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长信长金通货币市场基金 
2022年第 2季度报告 
　



2022年 6月 30日 
　



　



　



　



　



　



　



　



　



　



　



　



基金管理人：长信基金管理有限责任公司 
基金托管人：交通银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 21日 
 
长信长金通货币 2022年第 2季度报告 
第 2页 共 15页 
§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。 
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 
　　本报告中财务资料未经审计。 
　　本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 
 
§2 基金产品概况



基金简称


长信长金通货币



基金主代码


005134 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2017年 9月 8日 
报告期末基金份额总额


7,235,930,779.48份



投资目标


本基金将遵循安全性和流动性优先原则，通过对宏观经
济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析，在严
格控制风险的前提下，主动构建及调整投资组合，追求
适度收益。 
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、
尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提
高基金收益。 
业绩比较基准


同期七天通知存款利率（税后）。 
风险收益特征


本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中较高流动
性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股
票型基金、混合型基金和债券型基金。 
基金管理人


长信基金管理有限责任公司 
基金托管人


交通银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称


长信长金通货币 A


长信长金通货币 B



下属分级基金的交易代码


005134


005135



报告期末下属分级基金的份额总额


1,906,434,170.64份


5,329,496,608.84份



长信长金通货币 2022年第 2季度报告 
第 3页 共 15页 
§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 
 
长信长金通货币 A 长信长金通货币 B 
1.本期已实现收益


10,887,044.34 42,555,059.01 
2.本期利润


10,887,044.34 42,555,059.01 
3.期末基金资产净值


1,906,434,170.64 5,329,496,608.84 
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金
、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。



 
3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



长信长金通货币 A



阶段 
净值收益率
①



净值收益率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 0.4607%


0.0025%


0.3418%


0.0000%


0.1189%


0.0025%



过去六个月 1.0051%


0.0027%


0.6810%


0.0000%


0.3241%


0.0027%



过去一年 2.1747%


0.0028%


1.3781%


0.0000%


0.7966%


0.0028%



过去三年 7.0101%


0.0024%


4.1955%


0.0000%


2.8146%


0.0024%



自基金合同
生效起至今 
14.0000%


0.0031%


6.8105%


0.0000%


7.1895%


0.0031%



长信长金通货币 B



阶段



净值收益率
①



净值收益率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 0.4959%


0.0025%


0.3418%


0.0000%


0.1541%


0.0025%



过去六个月 1.0753%


0.0027%


0.6810%


0.0000%


0.3943%


0.0027%



过去一年 2.3178%


0.0028%


1.3781%


0.0000%


0.9397%


0.0028%



过去三年 7.4609%


0.0024%


4.1955%


0.0000%


3.2654%


0.0024%



自基金合同
生效起至今 
13.2158%


0.0034%


6.8105%


0.0000%


6.4053%


0.0034%



长信长金通货币 2022年第 2季度报告 
第 4页 共 15页 
注：本基金收益分配按日结转份额。 
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较



 
 
注：1、图示日期为 2017年 9月 8日至 2022年 6月 30日。 
　 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金
的各项投资比例已符合基金合同的约定。



§4 管理人报告



长信长金通货币 2022年第 2季度报告 
第 5页 共 15页 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



任本基金的基金经理期限



姓名


职务



任职日期


离任日期



证券从
业年限



说明



陆莹 
长信利息收益开
放式证券投资基
金、长信长金通
货币市场基金、
长信稳鑫三个月
定期开放债券型
发起式证券投资
基金、长信浦瑞
87个月定期开
放债券型证券投
资基金和长信稳
惠债券型证券投
资基金的基金经
理、现金理财部
总监 
2017年 9月
8日 
- 12年 
管理学学士，毕业于上海交通大学，
2010年 7月加入长信基金管理有
限责任公司，曾任基金事务部基金
会计，交易管理部债券交易员、交
易主管，债券交易部副总监、总监、
长信稳裕三个月定期开放债券型发
起式证券投资基金、长信纯债半年
债券型证券投资基金、长信稳通三
个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、长信易进混合型证券投资
基金、长信稳健纯债债券型证券投
资基金、长信富瑞两年定期开放债
券型证券投资基金和长信中债 1-3
年政策性金融债指数证券投资基金
的基金经理。现任现金理财部总监、
长信利息收益开放式证券投资基金
、长信长金通货币市场基金、长信
稳鑫三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、长信浦瑞 87个月定
期开放债券型证券投资基金和长信
稳惠债券型证券投资基金的基金经
理。 
杜国昊 
长信长金通货币
市场基金、长信
富瑞两年定期开
放债券型证券投
资基金、长信稳
通三个月定期开
放债券型发起式
证券投资基金、
长信易进混合型
证券投资基金、
长信稳势纯债债
券型证券投资基
金、长信 30天滚
动持有短债债券
型证券投资基金
和长信稳丰债券
型证券投资基金
的基金经理 
2019年 11
月 29日 
- 8年 
上海财经大学经济学硕士，具有基
金从业资格。曾任职于德勤华永会
计师事务所（特殊普通合伙），2014
年 6月加入长信基金管理有限责任
公司，历任基金会计、债券交易员
和基金经理助理，现任长信长金通
货币市场基金、长信富瑞两年定期
开放债券型证券投资基金、长信稳
通三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金、长信易进混合型证券
投资基金、长信稳势纯债债券型证
券投资基金、长信 30天滚动持有短
债债券型证券投资基金和长信稳丰
债券型证券投资基金的基金经理。 
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
长信长金通货币 2022年第 2季度报告 
第 6页 共 15页 
的公告日期填写； 
　 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
 
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明



本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。 
　　本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。 
 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况



本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明



本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未
发现异常交易行为。 
 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



回顾 2022年二季度，随着 4月中旬降准落地，疫情缓慢得到控制，中美利差倒挂，长端利率
债收益率迎来一波小幅上行调整，但由于疫情期间资金面打开应急模式，维持低利率环境，短端
利率带动长端逐步回落。5月 5年期 LPR大幅下调 15BP至 4.45%，各地因城施策稳步推进稳地产
政策，月底全国稳经济大会召开确认弱经济基本面现实，带动十年国债二季度触底 2.70%附近。6
月以来随着上海全面复产复工，国内经济呈现缓慢复苏态势，资金面虽有边际收敛但整体仍维持
宽松状态，十年国债利率在月初走高至 2.78%附近后维持较长时间窄幅震荡。整体来看，二季度
十年国债累计上行 4BP左右，1Y期同业存单收益率累计下行 30BP左右。 
长信长金通货币 2022年第 2季度报告 
第 7页 共 15页 
　　在二季度中，我们在收益率高点及时配置了同业存款、同业存单和信用债等资产，维持了较
高的组合整体收益。 
　　展望 2022年三季度，疫情得到控制后，随着社会生产、活动逐步放开，三季度经济修复必将
加速，增量刺激政策存在进一步推出的可能，资金面也将逐步恢复常态，但节奏或许偏慢，总体
来说，债券市场利率易上难下，但幅度受制于经济基本面复苏的节奏，海外加息对国内债市的影
响有限，组合继续维持防守票息策略相对较优。 
　　本基金将在保证货币基金安全性、流动性充足的基础上，通过积极把握阶段性资金面变化带
来的投资机会，合理配置各类资产，匹配组合久期，保持投资业绩稳定提高，为持有人获取较高
的投资回报。 
 
4.5 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期期末，本季度长信长金通货币 A净值收益率为 0.4607%，长信长金通货币 B净
值收益率为 0.4959%，同期业绩比较基准收益率 0.3418%。 
 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



无。 
 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


固定收益投资


4,636,844,712.69


58.17



　


其中：债券


4,636,844,712.69


58.17



　


资产支持证券


-


-



2


买入返售金融资产


1,255,046,505.92


15.74



 
其中：买断式回购的买入返售金
融资产



-


-



3


银行存款和结算备付金合计


2,030,323,689.42


25.47



4


其他资产


49,201,360.09


0.62



5


合计


7,971,416,268.12


100.00



 
5.2 报告期债券回购融资情况



 
序号


项目


金额（元）


占基金资产净值
长信长金通货币 2022年第 2季度报告 
第 8页 共 15页 
的比例（%）



1 报告期内债券回购融资余额 - 6.45 
 其中：买断式回购融资 - - 
2


报告期末债券回购融资余额


732,698,756.09 10.13 
 
其中：买断式回购融资


- - 
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产
净值比例的简单平均值。



 
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明



在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 
 
5.3 基金投资组合平均剩余期限



5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况



项目 天数 
报告期末投资组合平均剩余期限


60 
报告期内投资组合平均剩余期限最高值


61 
报告期内投资组合平均剩余期限最低值


33 
 
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明



报告期内投资组合平均剩余期限不存在超过 120天的情况。



 
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例



序号


平均剩余期限



各期限资产占基金资产净
值的比例（%）



各期限负债占基金资产净
值的比例（%）



1


30天以内


46.07 10.12 
　



其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债



- - 
2


30天（含）—60天


19.45 - 
　



其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债



- - 
3


60天（含）—90天


13.14 - 
　



其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债



- - 
4


90天（含）—120天


12.38 - 
　



其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债



- - 
5


120天（含）—397天（含）


17.91 - 
长信长金通货币 2022年第 2季度报告 
第 9页 共 15页 
　



其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债



- - 
合计


108.96 10.12 
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明



报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过 240天的情况。 
 
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


摊余成本（元）


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


95,789,144.26 1.32 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


334,286,029.80 4.62 
　


其中：政策性金融债


334,286,029.80 4.62 
4


企业债券


330,529,368.68 4.57 
5


企业短期融资券


718,319,882.99 9.93 
6


中期票据


20,567,726.55 0.28 
7


同业存单


3,137,352,560.41 43.36 
8 其他


- - 
9 合计


4,636,844,712.69 64.08 
10 
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券



- - 
 
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


债券数量（张）


摊余成本（元）


占基金资产净值比例（%）



1 112209100 
22浦发银行
CD100 
5,000,000 499,312,103.93 6.90 
2 112221161 
22渤海银行
CD161 
5,000,000 496,238,027.31 6.86 
3 012105243 21电网 SCP029 3,600,000 365,005,634.18 5.04 
4 112109235 
21浦发银行
CD235 
3,000,000 299,341,940.33 4.14 
5 112219126 
22恒丰银行
CD126 
3,000,000 297,843,861.89 4.12 
6 112210137 
22兴业银行
CD137 
2,000,000 199,758,107.09 2.76 
7 112118189 
21华夏银行
CD189 
2,000,000 199,548,015.80 2.76 
8 112109248 
21浦发银行
CD248 
2,000,000 199,473,884.36 2.76 
9 112213034 
22浙商银行
CD034 
2,000,000 199,454,945.46 2.76 
10 112219094 22恒丰银行 2,000,000 198,859,940.02 2.75 
长信长金通货币 2022年第 2季度报告 
第 10页 共 15页 
CD094 
 
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离



项目


偏离情况



报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数


0 
报告期内偏离度的最高值


0.0704%



报告期内偏离度的最低值


0.0281%



报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0533%



 
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明



报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明



报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。



 
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细



本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
5.9 投资组合报告附注



5.9.1 基金计价方法说明



本基金采用摊余成本法计价。 
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形



报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于 2022年 3
月 21日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕25号），根据
《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，浦
发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报逾期 90
天以上贷款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业务 EAST数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST
数据；四、漏报债券投资业务 EAST数据；五、未报送权益类投资业务 EAST数据；六、漏报公募
基金投资业务 EAST数据；七、漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；八、错报跟单信用证业务 EAST
长信长金通货币 2022年第 2季度报告 
第 11页 共 15页 
数据；九、错报保函业务 EAST数据；十、错报贷款承诺业务 EAST数据；十一、EAST系统理财产
品底层持仓余额数据存在偏差；十二、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十三、
漏报对公活期存款账户明细 EAST数据；十四、EAST系统《表外授信业务》表错报；十五、EAST
系统《对公信贷业务借据》表错报；十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报。综上，中国银
行保险监督管理委员会决定对上海浦东发展银行股份有限公司罚款 420万元。 
　　报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体兴业银行股份有限公司于 2022年 3月 21日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕22号），根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，兴业银
行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报贸易融资
业务 EAST数据；二、漏报贷款核销业务 EAST数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；四、
漏报权益类投资业务 EAST数据；五、漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；六、未报送跟单信
用证业务 EAST数据；七、漏报贷款承诺业务 EAST数据；八、未报送委托贷款业务 EAST数据；九、
EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；十、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存
在偏差；十一、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十二、漏报分户账 EAST数
据；十三、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报；十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错
报。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对兴业银行股份有限公司罚款人民币 350万元。 
　　报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体华夏银行股份有限公司于 2022年 3月 21日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕19号），根据《中华
人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，华夏银行
监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、不良贷款余额 EAST
数据存在偏差；二、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；三、漏报贸易融资业务 EAST数
据；四、漏报抵押物价值 EAST数据；五、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；六、漏报债券投资
业务 EAST数据；七、未报送权益类投资业务 EAST数据；八、漏报公募基金投资业务 EAST数据；
九、漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；十、漏报贷款承诺业务 EAST数据；十一、漏报委托
贷款业务 EAST数据；十二、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十三、EAST系统分
户账与总账比对不一致；十四、漏报分户账 EAST数据；十五、EAST系统《对公信贷业务借据》
表错报；十六、EAST系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报；十七、EAST系统《个人信贷
业务借据》表错报；十八、EAST系统《关联关系》表漏报。综上，中国银行保险监督管理委员会
给予公司罚款 460万元。 
　　报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体华夏银行股份有限公司于 2021年 5月 17日
长信长金通货币 2022年第 2季度报告 
第 12页 共 15页 
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2021〕19号），根据《中华
人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十七条和相关审慎经营规则，经
查，华夏银行股份有限公司存在一、违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产；二、
贷前审查及贷后管理不严；三、同业投资投前审查、投后管理不严；四、通过同业投资向企业提
供融资用于收购银行股权；五、违规向土地储备项目提供融资；六、违规开立同业账户；七、通
过投资底层资产为本行信贷资产的信托计划，少计风险资产；八、同业资金协助他行增加一般性
存款，且部分期限超过监管要求；九、会计核算不准确，将同业存款计入一般性存款；十、部分
理财产品相互交易、风险隔离不到位；十一、违规销售无真实投资、无测算依据、无充分信息披
露的理财产品；十二、策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险；十三、出具的理财投资清
单与事实不符或未全面反映真实风险；十四、理财资金违规投资权益类资产；十五、理财资金违
规投资信托次级类高风险资产；十六、理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求；十七、非
标资产非洁净转让；十八、自营业务与代客业务未有效分离；十九、部分理财产品信息披露不合
规，对接本行信贷资产；二十、部分理财资金违规投向土地储备项目；二十一、部分理财资金投
向不符合政府购买服务规定的项目；二十二、部分理财投资投前调查不尽职；二十三、委托贷款
资金来源不合规；二十四、与未备案理财投资合作机构开展业务；二十五、漏报错报监管标准化
数据且逾期未改正；二十六、提供与事实不符的材料；二十七、部分理财资金未托管。综上，中
国银行保险监督管理委员会给予公司罚款 9830万元。 
　　报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体浙商银行股份有限公司于 2022年 3月 21日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕27号），根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，浙商银
行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报逾期 90天
以上贷款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业务 EAST数据；三、漏报抵押物价值 EAST数据；四、
漏报信贷资产转让业务 EAST数据；五、债券投资业务 EAST数据存在偏差；六、未报送权益类投
资业务 EAST数据；七、未报送私募基金投资业务 EAST数据；八、漏报投资资产管理产品业务 EAST
数据；九、漏报贷款承诺业务 EAST数据；十、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一
致；十一、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十二、EAST系统理财产品非标投向行
业余额数据存在偏差；十三、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十四、EAST系统《个人活
期存款分户账明细记录》表错报；十五、EAST系统《表外授信业务》表错报。综上，中国银行保
险监督管理委员决定对浙商银行股份有限公司罚款人民币 380万元。 
　　报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体渤海银行股份有限公司于 2022年 3月 21日
长信长金通货币 2022年第 2季度报告 
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收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕28号），根据《中华
人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，渤海银行
监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报贸易融资业
务 EAST数据；二、漏报贷款核销业务 EAST数据；三、漏报抵押物价值 EAST数据；四、未报送信
贷资产转让业务 EAST数据；五、漏报债券投资业务 EAST数据；六、公募基金投资业务 EAST数据
存在偏差；七、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；八、EAST系统理财产品非标投向
行业余额数据存在偏差；九、EAST系统分户账与总账比对不一致；十、漏报总账或分户账 EAST
数据；十一、漏报对公活期存款账户明细 EAST数据；十二、EAST系统《表外授信业务》表错报；
十三、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十四、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报；
十五、未报送本行理财产品间相互交易记录。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对渤海银
行股份有限公司罚款 360万元。 
　　报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体恒丰银行股份有限公司于 2022年 3月 21日
收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕26号），根据《中华
人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，经查，恒丰银行
监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报逾期 90天以
上贷款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业务 EAST数据；三、漏报贷款核销业务 EAST数据；四、
错报债券投资业务 EAST数据；五、未报送权益类投资业务 EAST数据；六、未报送私募基金投资
业务 EAST数据；七、未报送投资资产管理产品业务 EAST数据；八、漏报跟单信用证业务 EAST数
据；九、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；十、EAST系统理财产品底层持仓余
额数据存在偏差；十一、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十二、EAST系统分
户账与总账比对不一致；十三、漏报对公活期存款账户明细 EAST数据；十四、未在开户当月向 EAST
系统报送账户信息；十五、EAST系统《表外授信业务》错报；十六、EAST系统《对公信贷业务借
据》表错报；十七、EAST系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报；十八、EAST系统《个人
信贷业务借据》表错报。综上，中国银行保险监督管理委员会决定对恒丰银行股份有限公司罚款
480万元。 
　　对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后
将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未
对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资决策程序。 
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　　报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.9.3 其他资产构成



序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


3,833.48 
2


应收证券清算款


- 
3


应收利息


- 
4


应收申购款


49,197,526.61 
5


其他应收款


-



6 其他


- 
7 合计


49,201,360.09 
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 
 
§6 开放式基金份额变动



单位：份



项目


长信长金通货币 A


长信长金通货币 B



报告期期初基金
份额总额



2,381,766,307.68 6,529,997,814.85 
报告期期间基金
总申购份额



2,290,124,926.72 6,879,787,135.74 
报告期期间基金
总赎回份额



2,765,457,063.76 8,080,288,341.75 
报告期期末基金
份额总额



1,906,434,170.64


5,329,496,608.84



 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。



 
§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 
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8.2 影响投资者决策的其他重要信息



本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。



 
§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



1、中国证监会批准设立基金的文件；　 
2、《长信长金通货币市场基金基金合同》；　 
3、《长信长金通货币市场基金招募说明书》；　 
4、《长信长金通货币市场基金托管协议》；　 
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；　 
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 
 
9.2 存放地点



基金管理人的办公场所。 
 
9.3 查阅方式



长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。



　



　



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2022年 7月 21日