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长信利信灵活配置混合型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 
　



2022年 6月 30日 
　



　



　



　



　



　



　



　



　



　



　



基金管理人：长信基金管理有限责任公司 
基金托管人：招商银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 21日 
 
长信利信混合 2022年第 2季度报告
第 2页 共 17页 
§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2022年 7月 19日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。 
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。



　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。



　　本报告中财务资料未经审计。 
　　本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 
 
§2 基金产品概况



基金简称


长信利信混合



基金主代码


519949 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2016年 11月 10日 
报告期末基金份额总额


160,706,705.23份



投资目标


本基金为混合型基金，通过积极灵活的资产配置，在有
效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增
值。 
投资策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP
增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平
与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、
汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置
模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及
其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的
灵活配置和稳健的绝对收益目标。 
业绩比较基准


沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 
风险收益特征


本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金
品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券
型基金，低于股票型基金。 
基金管理人


长信基金管理有限责任公司 
基金托管人


招商银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称


长信利信混合 A


长信利信混合 C


长信利信混合 E



长信利信混合 2022年第 2季度报告
第 3页 共 17页 
下属分级基金的场内简称 CXLXA - - 
下属分级基金的交易代码


519949


007293


007294



报告期末下属分级基金的份额总额


750,227.47份


2,804,012.87份


157,152,464.89份



 
§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）



 
长信利信混合 A 长信利信混合 C 长信利信混合 E 
1.本期已实现收益


-31,973.30 -133,405.43 -8,146,398.92 
2.本期利润


53,060.83 144,273.25 11,101,400.18 
3.加权平均基金份额本期利润


0.0658 0.0393 0.0560 
4.期末基金资产净值


1,053,949.51 3,878,102.87 218,751,486.58 
5.期末基金份额净值


1.405 1.383 1.392 
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；　 
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、
开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。 
 
3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



长信利信混合 A



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 5.16%


0.85%


3.76%


0.71%


1.40%


0.14%



过去六个月 -2.23%


0.78%


-3.56%


0.72%


1.33%


0.06%



过去一年 1.08%


0.62%


-4.67%


0.62%


5.75%


0.00%



过去三年 36.14%


0.50%


16.95%


0.63%


19.19%


-0.13%



长信利信混合 2022年第 2季度报告
第 4页 共 17页 
过去五年 45.23%


0.49%


26.83%


0.63%


18.40%


-0.14%



自基金合同
生效起至今 
48.86%


0.47%


31.58%


0.60%


17.28%


-0.13%



长信利信混合 C



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 5.09%


0.85%


3.76%


0.71%


1.33%


0.14%



过去六个月 -2.26%


0.78%


-3.56%


0.72%


1.30%


0.06%



过去一年 0.80%


0.62%


-4.67%


0.62%


5.47%


0.00%



过去三年 33.88%


0.50%


16.95%


0.63%


16.93%


-0.13%



自份额增加
日起至今 
34.01%


0.48%


14.87%


0.64%


19.14%


-0.16%



长信利信混合 E



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 5.14%


0.86%


3.76%


0.71%


1.38%


0.15%



过去六个月 -2.11%


0.78%


-3.56%


0.72%


1.45%


0.06%



过去一年 1.16%


0.62%


-4.67%


0.62%


5.83%


0.00%



过去三年 34.88%


0.50%


16.95%


0.63%


17.93%


-0.13%



自份额增加
日起至今 
34.88%


0.48%


14.87%


0.64%


20.01%


-0.16%



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 
长信利信混合 2022年第 2季度报告
第 5页 共 17页 
 
 
长信利信混合 2022年第 2季度报告
第 6页 共 17页 
 
注：1、自 2019年 4月 25日起对长信利信灵活配置混合型证券投资基金进行份额分类，原有基金
份额为 A类份额，增设 C类份额与 E类份额。 
　 2、长信利信混合 A图示日期为 2016年 11月 10日至 2022年 6月 30日，长信利信混合 C图
示日期为 2019年 4月 25日（份额增加日）至 2022年 6月 30日，长信利信混合 E图示日期为 2019
年 4月 25日（份额增加日）至 2022年 6月 30日。 
　 3、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金的各
项投资比例已符合基金合同的约定。



 
§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



任本基金的基金经
理期限



姓名


职务



任职日
期



离任日期



证券从业
年限



说明



叶松 
长信企业精选两
年定期开放灵活
配置混合型证券
投资基金、长信
睿进灵活配置混
合型证券投资基
金、长信企业优
选一年持有期灵
活配置混合型证
2021
年 7月
6日 
- 15年 
经济学硕士，中南财经政法大学投资学专
业研究生毕业。2007年 7月加入长信基
金管理有限责任公司，担任行业研究员，
从事行业和上市公司研究工作，曾任基金
经理助理、绝对收益部总监、权益投资部
总监、长信新利灵活配置混合型证券投资
基金、长信创新驱动股票型证券投资基金
、长信内需成长混合型证券投资基金、长
信双利优选灵活配置混合型证券投资基
长信利信混合 2022年第 2季度报告
第 7页 共 17页 
券投资基金、长
信新利灵活配置
混合型证券投资
基金、长信改革
红利灵活配置混
合型证券投资基
金、长信利信灵
活配置混合型证
券投资基金、长
信利泰灵活配置
混合型证券投资
基金的基金经理
、总经理助理兼
绝对收益部总监
、权益投资部总
监 
金、长信多利灵活配置混合型证券投资基
金、长信恒利优势混合型证券投资基金、
长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金和长信增利动态策略
混合型证券投资基金的基金经理。现任总
经理助理兼绝对收益部总监、权益投资部
总监、长信企业精选两年定期开放灵活配
置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配
置混合型证券投资基金、长信企业优选一
年持有期灵活配置混合型证券投资基金、
长信新利灵活配置混合型证券投资基金、
长信改革红利灵活配置混合型证券投资
基金、长信利信灵活配置混合型证券投资
基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。 
陆晓锋 
长信新利灵活配
置混合型证券投
资基金和长信利
信灵活配置混合
型证券投资基金
的基金经理 
2021
年 9月
7日 
- 8年 
美国布兰戴斯大学国际经济与金融学硕
士毕业，具有基金从业资格。曾任职于中
国国际金融有限公司，2016年 7月加入
长信基金管理有限责任公司，历任行业研
究员、基金经理助理，现任长信利信灵活
配置混合型证券投资基金和长信新利灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理。 
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露
的公告日期填写； 
　 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利
益的行为。 
　　本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基
金份额持有人谋求最大利益。 
 
4.3 公平交易专项说明



长信利信混合 2022年第 2季度报告
第 8页 共 17页 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，
加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同
时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监
督。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参
与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未
发现异常交易行为。 
 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



以三年维度考虑，不少板块的龙头标的或仍有翻倍空间，权益市场性价比仍在。但短期来看，
市场对于情绪的修复已经基本完成，我们认为后续景气的持续性、基本面的兑现度和估值的性价
比将变得更加重要，个股表现预计分化。 
　　投资组合需要攻守平衡。本产品无论是在消费、成长、周期的风格选择，还是在不同行业的
分配上，一直坚持均衡配置的思路。这主要是出于最大回撤以及风险控制的考虑，亦是我们一贯
的理念。相应的，在当前位置下，产品维持了中枢略偏高的仓位水平，同时积极寻找高风险收益
比的个股机会，以保持组合的进攻性。 
　　在板块选择上，我们的思路如下：1、消费：疫情造成二季度业绩低点均有预期，考虑 2021
年下半年基数逐步走低，提价环节成本端压力，部分公司仍在逆势扩张，估值较成长板块仍具有
吸引力，继续看好板块。出行链考虑远期疫情恢复后仍有空间，维持配置；2、成长：若非景气度
弱化，估值问题一般不会终结成长行情。目前主要板块位置较高，后续需紧密跟踪中报业绩及需
求端高频数据情况；3、周期：国内围绕经济复苏，看好顺周期。国际围绕能源问题，看好油运等。 
 
4.5 报告期内基金的业绩表现



截至 2022年 6月 30日,长信利信混合 A基金份额净值为 1.405元,份额累计净值为 1.465元,
本报告期内长信利信混合 A净值增长率为 5.16%；长信利信混合 C基金份额净值为 1.383元,份额
累计净值为 1.383元,本报告期内长信利信混合 C净值增长率为 5.09%；长信利信混合 E基金份额
净值为 1.392元,份额累计净值为 1.392元,本报告期内长信利信混合 E净值增长率为 5.14%,同
长信利信混合 2022年第 2季度报告
第 9页 共 17页 
期业绩比较基准收益率为 3.76%。 
 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



无。 
 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


128,770,592.22 57.39 
　


其中：股票


128,770,592.22 57.39 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


65,805,199.29 29.33 
　


其中：债券


65,805,199.29 29.33 
　











资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 
　



其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


14,692,064.51 6.55 
8 其他资产


15,114,833.93 6.74 
9 合计


224,382,689.95 100.00 
注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出
借业务。 
 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


84,748,023.07 37.89 
D


电力、热力、燃气及水生产和供应
业


- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


15,156.54 0.01 
长信利信混合 2022年第 2季度报告
第 10页 共 17页 
G


交通运输、仓储和邮政业


29,890,699.86 13.36 
H


住宿和餐饮业


- - 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


18,904.12 0.01 
J


金融业


- - 
K


房地产业


7,917,482.00 3.54 
L


租赁和商务服务业


9,544.63 0.00 
M


科学研究和技术服务业


2,414,023.06 1.08 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


3,756,758.94 1.68 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 
　


合计


128,770,592.22 57.57 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 
 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 603517 绝味食品 204,900 11,847,318.00 5.30 
2 601111 中国国航 718,826 8,345,569.86 3.73 
3 002475 立讯精密 228,300 7,714,257.00 3.45 
4 601975 招商南油 1,850,600 7,457,918.00 3.33 
5 600519 贵州茅台 3,098 6,335,410.00 2.83 
6 600233 圆通速递 271,300 5,531,807.00 2.47 
7 600029 南方航空 715,200 5,228,112.00 2.34 
8 000858 五粮液 24,800 5,007,864.00 2.24 
9 002572 索菲亚 170,400 4,686,000.00 2.09 
10 300573 兴齐眼药 27,100 4,154,972.00 1.86 
 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


10,112,232.88 4.52 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


24,173,645.86 10.81 
　


其中：政策性金融债


4,073,854.08 1.82 
长信利信混合 2022年第 2季度报告
第 11页 共 17页 
4


企业债券


20,997,139.73 9.39 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


10,522,180.82 4.70 
7


可转债（可交换债）


- - 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


65,805,199.29 29.42 
 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）



1 152255 19浙资 01 200,000 20,997,139.73 9.39 
2 163568 20海通 06 200,000 20,099,791.78 8.99 
3 101901547 
19余杭城建
MTN002 
100,000 10,522,180.82 4.70 
4 019666 22国债 01 100,000 10,112,232.88 4.52 
5 018003 国开 1401 34,450 4,073,854.08 1.82 
 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细



本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



本基金本报告期末未持有权证。 
 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
长信利信混合 2022年第 2季度报告
第 12页 共 17页 
本基金本报告期末未投资股指期货。



 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期末未投资国债期货。



5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



本基金本报告期末未投资国债期货。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
报告期内本基金投资的前十名证券中，海通证券股份有限公司于 2021年 9月 7日签收了中国
证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字 0152021022号）和《调查通知书》（证监调查字
0152021061号）。因公司在开展西南药业股份有限公司（现奥瑞德光电股份有限公司）财务顾问
业务的持续督导工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等法律法
规，中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。 
　　报告期内本基金投资的前十名证券中，海通证券股份有限公司于 2021年 9月 28日公告公司
于当日收到中国证监会重庆监管局《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2021〕5号）。公司涉嫌奥
瑞德光电股份有限公司持续督导未勤勉尽责一案，现已调查完毕，依法对公司及相关人员作出行
政处罚。海通证券的行为违反 2005年《证券法》第一百七十三条规定，构成 2005年《证券法》
第二百二十三条所述情形。时任奥瑞德持续督导期独立财务顾问主办人李春和贾文静为直接负责
的主管人员。根据海通证券违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005年《证券法》
第二百二十三条的规定，重庆证监局拟作出以下决定：“一、责令海通证券改正，没收财务顾问
业务收入 100万元，并处以 300万元罚款；二、对李春、贾文静给予警告，并分别处以 5万元罚
款。” 
　　报告期内本基金投资的前十名证券中，海通证券股份有限公司于 2021年 10月 14日公告公司
长信利信混合 2022年第 2季度报告
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于当日收到了重庆证监局《行政处罚决定书》（{2021}5号），主要内容如下：公司在执行奥瑞德
2017年度持续督导过程中，未对奥瑞德违规对外担保事项保持充分关注，仅执行了询问及检查
“三会”记录、用印记录等程序，未获取当期奥瑞德企业信用报告并保存于奥瑞德持续督导工作
底稿中，未对当期奥瑞德企业信用报告进行必要的审阅和查看，导致未能发现奥瑞德违规对外提
供担保事项，未能发现奥瑞德相关信息披露存在遗漏。奥瑞德及其子公司涉及民间借贷事项违法
违规，公司在奥瑞德已公告公司及子公司涉及借款纠纷被提起诉讼的情況下，未保持合理职业怀
疑对奥瑞德涉及的民间借贷事项进行充分核查和验证，仅获取了奥瑞德董事会出具的书面声明等
内部证据，未获取相关借款合同、起诉状、法院相关法律文书等外部客观证据，未执行向法院及
案件代理律师等第三方进行核查的工作程序，未通过法院庭审公开网等公开渠道检索有关案件信
息，导致未能发现奥瑞德未依法披露其相关重大借款合同及实际控制人占用奥瑞德资金等事项。
奥瑞德未将上述借款纠纷所涉及的借贷资金记入财务账簿，其 2017年度财务报表存在虚假记载，
且对相关借款、向控股股东、实际控制人提供资金的关联交易和违规提供对外担保等重大事项均
未按法律相关规定履行临时信息披露义务，也未在 2017年年度报告中披露上述事项。公司未充分
履行持续督导义务，存在未能勤勉尽责情形，在 2018年 5月 2日出具并由奥瑞德在 2018年 5月
4日披露的《2017年度现场检查报告》和《2017年度持续督导意见》存在虚假记载。海通证券的
上述行为违反 2005年《证券法》第一百七十三条规定，构成 2005年《证券法》第二百二十三条
所述情形。根据海通证券违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005年《证券法》
第二百二十三条的规定，重庆证监局作出以下决定：“一、责令海通证券改正，没收财务顾问业
务收入 100万元，并处以 300万元罚款；二、对李春、贾文静给予警告，并分别处以 5万元罚
款。” 
　　报告期内本基金投资的前十名证券中，海通证券股份有限公司于 2022年 6月 2日收到中国证
监会关于对海通证券股份有限公司采取责令改正措施的决定（行政监管措施〔2022〕25号），经
查，发现海通证券存在以下行为：一是境外子公司海通恒信金融集团有限公司（以下简称恒信金
融集团）下属至少 12家机构（包括海恒资产管理有限公司、海通恒信商业保理有限公司、海通恒
信小微融资租赁（上海）有限公司等 3家子公司、9家特殊目的实体等）的设立未按规定履行或
者履行完毕备案程序；二是海通恒信国际融资租赁股份有限公司通过子公司从事的商业保理业务
未完成清理，上述业务不属于“融资租赁”业务范围，且与《证券公司和证券投资基金管理公司
境外设立、收购、参股经营机构管理办法》（以下简称《境外办法》）有关业务范围的要求不符；
三是境外经营机构股权架构梳理以及整改方案制定工作不认真，存在重大错漏，如恒信金融集团
的相关层级调整计划直至 2021年 8月才报告，恒信金融集团间接参股维天运通的情况 2021年 9
长信利信混合 2022年第 2季度报告
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月才补充；四是除涉及刑事案件或已提交上市申请项目外，海通开元国际投资有限公司以自有资
金所投资（包括直接或者间接投资）境内项目未完成清理；五是海通国际控股有限公司的公司章
程未按照《境外办法》的规定完成修订。上述情况违反了《境外办法》第十二条第三款、第十三
条第一款、第二十七条、第三十七条等规定，反映出公司合规管理、内部控制存在较大缺陷。根
据《证券公司监督管理条例》第七十条和《境外办法》第三十二条的规定，中国证监会做出以下
决定：“责令海通证券改正，并于收到本决定之日起 3个月内向上海证监局提交整改报告。” 
　　对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后
将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决
策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未
对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规
定的投资权限范围与投资决策程序。 
　　报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 
5.11.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


112,703.49 
2


应收证券清算款


15,002,116.44 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


14.00 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


15,114,833.93 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。



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§6 开放式基金份额变动



单位：份



项目


长信利信混合 A


长信利信混合 C


长信利信混合 E



报告期期初基金份额总额


813,799.11 4,565,091.47 214,868,281.55 
报告期期间基金总申购份额


88,679.38 4,539.42 1,007.00 
减:报告期期间基金总赎回份额


152,251.02 1,765,618.02 57,716,823.66 
报告期期间基金拆分变动份额（份额
减少以“-”填列）



- - - 
报告期期末基金份额总额


750,227.47 2,804,012.87 157,152,464.89 
 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。



 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。



 
§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


投
资
者
类
别



序号



持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额


份额占比（%）



1 
2022年 4月 1
日至 2022年 6
月 30日 
87,235,386.81 0.00 19,200,000.00 68,035,386.81


42.34



机
构 
2 
2022年 4月 1
日至 2022年 6
月 30日 
90,227,035.50 0.00 11,637,965.12 78,589,070.38


48.90



产品特有风险



长信利信混合 2022年第 2季度报告
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1、基金净值大幅波动的风险 
单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变
现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 
2、赎回申请延期办理的风险 
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者
小额赎回面临部分延期办理的情况。 
3、基金投资策略难以实现的风险 
单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在
投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。



 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息



本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。



 
§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



1、 中国证监会批准设立基金的文件；　 
2、《长信利信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；　 
3、《长信利信灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 
4、《长信利信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；　 
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 
 
9.2 存放地点



基金管理人的办公场所。 
 
9.3 查阅方式



长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。 
　



　



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2022年 7月 21日