对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
和讯网 > 基金 > 基金净值 > () > 基金公告
()




东吴新经济混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二二年七月二十一日 东吴新经济混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴新经济混合 基金主代码 580006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 12月 30日 报告期末基金份额总额 155,187,906.40 份 投资目标 本基金为混合型基金,通过投资于引领经济发展 未来方向的新兴行业的上市公司,享受新经济发 展带来的高成长和高收益。重点投资其中具有成 长优势、估值优势和竞争优势的上市公司股票, 追求超额收益。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资 策略,根据自上而下对宏观经济、政策和证券市 场走势的综合分析,在遵循前述本基金资产配置 总体比例限制范围内,确定基金资产在股票、债 券、现金和衍生产品上的具体投资比例。根据科 学技术和产业的发展趋势对与新经济相关创新 技术、典型产业进行识别。随后自下而上地精选 代表新经济的典型上市公司和与新经济密切相 关的上市公司,针对两类公司的不同特征,充分 考虑公司的成长性,运用东吴基金企业竞争优势 评价体系进行评价,构建股票池。投资具有成长 优势和竞争优势的上市公司股票,追求超额收 益。 业绩比较基准 75%*沪深 300指数+25%*中证全债指数 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的混合型基金,其风 险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金, 东吴新经济混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


低于股票型基金,在证券投资基金中属于风险较 高、预期收益也较高的基金产品。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东吴新经济混合 A 东吴新经济混合 C 下属分级基金的交易代码 580006 012617 报告期末下属分级基金的份额总额 109,151,413.91 份 46,036,492.49份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2022年 4月 1日 - 2022年 6月 30日 ) 东吴新经济混合 A 东吴新经济混合 C 1.本期已实现收益 -3,675,901.19 950,243.46 2.本期利润 16,753,792.39 4,976,599.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.2389 0.3372 4.期末基金资产净值 194,752,786.49 81,886,661.73 5.期末基金份额净值 1.7842 1.7787 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、本基金于 2021年 6月 9日开始分为 A、C两类。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴新经济混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②- ④ 过去三个月 16.13% 2.81% 4.94% 1.07% 11.19% 1.74% 过去六个月 -8.48% 2.64% -6.44% 1.09% -2.04% 1.55% 过去一年 -0.86% 2.65% -9.30% 0.93% 8.44% 1.72% 过去三年 106.98% 2.14% 16.45% 0.95% 90.53% 1.19% 过去五年 93.72% 1.85% 23.37% 0.95% 70.35% 0.90% 自基金合同 生效起至今 147.25% 1.69% 38.59% 1.07% 108.66% 0.62% 东吴新经济混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


东吴新经济混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②- ④ 过去三个月 16.02% 2.81% 4.94% 1.07% 11.08% 1.74% 过去六个月 -8.65% 2.64% -6.44% 1.09% -2.21% 1.55% 过去一年 -1.23% 2.65% -9.30% 0.93% 8.07% 1.72% 自基金合同 生效起至今 9.24% 2.63% -9.32% 0.92% 18.56% 1.71% 注:1、比较基准=75%*沪深 300指数+25%*中证全债指数。 2、本基金于 2021年 6月 9日开始分为 A、C两类。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东吴新经济混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:1、比较基准=75%*沪深 300指数+25%*中证全债指数。 2、本基金于 2021年 6月 9日开始分为 A、C两类,C类基金份额的同期业绩比较基准收益率 与 A 类基金份额保持一致。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 徐嶒 基 金 经 理 2020年 12 月 16日 - 11 徐嶒先生,中国国籍,香港 中文大学哲学硕士,具备证 券投资基金从业资格。曾任 职埃森哲咨询公司上海分 公司行业研究员。2011年 1 月起加入东吴基金管理有 限公司,现任基金经理。 2015年 5月 12日至 2018年 东吴新经济混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


11 月 20 日担任东吴多策略 灵活配置混合型证券投资 基金(原东吴内需增长混合 型证券投资基金)基金经 理,2015年 5月29日至2018 年 11月 20日担任东吴安享 量化灵活配置混合型证券 投资基金(原东吴新创业混 合型证券投资基金)基金经 理,2015年 5月29日至2018 年 12 月 6 日担任东吴新经 济混合型证券投资基金基 金经理,2018年 10 月 12日 至今担任东吴安盈量化灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理,2020 年 12 月 16 日至今担任东吴安享量 化灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,2020 年 12 月 16 日至今担任东吴新 经济混合型证券投资基金 基金经理,2021 年 1 月 22 日至今担任东吴双三角股 票型证券投资基金基金经 理。 丁戈 基 金 经 理 2021年 12 月 2日 - 10 丁戈先生,中国国籍,北京 大学政治经济学硕士,具备 证券投资基金从业资格。曾 任职中银基金管理有限公 司研究员。2020年 9月加入 东吴基金管理有限公司任 专户投资经理,现任基金经 理。2021 年 12 月 2 日至今 担任东吴新经济混合型证 券投资基金基金经理,2021 年 12月 15日至今担任东吴 阿尔法灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 东吴新经济混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人 谋求最大利益。本报告期内,本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易 管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内,本 基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年二季度,受疫情和俄乌影响,市场一度出现大幅调整。在稳定市场政策应出尽出的刺 激下,中国经济显现出与全球错位强势的现象,期间外资大幅流入,成交量逐级放大,政策层层 加码,市场筑底反弹。产业层面看,新能源车销量预期由悲观转强。中国汽车工业协会发布数据 显示,2022年一季度新能源汽车总销量为 125.7万辆,4、5月环比持续改善数据喜人,6月预计 有望继续环比改善,我国新能源汽车销量全年将有望延续高增长。极具性价比和产品力的新车发 布将一定程度带动新能源车销售加速推进。 展望三季度,疫情的扰动有望伴随政策的疏导得到解决,供应链盈利成长性的拐点也有望在 二季度出现。新能源车板块在持续上涨后估值可能仍处中长期合理位置。虽然市场有声音担忧拥 挤度问题,但参考美股纳斯达克科技股近 20年的表现,符合产业浪潮的资产有以年度为单位的阶 段性结构占比高的特征。在全球通胀见顶预期下,原材料成本压力有望得到缓解,半导体供求格 局重塑背景下缺芯问题有望得到缓解,补贴政策有望为下半年汽车销售保驾护航。因此我们判断 锂电池产业链、汽车零配件、智能化零配件可能继续呈现出稀缺的高确定性和高成长性。重点关 注边际持续改善的资产。


东吴新经济混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末东吴新经济混合 A基金份额净值为 1.7842 元,本报告期基金份额净值增长率 为 16.13%;截至本报告期末东吴新经济混合 C基金份额净值为 1.7787元,本报告期基金份额净 值增长率为 16.02%;同期业绩比较基准收益率为 4.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 251,936,159.04 83.41 其中:股票


251,936,159.04 83.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


- - 其中:债券


- - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


33,704,748.66 11.16 8 其他资产


16,387,322.81 5.43 9 合计





302,028,230.51





100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 251,837,340.74 91.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,742.54 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 东吴新经济混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 19,924.66 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,015.73 0.00 M 科学研究和技术服务业 13,250.75 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 3,393.80 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 53,490.82 0.02 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 251,936,159.04 91.07 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 300750 宁德时代 40,800 21,787,200.00 7.88 2 688063 派能科技 52,914 16,519,750.80 5.97 3 002074 国轩高科 347,100 15,827,760.00 5.72 4 300438 鹏辉能源 256,100 15,737,345.00 5.69 5 002594 比亚迪 43,100 14,373,419.00 5.20 6 688518 联赢激光 404,182 13,738,146.18 4.97 7 601689 拓普集团 185,300 12,680,079.00 4.58 8 300014 亿纬锂能 129,000 12,577,500.00 4.55 9 002805 丰元股份 186,800 11,562,920.00 4.18 10 300207 欣旺达 346,000 10,933,600.00 3.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


东吴新经济混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 91,837.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,295,485.80 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,387,322.81 东吴新经济混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 东吴新经济混合 A 东吴新经济混合 C 报告期期初基金份额总额 67,029,623.78 9,062,702.70 报告期期间基金总申购份额 71,632,771.72 54,811,526.90 减:报告期期间基金总赎回份额 29,510,981.59 17,837,737.11 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 109,151,413.91 46,036,492.49 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴新经济混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴新经济股票型证券投资基金设立的文件; 2、《东吴新经济混合型证券投资基金基金合同》; 3、《东吴新经济混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 5、报告期内东吴新经济混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.scfund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 (021)50509666;400-821-0588。 东吴基金管理有限公司 2022 年 7月 21日