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华宝中证银行交易型开放式指数证券投资
基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：华宝基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 21日 
华宝中证银行 ETF2022年第 2季度报告 
第 2页 共 15页



§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


华宝中证银行 ETF 
场内简称


银行 ETF 
基金主代码


512800 
基金运作方式


交易型开放式 
基金合同生效日


2017年 7月 18日 
报告期末基金份额总额


9,275,239,953.00份



投资目标


紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
投资策略


本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。 
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等
情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投
资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 
业绩比较基准


中证银行指数 
风险收益特征


本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数
基金，主要采用组合复制策略，跟踪中证银行指数，其风险收益特征
与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 
基金管理人


华宝基金管理有限公司 
基金托管人


中国银行股份有限公司 
§3 主要财务指标和基金净值表现



华宝中证银行 ETF2022年第 2季度报告 
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3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 
1.本期已实现收益


35,844,115.44 
2.本期利润


-136,590,011.20 
3.加权平均基金份额本期利润


-0.0151 
4.期末基金资产净值


10,554,356,136.09 
5.期末基金份额净值


1.1379 
注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



阶段



净值增长率
①



净值增长率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 -1.61% 1.18% -3.08%


1.20% 1.47% -0.02% 
过去六个月 0.59% 1.31% -0.72%


1.33% 1.31% -0.02% 
过去一年 -7.41% 1.23% -10.59%


1.25% 3.18% -0.02% 
过去三年 6.62% 1.22% -5.50%


1.24% 12.12% -0.02% 
过去五年 - - -


- - - 
自基金合同
生效起至今 
13.79% 1.22% -3.91%


1.24% 17.70% -0.02% 
注：（1）基金业绩基准：中证银行指数； 
（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较



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注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定，截至 2018年 01月 18日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。



3.3 其他指标 
§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



胡洁 
本基金基
金经理、
指数投资
总监、指
数研发投
资部总经
理 
2017-07-18 - 16年 
硕士。2006年 6月加入华宝基金管理有
限公司，先后在交易部、产品开发部和量
化投资部工作，现任指数投资总监、指数
研发投资部总经理。2012年 10月至 2018
年 11月任华宝上证 180成长交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理，
2012年 10月至 2019年 1月任上证 180
成长交易型开放式指数证券投资基金基
金经理，2015年 5月至 2020年 12月任
华宝中证医疗指数分级证券投资基金基
金经理，2015年 6月至 2018年 8月任华
宝中证 1000指数分级证券投资基金基金
经理，2016年 8月起任华宝中证军工交
易型开放式指数证券投资基金基金经理，
2017年 1月起任华宝标普中国 A股红利
机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，
2017年 7月起任华宝中证银行交易型开
放式指数证券投资基金基金经理，2018
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年 11月起任华宝中证银行交易型开放式
指数证券投资基金联接基金基金经理，
2019年 1月至 2021年 3月任华宝标普中
国 A股质量价值指数证券投资基金(LOF)
基金经理，2019年 5月起任华宝中证医
疗交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2019年 7月起任华宝中证科技龙
头交易型开放式指数证券投资基金基金
经理，2019年 8月起任华宝 MSCI中国 A
股国际通 ESG通用指数证券投资基金
(LOF)基金经理，2019年 8月起任华宝中
证科技龙头交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金基金经理，2019年
12月起任华宝中证消费龙头指数证券投
资基金(LOF)基金经理，2021年 1月至
2021年 5月任华宝中证医疗指数证券投
资基金基金经理，2021年 3月起任华宝
中证全指证券公司交易型开放式指数证
券投资基金、华宝中证全指证券公司交易
型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金经理，2021年 5月起任华宝中
证医疗交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理，2021年 6月起任华
宝中证科创创业 50交易型开放式指数证
券投资基金基金经理，2021年 8月起任
华宝中证科创创业 50交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金基金经理，
2021年 9月起任华宝中证消费龙头交易
型开放式指数证券投资基金基金经理。 
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 



2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办
法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法
律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
华宝中证银行 ETF2022年第 2季度报告 
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本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 



本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



2022年二季度，全球经济环境日趋严峻，美国高企的通胀水平令美联储不得不放弃经济增长
目标而推行紧缩的货币政策，俄乌冲突后衍生出各国间的经济制裁行为令本就不景气的欧洲经济
前景变得更加不乐观，同时推升了欧洲乃至全球的资源价格水平，世界经济呈现增长乏力和通胀
高企的迹象。相比之下，国内经济二季度克服了诸多超预期因素的不利影响，GDP依然取得了 0.4%
的正增长，表现出较强的韧劲。政府采取的维稳经济政策成效明显。展望 2022年下半年，预计“稳
增长”仍然会是国内经济政策的主要目标，宏观流动性预计将维持总体宽松的基调。市场方面，A
股二季度走出了先抑后扬的走势。4 月国内疫情与地缘政治的共同影响，市场避险情绪蔓延，A
股震荡加剧，特别是前期涨幅较大的热门股出现了比较明显的下跌。随后市场筑底回升，走出结
构性行情，成长板块反弹强劲。行业方面，汽车、食品饮料、电气设备等行业表现较好，房地产、
计算机、传媒等行业表现较弱。本报告期中，以中证 100指数和沪深 300指数为代表的大盘蓝筹
股指数分别上涨了 6.64%和 6.21%；而作为成长股代表的中证 1000指数和创业板指数分别上涨了
3.30%和 5.68%。在本报告期中，中证银行指数累计下跌了 3.08%。 



本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资
策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪
误差。


 
4.5 报告期内基金的业绩表现



本报告期基金份额净值增长率为-1.61%，业绩比较基准收益率为-3.08%。 
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 
 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


10,456,448,634.28 98.59 



 其中：股票


10,456,448,634.28 98.59 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


- - 



 其中：债券


- - 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


148,579,145.13 1.40 
8 其他资产


715,730.67 0.01 
9 合计


10,605,743,510.08 100.00 
注：1、此处股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退替代款估值增值，两者
在金额上可能不相等。 
2、通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为 30,723,110.00元,占基金资产净值的比例为
0.29%。 
3、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等
项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”
指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


- - 
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D



电力、热力、燃气及水生产和
供应业



- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


- - 
G


交通运输、仓储和邮政业


- - 
H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和信息技术服
务业



- - 
J


金融业


10,452,521,442.63 99.04 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


- - 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 
 合计


10,452,521,442.63 99.04 
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


- - 
C


制造业


3,745,159.93 0.04 
D



电力、热力、燃气及水生产和
供应业


- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


21,401.16 0.00 
G


交通运输、仓储和邮政业


- - 
H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和信息技术服
务业


79,243.52 0.00 
J


金融业


- - 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


23,441.56 0.00 
N


水利、环境和公共设施管理业


41,711.34 0.00 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


16,234.14 0.00 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 
 合计


3,927,191.65 0.04 
华宝中证银行 ETF2022年第 2季度报告 
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5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细



5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 600036 招商银行 38,560,383 1,627,248,162.60 15.42 
2 601166 兴业银行 64,141,982 1,276,425,441.80 12.09 
3 601398 工商银行 154,596,673 737,426,130.21 6.99 
4 000001 平安银行 42,786,946 640,948,451.08 6.07 
5 002142 宁波银行 17,474,430 625,759,338.30 5.93 
6 601328 交通银行 121,189,327 603,522,848.46 5.72 
7 601288 农业银行 140,813,462 425,256,655.24 4.03 
8 600000 浦发银行 51,786,837 414,812,564.37 3.93 
9 600016 民生银行 109,491,720 407,309,198.40 3.86 
10 600919 江苏银行 52,117,320 371,075,318.40 3.52 
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



1 688223 晶科能源 213,000 3,082,110.00 0.03 
2 688322 奥比中光 8,529 264,313.71 0.00 
3 688193 仁度生物 1,635 84,316.95 0.00 
4 301236 软通动力 2,076 65,144.88 0.00 
5 301219 腾远钴业 578 50,759.96 0.00 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



本基金本报告期末未持有债券投资。



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



本基金本报告期末未持有债券投资。 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



华宝中证银行 ETF2022年第 2季度报告 
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本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明



5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金未投资股指期货。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金未投资股指期货。 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.10.1 本期国债期货投资政策 
 本基金未投资国债期货。



5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



本基金未投资国债期货。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金未投资国债期货。 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
银行 ETF基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的招商银行(600036)的发行人招商银
行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、
不良贷款余额 EAST数据存在偏差；二、漏报贷款核销业务 EAST数据；三、漏报信贷资产转让业
务 EAST 数据；四、未报送权益类投资业务 EAST 数据；五、未报送投资资产管理产品业务 EAST
数据；六、漏报贷款承诺业务 EAST数据；七、漏报委托贷款业务 EAST数据；八、EAST系统理财
产品销售端与产品端数据核对不一致；九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、
EAST系统分户账与总账比对不一致；十一、漏报分户账 EAST数据；十二、EAST系统《个人活期
存款分户账明细记录》表错报；十三、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报。于 2022 年 3 月
21日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 300万元的行政处罚决定。 
华宝中证银行 ETF2022年第 2季度报告 
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银行 ETF基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的兴业银行(601166)的发行人兴业银
行股份有限公司因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，于 2021年 8月 13日收到中
国人民银行处罚款 5万元的行政处罚措施。 



银行 ETF基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的工商银行(601398)的发行人中国工
商银行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：
一、抵押物价值 EAST数据存在偏差；二、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；三、未报送公募基
金投资业务 EAST数据；四、漏报跟单信用证业务 EAST数据；五、漏报保函业务 EAST数据；六、
EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；七、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存
在偏差；八、EAST系统《表外授信业务》表错报；九、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；
十、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报；十一、理财产品登记不规范；十二、2018年行政处罚
问题依然存在。于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 360万的处罚。 



银行 ETF基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的平安银行(000001)的发行人平安银
行股份有限公司因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、
不良贷款余额 EAST数据存在偏差；二、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；三、漏报贸
易融资业务 EAST数据；四、漏报抵押物价值 EAST数据；五、未报送权益类投资业务 EAST数据；
六、漏报投资资产管理产品业务 EAST数据；七、漏报委托贷款业务 EAST数据；八、EAST系统理
财产品销售端与产品端数据核对不一致；九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、
EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST 数据；十二、EAST
系统《表外授信业务》表错报；十三、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报；十四、EAST系统
《关联关系》表漏报；十五、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报。于 2022年 3月 21日收到中
国银行保险监督管理委员会罚款 400万的处罚。 



银行 ETF基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的宁波银行(002142)的发行人宁波银
行股份有限公司因存在以下违规行为：1.违规为存款人多头开立银行结算账户；2.超过期限或未
向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.占压财政存款；4.未按照规定履行客户身
份识别义务；5.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；于 2021年 7月 23日受到中国人
民银行宁波市中心支行给予警告，并处罚款 286.2万元的行政处罚。 



银行 ETF基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的交通银行(601328)的发行人交通银
行股份有限公司因存在以下行为：一、理财业务和同业业务制度不健全；二、理财业务数据与事
实不符；三、部分理财业务发展与监管导向不符；四、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内
自有资金为本行表外理财产品提供融资；五、理财资金违规投向土地储备项目；六、理财产品相
华宝中证银行 ETF2022年第 2季度报告 
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互交易调节收益；七、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；八、公募理财
产品投资单只证券超限额；九、理财资金违规投向交易所上市交易的股票；十、理财资金投资非
标资产比照贷款管理不到位；十一、私募理财产品销售文件未约定冷静期；十二、开放式公募理
财产品资产配置未达到流流动性管理监管比例要求；十三、理财产品信息登记不及时；十四、理
财产品信息披露不合规；十五、同业业务交易对手名单调整不及时；十六、将同业存款纳入一般
性存款核算；十七、同业账户管理不规范；十八、违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风
险管理有效性不足；十九、结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为；二十、未严
格审查委托贷款资金来源；二十一、违规向委托贷款借款人收取手续费；二十二、利用理财资金
与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表；二十三、监管检查发现问题屡查屡犯；于
2021年 7月 13日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 4100万元的行政处罚。 



银行 ETF基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的农业银行(601288)的发行人中国农
业银行股份有限公司因存在以下违规行为：一、农业银行制定文件要求企业对公账户必须开通属
于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权；二、农业银行河南分行和新疆分行
转发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重；于 2021
年 12月 8日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 150万元的行政处罚。 



银行 ETF基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的浦发银行(600000)的发行人上海浦
东发展银行股份有限公司因银行卡境外交易信息报送错误，于 2021年 11月 15日收到国家外汇管
理局上海市分局责令改正，给予警告、处 6万元人民币的罚款的行政处罚措施。 



银行 ETF基金截至 2022年 6月 30日持仓前十名证券中的民生银行(600016)的发行人中国民
生银行股份有限公司因存在以下行为：一、监管发现问题屡查屡犯；二、检查发现问题整改不到
位；三、对责任人员的责任认定和问责不到位；四、内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲
突；五、配合现场检查不力；六、信息系统管控有效性不足；七、未向监管部门真实反映业务数
据；八、未严格执行理财投资合作机构名单制管理；九、理财业务整改转型不符合监管要求；十、
违规调整理财产品收益；十一、理财产品收益兑付不合规；十二、违规调节理财业务利润；十三、
使用内部账户截留理财产品浮动管理费收入和承接风险资产；十四、理财产品间相互交易资产调
节收益；十五、理财产品未实现账实相符、单独托管；十六、理财产品投资清单未反映真实情况，
合格投资者认定不审慎；十七、开放式公募理财产品投资杠杆水平超标；十八、公募理财产品持
有单只证券市值比例超标；十九、开放式公募理财产品流动性资产持有比例不达标；二十、理财
产品信息登记不规范；二十一、理财产品信息披露不规范；二十二、理财产品托管不尽职；二十
三、违规开展委托资产管理业务；二十四、同业业务未实行专营部门制；二十五、同业业务交易
华宝中证银行 ETF2022年第 2季度报告 
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对手管理不健全；二十六、同业业务统一授信管理不到位；二十七、违规将转贴现票据转为投资
资产，未真实反映票据规模；二十八、会计核算不规范；二十九、发行虚假结构性存款产品；三
十、未对信贷资产收益权转让业务对应资产计提资本；三十一、委托贷款委托人资质审查不审慎；
于 2021年 7月 13日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 11450万元的行政处罚。 



本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余一名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。



5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
5.11.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


539,816.69 
2


应收证券清算款


15,836.91 
3


应收股利


149,434.00 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
7 其他


10,643.07 
8 合计


715,730.67 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明



序号


股票代码


股票名称



流通受限部分的公
允价值（元）



占基金资产净
值比例（%）



流通受限情况说
明



1 601288 农业银行 83,654.00 0.00


转融通流通受限 
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明



序号


股票代码


股票名称



流通受限部分的公
允价值（元）



占基金资产净
值比例（%）



流通受限情况



说明



1 688223 晶科能源 3,082,110.00 0.03 新股锁定 
2 688322 奥比中光 264,313.71 0.00 新股流通受限 
华宝中证银行 ETF2022年第 2季度报告 
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3 688193 仁度生物 84,316.95 0.00 新股锁定 
4 301236 软通动力 65,144.88 0.00 新股锁定 
5 301219 腾远钴业 50,759.96 0.00 新股锁定 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 
§6 开放式基金份额变动 
单位：份



报告期期初基金份额总额


8,803,639,953.00 
报告期期间基金总申购份额


2,631,900,000.00 
减：报告期期间基金总赎回份额


2,160,300,000.00 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- 
报告期期末基金份额总额


9,275,239,953.00



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。



§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



8.2 影响投资者决策的其他重要信息



2022年 4月 18日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，XIAOYI HELEN HUANG（黄小
薏）不再担任公司总经理，公司副总经理向辉代为履行总经理职责。 



本公司于 2022年 5月完成工商变更登记，公司变更后的股东信息为：华宝信托有限责任公司
（持股 51%）、Warburg Pincus Asset Management, L.P. （“华平投资”，持股 29%）、江苏
省铁路集团有限公司（持股 20%）。



§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



华宝中证银行 ETF2022年第 2季度报告 
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中国证监会批准基金设立的文件； 
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同； 
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书； 
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金托管协议； 
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 
基金托管人业务资格批件和营业执照。 
9.2 存放地点



以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 
9.3 查阅方式



投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。 



 



 
华宝基金管理有限公司 
2022年 7月 21日