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中科沃土货币市场基金 2022年第2季度报告 2022年06月30日 基金管理人:中科沃土基金管理有限公司 基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 中科沃土货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 2页,共 15页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月2 0日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 中科沃土货币 基金主代码 002646 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年06月06日 报告期末基金份额总额 554,259,015.34份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基 础上,通过积极主动的投资管理,力争获取超越业 绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将在深入研究国内外宏观经济、货币政策、 通货膨胀、信用状态等因素的基础上,分析和判断 利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类 投资品种的流动性、风险性和收益性,决定基金资 产在银行存款及同业存单、债券回购、利率债、信 用债、资产支持证券等各类资产的配置比例以及投 资组合的平均剩余期限,并适时进行动态调整,力 争获得高于业绩比较基准的投资回报。具体投资策 略包括资产配置策略、久期策略、流动性管理策略、 银行存款及同业存单投资策略、债券回购投资策略、 利率债品种的投资策略、信用债品种的投资策略等 投资管理策略。 中科沃土货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 3页,共 15页 业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)。 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中科沃土货币A 中科沃土货币B 下属分级基金的交易代码 002646 002647 报告期末下属分级基金的份额总 额 24,827,870.68份 529,431,144.66份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 中科沃土货币A 中科沃土货币B 1.本期已实现收益 93,134.69 2,059,330.48 2.本期利润 93,134.69 2,059,330.48 3.期末基金资产净值 24,827,870.68 529,431,144.66 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中科沃土货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.3625% 0.0005% 0.2588% 0.0016% 0.1037% -0.0011% 过去 六个 月 0.7826% 0.0007% 0.5963% 0.0012% 0.1863% -0.0005% 中科沃土货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 4页,共 15页 过去 一年 1.6384% 0.0008% 1.2863% 0.0009% 0.3521% -0.0001% 过去 三年 5.3300% 0.0014% 4.0275% 0.0005% 1.3025% 0.0009% 过去 五年 12.0820% 0.0027% 6.7650% 0.0004% 5.3170% 0.0023% 自基 金合 同生 效起 至今 15.5535% 0.0027% 8.2275% 0.0004% 7.3260% 0.0023% 注:本基金收益分配按日结转。 中科沃土货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.4226% 0.0005% 0.2588% 0.0016% 0.1638% -0.0011% 过去 六个 月 0.9025% 0.0007% 0.5963% 0.0012% 0.3062% -0.0005% 过去 一年 1.8824% 0.0007% 1.2863% 0.0009% 0.5961% -0.0002% 过去 三年 6.0432% 0.0013% 4.0275% 0.0005% 2.0157% 0.0008% 过去 五年 13.3842% 0.0027% 6.7650% 0.0004% 6.6192% 0.0023% 自基 金合 同生 效起 至今 17.1971% 0.0027% 8.2275% 0.0004% 8.9696% 0.0023% 注:本基金收益分配按日结转。


中科沃土货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 5页,共 15页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 中科沃土货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 6页,共 15页 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 田钊 固定收益部投资副总监、 基金经理 2019- 11-28 2022- 06-16 9 年 金融工程硕士。曾任国开 证券有限责任公司销售交 易部结构化产品经理,中 信建投证券股份有限公司 资产管理部投资经理。现 任中科沃土基金管理有限 公司固定收益部投资副总 监、中科沃土货币市场基 金、中科沃土沃安中短期 利率债债券型证券投资基 金和中科沃土沃盛纯债债 券型证券投资基金的基金 经理。中国国籍,具有基 金从业资格。 李欣 桐 固定收益部副总经理(主 持工作) 2021- 04-09 - 8 年 国际经济法硕士。曾任粤 开证券(原联讯证券)固 定收益部交易员、资产管 理部投资经理,北京康思 资本管理有限公司投资交 易部投资总监,现任中科 沃土基金管理有限公司固 定收益部副总经理(主持 工作)、中科沃土货币市 场基金、中科沃土沃盛纯 债债券型证券投资基金和 中科沃土沃嘉灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。中国国籍,具有基 金从业资格。 董清 源 固定收益部基金经理 2022- 05-16 - 9 年 金融学硕士。曾任北京康 思资本管理有限公司债券 中科沃土货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 7页,共 15页 交易员、投资经理、投资 总监,首建投信和(北京) 资产管理有限公司副总经 理,北京康思资本管理有 限公司副总经理,现任中 科沃土基金管理有限公司 中科沃土沃盛纯债债券型 证券投资基金、中科沃土 沃嘉灵活配置混合型证券 投资基金、中科沃土货币 市场基金、中科沃土沃安 中短期利率债债券型证券 投资基金和中科沃土沃祥 债券型发起式证券投资基 金的基金经理。中国国籍, 具有基金从业资格。 注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,“任职日期”为公告确定的聘任日 期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信 于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制 风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规, 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易 执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过 投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公 平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 中科沃土货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 8页,共 15页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4月初至5月底,资金面超预期宽松,叠加疫情反复给经济复苏带来的不确定性,短 端资产收益率下行明显。以存单为例,3个月期限以内的高评级存单收益率快速下行, 其中1个月期限的高评级存单由4月初的2.45%附近下行至5月底的1.4%左右。而3个月期 限的高评级存单则由4月初的2.33%附近下行至1.8%左右。


进入6月份,因重点城市疫情逐步得到控制,稳增长政策频出,6月份公布的金融数 据好于预期,资金面因跨季因素向政策资金利率靠拢明显,1个月与3个月期限高评级存 单收益率利差缩小,收益率维持在1.8%-1.9%小区间。


整体来看,二季度利率走势主要受疫情及资金面影响,结构性“资产荒”严重。各 类型短端资产收益率均有明显的下行。报告期内,产品主要投资于流动性较好的高评级 同业存单、短期逆回购及1年内到期的利率债等资产,在保障投资者流动性需求的同时, 通过低仓位的高等级短久期信用债精选策略,适当提高产品收益。


展望三季度,将重点关注增量宏观政策、资金面及经济基本面变化趋势,力争在保 证流动性安全的前提下,通过多种投资策略提高基金产品收益。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中科沃土货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额 净值收益率为0.3625%,同期业绩比较基准收益率为0.2588%;截至报告期末中科沃土货 币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.4226%,同期 业绩比较基准收益率为0.2588%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,无相关预警说明。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 415,765,908.25 74.96 其中:债券 415,765,908.25 74.96 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 135,535,481.50 24.44 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 329,264.98 0.06 中科沃土货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 9页,共 15页 4 其他资产 3,000,451.64 0.54 5 合计 554,631,106.37 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.25 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 26 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 38 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 24 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 65.68 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 27.33 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 中科沃土货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 10页,共 15页 3 60天(含)—90天 5.60 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 1.45 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 100.06 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金未出现投资组合平均剩余期限超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 40,870,747.50 7.37 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,170,083.15 7.43 其中:政策性金融债 41,170,083.15 7.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 56,747,696.44 10.24 6 中期票据 62,290,505.19 11.24 7 同业存单 214,686,875.97 38.73 8 其他 - - 9 合计 415,765,908.25 75.01 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 112103091 21农业银行C D091 300,000 29,990,585.91 5.41 中科沃土货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 11页,共 15页 2 112107094 21招商银行C D094 300,000 29,949,924.12 5.40 3 112109247 21浦发银行C D247 300,000 29,909,566.65 5.40 4 112209097 22浦发银行C D097 250,000 24,971,897.99 4.51 5 101901017 19鲁钢铁MTN 003 200,000 20,862,888.34 3.76 6 150216 15国开16 200,000 20,778,938.39 3.75 7 101901227 19复星高科M TN003 200,000 20,729,513.57 3.74 8 101900971 19中交建MTN 002 200,000 20,698,103.28 3.73 9 200011 20附息国债1 1 200,000 20,488,126.47 3.70 10 210211 21国开11 200,000 20,391,144.76 3.68 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0351% 报告期内偏离度的最低值 -0.0007% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0183% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 中科沃土货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 12页,共 15页 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑 其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,000,451.64 3 应收利息 - 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 3,000,451.64 §6


开放式基金份额变动 单位:份 中科沃土货币A 中科沃土货币B 报告期期初基金份额总额 25,089,224.64 488,218,197.89 报告期期间基金总申购份额 13,721,184.13 63,063,322.81 报告期期间基金总赎回份额 13,982,538.09 21,850,376.04 报告期期末基金份额总额 24,827,870.68 529,431,144.66 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2022-04-28 -10,000,000.0 0 -10,000,000.0 0 0.0000 2 赎回 2022-06-09 -3,000,000.00 -3,000,000.00 0.0000 3 赎回 2022-06-24 -1,000,000.00 -1,000,000.00 0.0000 4 红利再投资 2022-04-01 2,512.43 - 0.0000 5 红利再投资 2022-04-06 10,880.48 - 0.0000 6 红利再投资 2022-04-07 2,019.69 - 0.0000 7 红利再投资 2022-04-08 2,021.79 - 0.0000 中科沃土货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 13页,共 15页 8 红利再投资 2022-04-11 6,090.55 - 0.0000 9 红利再投资 2022-04-12 2,175.68 - 0.0000 10 红利再投资 2022-04-13 1,984.26 - 0.0000 11 红利再投资 2022-04-14 1,938.97 - 0.0000 12 红利再投资 2022-04-15 1,984.15 - 0.0000 13 红利再投资 2022-04-18 5,508.10 - 0.0000 14 红利再投资 2022-04-19 1,885.70 - 0.0000 15 红利再投资 2022-04-20 1,868.58 - 0.0000 16 红利再投资 2022-04-21 1,842.49 - 0.0000 17 红利再投资 2022-04-22 1,842.57 - 0.0000 18 红利再投资 2022-04-25 5,397.61 - 0.0000 19 红利再投资 2022-04-26 1,798.18 - 0.0000 20 红利再投资 2022-04-27 1,804.96 - 0.0000 21 红利再投资 2022-04-28 1,799.54 - 0.0000 22 红利再投资 2022-04-29 1,373.61 - 0.0000 23 红利再投资 2022-05-05 8,197.93 - 0.0000 24 红利再投资 2022-05-06 1,347.81 - 0.0000 25 红利再投资 2022-05-09 4,047.27 - 0.0000 26 红利再投资 2022-05-10 1,350.42 - 0.0000 27 红利再投资 2022-05-11 1,350.49 - 0.0000 28 红利再投资 2022-05-12 1,350.54 - 0.0000 29 红利再投资 2022-05-13 1,304.18 - 0.0000 30 红利再投资 2022-05-16 3,837.33 - 0.0000 31 红利再投资 2022-05-17 1,274.94 - 0.0000 32 红利再投资 2022-05-18 1,257.70 - 0.0000 33 红利再投资 2022-05-19 1,210.55 - 0.0000 34 红利再投资 2022-05-20 1,212.15 - 0.0000 35 红利再投资 2022-05-23 3,629.66 - 0.0000 36 红利再投资 2022-05-24 1,211.14 - 0.0000 37 红利再投资 2022-05-25 1,166.57 - 0.0000 38 红利再投资 2022-05-26 1,001.40 - 0.0000 39 红利再投资 2022-05-27 1,203.01 - 0.0000 40 红利再投资 2022-05-30 3,686.19 - 0.0000 中科沃土货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 14页,共 15页 41 红利再投资 2022-05-31 1,217.01 - 0.0000 42 红利再投资 2022-06-01 1,234.62 - 0.0000 43 红利再投资 2022-06-02 1,233.27 - 0.0000 44 红利再投资 2022-06-06 4,778.39 - 0.0000 45 红利再投资 2022-06-07 1,171.32 - 0.0000 46 红利再投资 2022-06-08 1,178.29 - 0.0000 47 红利再投资 2022-06-09 1,281.46 - 0.0000 48 红利再投资 2022-06-10 1,148.23 - 0.0000 49 红利再投资 2022-06-13 3,871.44 - 0.0000 50 红利再投资 2022-06-14 1,289.29 - 0.0000 51 红利再投资 2022-06-15 1,282.15 - 0.0000 52 红利再投资 2022-06-16 1,309.69 - 0.0000 53 红利再投资 2022-06-17 1,311.42 - 0.0000 54 红利再投资 2022-06-20 4,013.36 - 0.0000 55 红利再投资 2022-06-21 1,332.76 - 0.0000 56 红利再投资 2022-06-22 1,370.58 - 0.0000 57 红利再投资 2022-06-23 1,371.34 - 0.0000 58 红利再投资 2022-06-24 1,361.32 - 0.0000 59 红利再投资 2022-06-27 4,055.71 - 0.0000 60 红利再投资 2022-06-28 1,280.98 - 0.0000 61 红利再投资 2022-06-29 1,482.23 - 0.0000 62 红利再投资 2022-06-30 1,477.75 - 0.0000 合计


-13,863,578.7 7 -14,000,000.0 0


§8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 "20220408-2022 0426 20220428- 20220601 20220 620-20220626" 102,546,742.76 433,946.47 0.00 102,980,689.23 18.5799% 2 20220401-20220 630 180,613,541.45 764,301.34 0.00 181,377,842.79 32.7244% 中科沃土货币市场基金 2022年第 2季度报告 第 15页,共 15页 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持 有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者 大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人 利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录


1. 中国证监会准予中科沃土货币市场基金注册的文件;





2. 《中科沃土货币市场基金基金合同》;





3. 《中科沃土货币市场基金托管协议》;





4. 《中科沃土基金管理有限公司开放式基金业务规则》;





5. 关于申请募集注册中科沃土货币市场基金之法律意见书;





6. 基金管理人业务资格批件、营业执照;





7. 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 中科沃土基金管理有限公司 2022年07月21日