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第 1页 共 4页


中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金(中金中证 500C类份额) 基金产品资料概要更新 编制日期:2022年 7月 20日 送出日期:2022年 8月 2日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。


作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。


一、 产品概况


基金简称


中金中证 500


基金代码


003016


下属基金简称


中金中证 500C


下属基金交易代码


003578


基金管理人


中金基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日


2016年 07月 22日 上市交易所及上市日期


- 基金类型


股票型 交易币种


人民币 运作方式


普通开放式 开放频率


每个开放日 基金经理


耿帅军 开始担任本基金基金经 理的日期


2020年 10月 29日 证券从业日期


2011年 04月 15日 二、 基金投资与净值表现


(一) 投资目标与投资策略


投资目标


本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对中证 500指数进行有效跟踪的 基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指 数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.5%,年化跟踪误差不超过 8.0%。


投资范围


标的指数:中证 500指数


本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股(含存托凭证)。此外,为更好地 实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他经中国 证监会核准发行的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票 据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。


基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的 90%-95%,投资 于标的指数成分股及其备选成分股(含存托凭证)的比例不低于非现金基金资产的 80 %,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以 内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%;其中,现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。 中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金(中金中证 500C类份额)基金产品资料概要更新 第 2页 共 4页


主要投资策略


本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略,通过复制目标股票指数作为基本投资组 合,然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素,找出具有相对于标的指数 超额收益的相关量化因子,并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合,最后对投资 组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化,力争在控制风险的基础上实现超越目标指 数的相对收益。具体包括:1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、存托凭证投资策 略;4、债券投资策略;5、股指期货投资策略;6、参与转融通证券出借业务投资策略。


业绩比较基准


中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征


本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金,属于较高预期风险、较高预期收益 的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。 注:详见《中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。


(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表


(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图


注:业绩表现截止日期 2021年 12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现。


中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金(中金中证 500C类份额)基金产品资料概要更新 第 3页 共 4页


三、 投资本基金涉及的费用


(一) 基金销售相关费用


以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:


费用类型


份额(S)或金额(M)/持有期限(N)


收费方式/费率


申购费(前收费)


本基金 C类份额无申购费 赎回费


N<7日


1.50%


7日≤N<30日


0.10%


N≥30日


0.00%


(二) 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式/年费率


管理费


0.50%


托管费


0.15%


销售服务费


0.40%


标的指数许可使用费


0.016%


其他费用


费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生金额从基金资产扣除。





标的指数许可使用费的收取下限为每季(自然季度)人民币 10,000 元,计费区间不足一季度的,根据 实际天数按比例计算。


四、 风险揭示与重要提示


(一) 风险揭示


本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。





投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。





投资于本基金的主要风险有:





1、市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;(4)收益率曲线风 险;(5)购买力风险;(6)上市公司经营风险;(7)再投资风险;(8)债券回购风险;2、信用风险; 3、流动性风险;4、管理风险;5、估值风险;6、操作及技术风险;7、合规性风险;8、税负增加风险;9、 启用侧袋机制的风险; 10、其他风险;


11、本基金特有风险:(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险;(2)目标指数波动的风 险;(3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险;(4)目标指数变更的风险;(5)跟踪误差控制 未达约定目标的风险;(6)指数编制机构停止服务的风险;(7)成份股停牌的风险;(8)主动增强投资 的风险;(9)科创板股票投资风险;(10)转融通证券出借业务风险;(11)存托凭证投资风险;(12) 流动性受限证券投资风险。


(二) 重要提示


本基金的募集申请于 2016年 7月 5日经中国证监会证监许可[2016]1517号《关于准予中金中证 500指 数增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金 的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。


基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。


中金中证 500指数增强型发起式证券投资基金(中金中证 500C类份额)基金产品资料概要更新 第 4页 共 4页


基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。


五、 其他资料查询方式


以下资料详见基金管理人网站:www.ciccfund.com,客服电话:400-868-1166


基金合同、托管协议、招募说明书


定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告


基金份额净值


基金销售机构及联系方式


其他重要资料


六、 其他情况说明


无。