融通核心价值混合型证券投资基金（QDII） 2022年中期报告 2022年 6月 30日
基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2022年 8月 26日 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 2页 共 53页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）（以下 简称“本基金”）基金合同规定，于 2022年 8月 19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 1月 1日起至 6月 30日止。 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 3页 共 53页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ................................................ 6 2.5 信息披露方式 ................................................................ 6 2.6 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 7 3.3 其他指标 .................................................................... 8 §4 管理人报告 ...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 9 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ............................. 11 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 11 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 11 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 .................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） .............................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................... 15 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 42 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 42 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................... 43 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................... 43 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 4页 共 53页
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................. 43 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ............................................. 45 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ....................................... 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............... 47 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ......... 48 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 .............. 48 7.11 投资组合报告附注 .......................................................... 48 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 49 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 49 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 49 §10 重大事件揭示 ............................................................... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 50 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 50 10.8 其他重大事件 .............................................................. 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 52 §12 备查文件目录 ............................................................... 53 12.1 备查文件目录 .............................................................. 53 12.2 存放地点 .................................................................. 53 12.3 查阅方式 .................................................................. 53 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 5页 共 53页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）
基金简称
融通核心价值混合（QDII）
基金主代码
161620 基金运作方式
契约型开放式 基金合同生效日
2019年 1月 4日 基金管理人
融通基金管理有限公司 基金托管人
中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额
72,909,617.28份 基金合同存续期
不定期 下属分级基金的基金简称
融通核心价值混合（QDII）A
融通核心价值混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码
161620
014127
报告期末下属分级基金的份额总额
71,758,835.27份
1,150,782.01份
2.2 基金产品说明
投资目标
在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，精选出具有全球竞争力和 核心价值的公司进行投资，追求基金资产长期稳健增值，力争为基金份额持有人 提供长期稳定的投资回报。 投资策略
本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与 定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金 融工具的比例，规避系统性风险。 在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括 PMI水平、GDP增长率、M2 增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等，来判断经济 周期目前的位置以及未来将发展的方向。 在经济周期各阶段，综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析，本基金对 大类资产进行配置的策略为：在经济的复苏和繁荣期超配股票资产；在经济的衰 退和政策刺激阶段，超配债券等固定收益类资产，力争通过资产配置获得部分超 额收益。 业绩比较基准
恒生指数（Hang Seng Index）收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益 率×30% 风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基 金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人
姓名
涂卫东 郭明 联系电话
（0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱
service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话
400-883-8088、（0755）26948088 95588 传真
（0755）26935005 （010）66105798 注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 6页 共 53页
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码
518053 100140 法定代表人
张威 陈四清 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
英文
- Brown Brothers Harriman & Co. 中文
- 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址
- 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址
- 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码
- NY 10005
2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址
http://www.rtfund.com 基金中期报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处 2.6 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15层 §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2022年 1月 1日-2022年 6月 30日)
融通核心价值混合（QDII）A
融通核心价值混合（QDII）C
本期已实现收益
-12,842,651.06 -102,482.19 本期利润
-14,893,136.81
-116,541.68
加权平均基金份额本期利润
-0.1969
-0.1466
本期加权平均净值利润率
-22.07%
-16.78%
本期基金份额净值增长率
-18.20%
-18.51%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2022年 6月 30日)
期末可供分配利润
-11,288,693.10
-184,922.84
期末可供分配基金份额利润
-0.1573
-0.1607
期末基金资产净值
60,470,142.17
965,859.17
期末基金份额净值
0.8427
0.8393
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2022年 6月 30日)
基金份额累计净值增长率
18.86%
-20.37%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益； 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 7页 共 53页
3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配 利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的 已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配 利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通核心价值混合（QDII）A 阶段
份额净 值增长 率①
份额净值 增长率标 准差②
业绩比较基 准收益率③
业绩比较基 准收益率标 准差④
①－③
②－④
过去一个月 -2.66% 1.12% 1.98% 1.12% -4.64% 0.00% 过去三个月 -2.42%
1.04%
3.64%
1.29%
-6.06%
-0.25%
过去六个月 -18.20%
1.16%
-0.97%
1.46%
-17.23%
-0.30%
过去一年 -28.32%
1.19%
-14.92%
1.20%
-13.40%
-0.01%
过去三年 14.20%
1.18%
-16.44%
1.02%
30.64%
0.16%
自基金合同生效起 至今 18.86%
1.13%
-8.11%
0.98%
26.97%
0.15%
融通核心价值混合（QDII）C 阶段
份额净 值增长 率①
份额净值 增长率标 准差②
业绩比较基 准收益率③
业绩比较基 准收益率标 准差④
①－③
②－④
过去一个月 -2.70% 1.12% 1.98% 1.12% -4.68% 0.00% 过去三个月 -2.53%
1.05%
3.64%
1.29%
-6.17%
-0.24%
过去六个月 -18.51%
1.16%
-0.97%
1.46%
-17.54%
-0.30%
自基金合同生效起 至今 -20.37%
1.12%
-5.41%
1.36%
-14.96%
-0.24%
注：同期业绩比较基准以人民币计价。
融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 8页 共 53页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：本基金于 2021年 11月 22日增设 C类份额，该类份额首次确认日为 2021年 11月 23日， 故本基金 C类份额的统计区间为 2021年 11月 23日至本报告期末。 3.3 其他指标
无。
融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 9页 共 53页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准， 于 2001年 5月 22日成立，公司注册资本 12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：诚 通证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。
截至 2022年 6月 30日，公司共管理 80只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融通债 券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100指数证券投资基金、融通行业景气证券 投资基金、融通巨潮 100指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动力 先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证券投 资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创业板 指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券 型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基 金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基 金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新 机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币 市场基金、融通中国风 1号灵活配置混合型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通 增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资 基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新 趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配 置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债 债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通 通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资 基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通 逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红 利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投 资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通研 究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合 型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 10页 共 53页
资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级混合型证券投资基金、融通量化多策 略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增 润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯债债券型证券投资基金、融通产业趋 势股票型证券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、 融通创业板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒 63个月定期开放债券型证券投资基金、融 通产业趋势臻选股票型证券投资基金、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）、 融通产业趋势精选 2年封闭运作混合型证券投资基金、融通价值趋势混合型证券投资基金、融通 多元收益一年持有期混合型证券投资基金、融通创新动力混合型证券投资基金、融通稳健增长一 年持有期混合型证券投资基金、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金、融通鑫新成 长混合型证券投资基金、融通稳健增利 6个月持有期混合型证券投资基金、融通稳信增益 6个月 持有期混合型证券投资基金、融通先进制造混合型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、融 通深证 100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此 外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名
职务
任本基金的基金经理 （助理）期限
证券从 业年限
说明
任职日期
离任日期
张婷 本基金的 基金经理 2019/1/1 2 - 10 张婷女士，悉尼大学会计硕士，10年证券 投资从业经历，具有基金从业资格。2011 年 3月至 2014年 3月就职于华泰柏瑞基金 管理有限公司任研究员，2014年 4月至 2015年 12月就职于嘉实基金管理有限公 司任投资经理，2016年 1月至 2016年 6 月任职于易方达基金管理有限公司。2017 年 10月加入融通基金管理有限公司，历任 国际业务部研究员、融通丰利四分法证券 投资基金基金经理，现任融通核心价值混 合型证券投资基金（QDII）基金经理、融 通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投 资基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关工作的时间为计算标准。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。
融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 11页 共 53页
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
无。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾上半年，在美联储加息、通胀高企、俄乌冲突等的利空影响之下，海外股票市场大幅震 荡，不过随着疫情对经济活动影响逐渐退潮，稳增长政策开始逐步落地，港股从五月份开启反弹 之路，在全球波动市场中走出了独立行情。尤其是与标普 500和纳斯达克指数相比，港股在二季 度整体上呈现出较强的韧性，其中恒生科技指数在二季度反弹力度最强。投资策略上，综合基本 面和政策面等因素，我们认为疫情修复预期推动市场反弹，所以在二季度增加了对港股科技互联 网龙头的配置，尤其是对成长板块中的估值回落较大的优质龙头逆势加仓，同时积极配置了资金 宽松与疫情修复两条主线下的优质标的。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通核心价值混合（QDII）A基金份额净值为 0.8427元，本报告期基金份额 净值增长率为-18.20%；截至本报告期末融通核心价值混合（QDII）C基金份额净值为 0.8393元， 本报告期基金份额净值增长率为-18.51%；同期业绩比较基准收益率为-0.97%。 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 12页 共 53页
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，前期压制港股表现的外部风险因素已逐渐消退，且内部稳增长政策支持下，基 本面触底反弹趋势已现。港交所 ETF通、SPAC等新政的推出也将带来新一轮的改革红利。结合港 股的估值优势，我们认为全球资金将延续 5 月下旬以来持续增配的趋势，推动港股在下半年继续 修复。在此背景下，我们会积极关注监管常态化下，估值低位、业绩触底反弹的互联网科技板块， 同时，我们认为经济的周期性调整虽然导致一些行业周期性下行，却也拉开了产业结构优化的序 幕，酝酿长期投资机会，我们会积极沿着竞争格局中龙头崛起主线布局，把握时代发展趋势，成 长价值均衡配置。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则 和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察 稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估 值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具 备相应的专业胜任能力和相关工作经历。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大 事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及 时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方 可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研 究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以 及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算 部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金 估值业务的事前、事中及事后的审核工作。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 13页 共 53页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022年中期报告中财务指标、净 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确 和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表 会计主体：融通核心价值混合型证券投资基金（QDII） 报告截止日：2022年 6月 30日 单位：人民币元
资 产
附注号 本期末
2022年 6月 30日 上年度末
2021年 12月 31日
资 产：
银行存款
6.4.7.1 18,346,142.86 40,305,959.49 结算备付金
- - 存出保证金
- - 交易性金融资产
6.4.7.2 47,378,483.81 59,184,772.70 其中：股票投资
47,378,483.81 59,184,772.70 基金投资
- - 债券投资
- - 资产支持证券投资
- - 贵金属投资
- - 其他投资
- - 衍生金融资产
6.4.7.3 - - 买入返售金融资产
6.4.7.4 - - 债权投资
6.4.7.5 - - 其中：债券投资
- - 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 14页 共 53页
资产支持证券投资
- - 其他投资
- - 其他债权投资
6.4.7.6 - - 其他权益工具投资
6.4.7.7 - - 应收清算款
- - 应收股利
778,277.75 8,462.16 应收申购款
199,564.96 197,518.22 递延所得税资产
- - 其他资产
6.4.7.8 - 529.41 资产总计
66,702,469.38 99,697,241.98 负债和净资产
附注号 本期末
2022年 6月 30日 上年度末
2021年 12月 31日
负 债：
短期借款
- - 交易性金融负债
- - 衍生金融负债
6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款
- - 应付清算款
4,606,199.58 12,379,747.27 应付赎回款
508,271.38 763,354.21 应付管理人报酬
76,472.75 112,564.76 应付托管费
12,745.43 18,760.82 应付销售服务费
376.31 84.42 应付投资顾问费
- - 应交税费
4,374.38 - 应付利润
- - 递延所得税负债
- - 其他负债
6.4.7.9 58,028.21 82,193.11 负债合计
5,266,468.04 13,356,704.59 净资产：
实收基金
6.4.7.10 72,909,617.28 83,807,440.66 其他综合收益
6.4.7.11 - - 未分配利润
6.4.7.12 -11,473,615.94 2,533,096.73 净资产合计
61,436,001.34 86,340,537.39 负债和净资产总计
66,702,469.38 99,697,241.98 注：报告截止日 2022年 6月 30日，基金份额总额 72,909,617.28份，其中融通核心价值混 合(QDII)A 类基金份额总额 71,758,835.27 份，基金份额净值 0.8427 元；融通核心价值混合 (QDII)C类基金份额总额 1,150,782.01份，基金份额净值 0.8393元。 6.2 利润表
会计主体：融通核心价值混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 单位：人民币元
融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 15页 共 53页
项 目
附注号 本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
一、营业总收入
-14,355,501.26 1,549,840.24 1.利息收入
10,955.60 17,216.70 其中：存款利息收入
6.4.7.13 10,955.60 17,216.70 债券利息收入
- - 资产支持证券利息收入
- - 买入返售金融资产收入
- - 证券出借利息收入
- - 其他利息收入
- - 2.投资收益
-12,976,355.69 3,761,807.58 其中：股票投资收益
6.4.7.14 -14,810,912.58 2,578,169.38 基金投资收益
6.4.7.15 124,550.20 -38,277.35 债券投资收益
6.4.7.16 - - 资产支持证券投资收益
6.4.7.17 - - 贵金属投资收益
6.4.7.18 - - 衍生工具收益
6.4.7.19 - - 股利收益
6.4.7.20 1,710,006.69 1,221,915.55 以摊余成本计量的金融资 产终止确认产生的收益
- - 其他投资收益
- - 3.公允价值变动收益
6.4.7.21 -2,064,545.24 -2,627,331.20 4.汇兑收益
640,395.73
-179,660.05
5.其他收入
6.4.7.22 34,048.34 577,807.21 减：二、营业总支出
654,177.23 1,455,792.69 1．管理人报酬
6.4.10.2.1 509,914.64 808,651.81 2．托管费
6.4.10.2.2 84,985.67 134,775.29 3．销售服务费
6.4.10.2.3 1,700.57 - 4．投资顾问费
- - 5．利息支出
- - 其中：卖出回购金融资产支出
- - 6．信用减值损失
6.4.7.23 - - 7．税金及附加
468.68 - 8．其他费用
6.4.7.24 57,107.67 512,365.59 三、利润总额
-15,009,678.49 94,047.55 减：所得税费用
- - 四、净利润
-15,009,678.49 94,047.55 五、其他综合收益的税后净额
- - 六、综合收益总额
-15,009,678.49 94,047.55 6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：融通核心价值混合型证券投资基金（QDII） 本报告期：2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 16页 共 53页
单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 实收基金
其他综合收益
未分配利润
净资产合计
一、上期期末净资产 （基金净值）
83,807,440.66 - 2,533,096.73 86,340,537.39 加：会计政策变更
- - - - 前期差错更正
- - - -
其他
- - - - 二、本期期初净资产 （基金净值）
83,807,440.66 - 2,533,096.73 86,340,537.39 三、本期增减变动额 -10,897,823.38 - -14,006,712.67 -24,904,536.05 （一）、综合收益总额
- - -15,009,678.49 -15,009,678.49 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值 变动数 -10,897,823.38 - 1,002,965.82 -9,894,857.56 其中：1.基金申购款
12,642,857.60 - -1,386,321.66 11,256,535.94 2.基金赎回款
-23,540,680.98 - 2,389,287.48 -21,151,393.50 （三）、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的基金净值变动
- - - - （四）、其他综合收益 结转留存收益
- - - - 四、本期期末净资产 （基金净值）
72,909,617.28 - -11,473,615.94 61,436,001.34 项目
上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 实收基金
其他综合收益
未分配利润
净资产合计
一、上期期末净资产 （基金净值）
35,641,823.61 - 3,301,213.60 38,943,037.21 加：会计政策变更
- - - - 前期差错更正
- - - -
其他
- - - - 二、本期期初净资产 （基金净值）
35,641,823.61 - 3,301,213.60 38,943,037.21 三、本期增减变动额 63,373,841.81 - 14,095,042.15 77,468,883.96 （一）、综合收益总额
- - 94,047.55 94,047.55 （二）、本期基金份额 交易产生的基金净值 变动数 63,373,841.81 - 14,000,994.60 77,374,836.41 其中：1.基金申购款
153,973,054.42 - 29,627,536.56 183,600,590.98 2.基金赎回款
-90,599,212.61 - -15,626,541.96 -106,225,754.5 7 （三）、本期向基金份 - - - - 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 17页 共 53页
额持有人分配利润产 生的基金净值变动 （四）、其他综合收益 结转留存收益
- - - - 四、本期期末净资产 （基金净值）
99,015,665.42 - 17,396,255.75 116,411,921.17 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署：
张帆
颜锡廉
刘美丽
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)(以下称“本基金”)是由融通丰利四分法证券投资 基金转型而来。根据《融通丰利四分法证券投资基金合同》，原融通丰利四分法证券投资基金为契 约型开放式基金。根据基金管理人融通基金管理有限公司于 2019年 1月 4日发布的《关于融通丰 利四分法证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于 2019年 1月 3日表决通过了《关于融通丰利四分法证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的 议案》，自 2019年 1月 4日起，融通丰利四分法证券投资基金正式转型并更名为融通核心价值混 合型证券投资基金(QDII)。本基金为契约型开放式基金，存续期间不定。本基金的基金管理人为 融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟 哈里曼银行(BrownBrothersHarriman&Co.)。
根据《融通基金管理有限公司关于融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）增设 C 类基金 份额并修订基金合同部分条款的公告》及修改后的《融通核心价值混合型证券投资基金（QDII） 基金合同》的规定，本基金自 2021年 11月 22日起增设 C类基金份额。本基金根据销售服务费及 申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服 务费且收取申购费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费且 不收取申购费的基金份额类别，称为 C类基金份额。本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设 置代码。由于基金费用的不同，本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算并公布基金份额 净值和基金份额累计净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)基金 合同》的有关规定，本基金投资于境内境外市场。针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行 上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票)， 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 18页 共 53页
衍生工具(股指期货、权证、国债期货等)，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交 换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资 券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及现金；法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。针对境外投资，本基 金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区 证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明，均包括 ExchangeTradedFund,ETF)；已与中 国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机 制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭 证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等 及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行 票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、 境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。 本基金投资组合中：股票投资占基金资产的比例为 30%–80%。每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准 为：恒生指数(HangSengIndex)收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%。
6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通核心价值混合型证券投资 基金(QDII)基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2022年 6月 30日 的财务状况以及 2022年 1月 1日至 6月 30日期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策除以下会计政策与最近一期年度报告不一致外，其余会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致。 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 19页 共 53页
6.4.4.1金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金 成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种 方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流 量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融 资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持 证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和 重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表 中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项 等。 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 20页 共 53页
(3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示 为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至 2021年 12月 31日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工 具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资 产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负 债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.2金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 新金融工具准则
金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 21页 共 53页
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概 率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12个月内的预期 信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处 于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认 后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际 利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用 损失计量损失准备。 本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 原金融工具准则(截至 2021年 12月 31日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 金融资产和金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确 认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损 益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独 确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 22页 共 53页
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量 新金融工具准则
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行 价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代 缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利 率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生 的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的 差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值 累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 原金融工具准则(截至 2021年 12月 31日前适用的原金融工具准则) 本基金于 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息 继续适用本基金以前年度的如下会计政策。 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳 的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的 预计收益率或票面利率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 23页 共 53页
产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额 确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除在适用情 况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格 与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计 变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于 2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号－套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员 会于 2020年 12月 30日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证 券投资基金自 2022年 1月 1日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022年颁布了修订 后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已 采用上述准则及通知编制本基金 2022年中期财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下： (a)金融工具 根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022年年初 留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021年度的比较财务报表未重列。于 2021年 12月 31 日及 2022年 1月 1日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 于 2022年 1月 1日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准 则的规定进行分类和计量的结果如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、应收利息、应收股利和应收申购 款，金额分别为 40,305,959.49元、529.41元、8,462.16元和 197,518.22元。新金融工具准则 下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、其他资产-应收利息、应收股利和应收申购款，金额分 别为 40,306,488.90元、0.00元、8,462.16元和 197,518.22元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资 产，金额为 59,184,772.70 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的 金融资产为交易性金融资产，金额为 59,184,772.70元。 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 24页 共 53页
原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人 报酬、应付托管费、应付销售服务费和其他负债-其他应付款，金额分别为 12,379,747.27 元、 763,354.21元、112,564.76元、18,760.82元、84.42元和 2,193.11元。新金融工具准则下以摊 余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付销售服 务费和其他负债-其他应付款，金额分别为 12,379,747.27元、763,354.21元、112,564.76元、 18,760.82元、84.42元和 2,193.11元。 于 2021年 12月 31日，本基金“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性 金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额（如有） 均列示在“应收利息”或“应付利息”科目中。于 2022年 1月 1日，本基金根据新金融工具准则 下的计量类别，将上述应计利息（如有）分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证 金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等科目项下列示， 无期初留存收益影响。 (b)修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和中期报告>》 根据中国证监会于 2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报 告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披 露 ，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税 务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试 点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 25页 共 53页
增值税政策的通知》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地 区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地 区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人 投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税 法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2022年 6月 30日 活期存款
18,346,142.86 等于：本金
18,345,918.08
加：应计利息
224.78
减：坏账准备
- 定期存款
- 等于：本金
-
加：应计利息
-
减：坏账准备
- 其中：存款期限 1个月以内
-
存款期限 1-3个月
- 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 26页 共 53页
存款期限 3个月以上
- 其他存款
- 等于：本金
-
加：应计利息
-
减：坏账准备
- 合计
18,346,142.86 注：于 2022年 6月 30日，活期存款本金包括人民币活期存款 2,735,757.32元，美元活期存 款 150,409.1 元(折合人民币 1,009,455.63 元)，港币活期存款 17,073,054.09 元(折合人民币 14,600,705.13元)。 6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2022年 6月 30日 成本
应计利息
公允价值
公允价值变动
股票
50,063,791.48
-
47,378,483.81
-2,685,307.67
贵金属投资-金交所 黄金合约
-
-
-
-
债券
交易所市场
- -
-
- 银行间市场
- -
-
-
合计
- - - -
资产支持证券
-
-
-
-
基金
-
-
-
-
其他
-
-
-
-
合计
50,063,791.48
-
47,378,483.81
-2,685,307.67
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 无。
6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况 无。
6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况 无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 27页 共 53页
6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明 无。
6.4.7.5 债权投资
6.4.7.5.1 债权投资情况
无。
6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.6 其他债权投资
6.4.7.6.1 其他债权投资情况
无。
6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况
无。
6.4.7.7 其他权益工具投资
6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况
无。
6.4.7.8 其他资产
无。
6.4.7.9 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2022年 6月 30日
应付券商交易单元保证金
- 应付赎回费
1,000.54 应付证券出借违约金
- 应付交易费用
- 其中：交易所市场
- 银行间市场
- 应付利息
- 预提费用 57,027.67 合计
58,028.21 6.4.7.10 实收基金
金额单位：人民币元
融通核心价值混合（QDII）A 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 28页 共 53页
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 83,466,653.91
83,466,653.91 本期申购
11,093,102.49
11,093,102.49
本期赎回 -22,800,921.13
-22,800,921.13
本期末
71,758,835.27
71,758,835.27
融通核心价值混合（QDII）C 项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
基金份额（份）
账面金额
上年度末 340,786.75
340,786.75 本期申购
1,549,755.11
1,549,755.11
本期赎回 -739,759.85
-739,759.85
本期末
1,150,782.01
1,150,782.01
6.4.7.11 其他综合收益 无。
6.4.7.12 未分配利润
单位：人民币元
融通核心价值混合（QDII）A 项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
本期期初 12,472,786.31 -9,949,872.97 2,522,913.34 本期利润
-12,842,651.06 -2,050,485.75 -14,893,136.81
本期基金份额交易产 生的变动数
-932,656.68 2,014,187.05 1,081,530.37 其中：基金申购款
409,109.22 -1,629,013.99 -1,219,904.77 基金赎回款
-1,341,765.90 3,643,201.04 2,301,435.14 本期已分配利润
- - - 本期末
-1,302,521.43 -9,986,171.67 -11,288,693.10
融通核心价值混合（QDII）C 项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
本期期初 8,555,544.54 -8,545,361.15 10,183.39 本期利润
-102,482.19 -14,059.49 -116,541.68
本期基金份额交易产 生的变动数
20,242,859.21 -20,321,423.76 -78,564.55 其中：基金申购款
38,730,266.52 -38,896,683.41 -166,416.89 基金赎回款
-18,487,407.31 18,575,259.65 87,852.34 本期已分配利润
- - - 本期末
28,695,921.56 -28,880,844.40 -184,922.84
6.4.7.13 存款利息收入
单位：人民币元
融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 29页 共 53页
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
活期存款利息收入
10,955.60 定期存款利息收入
- 其他存款利息收入
- 结算备付金利息收入
- 其他
- 合计
10,955.60 6.4.7.14 股票投资收益
6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入
-14,810,912.58 股票投资收益——赎回差价收入
- 股票投资收益——申购差价收入
- 股票投资收益——证券出借差价收入
- 合计
-14,810,912.58 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
卖出股票成交总额
117,985,671.87
减：卖出股票成本总额
132,460,184.22
减：交易费用
336,400.23
买卖股票差价收入
-14,810,912.58
6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入
无。
6.4.7.15 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 卖出/赎回基金成交总额
8,072,674.62 减：卖出/赎回基金成本总额
7,942,484.63 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额
- 减：交易费用
5,639.79 基金投资收益
124,550.20 6.4.7.16 债券投资收益
6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成
无。
融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 30页 共 53页
6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
无。
6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。 6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入
无。 6.4.7.17 资产支持证券投资收益 6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成 无。 6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 无。 6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.18 贵金属投资收益
6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成
无。
6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
无。 6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
无。 6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入
无。 6.4.7.19 衍生工具收益
6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
无。
6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益
无。 6.4.7.20 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
股票投资产生的股利收益
1,710,006.69 其中：证券出借权益补偿收入
- 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 31页 共 53页
基金投资产生的股利收益
- 合计
1,710,006.69 6.4.7.21 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
1.交易性金融资产
-2,064,545.24 股票投资
-2,064,545.24 债券投资
- 资产支持证券投资
- 基金投资
- 贵金属投资
- 其他
- 2.衍生工具
- 权证投资
- 3.其他
- 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增 值税
- 合计
-2,064,545.24 6.4.7.22 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
基金赎回费收入
34,048.34 合计
34,048.34 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.23 信用减值损失
无。 6.4.7.24 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日 审计费用
17,356.09 信息披露费
39,671.58 证券出借违约金
- 银行费用 80.00 合计
57,107.67 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 32页 共 53页
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
2022 年 4 月 13 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更 的公告》，中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 24日依法核准了中国诚通控股集团有限公司成 为新时代证券股份有限公司主要股东、融通基金管理有限公司实际控制人。本次变更完成后，本 基金管理人控股股东为新时代证券股份有限公司保持不变，本基金管理人实际控制人变更为中国 诚通控股集团有限公司。2022年 6月 2日，本基金管理人控股股东的公司名称由“新时代证券股 份有限公司”变更为“诚通证券股份有限公司”。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称
与本基金的关系
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 行”) 基金托管人、基金销售机构 布朗兄弟哈里曼银行 境外资产托管人 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。 6.4.10.1.2 债券交易
无。 6.4.10.1.3 债券回购交易
无。 6.4.10.1.4 基金交易
无。 6.4.10.1.5 权证交易
无。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 33页 共 53页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6 月 30日
上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费
509,914.64 808,651.81 其中：支付销售机构的客户维护费
202,426.03 314,866.26
注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当 年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管 理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6 月 30日
上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费
84,985.67 134,775.29 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天 数。 6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费 的各关联方名称
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通核心价值混合（QDII）A
融通核心价值混合（QDII）C
合计
融通基金 -
67.38
67.38 合计
- 67.38 67.38 注：1、本基金 A类基金份额不收取销售服务费。 2、支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C类基金份额的基金资产净值 0.50%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付给融通基金，再由融通基金计算并支付给各基金销售机构。 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 34页 共 53页
其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C类基金份额的基金资产净值×0.50%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
无。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
无。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2022年 1月 1日至 2022年 6月 30日
上年度可比期间
2021年1月1日至2021年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国工商银行
2,736,072.53
7,977.45
2,337,314.32
17,511.54
布朗兄弟哈里曼银行
15,610,070.33
2,978.15 29,991,423.92
-483.73
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银 行保管，按适用利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。 6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末(2022年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 35页 共 53页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于 股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金主要投资于境外股票、基金 和债券。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的 风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制 度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基 金份额持有人利益最大化。
董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管 理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案， 批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会， 履行相应风险管理和监督职责。
公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展 战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在 公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管 理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战 略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和 重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风 险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 36页 共 53页
控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司 风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。
各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理 的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司 所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人， 基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。
风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管 理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风 险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信 息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门 落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进 行检查、评估和报告。
监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情 况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和 建议，并报告法规和制度的执行情况。 6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管人中国工商银行以及境外次托管人布朗兄弟哈里曼银行，因而与银行存 款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款 项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并 对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2022年 6月 30日，本基金无债券投资(2021年 12月 31日：同)。 6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 37页 共 53页
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于 2022年 6月 30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金净资产的 10%，且本基金与由本基金的基 金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基 金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市 公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司 发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券 投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动 投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金净资产的 15%。于 2022年 6月 30日，本基金持 有的流动性受限资产的估值未超过基金净资产的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7个工作日可变现资产的可变现价值。截止 2022 年 6月 30日，本基金最后交易日的组合资产中 7个工作日可变现资产账面金额与净赎回金额符合 上述法规要求。 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 38页 共 53页
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 2022年 6月 30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产
银行存款 18,346,142.86 - - - 18,346,142.86 交易性金融资产 - - - 47,378,483.81 47,378,483.81 应收股利 - - - 778,277.75 778,277.75 应收申购款 - - - 199,564.96 199,564.96 资产总计
18,346,142.86 - - 48,356,326.52 66,702,469.38 负债
应付赎回款 - - - 508,271.38 508,271.38 应付管理人报酬 - - - 76,472.75 76,472.75 应付托管费 - - - 12,745.43 12,745.43 应付清算款 - - - 4,606,199.58 4,606,199.58 应付销售服务费 - - - 376.31 376.31 应交税费 - - - 4,374.38 4,374.38 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 39页 共 53页
其他负债 - - - 58,028.21 58,028.21 负债总计
- - - 5,266,468.04 5,266,468.04 利率敏感度缺口
18,346,142.86 - - 43,089,858.48 61,436,001.34 上年度末 2021年 12月 31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产
银行存款 40,305,959.49 - - - 40,305,959.49 交易性金融资产 - - - 59,184,772.70 59,184,772.70 应收股利 - - - 8,462.16 8,462.16 应收申购款 - - - 197,518.22 197,518.22 其他资产 - - - 529.41 529.41 资产总计
40,305,959.49
-
-
59,391,282.49
99,697,241.98
负债
应付赎回款 - - - 763,354.21 763,354.21 应付管理人报酬 - - - 112,564.76 112,564.76 应付托管费 - - - 18,760.82 18,760.82 应付证券清算款 - - - 12,379,747.27 12,379,747.27 应付销售服务费 - - - 84.42 84.42 其他负债 - - - 82,193.11 82,193.11 负债总计
- -
-
13,356,704.59
13,356,704.59
利率敏感度缺口
40,305,959.49
-
-
46,034,577.90
86,340,537.39
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2022年 6月 30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金净资 产无重大影响(2021年 12月 31日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外 汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元
项目 本期末
2022年 6月 30日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的资产
银行存款
1,009,455.63 14,600,705.13 - 15,610,160.76 交易性金融资产
11,276,586.65 36,101,897.16 - 47,378,483.81 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 40页 共 53页
应收股利
- 778,277.75 - 778,277.75 资产合计
12,286,042.28 51,480,880.04 - 63,766,922.32 以外币计价的负债
应付清算款
544,384.94 4,061,814.64 - 4,606,199.58 负债合计
544,384.94 4,061,814.64 - 4,606,199.58 资产负债表外汇风险 敞口净额
11,741,657.34 47,419,065.40 - 59,160,722.74 项目
上年度末
2021年 12月 31日
美元
折合人民币元
港币
折合人民币元
其他币种
折合人民币元
合计
以外币计价的资产
银行存款
15,000,316.29 18,999,140.21 - 33,999,456.50 交易性金融资产
37,711,906.80 21,472,865.90 - 59,184,772.70 应收股利
- 8,462.16 - 8,462.16 资产合计
52,712,223.09 40,480,468.27 - 93,192,691.36 以外币计价的负债
应付证券清算款
2,414,610.84 9,965,136.43 - 12,379,747.27 负债合计
2,414,610.84 9,965,136.43 - 12,379,747.27 资产负债表外汇风险 敞口净额
50,297,612.25 30,515,331.84 - 80,812,944.09 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设
除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2022年 6月 30日） 上年度末 （2021年 12月 31日 ） 所有外币相对人民币升值 5% 2,958,036.14 4,040,647.20
所有外币相对人民币贬值 5% -2,958,036.14 -4,040,647.20
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所 面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证 券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分 析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观 环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 41页 共 53页
比例不超过 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%，本基金在任何 交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金净资 产的 95%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种 定量方法对基金进行风险度量。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2022年 6月 30日
上年度末
2021年12月31日
公允价值
占基金资产净值比 例（%）
公允价值
占基金资产净值 比例（%）
交易性金融资产 －股票投资
47,378,483.81
77.12
59,184,772.70
68.55
交易性金融资产 －基金投资
- - - -
交易性金融资产 －贵金属投资
- - - -
衍生金融资产 －权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
47,378,483.81 77.12
59,184,772.70 68.55
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
除恒生指数收益率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2022年 6月 30日） 上年度末 （2021年 12月 31日 ） 恒生指数收益率上升 5% 896,231.07 2,684,206.25
恒生指数收益率下降 5% -896,231.07 -2,684,206.25
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 42页 共 53页
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位：人民币元
公允价值计量结果所属的层次
本期末
2022年 6月 30日
上年度末
2021年 12月 31日
第一层次
47,378,483.81 59,184,772.70 第二层次
- - 第三层次
- - 合计
47,378,483.81 59,184,772.70 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2021 年 12 月 31 日：同)。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
47,378,483.81 71.03 其中：普通股
44,866,145.31 67.26 存托凭证
2,512,338.50 3.77 优先股
- - 房地产信托凭证
- - 2
基金投资
- - 3
固定收益投资
- - 其中：债券
- - 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 43页 共 53页
资产支持证券
- - 4
金融衍生品投资
- - 其中：远期
- - 期货
- - 期权
- - 权证
- - 5
买入返售金融资产
- - 其中：买断式回购的买入返售金融资产
- - 6
货币市场工具
- - 7
银行存款和结算备付金合计
18,346,142.86 27.50 8
其他各项资产
977,842.71 1.47 9
合计
66,702,469.38 100.00 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区）
公允价值
占基金资产净值比例（%）
中国香港 36,101,897.16 58.76 美国 11,276,586.65 18.36 合计
47,378,483.81 77.12 7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别
公允价值 占基金资产净值比例（%）
能源 6,464,032.68 10.52 原材料 - - 工业 3,933,685.85 6.40 非日常生活消费品 23,187,723.92 37.74 日常消费品 4,009,265.82 6.53 医疗保健 - - 金融 1,518,475.36 2.47 信息技术 - - 通信服务 5,320,607.35 8.66 公用事业 - - 房地产 2,944,692.83 4.79 合计
47,378,483.81 77.12 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序 号
公司名称（英 文）
公司名称 （中文）
证券 代码
所在证 券市场
所属 国家 （地 区）
数量 （股）
公允价值
占基 金资 产净 值比 例（%）
1
TESLA INC
特斯拉
TSLA 纳斯达 美国
1,069
4,831,442.77
7.86
融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 44页 共 53页
US
克证券 交易所
2
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
阿里巴巴
9988 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
32,600
3,119,681.81
5.08
3
XPENG INC - CLASS A SHARES
小鹏汽车
9868 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
28,600
3,091,546.06
5.03
4
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
新东方 EDU US
纽约证 券交易 所
美国
18,386
2,512,338.50
4.09
5
JD.COM INC - CL A
京东集团
9618 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
11,300
2,442,969.96
3.98
6
LI AUTO INC-CLASS A
理想汽车
2015 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
14,100
1,843,695.57
3.00
7
NIO INC-CLASS A
蔚来汽车
9866 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
12,250
1,801,885.33
2.93
8
TRIP.COM GROUP LTD
携程集团 9961 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
9,500
1,800,345.99
2.93
9 BILIBILI INC-CLASS Z
哔哩哔哩
9626 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
10,360
1,780,813.45
2.90
10
NETEASE INC
网易
9999 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
14,400
1,774,553.46
2.89
11
BAIDU INC-CLASS A
百度
9888 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
13,900
1,765,240.44
2.87
12
MEITUAN DIANPING-B
美团点评
3690 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
10,500
1,743,817.93
2.84
13
CNOOC LTD
中国海洋 石油
883 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
193,000
1,709,935.30
2.78
14
PETROCHINA CO LTD-H
中国石油
857 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
528,000
1,688,760.80
2.75
15
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
兖矿能源 1171 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
78,000
1,640,938.57
2.67
融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 45页 共 53页
16
CHINA EASTERN AIRLINES CO-H
中国东航
670 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
592,000
1,523,880.16
2.48
17
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS
中国海外 宏洋集团
81 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
426,000
1,519,176.62
2.47
18
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
香港交易 所
388 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
4,600
1,518,475.36
2.47
19
CHINA RESOURCES BEER HOLDING
华润啤酒
291 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
30,000
1,500,858.45
2.44
20
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
中国金茂 817 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
790,000
1,425,516.21
2.32
21
SCHLUMBERGER LTD
斯伦贝谢 公众有限 公司 SLB US
纽约证 券交易 所
美国
5,935
1,424,398.01
2.32
22
ARCHER-DANIE LS-MIDLAND CO
ARCHER-D ANIELS-M IDLAND公 司 ADM US
纽约证 券交易 所
美国
2,458
1,280,137.81
2.08
23
BUNGE LTD
邦吉有限 公司 BG US
纽约证 券交易 所
美国
2,018
1,228,269.56
2.00
24
HAINAN MEILAN INTERNATIONA -H
美兰空港
357 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
61,000
1,205,048.23
1.96
25
CATHAY PACIFIC AIRWAYS
国泰航空
293 HK
香港联 合交易 所
中 国 香港
164,000
1,204,757.46
1.96
注：本基金所用证券代码均采用当地市场代码。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位：人民币元
序号
公司名称（英文）
证券代码
本期累计买入 金额
占期初基金资 产净值比例(%)
1 CNOOC LTD 883 HK 9,501,550.16 11.00 2 TESLA INC TSLA US 5,933,790.33 6.87 3 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 4,847,188.82 5.61 4 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 HK 4,821,941.34 5.58 5 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 4,704,130.37 5.45 6 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 4,662,222.99 5.40 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 46页 共 53页
7 CHINA MOBILE LTD 941 HK 4,637,047.39 5.37 8 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 1800 HK 4,031,556.77 4.67 9 NETEASE INC 9999 HK 3,587,361.30 4.15 10 COSCO SHIPPING-H Equity 1919 HK 3,008,186.22 3.48 11 XPENG INC - CLASS A SHARES 9868 HK 2,989,452.38 3.46 12 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988 HK 2,943,439.49 3.41 13 PACIFIC BASIN SHIPPING LTD 2343 HK 2,904,250.87 3.36 14 BUNGE LTD BG US 2,545,216.14 2.95 15 COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 1138 HK 2,514,677.11 2.91 16 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM US 2,497,574.36 2.89 17 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR EDU US 2,455,749.99 2.84 18 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 2,379,631.66 2.76 19 JD.COM INC - CL A 9618 HK 2,352,041.78 2.72 20 COFCO JOYCOME FOODS LTD 1610 HK 2,115,566.46 2.45 21 CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 817 HK 2,101,924.37 2.43 22 CHINA OILFIELD SERVICES-H 2883 HK 2,003,283.19 2.32 23 CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS 81 HK 1,965,853.05 2.28 24 NIO INC-CLASS A 9866 HK 1,950,679.70 2.26 25 LI AUTO INC-CLASS A 2015 HK 1,950,262.03 2.26 26 BILIBILI INC-CLASS Z 9626 HK 1,890,345.14 2.19 27 YUEXIU PROPERTY CO LTD 123 HK 1,869,330.63 2.17 28 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 2238 HK 1,818,999.67 2.11 29 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088 HK 1,805,381.00 2.09 30 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 1,801,908.16 2.09 31 CATERPILLAR INC CAT US 1,798,617.46 2.08 32 YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 1171 HK 1,791,197.66 2.07 33 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 168 HK 1,766,016.48 2.05 34 BAIDU INC-CLASS A 9888 HK 1,765,484.02 2.04 35 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 1,762,429.28 2.04 36 MEITUAN DIANPING-B 3690 HK 1,761,962.62 2.04 注：1、本基金所用证券代码均采用当地市场代码。
2、“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细 金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出 金额 占期初基金资 产净值比例(%) 1 CNOOC LTD 883 HK 7,945,105.98 9.20 2 APPLE INC AAPL US 6,833,930.04 7.92 3 TESLA INC TSLA US 5,707,967.29 6.61 4 NVIDIA CORP NVDA US 5,282,977.48 6.12 5 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388 HK 5,040,522.43 5.84 6 HSBC HOLDINGS PLC 5 HK 4,763,806.54 5.52 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 47页 共 53页
7 CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 688 HK 4,746,812.28 5.50 8 BYD CO LTD-H 1211 HK 4,526,049.60 5.24 9 CHINA MOBILE LTD 941 HK 4,438,600.10 5.14 10 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 3,856,041.28 4.47 11 CHINA COMMUNICATIONS CONST-H 1800 HK 3,658,249.97 4.24 12 L.K. TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 558 HK 3,575,502.90 4.14 13 XPENG INC - ADR XPEV US 3,392,144.67 3.93 14 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 2238 HK 3,216,116.91 3.72 15 PACIFIC BASIN SHIPPING LTD 2343 HK 2,993,166.47 3.47 16 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 2,945,487.92 3.41 17 COSCO SHIPPING-H Equity 1919 HK 2,624,509.56 3.04 18 FACEBOOK INC-A FB US 2,557,536.70 2.96 19 COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 1138 HK 2,477,591.63 2.87 20 CHINA OILFIELD SERVICES-H 2883 HK 2,461,422.56 2.85 21 LUMINAR TECHNOLOGIES INC LAZR US 2,389,142.03 2.77 22 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 2,219,480.45 2.57 23 UNITY SOFTWARE INC U US 2,093,611.33 2.42 24 CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088 HK 2,091,743.84 2.42 25 COFCO JOYCOME FOODS LTD 1610 HK 2,083,652.41 2.41 26 YUEXIU PROPERTY CO LTD 123 HK 1,968,064.05 2.28 27 CATERPILLAR INC CAT US 1,889,756.17 2.19 28 SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H 1385 HK 1,879,174.44 2.18 29 CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 836 HK 1,868,426.56 2.16 30 NETEASE INC 9999 HK 1,835,479.80 2.13 31 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 168 HK 1,800,419.40 2.09 注：1、本基金所用证券代码均采用当地市场代码。
2、“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元
买入成本（成交）总额
122,603,380.44 卖出收入（成交）总额
117,985,671.87
注：表中“买入成本（成交）总额”及“卖出收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单 价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
无。 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 48页 共 53页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
无。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
无。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
- 2
应收清算款
- 3
应收股利
778,277.75 4
应收利息
- 5
应收申购款
199,564.96 6
其他应收款
- 7
待摊费用
- 8 其他
- 9 合计
977,842.71 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份
份额级别
持有人户 数（户）
户均持有的 基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有 份额
占总份额 比例（%）
持有份额
占总份额 比例（%）
融通核心价值混合 （QDII）A 17,804 4,030.49 - - 71,758,835.27 100.00 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 49页 共 53页
融通核心价值混合 （QDII）C 507 2,269.79 - - 1,150,782.01 100.00 合计
18,311 3,981.74 - - 72,909,617.28 100.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例（%）
基金管理人所 有从业人员持 有本基金 融通核心价值混合（QDII）A 9,890.08
0.01378 融通核心价值混合（QDII）C 51,532.72
4.47806 合计
61,422.80
0.08425 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量 区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 融通核心价值混合（QDII）A 0 融通核心价值混合（QDII）C 0 合计
0 本基金基金经理持有本开放式 基金 融通核心价值混合（QDII）A 0
融通核心价值混合（QDII）C 0
合计
0 §9 开放式基金份额变动
单位：份
项目
融通核心价值混合（QDII）A
融通核心价值混合（QDII）C
基金合同生效日（2019年 1月 4 日）基金份额总额
19,839,642.93 - 本报告期期初基金份额总额
83,466,653.91 340,786.75 本报告期基金总申购份额
11,093,102.49 1,549,755.11 减：本报告期基金总赎回份额
22,800,921.13 739,759.85 本报告期基金拆分变动份额
- - 本报告期期末基金份额总额
71,758,835.27
1,150,782.01
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人重大人事变动 2022年 5月 30日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，本基金管理人董事长由高峰变更为张威，上述变更事项经本基金管理人股东会 2022年第 一次临时会议、 第六届董事会第十九次临时会议审议并通过。 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 50页 共 53页
10.2.2基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动 本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基 金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元
券商名称
交易 单元 数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备 注
成交金额
占当期股票成交 总额的比例(%)
佣金
占当期佣金总 量的比例(%)
CLSA
- 82,422,281.08
34.26
25,581.32
30.61
-
大和资本
- 61,843,392.64
25.70
21,096.44
25.24
-
HTSC
- 46,021,479.63
19.13
13,806.43
16.52
-
CICC
- 34,399,738.33
14.30
17,627.24
21.09
-
Macquarie
- 11,834,405.11
4.92
3,550.31
4.25
-
CMS
- 4,067,755.52
1.69
1,905.60
2.28
-
CITI
- -
-
-
-
-
EVERBRIGHT
- -
-
-
-
-
GFSC
- -
-
-
-
-
GTJA
- -
-
-
-
-
Goldman Sachs - -
-
-
-
-
ICBCI
- -
-
-
-
-
JPMorgan
- -
-
-
-
-
Morganstanley - -
-
-
-
-
海通国际
- -
-
-
-
-
海通证券
1
-
-
-
-
-
申万宏源
1
-
-
-
-
-
中信建投
1
-
-
-
-
-
融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 51页 共 53页
中信证券
1
-
-
-
-
-
注：1、针对境外投资业务涉及多个海外证券市场金融产品的投资特点，在对券商的选择上， 着重考察以下因素：
（1）在全球范围内研究的综合实力；
（2）在单个国家（地区）证券市场的特色研究力量；
（3）在全球主要证券交易市场进行交易的便捷性和高效性。
2、券商选择的流程如下：
（1）针对券商等级评分，由国际业务部提出券商候选名单，风险管理部进行尽职调查，并提 出评估报告；
（2）组合经理和交易员根据券商研究服务品质、交易执行能力等因素，定期对往来下单券商 进行综合评分；
（3）评分记录归档并送国际业务部备案。
3、交易单元变更情况
无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
成交金 额
占当期债 券成交总 额的比例 (%)
成交金额
占当期债 券回购成 交总额的 比例(%)
成交金 额
占当期权 证成交总 额的比例 (%)
成交金额
占当期基 金成交总 额的比例 (%)
CLSA - -
- -
- -
2,848,715.82 17.78 大和资本
- -
- -
- -
8,477,888.50 52.92 HTSC
- -
- -
- -
- - CICC - -
- -
- -
4,692,460.63 29.29 Macquarie - -
- -
- -
- -
CMS - -
- -
- -
- -
CITI - -
- -
- -
- -
EVERBRIGHT - -
- -
- -
- -
GFSC - -
- -
- -
- -
GTJA - -
- -
- -
- -
Goldman Sachs - -
- -
- -
- -
ICBCI - -
- -
- -
- -
JPMorgan - -
- -
- -
- -
融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 52页 共 53页
Morganstanley - -
- -
- -
- -
海通国际 - -
- -
- -
- -
海通证券 - -
- -
- -
- -
申万宏源 - -
- -
- -
- -
中信建投 - -
- -
- -
- -
中信证券 - -
- -
- -
- -
10.8 其他重大事件
序 号
公告事项
披露方式
披露日期 1 融通关于旗下部分开放式基金参加宁波银行股份有限公司申 购费率优惠活动的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2022-1-25 2 融通基金管理有限公司关于参加平安证券股份有限公司前端 申购费率优惠活动的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2022-2-21 3 关于旗下部分开放式基金新增申万宏源西部证券有限公司为 销售机构并开通定期定额申购、转换业务及参加其申购费率优 惠活动的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2022-3-7 4 融通关于旗下部分开放式基金新增北京中植基金销售有限公 司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2022-4-6 5 融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2022-4-13 6 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2022-5-30 7 融通基金管理有限公司关于公司股东名称变更的公告 中国证监会指 定报刊及网站 2022-6-10 §11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息
2022 年 4 月 13 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于公司实际控制人变更 的公告》，中国证券监督管理委员会于 2022年 3月 24日依法核准了中国诚通控股集团有限公司成 为新时代证券股份有限公司主要股东、融通基金管理有限公司实际控制人。本次变更完成后，本 基金管理人控股股东为新时代证券股份有限公司保持不变，本基金管理人实际控制人变更为中国 诚通控股集团有限公司。2022年 6月 2日，本基金管理人控股股东的公司名称由“新时代证券股 份有限公司”变更为“诚通证券股份有限公司”。 2022 年 5 月 30 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，本基金管理人董事长由高峰变更为张威，上述变更事项经本基金管理人股东会 2022年第 一次临时会议、 第六届董事会第十九次临时会议审议并通过。 融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）2022年中期报告 第 53页 共 53页
2022年 7月，经本基金管理人股东会表决通过，股东诚通证券股份有限公司提名的罗林先生、 罗小平先生任公司董事，股东日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co.,Ltd）提名 的吕秋梅女士任公司董事；宗文龙先生、李曙光先生、席德应先生任公司独立董事。王利先生、 律磊先生、大柳雄二（Yuji Ooyagi）先生不再担任公司董事；杜婕女士、施天涛先生、田利辉先 生不再担任公司独立董事。 §12 备查文件目录
12.1 备查文件目录 （一）《融通基金管理有限公司关于以通讯方式召开融通丰利四分法证券投资基金基金份额持 有人大会决议生效的公告》
（二）《融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金合同》
（三）《融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)托管协议》
（四）《融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)招募说明书》及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处 12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com查阅。
融通基金管理有限公司 2022年 8月 26日
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