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长信利众债券型证券投资基金(LOF) 2022年第 2季度报告  


2022年 6月 30日  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 7月 21日 长信利众债券(LOF)2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2022年 7月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。    本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


长信利众债券(LOF)


场内简称


长信利众 基金主代码


163005 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 2月 5日 报告期末基金份额总额


294,123,961.25份


投资目标


本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资 产稳定增值的前提下,力争为各级投资者谋求与其风险 公正匹配的投资回报。 投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资 产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较, 首先采用类属配置策略进行大类资产的配置,在此基础 上,再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测, 制定各自策略。 业绩比较基准


中债综合(全价)指数 风险收益特征


本基金为债券型基金,属于较低风险的证券投资基金品 种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混 合型基金和股票型基金。 基金管理人


长信基金管理有限责任公司 基金托管人


上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


长信利众债券(LOF)A


长信利众债券(LOF)C


下属分级基金的场内简称 - 长信利众 LOF 长信利众债券(LOF)2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页 下属分级基金的交易代码


163007 163005


报告期末下属分级基金的份额总额


188,967,323.65份


105,156,637.60份


注:表中的合同生效日为基金转型起始日,本基金的合同生效日为 2013年 2月 4日。长信利众分 级债券型证券投资基金根据《基金合同》的有关规定,《基金合同》生效后 3年分级运作期届满进 行转换,本基金转换基准日为 2016年 2月 4日,转换日日终,长信利众分级债 A、长信利众分级 债 B按照各自的基金份额净值转换成长信利众(LOF)份额。  §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)


长信利众债券(LOF)A 长信利众债券(LOF)C 1.本期已实现收益


1,477,157.99 834,192.72 2.本期利润


3,415,880.74 1,953,932.12 3.加权平均基金份额本期利润


0.0173 0.0165 4.期末基金资产净值


168,215,417.65 95,465,284.12 5.期末基金份额净值


0.8902 0.9078 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


长信利众债券(LOF)A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 2.01%


0.05%


0.29%


0.04%


1.72%


0.01%


过去六个月 1.10%


0.14%


0.38%


0.05%


0.72%


0.09%


长信利众债券(LOF)2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页 过去一年 6.10%


0.12%


1.83%


0.05%


4.27%


0.07%


过去三年 21.04%


0.23%


3.53%


0.06%


17.51%


0.17%


过去五年 35.22%


0.21%


7.32%


0.06%


27.90%


0.15%


自份额增加 日起至今 40.38%


0.19%


3.71%


0.07%


36.67%


0.12%


长信利众债券(LOF)C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 1.91%


0.05%


0.29%


0.04%


1.62%


0.01%


过去六个月 0.92%


0.14%


0.38%


0.05%


0.54%


0.09%


过去一年 5.73%


0.13%


1.83%


0.05%


3.90%


0.08%


过去三年 19.58%


0.23%


3.53%


0.06%


16.05%


0.17%


过去五年 27.95%


0.18%


7.32%


0.06%


20.63%


0.12%


自基金合同 生效起至今 31.87%


0.17%


3.41%


0.07%


28.46%


0.10%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信利众债券(LOF)2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页 注:1、自 2016年 6月 24日起对长信利众债券型证券投资基金(LOF)进行份额分类,原有基金 份额为 C类份额,增设 A类份额。 2、本基金转型起始日为 2016年 2月 5日,长信利众债券(LOF)A图示日期为 2016年 6月 24 日(份额增加日)至 2022年 6月 30日,长信利众债券(LOF)C图示日期为 2016年 2月 5日至 2022 年 6月 30日。 3、按基金合同规定,本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期,本基金基金合同生效日为 2013年 2月 4日,转型起始日为 2016年 2月 5日,转型后的投资范围及投资比例与转型前一致, 转型后本基金的各项投资比例符合基金合同约定的各项投资范围及比例要求。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


任本基金的基金经 理期限


姓名


职务


任职日期


离任日 期


证券从业 年限


说明


倪伟 长信可转债债券 型证券投资基金 、长信利众债券 型证券投资基金 (LOF)、长信利尚 一年定期开放混 合型证券投资基 2020年 5 月 15日 - 7年 上海财经大学法律硕士,具有基金从业资 格。曾任职于中国工商银行股份有限公司 和中信证券股份有限公司,2019年 7月 加入长信基金管理有限责任公司,曾任长 信中证可转债及可交换债券 50指数证券 投资基金的基金经理,现任长信可转债债 券型证券投资基金、长信利众债券型证券 长信利众债券(LOF)2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页 金、长信先利半 年定期开放混合 型证券投资基金 和长信易进混合 型证券投资基金 的基金经理 投资基金(LOF)、长信利尚一年定期开放 混合型证券投资基金、长信先利半年定期 开放混合型证券投资基金和长信易进混 合型证券投资基金的基金经理。 刘婧 长信纯债一年定 期开放债券型证 券投资基金、长 信利众债券型证 券 投 资 基 金 (LOF)、长信稳健 精选混合型证券 投资基金和长信 利率债债券型证 券投资基金的基 金经理 2020年 7 月 9日 - 9年 北京大学工程硕士,具有基金从业资格。 曾任职于工银安盛人寿保险有限公司资 产管理部,2016年 5月加入长信基金管 理有限责任公司,历任基金经理助理、投 资经理助理和投资经理,现任长信纯债一 年定期开放债券型证券投资基金、长信利 众债券型证券投资基金(LOF)、长信稳健 精选混合型证券投资基金和长信利率债 债券型证券投资基金的基金经理。


注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写;   2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。   本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 长信利众债券(LOF)2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未 发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


二季度债券市场的资金面持续宽松,短端利率持续下行维持低位,长端利率在 5月下旬有一 波补涨,随后快速反弹进入震荡。信用利差持续压缩,中长期限和中低等级的利差压缩较为充分。   本基金以纯债票息策略为主,部分低价转债仓位增加弹性。二季度随着市场逐步反弹,转债 逐步止盈,等待未来机会。   展望三季度,疫情防控已经取得阶段性成果,随着复工复产逐步推进,经济进入复苏通道。 但是相比 2020年疫情之后,地产、出口、消费反弹斜率会更平滑一些。所以,在经济弱复苏,从 宽货币向宽信用传导阶段,债券市场可能呈现弱势震荡格局,维持短久期高等级的安全品种,适 度进行一定的信用挖掘。   下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度,密切关注经济走势和政策动向,适度调整债券部 分的久期和仓位,转债个券及时止盈,加强流动性管理,严格防范信用风险,进一步优化投资组 合,力争为投资者获取较好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至 2022年 6月 30日,长信利众债券(LOF)A基金份额净值为 0.8902元,份额累计净值为 1.2942元,本报告期内长信利众债券(LOF)A净值增长率为 2.01%;长信利众债券(LOF)C基金 份额净值为 0.9078元,份额累计净值为 1.2468元,本报告期内长信利众债券(LOF)C净值增长率 为 1.91%,同期业绩比较基准收益率为 0.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


长信利众债券(LOF)2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -  


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


330,750,037.30 96.38  


其中:债券


330,750,037.30 96.38  











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -  


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,432,273.73 0.42 8 其他资产


10,987,239.56 3.20 9 合计


343,169,550.59 100.00 注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


20,329,243.84 7.71 2


央行票据


- - 3


金融债券


31,157,747.95 11.82 长信利众债券(LOF)2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页  


其中:政策性金融债


31,157,747.95 11.82 4


企业债券


40,907,510.90 15.51 5


企业短期融资券


121,880,824.66 46.22 6


中期票据


102,685,410.70 38.94 7


可转债(可交换债)


13,789,299.25 5.23 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


330,750,037.30 125.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 150210 15国开 10 200,000 21,034,241.10 7.98 2 175655 21阳安 01 200,000 20,475,676.71 7.77 3 019664 21国债 16 200,000 20,329,243.84 7.71 4 102002037 20上虞国投 MTN002 150,000 15,638,667.95 5.93 5 101901131 19北汽新能 MTN003 150,000 15,472,816.44 5.87 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 长信利众债券(LOF)2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券中,发行主体国家开发银行于 2022年 3月 21日收到中国 银行保险监督管理委员会行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕8号),根据《中华人民共和国 银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则,经查,国家开发银行监管标 准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为:一、未报送逾期 90天以上贷 款余额 EAST数据;二、漏报贸易融资业务 EAST数据;三、漏报贷款核销业务 EAST数据;四、信 贷资产转让业务 EAST数据存在偏差;五、未报送债券投资业务 EAST数据;六、漏报权益类投资 业务 EAST数据;七、漏报跟单信用证业务 EAST数据;八、漏报保函业务 EAST数据;九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差;十、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏 差;十一、漏报分户账 EAST数据;十二、漏报授信信息 EAST数据;十三、EAST系统《表外授信 业务》表错报;十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报;十五、EAST系统《关联关系》表 漏报;十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报;十七、理财产品登记不规范。综上,中国银 行保险监督管理委员会决定对国家开发银行罚款 440万元。   对如上证券投资决策程序的说明:公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后 将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决 长信利众债券(LOF)2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页 策。该事件发生后,本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析,认为此事件未 对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。   报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


10,937.77 2


应收证券清算款


10,623,083.83 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


353,217.96 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


10,987,239.56 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号


债券代码


债券名称


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 113610 灵康转债 3,477,457.81 1.32 2 113037 紫银转债 2,077,621.37 0.79 3 113024 核建转债 1,197,661.64 0.45 4 113596 城地转债 1,131,500.35 0.43 5 128035 大族转债 1,128,184.93 0.43 6 110072 广汇转债 993,079.18 0.38 7 110060 天路转债 990,296.55 0.38 8 113052 兴业转债 879,971.69 0.33 9 128131 崇达转 2 872,575.45 0.33 10 123104 卫宁转债 683,732.14 0.26 11 123133 佩蒂转债 71,499.37 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。


长信利众债券(LOF)2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页 §6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


长信利众债券(LOF)A


长信利众债券(LOF)C


报告期期初基金份额总额


216,143,400.72 141,305,673.64 报告期期间基金总申购份额


10,076,934.26 10,039,741.21 减:报告期期间基金总赎回份额


37,253,011.33 46,188,777.25 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


188,967,323.65 105,156,637.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


投 资 者 类 别


序号


持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比(%)


机 构 1 2022年 4 月 27日至 2022年 6 月 30日 68,354,618.66 0.00 0.00 68,354,618.66


23.24


产品特有风险


1、基金净值大幅波动的风险 长信利众债券(LOF)2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回,可能会影响基金投资的持续性和稳定性,增加变 现成本。同时,按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件,导致同期中小投资者 小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后,可能引起基金资产总净值显著降低,从而使基金在 投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、 中国证监会批准设立基金的文件; 2、《长信利众债券型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《长信利众债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》; 4、《长信利众债券型证券投资基金(LOF)托管协议》; 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿; 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点


基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式


长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。  


长信基金管理有限责任公司 2022年 7月 21日