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睿远成长价值混合型证券投资基金 
2022年中期报告 
2022年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:睿远基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
送出日期:2022年 08月 25日
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 2页，共 68页 
 
§1


重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中
期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月23日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自2022年1月1日起至6月30日止。 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 3页，共 68页 
1.2 目录 
§1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 
§2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................ 6 
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 
3.3 其他指标 ........................................................................................................................................... 9 
§4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14 
§5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 
§6 中期财务会计报告(未经审计) ............................................................................................................... 15 
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15 
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 17 
6.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 19 
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 21 
§7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 54 
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 54 
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 54 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 56 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 59 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 61 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 62 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 62 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 62 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 62 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 62 
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 62 
§8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 64 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 64 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 64 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 4页，共 68页 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 65 
§9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 65 
§10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 65 
10.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 65 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 65 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 66 
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 66 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 66 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 66 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 66 
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 67 
§11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 68 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 68 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 68 
§12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 68 
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 68 
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 68 
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 68 
 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 5页，共 68页 
§2


基金简介 
 
2.1 基金基本情况 
基金名称 睿远成长价值混合型证券投资基金 
基金简称 睿远成长价值混合 
基金主代码 007119 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2019年03月26日 
基金管理人 睿远基金管理有限公司 
基金托管人 招商银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 18,267,338,720.30份 
基金合同存续期 不定期 
下属分级基金的基金简称 睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C 
下属分级基金的交易代码 007119 007120 
报告期末下属分级基金的份额总额 16,278,303,329.43份 1,989,035,390.87份 
 
2.2 基金产品说明 
投资目标 
本基金通过对上市公司基本面全面、深入的研究
分析，严选具有成长空间的上市公司股票进行价值投
资，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长
期、持续、稳定的超额收益。 
投资策略 
本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过
对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、
行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形势，
在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资
组合中各类资产的配置比例，从而实现本基金长期、
持续、稳定增值。 
业绩比较基准 
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收
益率*20%+上证国债指数收益率*20% 
风险收益特征 
本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水
平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 6页，共 68页 
等差异带来的特有风险。 
 
2.3 基金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 睿远基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 
信息披
露负责
人 
姓名 李雁飞 张燕 
联系电话 021-38173200 0755-83199084 
电子邮箱 liyf@foresightfund.com yan_zhang@cmbchina.com 
客户服务电话 4009201000 95555 
传真 021-38173001 0755-83195201 
注册地址 
上海市虹口区临潼路170号60
8室 
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦 
办公地址 
上海市浦东新区芳甸路1155
号42-43层 
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦 
邮政编码 201204 518040 
法定代表人 陈光明 缪建民 
 
2.4 信息披露方式 
本基金选定的信息披
露报纸名称 
上海证券报 
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网
址 
www.foresightfund.com 
基金中期报告备置地
点 
上海市浦东新区芳甸路1155号42-43层 
 
2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地址 
注册登记机构 睿远基金管理有限公司 
上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里
城办公楼42楼-43楼 
 
§3 主要财务指标和基金净值表现 
 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 7页，共 68页 
3.1 主要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间数据和指标 
报告期 
(2022年01月01日-2022年06月30日) 
睿远成长价值混合
A 
睿远成长价值混合
C 
本期已实现收益 -502,471,660.67 -65,818,631.37 
本期利润 
-5,102,615,433.0
7 
-604,429,556.05 
加权平均基金份额本期利润 -0.3223 -0.3151 
本期加权平均净值利润率 -19.13% -18.94% 
本期基金份额净值增长率 -15.94% -16.10% 
3.1.2 期末数据和指标 
报告期末 
(2022年06月30日) 
期末可供分配利润 
12,713,455,146.2
5 
1,503,150,024.68 
期末可供分配基金份额利润 0.7810 0.7557 
期末基金资产净值 
28,991,758,475.6
8 
3,496,535,825.63 
期末基金份额净值 1.7810 1.7579 
3.1.3 累计期末指标 
报告期末 
(2022年06月30日) 
基金份额累计净值增长率 78.10% 75.79% 
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。



2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：基金的申购赎
回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数。 
 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 8页，共 68页 
睿远成长价值混合A 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去一个月 13.47% 1.28% 6.00% 0.84% 7.47% 0.44% 
过去三个月 12.08% 1.71% 4.56% 1.11% 7.52% 0.60% 
过去六个月 -15.94% 1.76% -6.44% 1.19% -9.50% 0.57% 
过去一年 -17.74% 1.48% -11.07% 0.99% -6.67% 0.49% 
过去三年 80.54% 1.49% 13.03% 0.97% 67.51% 0.52% 
自基金合同
生效起至今 
78.10% 1.47% 12.98% 0.98% 65.12% 0.49% 
睿远成长价值混合C 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去一个月 13.43% 1.28% 6.00% 0.84% 7.43% 0.44% 
过去三个月 11.98% 1.71% 4.56% 1.11% 7.42% 0.60% 
过去六个月 -16.10% 1.76% -6.44% 1.19% -9.66% 0.57% 
过去一年 -18.07% 1.48% -11.07% 0.99% -7.00% 0.49% 
过去三年 78.39% 1.49% 13.03% 0.97% 65.36% 0.52% 
自基金合同
生效起至今 
75.79% 1.47% 12.98% 0.98% 62.81% 0.49% 
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 9页，共 68页 
 
 
本基金建仓期为本基金的《基金合同》生效之日（2019年 3月 26日）起 6个月，建仓
期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 
 
3.3 其他指标 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 10页，共 68页 
无。 
 
§4


管理人报告 
 
4.1 基金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 
睿远基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1682号文批准，
于2018年10月29日取得营业执照正式成立，并于2018年11月19日取得中国证券监督管理
委员会核发的《经营证券期货业务许可证》。公司注册地上海，注册资本一亿元人民币。
公司致力于成为领先的长期价值投资机构，追求持有人长期利益最大化。截至2022年6
月30日，公司共管理三只公募基金，即睿远成长价值混合型证券投资基金、睿远均衡价
值三年持有期混合型证券投资基金、睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金。 
 
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 
姓名 职务 
任本基金的基
金经理（助理）
期限 
证
券
从
业
年
限 
说明 
任职
日期 
离任
日期 
傅鹏
博 
公司副总经理、本基金基
金经理 
2019-
03-26 
- 
29
年 
傅鹏博先生，上海财经大
学经济信息管理专业硕
士。曾任万国证券公司投
资银行部部门经理，申银
万国证券股份有限公司企
业融资部部门经理，东方
证券股份有限公司资产管
理部部门负责人，东方证
券股份有限公司研究所首
席策略师，汇添富基金管
理有限公司首席策略师，
兴全基金管理有限公司副
总经理、总经理助理、研
究部总监、基金经理等职。
2018年10月至2019年1月，
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 11页，共 68页 
任睿远基金管理有限公司
董事长；2019年1月至今，
任睿远基金管理有限公司
副总经理。2019年3月至今
任睿远成长价值混合型证
券投资基金基金经理。 
朱璘 本基金基金经理 
2019-
03-26 
- 
13
年 
朱璘先生，纽约州立大学
金融专业硕士。曾任华谊
集团化工设计研究院工程
师，莫尼塔投资发展有限
公司高级分析师，富安达
基金管理有限公司高级分
析师，兴全基金管理有限
公司高级研究员、基金经
理助理，2018年10月加入
睿远基金管理有限公司，2
019年3月至今任睿远成长
价值混合型证券投资基金
基金经理。 
注：1、基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据
公司决议确定的解聘日期。 
2、非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期。



3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
 
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 



本报告期，本基金基金经理仅担任本基金的基金经理，未兼任私募资产管理计划投
资经理。 
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相
关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基
金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及
基金合同的约定。 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 12页，共 68页 
 
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金
管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，通过制度确保不同投资组
合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建
立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用
集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平
交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库，完善各类具体资产管
理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同
时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异
常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段确保公平交易过程
和结果的有效监督。 
本报告期内，本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基
金管理有限公司公平交易管理办法》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分
析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合
均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 
 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 
本报告期内，本管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成
交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金与本公司管理的其他投
资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 
 
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 
一季度配置策略：主要是增加了沃森生物，并且加大了对中国移动的持仓，前者是
疫苗板块重点公司，而后者较为稳定的分红和回购计划，为持有提供了较好的安全边际，
其余重点个股持仓变化不大。期间，本基金净值出现了较大的回撤，对此，我们做了反
思和总结。 
二季度，本基金配置调整如下：（1）增加了煤炭和资源板块个股。国内化石能源
价格中枢或上移，区域需求量稳中有升，这些增强了板块收入和盈利稳定增长的可能性；
（2）增加了光伏和新能源个股。硅料和电池景气度提升，光伏电池片设备的技术和效
率提高，新能源汽车在疫后的快速复工，是我们增加持有的逻辑起点；（3）增加了和
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 13页，共 68页 
新冠相关的疫苗和特效药个股。对全民更有效的疫苗接种，以及对病人的及时有效治疗，
这些是实现常态化疫情防控的关键点，也是我们加仓的主要理由。 
上半年，本基金重点配置了TMT、化工、新能源、医药和建材等板块，并且始终保
持较高仓位，前十大重点持仓个股占比大于40%，前二十持仓个股占比超过了65%，持有
重点公司的集中度较高，同时兼顾了一定的分散性和灵活性。 
 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至报告期末睿远成长价值混合A基金份额净值为1.7810元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为-15.94%，同期业绩比较基准收益率为-6.44%；截至报告期末睿远
成长价值混合C基金份额净值为1.7579元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
-16.10%，同期业绩比较基准收益率为-6.44%。 
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 
央行在最新的货币政策报告指出：当前全球经济增长有放缓趋势、通胀维持高位运
行，俄乌等地缘冲突还在持续，外部严峻复杂的环境依旧。国内经济仍将保持较强韧性，
疫情后经济恢复企稳，但后续运行情况有待观察，结构性通胀压力可能加大。 
四月底，整体行情触底反弹，投资热点聚焦在新能源，汽车和光伏等板块，而消费，
医疗板块表现居后。五月至今，热点板块的估值水平提升，投资交易"通道"拥挤，这些
场景和去年同期似曾相识。 
展望下半年，动态调整和优化组合始终是运作重点。我们将全面考察备选公司的中
长期成长能力，竞争的壁垒和优势，业绩实现的确定性，以及管理层进取心和内部执行
力等要素，利用各估值工具评估公司的估值水平。中报披露后，我们将继续发掘投资机
会，特别是在疫情冲击下，经营依旧具备韧性的公司，同时调整出业务受经济冲击较大
的公司，剔除经营情况和预想不符的公司，尽力控制好净值的波动。 
 
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 
本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司
采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 



根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，
设立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟
定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复
核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；
估值委员会成员包括常设委员和临时列席参会人员。常设委员包括下列成员：投资、研
究、会计和风控等岗位资深人员；临时参会人员包括投资经理及其他内外部人员。相关
参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 14页，共 68页 
所需的专业胜任能力。对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，
并达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。






本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服
务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及
流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 
 
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于
面值。 
本基金本报告期未进行利润分配。 
 
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。 
 
§5


托管人报告 
 
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 
招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履
行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并
安全保管托管资产。 
 
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进
行监督，并根据监管要求履行报告义务。 
招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和
保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 
本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。 
 
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 
本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 15页，共 68页 
§6 中期财务会计报告(未经审计) 
 
6.1 资产负债表 
会计主体：睿远成长价值混合型证券投资基金 
报告截止日：2022年06月30日 
单位：人民币元 
资 产


附注号



本期末



2022年06月30日



上年度末



2021年12月31日



资 产：









银行存款 6.4.7.1 138,604,634.74 131,228,790.86 
结算备付金


2,053.27 2,036.96 
存出保证金


- - 
交易性金融资产 6.4.7.2 31,392,933,359.89 36,029,496,419.29 
其中：股票投资


29,854,192,516.04 34,295,587,356.10 
基金投资


- - 
债券投资


1,538,740,843.85 1,733,909,063.19 
资产支持证券
投资 
 - - 
贵金属投资


- - 
其他投资


- - 
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 6.4.7.4 910,000,000.00 500,000,000.00 
债权投资 
 
- - 
其中：债券投资


- - 



 资产支持证券
投资 
 - - 



 其他投资


- - 
其他债权投资 
 
- - 
其他权益工具投资 
 
- - 
应收清算款


140,216,348.86 - 
应收股利


15,780,771.77 - 
应收申购款


19,573,064.59 - 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 16页，共 68页 
递延所得税资产


- - 
其他资产 6.4.7.5 - 15,580,847.45 
资产总计


32,617,110,233.12 36,676,308,094.56 
负债和净资产 附注号



本期末



2022年06月30日 
上年度末



2021年12月31日 
负 债：







短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 6.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付清算款


- - 
应付赎回款


86,551,281.53 54,492,271.02 
应付管理人报酬


 37,337,912.66 45,876,807.28 
应付托管费 
 
3,733,791.27 4,587,680.74 
应付销售服务费


 1,072,217.78 1,300,055.96 
应付投资顾问费


 - - 
应交税费


- 164.86 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 6.4.7.6 120,728.57 216,680.80 
负债合计


128,815,931.81 106,473,660.66 
净资产：









实收基金 6.4.7.7 18,267,338,720.30 17,281,221,093.30 
其他综合收益 6.4.7.8 - - 
未分配利润 6.4.7.9 14,220,955,581.01 19,288,613,340.60 
净资产合计


32,488,294,301.31 36,569,834,433.90 
负债和净资产总计


32,617,110,233.12 36,676,308,094.56 
注:1、报告截止日2022年6月30日，睿远成长价值混合A份额净值1.7810元，基金份额总
额16,278,303,329.43份；睿远成长价值混合C份额净值1.7579元，基金份额总额
1,989,035,390.87份。 
2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 17页，共 68页 
报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021年年度报告资产负债表中“应收利
息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在2022年中期报告资产负债表中“其
他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、
“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022年中期报告资产负
债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 
 
6.2 利润表 
会计主体：睿远成长价值混合型证券投资基金 
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 
单位：人民币元 
项 目 附注号



本期



2022年01月01日至
2022年06月30日



上年度可比期间



2021年01月01日至202
1年06月30日



一、营业总收入



-5,455,621,500.0
4 
2,094,251,950.98 
1.利息收入


5,005,659.08 35,926,786.88 
其中：存款利息收入 6.4.7.10 592,921.77 2,003,907.53 
债券利息收入


- 23,314,134.01 
资产支持证券利息
收入 
 - - 
买入返售金融资产
收入 
 4,412,737.31 10,608,745.34 
其他利息收入


- - 
2.投资收益（损失以“-”
填列） 
 -322,932,188.18 3,228,323,001.22 
其中：股票投资收益 6.4.7.11 -637,374,374.89 3,026,534,416.17 
基金投资收益 
 
- - 
债券投资收益 6.4.7.12 26,020,468.23 21,710,656.51 
资产支持证券投资
收益 
6.4.7.13


- - 
贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 
衍生工具收益 6.4.7.15 - - 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 18页，共 68页 
股利收益 6.4.7.16 288,421,718.48 180,077,928.54 
以摊余成本计量的
金融资产终止确认
产生的收益 
 - - 
其他投资收益


- - 
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列） 
6.4.7.17 
-5,138,754,697.0
8 
-1,179,392,108.60 
4.汇兑收益（损失以“-”
号填列） 
 - - 
5.其他收入（损失以“-”
号填列） 
6.4.7.18 1,059,726.14 9,394,271.48 
减：二、营业总支出


251,423,489.08 355,126,596.18 
1．管理人报酬 
6.4.10.2.
1



222,700,039.21 247,634,218.09 
2．托管费 
6.4.10.2.
2 
22,270,003.94 24,763,421.80 
3．销售服务费 
6.4.10.2.
3 
6,345,470.62 7,135,859.63 
4. 投资顾问费


- - 
5．利息支出


- - 
其中：卖出回购金融资产
支出 
 - - 
6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 
7．税金及附加


119.49 276.63 
8．其他费用 6.4.7.20 107,855.82 75,592,820.03 
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列） 
 
-5,707,044,989.1
2 
1,739,125,354.80 
减：所得税费用


- - 
四、净利润（净亏损以“-”
号填列） 
 
-5,707,044,989.1
2 
1,739,125,354.80 
五、其他综合收益的税后
净额 
 - - 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 19页，共 68页 
六、综合收益总额



-5,707,044,989.1
2 
1,739,125,354.80 
注：以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期
报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021年中期报告利润表中“交易费用”项目
与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在2022年中期报告利润表中“其他费用”
项目的“上年度可比期间”金额。



 
6.3 净资产（基金净值）变动表 
会计主体：睿远成长价值混合型证券投资基金 
本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 
单位：人民币元 
项 目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
实收基金



其他综合收
益



未分配利润


净资产合计



一、上期期末净资产
（基金净值） 
17,281,221,0
93.30 
- 
19,288,613,3
40.60 
36,569,834,4
33.90 
加：会计政策变更 - - - - 
前期差错更
正 
- - - - 
其他 - - - - 
二、本期期初净资产
（基金净值） 
17,281,221,0
93.30 
- 
19,288,613,3
40.60 
36,569,834,4
33.90 
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填
列） 
986,117,627.
00 
- 
-5,067,657,7
59.59 
-4,081,540,1
32.59 
（一）、综合收益总
额 
- - 
-5,707,044,9
89.12 
-5,707,044,9
89.12 
（二）、本期基金份
额交易产生的基金
净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 
986,117,627.
00 
- 
639,387,229.
53 
1,625,504,85
6.53 
其中：1.基金申购款 2,487,669,78 - 1,686,719,81 4,174,389,60
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 20页，共 68页 
1.46 9.35 0.81 
2.基金赎回
款 
-1,501,552,1
54.46 
- 
-1,047,332,5
89.82 
-2,548,884,7
44.28 
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的基金净值
变动（净值减少以
“-”号填列） 
- - - - 
（四）、其他综合收
益结转留存收益 
- - - - 
四、本期期末净资产
（基金净值） 
18,267,338,7
20.30 
- 
14,220,955,5
81.01 
32,488,294,3
01.31 
项 目 
上年度可比期间 
2021年01月01日至2021年06月30日 
实收基金



其他综合收
益



未分配利润


净资产合计



一、上期期末净资产
（基金净值） 
14,752,973,3
98.99 
- 
15,685,792,4
63.57 
30,438,765,8
62.56 
加：会计政策变更 - - - - 
前期差错更
正 
- - - - 
其他 - - - - 
二、本期期初净资产
（基金净值） 
14,752,973,3
98.99 
- 
15,685,792,4
63.57 
30,438,765,8
62.56 
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填
列） 
2,336,170,79
5.26 
- 
4,187,790,58
2.20 
6,523,961,37
7.46 
（一）、综合收益总
额 
- - 
1,739,125,35
4.80 
1,739,125,35
4.80 
（二）、本期基金份
额交易产生的基金
净值变动数（净值减
少以“-”号填列） 
2,336,170,79
5.26 
- 
2,448,665,22
7.40 
4,784,836,02
2.66 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 21页，共 68页 
其中：1.基金申购款 
5,583,661,23
0.22 
- 
6,007,711,94
4.56 
11,591,373,1
74.78 
2.基金赎回
款 
-3,247,490,4
34.96 
- 
-3,559,046,7
17.16 
-6,806,537,1
52.12 
（三）、本期向基金
份额持有人分配利
润产生的基金净值
变动（净值减少以
“-”号填列） 
- - - - 
（四）、其他综合收
益结转留存收益 
- - - - 
四、本期期末净资产
（基金净值） 
17,089,144,1
94.25 
- 
19,873,583,0
45.77 
36,962,727,2
40.02 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 
陈光明 
————————— 
基金管理人负责人 
许志雄 
————————— 
主管会计工作负责人 
廉洪舰 
————————— 
会计机构负责人 
 
6.4 报表附注 
6.4.1 基金基本情况 
睿远成长价值混合型证券投资基金(以下简称"本基金")系由睿远基金管理有限公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《睿远成长价值混合型证券投资基金基金
合同》（以下简称"基金合同"）及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员
会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2019]343号文《关于准予睿远成长价值混合型
证券投资基金注册的批复》核准。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集基金份额为5,874,730,597.51份，于2019年3月21日首发并募集结束。经上会会计师
事务所（特殊普通合伙）验证并出具上会师报字(2019)第1728号验资报告后，向中国证
监会报送基金备案材料。基金合同于2019年3月26日生效。本基金的基金管理人与注册
登记机构均为睿远基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 
本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机
构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可交换债券、可转换债券及其
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 22页，共 68页 
他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货、国债期
货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关
规定。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通
标的股票比例占股票投资比例的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期
货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。 
本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收益率
×20%+上证国债指数收益率×20%。 
 
6.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会
计准则”)以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体
会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务
操作。 
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 
 
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2022年6月30
日的财务状况以及2022年1月1日至2022年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 
 
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 
除下述变更后的会计政策外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最
近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 
6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类 
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 
(1) 金融资产 
金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量
特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产。 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 23页，共 68页 
① 债务工具 
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用
以下两种方式进行计量： 
a) 以摊余成本计量： 
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，
且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日
期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有
的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项
等。 
b) 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计
入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债
券投资、资产支持证券投资和基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 
② 权益工具 
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共
同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期
损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 
(2) 金融负债 
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金
融资产款和其他各类应付款项等。 
(3) 衍生金融工具 
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债
表中列示为衍生金融资产/负债。 
 
6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为
有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用
在发生时计入当期损益； 
划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确
认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计
量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；



 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 24页，共 68页 
对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修
改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 
本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认
损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于
整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融
资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用
风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来12个月内预期信
用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险
自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收
入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内
预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 
本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金
融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计
存续期内发生违约风险的变化情况； 
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资
产成为已发生信用减值的金融资产； 
当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接
减记该金融资产的账面余额。 
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已
转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该
金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情
况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；
未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资
产，并相应确认有关负债。 
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其
公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于其他金融负债，采用实际利率法，
按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债
进行终止确认。 
 
6.4.4.3 收入/（损失）的确认和计量 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 25页，共 68页 
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定
期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收
到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款
利息收入以净额列示； 
(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率
计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内
逐日计提； 
处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产
的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价
值变动收益； 
(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用
情况下的相关税费后的净额入账； 
(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本
的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收
益； 
(5) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； 
(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计
入当期损益的利得或损失； 
(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经
济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。 
 
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 
6.4.5.1 会计政策变更的说明 
根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认计量》、《企业会计准则
第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号
-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保
险监督管理委员会于2020年12月30日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计
准则的通知》，公募证券投资基金自2022年1月1日起执行新金融工具准则。本基金在编
制本中期财务报表时已采用该准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净
值，2021年的比较数据将不作重述。 



于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币0.00元，
本基金执行新金融工具准则的影响如下： 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 26页，共 68页 



原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存
出保证金、买入返售金融资产、应收利息，金额分别为人民币131,228,790.86元、人民
币2,036.96元、人民币0元、人民币500,000,000.00元、人民币15,580,847.45元。新金
融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买
入返售金融资产、其他资产-应收利息。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利
息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在银行存款、结算备付金、存出保证金、
买入返售金融资产等项目中，不单独列示应收利息项目或应付利息项目。新金融工具准
则下，银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他资产-应收利息
的金额分别为人民币131,284,256.41 元、人民币2,037.84 元、人民币0元、人民币
499,792,876.71 元、人民币0元。 



原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交
易性金融资产，金额为人民币36,029,496,419.29元，归属于交易性金融资产的应收利
息金额为人民币15,732,504.31元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当
期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币 36,045,228,923.6 元。 
于2021年12月31日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、
“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”等对应的应计利息余额均列示在“应收利
息”或“应付利息”科目中。于2022年1月1日，本基金根据新金融工具准则下的计量类
别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交
易性金融资产”、“买入返售金融资产”等科目项下列示，无期初留存收益影响。 
根据中国证监会于2022年颁布的修订后的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<
年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报
表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。 
 
6.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期无会计估计变更。 
 
6.4.5.3 差错更正的说明 
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 
 
6.4.6 税项 
6.4.6.1 印花税 
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 27页，共 68页 
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。 
6.4.6.2 增值税 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征
增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封
闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入
免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款
利息收入不征收增值税； 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试
点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持
有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同
业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人； 
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳
增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应
纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值
税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳
增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减； 
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的
贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，
以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得
的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销
售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期
间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 28页，共 68页 
或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入
价计算销售额。 
6.4.6.3 企业所得税 
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资
基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》的规 
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
6.4.6.4 个人所得税 
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税； 
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。 
6.4.6.5 境外投资 
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国
证监会财税[2014]81号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通
知》、财税[2016]127号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的
通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 29页，共 68页 
 
6.4.7 重要财务报表项目的说明 
6.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022年06月30日 
活期存款 3,257,308.96 
等于：本金 3,255,950.61 
加：应计利息 1,358.35 
减：坏账准备 - 
定期存款 - 
等于：本金 - 
加：应计利息 - 
减：坏账准备 - 
其中：存款期限1个月以内 - 
存款期限1-3个月 - 
存款期限3个月以上 - 
其他存款 135,347,325.78 
等于：本金 135,314,805.99 
加：应计利息 32,519.79 
减：坏账准备 - 
合计 138,604,634.74 
注：其他存款为券商保证金 
 
6.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022年06月30日 
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 
股票 
32,694,602,15
9.23 
- 
29,854,192,51
6.04 
-2,840,409,64
3.19 
贵金属投资-金 - - - - 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 30页，共 68页 
交所黄金合约 
债
券 
交易所市
场 
699,681,643.8
5 
13,194,520.57 
713,334,520.5
7 
458,356.15 
银行间市
场 
809,556,400.0
0 
14,160,323.28 
825,406,323.2
8 
1,689,600.00 
合计 
1,509,238,04
3.85 
27,354,843.85 
1,538,740,84
3.85 
2,147,956.15 
资产支持证券 - - - - 
基金 - - - - 
其他 - - - - 
合计 
34,203,840,20
3.08 
27,354,843.85 
31,392,933,35
9.89 
-2,838,261,68
7.04 
 
6.4.7.3 衍生金融资产/负债 
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 
注:本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额 
 
6.4.7.4 买入返售金融资产 
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022年06月30日 
账面余额 其中：买断式逆回购 
交易所市场 910,000,000.00 - 
银行间市场 - - 
合计 910,000,000.00 - 
 
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 
注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 
 
6.4.7.5 其他资产 
注：本基金本报告期末无其他资产余额。 
 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 31页，共 68页 
6.4.7.6 其他负债 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022年06月30日 
应付券商交易单元保证金 - 
应付赎回费 24,029.32 
应付交易费用 - 
其中：交易所市场 - 



 银行间市场 - 
应付利息 - 
预提费用-审计费 37,191.88 
预提费用-信息披露费 59,507.37 
合计 120,728.57 
 
6.4.7.7 实收基金 
6.4.7.7.1 睿远成长价值混合A 
金额单位：人民币元 
项目 
(睿远成长价值混合A) 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 15,428,818,613.32 15,428,818,613.32 
本期申购 2,180,327,817.59 2,180,327,817.59 
本期赎回（以“-”号填列） -1,330,843,101.48 -1,330,843,101.48 
本期末 16,278,303,329.43 16,278,303,329.43 
 
6.4.7.7.2 睿远成长价值混合C 
金额单位：人民币元 
项目 
(睿远成长价值混合C) 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 1,852,402,479.98 1,852,402,479.98 
本期申购 307,341,963.87 307,341,963.87 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 32页，共 68页 
本期赎回（以“-”号填列） -170,709,052.98 -170,709,052.98 
本期末 1,989,035,390.87 1,989,035,390.87 
注:申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 
 
6.4.7.8 其他综合收益 
注：本基金本报告期无其他综合收益。



 
6.4.7.9 未分配利润 
6.4.7.9.1 睿远成长价值混合A 
单位：人民币元 
项目 
(睿远成长价值混合A) 
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
本期期初 
12,555,619,577.6
2 
4,703,995,046.49 
17,259,614,624.1
1 
本期利润 -502,471,660.67 
-4,600,143,772.4
0 
-5,102,615,433.0
7 
本期基金份额交易产
生的变动数 
664,030,254.34 -107,574,299.13 556,455,955.21 
其中：基金申购款 1,714,882,857.32 -226,814,430.25 1,488,068,427.07 
基金赎回款 
-1,050,852,602.9
8 
119,240,131.12 -931,612,471.86 
本期已分配利润 - - - 
本期末 
12,717,178,171.2
9 
-3,723,025.04 
12,713,455,146.2
5 
 
6.4.7.9.2 睿远成长价值混合C 
单位：人民币元 
项目 
(睿远成长价值混合C) 
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
本期期初 1,465,631,389.09 563,367,327.40 2,028,998,716.49 
本期利润 -65,818,631.37 -538,610,924.68 -604,429,556.05 
本期基金份额交易产
生的变动数 
103,337,266.96 -20,405,992.64 82,931,274.32 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 33页，共 68页 
其中：基金申购款 233,978,205.08 -35,326,812.80 198,651,392.28 
基金赎回款 -130,640,938.12 14,920,820.16 -115,720,117.96 
本期已分配利润 - - - 
本期末 1,503,150,024.68 4,350,410.08 1,507,500,434.76 
 
6.4.7.10 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
活期存款利息收入 108,795.62 
定期存款利息收入 - 
其他存款利息收入 484,110.72 
结算备付金利息收入 15.43 
其他 - 
合计 592,921.77 
注：其他存款利息收入为券商保证金利息收入 
 
6.4.7.11 股票投资收益——买卖股票差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
卖出股票成交总额 6,765,377,309.71 
减：卖出股票成本总额 7,382,785,524.17 
减：交易费用 19,966,160.43 
买卖股票差价收入 -637,374,374.89 
 
6.4.7.12 债券投资收益 
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
债券投资收益——利息收入 17,149,797.31 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 34页，共 68页 
债券投资收益——买卖债券（、债转
股及债券到期兑付）差价收入 
8,870,670.92 
债券投资收益——赎回差价收入 - 
债券投资收益——申购差价收入 - 
合计 26,020,468.23 
 
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
卖出债券（、债转
股及债券到期兑
付）成交总额 
413,431,203.47 
减：卖出债券（、
债转股及债券到期
兑付）成本总额 
398,975,838.80 
减：应计利息总额 5,583,140.35 
减：交易费用 1,553.40 
买卖债券差价收入 8,870,670.92 
 
6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入 
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。 
 
6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入 
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。 
 
6.4.7.13 资产支持证券投资收益 
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 
 
6.4.7.14 贵金属投资收益 
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 
 
6.4.7.15 衍生工具收益 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 35页，共 68页 
注：本基金本报告期无衍生工具收益。 
 
6.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
股票投资产生的股利收益 288,421,718.48 
基金投资产生的股利收益 - 
合计 288,421,718.48 
 
6.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
1.交易性金融资产 -5,138,754,697.08 
——股票投资 -5,136,988,431.16 
——债券投资 -1,766,265.92 
——资产支持证券投资 - 
——贵金属投资 - 
——其他 - 
2.衍生工具 - 
——权证投资 - 
3.其他 - 
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增
值税 
- 
合计 -5,138,754,697.08 
 
6.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 36页，共 68页 
基金赎回费收入 1,059,726.14 
合计 1,059,726.14 
注：对持续持有期少于30日（不含）的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持
有期长于30日（含）但少于3个月（不含）的投资人，将赎回费总额的75%计入基金财产；
对持续持有期长于3个月（含）但少于6个月（不含）的投资人，将赎回费总额的50%计
入基金财产。 
 
6.4.7.19 信用减值损失 
注：本基金本报告期无信用减值损失。



 
6.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
审计费用 37,191.88 
信息披露费 59,507.37 
汇划手续费 2,156.57 
账户维护费 9,000.00 
合计 107,855.82 
 
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 
6.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 
 
6.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 
 
6.4.9 关联方关系 
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 
 
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 
关联方名称 与本基金的关系 
睿远基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 37页，共 68页 
招商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
 
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 
6.4.10.1.1 股票交易 
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 
 
6.4.10.1.2 权证交易 
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 
 
6.4.10.1.3 债券交易 
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 
 
6.4.10.1.4 债券回购交易 
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 
 
6.4.10.1.5 基金交易 
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。 
 
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 
注：本基金本报告期未发生应付关联方佣金。 
 
6.4.10.2 关联方报酬 
6.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至202
2年06月30日 
上年度可比期间 
2021年01月01日至202
1年06月30日 
当期发生的基金应支付的管理费 222,700,039.21 247,634,218.09 
其中：支付销售机构的客户维护费 80,374,591.90 90,189,558.89 
注：本基金的管理费按前一日资产净值1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： 
H＝E×1.50%÷当年天数 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 38页，共 68页 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
 
6.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2022年01月01日至2022
年06月30日 
上年度可比期间 
2021年01月01日至2021
年06月30日 
当期发生的基金应支付的托管费 22,270,003.94 24,763,421.80 
注：本基金的托管费按前一日资产净值0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 
H＝E×0.15%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
 
6.4.10.2.3 销售服务费 
单位：人民币元 
获得销售
服务费的
各关联方
名称 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C 合计 
睿远基金
管理有限
公司 
0.00 6,345,470.62 6,345,470.62 
合计 0.00 6,345,470.62 6,345,470.62 
获得销售
服务费的
各关联方
名称 
上年度可比期间 
2021年01月01日至2021年06月30日 
当期发生的基金应支付的销售服务费 
睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C 合计 
睿远基金
管理有限
公司 
0.00 7,135,859.63 7,135,859.63 
合计 0.00 7,135,859.63 7,135,859.63 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 39页，共 68页 
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，
销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： 
H＝E×0.40%÷当年天数 
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 
E为C类基金份额前一日基金资产净值 
 
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
注：本基金本报告期未发生与关联方的银行间同业市场债券（含回购）交易。 
 
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 
睿远成长价值混合A 
份额单位：份 
项目 
本期 
2022年01月01日至
2022年06月30日 
上年度可比期间 
2021年01月01日至
2021年06月30日 
报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 
报告期间申购/买入总份额 62,670,775.57 0.00 
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 
报告期末持有的基金份额 62,670,775.57 0.00 
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例 
0.38% 0.00% 
睿远成长价值混合C 
份额单位：份 
项目 
本期 
2022年01月01日至
2022年06月30日 
上年度可比期间 
2021年01月01日至
2021年06月30日 
报告期初持有的基金份额 0.00 0.00 
报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00 
报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 
减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 
报告期末持有的基金份额 0.00 0.00 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 40页，共 68页 
报告期末持有的基金份额占基金总份额比
例 
0.00% 0.00% 
 
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 
注：本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 
 
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 
单位：人民币元 
关联方名
称 
本期 
2022年01月01日至2022年06月30日 
上年度可比期间 
2021年01月01日至2021年06月30日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
招商银行
股份有限
公司 
3,257,308.96 108,795.62 3,946,041.22 549,142.87 
 
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 
注：本基金报告期未在承销内参与关联方承销证券。 
 
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 
注：本基金报告期未发生其他关联交易事项。 
 
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金 
注：本基金报告期未进行利润分配。 
 
6.4.12 期末（2022年06月30日）本基金持有的流通受限证券 
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 
金额单位：人民币元 
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 
证券
代码 
证券
名称 
成功
认购
日 
受限期 
流通
受限
类型 
认购
价格 
期末
估值
单价 
数量
（单
位：股） 
期末
成本
总额 
期末
估值
总额 
备注 
6037
13 
密尔
克卫 
2022
-02-
10 
6个月 
大宗
交易
流通
117.
30 
132.
47 
900,30
0 
105,
605,
190.
119,
262,
741.
- 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 41页，共 68页 
受限 00 00 
0020
64 
华峰
化学 
2022
-03-
28 
6个月 
非公
开发
行锁
定 
8.51 8.14 
5,875,
440 
49,9
99,9
94.4
0 
47,8
26,0
81.6
0 
- 
6009
41 
中国
移动 
2021
-12-
24 
6个月 
新股
锁定 
57.5
8 
60.2
6 
87,363 
5,03
0,36
1.54 
5,26
4,49
4.38 
- 
6009
38 
中国
海油 
2022
-04-
14 
6个月 
新股
锁定 
10.8
0 
15.8
6 
84,004 
907,
243.
20 
1,33
2,30
3.44 
- 
3011
39 
元道
通信 
2022
-06-
30 
1个月内
（含） 
新股
未上
市 
38.4
6 
38.4
6 
7,984 
307,
064.
64 
307,
064.
64 
- 
6882
70 
臻镭
科技 
2022
-01-
20 
6个月 
科创
板打
新限
售 
61.8
8 
59.8
7 
3,705 
229,
265.
40 
221,
818.
35 
- 
3012
19 
腾远
钴业 
2022
-03-
10 
6个月 
创业
板打
新限
售 
96.6
2 
87.8
2 
578 
55,8
47.5
8 
50,7
59.9
6 
- 
3012
00 
大族
数控 
2022
-02-
18 
6个月 
创业
板打
新限
售 
76.5
6 
51.9
2 
857 
65,6
11.9
2 
44,4
95.4
4 
- 
3012
06 
三元
生物 
2022
-01-
26 
6个月 
创业
板打
新限
售 
72.8
7 
45.6
9 
945 
68,8
59.0
0 
43,1
77.0
5 
- 
3011
39 
元道
通信 
2022
-06-
30 
6个月 
创业
板打
新限
售 
38.4
6 
38.4
6 
888 
34,1
52.4
8 
34,1
52.4
8 
- 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 42页，共 68页 
3011
50 
中一
科技 
2022
-04-
14 
6个月 
创业
板打
新限
售 
108.
91 
82.7
6 
404 
43,9
97.6
4 
33,4
35.0
4 
- 
3012
66 
宇邦
新材 
2022
-05-
30 
6个月 
创业
板打
新限
售 
26.8
6 
47.0
7 
517 
13,8
86.6
2 
24,3
35.1
9 
- 
3012
68 
铭利
达 
2022
-03-
29 
6个月 
创业
板打
新限
售 
28.5
0 
34.8
7 
641 
18,2
68.5
0 
22,3
51.6
7 
- 
3011
02 
兆讯
传媒 
2022
-03-
15 
6个月 
创业
板打
新限
售 
39.8
8 
31.0
9 
642 
25,6
02.9
6 
19,9
59.7
8 
- 
3011
53 
中科
江南 
2022
-05-
10 
6个月 
创业
板打
新限
售 
33.6
8 
43.9
8 
398 
13,4
04.6
4 
17,5
04.0
4 
- 
3011
23 
奕东
电子 
2022
-01-
14 
6个月 
创业
板打
新限
售 
37.2
3 
25.3
9 
656 
24,4
22.8
8 
16,6
55.8
4 
- 
3011
03 
何氏
眼科 
2022
-03-
14 
6个月 
创业
板打
新限
售 
32.6
9 
32.0
2 
507 
16,5
75.0
0 
16,2
34.1
4 
- 
3012
35 
华康
医疗 
2022
-01-
21 
6个月 
创业
板打
新限
售 
39.3
0 
37.9
3 
418 
16,4
27.4
0 
15,8
54.7
4 
- 
3011
51 
冠龙
节能 
2022
-03-
6个月 
创业
板打
30.8
2 
21.4
6 
703 
21,6
66.4
15,0
86.3
- 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 43页，共 68页 
30 新限
售 
6 8 
3011
09 
军信
股份 
2022
-04-
06 
6个月 
创业
板打
新限
售 
23.1
9 
16.1
4 
920 
21,3
38.5
3 
14,8
48.8
0 
- 
3012
98 
东利
机械 
2022
-05-
27 
6个月 
创业
板打
新限
售 
12.6
8 
20.8
3 
634 
8,03
9.12 
13,2
06.2
2 
- 
3011
58 
德石
股份 
2022
-01-
07 
6个月 
创业
板打
新限
售 
15.6
4 
20.3
8 
591 
9,24
3.24 
12,0
44.5
8 
- 
3012
22 
浙江
恒威 
2022
-03-
02 
6个月 
创业
板打
新限
售 
33.9
8 
28.9
6 
332 
11,2
81.3
6 
9,61
4.72 
- 
3011
25 
腾亚
精工 
2022
-05-
27 
6个月 
创业
板打
新限
售 
22.4
9 
27.4
2 
327 
7,35
4.23 
8,96
6.34 
- 
3011
30 
西点
药业 
2022
-02-
16 
6个月 
创业
板打
新限
售 
22.5
5 
37.7
0 
237 
5,34
4.35 
8,93
4.90 
- 
3011
35 
瑞德
智能 
2022
-04-
01 
6个月 
创业
板打
新限
售 
31.9
8 
26.2
6 
338 
10,8
09.2
4 
8,87
5.88 
- 
3011
81 
标榜
股份 
2022
-02-
11 
6个月 
创业
板打
新限
售 
40.2
5 
30.5
9 
257 
10,3
44.2
5 
7,86
1.63 
- 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 44页，共 68页 
3012
28 
实朴
检测 
2022
-01-
21 
6个月 
创业
板打
新限
售 
20.0
8 
20.3
4 
373 
7,48
9.84 
7,58
6.82 
- 
3012
79 
金道
科技 
2022
-04-
06 
6个月 
创业
板打
新限
售 
31.2
0 
22.8
1 
296 
9,23
5.20 
6,75
1.76 
- 
 
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 
 
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 
截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购金融资产款余额。 
 
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 
截至本报告期末2022年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。 
 
6.4.13 金融工具风险及管理 
本基金金融工具的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金管理人建立了"董事会及其下设风险控制委员会-经营层及其下设风险管理
委员会-风险管理部-各业务部门及一线合规风控人员"的四级风险管理的职责架构。董
事会负责督促、检查、评价公司风险管理工作，并对公司风险管理的有效性承担最终责
任；公司经营管理层负责领导经营管理中风险管理工作的落实；部门层面设置了风险管
理部作为独立的风险管理部门，全面推动风险管理工作，监测、评估、报告公司的整体
风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；
其他各部门及一线合规风控人员对其业务中涉及的风险管理负直接责任，直接参与相关
业务的风险管理工作。 
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 45页，共 68页 
本基金金融工具的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流
程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本基金管理人建立了"董事会及其下设风险控制委员会-经营层及其下设风险管理
委员会-风险管理部-各业务部门及一线合规风控人员"的四级风险管理的职责架构。董
事会负责督促、检查、评价公司风险管理工作，并对公司风险管理的有效性承担最终责
任；公司经营管理层负责领导经营管理中风险管理工作的落实；部门层面设置了风险管
理部作为独立的风险管理部门，全面推动风险管理工作，监测、评估、报告公司的整体
风险水平，并为业务决策提供风险管理建议，协助、指导和检查各部门的风险管理工作；
其他各部门及一线合规风控人员对其业务中涉及的风险管理负直接责任，直接参与相关
业务的风险管理工作。 
 
6.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于
一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进
行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险
发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以
控制相应的信用风险。 
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
短期信用评级 
本期末 
2022年06月30日 
上年度末 
2021年12月31日 
A-1 - - 
A-1以下 - - 
未评级 1,395,358,290.43 1,568,387,000.00 
合计 1,395,358,290.43 1,568,387,000.00 
注：未评级债券为国债或政策性金融债。 
 
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。



 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 46页，共 68页 
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。



 
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 
单位：人民币元 
长期信用评级 
本期末 
2022年06月30日 
上年度末 
2021年12月31日 
AAA - - 
AAA以下 - - 
未评级 143,382,553.42 165,522,063.19 
合计 143,382,553.42 165,522,063.19 
注：未评级债券为国债或政策性金融债。 
 
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。



 
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 
 
6.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金
的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人于开放日随时要求赎回其持有的基金份额，
另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无
法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。



针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于每个开放日对本基金的申
购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之
相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎
回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人
利益。 
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人对流动性指标进行持续的监
测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变
现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证
券交易所上市，因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能及时变现。 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 47页，共 68页 
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办
法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金
组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部对本基金的组合持仓集中度指
标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标
进行持续的监测和分析。 
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基
金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的
可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人
管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通
股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。 
本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动
性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对
基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确
认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按
照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格
的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管
理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人会
根据质押品的资质确定质押率水平，持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押
品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交
易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与 基金合同约定的投资范围保持
一致。



综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期
内流动性情况良好。 
 
6.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
6.4.13.4.1 利率风险 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 48页，共 68页 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 
本基金持有的利率敏感性资产主要为利率债、银行存款、存出保证金及买入返售金
融资产等。 
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 
单位：人民币元 
本期末 
2022年
06月 30
日 
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产 









 
银行存
款 
138,604,634.7
4 
- - - - - 138,604,634.74 
结算备
付金 
0.90 - - - - 2,052.37 2,053.27 
交易性
金融资
产 
1,029,411,87
9.47 
- 
509,328,964.3
8 
- - 
29,854,192,51
6.04 
31,392,933,35
9.89 
买入返
售金融
资产 
910,000,000.0
0 
- - - - - 910,000,000.00 
应收清
算款 
- - - - - 140,216,348.86 140,216,348.86 
应收股
利 
- - - - - 15,780,771.77 15,780,771.77 
应收申
购款 
- - - - - 19,573,064.59 19,573,064.59 
资产总
计 
2,078,016,51
5.11 
- 
509,328,964.3
8 
- - 
30,029,764,75
3.63 
32,617,110,23
3.12 
负债 









 
应付赎
回款 
- - - - - 86,551,281.53 86,551,281.53 
应付管
理人报
酬 
- - - - - 37,337,912.66 37,337,912.66 
应付托
管费 
- - - - - 3,733,791.27 3,733,791.27 
应付销
售服务
费 
- - - - - 1,072,217.78 1,072,217.78 
其他负
债 
- - - - - 120,728.57 120,728.57 
负债总 - - - - - 128,815,931.81 128,815,931.81 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 49页，共 68页 
计 
利率敏
感度缺
口 
2,078,016,51
5.11 
- 
509,328,964.3
8 
- - 
29,900,948,82
1.82 
32,488,294,30
1.31 
上年度
末 
2021年
12月 31
日 
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 
资产




















 
银行存
款 
131,228,790.8
6 
- - - - - 131,228,790.86 
结算备
付金 
- - - - - 2,036.96 2,036.96 
交易性
金融资
产 
200,040,000.0
0 
- 
1,509,131,00
0.00 
19,810,144.
20 
4,927,918.
99 
34,295,587,35
6.10 
36,029,496,41
9.29 
买入返
售金融
资产 
500,000,000.0
0 
- - - - - 500,000,000.00 
应收利
息 
- - - - - 15,580,847.45 15,580,847.45 
资产总
计 
831,268,790.8
6 
- 
1,509,131,00
0.00 
19,810,144.
20 
4,927,918.
99 
34,311,170,24
0.51 
36,676,308,09
4.56 
负债




















 
应付赎
回款 
- - - - - 54,492,271.02 54,492,271.02 
应付管
理人报
酬 
- - - - - 45,876,807.28 45,876,807.28 
应付托
管费 
- - - - - 4,587,680.74 4,587,680.74 
应付销
售服务
费 
- - - - - 1,300,055.96 1,300,055.96 
应付交
易费用 
- - - - - 3,225.00 3,225.00 
应交税
费 
- - - - - 164.86 164.86 
其他负
债 
- - - - - 213,455.80 213,455.80 
负债总
计 
- - - - - 106,473,660.66 106,473,660.66 
利率敏
感度缺
口 
831,268,790.8
6 
- 
1,509,131,00
0.00 
19,810,144.
20 
4,927,918.
99 
34,204,696,57
9.85 
36,569,834,43
3.90 
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定
价日或到期日孰早者进行了分类。



 
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 50页，共 68页 
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元） 
本期末 
2022年06月30日 
上年度末 
2021年12月31日 
市场利率下降100个基点 2,339,572.63 11,158,779.85 
市场利率上升100个基点 -2,327,587.34 -10,952,028.53 
注： 1、上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交
易而持有的债权公允价值的变动将对基金净值产生的影响。



2、本基金合同于2019年3月26日生效。 
 
6.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。 
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022年06月30日 
美元折
合人民
币 
港币折合人民
币 
其他币
种折合
人民币 
合计 
以外币计价的资产











 
交易性金融资产 - 
5,683,975,27
6.00 
- 
5,683,975,27
6.00 
应收股利 - 15,780,771.77 - 15,780,771.77 
资产合计 - 
5,699,756,04
7.77 
- 
5,699,756,04
7.77 
以外币计价的负债











 
负债合计 - - - - 
资产负债表外汇风险敞口
净额 
- 
5,699,756,04
7.77 
- 
5,699,756,04
7.77 
项目 上年度末 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 51页，共 68页 
2021年12月31日 
美元折
合人民
币 
港币折合人民
币 
其他币
种折合
人民币 
合计 
以外币计价的资产











 
交易性金融资产 - 
6,452,853,50
6.00 
- 
6,452,853,50
6.00 
资产合计 - 
6,452,853,50
6.00 
- 
6,452,853,50
6.00 
以外币计价的负债











 
负债合计 - - - - 
资产负债表外汇风险敞口
净额 
- 
6,452,853,50
6.00 
- 
6,452,853,50
6.00 
 
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 
假设 除外汇以外的其他市场变量保持不变 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元） 
本期末 
2022年06月30日 
上年度末 
2021年12月31日 
港币相对人民币升值5% 287,498,623.83 322,642,675.30 
港币相对人民币贬值5% -287,498,623.83 -322,642,675.30 
注：本基金合同于2019年3月26日生效。 
 
6.4.13.4.3 其他价格风险 
本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨
跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降
低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组
合估值、行业配置分析等进行其他价格风险管理。 
 
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2022年06月30日 
上年度末 
2021年12月31日 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 52页，共 68页 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
(%) 
公允价值 
占基金
资产净
值比例
(%) 
交易性金融资
产－股票投资 
29,854,192,516.04 91.89 34,295,587,356.10 93.78 
交易性金融资
产－基金投资 
- - - - 
交易性金融资
产－债券投资 
1,538,740,843.85 4.74 1,733,909,063.19 4.74 
交易性金融资
产－贵金属投
资 
- - - - 
衍生金融资产
－权证投资 
- - - - 
其他 - - - - 
合计 31,392,933,359.89 96.63 36,029,496,419.29 98.52 
 
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元） 
本期末 
2022年06月30日 
上年度末 
2021年12月31日 
业绩比较基准上升5% 2,255,499,831.87 2,279,214,931.09 
业绩比较基准下降5% -2,255,499,831.87 -2,279,214,931.09 
注：1、本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价
格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 
2、本基金合同于2019年3月26日生效。 
 
6.4.14 公允价值 
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 53页，共 68页 
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
 
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 
金额单位：人民币元 
公允价值计量结果所属的层次 
本期末 
2022年06月30日 
上年度末 
2021年12月31日 
第一层次 29,679,525,319.23 33,125,983,652.05 
第二层次 1,539,082,060.97 1,742,342,954.99 
第三层次 174,325,979.69 1,161,169,812.25 
合计 31,392,933,359.89 36,029,496,419.29 
根据《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》的要求，本基金
期末使用亚式期权模型计算流动性折扣进行估值的尚处于限售期股票投资、违约债、非
指数收益法估值长期停牌股票等估值模型中使用不可观察输入值进行估值的金融资产
公允价值由第二层次划分为第三层次，同时本基金对上年度末可比数字按照此标准进行
了追溯调整。 
 
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 
对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、
境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃
期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允
价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应
属第二层次或第三层次。 
 
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 
 
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 
注：本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金
融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 54页，共 68页 
 
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 
 
§7


投资组合报告 
 
7.1 期末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的比
例(%) 
1 权益投资 29,854,192,516.04 91.53 
 其中：股票 29,854,192,516.04 91.53 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 1,538,740,843.85 4.72 
 其中：债券 1,538,740,843.85 4.72 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 910,000,000.00 2.79 
 
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 138,606,688.01 0.42 
8 其他各项资产 175,570,185.22 0.54 
9 合计 32,617,110,233.12 100.00 
注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币5,683,975,276.00元,
占期末基金资产净值比例为17.50%。 
2、其他各项资产包括且不限于应收股利、应收申购款、应收证券清算款等。 
 
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比
例(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 55页，共 68页 
B 采矿业 1,418,366,704.68 4.37 
C 制造业 
20,090,779,059.2
2 
61.84 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 - - 
G 交通运输、仓储和邮政业 126,521,511.00 0.39 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,959,749,529.52 6.03 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 
M 科学研究和技术服务业 23,441.56 0.00 
N 水利、环境和公共设施管理业 574,740,800.14 1.77 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 
24,170,217,240.0
4 
74.40 
 
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
行业类别 公允价值(人民币) 
占基
金资
产净
值比
例（%） 
原材料 9,305,100.00 0.03 
非日常生活消费品 1,381,429,760.00 4.25 
日常消费品 790,533,000.00 2.43 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 56页，共 68页 
医疗保健 1,054,786,576.00 3.25 
信息技术 16,135,200.00 0.05 
通讯业务 1,971,353,100.00 6.07 
公用事业 178,928,520.00 0.55 
房地产 281,504,020.00 0.87 
合计 5,683,975,276.00 17.50 
注： 以上分类采用全球行业分类标准
（Global Industry Classification Standard, GICS）。 
 
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资
产净值比
例(%) 
1 600703 三安光电 80,950,000 
1,989,751,000.
00 
6.12 
2 00941 中国移动 47,049,000 
1,971,353,100.
00 
6.07 
2 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 0.02 
3 002475 立讯精密 51,797,716 
1,750,244,823.
64 
5.39 
4 002271 东方雨虹 33,738,181 
1,736,504,176.
07 
5.35 
5 600309 万华化学 14,894,695 
1,444,636,468.
05 
4.45 
6 600438 通威股份 21,738,000 
1,301,236,680.
00 
4.01 
7 00175 吉利汽车 77,768,000 
1,186,739,680.
00 
3.65 
8 300142 沃森生物 24,432,666 
1,182,296,707.
74 
3.64 
9 300751 迈为股份 2,374,006 1,165,399,545. 3.59 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 57页，共 68页 
40 
10 300285 国瓷材料 29,904,872 
1,074,183,002.
24 
3.31 
11 300450 先导智能 16,642,400 
1,051,466,832.
00 
3.24 
12 002008 大族激光 28,142,842 932,372,355.46 2.87 
13 300253 卫宁健康 105,244,800 924,049,344.00 2.84 
14 300037 新宙邦 17,370,508 912,993,900.48 2.81 
15 300298 三诺生物 28,207,887 792,641,624.70 2.44 
16 06969 思摩尔国际 38,190,000 790,533,000.00 2.43 
17 601001 晋控煤业 41,465,064 736,004,886.00 2.27 
18 688598 金博股份 2,386,799 703,389,665.30 2.17 
19 300638 广和通 25,881,808 685,609,093.92 2.11 
20 600256 广汇能源 64,613,806 681,029,515.24 2.10 
21 06078 海吉亚医疗 14,210,000 633,766,000.00 1.95 
22 300750 宁德时代 1,091,000 582,594,000.00 1.79 
23 605376 博迁新材 8,035,900 468,492,970.00 1.44 
24 002123 梦网科技 39,621,547 461,194,807.08 1.42 
25 603181 皇马科技 27,713,402 418,195,236.18 1.29 
26 600346 恒力石化 18,537,088 412,264,837.12 1.27 
27 002212 天融信 40,556,046 411,643,866.90 1.27 
28 603588 高能环境 33,469,078 385,898,469.34 1.19 
29 01548 
金斯瑞生物科
技 
12,928,000 314,538,240.00 0.97 
30 06098 碧桂园服务 9,418,000 281,504,020.00 0.87 
31 603208 江山欧派 3,780,098 273,036,478.54 0.84 
32 603298 杭叉集团 16,343,855 252,185,682.65 0.78 
33 603568 伟明环保 5,658,600 188,827,482.00 0.58 
34 02380 中国电力 42,002,000 178,928,520.00 0.55 
35 300331 苏大维格 9,348,211 166,024,227.36 0.51 
36 688368 晶丰明源 983,600 157,238,296.00 0.48 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 58页，共 68页 
37 03606 福耀玻璃 4,014,000 136,636,560.00 0.42 
38 688157 松井股份 1,298,749 135,524,458.15 0.42 
39 603713 密尔克卫 953,400 126,521,511.00 0.39 
40 01877 君实生物 2,947,200 106,482,336.00 0.33 
41 688776 国光电气 617,473 104,964,235.27 0.32 
42 603688 石英股份 689,667 91,456,740.87 0.28 
43 002709 天赐材料 1,173,000 72,796,380.00 0.22 
44 601058 赛轮轮胎 6,233,400 70,250,418.00 0.22 
45 603520 司太立 2,100,000 59,052,000.00 0.18 
46 00839 中教控股 8,743,000 58,053,520.00 0.18 
47 002460 赣锋锂业 264,500 39,331,150.00 0.12 
47 01772 赣锋锂业 126,000 9,305,100.00 0.03 
48 688516 奥特维 179,576 47,937,813.20 0.15 
49 002064 华峰化学 5,875,440 47,826,081.60 0.15 
50 603212 赛伍技术 1,289,400 34,310,934.00 0.11 
51 000887 中鼎股份 1,550,000 28,272,000.00 0.09 
52 603203 快克股份 694,310 17,774,336.00 0.05 
53 601636 旗滨集团 1,346,400 17,166,600.00 0.05 
54 03800 协鑫科技 4,980,000 16,135,200.00 0.05 
55 688700 东威科技 143,460 11,955,956.40 0.04 
56 600884 杉杉股份 279,200 8,297,824.00 0.03 
57 601799 星宇股份 45,300 7,746,300.00 0.02 
58 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.00 
59 301139 元道通信 8,872 341,217.12 0.00 
60 688270 臻镭科技 3,705 221,818.35 0.00 
61 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00 
62 301200 大族数控 857 44,495.44 0.00 
63 301206 三元生物 945 43,177.05 0.00 
64 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.00 
65 301150 中一科技 404 33,435.04 0.00 
66 301266 宇邦新材 517 24,335.19 0.00 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 59页，共 68页 
67 301268 铭利达 641 22,351.67 0.00 
68 301102 兆讯传媒 642 19,959.78 0.00 
69 301153 中科江南 398 17,504.04 0.00 
70 301123 奕东电子 656 16,655.84 0.00 
71 301103 何氏眼科 507 16,234.14 0.00 
72 301235 华康医疗 418 15,854.74 0.00 
73 301151 冠龙节能 703 15,086.38 0.00 
74 301109 军信股份 920 14,848.80 0.00 
75 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00 
76 301158 德石股份 591 12,044.58 0.00 
77 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00 
78 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00 
79 301125 腾亚精工 327 8,966.34 0.00 
80 301130 西点药业 237 8,934.90 0.00 
81 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00 
82 301181 标榜股份 257 7,861.63 0.00 
83 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.00 
84 301279 金道科技 296 6,751.76 0.00 
注：参照《证券投资基金信息披露XBRL第3号》规定"A+H股上市的股票，合并计算公允
价值参与排序，并按照不同股票分别披露。" 
 
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序
号 
股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资产净值比
例(%) 
1 300142 沃森生物 1,382,150,166.84 3.78 
2 600438 通威股份 730,220,892.80 2.00 
3 601001 晋控煤业 721,949,438.92 1.97 
4 688598 金博股份 699,754,760.99 1.91 
5 600256 广汇能源 684,840,659.98 1.87 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 60页，共 68页 
6 002475 立讯精密 600,159,428.14 1.64 
7 300751 迈为股份 293,962,023.54 0.80 
8 002027 分众传媒 223,593,705.00 0.61 
9 002271 东方雨虹 213,067,000.92 0.58 
10 600703 三安光电 209,669,418.92 0.57 
11 300750 宁德时代 160,341,638.82 0.44 
12 603713 密尔克卫 153,115,492.96 0.42 
13 002212 天融信 133,434,328.00 0.36 
14 605376 博迁新材 133,112,321.46 0.36 
15 06098 
碧桂园服
务 
124,815,230.61 0.34 
16 01877 君实生物 121,777,683.36 0.33 
17 600346 恒力石化 118,222,909.00 0.32 
18 300331 苏大维格 107,665,101.04 0.29 
19 002008 大族激光 89,248,248.00 0.24 
20 603688 石英股份 75,790,006.18 0.21 
注：本项"买入金额"按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 
 
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产净值比
例(%) 
1 002475 立讯精密 687,040,113.66 1.88 
2 002444 巨星科技 579,100,609.11 1.58 
3 00941 中国移动 412,773,102.03 1.13 
4 002271 东方雨虹 400,837,486.12 1.10 
5 002212 天融信 344,633,827.46 0.94 
6 603688 石英股份 340,628,852.00 0.93 
7 002027 分众传媒 292,911,053.52 0.80 
8 688083 中望软件 231,022,711.39 0.63 
9 603298 杭叉集团 209,163,515.60 0.57 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 61页，共 68页 
10 600660 福耀玻璃 207,335,554.73 0.57 
11 300450 先导智能 190,846,689.67 0.52 
12 600438 通威股份 145,520,717.00 0.40 
13 300751 迈为股份 143,477,272.40 0.39 
14 03606 福耀玻璃 143,372,476.48 0.39 
15 601001 晋控煤业 143,353,075.23 0.39 
16 600585 海螺水泥 114,659,818.48 0.31 
17 300037 新宙邦 112,131,183.40 0.31 
18 300088 长信科技 108,705,702.00 0.30 
19 300014 亿纬锂能 96,308,545.46 0.26 
20 02380 中国电力 93,252,822.40 0.25 
注：本项"卖出金额"按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 
 
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 8,078,379,115.27 
卖出股票收入（成交）总额 6,765,377,309.71 
注：本项"买入股票成本"和"卖出股票收入"均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费
用。 
 
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 
金额单位：人民币元 
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 
1 国家债券 713,334,520.57 2.20 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 825,406,323.28 2.54 
 其中：政策性金融债 825,406,323.28 2.54 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债(可交换债) - - 
8 同业存单 - - 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 62页，共 68页 
9 其他 - - 
10 合计 1,538,740,843.85 4.74 
 
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
金额单位：人民币元 
序
号 
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 
占基金资产净
值比例(%) 
1 019658 21国债10 7,000,000 
713,334,520.
57 
2.20 
2 210411 21农发11 3,600,000 
365,946,410.
96 
1.13 
3 210211 21国开11 3,100,000 
316,077,358.
90 
0.97 
4 190214 19国开14 1,400,000 
143,382,553.
42 
0.44 
 
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
 
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
 
 
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 
注：本基金本报告期期末无股指期货持仓。 
 
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
注：本基金本报告期末未投资国债期货。 
 
 
7.12 投资组合报告附注 
7.12.1



 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 63页，共 68页 
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券
交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 
 
7.12.2



本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 
 
7.12.3 期末其他各项资产构成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 - 
2 应收清算款 140,216,348.86 
3 应收股利 15,780,771.77 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 19,573,064.59 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 175,570,185.22 
 
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 
 
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元 
序
号 
股票代码 股票名称 
流通受限部分的
公允价值 
占基金资产净
值比例(%) 
流通受限情
况说明 
1 600941 中国移动 5,264,494.38 0.02 新股锁定 
注:1、根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》，大股东减持或者特定股东减持，采用大宗交易方式的，在任意连续90日内，减
持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；前款交易的受让方在受让后6个月内，不得
转让所受让的股份。 
 2、根据《上市公司非公开发行股票实施细则》，发行对象属于本细则第七条第二款
规定以外的情形的，发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 64页，共 68页 
 
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
 
§8


基金份额持有人信息 
 
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 
份额单位：份 
份额
级别 
持有
人户
数
(户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总
份额
比例 
持有份额 
占总份
额比例 
睿远
成长
价值
混合A 
1,04
1,25
5 
15,633.35 143,902,944.43 0.88% 
16,134,400,38
5.00 
99.12% 
睿远
成长
价值
混合C 
75,2
15 
26,444.66 2,356,882.77 0.12% 
1,986,678,508.
10 
99.88% 
合计 
1,11
6,47
0 
16,361.69 146,259,827.20 0.80% 
18,121,078,89
3.10 
99.20% 
 
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 
项目 份额级别 
持有份额总数
（份） 
占基金总份额比
例 
基金管理人所有从业人员持
有本基金 
睿远成长价值
混合A 
21,240,291.48 0.13% 
睿远成长价值
混合C 
14,003,248.71 0.70% 
合计 35,243,540.19 0.19% 
 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 65页，共 68页 
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 
项目 份额级别 
持有基金份额总量的数量区
间（万份） 
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金 
睿远成长价值混合
A 
>100 
睿远成长价值混合
C 
>100 
合计 >100 
本基金基金经理持有本开放式基
金 
睿远成长价值混合
A 
>100 
睿远成长价值混合
C 
0 
合计 >100 
 
§9


开放式基金份额变动 
 
单位：份 
 
睿远成长价值混合A 睿远成长价值混合C 
基金合同生效日(2019年03月26
日)基金份额总额 
4,941,294,456.79 933,436,140.72 
本报告期期初基金份额总额 15,428,818,613.32 1,852,402,479.98 
本报告期基金总申购份额 2,180,327,817.59 307,341,963.87 
减：本报告期基金总赎回份额 1,330,843,101.48 170,709,052.98 
本报告期基金拆分变动份额 - - 
本报告期期末基金份额总额 16,278,303,329.43 1,989,035,390.87 
 
§10


重大事件揭示 
 
10.1 基金份额持有人大会决议 
本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 
 
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 66页，共 68页 
 
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 
 
10.4 基金投资策略的改变 
本报告期内基金投资策略无变化。 
 
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 
为本基金进行审计的会计师事务所是上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该会计
师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 
 
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。 
 
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商
名称 
交
易
单
元
数
量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备
注 成交金额 
占当期
股票成
交总额
的比例 
佣金 
占当期
佣金总
量的比
例 
中信
证券 
2 14,772,157,990.30 
100.0
0% 
11,818,454.43 
100.0
0% 
- 
注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。 
 
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 
金额单位：人民币元 
券商名
称 
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 
成交金额 
占当期
债券成
交总额
的比例 
成交金额 
占当期
债券回
购成交
总额的
比例 
成交金
额 
占当期
权证成
交总额
的比例 
成交金
额 
占当期
基金成
交总额
的比例 
中信证
券 
58,571,20
3.47 
100.00% 
47,306,100,00
0.00 
100.00% - - - - 
注：本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金的比例限制。 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 67页，共 68页 
 
10.8 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
睿远基金管理有限公司旗下
基金2021年12月31日净值情
况公告 
上海证券报，公司网站 2022-01-04 
2 
睿远基金管理有限公司旗下
全部基金2021年第四季度报
告提示性公告 
上海证券报，公司网站 2022-01-20 
3 
睿远成长价值混合型证券投
资基金2021年第四季度报告




上海证券报，公司网站 2022-01-20 
4 
睿远基金管理有限公司关于
旗下证券投资基金增加代销
机构的公告 
上海证券报，公司网站 2022-01-21 
5 
睿远基金管理有限公司关于
固有资金及基金经理投资旗
下公募基金的公告 
上海证券报，公司网站 2022-01-27 
6 
睿远基金管理有限公司关于
固有资金投资旗下公募基金
的公告 
上海证券报，公司网站 2022-03-16 
7 
睿远成长价值混合型证券投
资基金调整大额申购及定期
定额投资业务限额的公告 
上海证券报，公司网站 2022-03-18 
8 
睿远基金管理有限公司旗下
全部基金2021年年度报告提
示性公告 
上海证券报，公司网站 2022-03-29 
9 
睿远成长价值混合型证券投
资基金2021年年度报告 
上海证券报，公司网站 2022-03-29 
10 
睿远基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股
票的公告



上海证券报，公司网站 2022-03-30 
11 睿远基金管理有限公司旗下 上海证券报，公司网站 2022-04-22 
 睿远成长价值混合型证券投资基金 2022年中期报告 
第 68页，共 68页 
全部基金2022年第一季度报
告提示性公告 
12 
睿远成长价值混合型证券投
资基金2022年第一季度报告 
上海证券报，公司网站 2022-04-22 
 
§11


影响投资者决策的其他重要信息 
 
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
注：本报告期内本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 
 
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无。 
 
§12


备查文件目录 
 
12.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准睿远成长价值混合型证券投资基金募集的文件； 
2、《睿远成长价值混合型证券投资基金基金合同》； 
3、《睿远成长价值混合型证券投资基金托管协议》； 
4、《睿远成长价值混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）； 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 
6、报告期内睿远成长价值混合型证投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 
7、中国证监会要求的其他文件。 
 
12.2 存放地点 
上海市芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层 睿远基金管理有限公司 
 
12.3 查阅方式 
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站
www.foresightfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-920-1000
查询相关信息。 
 
 
 
睿远基金管理有限公司 
二〇二二年八月二十五日