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汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第2季度报告 2022年06月30日 基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月21日 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第2页,共14页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 汇安多策略混合 基金主代码 005109 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年11月22日 报告期末基金份额总额 234,275,225.36份 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的 资产配置、策略配置与严谨的风险管理,力争实现 基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场 走势的综合分析,灵活运用多种投资策略,主动判 断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金 在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最 大限度地降低投资组合的风险、提高稳健投资收益。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资 策略、债券投资策略、股指期货和国债期货投资策 略、权证投资策略、存托凭证投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风 险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高 于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第3页,共14页 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇安多策略混合A 汇安多策略混合C 下属分级基金的交易代码 005109 005110 报告期末下属分级基金的份额总 额 171,845,269.85份 62,429,955.51份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 汇安多策略混合A 汇安多策略混合C 1.本期已实现收益 1,036,314.66 225,160.34 2.本期利润 19,735,772.60 7,307,861.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.1146 0.1067 4.期末基金资产净值 269,156,978.14 95,547,631.58 5.期末基金份额净值 1.5663 1.5305 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇安多策略混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 7.98% 1.54% 4.29% 0.86% 3.69% 0.68% 过去 六个 -11.77% 1.60% -4.59% 0.87% -7.18% 0.73% 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第4页,共14页 月 过去 一年 -13.60% 1.32% -6.66% 0.75% -6.94% 0.57% 过去 三年 52.05% 1.23% 17.09% 0.76% 34.96% 0.47% 自基 金合 同生 效起 至今 61.22% 1.25% 17.42% 0.74% 43.80% 0.51% 汇安多策略混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 7.84% 1.54% 4.29% 0.86% 3.55% 0.68% 过去 六个 月 -11.99% 1.60% -4.59% 0.87% -7.40% 0.73% 过去 一年 -14.04% 1.32% -6.66% 0.75% -7.38% 0.57% 过去 三年 49.73% 1.23% 17.09% 0.76% 32.64% 0.47% 自基 金合 同生 效起 至今 57.57% 1.25% 17.42% 0.74% 40.15% 0.51% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第5页,共14页 注:本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第6页,共14页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 戴杰 指数与量化投资部高级经 理、本基金的基金经理 2017- 11-22 - 8 年 戴杰先生,复旦大学数学 本科、硕士,8年证券、基 金行业从业经验。曾任华 安基金管理有限公司指数 与量化投资部先后担任数 量分析师、投资经理。20 16年10月24日加入汇安基 金管理有限责任公司,担 任指数与量化投资部基金 经理一职。2017年3月22 日至2019年4月19日,任汇 安丰恒灵活配置混合型证 券投资基金基金经理;20 17年3月23日至2019年3月 8日,任汇安丰华灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理;2017年7月19日至2 019年3月8日,任汇安丰利 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理;2017年7 月27日至2018年8月9日, 任汇安丰裕灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理;2018年7月26日至201 9年10月14日,任汇安量化 优选灵活配置混合型证券 投资基金基金经理;2019 年4月11日至2020年4月13 日,任汇安丰益灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理;2019年10月30日至2 021年2月2日,任汇安量化 先锋混合型证券投资基金 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第7页,共14页 基金经理;2019年12月24 日至2021年9月3日,任汇 安宜创量化精选混合型证 券投资基金基金经理;201 7年1月17日至今,任汇安 丰泽灵活配置混合型证券 投资基金基金经理;2017 年11月22日至今,任汇安 多策略灵活配置混合型证 券投资基金基金经理;20 18年2月13日至今,任汇安 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金基金经理;2 019年4月30日至今,任汇 安多因子混合型证券投资 基金基金经理;2020年8月 11日至今,任汇安消费龙 头混合型证券投资基金基 金经理;2021年4月2日至 今,任汇安鑫利优选混合 型证券投资基金基金经 理;2021年12月14日至今, 任汇安优势企业精选混合 型证券投资基金基金经 理。 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第8页,共14页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环 节严格控制交易公平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的 所有投资组合,报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易 原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年二季度,在疫情管控逐步放松、稳经济政策出台以及流动性明显宽松的背景 下,A股市场走出了V型反转。结构上来看,成长风格明显占优,以新能源为代表的高景 气制造业率先反弹,随后受益于疫情管控放松预期的消费和医药也出现了一定程度的补 涨。从盈利情况来看,上游行业仍然是盈利能力最强的板块,无论下游是传统行业还是 新能源相关,二季报大概率会显著强于其他板块,这些行业股价走势也反应了这种预期, 但我们认为本轮上游行业暴利的情况持续时间已经比较久,随着大宗商品回落的预期逐 渐抬头,中期来看盈利有望回归中游制造业。当下,我国经济复苏的内生动力仍然偏弱, 疫情反复的风险也持续存在,我们认为中国宽松的货币环境大概率要持续。从历史上来 看,在这种背景下,即便海外市场大幅波动,A股市场下行风险也是有限的,成长股、 题材股会持续比较活跃。但是,经过了这一轮大幅反弹,部分景气赛道的成长股估值再 次回到了高位,未来波动和分化加大不可避免。另一方面,全年来看稳增长的压力仍然 较大,下半年基建地产还需进一步发力,价值股估值修复可能也存在一定机会。总体来 讲,今年的市场环境,风格和赛道并非主要矛盾,精选个股成为最核心的任务,这对基 金经理提出了更高的要求。我们必须要下更大的功夫仔细深入研究企业,通过选股找寻 超额收益。本基金会继续保持均衡的配置风格,把更多的精力花在深挖个股上。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末汇安多策略混合A基金份额净值为1.5663元,本报告期内,该类基金 份额净值增长率为7.98%,同期业绩比较基准收益率为4.29%;截至报告期末汇安多策略 混合C基金份额净值为1.5305元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为7.84%,同期 业绩比较基准收益率为4.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第9页,共14页 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 339,559,813.82 92.46 其中:股票 339,559,813.82 92.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 609,554.21 0.17 其中:债券 609,554.21 0.17 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 26,267,014.66 7.15 8 其他资产 799,368.98 0.22 9 合计 367,235,751.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,868,624.20 2.43 B 采矿业 1,332,303.44 0.37 C 制造业 234,643,611.83 64.34 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第10页,共14页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 12,159,761.65 3.33 J 金融业 60,985,636.96 16.72 K 房地产业 8,570,064.23 2.35 L 租赁和商务服务业 2,690,664.65 0.74 M 科学研究和技术服务业 3,121,905.33 0.86 N 水利、环境和公共设施管 理业 196,280.64 0.05 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,727,552.89 0.75 R 文化、体育和娱乐业 4,263,408.00 1.17 S 综合 - - 合计 339,559,813.82 93.11 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600519 贵州茅台 11,548 23,615,660.00 6.48 2 000858 五 粮 液 103,400 20,879,562.00 5.73 3 600036 招商银行 378,100 15,955,820.00 4.37 4 300750 宁德时代 27,600 14,738,400.00 4.04 5 600563 法拉电子 60,900 12,494,244.00 3.43 6 002304 洋河股份 68,100 12,472,515.00 3.42 7 601166 兴业银行 618,900 12,316,110.00 3.38 8 601636 旗滨集团 780,000 9,945,000.00 2.73 9 603055 台华新材 734,894 9,230,268.64 2.53 10 000001 平安银行 606,100 9,079,378.00 2.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第11页,共14页 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 609,554.21 0.17 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 609,554.21 0.17 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 113638 台21转债 5,080 609,554.21 0.17 注:本基金本报告期末仅持有以上1只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第12页,共14页 股指期货投资本期收益(元) -12,575.67 股指期货投资本期公允价值变动(元) -3,480.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内择机做多了沪深300股指期货,用以获取基差收敛的确定性收益, 同时代替部分股票仓位,留出更多灵活现金。相关投资对本基金总体风险可控,符合产 品既定投资政策和投资目标。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的招商银行、平安银行和兴业银行在编制日前一年内受到监管部门 处罚。经过审慎研究分析,招商银行、平安银行和兴业银行业绩良好,所受处罚不影响 发行人的实际经营,经过本基金管理人内部严格的投资决策流程,该主体发行的证券被 纳入本基金的实际投资组合。本基金投资的其余前十大持有证券的发行主体本报告期内 没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 30,218.72 2 应收证券清算款 714,228.74 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 54,921.52 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 799,368.98 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第13页,共14页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 汇安多策略混合A 汇安多策略混合C 报告期期初基金份额总额 172,842,806.31 70,055,892.56 报告期期间基金总申购份额 2,384,670.67 17,599,945.68 减:报告期期间基金总赎回份额 3,382,207.13 25,225,882.73 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 171,845,269.85 62,429,955.51 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20220401-20220 630 96,819,067.63 - - 96,819,067.63 41.33% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过20%的情况,投资人在投资本基金时,可能面临本基金 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第14页,共14页 因持有人集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基 金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护 中小投资者利益。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金募集的文件





(2)《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》


(3)《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》





(4)《汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照


(6)在规定报刊及规定网站上披露的各项公告


(7)中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层


上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件,在支付工本费后,可 在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。





投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司,客户 服务中心电话010-56711690。


公司网站:http://www.huianfund.cn 汇安基金管理有限责任公司 2022年07月21日