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兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 
2022年第2季度报告 
2022年06月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:兴业基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:2022年07月21日 
 兴业安和 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 2页，共 12页 
§1


重要提示 
 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。 
 
§2


基金产品概况 
 
基金简称 兴业安和6个月定开债券发起式 
基金主代码 005442 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2018年03月02日 
报告期末基金份额总额 4,905,519,153.46份 
投资目标 
在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提
下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产
的长期稳健增值。 
投资策略 
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策
略。封闭期综合运用资产配置策略、久期策略、
信用债券投资策略、类属配置策略、个券选择
策略、杠杆投资策略、资产支持证券投资策略、
中小企业私募债券投资策略。开放期内，本基
金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排
投资，在遵守基金有关投资限制与投资比例的
前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，
防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 
业绩比较基准 
中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债
总全价指数收益率*20% 
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益
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高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型
基金。 
基金管理人 兴业基金管理有限公司 
基金托管人 交通银行股份有限公司 
 
§3


主要财务指标和基金净值表现 
 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 报告期（2022年04月01日 - 2022年06月30日） 
1.本期已实现收益 45,692,856.50 
2.本期利润 81,855,878.39 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0167 
4.期末基金资产净值 4,980,160,235.26 
5.期末基金份额净值 1.0152 
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。 
 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去
三个
月 
1.64% 0.05% 0.44% 0.03% 1.20% 0.02% 
过去
六个
月 
1.85% 0.06% 0.38% 0.04% 1.47% 0.02% 
过去
一年 
4.78% 0.05% 1.49% 0.04% 3.29% 0.01% 
过去 11.37% 0.07% 1.51% 0.05% 9.86% 0.02% 
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三年 
自基
金合
同生
效起
至今 
18.49% 0.06% 4.22% 0.05% 14.27% 0.01% 
注：本基金的业绩比较基准为：中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指
数收益率×20%。 
 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 
 
 
§4


管理人报告 
 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 
姓名 职务 
任本基金的基
金经理期限 
证
券
从
业
年
限 
说明 
任职
日期 
离任
日期 
冯小 基金经理 2019- - 20 中国籍，硕士学位，具有
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波 11-28 年 证券投资基金从业资格。2
002年3月至2003年3月在
华泰保险股份有限公司投
资管理中心担任债券交易
员；2003年6月至2003年9
月在平安证券股份有限公
司资产管理部担任债券投
资经理；2003年10月至20
12年7月在兴业银行股份
有限公司资金营运中心担
任高级副理及债券交易
员；2012年8月至2016年1
1月在中海基金股份有限
公司投研中心担任基金经
理；2016年12月加入兴业
基金管理有限公司，现任
基金经理。 
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据
公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监
督管理办法》的相关规定。 
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体
合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 
 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，
公平对待旗下管理的基金和投资组合。 
 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 
 
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 
随着疫情防控形势总体好转，复工复产持续推进，6月制造业景气度回升，生产经
营活动恢复扩张态势。财新6月PMI为51.7，高于5月3.6个百分点，为2021年6月以来最
高。国家统计局PMI为50.2，较5月上升0.6个百分点，同样重回荣枯线以上。5月工业增
加值同比增长0.7%，较4月回升3.6个百分点。5月出口同比增长16.9%，增速较4月回升
13个百分点；进口由4月的同比持平转为增长4.1%；当月实现贸易顺差787.5亿美元，较
4月扩大276.4亿美元。1-5月全国固定资产投资累计同比增长6.2%，较1-4月回落0.6个
百分点。5月社会消费品零售总额同比下降6.7%，降幅较4月收窄4.4个百分点。5月CPI
同比上涨2.1%，与4月持平；PPI同比上涨6.4%，较4月回落1.6个百分点，降至2021年4
月以来最低。5月全国城镇调查失业率录得5.9%，较4月回落0.2个百分点，仍为2020年5
月以来次高。5月经济数据，受益于海外通胀飙升，工业生产（同比增长0.7%）、出口
（同比增长16.9%）均有所改善。内需仍然疲弱，社零、地产销售均未见明显改善。5月
居民中长期贷款有所增长，但仍然处于较低水平，虽然多方刺激，居民购房需求仍不强，
估计跟居民收入增长乏力有关，后续地产销售大概率呈现温和复苏态势。



报告期内债券市场总体较为平稳，10年国债收益率窄幅波动，4月份受海外通胀加
剧及美元走强影响，10年国债收益率上升至季度高点。5月份在央行信贷促进会与国务
院稳经济大盘电话会刺激下，10年国债下探至年内低点。6月份受上海解除封控及全面
复工复产影响，10年国债收益率再次回升。1年国股存单利率4-5月一路向下；6月份受
上海解除封控及半年末因素影响，存单利率有所回升。 
报告期内，本基金在操作中严格遵守基金合同要求构建投资组合，根据组合以及市
场的情况在保证流动性的前提下继续优化组合结构，本组合报告期内均衡配置了3年以
内的金融债与信用债，组合久期和杠杆率保持基本稳定。下一阶段，本组合将维持中短
久期操作，并根据市场情况灵活调整组合久期和杠杆水平。 
 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
截至报告期末兴业安和6个月定开债券发起式基金份额净值为1.0152元，本报告期
内，基金份额净值增长率为1.64%，同期业绩比较基准收益率为0.44%。 
 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。 
 
§5


投资组合报告 
 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产的比例
（%） 
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1 权益投资 - - 
 
其中：股票 - - 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 6,007,713,706.98 99.59 
 
其中：债券 6,007,713,706.98 99.59 
 
资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 3,000,304.11 0.05 
 
其中：买断式回购的买入
返售金融资产 
- - 
7 
银行存款和结算备付金合
计 
21,397,503.26 0.35 
8 其他资产 63,621.64 0.00 
9 合计 6,032,175,135.99 100.00 
 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
本基金本报告期末未持有股票。 
 
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
本基金本报告期末未持有股票。 
 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（％） 
1 国家债券 89,858,250.00 1.80 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 3,299,088,572.61 66.24 
 
其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 2,518,914,884.37 50.58 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） - - 
8 同业存单 99,852,000.00 2.00 
9 其他 - - 
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10 合计 6,007,713,706.98 120.63 
 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序
号 
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（％） 
1 2228004 
22工商银行二级
01 
4,100,000 413,626,961.10 8.31 
2 185219 22海通C1 4,000,000 406,659,506.84 8.17 
3 2223001 22太平人寿01 3,000,000 305,130,328.77 6.13 
4 2228006 
22中国银行二级
01 
2,900,000 292,074,890.41 5.86 
5 2228039 
22建设银行二级
01 
2,500,000 250,389,657.53 5.03 
 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金投资范围不包含股指期货。 
 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金投资范围不包含股指期货。 
 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金投资范围不包含国债期货。 
 
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金投资范围不包含国债期货。 
 兴业安和 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金投资范围不包含国债期货。 
 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体中：（1）中国工商银行股份有限
公司于2022年3月25日因数据报送违规被中国银行保险监督管理委员会罚款360万元；
（2）中国建设银行股份有限公司于2021年8月20日因违反账户管理规定被中国人民银行
罚款388万元；（3）中国银行股份有限公司于2021年5月21日因违规被中国银行保险监
督管理委员会罚没8761.36万元；（4）海通证券股份有限公司于2021年10月15日因未依
法履行职责被中国证监会重庆监管局300万元；（5）中国建设银行股份有限公司于2022
年3月25日因数据报送违规被中国银行保险监督管理委员会罚款470万元；（6）中国银
行股份有限公司于2022年3月25日因数据报送违规被中国银行保险监督管理委员会罚款
480万元。 
报告期内基金投资的前十名证券除中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份
有限公司、中国银行股份有限公司、海通证券股份有限公司外其他证券的发行主体未有
被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金
管理人的研究部门对中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银
行股份有限公司、海通证券股份有限公司保持了及时的研究跟踪，投资决策符合本基金
管理人的投资流程。 
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
 
5.11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 63,621.64 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 其他 - 
8 合计 63,621.64 
 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有可转换债券。 
 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
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本基金本报告期末未持有股票。 
 
§6


开放式基金份额变动 
单位：份 
报告期期初基金份额总额 4,905,519,192.30 
报告期期间基金总申购份额 - 
减：报告期期间基金总赎回份额 38.84 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列） 
- 
报告期期末基金份额总额 4,905,519,153.46 
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 
 
§7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
单位：份 
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 
报告期期间买入/申购总份额 - 
报告期期间卖出/赎回总份额 - 
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.20 
 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 
 
§8


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 
 
项目 持有份额总数 
持有份额
占基金总
份额比例 
发起份额总数 
发起份额
占基金总
份额比例 
发起份额
承诺持有
期限 
基金管理人固
有资金 
10,000,000.00 0.20% 10,000,000.00 0.20% 3年 
基金管理人高
级管理人员 
0.00 0.00% 0.00 0.00% - 
基金经理等人
员 
0.00 0.00% 0.00 0.00% - 
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基金管理人股
东 
0.00 0.00% 0.00 0.00% - 
其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 
合计 10,000,000.00 0.20% 10,000,000.00 0.20% - 
 
§9


影响投资者决策的其他重要信息 
 
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
投
资
者
类
别 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
序
号 
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间 
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 
机
构 
1 
20220401-202
20630 
4,895,517,14
6.43 
0.00 0.00 
4,895,517,14
6.43 
99.80% 
产品特有风险 
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能
会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风
险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万
元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回
进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 
注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 
 
9.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无。 
 
§10


备查文件目录 
 
10.1 备查文件目录 
（一）中国证监会准予兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注
册的文件 






（二）《兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 






（三）《兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 






（四）法律意见书 






（五）基金管理人业务资格批件和营业执照 






（六）基金托管人业务资格批件和营业执照 






（七）中国证监会要求的其他文件 



 
 
10.2 存放地点 
基金管理人、基金托管人的住所 
 兴业安和 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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10.3 查阅方式 
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 






网站：http：//www.cib-fund.com.cn 






投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 






客户服务中心电话 4000095561 



 
 
 
兴业基金管理有限公司 
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