6,751.76 - 
301286 
侨源
股份 
2022年 6
月 6日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 - 
301288 
清研
环境 
2022年 4
月 14日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
19.09 19.98 452 8,628.68 9,030.96 - 
301298 
东利
机械 
2022年 5
月 27日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 - 
301302 
华如
科技 
2022年 6
月 16日 
1-6个月
（含） 
首发流通
受限 
52.03 56.42 466 24,245.98 26,291.72 - 
注：1、根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业
板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>
的决定》，本基金所认购的非公开发行股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让。 



2、基金还可作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股
份自发行结束之日起 12个月内不得转让。 



3、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业
倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上
市之日起 6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配
售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6个月内不得转让。 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 39页 共 60页 



4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主
承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设
置不低于 6个月的限售期。 



5、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限
内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
无。



6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
无。 
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
无。 
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 
无。 
6.4.13 金融工具风险及管理 
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
本基金是指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日
常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本
基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制
流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。 



本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制
度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基
金份额持有人利益最大化。 



董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管
理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，
批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，
履行相应风险管理和监督职责。 



公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展
战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 40页 共 60页 
公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管
理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战
略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和
重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风
险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司
风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。 



各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理
的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司
所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，
基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。 



风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管
理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风
险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信
息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门
落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进
行检查、评估和报告。 



监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，
确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，
并报告法规和制度的执行情况。 
6.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 



本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款和部分定期存款（若有）存放在本基金的托管人中国工商银行；其他定期存款（若有）存放
在具有存款资格的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交
易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制
相应的信用风险。 



本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 41页 共 60页 
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 



于 2022年 6月 30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2021年
12月 31日：同)。 
6.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。 



针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 



于 2022年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。 
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品
种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 



本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 



本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2022年 6月 30日，本基金
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 42页 共 60页 
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。 



本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。截止 2022
年 6月 30日，本基金最后交易日的组合资产中 7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合
上述法规要求。 



同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 
6.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
6.4.13.4.1 利率风险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 



本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。 



本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。 
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元 
本期末 
2022年 6月 30日



1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产
























银行存款 269,296,728.02 - - - 269,296,728.02 
结算备付金 390,641.84 - - - 390,641.84 
存出保证金 65,717.98 - - - 65,717.98 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 43页 共 60页 
交易性金融资产 20,392,087.67 - - 5,190,320,083.77 5,210,712,171.44 
应收申购款 - - - 5,147,320.16 5,147,320.16 
应收清算款 - - - 18,582.33 18,582.33 
资产总计 290,145,175.51 - - 5,195,485,986.26 5,485,631,161.77 
负债
























应付赎回款 - - - 6,608,768.76 6,608,768.76 
应付管理人报酬 - - - 4,211,709.01 4,211,709.01 
应付托管费 - - - 842,341.78 842,341.78 
应付销售服务费 - - - 4,983.08 4,983.08 
其他负债 - - - 1,264,789.17 1,264,789.17 
负债总计 - - - 12,932,591.80 12,932,591.80 
利率敏感度缺口 290,145,175.51 - - 5,182,553,394.46 5,472,698,569.97 
上年度末 
2021年 12月 31日



1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产

















 
 
银行存款 120,663,117.96 - - - 120,663,117.96 
存出保证金 83,525.40 - - - 83,525.40 
交易性金融资产 199,210,000.00 - - 5,635,983,614.26 5,835,193,614.26 
应收利息 - - - 2,478,496.85 2,478,496.85 
应收申购款 - - - 2,993,563.96 2,993,563.96 
资产总计 319,956,643.36 - - 5,641,455,675.07 5,961,412,318.43 
负债
























应付赎回款 - - - 5,946,136.15 5,946,136.15 
应付管理人报酬 - - - 5,090,429.50 5,090,429.50 
应付托管费 - - - 1,018,085.91 1,018,085.91 
应付销售服务费 - - - 5,698.32 5,698.32 
应付交易费用 - - - 425,023.95 425,023.95 
其他负债 - - - 1,052,627.15 1,052,627.15 
负债总计 - - - 13,538,000.98 13,538,000.98 
利率敏感度缺口 319,956,643.36 - - 5,627,917,674.09 5,947,874,317.45 
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。 
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
于 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.37%(2021年 12月 31日：3.35%)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2021年
12月 31日：同)。



6.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 44页 共 60页 
6.4.13.4.3 其他价格风险 
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。






本基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证 100 指数的跟踪误差,力求实
现对深证 100 指数的有效跟踪。风险管理部负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估,定期
提交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时,通知基金经理和相关部门,及时
进行投资组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽
核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。






本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、债券的比例不低
于本基金资产总值的 80%;并保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控 ,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量 ,包括 
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和
控制。 
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
 金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022年 6月 30日 
上年度末 
2021年12月31日



公允价值 
占基金资产净
值比例（%） 
公允价值 
占基金资产净
值比例（%） 
交易性金融资产－股票投资 5,190,320,083.77


94.84


5,635,983,614.26


94.76 
交易性金融资产－基金投资 - - - - 
交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 5,190,320,083.77 94.84 5,635,983,614.26 94.76 
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 除深证 100指数收益率以外的其他市场变量保持不变 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末 
（2022年 6月 30日） 
上年度末 
（2021年 12月 31日 ） 
深证 100指数收益率上升 5% 257,683,336.02 285,428,831.38 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 45页 共 60页 
深证 100指数收益率下降 5% -257,683,336.02 -285,428,831.38 
6.4.14 公允价值 
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定： 



第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 



第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 



第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 
单位：人民币元 
公允价值计量结果所属的层次 
本期末



2022年 6月 30日 
上年度末



2021年 12月 31日



第一层次 5,188,561,293.77 5,634,876,711.27 
第二层次 21,111,558.28 199,290,953.93 
第三层次 1,039,319.39 1,025,949.06 
合计 5,210,712,171.44 5,835,193,614.26 
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 



对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。 
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 
于 2022 年 6月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021年 12月
31日：同)。 
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。 
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
无。 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 46页 共 60页 
§7 投资组合报告 
7.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元



序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 
1


权益投资 5,190,320,083.77 94.62 



 其中：股票 5,190,320,083.77 94.62 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 20,392,087.67 0.37 



 其中：债券 20,392,087.67 0.37 



 资产支持证券 - - 
4


贵金属投资 - - 
5


金融衍生品投资 - - 
6


买入返售金融资产 - - 



 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7


银行存款和结算备付金合计 269,687,369.86 4.92 
8 其他各项资产 5,231,620.47 0.10 
9 合计 5,485,631,161.77 100.00 
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


166,223,130.52 3.04 
B


采矿业


- - 
C


制造业


3,986,465,297.14 72.84 
D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


12,806,920.00 0.23 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


25,777,418.32 0.47 
G


交通运输、仓储和邮政业


73,260,335.94 1.34 
H


住宿和餐饮业


- - 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


133,450,389.92 2.44 
J


金融业


461,661,029.81 8.44 
K


房地产业


126,963,481.18 2.32 
L


租赁和商务服务业


48,714,990.59 0.89 
M


科学研究和技术服务业


66,052,655.25 1.21 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


73,701,538.02 1.35 
R


文化、体育和娱乐业


13,472,769.60 0.25 
S


综合


- - 
 
合计


5,188,549,956.29 94.81 
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 47页 共 60页 
A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


805,351.98 0.01 
D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


21,401.16 0.00 
G


交通运输、仓储和邮政业


- - 
H


住宿和餐饮业


- - 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


362,689.72 0.01 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


19,959.78 0.00 
M


科学研究和技术服务业


53,749.33 0.00 
N


水利、环境和公共设施管理业


297,354.82 0.01 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


209,620.69 0.00 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 
 
合计


1,770,127.48 0.03 
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
无。 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 300750 宁德时代 828,670 442,509,780.00 8.09 
2 000858 五粮液 1,309,996 264,527,492.28 4.83 
3 000333 美的集团 3,406,120 205,695,586.80 3.76 
4 002594 比亚迪 600,245 200,175,705.05 3.66 
5 300059 东方财富 7,264,394 184,515,607.60 3.37 
6 000568 泸州老窖 521,390 128,543,490.60 2.35 
7 000651 格力电器 3,194,222 107,709,165.84 1.97 
8 002475 立讯精密 3,071,022 103,769,833.38 1.90 
9 002415 海康威视 2,673,840 96,793,008.00 1.77 
10 002714 牧原股份 1,698,545 93,878,582.15 1.72 
11 002129 TCL中环 1,582,000 93,163,980.00 1.70 
12 300760 迈瑞医疗 293,912 92,053,238.40 1.68 
13 000001 平安银行 6,048,478 90,606,200.44 1.66 
14 002460 赣锋锂业 584,993 86,988,459.10 1.59 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 48页 共 60页 
15 002142 宁波银行 2,407,792 86,223,031.52 1.58 
16 000002 万科 A 4,185,405 85,800,802.50 1.57 
17 300014 亿纬锂能 874,827 85,295,632.50 1.56 
18 002812 恩捷股份 333,831 83,607,973.95 1.53 
19 002466 天齐锂业 645,000 80,496,000.00 1.47 
20 000725 京东方 A 19,976,903 78,708,997.82 1.44 
21 300124 汇川技术 1,173,345 77,288,235.15 1.41 
22 002304 洋河股份 415,650 76,126,297.50 1.39 
23 300015 爱尔眼科 1,646,226 73,701,538.02 1.35 
24 002352 顺丰控股 1,312,674 73,260,335.94 1.34 
25 300498 温氏股份 3,398,053 72,344,548.37 1.32 
26 300274 阳光电源 711,500 69,904,875.00 1.28 
27 002271 东方雨虹 1,327,003 68,300,844.41 1.25 
28 002049 紫光国微 321,700 61,032,924.00 1.12 
29 002241 歌尔股份 1,732,643 58,216,804.80 1.06 
30 300122 智飞生物 517,213 57,415,815.13 1.05 
31 300142 沃森生物 1,103,256 53,386,557.84 0.98 
32 000625 长安汽车 3,013,539 52,194,495.48 0.95 
33 000661 长春高新 223,556 52,182,441.52 0.95 
34 000063 中兴通讯 2,041,140 52,110,304.20 0.95 
35 000792 盐湖股份 1,731,550 51,877,238.00 0.95 
36 002230 科大讯飞 1,223,231 50,421,581.82 0.92 
37 002459 晶澳科技 621,880 49,066,332.00 0.90 
38 002027 分众传媒 7,238,483 48,714,990.59 0.89 
39 002709 天赐材料 765,814 47,526,416.84 0.87 
40 300450 先导智能 725,402 45,830,898.36 0.84 
41 002371 北方华创 160,100 44,366,912.00 0.81 
42 000338 潍柴动力 3,463,736 43,192,787.92 0.79 
43 300347 泰格医药 375,085 42,928,478.25 0.78 
44 000100 TCL科技 8,513,831 40,781,250.49 0.75 
45 002410 广联达 725,575 39,500,303.00 0.72 
46 000776 广发证券 2,087,466 39,035,614.20 0.71 
47 002050 三花智控 1,287,714 35,386,380.72 0.65 
48 002179 中航光电 554,120 35,086,878.40 0.64 
49 002493 荣盛石化 2,201,850 33,886,471.50 0.62 
50 300896 爱美客 55,926 33,556,159.26 0.61 
51 002311 海大集团 555,300 33,323,553.00 0.61 
52 300782 卓胜微 232,362 31,368,870.00 0.57 
53 300661 圣邦股份 169,405 30,835,098.10 0.56 
54 002821 凯莱英 105,700 30,547,300.00 0.56 
55 000538 云南白药 482,726 29,151,823.14 0.53 
56 000768 中航西飞 941,117 28,506,433.93 0.52 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 49页 共 60页 
57 002202 金风科技 1,897,294 28,079,951.20 0.51 
58 000166 申万宏源 6,505,069 27,906,746.01 0.51 
59 002001 新和成 1,142,290 26,055,634.90 0.48 
60 300408 三环集团 863,380 25,987,738.00 0.47 
61 000963 华东医药 570,802 25,777,418.32 0.47 
62 001979 招商蛇口 1,812,952 24,347,945.36 0.44 
63 300759 康龙化成 242,850 23,124,177.00 0.42 
64 000596 古井贡酒 92,331 23,051,357.46 0.42 
65 000786 北新建材 655,800 22,703,796.00 0.41 
66 000876 新希望 1,454,424 22,252,687.20 0.41 
67 002008 大族激光 649,574 21,520,386.62 0.39 
68 002236 大华股份 1,278,662 20,995,630.04 0.38 
69 002601 龙佰集团 1,019,503 20,441,035.15 0.37 
70 000977 浪潮信息 752,623 19,929,457.04 0.36 
71 000895 双汇发展 678,903 19,891,857.90 0.36 
72 000938 紫光股份 1,011,659 19,626,184.60 0.36 
73 002841 视源股份 248,157 18,691,185.24 0.34 
74 000157 中联重科 2,985,488 18,390,606.08 0.34 
75 002736 国信证券 1,912,552 18,303,122.64 0.33 
76 300316 晶盛机电 270,000 18,249,300.00 0.33 
77 300999 金龙鱼 326,614 17,643,688.28 0.32 
78 000301 东方盛虹 1,040,881 17,601,297.71 0.32 
79 002555 三七互娱 820,000 17,408,600.00 0.32 
80 300628 亿联网络 221,100 16,836,765.00 0.31 
81 000069 华侨城 A 2,590,868 16,814,733.32 0.31 
82 300601 康泰生物 350,033 15,814,490.94 0.29 
83 000425 徐工机械 2,841,900 15,317,841.00 0.28 
84 300454 深信服 145,000 15,048,100.00 0.27 
85 002007 华兰生物 629,843 14,360,420.40 0.26 
86 300919 中伟股份 112,800 13,975,920.00 0.26 
87 300413 芒果超媒 403,860 13,472,769.60 0.25 
88 300433 蓝思科技 1,216,218 13,463,533.26 0.25 
89 003816 中国广核 4,573,900 12,806,920.00 0.23 
90 300033 同花顺 128,600 12,364,890.00 0.23 
91 002916 深南电路 128,080 12,002,376.80 0.22 
92 002938 鹏鼎控股 382,900 11,567,409.00 0.21 
93 000708 中信特钢 556,098 11,205,374.70 0.20 
94 002602 世纪华通 2,297,055 11,071,805.10 0.20 
95 002414 高德红外 851,307 10,956,321.09 0.20 
96 300957 贝泰妮 44,200 9,614,826.00 0.18 
97 300979 华利集团 59,014 4,312,743.12 0.08 
98 002032 苏泊尔 61,000 3,436,740.00 0.06 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 50页 共 60页 
99 000617 中油资本 562,540 2,705,817.40 0.05 
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元






序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.00 
2 301139 元道通信 5,651 217,337.46 0.00 
3 301239 普瑞眼科 5,747 193,386.55 0.00 
4 301238 瑞泰新材 3,497 112,148.79 0.00 
5 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.00 
6 301236 软通动力 2,076 65,144.88 0.00 
7 301217 铜冠铜箔 4,284 63,531.72 0.00 
8 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00 
9 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00 
10 301216 万凯新材 1,120 33,420.80 0.00 
11 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.00 
12 301109 军信股份 1,838 29,665.32 0.00 
13 301302 华如科技 466 26,291.72 0.00 
14 301201 诚达药业 353 25,253.62 0.00 
15 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 
16 301263 泰恩康 682 21,401.16 0.00 
17 301122 采纳股份 301 21,181.37 0.00 
18 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 
19 301150 中一科技 240 19,862.40 0.00 
20 301187 欧圣电气 876 19,745.04 0.00 
21 300834 星辉环材 635 19,069.05 0.00 
22 301256 华融化学 1,831 18,456.48 0.00 
23 301112 信邦智能 399 17,970.96 0.00 
24 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 
25 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 
26 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 
27 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.00 
28 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 
29 301286 侨源股份 784 15,515.36 0.00 
30 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00 
31 301160 翔楼新材 392 14,762.72 0.00 
32 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00 
33 301248 杰创智能 472 14,098.64 0.00 
34 301212 联盛化学 416 13,844.48 0.00 
35 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 
36 301148 嘉戎技术 516 12,332.40 0.00 
37 301258 富士莱 295 12,295.60 0.00 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 51页 共 60页 
38 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00 
39 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00 
40 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00 
41 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 
42 301220 亚香股份 285 11,157.75 0.00 
43 301237 和顺科技 261 10,925.46 0.00 
44 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00 
45 301196 唯科科技 271 10,167.92 0.00 
46 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 
47 301288 清研环境 452 9,030.96 0.00 
48 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 
49 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.00 
50 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 
51 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 
52 301110 青木股份 202 8,049.70 0.00 
53 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 
54 301158 德石股份 379 7,724.02 0.00 
55 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 
56 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号


股票代码


股票名称


本期累计买入金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 002466 天齐锂业 72,608,505.00 1.22 
2 000792 盐湖股份 51,931,309.00 0.87 
3 300661 圣邦股份 30,020,163.35 0.50 
4 300316 晶盛机电 15,666,399.00 0.26 
5 002252 上海莱士 15,068,170.18 0.25 
6 300750 宁德时代 13,616,132.00 0.23 
7 002271 东方雨虹 12,449,924.50 0.21 
8 300919 中伟股份 10,048,870.00 0.17 
9 002601 龙佰集团 9,738,116.03 0.16 
10 000338 潍柴动力 6,484,475.00 0.11 
11 000625 长安汽车 6,475,983.00 0.11 
12 000333 美的集团 5,350,509.26 0.09 
13 300999 金龙鱼 5,073,559.00 0.09 
14 002594 比亚迪 4,516,802.44 0.08 
15 300059 东方财富 4,474,239.00 0.08 
16 002736 国信证券 3,757,671.00 0.06 
17 000858 五 粮 液 3,035,986.00 0.05 
18 000617 中油资本 3,024,017.80 0.05 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 52页 共 60页 
19 002475 立讯精密 3,010,869.00 0.05 
20 000568 泸州老窖 2,866,345.00 0.05 
注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号


股票代码


股票名称


本期累计卖出金额


占期初基金资产净值比例(%)



1 300003 乐普医疗 12,517,238.40 0.21 
2 002252 上海莱士 11,451,948.00 0.19 
3 002475 立讯精密 8,656,202.00 0.15 
4 002142 宁波银行 8,481,220.00 0.14 
5 000568 泸州老窖 7,407,213.98 0.12 
6 002600 领益智造 6,915,082.30 0.12 
7 000333 美的集团 6,543,637.00 0.11 
8 002594 比亚迪 6,075,054.00 0.10 
9 002271 东方雨虹 5,976,770.90 0.10 
10 000651 格力电器 5,850,030.00 0.10 
11 002230 科大讯飞 5,760,621.00 0.10 
12 001979 招商蛇口 5,463,476.00 0.09 
13 300760 迈瑞医疗 4,395,705.00 0.07 
14 300413 芒果超媒 3,099,857.00 0.05 
15 002371 北方华创 2,489,646.00 0.04 
16 002607 中公教育 2,453,130.95 0.04 
17 000858 五 粮 液 2,303,057.00 0.04 
18 002709 天赐材料 2,085,906.00 0.04 
19 300059 东方财富 1,760,609.00 0.03 
20 301238 瑞泰新材 1,001,734.10 0.02 
注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位: 人民币元 
买入股票成本（成交）总额


360,460,097.47 
卖出股票收入（成交）总额


141,452,441.63 
注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元



序号


债券品种


公允价值


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


- - 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


20,392,087.67 0.37 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 53页 共 60页 



 其中：政策性金融债


20,392,087.67 0.37 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可交换债）


- - 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


20,392,087.67 0.37 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位：人民币元






序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值


占基金资产净值比例（%）



1 210211 21国开 11 200,000 20,392,087.67 0.37 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
无。 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
无。 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
无。 
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 
无。 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
7.11.1 本期国债期货投资政策 
无。 
7.11.2 本期国债期货投资评价 
无。 
7.12 投资组合报告附注 
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。 
7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 
7.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1


存出保证金 65,717.98 
2


应收清算款 18,582.33 
3


应收股利 - 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 54页 共 60页 
4


应收利息 - 
5


应收申购款 5,147,320.16 
6


其他应收款 - 
7


待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 5,231,620.47 
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
无。 
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
无。 
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元



序号


股票代码


股票名称



流通受限部分的公允
价值



占基金资产净
值比例（%）



流通受限情况说明



1 301175 中科环保 243,311.08 0.00 首发流通受限 
2 301139 元道通信 217,337.46 0.00 首发流通受限 
3 301239 普瑞眼科 193,386.55 0.00 首发流通受限 
4 301238 瑞泰新材 112,148.79 0.00 首发流通受限 
5 301233 盛帮股份 65,435.52 0.00 首发流通受限 
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
无。 
§8 基金份额持有人信息 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份



份额级别 
持有人
户数
（户）



户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份额比
例（%） 
持有份额 
占总份额
比例（%） 
融通深证 100
指数 A/B 
293,419 11,092.65 37,437,826.05 1.15 3,217,355,659.45 98.85 
融通深证 100
指数 C 
2,523 3,784.91 0.00 0.00 9,549,325.44 100.00 
合计 295,942 11,030.35 37,437,826.05 1.15 3,226,904,984.89 98.85 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 55页 共 60页 
基金管理人所
有从业人员持
有本基金



融通深证 100指数 A/B 997,383.76 0.0306



融通深证 100指数 C 1,602.51 0.0168



合计


998,986.27 0.0306 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金


 
融通深证 100指数 A/B 10~50 
融通深证 100指数 C 0 
合计


10~50 
本基金基金经理持有
本开放式基金


 
融通深证 100指数 A/B 0~10 
融通深证 100指数 C 0 
合计


0~10 
§9 开放式基金份额变动 
单位：份



项目 融通深证 100指数 A/B 融通深证 100指数 C 
基金合同生效日（2003年 9月 30日）
基金份额总额 
477,689,377.16 - 
本报告期期初基金份额总额 3,132,379,613.86 9,312,009.35 
本报告期基金总申购份额 318,411,927.97 5,044,167.70 
减：本报告期基金总赎回份额 195,998,056.33 4,806,851.61 
本报告期基金拆分变动份额 - - 
本报告期期末基金份额总额 3,254,793,485.50


9,549,325.44



§10 重大事件揭示 
10.1 基金份额持有人大会决议 
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
10.2.1基金管理人的重大人事变动 



2022年 5月 30日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，本基金管理人董事长由高峰变更为张威，上述变更事项经本基金管理人股东会 2022
年第一次临时会议、 第六届董事会第十九次临时会议审议并通过。 



10.2.2基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 



本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。



10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。



融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 56页 共 60页 
10.4 基金投资策略的改变 
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),该事务所自本
基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单
元数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备
注 成交金额 
占当期股票成交
总额的比例(%) 
佣金 
占当期佣金总
量的比例(%) 
华金证券 1 251,169,949.40 51.24 231,403.23 51.40 - 
浙商证券 1 94,039,174.80 19.18 86,624.45 19.24 - 
开源证券 1 75,215,597.56 15.34 68,544.00 15.22 - 
中金公司 1 62,931,340.96 12.84 57,349.51 12.74 - 
安信证券 1 6,833,646.03 1.39 6,290.36 1.40 - 
长江证券 1 - - - - - 
东方财富 1 - - - - - 
东兴证券 1 - - - - - 
光大证券 1 - - - - - 
海通证券 1 - - - - - 
华安证券 1 - - - - - 
华泰证券 1 - - - - - 
华西证券 1 - - - - - 
平安证券 1 - - - - - 
申万宏源 1 - - - - - 
天风证券 1 - - - - - 
万联证券 1 - - - - - 
西部证券 1 - - - - - 
诚通证券 1 - - - - - 
野村东方
证券 
1 - - - - - 
中泰证券 3 - - - - - 
中信证券 1 - - - - - 
中信证券
（山东） 
1 - - - - - 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 57页 共 60页 
注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：






（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；






（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；






（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 



（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 



（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；






（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 



2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：






（1）券商服务评价；






（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；






（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；






（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 



3、交易单元变更情况 



本报告期内，新时代证券更名为诚通证券。 
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元



券商名称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 
成交金额 
占当期债券成交
总额的比例(%) 
成交金额 
占当期债券回购成
交总额的比例(%)



成交金额 
占当期权证成交
总额的比例(%) 
华金证券 - -


- -


- -



浙商证券 - -


- -


- -



开源证券 - -


- -


- -



中金公司 - -


- -


- -



安信证券 609,453.94 52.98


- -


- -



长江证券 - -


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东方财富 - -


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东兴证券 - -


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光大证券 - -


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海通证券 540,800.00 47.02


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融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 58页 共 60页 
华安证券 - -


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华泰证券 - -


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华西证券 - -


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平安证券 - -


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申万宏源 - -


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天风证券 - -


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万联证券 - -


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西部证券 - -


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诚通证券 - -


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野村东方
证券 
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中泰证券 - -


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中信证券 - -


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中信证券
（山东） 
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10.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
融通通利系列证券投资基金之融通深
证 100指数证券投资基金第二十五次
分红公告 
中国证监会指定报刊及
网站 
2022年 1月 17日 
2 
融通基金管理有限公司关于参加平安
证券股份有限公司前端申购费率优惠
活动的公告 
中国证监会指定报刊及
网站 
2022年 2月 21日 
3 
融通关于旗下部分开放式基金新增北
京中植基金销售有限公司为销售机构
并参加其费率优惠活动的公告 
中国证监会指定报刊及
网站 
2022年 4月 6日 
4 
融通基金管理有限公司关于公司实际
控制人变更的公告 
中国证监会指定报刊及
网站 
2022年 4月 13日 
5 
关于融通内需驱动混合型证券投资基
金在上海基煜基金销售有限公司开展
赎回费率及转换费率优惠活动的公告 
中国证监会指定报刊及
网站 
2022年 6月 29日 
6 
融通基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告 
中国证监会指定报刊及
网站 
2022年 5月 30日 
7 
融通基金管理有限公司关于公司股东
名称变更的公告 
中国证监会指定报刊及
网站 
2022年 6月 10日 
§11 影响投资者决策的其他重要信息 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 
无。 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 59页 共 60页 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 
2022年 4月 13日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变
更的公告》，中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 24 日依法核准了中国诚通控股集团有限
公司成为新时代证券股份有限公司主要股东、融通基金管理有限公司实际控制人。本次变更完
成后，本基金管理人控股股东为新时代证券股份有限公司保持不变，本基金管理人实际控制人
变更为中国诚通控股集团有限公司。2022年 6月 2日，本基金管理人控股股东的公司名称由“新
时代证券股份有限公司”变更为“诚通证券股份有限公司”。 



2022年 5月 30日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》，本基金管理人董事长由高峰变更为张威，上述变更事项经本基金管理人股东会 2022
年第一次临时会议、 第六届董事会第十九次临时会议审议并通过。 



2022年 7月，经本基金管理人股东会表决通过，股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先
生、罗小平先生任公司董事，股东日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd）
提名的吕秋梅女士任公司董事；宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独立董事。王利
先生、律磊先生、大柳雄二（Yuji Ooyagi）先生不再担任公司董事；杜婕女士、施天涛先生、
田利辉先生不再担任公司独立董事。



§12 备查文件目录 
12.1 备查文件目录 
（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 



（二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 



（三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 



（四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新 



（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 



（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告



12.2 存放地点 
基金管理人、基金托管人处。 
12.3 查阅方式 
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。 



 



 
融通通利系列证券投资基金之融通深证 100指数证券投资基金 2022年中期报告 
第 60页 共 60页 
融通基金管理有限公司 
2022年 8月 26日