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上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 1页共 15页 
 
 
 
 
 
上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 
2022年第 2季度报告 
2022年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:海富通基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二二年七月二十一日
上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 2页共 15页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 海富通上证周期 ETF 基金主代码 510110 交易代码 510110 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010年 9月 19日 报告期末基金份额总额 5,716,764份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数,按照标的指数 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被 动式指数化投资,并根据标的指数成份股及其权重的 变动进行相应调整。 业绩比较基准 上证周期行业 50指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,风险与收益高于混合基金、债 券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要 采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指 数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征。 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页共 15页 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -227,332.73 2.本期利润 -132,423.48 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0244 4.期末基金资产净值 21,966,073.56 5.期末基金份额净值 3.8424 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。


(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (3)本基金已于2010年11月1日进行了基金份额折算,折算比例为0.40131071。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.67% 1.26% -1.99% 1.33% 1.32% -0.07 % 过去六个月 -3.55% 1.37% -5.34% 1.45% 1.79% -0.08 % 过去一年 -7.86% 1.19% -11.64% 1.26% 3.78% -0.07 % 过去三年 0.01% 1.21% -10.93% 1.26% 10.94% -0.05 % 过去五年 16.58% 1.24% 1.85% 1.29% 14.73% -0.05 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页共 15页 % 自基金合同生 效起至今 54.20% 1.45% 39.78% 1.49% 14.42% -0.04 % 3.2.2


自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010年 9月 19日至 2022年 6月 30日) 注:按照本基金合同规定,本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月。建仓期结束时 本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三章(二)投资范围、(六)投资限制中规 定的各项比例。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈林 本基 2022-05-19 - 10年 硕士,持有基金从业人 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页共 15页 海 金的 基金 经理 员资格证书。历任上海 从容投资管理有限公司 研究员,华泰柏瑞基金 管理有限公司研究员、 高级研究员。2015 年 9 月加入海富通基金管理 有限公司,历任股票分 析师、高级股票分析师、 基金经理助理。2021年 4 月起任海富通添鑫收 益债券基金经理。2022 年 5 月起兼任海富通中 证 100 指数、海富通中 证长三角领先 ETF、海 富通中证长三角领先 ETF 联接、海富通上证 周期 ETF、海富通上证 周期 ETF联接、海富通 上证非周期 ETF基金基 金经理。 纪君 凯 本基 金的 基金 经理 2020-06-05 - 5年 硕士,持有基金从业人 员资格证书。历任天风 证券上海自营分公司衍 生品部投资研究、期权 交易职位。2017年 7月 加入海富通基金管理有 限公司,历任投资经理、 量化投资部基金经理助 理。2020年 6月起兼任 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF、海富通上证周期 ETF 的基金经理。2020 年 7 月起兼任海富通量 化前锋股票、海富通中 证 500增强基金经理。 江勇 本基 金的 基金 经理 2018-07-10 2022-05-23 11年 经济学硕士,持有基金 从业人员资格证书。历 任国泰君安期货有限公 司研究所高级分析师, 资产管理部研究员、交 易员、投资经理。2017 年 6 月加入海富通基金 管理有限公司。2018年 7 月起任海富通上证非 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页共 15页 周期 ETF 联接基金经 理。2018年 7月至 2022 年 5 月任海富通上证周 期 ETF、海富通上证周 期 ETF联接、海富通上 证非周期 ETF、海富通 中证 100 指数(LOF)基 金经理。2018年 7月至 2020年 3月任海富通中 证内地低碳指数(现海 富通中证 500 增强)基 金经理。2020年 8月起 兼任海富通中证长三角 领先 ETF 基金经理。 2020年 8月至 2022年 5 月兼任海富通中证长三 角领先 ETF联接基金经 理。2020 年 10 月起兼 任海富通稳固收益债券 的基金经理。2021 年 2 月起兼任海富通欣睿混 合基金经理。2021 年 6 月起兼任海富通中证港 股通科技 ETF和海富通 策略收益债券基金经 理。2021年 9月起兼任 海富通欣利混合基金经 理。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产, 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页共 15页 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内) 公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0 的 T 分布检验,结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度,国内经济经历了比较大的波动。随着 3月底上海因疫情全城静默管理,叠 加深圳、北京等多处突发疫情管控,对经济造成了较大的冲击,特别是长三角地区聚集 的制造业,例如汽车行业,供需两端都受到较大影响。但随着 5月底上海疫情得到超预 期的有效控制,国内经济也迅速进入复苏通道。叠加国家对于地产、汽车等部分行业的 政策放松和支持,6月份宏观经济数据触底反弹,整体进入修复上升通道。 自去年以来,国外一直饱受通胀压力困扰,二季度亦如此。美国 5月份 CPI同比增 长 8.6%,为 1981年 12 月以来的最高值。在后疫情时代消费复苏、中上游大宗商品在 多年投资不足、全球产业链持续偏紧,叠加俄乌战争持续胶着,上游资源品价格高居不 下。在如此高通胀下,美联储后续加息概率进一步提升,对海外市场的风险偏好有明显 抑制。 二季度,在国内经济先抑制后修复、国外通胀背景下,权益市场先跌后涨,A股指 数微幅上涨,其中上证指数上涨 4.5%,沪深 300上涨 6.21%,中证 800上涨 5.2%,创 业板指上涨 5.68%。根据申万一级行业分类,表现最好的五个行业分别是汽车、食品饮 料、电力设备、美容护理、商贸零售,分别上涨 23.1%、20.2%、15.1%、14.5%、12.5%; 表现最差的五个行业分别是地产、计算机、综合、环保、传媒,分别下跌 8.9%、8.0%、 4.8%、4.5%、4.4%。汽车、新能源、消费等长期高景气、疫情复苏景气反转板块在上 海疫情超预期控制下,成为市场反弹先锋。 报告期间,本基金完成了年中的指数成份股调整。作为指数基金,在操作上我们严 格遵守基金合同,应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度,降低跟踪 误差。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为-0.67%,同期业绩比较基准收益率为-1.99%,基金 净值跑赢业绩比较基准 1.32 个百分点。 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页共 15页 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2016年 8月 17日至 2022年 6月 30日,已连续超过六十个工作日出现基 金资产净值低于五千万元的情形,基金管理人拟通过与其他基金合并转型的方式解决。 解决方案已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 21,206,319.52 96.05 其中:股票 21,206,319.52 96.05 2 固定收益投资 56,080.78 0.25 其中:债券 56,080.78 0.25 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 805,531.38 3.65 7 其他资产 11,574.58 0.05 8 合计 22,079,506.26 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,551,755.17 11.62 C 制造业 2,732,527.31 12.44 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页共 15页 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 683,720.00 3.11 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 60,500.00 0.28 J 金融业 14,587,793.64 66.41 K 房地产业 588,925.80 2.68 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,205,221.92 96.54 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600036 招商银行 58,555 2,471,021.00 11.25 2 601318 中国平安 51,242 2,392,488.98 10.89 3 601166 兴业银行 69,093 1,374,950.70 6.26 4 600030 中信证券 46,800 1,013,688.00 4.61 5 601398 工商银行 166,564 794,510.28 3.62 6 601899 紫金矿业 68,797 641,876.01 2.92 7 601328 交通银行 128,445 639,656.10 2.91 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页共 15页 8 600048 保利发展 33,730 588,925.80 2.68 9 603799 华友钴业 6,058 579,265.96 2.64 10 601088 中国神华 15,410 513,153.00 2.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 56,080.78 0.26 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 56,080.78 0.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 113641 华友转债 260 35,023.47 0.16 2 113043 财通转债 190 21,057.31 0.10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页共 15页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的兴业银行(601166),因存在默认勾选信用卡自动分期起 始金额、适当性管理落实不到位、向个人住房按揭贷款客户搭售人身意外险以及代销保 险业务中欺骗投保人、隐瞒与保险合同有关的重要情况等6类违法违规问题,侵害消费 者自主选择权、财产安全权、知情权、公平交易权等基本权利,于2021年7月7日被中国 银保监会消费者权益保护局予以通报。因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数 据报送存在违法违规行为,于2022年3月21日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 350万元。 报告期内本基金投资的中信证券(600030),因2015年设立中信证券海外投资有限公司 未按照当时《证券法》的规定报会批准,未按期完成境外子公司股权架构调整工作,存 在控股平台下设控股平台、专业子公司下设专业子公司、特殊目的实体(SPV)下设子 公司、股权架构层级多达8层等问题,存在境外子公司从事房地产基金管理等非金融相 关业务和返程子公司从事咨询、研究等业务的问题,违反了《证券公司和证券投资基金 管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》等规定,于2022年6月2日被中国证 监会责令改正。 报告期内本基金投资的交通银行(601328),因理财业务和同业业务制度不健全、理财 业务数据与事实不符、部分理财业务发展与监管导向不符、理财业务风险隔离不到位, 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页共 15页 利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资、理财资金违规投向土地储备项目 等违规行为,于2021年7月13日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款4100万元。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金系指数型基金,对上述证券的投资均系被 动按照指数成分股进行复制。 其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113043 财通转债 21,057.31 0.10 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 5,416,764 本报告期基金总申购份额 300,000 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 368.98 2 应收证券清算款 11,205.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,574.58 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页共 15页 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,716,764 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 ETF 基 金联接 基金 1 2022/04/01-202 2/06/30 2,829, 541.0 0 - - 2,829,541.0 0 49.50% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致 的特有风险主要包括: 1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险; 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4、其他可能的风险。 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页共 15页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 109 只公募基金。截至 2022 年 6 月 30日,海富通管理的公募基金资产规模约 1473亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月,海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月,中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险 基金投资管理人。 2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖 ——金基金?灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海 证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓, 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月,由《上海证券 报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投 资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合 型基金三年期奖”。 2021年 7月,海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三 年期奖”。2021年 9月,由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓, 海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 15页共 15页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金的文件 (二)上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同 (三)上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 (四)上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管 理人办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二二年七月二十一日