联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
长安泓润纯债债券型证券投资基金 
2022年第2季度报告 
2022年06月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长安基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:2022年07月21日 
 
 
 
 
 
 
 长安泓润纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 2页 
 
目录 
§1


重要提示 ................................................................................................................................................... 3 
§2


基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 
§3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6 
3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 6 
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 
§4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 9 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10 
4.3 公平交易专项说明 ......................................................................................................................... 10 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................... 10 
4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................. 11 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..................................................................... 11 
§5


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 11 
5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 11 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 11 
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 12 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 12 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 12 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 13 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 13 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 13 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 13 
5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 13 
§6


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 14 
§7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 14 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 14 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 14 
§8


影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 14 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 14 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 15 
§9


备查文件目录 ......................................................................................................................................... 15 
9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 15 
9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 15 
9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 15 
 
 长安泓润纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 3页 
§1


重要提示 
 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。



 
§2


基金产品概况 
 
基金简称 长安泓润纯债债券 
基金主代码 005345 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2018年06月06日 
报告期末基金份额总额 24,875,527.19份 
投资目标 
在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管
理，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健
增值。 
投资策略 
1、久期策略 
久期策略主要指综合各类经济和市场情况，确定债
券组合的久期水平。 
本基金将全面、深入研究影响利率变化的宏观因素，
如经济增长率、通货膨胀、国际收支等的变化，进
而判断经济政策的基调和走向，结合债券市场资金
供给结构、流动性充裕情况以及投资人避险情绪等
的变化，判断和预测未来利率的可能走势，从而确
定并调整债券组合的整体久期水平。 
2、债券类属配置策略 
类属配置策略即决定资金在不同类型债券间的分配
策略。 
 长安泓润纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 4页 
本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于
对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济
的持续跟踪，结合市场上主要的债券配置机构资金
的情况，利率债和信用债的利差及变化趋势，深入
分析利率债和信用债的相对投资价值，确定利率债
和信用债的配置侧重和比例，并根据市场的变化趋
势，及时进行调整。 
3、期限结构策略 
期限结构策略指通过预测收益率曲线的形状和变化
趋势，对长、中、短期债券进行合理配置。具体来
看，期限结构策略可分为跟踪收益率曲线的骑乘策
略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及
梯式策略。 
骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期
限债券利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭
处的债券，通过债券的收益率的下滑，获得资本利
得收益。 
子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲
线的一点，适用于收益率曲线较陡的市场；杠铃策
略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的
两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多
的蝶式变动市场；梯式策略是使投资组合中的债券
久期均匀分别于收益率曲线，适用于收益率曲线水
平移动的市场。 
4、信用策略 
信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利
差收益主要受两方面影响，一是该信用债对应信用
水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债
本身的信用变化。基于上述两方面因素，本基金分
别采用以下分析策略： 
基于信用利差曲线变化的策略：一是分析经济周期
和相关市场变化对信用利差曲线的影响，二是分析
信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用
利差曲线的影响，最后综合各种因素，分析信用利
差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的投资
比例及分行业的投资比例。 
基于信用债信用变化的策略：发行人信用发生变化
 长安泓润纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 5页 
后，本基金将采用变化后的债券信用级别所对应的
信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债
信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流
风险、资产负债风险和其他风险等。 
5、个券精选策略 
运用特定跟踪策略，根据特定信用产品的特定特点，
进行持续跟踪评级和判断，配置在持有期内信用级
别上调可能性比较大的产品，并规避持有期内信用
级别下调可能性比较大的产品。 
运用相对价值策略，对同类债券的利差进行分析，
找到影响利差的因素，并对利差水平的未来走势做
出判断，找到价值被低估的个券，进行债券置换。 
6、资产支持证券投资策略 
本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行
条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等
基本面因素，并且结合债券市场宏观分析的结果，
评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性
风险和提前偿付风险，辅以量化模型分析，评估其
内在价值进行投资。 
7、证券公司短期公司债券投资策略 
本基金将根据审慎原则，密切跟踪发行主体的资产
负债率和现金流等基本面情况以及债券的信用评
级、收益率和投资人数量及流动性情况，重点投资
具有较好流动性和具有较高相对投资价值的品种，
力求在控制风险的前提下提高投资收益。 
8、中小企业私募债投资策略 
本基金将根据审慎原则，密切跟踪中小企业私募债
的信用风险变化和流动性情况，通过对中小企业私
募债进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业
私募债的比例限制，严格控制风险，并充分考虑单
只中小企业私募债对基金资产流动性造成的影响，
通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。 
9、国债期货投资策略 
本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流
动性和风险水平。基金管理人将根据法律法规的规
定，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济运行
情况和政策趋势的分析，预测债券市场变动趋势。
 长安泓润纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 6页 
通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特
征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等指
标进行持续跟踪，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。 
10、回购套利策略 
本基金将在考虑债券投资的风险收益情况以及回购
成本等因素的情况下，在风险可控及法律法规允许
的范围内，通过债券回购融入和滚动短期资金，投
资于收益率高于融资成本的债券等其他金融工具，
获得杠杆放大收益。 
业绩比较基准 中国债券综合全价指数的收益率。 
风险收益特征 
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于
货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金，
属于较低风险的投资品种。 
基金管理人 长安基金管理有限公司 
基金托管人 交通银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称 长安泓润纯债债券A 长安泓润纯债债券C 
下属分级基金的交易代码 005345 005346 
报告期末下属分级基金的份额总
额 
3,113,470.17份 21,762,057.02份 
 
§3


主要财务指标和基金净值表现 
 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 
长安泓润纯债债券A 长安泓润纯债债券C 
1.本期已实现收益 24,920.85 163,350.13 
2.本期利润 20,001.70 131,157.49 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0064 0.0058 
4.期末基金资产净值 3,669,793.65 25,444,123.54 
5.期末基金份额净值 1.1787 1.1692 
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。 
 长安泓润纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 7页 
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。 
 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
长安泓润纯债债券A净值表现 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去
三个
月 
0.55% 0.03% 0.29% 0.04% 0.26% -0.01% 
过去
六个
月 
1.12% 0.04% 0.38% 0.05% 0.74% -0.01% 
过去
一年 
3.20% 0.04% 1.83% 0.05% 1.37% -0.01% 
过去
三年 
11.19% 0.08% 3.53% 0.06% 7.66% 0.02% 
自基
金合
同生
效起
至今 
17.87% 0.07% 6.93% 0.06% 10.94% 0.01% 
本基金整体业绩比较基准为：中国债券综合全价指数的收益率。 
长安泓润纯债债券C净值表现 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去
三个
月 
0.50% 0.03% 0.29% 0.04% 0.21% -0.01% 
过去
六个
1.03% 0.04% 0.38% 0.05% 0.65% -0.01% 
 长安泓润纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 8页 
月 
过去
一年 
3.00% 0.04% 1.83% 0.05% 1.17% -0.01% 
过去
三年 
10.52% 0.08% 3.53% 0.06% 6.99% 0.02% 
自基
金合
同生
效起
至今 
16.92% 0.07% 6.93% 0.06% 9.99% 0.01% 
本基金整体业绩比较基准为：中国债券综合全价指数的收益率。 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 
 
根据基金合同的规定，自基金合同生效日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金
合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的
约定。基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间已满一年。图示日期为 2018 年 6
月 6日至 2022年 6月 30日。 
 长安泓润纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 9页 
 
根据基金合同的规定，自基金合同生效日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金
合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的
约定。基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间已满一年。图示日期为 2018 年 6
月 6日至 2022年 6月 30日。



 
§4


管理人报告 
 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 
姓名 职务 
任本基金的基
金经理期限 
证
券
从
业
年
限 
说明 
任职
日期 
离任
日期 
孟楠 本基金的基金经理 
2021-
11-23 
- 
9
年 
法律硕士。曾任东证融汇
证券资产管理有限公司
（原东北证券股份有限公
司上海分公司）投研助理、
投资经理助理及投资主办
等职。现任长安基金管理
有限公司固定收益部基金
经理。 
 
 长安泓润纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 10页 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基
金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 
 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确
保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交
易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告
和审批程序，防范和控制异常交易。 
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 
 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 
 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 
二季度以来，经济面临多重下行压力：一是地产投资低迷，二季度以来地产销售、
新开工、投资增速均持续下滑为负增长，且暂时仍不能确定企稳；二是公共卫生事件冲
击，3月末以来突发的长三角地区的公共卫生事件使得物流、生产、消费均受到较大制
约，对整体经济产生冲击；三是出口增速整体下行，海外通胀水平持续走高，大部分主
要经济体均进入加息周期，生产修复需求逐步回落，国内出口增速较去年整体下行。四
月降准落地后短期资金价格整体较一季度显著下行，DR007总体在政策利率以下的水平
运行，宽货币传递至宽信用受阻，资金淤积银行间市场。债券收益率整体维持窄幅震荡，
呈先下后上走势，10Y国债收益率震荡区间为2.7%~2.9%。 
从期限利差来看，受资金面持续宽松影响，短端利率下行幅度较大，收益率曲线整
体维持陡峭状态。信用利差多数压缩。中高等级信用债受到机构热逐，信用利差被压缩
至历史低位，绝对收益率水平也偏低。中高等级品种交易拥挤背景下，市场选择信用下
沉以追求收益，低等级品种压缩幅度更大，机构普遍采取信用下沉策略来提升收益。期
限利差整体走扩，市场流动性充裕，叠加机构仓位较轻，机构加杠杆套息策略占优，短
端品种更受到青睐。 
 长安泓润纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 11页 
整体来看，本产品主要为利率债策略，通过对市场波段和趋势的把握调整产品久期，
博取超额收益。 
 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
截至报告期末长安泓润纯债债券A基金份额净值为1.1787元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为0.55%，同期业绩比较基准收益率为0.29%；截至报告期末长安泓润
纯债债券C基金份额净值为1.1692元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.50%，
同期业绩比较基准收益率为0.29%。 
 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
本基金从2022年4月1日至2022年6月30日连续59个工作日出现基金资产净值低于五
千万情形，未出现连续20个工作日（含）以上基金份额持有人数量不满二百人的情形。
基金管理人已持续关注并拟采取适当措施。 
 
§5


投资组合报告 
 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产的比例
（%） 
1 权益投资 - - 
 
其中：股票 - - 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 28,446,594.70 96.43 
 
其中：债券 28,446,594.70 96.43 
 
资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 800,000.00 2.71 
 
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 
- - 
7 
银行存款和结算备付金合
计 
86,576.71 0.29 
8 其他资产 165,964.12 0.56 
9 合计 29,499,135.53 100.00 
 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
 长安泓润纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 12页 
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
本基金本报告期末未持有股票。 
 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有港股通股票。 
 
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
本基金本报告期末未持有股票。 
 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（％） 
1 国家债券 28,446,594.70 97.71 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 
其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 28,446,594.70 97.71 
 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（％） 
1 019629 20国债03 205,000 20,693,553.70 71.08 
2 019521 15国债21 41,840 4,569,969.99 15.70 
3 019666 22国债01 26,000 2,629,180.55 9.03 
4 106347 深圳1701 5,380 553,890.46 1.90 
 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 长安泓润纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 13页 
 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期内未进行股指期货交易。 
 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期内未进行股指期货交易。 
 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期内未进行国债期货交易。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期内未进行国债期货交易。 
 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 
5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库
之外的股票。 
 
5.11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 443.81 
2 应收证券清算款 160,140.45 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 5,379.86 
6 其他应收款 - 
7 其他 - 
8 合计 165,964.12 
 
 长安泓润纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 14页 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有股票。 
 
§6


开放式基金份额变动 
单位：份 
 
长安泓润纯债债券A 长安泓润纯债债券C 
报告期期初基金份额总额 3,292,264.95 22,924,052.03 
报告期期间基金总申购份额 326,490.97 754,048.73 
减：报告期期间基金总赎回份额 505,285.75 1,916,043.74 
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列） 
- - 
报告期期末基金份额总额 3,113,470.17 21,762,057.02 
总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 
 
§7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
 
§8


影响投资者决策的其他重要信息 
 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
投
资
者
类
别 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
序
号 
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间 
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 
机
构 
1 
2022/04/01 -
 2022/06/30 
16,763,566.87 - - 
16,763,566.8
7 
67.39% 
产品特有风险 
本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险： 
（1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并
对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 
（2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后
 长安泓润纯债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 15页 
本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金
份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 
（3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额
持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 
（4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的
证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采
用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动； 
（5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将不再接受
该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额
持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金
份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持 有本基金基金份额达
到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 
 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无。 
 
§9


备查文件目录 
 
9.1 备查文件目录 
1、中国证监会核准基金募集的文件；


 



2、长安泓润纯债债券型证券投资基金基金合同；


 



3、长安泓润纯债债券型证券投资基金托管协议；


 



4、长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书；


 



5、基金管理人业务资格批件、营业执照；


 



6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 



7、报告期内披露的各项公告。 
 
9.2 存放地点 
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 
 
9.3 查阅方式 
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 



投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 



咨询电话：400-820-9688 



公司网址：www.changanfunds.com。 
 
 
长安基金管理有限公司 
2022年07月21日