对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
和讯网 > 基金 > 基金净值 > () > 基金公告
()

查看PDF公告

 南方泽元债券型证券投资基金 2022年
第 2季度报告
2022年 06月 30日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
送出日期:2022年 7月 21日 
南方泽元债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 1 页 共 10 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方泽元债券
基金主代码 006183
交易代码 006183
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 9月 14日
报告期末基金份额总额 772,021,498.28份
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的
投资收益。
投资策略
本基金主要投资于债券资产,将综合采用收益率曲线策
略和杠杆策略等多种投资策略开展投资活动。其中,收
益率曲线策略指本基金通过对同一类属下的收益率曲
线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组
合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型
策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差
与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的
交易。杠杆放大策略指以本基金持有的债券为基础,利
用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并
购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获
取超额收益。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预
期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场
南方泽元债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 2 页 共 10 页
基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方泽元”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)
1.本期已实现收益 26,259,200.47
2.本期利润 18,863,770.85
3.加权平均基金份额本期利润 0.0127
4.期末基金资产净值 792,672,283.67
5.期末基金份额净值 1.0267
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.85% 0.06% 0.29% 0.04% 0.56% 0.02%
过去六个月 1.06% 0.06% 0.38% 0.05% 0.68% 0.01%
过去一年 3.28% 0.06% 1.83% 0.05% 1.45% 0.01%
过去三年 10.18% 0.07% 3.53% 0.06% 6.65% 0.01%
自基金合同
生效起至今
15.07% 0.07% 6.04% 0.06% 9.03% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
南方泽元债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 3 页 共 10 页
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
杜才超
本基金
基金经
理
2018年 9
月 14日
- 9年
中央财经大学金融学硕士,具有基金从
业资格。2012年 7月加入南方基金,历
任债券交易员、债券研究员、信用分析
师。2016年 3月 18日至 2016年 12月 9
日,任南方润元、南方稳利、南方多利、
南方金利的基金经理助理。2016年 12
月 9日至 2018年 2月 2日,任南方润元、
南方稳利基金经理;2018年 12月 13日
至 2020年 2月 14日,任南方交元基金
经理;2019年 6月 24日至 2020年 7月
31日,任南方旭元基金经理;2020年 1
月 15日至 2021年 10月 15日,任南方
宁利一年债券基金经理;2016年 12月 9
南方泽元债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 4 页 共 10 页
日至今,任南方丰元基金经理;2016年
12月 28日至今,任南方宣利基金经理;
2018年 9月 14日至今,任南方泽元基金
经理;2019年 7月 11日至今,任南方泰
元基金经理;2020年 3月 18日至今,任
南方乐元中短利率债基金经理;2020年
4月 29日至今,任南方双元基金经理;
2021年 3月 31日至今,任南方崇元纯债
债券基金经理;2021年 6月 17日至今,
任南方臻利 3个月定开债券发起基金经
理;2021年 6月 18日至今,任南方兴利
基金经理;2021年 9月 1日至今,任南
方季季享 90天滚动持有债券基金经理。
注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理
人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整
体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合
参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量
的 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
南方泽元债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告
第 5 页 共 10 页
二季度经济受疫情冲击较大。国内方面,4月生产、消费出现负增长,5月开始疫情逐
步缓解,经济触底回升。海外方面,通胀压力仍然较大,美联储加息节奏加快。政策上,央
行二季度下调存款准备金率 0.25个百分点,下调 5年期 LPR利率 15BP,流动性整体维持在
较为充裕水平上,政策托底意愿较强。市场层面,二季度债券市场收益率走势分化,短端下
行幅度较大,长端震荡为主,信用债整体表现好于同期限利率债。
投资运作上,南方泽元二季度主要投资利率债和国股行存单,在利率下行时适当增加久
期和杠杆,跟住市场上涨节奏,在利率反转上行时及时止盈。操作展望上,根据对宏观经济
和债券市场运行情况的分析和判断,该基金未来半年拟主要投资于利率债,投资品种包括国
债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单,其中投资于商业银行债权的主体外部
评级不低于 AAA,在严格控制信用风险的基础上力争为投资者获取更大的收益。
展望未来,经济正在逐步走出疫情的影响,房地产销售出现了底部企稳的迹象,但回暖
尚需时间。海外方面,通胀压力维持高位,需求出现放缓迹象。后续关注点主要在疫情后的
经济修复节奏以及稳增长政策的实施效果。利率债策略:货币政策环境友好,但宽货币与宽
信用预期共存,预计整体保持震荡走势,对利率债看法中性。信用债策略:关注地产和城投
的政策风险,严防信用风险。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.0267元,报告期内,份额净值增长率为 0.85%,
同期业绩基准增长率为 0.29%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,098,294,413.70 99.92
其中:债券 1,098,294,413.70 99.92









资产支持证券 - - 南方泽元债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6 页 共 10 页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 921,639.19 0.08 8 其他资产 1,576.75 0.00 9 合计 1,099,217,629.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,098,294,413.70 138.56 其中:政策性金融债 1,098,294,413.70 138.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,098,294,413.70 138.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 南方泽元债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7 页 共 10 页 比例(%) 1 200203 20国开 03 2,000,000 206,244,164.38 26.02 2 200212 20国开 12 1,300,000 136,735,353.42 17.25 3 210203 21国开 03 1,300,000 133,880,410.96 16.89 4 200208 20国开 08 1,300,000 131,067,638.36 16.53 5 200202 20国开 02 1,300,000 130,380,846.58 16.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 南方泽元债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8 页 共 10 页 5.11.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对 相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中 国银行保险监督管理委员会的处罚;中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行 保险监督管理委员会的处罚。除上述证券的发行主体外,本基金投资的前十名证券的发行主 体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律 法规和公司制度的要求。 5.11.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 根据基金合同规定,本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,576.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,576.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 2,616,187,923.23 报告期期间基金总申购份额 713.36 减:报告期期间基金总赎回份额 1,844,167,138.31 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 南方泽元债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9 页 共 10 页 报告期期末基金份额总额 772,021,498.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 类别 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220524- 20220630 198,851,833.18 - - 198,851,833.18 25.76% 机构 2 20220401- 20220630 1,431,434,201.74 - 954,289,467.83 477,144,733.91 61.80% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注:申购份额包含红利再投资和份额折算。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方泽元债券型证券投资基金基金合同》; 南方泽元债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10 页 共 10 页 2、《南方泽元债券型证券投资基金托管协议》; 3、南方泽元债券型证券投资基金 2022年 2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com