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华宝可转债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告


2022年 6月 30日
































基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 7月 21日 华宝可转债债券 2022年第 2季度报告 第 2页 共 14页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


华宝可转债债券


基金主代码


240018 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2011年 4月 27日 报告期末基金份额总额


796,816,749.83份


投资目标


在控制风险和保持资产流动性的前提下,主要通过对可 转债的投资,力争为基金份额持有人创造稳定的当期收 益和长期回报。 投资策略 本基金采用自上而下的宏观投资策略,通过对国内外宏 观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况,以及 证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法 规等因素的综合分析,在固定收益类资产和权益类资产 之间进行动态灵活配置。 本基金将采用定性与定量相结合的方法来构建可转债 投资组合,重点投资价值被市场低估、发债公司具有较 好发展潜力、基础股票具有较高上升预期的个券品种。 华宝可转债债券 2022年第 2季度报告 第 3页 共 14页


对于因可转债转股形成的股票、因所持股票所派发的权 证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等资产,本 基金应在其可交易(即不受锁定期等任何交易限制)之 日起的三个月内卖出。该部分权益类资产的投资比例不 高于基金资产的 20%。 业绩比较基准


标普中国可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益 率×30% 风险收益特征


本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低 于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。本基 金重点配置可转债(含分离交易可转债),在债券型基金 中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人


华宝基金管理有限公司 基金托管人


招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


华宝可转债债券


华宝可转债债券 C


下属分级基金的交易代码


240018


008817


报告期末下属分级基金的份额总额


424,606,229.30份


372,210,520.53份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)


华宝可转债债券 华宝可转债债券 C 1.本期已实现收益


-7,267,413.73 -3,847,322.06 2.本期利润


58,524,949.48 51,378,243.54 3.加权平均基金份额本期利润


0.1387 0.1560 4.期末基金资产净值


712,942,707.53 621,145,922.35 5.期末基金份额净值


1.6791 1.6688 注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 华宝可转债债券 2022年第 2季度报告 第 4页 共 14页


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


华宝可转债债券


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 9.28%


0.90%


3.58%


0.40%


5.70%


0.50%


过去六个月 -7.42%


1.06%


-2.09%


0.53%


-5.33%


0.53%


过去一年 12.74%


1.05%


8.36%


0.48%


4.38%


0.57%


过去三年 72.34%


0.89%


28.76%


0.45%


43.58%


0.44%


过去五年 73.55%


0.80%


39.74%


0.46%


33.81%


0.34%


自基金合同 生效起至今 67.91%


1.19%


51.98%


0.80%


15.93%


0.39%


华宝可转债债券 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 9.21%


0.90%


3.58%


0.40%


5.63%


0.50%


过去六个月 -7.54%


1.06%


-2.09%


0.53%


-5.45%


0.53%


过去一年 12.45%


1.05%


8.36%


0.48%


4.09%


0.57%


过去三年 - - -


- - - 过去五年 - - -


- - - 自基金合同 生效起至今 43.28%


0.95%


18.18%


0.47%


25.10%


0.48%


注:(1)基金业绩基准:标普中国可转债指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%; (2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如 非交易日)。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 华宝可转债债券 2022年第 2季度报告 第 5页 共 14页


率变动的比较 注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定,截至 2011年 10月 27日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。


3.3 其他指标 无 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 说明


华宝可转债债券 2022年第 2季度报告 第 6页 共 14页


任职日期


离任日期


年限


李栋梁 本基金基 金经理、 混合资产 部副总经 理 2016-06-01 - 19年 硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝 信托有限责任公司和太平资产管理有限 公司从事固定收益的证券研究和投资管 理工作。2010年 10月加入华宝基金管理 有限公司,先后担任债券分析师、基金经 理助理、固定收益部副总经理等职务,现 任混合资产部副总经理。2011年 6月起 任华宝宝康债券投资基金基金经理,2014 年 10月起任华宝增强收益债券型证券投 资基金基金经理,2015年 10月至 2017 年 12月任华宝新机遇灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)、华宝新价值灵活配置 混合型证券投资基金基金经理,2016年 4 月至 2019年 6月任华宝宝鑫纯债一年定 期开放债券型证券投资基金基金经理, 2016年 6月起任华宝可转债债券型证券 投资基金基金经理,2016年 9月至 2017 年 12月任华宝新活力灵活配置混合型证 券投资基金基金经理,2016年 12月至 2021年 3月任华宝新起点灵活配置混合 型证券投资基金基金经理,2017年 1月 至 2018年 6月任华宝新动力一年定期开 放灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2017年 2月起任华宝新飞跃灵活配 置混合型证券投资基金基金经理,2017 年 3月至 2018年 7月任华宝新回报一年 定期开放混合型证券投资基金基金经理, 2017年 3月至 2018年 8月任华宝新优选 一年定期开放灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,2017年 6月至 2019年 3 月任华宝新优享灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,2021年 4月起任华宝 双债增强债券型证券投资基金基金经理, 2022年 5月起任华宝安宜六个月持有期 债券型证券投资基金基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。


2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝可转债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、 华宝可转债债券 2022年第 2季度报告 第 7页 共 14页


监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的 基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。


本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


4月经济增速下行压力明显加大。生产端工业增加值和服务业生产指数均呈同比下降趋势; 需求端各项数据也均较前值有所回落,尤其是消费需求同比下降达两位数,反映了居民部门消费 场景受限、消费能力减弱等因素,大部分行业同比增速均减速;此外,由于上海和吉林为汽车和 半导体等产业链中心,4 月汽车和机械等行业生产增速降幅最为显著。


5月工业增加值当月同比回正,固定资产投资三大分项当月同比增速有回升,但房地产、制 造业累计同比增速仍在下滑。商品房销售同比下行趋势仍未见扭转,房地产行业景气度仍低。基 建投资累计同比有所回升,但建筑施工强度偏低或反映实物工作量的形成仍然偏慢。制造业投资 同比增速小幅回落,高技术制造业投资表现仍强。居民消费低迷状态有所改善,商品消费改善幅 度可能好于餐饮消费。


6月企业复工复产逐步推动,社会经济逐渐恢复,PMI指数为 50.2%,已处于枯荣线上方。主 要指标方面,内需外需双双回升但速度较慢。生产快速恢复,供需缺口扩大。库存方面,产成品 库存大幅去化,原材料库存小幅回升,预示经济预期有所回暖。随着 6月以来经济逐步修复,受 华宝可转债债券 2022年第 2季度报告 第 8页 共 14页


抑制的需求逐步恢复,产业链完整性得到改善,市场重新回暖。


二季度债市走出了一个浅 V形态。3 月下旬至 4月上旬,市场对基本面的悲观预期驱动收益 率下行。4月以来社融数据下降、经济数据下滑、5 年期 LPR 超预期下调 15bp,尽管各种政策 会议显示出稳增长基调渐浓,但基本面羸弱的现实依然是债市博弈长端的直接动力,收益率继续 下行。6月经济活动陆续恢复,市场主线逐渐切换至弱复苏交易,收益率重回上行轨道。


回顾 A股二季度表现,4月份 A股市场持续走低,有效融资需求不足带动社融快速下滑,经 济基本面下行压力增加。消费与电子、新能源等新兴行业集体下跌。与此同时,俄乌地缘政治冲 突爆发使得国际形势愈发严峻,A股市场跟随海外市场深度回调。5月国务院召开全国稳住经济大 盘电视电话会议,向市场传递出积极信号,后续调控政策力度有望加大。随着市场触底企稳以及 各项利好政策刺激,国内股市有所回暖。6月,各项利好政策逐渐落地,国内经济环境复苏,A 股大幅反弹。结构上来看,在 6月的上涨行情中,成长风格大幅反弹,涨幅较大的行业为电力设 备及新能源行业、汽车等。可转债整体的走势和权益基本一致,4月转债市场经历大幅下跌后在 5、 6月份持续反弹,结构上来看,高端制造相关的偏股型品种涨幅较好。


基金 2季度提高了转债的投资比例,并调整了转债的行业配置,减持了部分防御性品种,增配 了部分攻击性品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期基金份额 A净值增长率为 9.28%,本报告期基金份额 C净值增长率为 9.21%;同期业 绩比较基准收益率为 3.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


1,389,945,928.38 93.16


其中:债券


1,389,945,928.38 93.16 华宝可转债债券 2022年第 2季度报告 第 9页 共 14页














资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


61,748,741.11 4.14 8 其他资产


40,348,722.56 2.70 9 合计


1,492,043,392.05 100.00 注:本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利 息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


53,872,496.17 4.04 2


央行票据


- - 3


金融债券


20,349,109.59 1.53


其中:政策性金融债


20,349,109.59 1.53 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


1,315,724,322.62 98.62 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


1,389,945,928.38 104.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


华宝可转债债券 2022年第 2季度报告 第 10页 共 14页


1 019664 21国债 16 530,000 53,872,496.17 4.04 2 123114 三角转债 300,000 51,941,597.26 3.89 3 113053 隆 22转债 328,030 45,254,227.93 3.39 4 127049 希望转 2 351,074 43,117,379.35 3.23 5 113057 中银转债 335,040 40,219,339.82 3.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。


5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.3 其他资产构成 华宝可转债债券 2022年第 2季度报告 第 11页 共 14页


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


236,161.51 2


应收证券清算款


29,467,128.48 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


10,645,432.57 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


40,348,722.56 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号


债券代码


债券名称


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 123114 三角转债 51,941,597.26 3.89 2 127049 希望转 2 43,117,379.35 3.23 3 113619 世运转债 38,670,008.18 2.90 4 110079 杭银转债 37,584,723.29 2.82 5 127038 国微转债 36,649,692.58 2.75 6 111000 起帆转债 35,271,738.72 2.64 7 128109 楚江转债 35,002,346.41 2.62 8 110075 南航转债 32,162,525.75 2.41 9 110081 闻泰转债 30,796,020.55 2.31 10 128023 亚太转债 30,093,480.51 2.26 11 128135 洽洽转债 29,895,340.60 2.24 12 128078 太极转债 26,958,591.48 2.02 13 123071 天能转债 26,907,783.34 2.02 14 113634 珀莱转债 26,821,029.28 2.01 15 113052 兴业转债 25,633,083.97 1.92 16 128133 奇正转债 25,203,038.96 1.89 17 123107 温氏转债 25,176,748.31 1.89 18 127045 牧原转债 24,509,968.77 1.84 19 127036 三花转债 23,274,980.25 1.74 20 127005 长证转债 20,342,327.91 1.52 21 123035 利德转债 20,299,267.93 1.52 22 123120 隆华转债 19,396,498.98 1.45 23 123121 帝尔转债 19,372,242.16 1.45 24 113635 升 21转债 19,105,160.75 1.43 25 128083 新北转债 18,699,431.64 1.40 26 123083 朗新转债 18,219,897.25 1.37 27 113630 赛伍转债 18,034,451.23 1.35 28 127031 洋丰转债 17,928,527.94 1.34 29 123060 苏试转债 17,486,377.64 1.31 30 123078 飞凯转债 17,064,155.43 1.28 华宝可转债债券 2022年第 2季度报告 第 12页 共 14页


31 127040 国泰转债 16,251,217.65 1.22 32 127042 嘉美转债 14,546,758.66 1.09 33 128025 特一转债 13,787,430.02 1.03 34 128144 利民转债 13,552,785.69 1.02 35 113616 韦尔转债 12,773,496.40 0.96 36 123050 聚飞转债 11,776,586.30 0.88 37 113549 白电转债 11,737,972.60 0.88 38 110067 华安转债 11,123,550.11 0.83 39 113626 伯特转债 11,091,315.01 0.83 40 127050 麒麟转债 10,764,515.83 0.81 41 128121 宏川转债 10,697,082.93 0.80 42 128142 新乳转债 9,664,329.41 0.72 43 128137 洁美转债 8,875,177.09 0.67 44 123070 鹏辉转债 8,796,873.25 0.66 45 127026 超声转债 8,694,997.08 0.65 46 128132 交建转债 7,440,544.94 0.56 47 127015 希望转债 7,291,021.61 0.55 48 128119 龙大转债 6,387,066.77 0.48 49 110061 川投转债 5,620,339.73 0.42 50 113582 火炬转债 5,356,662.36 0.40 51 110063 鹰 19转债 3,257,698.19 0.24 52 127035 濮耐转债 3,121,032.44 0.23 53 113545 金能转债 2,975,163.00 0.22 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


华宝可转债债券


华宝可转债债券 C


报告期期初基金份额总额


439,168,572.12 290,856,457.91 报告期期间基金总申购份额


44,087,255.60 188,230,814.14 减:报告期期间基金总赎回份额


58,649,598.42 106,876,751.52 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


424,606,229.30 372,210,520.53 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


华宝可转债债券 2022年第 2季度报告 第 13页 共 14页


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


2022年 4月 18日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,XIAOYI HELEN HUANG(黄小 薏)不再担任公司总经理,公司副总经理向辉代为履行总经理职责。


本公司于 2022年 5月完成工商变更登记,公司变更后的股东信息为:华宝信托有限责任公司 (持股 51%)、Warburg Pincus Asset Management, L.P. (“华平投资”,持股 29%)、江苏 省铁路集团有限公司(持股 20%)。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


中国证监会批准基金设立的文件; 华宝可转债债券型证券投资基金基金合同; 华宝可转债债券型证券投资基金招募说明书; 华宝可转债债券型证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点


以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式


投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝可转债债券 2022年第 2季度报告 第 14页 共 14页








华宝基金管理有限公司 2022年 7月 21日