对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
和讯网 > 基金 > 基金净值 > () > 基金公告
()

查看PDF公告










宝盈互联网沪港深灵活配置混合型 证券投资基金 2022年第 2季度报告


2022年 6月 30日
































基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 7月 21日 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


宝盈互联网沪港深混合 基金主代码


002482 交易代码


002482 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2016年 6月 16日 报告期末基金份额总额


327,023,728.88份


投资目标


本基金重点关注互联网主题的投资机会,在严格控制风险的前提下, 分享互联网行业发展带来的投资机会,谋求基金资产的长期、稳定增 值。 投资策略


本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收 益类资产投资策略、金融衍生品投资策略和参与融资业务投资策略五 部分组成。 (一)大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心,一方面规避相关资产 的下行风险,另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。 本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本 市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略,并 在本合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A股和香港(港 股通标的股票)两地股票配置比例。 (二)股票投资策略 1、互联网的主题界定 互联网行业自诞生以来,颠覆式地改变了人们的生活方式,也孕育了 大量优质的上市公司。随着技术进步和商业模式不断创新,互联网从 单一的事物发展成能与各行各业结合运用的平台型工具,互联网投资 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页


主题覆盖的行业得到极大的延展,产业价值迅速增长。本基金所界定 的互联网主题投资标的包括以下三个层面: (1)公司的主营业务与互联网运行直接相关的企业。互联网的运行 包括三大支持要素:通信网络、终端设备和应用软件,涉及以上基础 硬件设施和软件的开发、制造和运营的企业符合本基金的投资主题; (2)提供互联网服务的公司,包括但不限于提供数据收集和分析服 务、云存储服务、云计算服务、搜索服务、社交和商务平台服务和互 联网传播内容生产的企业; (3)通过借助互联网技术和服务对企业的研发生产、流程管理和销 售物流等基础环节和商业模式进行升级、优化的传统企业。 未来如果互联网主题的覆盖范围发生变动,基金管理人有权对上述界 定进行调整和修订。 2、子行业配置策略 行业配置方面,本基金着重分析互联网主题涵盖的各子行业技术成熟 度、行业所处生命周期、行业内外竞争空间、行业盈利前景、行业成 长空间及行业估值水平等多层面的因素,在此基础上判断行业的可持 续发展能力,从而确定本基金的行业配置。 3、个股精选策略 本基金在行业配置的基础上,通过定性分析与定量分析相结合的方 法,精选出符合互联网主题的优质上市公司进行投资。 4、港股通标的股票投资策略 本基金通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。对 于在香港股票市场上市的不同国家、地区的股票,本基金将会重点分 析该国家/地区宏观经济,结合公司所在子行业前景、财务报表健康 情况、管理层质量以及港股估值水平,精选股票作为最终的港股通标 的投资组合。 5、存托凭证投资策略 本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度,关注发行人 基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市 场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,选择投资价 值高的存托凭证进行投资,谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比 例。 (三)固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用 债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支持证 券投资策略和中小企业私募债券的投资策略,选择合适时机投资于低 估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。 (四)金融衍生品投资策略 1、权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金 管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投 资组合风险的工具。 2、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页


提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统 性风险,改善组合的风险收益特性。 (五)参与融资业务的投资策略 本基金参与融资业务时将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、 交易活跃的个股。本基金力争利用融资业务的杠杆作用,降低股票仓 位频繁调整的交易成本和跟踪误差,从而更好的实现本基金的投资目 标。 业绩比较基准


中证 800指数收益率×55% +恒生综合指数收益率 10% +中证综合 债券指数收益率×35% 风险收益特征


本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金, 高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 本基金可投资于港股通标的股票,除了需要承担境内证券市场投资风 险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资 标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险,包括但 不限于市场联动的风险、股价波动的风险(港股市场实行 T+0回转交 易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A股更为剧烈 的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、 港股通额度限制的风险、港股通可投资标的范围调整带来的风险、港 股通交易日设定的风险(在内地市场开市香港休市的情形下,港股通 不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)、 交收制度带来的基金流动性风险、港股通下对公司行为的处理规则带 来的风险、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港 股通规则变动带来的风险等。本基金可根据投资策略需要或不同配置 地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金 资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 基金管理人


宝盈基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益


-71,248,439.39 2.本期利润


57,252,535.04 3.加权平均基金份额本期利润


0.2059 4.期末基金资产净值


1,028,872,365.09 5.期末基金份额净值


3.146 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额。


2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页


低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 8.97% 2.43% 3.37%


0.94% 5.60% 1.49% 过去六个月 -15.09% 2.39% -5.51%


0.98% -9.58% 1.41% 过去一年 -10.32% 2.02% -7.69%


0.81% -2.63% 1.21% 过去三年 169.58% 1.99% 15.90%


0.80% 153.68% 1.19% 过去五年 214.29% 1.88% 20.59%


0.79% 193.70% 1.09% 自基金合同 生效起至今 214.60% 1.75% 33.05%


0.74% 181.55% 1.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.3 其他指标 无。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


张 仲 维 本基金、宝盈科技 30灵活配置 混合型证券投资基金、宝盈人 工智能主题股票型证券投资基 金、宝盈增强收益债券型证券 投资基金、宝盈创新驱动股票 型证券投资基金、宝盈发展新 动能股票型证券投资基金、宝 盈智慧生活混合型证券投资基 金、宝盈研究精选混合型证券 投资基金、宝盈先进制造灵活 配置混合型证券投资基金的基 金经理;海外投资部总经理 2016年 9 月 21日 - 11年 张仲维先生,台湾政治 大学国际贸易硕士。曾 任台湾元大宝来证券投 资信托股份有限公司国 际部研究员、基金经理, 华润元大基金管理有限 公司研究员、基金经理; 自 2015年 5月加入宝盈 基金管理有限公司,历 任研究部研究员、投资 经理。中国台湾籍,证 券投资基金从业人员资 格。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


报告期内本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。 在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活 动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公 司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投 资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期 内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公 平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害 基金持有人利益的行为。 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2022年二季度 A股市场在遭遇一连串利空后大幅反弹,上海疫情的好转叠加政府政策刺激之 下,市场逐步恢复信心,我们关注的成长板块中新能源以及汽车相关板块表现亮眼。报告期内, 沪深 300指数上涨 6.21%,创业板指数上涨 5.68%,行业上来看(以中信一级行业),二季度涨幅 最大的为消费者服务和汽车板块,分别上涨 25.27%和 24.91%;跌幅较大的行业为房地产和传媒, 分别下跌 8.38%和 5.1%。


本基金主要投资科技互联网行业中高增长的公司,主要看好及布局两大方向:1.智能汽车相 关投资机会(动力电池相关供应链和汽车电子相关标的);2.元宇宙带动 TMT四大行业(电子、 通讯、计算机和传媒互联网)的新一轮发展。在政府汽车消费政策刺激之下新能源汽车销量超市 场预期,智能汽车相关供应链迎来上涨,基金主要布局电池、电池中游材料以及汽车零部件公司, 错过上游锂矿及整车相关公司的上涨。由于 TMT行业在经济疲软和下游没有新增需求下股价表现 落后于新能源及其他成长行业,这也导致基金整体反弹幅度一般。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末本基金份额净值为 3.146 元;本报告期基金份额净值增长率为 8.97%,业绩 比较基准收益率为 3.37%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


934,208,582.45 90.34


其中:股票


934,208,582.45 90.34 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页


6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


73,039,450.78 7.06 8 其他资产


26,832,849.17 2.59 9 合计


1,034,080,882.40 100.00 注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 114,000,396.91元,占净值比为 11.08%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


1,332,303.44 0.13 C


制造业


608,407,762.22 59.13 D


电力、热力、燃气及水生产和供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


21,401.16 0.00 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


94,612,885.87 9.20 J


金融业


35,128,327.00 3.41 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


45,389,902.09 4.41 M


科学研究和技术服务业


37,894.59 0.00 N


水利、环境和公共设施管理业


316,108.87 0.03 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


209,620.69 0.02 R


文化、体育和娱乐业


34,751,979.61 3.38 S


综合


- -


合计


820,208,185.54 79.72 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


原材料 - - 非周期性消费品 62,815,975.52 6.11 周期性消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗 - - 工业 - - 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页


信息科技 - - 电信服务 51,184,421.39 4.97 公用事业 - - 房地产 - - 合计


114,000,396.91 11.08 注:以上分类采用全球行业分类标准 GICS。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 300750 宁德时代 156,916 83,793,144.00 8.14 2 300496 中科创达 491,737 64,161,843.76 6.24 3 03690 美团-W 378,232 62,815,975.52 6.11 4 601689 拓普集团 915,100 62,620,293.00 6.09 5 002920 德赛西威 393,589 58,251,172.00 5.66 6 002371 北方华创 194,383 53,867,416.96 5.24 7 002241 歌尔股份 1,596,900 53,655,840.00 5.22 8 01024 快手-W 684,800 51,184,421.39 4.97 9 300014 亿纬锂能 497,900 48,545,250.00 4.72 10 605168 三人行 419,587 45,369,942.31 4.41 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页


本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则, 参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。


若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金可相应调整和更新相关投资策略。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参 与国债期货交易。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有被监管部门立案调查,在本报告编制 日前一年内除美团-W的发行主体外未受到公开谴责、处罚。


2021年 10月 8日,市场监管总局发布了对美团反垄断调查的《行政处罚决定书》。决定书中 依法对美团在中国境内网络餐饮外卖平台服务市场实施“二选一”垄断行为作出行政处罚,责令 美团停止违法行为,全额退还独家合作保证金 12.89 亿元,并处以其 2020 年中国境内销售额 1147.48亿元 3%的罚款,计 34.42亿元。


我们认为相关处罚措施对美团的正常经营会产生一定影响,但影响可控。本基金投资美团- W的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


231,779.72 2


应收证券清算款


24,306,466.21 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


2,294,603.24 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


26,832,849.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


报告期期初基金份额总额


309,848,606.03 报告期期间基金总申购份额


117,496,791.40 减:报告期期间基金总赎回份额


100,321,668.55 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- 报告期期末基金份额总额


327,023,728.88


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期内基金管理人未持有本基金份额。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (%)


机 构 1 20220401-20220413 67,023,293.11 3,251,707.32 67,023,293.11 3,251,707.32


0.99


产品特有风险


本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,在极端情况下可能 存在流动性等风险,敬请投资人留意。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


中国证监会批准宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。 《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。


《宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 法律意见书。 基金管理人业务资格批件、营业执照。 基金托管人业务资格批件、营业执照。 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


基金管理人办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦 10层 基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 9.3 查阅方式


上述备查文件文本分别存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有 人可免费查阅。





宝盈基金管理有限公司 2022年 7月 21日