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华宝中短债债券型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告


2022年 6月 30日
































基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 7月 21日 华宝中短债债券 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 07月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


华宝中短债债券


基金主代码


006947 基金运作方式


契约型开放式、发起式 基金合同生效日


2019年 3月 15日 报告期末基金份额总额


365,603,949.71份


投资目标


在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,本基金重 点投资于中短期债券,力争获得超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动 式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财 政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础 上,自上而下确定大类资产投资比例和债券的组合目标 久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而 上”的投资理念,在研究分析信用风险、流动性风险、 供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上,自下 而上的精选个券,把握固定收益类金融工具投资机会。 华宝中短债债券 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页


业绩比较基准


中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存 款利率(税后)×20% 风险收益特征


本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市 场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人


华宝基金管理有限公司 基金托管人


中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


华宝中短债债券 A


华宝中短债债券 C


下属分级基金的交易代码


006947


006948


报告期末下属分级基金的份额总额


305,720,788.91份


59,883,160.80份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)


华宝中短债债券 A 华宝中短债债券 C 1.本期已实现收益


1,115,199.77 234,582.01 2.本期利润


2,482,742.56 696,784.38 3.加权平均基金份额本期利润


0.0107 0.0109 4.期末基金资产净值


336,763,026.55 65,093,244.98 5.期末基金份额净值


1.1015 1.0870 注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


华宝中短债债券 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


华宝中短债债券 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页


过去三个月 1.22%


0.03%


0.70%


0.02%


0.52%


0.01%


过去六个月 1.99%


0.03%


1.33%


0.03%


0.66%


0.00%


过去一年 4.13%


0.03%


3.08%


0.03%


1.05%


0.00%


过去三年 10.97%


0.04%


9.16%


0.04%


1.81%


0.00%


过去五年 - - -


- - - 自基金合同 生效起至今 12.28%


0.04%


9.94%


0.04%


2.34%


0.00%


华宝中短债债券 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 1.13%


0.02%


0.70%


0.02%


0.43%


0.00%


过去六个月 1.79%


0.03%


1.33%


0.03%


0.46%


0.00%


过去一年 3.72%


0.03%


3.08%


0.03%


0.64%


0.00%


过去三年 9.65%


0.04%


9.16%


0.04%


0.49%


0.00%


过去五年 - - -


- - - 自基金合同 生效起至今 10.81%


0.04%


9.94%


0.04%


0.87%


0.00%


注:(1)基金业绩基准:中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后) ×20%; (2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如 非交易日)。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝中短债债券 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页


注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定,截至 2019年 09月 15日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。


3.3 其他指标 无 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


高文庆 本基金基 2019-03-15 - 12年 硕士。2010年 7月加入华宝基金管理有 华宝中短债债券 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页


金经理 限公司,先后担任助理风险分析师、助理 产品经理、信用分析师、高级信用分析师、 基金经理助理等职务。2017年 3月起任 华宝现金宝货币市场基金、华宝新起点灵 活配置混合型证券投资基金基金经理, 2019年 3月起任华宝中短债债券型发起 式证券投资基金基金经理,2019年 5月 起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金 基金经理,2019年 7月起任华宝现金添 益交易型货币市场基金基金经理,2019 年 9月起任华宝政策性金融债债券型证 券投资基金基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。


2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规 的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投 资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。


本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 华宝中短债债券 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2022年二季度,国内经济数据在经历了 4月的大幅下滑后,5、6月开始回升。具体来看,4 月工业增加值同比增速为-2.9%,5月增速由负转正(0.7%),1-5月,固定资产投资累计同比 6.2%, 较一季度回落 3.1个百分点,其中基建(不含电力)、房地产和制造业投资累计增速分别为 6.7%, -4.0%和 10.6%,分别较一季度回落 1.8、4.7和 5个百分点。社会消费品零售总额 4月和 5月同 比增速分别为-11.1%和-6.7%。外贸方面,4月出口和进口同比分别为 3.9%和-0.1%,5月增速大 幅回升至 16.9%和 4.1%,出口韧性仍较强。二季度市场流动性边际宽松,隔夜加权利率均值由一 季度的 1.99%大幅回落 49BP至 1.50%。政策利率保持不变,但 5Y期 LPR报价下行 15BP至 4.45%, 1Y期 LPR维持不变。央行于 4月实施全面降准 0.25个百分点和部分机构额外再降 0.25个百分点, 释放长期资金约 5300亿元。二季度债券收益率先下后上,收益率曲线陡峭化。短端债券表现最好, 主要受到资金利率走低、基本面预期走弱等因素影响。


报告期内,本基金管理规模有所增长。在资产配置上,本基金投资品种以 AAA评级的短融和 中票为主,在二季度末组合杠杆和久期有所下降,整体运行平稳。本基金管理人将继续本着谨慎、 稳健、安全的原则,积极关注通胀、经济和政策面的变化,根据市场变化灵活调整投资策略,为 投资者谋取稳定回报。


4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期基金份额 A净值增长率为 1.22%,本报告期基金份额 C净值增长率为 1.13%;同期业 绩比较基准收益率为 0.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 华宝中短债债券 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页


2 基金投资


- - 3


固定收益投资


435,991,088.36 99.32


其中:债券


435,991,088.36 99.32











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


2,724,860.53 0.62 8 其他资产


264,658.28 0.06 9 合计


438,980,607.17 100.00 注:本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利 息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


10,317,802.21 2.57 2


央行票据


- - 3


金融债券


10,704,486.72 2.66


其中:政策性金融债


10,704,486.72 2.66 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


50,862,386.29 12.66 6


中期票据


364,106,413.14 90.61 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


435,991,088.36 108.49 华宝中短债债券 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 102002065 20成都建工 MTN001 300,000 31,116,887.67 7.74 2 102101317 21河钢集 MTN002 200,000 21,664,547.95 5.39 3 101801238 18甘国投 MTN001 200,000 21,046,750.68 5.24 4 102100396 21南部新城 MTN001 200,000 21,037,117.81 5.23 5 101900403 19湘建工 MTN002 200,000 20,846,202.74 5.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。


5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 华宝中短债债券 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页


也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资。





5.10.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


1,740.47 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


262,742.81 6


其他应收款


175.00 7 其他


- 8 合计


264,658.28 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


华宝中短债债券 A


华宝中短债债券 C


报告期期初基金份额总额


159,231,271.50 48,567,401.34 报告期期间基金总申购份额


180,395,371.80 52,414,475.95 减:报告期期间基金总赎回份额


33,905,854.39 41,098,716.49 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


305,720,788.91 59,883,160.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


华宝中短债债券 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页


单位:份


项目


华宝中短债债券 A


华宝中短债债券 C


报告期期初管理人持有的本基金份额


10,192,882.63 - 报告期期间买入/申购总份额


- - 报告期期间卖出/赎回总份额


- - 报告期期末管理人持有的本基金份额


10,192,882.63 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例(%)


3.33 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况


项目


持有份额总数


持有份额占基金总 份额比例(%)


发起份额总数


发起份额占基金总 份额比例(%)


发起份额承 诺持有期限


基金管理人固 有资金


10,192,882.63 2.79 10,192,882.63 2.79 不少于 3年 基金管理人高 级管理人员


- - - - - 基金经理等人 员


- - - - - 基金管理人股 东


- - - - - 其他


- - - - - 合计


10,192,882.63 2.79 10,192,882.63 2.79 - 注:1、本基金募集期间,本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00元认购了 本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3年;


2、本基金管理人运用固有资金于 2019年 3月 13日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起 资金的认购费用为 1,000元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 §9 影响投资者决策的其他重要信息


9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息


2022年 4月 18日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,XIAOYI HELEN HUANG(黄小 薏)不再担任公司总经理,公司副总经理向辉代为履行总经理职责。 华宝中短债债券 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页





本公司于 2022年 5月完成工商变更登记,公司变更后的股东信息为:华宝信托有限责任公司 (持股 51%)、Warburg Pincus Asset Management, L.P. (“华平投资”,持股 29%)、江苏 省铁路集团有限公司(持股 20%)。


§10 备查文件目录


10.1 备查文件目录


中国证监会批准基金设立的文件; 华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金合同; 华宝中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书; 华宝中短债债券型发起式证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点


以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 10.3 查阅方式


投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。





华宝基金管理有限公司 2022年 7月 21日