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中融现金增利货币市场基金 2022年第2季度报告 2022年06月30日 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 中融现金增利货币市场基金 2022年第 2季度报告 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月1 8日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 中融现金增利货币 基金主代码 003678 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月22日 报告期末基金份额总额 37,307,371,971.28份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金 市场状况等因素对利率走势进行综合判断,并根据 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限, 力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高 的收益率。 1.久期控制策略 2.资产类属配置策略 3.时机选择策略 4.套利策略 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,本基金的预期风险和预期 收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 第 2页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 2季度报告 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 下属分级基金的交易代码 003678 003679 报告期末下属分级基金的份额总 额 203,475,103.88份 37,103,896,867.40份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 1.本期已实现收益 1,065,259.16 206,029,612.32 2.本期利润 1,065,259.16 206,029,612.32 3.期末基金资产净值 203,475,103.88 37,103,896,867.40 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实 现收益和本期利润的金额相等; 2、本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融现金增利货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.4699% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.1333% 0.0003% 过去 六个 月 1.0189% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 0.3494% 0.0006% 过去 2.1401% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 0.7901% 0.0005% 第 3页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 2季度报告 一年 过去 三年 7.0683% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 3.0146% 0.0010% 过去 五年 15.0849% 0.0023% 6.7537% 0.0000% 8.3312% 0.0023% 自基 金合 同生 效起 至今 18.0162% 0.0025% 7.5711% 0.0000% 10.4451% 0.0025% 中融现金增利货币C净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.5302% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.1936% 0.0003% 过去 六个 月 1.1394% 0.0006% 0.6695% 0.0000% 0.4699% 0.0006% 过去 一年 2.3857% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 1.0357% 0.0005% 过去 三年 7.8424% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 3.7887% 0.0010% 过去 五年 16.4760% 0.0023% 6.7537% 0.0000% 9.7223% 0.0023% 自基 金合 同生 效起 至今 19.6091% 0.0025% 7.5711% 0.0000% 12.0380% 0.0025% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 2季度报告 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 第 5页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 2季度报告 金经理期限 券 从 业 年 限 任职 日期 离任 日期 李倩 中融货币市场基金、中融 恒泰纯债债券型证券投资 基金、中融现金增利货币 市场基金、中融聚商3个月 定期开放债券型发起式证 券投资基金、中融聚安3 个月定期开放债券型发起 式证券投资基金、中融睿 嘉39个月定期开放债券型 证券投资基金、中融恒利 纯债债券型证券投资基金 的基金经理及固收投资部 总经理助理。 2017- 08-25 - 15 李倩女士,中国国籍,毕 业于对外经济贸易大学金 融学专业,本科、学士学 位,具有基金从业资格, 证券从业年限15年。2007 年7月至2014年7月曾任银 华基金管理有限公司交易 管理部交易员,固定收益 部基金经理助理。2014年7 月加入中融基金管理有限 公司,现任固收投资部总 经理助理。


注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金 合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节 的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对 待,未发生不公平的交易事项。 第 6页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 2季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度国内经济受疫情干扰较为明显,主要的经济、金融指标均有所下滑。政策层 面积极推进降准、降低LPR利率、再贷款等,对冲疫情冲击带来的负面影响。进入6月份 后,疫情防控措施逐渐常态化,实体层面稳步推进复工复产,经济基本面开始呈现积极 变化。工业生产稳步改善,5月份工业增加值同比增长0.7%,比4月份提升了3.6个百分 点。制造业投资和基建投资是经济恢复的主要拉动项;地产方面销售与拿地等数据依旧 疲软;疫情反复侵袭,居民消费信心依旧不足,消费修复幅度比较有限;出口韧性仍在, 5月出口同比增速16.9%,较4月显著上升。金融数据方面,社融总量改善明显,结构依 旧偏弱,票据融资仍然是主要支撑因素。季度内货币政策中性偏松,且受疫情影响,宽 信用政策传导效率较低,银行间资金面显著宽松。 二季度债市呈震荡走势。4月份,疫情持续发酵、虽有“降准”落地,但幅度不及 预期。同时中美利差开启倒挂模式、疫情对经济的冲击还未在数据上有所体现,债市收 益率震荡上行;5月份,疫情对经济的影响继续兑现,叠加资金价格持续处于低位,机 构配置力量强劲,收益率曲线陡峭化下移;6月份,重点城市逐步复产复工,稳增长政 策集中发力,经济改善预期强化,债市承压,利率整体上行。整体来看,二季度中短端 表现好于长端,信用债表现好于利率债, 中低评级表现好于高评级。最终1年国开下行 27BP,3-5年国开下行不到1BP,10年国开上行1BP;信用债方面,以短融中票为例, 1 年期AA+及以上品种整体下行28BP左右, AAA品种3-5年期下行14BP左右,AA+品种3-5年 期下行18BP左右。 本基金坚持货币市场基金作为流动性管理工具的定位,合理安排现金流,严控信用 风险和杠杆风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融现金增利货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金 份额净值收益率为0.4699%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%;截至报告期末中融现 金增利货币C基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为 0.5302%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 第 7页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 2季度报告 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 14,766,757,698.57 38.14 其中:债券 14,756,722,082.13 38.12 资产支持证券 10,035,616.44 0.03 2 买入返售金融资产 8,866,757,289.55 22.90 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 15,022,599,288.56 38.80 4 其他资产 60,185,262.61 0.16 5 合计 38,716,299,539.29 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 3.07 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,401,261,189.16 3.76 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 第 8页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 2季度报告 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 29.29 3.76 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 8.68 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 32.99 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 10.48 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 22.02 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 103.46 3.76 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 1,217,122,995.66 3.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 959,533,976.10 2.57 其中:政策性金融债 959,533,976.10 2.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 10,119,705.10 0.03 6 中期票据 - - 7 同业存单 12,569,945,405.27 33.69 8 其他 - - 第 9页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 2季度报告 9 合计 14,756,722,082.13 39.55 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 112281892 22广州农村商 业银行CD077 5,450,000 542,673,600.09 1.45 2 210211 21国开11 5,000,000 509,774,506.57 1.37 3 112281818 22台州银行CD0 18 4,000,000 398,280,507.29 1.07 4 112282234 22重庆农村商 行CD137 4,000,000 398,194,323.30 1.07 5 112282237 22东莞银行CD1 83 3,500,000 348,445,430.74 0.93 6 200011 20附息国债11 3,200,000 327,835,072.14 0.88 7 112109252 21浦发银行CD2 52 3,000,000 299,109,442.32 0.80 8 112280202 22温州银行CD1 49 3,000,000 299,007,950.80 0.80 9 112281562 22中原银行CD1 73 3,000,000 298,740,795.03 0.80 10 112219103 22恒丰银行CD1 03 3,000,000 298,653,372.58 0.80 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0356% 报告期内偏离度的最低值 -0.0005% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0175% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注:本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 第 10页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 2季度报告 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注:本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序 号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 183852 长兴09A1 100,000 10,035,616.44 0.03 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票 面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊 销,每日计提收益。 5.9.2 报告期内基金投资的前十名证券除22广州农村商业银行CD077(112281892),21国 开11(210211),22台州银行CD018(112281818),22重庆农村商行CD137(112282234),22东 莞银行CD183(112282237),21浦发银行CD252(112109252),22温州银行 CD149(112280202),22恒丰银行CD103(112219103)外其他证券的发行主体本期未出现被 监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 央行广州 分行2021年12月31日发布对广州农村商业银行股份有限公司的处罚(广州银罚字 [2021]19号),广东银保监局2022年01月28日发布对广州农村商业银行股份有限公司的 处罚(粤银保监罚决字〔2022〕9号),央行广州分行2022年06月24日发布对广州农村商业 银行股份有限公司的处罚(广州银罚字[2022]8号),银保监会2022年03月21日发布对国 家开发银行的处罚(银保监罚决字〔2022〕8号),中国互联网金融协会2021年10月20日发 布对台州银行股份有限公司的处罚(2021年第1期),台州银保监分局2021年11月25日发 布对台州银行股份有限公司的处罚(台银保监罚决字〔2021〕16号),国家外汇管理局浙 江省分局2022年03月24日发布对台州银行股份有限公司的处罚(浙外管罚〔2022〕2号), 重庆银保监局2022年01月25日发布对重庆农村商业银行股份有限公司的处罚(渝银保监 罚决字〔2022〕5号),央行重庆营业管理部2022年06月08日发布对重庆农村商业银行股 份有限公司的处罚(渝银罚〔2022〕2号),东莞银保监分局2022年04月11日发布对东莞银 行股份有限公司的处罚(东银保监罚决字〔2022〕8号),银保监会2021年07月13日发布对 上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕27号),国家外汇管理局 上海市分局2021年11月15日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(上海汇管罚 字〔2021〕3121210802号),银保监会2022年03月21日发布对上海浦东发展银行股份有限 公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕25号),中国互联网金融协会2021年10月20日发布对 第 11页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 2季度报告 温州银行股份有限公司的处罚(2021年第1期),温州银保监分局2021年12月21日发布对 温州银行股份有限公司的处罚(温银保监罚决字〔2021〕32号),中国银行间市场交易商 协会2022年04月29日发布对恒丰银行股份有限公司的处罚,银保监会2022年03月21日发 布对恒丰银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕26号),国家外汇管理局山东 省分局2022年05月25日发布对恒丰银行股份有限公司的处罚(鲁汇罚〔2022〕5号)。前 述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相关法律 法规和公司制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 60,185,262.61 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 60,185,262.61 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 中融现金增利货币A 中融现金增利货币C 报告期期初基金份额总额 246,033,030.28 33,105,482,480.89 报告期期间基金总申购份额 210,816,957.05 12,657,120,978.03 报告期期间基金总赎回份额 253,374,883.45 8,658,706,591.52 报告期期末基金份额总额 203,475,103.88 37,103,896,867.40 注:申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2022-04-11 35,000,000.00 35,000,000.00 - 2 赎回 2022-04-13 -10,000,000.00 -10,000,000.00 - 3 赎回 2022-04-25 -3,000,000.00 -3,000,000.00 - 4 赎回 2022-04-26 -1,500,000.00 -1,500,000.00 - 第 12页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 2季度报告 5 申购 2022-05-11 30,000,000.00 30,000,000.00 - 6 赎回 2022-05-18 -6,000,000.00 -6,000,000.00 - 7 赎回 2022-05-24 -8,000,000.00 -8,000,000.00 - 8 赎回 2022-05-27 -33,000,000.00 -33,000,000.00 - 9 申购 2022-06-08 30,000,000.00 30,000,000.00 - 10 赎回 2022-06-17 -7,000,000.00 -7,000,000.00 - 11 赎回 2022-06-24 -11,000,000.00 -11,000,000.00 - 12 红利再投资 - 1,421,398.48 1,421,398.48 - 合计


16,921,398.48 16,921,398.48 注:本基金的收益分配按日结转份额,列示在“红利再投资”项下一并披露。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注:本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予中融现金增利货币市场基金注册的文件


(2)《中融现金增利货币市场基金基金合同》


(3)《中融现金增利货币市场基金托管协议》


(4)关于申请募集注册中融现金增利货币市场基金之法律意见书


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照


(6)基金托管人业务资格批件、营业执照


(7)中国证监会要求的其他文件


9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的 复印件。 第 13页 中融现金增利货币市场基金 2022年第 2季度报告


咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,(010)56517299。


网址:http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2022年07月21日 第 14页