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东吴增鑫宝货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二二年七月二十一日 东吴增鑫宝货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴增鑫宝货币 基金主代码 003588 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 7日 报告期末基金份额总额 5,079,487,725.86份 投资目标 在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争 获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究 国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资 金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益 性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准 的投资回报。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 下属分级基金的交易代码 003588 003589 报告期末下属分级基金的份额总额 57,103,644.97份 5,022,384,080.89份


东吴增鑫宝货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2022年 4月 1日 - 2022年 6月 30日 ) 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 1. 本期已实现收益 188,755.81 26,184,468.11 2.本期利润 188,755.81 26,184,468.11 3.期末基金资产净值 57,103,644.97 5,022,384,080.89 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东吴增鑫宝货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4052% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.0686% 0.0031% 过去六个月 0.9176% 0.0029% 0.6695% 0.0000% 0.2481% 0.0029% 过去一年 1.9132% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 0.5632% 0.0023% 过去三年 6.0665% 0.0021% 4.0537% 0.0000% 2.0128% 0.0021% 过去五年 12.9336% 0.0028% 6.7537% 0.0000% 6.1799% 0.0028% 自基金合同 生效起至今 15.5551% 0.0029% 7.6266% 0.0000% 7.9285% 0.0029% 注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 2、本基金收益分配按日结转份额。 东吴增鑫宝货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4651% 0.0031% 0.3366% 0.0000% 0.1285% 0.0031% 过去六个月 1.0376% 0.0029% 0.6695% 0.0000% 0.3681% 0.0029% 过去一年 2.1579% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 0.8079% 0.0023% 过去三年 6.8332% 0.0021% 4.0537% 0.0000% 2.7795% 0.0021% 过去五年 14.2983% 0.0028% 6.7537% 0.0000% 7.5446% 0.0028% 自基金合同 17.1313% 0.0029% 7.6266% 0.0000% 9.5047% 0.0029% 东吴增鑫宝货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


生效起至今 注:1、比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东吴增鑫宝货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:比较基准=中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邵笛 基金经理 2018年 4月 11 日 - 15 年 邵笛先生,中国国籍,上海财 经大学工商管理硕士,具备证 券投资基金从业资格。曾任职 上海广大律师事务所;上海文 筑建筑咨询公司;上海永一房 产咨询有限公司。2006 年 9 月起加入东吴基金管理有限 公司,现任基金经理。2019 年 4 月 2 日至 2020 年 7 月 7 日担任东吴鼎元双债债券型 证券投资基金基金经理,2021 东吴增鑫宝货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


年 7月 2日至 2021年 7月 28 日担任东吴中证可转换债券 指数证券投资基金基金经理, 2018年 4月 23日至 2021年 9 月 1 日担任东吴悦秀纯债债 券型证券投资基金基金经理。 2014 年 10 月 30 日至今担任 东吴货币市场证券投资基金 基金经理,2018年 4月 11日 起至今担任东吴增鑫宝货币 市场基金基金经理,2022年 5 月 9 日至今担任东吴鼎泰纯 债债券型证券投资基金基金 经理,2022 年 5 月 9 日至今 担任东吴优益债券型证券投 资基金基金经理。 注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规 定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋 求最大利益。本报告期内,本基金不存在违反法律法规、基金合同和损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易 管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 疫情成为影响二季度经济走势的主要因素,4月经济见底企稳,之后进入修复阶段。出口表 现出较强的韧性,但消费动力不足,地产销售大幅回落,地方政府逐步推出各项放松政策。原油 东吴增鑫宝货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


价格持续走高,PPI有所回落,仍位于 6%上方,CPI相对温和,在 2.1%附近波动。央行在总量和 结构两方面为稳定经济而积极作为,包括上缴利润、适时降准、支持中小微贷款等多方面,在疫 情得以控制后再提保持流动性合理充裕,不搞大水漫灌。由于疫情短期冲击,人民币对美元汇率 在 4、5月份出现了快速贬值,幅度达 7%左右,之后保持稳定。外部看,受制于通胀数据超预期, 美联储紧缩节奏有所加快,6月加息 75bp,其他各国也多有加息动作。 二季度市场处于危机应对模式,避险情绪浓重,需求不足,货币市场流动性极为宽松。隔夜 回购利率较一季度明显下行,降幅达 40bp左右,其他期限利率也有不同幅度的下行。存款存单收 益率同样大幅上涨,1年期国股存单收益率由季初的 2.6%下行至最低的 2.25%左右,在 6月份出 现了短暂的小幅反弹。二季度长期利率债小幅震荡,幅度在 20bp以内,一方面有外部美债收益率 的大幅上行牵制,一方面有疫情冲击的短期刺激而形成的利率底。信用债方面,再现“资产荒”, 市场成交集中在城投债、二级资本债等品种,债券违约主体同比有所减少,主要集中在房地产领 域。 本基金在报告期内,严控投资组合信用风险,防范市场波动风险,严格控制投资组合偏离度, 做好流动性管理。本基金积极做好各类资产配置,跟随市场变化及时进行组合调整,在各项指标 合规的前提下努力为基金持有人获取合理收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期东吴增鑫宝货币 A的基金份额净值收益率为 0.4052%,本报告期东吴增鑫宝货币 B 的基金份额净值收益率为 0.4651%,同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 2,236,479,297.85 40.27 其中:债券 2,236,479,297.85 40.27 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 1,609,248,509.98 28.98 其中:买断式回购的买入 - - 东吴增鑫宝货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 计 851,191,212.77 15.33 4 其他资产 856,111,529.80 15.42 5 合计 5,553,030,550.40 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.22 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 471,734,313.42 9.29 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 26 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 46 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120天,如有超过应当在 10个交易日内调整。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 78.34


9.29


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60 天 3.56 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90 天 6.10 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 1.96 - 东吴增鑫宝货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


4 90天(含)-120天 1.97 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397天(含) 2.17 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 92.14 9.29 注:本基金合同约定本基金投资组合的平均剩余期限不超过 120天。 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 555,689,772.24 10.94 其中:政策性金融债 473,497,132.11 9.32 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,081,516,255.17 21.29 6 中期票据 - - 7 同业存单 599,273,270.44 11.80 8 其他 - - 9 合计 2,236,479,297.85 44.03 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 99,976,046.70 1.97 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 200217 20国开 17 2,100,000 210,464,969.26 4.14 2 012280302 22 南电 SCP001 2,000,000 201,684,102.15 3.97 3 012280478 22 电网 SCP003 1,800,000 181,602,450.60 3.58 4 210211 21国开 11 1,600,000 163,056,116.15 3.21 5 112209100 22浦发银行 CD100 1,600,000 159,790,325.42 3.15 6 072210001 22招商证券 CP001 1,500,000 151,530,867.79 2.98 7 042100339 21 邮政 CP001 1,000,000 102,246,346.73 2.01 8 012280610 22中电投 SCP009 1,000,000 100,718,394.56 1.98 9 012281031 22 南电 SCP004 1,000,000 100,541,259.96 1.98 10 072210059 22银河证券 CP005 1,000,000 100,402,740.43 1.98 东吴增鑫宝货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0822% 报告期内偏离度的最低值 0.0453% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0617% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 1.0000元。


本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券除“20国开 17(证券代码:200217)、21 国开 11(证 券代码:210211)、22浦发银行 CD100(证券代码:112209100)”外,其他证券的发行主体未被 监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 经分析,上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响,本基金对证券的投资决策程序符合 相关法律法规及基金合同的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 856,111,529.80 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 856,111,529.80 东吴增鑫宝货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 东吴增鑫宝货币 A 东吴增鑫宝货币 B 报告期期初基金份额总额 39,938,782.38 5,421,170,950.46 报告期期间基金总申购份额 43,623,222.64 8,635,786,555.56 报告期期间基金总赎回份额 26,458,360.05 9,034,573,425.13 报告期期末基金份额总额 57,103,644.97 5,022,384,080.89 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、份额级别调整和转换入份额,基金总赎回份额含份额 级别调整和转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴增鑫宝货币市场基金设立的文件; 2、《东吴增鑫宝货币市场基金基金合同》; 3、《东吴增鑫宝货币市场基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 东吴增鑫宝货币市场基金 2022 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


5、报告期内东吴增鑫宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管 理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.scfund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2022 年 7月 21日