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华宝科技先锋混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告


2022年 6月 30日
































基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 7月 21日 华宝科技先锋混合 2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


华宝科技先锋混合


基金主代码


006227 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019年 2月 13日 报告期末基金份额总额


42,968,488.25份


投资目标


本基金重点投资于电子、计算机、通信、生物科技、金 融科技等科技相关领域股票,精选具备较高流动性和市 值代表性、具有核心成长能力的优质公司。在严格控制 风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金所指的科技先锋主题股票主要为科技板块中具 有良好市值代表性且具备核心成长能力的优质公司。本 基金主要从规模大、市场占有率高的科技板块上市公司 中,通过盈利成长性指标和估值指标进行筛选,去除业 绩成长能力较差、估值偏高的股票,并综合考虑公司的 研发投入和技术实力,形成股票池。本基金将采取“自 下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前 华宝科技先锋混合 2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页


景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题 定义公司的投资价值,构建投资组合。 业绩比较基准


中证 TMT产业主题指数收益率×70%+人民币银行活期 存款利率(税后)×30% 风险收益特征


本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期 风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、 货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标 的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人


华宝基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


华宝科技先锋混合 A


华宝科技先锋混合 C


下属分级基金的交易代码


006227


010842


报告期末下属分级基金的份额总额


38,766,711.03份


4,201,777.22份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)


华宝科技先锋混合 A 华宝科技先锋混合 C 1.本期已实现收益


-9,582,590.78 -1,086,601.73 2.本期利润


-763,411.37 -163,352.98 3.加权平均基金份额本期利润


-0.0230 -0.0500 4.期末基金资产净值


52,829,151.36 5,692,569.55 5.期末基金份额净值


1.3627 1.3548 注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 华宝科技先锋混合 2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


华宝科技先锋混合 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -4.02%


2.07%


0.66%


1.43%


-4.68%


0.64%


过去六个月 -29.96%


1.95%


-16.11%


1.30%


-13.85%


0.65%


过去一年 -38.39%


1.78%


-15.50%


1.09%


-22.89%


0.69%


过去三年 42.32%


1.81%


11.67%


1.19%


30.65%


0.62%


过去五年 - - -


- - - 自基金合同 生效起至今 36.27%


1.77%


23.63%


1.25%


12.64%


0.52%


华宝科技先锋混合 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -4.11%


2.06%


0.66%


1.43%


-4.77%


0.63%


过去六个月 -30.09%


1.95%


-16.11%


1.30%


-13.98%


0.65%


过去一年 -38.63%


1.78%


-15.50%


1.09%


-23.13%


0.69%


过去三年 - - -


- - - 过去五年 - - -


- - - 自基金合同 生效起至今 -23.15%


1.77%


-14.43%


1.03%


-8.72%


0.74%


注:(1)基金业绩基准:中证 TMT产业主题指数收益率×70%+人民币银行活期存款利率(税后) ×30%; (2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如 非交易日)。


华宝科技先锋混合 2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定,截至 2019年 08月 13日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。


3.3 其他指标 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 说明


华宝科技先锋混合 2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页


任职日期


离任日期


年限


徐林明 本基金基 金经理、 量化投资 总监、量 化投资部 总经理 2019-02-13 - 20年 硕士。曾在兴业证券、凯龙财经(上海) 有限公司、中原证券从事金融工程研究工 作。2005年 8月加入华宝基金管理有限 公司,先后担任金融工程部数量分析师、 金融工程部副总经理等职务,现任量化投 资总监、量化投资部总经理。2009年 9 月至 2015年 11月任华宝中证 100指数证 券投资基金基金经理,2010年4月至2015 年 11月任上证 180价值交易型开放式指 数证券投资基金、华宝上证 180价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基 金经理,2014年 9月起任华宝量化对冲 策略混合型发起式证券投资基金基金经 理,2015年 4月至 2020年 2月任华宝事 件驱动混合型证券投资基金基金经理, 2016年 12月起任华宝沪深 300指数增强 型发起式证券投资基金基金经理,2019 年 2月起任华宝科技先锋混合型证券投 资基金基金经理,2021年 12月起任华宝 中证稀有金属主题指数增强型发起式证 券投资基金基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。


2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝科技先锋混合 型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利 益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 华宝科技先锋混合 2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页


资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。


本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2022年二季度,外部通胀高企、联储加息延续、地缘政治冲突等多重因素仍在持续影响国内 资本市场,使得季度初至 4月末整体权益资产的表现延续下跌,新兴赛道中 VR电子和元宇宙板块 的消费相对弱于预期,包括硬件、软件、内容、数字基础设施建设在内的板块年内均出现较大幅 度的回撤。4 月中下旬,随着 A 股总体市场估值进入估值底部区间,叠加 5 月以后经济增长的逐 步改善和国内一系列支持政策的落地,市场资金变得充裕,驱动二季度后半段风险偏好快速阶段 性修复。但从行业端而言,二季度的修复仍然呈现比较明显的结构化特征,受益于直接政策的汽 车和电力设备等行业涨速居前,而计算机、传媒、通信行业区间总体表现仍为负向,较前期季度 中的低点逐步企稳,但上修的速度落后于二季度的汽车和电新板块。受制于电子、芯片等细分领 域本轮景气度复苏的滞后性,相关板块的上市公司仍处于估值修复的初期,截止二季度末,中证 VR、中证 TMT等指数的 PE估值分别为 25.24倍、21.70倍,相较前期高点仍有比较大的空间。


从运作层面,自去年四季度起,基金在持仓中逐步增加了对于新一代互联网应用产业的关注, 未来基金也将保持在相关领域的长期探索和配置,保持风格的稳定和明确。我们倾向于从长周期 的角度考虑第三代互联网、智能化、数字化、虚拟化对我们未来生活的影响,重视相关领域的中 长期投资逻辑。随着海外科技企业和国家内部政策在相关方向上的不断推进,新的互联网革命如 果能够逐步得到发展,将有望在软件、内容及硬件端都带来新的值得重视的机会,与此同时,过 去一段时间的回调使得许多细分赛道的估值逐步回归至历史 30%分位数以下,对于投资而言获得 了更好的估值消化。本基金将继续精细化策略方向,在包括电子、信息技术、元宇宙、数字经济、 下一代互联网等科技创新赛道中寻找具备中长期投资价值的龙头公司,综合考虑上市公司的规模、 盈利、估值、成长性和创新能力,以期捕捉科技行业良好的中长期投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现


华宝科技先锋混合 2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页


本报告期基金份额 A净值增长率为-4.02%,本报告期基金份额 C净值增长率为-4.11%;同期业 绩比较基准收益率为 0.66%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于 五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


53,821,018.84 90.67


其中:股票


53,821,018.84 90.67 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


4,868,999.20 8.20 8 其他资产


668,912.28 1.13 9 合计


59,358,930.32 100.00 注:1、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 6,997,956.49元,占基金资产净值的比例为 11.96%。 2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等 项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收利息” 指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - 华宝科技先锋混合 2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页


C


制造业


35,561,224.94 60.77 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


5,753,106.00 9.83 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


2,320,019.41 3.96 M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


3,188,712.00 5.45 S


综合


- -


合计


46,823,062.35 80.01 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 6,209,950.22 10.61 通信服务 788,006.27 1.35 公用事业 - - 房地产 - - 金融 - - 工业 - - 信息科技 - - 合计


6,997,956.49 11.96 注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 华宝科技先锋混合 2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页


(%)


1 002475 立讯精密 156,200 5,277,998.00 9.02 2 603501 韦尔股份 24,500 4,239,235.00 7.24 3 002241 歌尔股份 111,800 3,756,480.00 6.42 4 002555 三七互娱 150,000 3,184,500.00 5.44 5 00981 中芯国际 170,000 2,643,050.21 4.52 6 000725 京东方 A 646,000 2,545,240.00 4.35 7 600745 闻泰科技 28,300 2,408,613.00 4.12 8 002384 东山精密 73,100 1,676,183.00 2.86 9 00354 中国软件国际 236,000 1,620,653.47 2.77 10 300496 中科创达 11,600 1,513,568.00 2.59 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券投资。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。


华宝科技先锋混合 2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


30,119.07 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


638,793.21 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


668,912.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。


§6 开放式基金份额变动


华宝科技先锋混合 2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页


单位:份


项目


华宝科技先锋混合 A


华宝科技先锋混合 C


报告期期初基金份额总额


29,728,662.99 2,683,792.94 报告期期间基金总申购份额


12,215,181.51 3,056,120.60 减:报告期期间基金总赎回份额


3,177,133.47 1,538,136.32 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


38,766,711.03 4,201,777.22 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


2022年 4月 18日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,XIAOYI HELEN HUANG(黄小 薏)不再担任公司总经理,公司副总经理向辉代为履行总经理职责。


本公司于 2022年 5月完成工商变更登记,公司变更后的股东信息为:华宝信托有限责任公司 (持股 51%)、Warburg Pincus Asset Management, L.P. (“华平投资”,持股 29%)、江苏 省铁路集团有限公司(持股 20%)。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


中国证监会批准基金设立的文件; 华宝科技先锋混合型证券投资基金基金合同; 华宝科技先锋混合型证券投资基金招募说明书; 华宝科技先锋混合型证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 华宝科技先锋混合 2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页


基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点


以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式


投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。





华宝基金管理有限公司 2022年 7月 21日