联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 
2022年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇二二年七月二十一日
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 2 
§1


重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。



本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
§2


基金产品概况 
基金简称 光大保德信添天盈五年定期开放债券 
基金主代码 360019 
交易代码 360019 
基金运作方式 契约型定期开放式 
基金合同生效日 2020年 3月 9日 
报告期末基金份额总额 7,032,943,091.34份 
投资目标 
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余
期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类
工具，力求基金资产的稳健增值。 
投资策略 
1、封闭期投资策略 
（1）封闭期配置策略 
本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在
开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 3 
期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并
持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期
到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券
前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚
于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持
有至到期日。 
基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企
业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进
行处置。 
（2）信用债投资策略 
信用类债券是本基金的重要投资对象，因此信用策略是本
基金债券投资策略的重要部分。由于影响信用债券利差水
平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的
信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分
为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策
略。 
（3）资产支持证券投资策略 
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的
构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基
本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券
的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等
进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产
支持证券。 
（4）证券公司短期公司债券投资策略 
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、
公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券
的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券
进行独立、客观的价值评估。 
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 4 
基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎
原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董
事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 
（5）杠杆投资策略 
本基金将在封闭期内进行杠杆投资，杠杆放大部分仍投资
于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定
收益类工具，并采取买入持有到期投资策略。同时采取滚
动回购的方式来维持杠杆，因此负债的资金成本存在一定
的波动性。 
（6）封闭期现金管理策略 
在每个封闭期内完成组合的构建之前，本基金将根据届时
的市场环境对组合的现金头寸进行管理，选择到期日（或
回售日）在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具等进行投资，并采用买入持有到期投资
策略。 
由于在建仓期本基金的投资难以做到与封闭期剩余期限
完美匹配，因此可能存在持有的部分投资品种在封闭期结
束前到期兑付本息的情形。另一方面，本基金持有的部分
投资品种的付息也将增加基金的现金头寸。对于现金头
寸，本基金将根据届时的市场环境和封闭期剩余期限，选
择到期日（或回售日）在封闭期结束之前的债券、回购、
银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资或进行基
金现金分红。 
2、开放期投资策略 
开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与
赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的
流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产
的流动性风险，做好流动性管理。



今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 5 
的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行
适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 
业绩比较基准 
在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日
公布的三年期定期存款利率（税后）+2%。 
风险收益特征 
本基金为债券型基金，其长期预期收益和风险高于货币市
场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
§3


主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 
报告期 
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 
1.本期已实现收益 54,917,431.54 
2.本期利润 54,917,431.54 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0078 
4.期末基金资产净值 7,303,271,853.09 
5.期末基金份额净值 1.0384 
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。 
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基
金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额
相等。



 
3.2 基金净值表现 
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 6 
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 0.76% 0.01% 1.20% 0.01% -0.44% 0.00% 
过去六个月 1.45% 0.01% 2.39% 0.02% -0.94% -0.01% 
过去一年 2.87% 0.01% 4.82% 0.02% -1.95% -0.01% 
自基金转型
起至今 
6.77% 0.01% 11.82% 0.02% -5.05% -0.01% 
 
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 
(2020年 3月 9日至 2022年 6月 30日) 
 
注：本基金由原光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金于2020年3月9日转型而来。



 
 
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 7 
§4


管理人报告 
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限 
说明 
任职日期 离任日期 
沈荣 
固收管
理总部
固收低
风险投
资团队
联席团
队长、
基金经
理 
2018-01-16 - 10年 
沈荣先生，2007年获得上海
交通大学工学学士学位，
2011 年获得上海财经大学
金融学硕士学位。2007年 7
月至 2008 年 9 月在上海电
器科学研究所（集团）有限
公司任职 CAD开发工程师；
2011年 6月至 2012年 3月
在国金证券股份有限公司
任职行业研究员；2012年 3
月至 2014 年 4 月在宏源证
券股份有限公司任职行业
分析师、固定收益分析师；
2014年 4月至 2017年 6月
在平安养老保险股份有限
公司任职债券助理研究经
理、投资经理；2017 年 7
月加入光大保德信基金管
理有限公司，现任公司固收
管理总部固收低风险投资
团队联席团队长，2017年 8
月至今担任光大保德信货
币市场基金的基金经理，
2017年 8月至 2019年 9月
担任光大保德信鼎鑫灵活
配置混合型证券投资基金
的基金经理，2017年 11月
至 2018 年 3 月担任光大保
德信尊尚一年定期开放债
券型证券投资基金（已清
盘）的基金经理，2018年 1
月至 2020 年 3 月担任光大
保德信添天盈月度理财债
券型证券投资基金（2020
年3月起转型为光大保德信
添天盈五年定期开放债券
型证券投资基金）的基金经
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 8 
理，2018年 2月至今担任光
大保德信尊盈半年定期开
放债券型发起式证券投资
基金的基金经理，2018年 3
月至 2019年 11月担任光大
保德信多策略智选 18 个月
定期开放混合型证券投资
基金的基金经理，2018年 5
月至 2020 年 2 月担任光大
保德信睿鑫灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理，2018年 5月至 2021年
5月担任光大保德信中高等
级债券型证券投资基金的
基金经理，2018年 5月至今
担任光大保德信尊富 18 个
月定期开放债券型证券投
资基金的基金经理，2018
年 6月至 2022年 7月担任
光大保德信超短债债券型
证券投资基金的基金经理，
2018年 8月至 2019年 9月
担任光大保德信晟利债券
型证券投资基金的基金经
理，2018年 9月至 2019年
9月担任光大保德信安泽债
券型证券投资基金的基金
经理，2019 年 8 月至 2021
年5月担任光大保德信尊丰
纯债定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金经
理，2020年 3月至今担任光
大保德信添天盈五年定期
开放债券型证券投资基金
的基金经理，2020年 8月至
今担任光大保德信尊合 87
个月定期开放债券型证券
投资基金的基金经理，2020
年 12 月至今担任光大保德
信安瑞一年持有期债券型
证券投资基金的基金经理，
2021 年 3 月至今担任光大
保德信安和债券型证券投
资基金的基金经理，2021
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 9 
年7月至今担任光大保德信
现金宝货币市场基金、光大
保德信耀钱包货币市场基
金的基金经理。 
注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期
和解聘日期。 
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 
无 
 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会
规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制
风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的
行为。






 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持
等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技
术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行
体系。本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交
易原则的现象。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开
竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 
 
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 
宏观方面，4月因为外部客观因素使得全国多地需两端都受到了一定影响，部分分项单
月增速数据出现一定的下滑。但 5月上海陆续推动复工复产，经济呈现明显的修复特征，生
产端较需求端修复速率更快。需求端例如社零、地产销售等环比明显增长也进一步修复市场
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 10 
对经济基本面的信心。6月 PMI数据进一步确认基本面回补趋势，生产端进一步发力的同时，
需求端也在跟进，包括生产经营活动预期的持续改善也在传递积极信号。今年以来冲击市场
的海内外重大宏观事件都在边际上出现积极变化。展望三季度，我们认为经济上行方向较为
明确，斜率有待数据验证。展望整个下半年，我们认为基建投资增速对经济基本面拉动较为
确定，同时地产投资数据可能会有更大力度恢复，不排除制造业投资有超预期情况发生。消
费方面，包括地产、其他商品和服务消费都有进一步改善空间。出口方面，尽管我国出口品
类具有大而全的优势，但海外需求的持续性以及美国经济硬着陆的风险需要密切跟踪。长期
来看，我们认为我国经济体量大、回旋余地广，经济发展向好的基本面并没有改变。 
债券市场方面，二季度短端收益率下行较长端更为明显，信用品种表现更优于利率品种。
除去季末资金面扰动后，具体而言，短端 1年国债和 1年国开二季度末为 1.93%和 2.00%，
分别下行 17bp和 25bp。长端 10年国债和 10年国开一季度末为 2.83%和 3.06%，分别上行
6bp和 2bp。信用债方面，1Y的 AAA信用债一季度末收益率为 2.39%，下行 28bp；3Y的 AAA
和 AA的信用债二季度末为 2.88%和 3.22%，分别下行 23bp和 35bp。 
本基金根据契约要求，配置到期日不超过基金下次开放日的政策性金融债等高安全性债
券品种，力争赚取较为稳定的票息收益。 
4.4.2报告期内基金的业绩表现 
本基金本报告期内份额净值增长率为 0.76%，业绩比较基准收益率为 1.20%。 
 
4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元的情形。 
§5


投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产的
比例(%) 
1 权益投资 - - 
 其中：股票 - - 
2 固定收益投资 10,983,316,207.36 99.77 
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 11 
 其中：债券 10,983,316,207.36 99.77 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 25,179,603.19 0.23 
7 其他各项资产 - - 
8 合计 11,008,495,810.55 100.00 
 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
本基金本报告期末未持有股票。 
 
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细 
本基金本报告期末未持有股票。 
 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产净值
比例(％) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 9,774,898,086.91 133.84 
 其中：政策性金融债 9,497,579,059.91 130.05 
4 企业债券 - - 
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 12 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 1,208,418,120.45 16.55 
10 合计 10,983,316,207.36 150.39 
 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(％) 
1 200305 20进出 05 31,700,000 
3,216,790,942
.97 
44.05 
2 150205 15国开 05 22,900,000 
2,381,262,261
.91 
32.61 
3 150405 15农发 05 20,100,000 
2,096,185,199
.39 
28.70 
4 180401 18农发 01 8,300,000 
894,717,233.2
3 
12.25 
5 150305 15进出 05 7,400,000 
774,081,970.0
6 
10.60 
 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 13 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有股指期货。 
 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 
 
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
5.10.1 本期国债期货投资政策 
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末未持有国债期货。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期内未投资国债期货。 
5.11 投资组合报告附注 
5.11.1 前十名证券中，20 进出 05（200305）、15 进出 05（150305），中国进出
口银行于 2021年 7月 16日收到中国银行保险监督管理委员会出局的处罚（银保
监罚决字(2021)31号）、2022年 3月 25日中国银行保险监督管理委员会出具的
银保监罚决字(2022)9号，主要内容为： 
银保监罚决字(2021)31 号：一、违规投资企业股权；二、个别高管人员未经核
准实际履职；三、监管数据漏报错报；四、违规向地方政府购买服务提供融资；
五、违规变相发放土地储备贷款；六、向用地未获国务院批准的项目发放贷款；
七、违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债；八、租金保理业务基础交易
不真实；九、向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款；十、违规向个别医疗
机构新增融资；十一、个别并购贷款金额占比超出监管上限；十二、借并购贷款
之名违规发放股权收购贷款；十三、违规向未取得“四证”的固定资产项目发放
贷款；十四、违规发放流动资金贷款用于固定资产投资；十五、授信额度核定不
审慎；十六、向无实际用款需求的企业发放贷款导致损失；十七、突破产能过剩
行业限额要求授信；十八、项目贷款未按规定设定抵质押担保；十九、贷款风险
分类不审慎；二十、信贷资产买断业务贷前调查不尽职；二十一、向借款人转嫁
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 14 
评估费用；二十二、同业业务交易对手名单制管理落实不到位；二十三、贸易背
景审查不审慎；二十四、对以往监管通报问题整改不到位。处罚结果为：罚没
7345.6万元。 
银保监罚决字(2022)9号：一、漏报不良贷款余额 EAST数据；二、漏报逾期 90
天以上贷款余额 EAST数据；三、漏报贸易融资业务 EAST数据；四、漏报贷款核
销业务 EAST数据；五、漏报抵押物价值 EAST数据；六、漏报信贷资产转让业务
EAST 数据；七、漏报债券投资业务 EAST 数据；八、漏报权益类投资业务 EAST
数据；九、漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；十、漏报跟单信用证业务 EAST
数据；十一、漏报贷款承诺业务 EAST数据；十二、未报送委托贷款业务 EAST数
据；十三、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十四、漏报分户账 EAST 数据；
十五、EAST系统《对公活期存款分户账明细记录》表错报；十六、EAST系统《关
联关系》表漏报；十七、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报。处罚结果：
罚款 420万元。 
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资
对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵
循价值投资的理念进行投资决策。 
15国开 05(150205)、14国开 29(140229)，国家开发银行有限公司于 2022年 3
月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)8 号，主
要内容为：一、未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业
务 EAST 数据；三、漏报贷款核销业务 EAST 数据；四、信贷资产转让业务 EAST
数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST 数据；六、漏报权益类投资业务
EAST数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST数据；八、漏报保函业务 EAST数据；
九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST 系统理财产品非
标投向行业余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、漏报授信
信息 EAST数据；十三、EAST系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST系统《对
公信贷业务借据》表错报；十五、EAST 系统《关联关系》表漏报；十六、EAST
系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登记不规范。处罚结果：罚款
440万元。 
基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 15 
备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价
值投资的理念进行投资决策。 
15农发 05(150405)、18农发 01(180401)，中国农业发展银行于 2022年 3月 25
日收到中国银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)10 号，主要内
容为：中国农业发展银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在以
下违法违规行为：一、漏报不良贷款余额 EAST数据；二、逾期 90天以上贷款余
额 EAST数据存在偏差；三、漏报贷款核销业务 EAST数据；四、漏报抵押物价值
EAST数据；五、错报信贷资产转让业务 EAST数据；六、未报送债券投资业务 EAST
数据；七、未报送权益类投资业务 EAST数据；八、银行承兑汇票业务 EAST数据
存在偏差；九、漏报跟单信用证业务 EAST数据；十、未报送贷款承诺业务 EAST
数据；十一、未报送委托贷款业务 EAST数据；十二、EAST系统分户账与总账比
对不一致；十三、漏报对公活期存款账户明细 EAST 数据；十四、未在开户当月
向 EAST 系统报送账户信息；十五、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十六、
EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十七、EAST 系统《对公信贷分户账》
表漏报。处罚结果：罚款 480万元。 
基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象
备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价
值投资的理念进行投资决策。 
20宁波银行小微债 02(2020006)，宁波银行股份有限公司于 2021年 7月 21日收
到中国人民银行宁波市中心支行的行政处罚（甬银处罚字(2021)2 号），于 2021
年 8月 6日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的行政处罚（甬银保监
罚决字(2021)57号）、于 2021年 12月 31日收到中国银行保险监督管理委员会
宁波监管局的公开处罚（甬银保监罚决字(2021)81号）、于 2022年 4月 18日收
到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的公开处罚（甬银保监罚决字
(2022)30号）、于 2022年 4月 18日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管
局的公开处罚（甬银保监罚决字(2022)28号）、于 2022年 4月 23日收到中国银
行保险监督管理委员会宁波监管局的公开处罚（甬银保监罚决字(2022)35 号）、
于 2022 年 5 月 27 日收到中国银行保险监督管理委员会宁波监管局的公开处罚
（甬银保监罚决字(2022)44号），主要内容为： 
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 16 
甬银保监罚决字(2021)57 号：贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储；开发贷款
支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违规流入房市；
房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎。处罚结果：罚款人民币 275
万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。 
甬银处罚字(2021)2号：1.违规为存款人多头开立银行结算账户；2.超过期限或
未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.占压财政存款；4.未按
照规定履行客户身份识别义务；5.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；
6.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。处罚结果：
给予警告，并处罚款 286.2万元。 
甬银保监罚决字(2021)81 号：信用卡业务管理不到位。处罚结果：罚款人民币
30万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。 
甬银保监罚决字(2022)30 号：代理保险销售不规范。处罚结果：罚款人民币 30
万元。 
甬银保监罚决字(2022)28 号：信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备
项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信管理不到位。
处罚结果：罚款人民币 220万元。 
甬银保监罚决字(2022)35 号：薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信
贷政策执行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准确、
票据业务管控不严、非现场统计数据差错。处罚结果：罚款人民币 270万元。 
甬银保监罚决字(2022)44号：非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、
主承销债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于购买
本行理财、违规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位、
数据治理存在欠缺。处罚结果：罚款人民币 290万元。 
基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象
备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价
值投资的理念进行投资决策。 
除上述证券外，本基金本报告期末投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门
立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情
况。 
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 17 
5.11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 
5.11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 - 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 - 
注：本基金本报告期末无其他资产构成。 
 
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
 
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有股票。 
 
§6


开放式基金份额变动 
单位：份 
本报告期期初基金份额总额 7,032,943,091.34 
报告期期间基金总申购份额 - 
减：报告期期间基金总赎回份额 - 
报告期期间基金拆分变动份额 - 
本报告期期末基金份额总额 7,032,943,091.34 
光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 18 
§7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。 
 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本报告期内，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。 
§8


影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
投资者
类别


 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
序号 
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间 
期初份
额 
申购份
额 
赎回份额 持有份额 份额占比 
机构 
1 
20220401-202206
30 
2,509,
079,93
2.19 
0.00 0.00 
2,509,079,9
32.19 
35.68% 
2 
20220401-202206
30 
4,014,
143,13
7.28 
0.00 0.00 
4,014,143,1
37.28 
57.08% 
产品特有风险 
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回
的情况，从而： 
（1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 
（2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原
因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 
（3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导
致基金不能满足存续条件的风险。 
本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持
有人利益。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 
无。 
§9


备查文件目录 
9.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金设立的文件



光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 19 
2、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金基金合同



3、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书



4、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金托管协议



5、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金法律意见书



6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程



7、基金托管人业务资格批件和营业执照



8、报告期内光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的
各项公告



9、中国证监会要求的其他文件 
 
9.2 存放地点 
上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。 
 
9.3 查阅方式 
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本
基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 
 
 
 
 
 
 
 
 
光大保德信基金管理有限公司 
二〇二二年七月二十一日