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华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资
基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 21日 
华泰柏瑞多策略混合 2022年第 2季度报告 
第 2页 共 12页



§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。









基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。









基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 






投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。









本报告中的财务资料未经审计。









华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金于 2022年 3月 23日根据收费方式分不同，新
增 C类份额，C类相关指标从 2022年 3月 23日开始计算。 






本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


华泰柏瑞多策略混合



基金主代码


003175 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2016年 9月 29日 
报告期末基金份额总额


32,324,536.57份



投资目标


通过深入研究，本基金对股票、债券等金融资产进行灵活
配置，在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础
上，追求基金资产的长期稳定增值，力争为投资者创造高
于业绩比较基准的投资回报。 
投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面
等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，采用
多种投资策略和交易手段进行大类资产配置和股票的行
业配置，在消除单一策略可能失效风险的同时，保证整体
投资业绩的持续性。 
业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×60%+
上证国债指数收益率×40% 
风险收益特征


本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金 
基金管理人


华泰柏瑞基金管理有限公司 
基金托管人


中国建设银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称


华泰柏瑞多策略 A


华泰柏瑞多策略 C



华泰柏瑞多策略混合 2022年第 2季度报告 
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下属分级基金的交易代码


003175


015450



报告期末下属分级基金的份额总额


29,430,210.46份


2,894,326.11份



§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标



报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）



华泰柏瑞多策略 A 华泰柏瑞多策略 C 
1.本期已实现收益


-342,125.19 97,452.23 
2.本期利润


3,073,617.29 316,998.98 
3.加权平均基金份额本期利润


0.1182 0.2147 
4.期末基金资产净值


57,724,919.96 5,677,224.40 
5.期末基金份额净值


1.9614 1.9615 
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。



2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



华泰柏瑞多策略 A



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 6.38%


1.65%


4.29%


0.86%


2.09%


0.79%



过去六个月 4.85%


1.50%


-4.59%


0.87%


9.44%


0.63%



过去一年 36.73%


1.39%


-6.66%


0.75%


43.39%


0.64%



过去三年 60.32%


1.35%


17.09%


0.76%


43.23%


0.59%



过去五年 73.39%


1.34%


25.08%


0.76%


48.31%


0.58%



自基金合同
生效起至今 
96.14%


1.27%


35.33%


0.72%


60.81%


0.55%



 
 
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华泰柏瑞多策略 C



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 6.30%


4.00%


4.29%


0.86%


2.01%


3.14%



自基金合同
生效起至今 
6.96%


3.79%


3.85%


0.86%


3.11%


2.93%



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
 
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注：A级图示日期为 2016年 9月 29日至 2022年 6月 30日。C级图示日期为 2022年 3月 23日至
2022年 6月 30日。



§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



董辰 
本基金的
基金经理 
2020年 12月
29日 
- 9年 
上海理工大学金融学硕士，曾任长江证券
首席分析师，2016年 6月加入华泰柏瑞
基金管理有限公司，历任投资研究部高级
研究员、研究总监助理兼基金经理助理。
2020年 7月起任华泰柏瑞富利灵活配置
混合型证券投资基金的基金经理。2020
年 8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理。2020年 12
月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型
证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混
合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理。2021
年 6月起任华泰柏瑞景气优选混合型证
券投资基金的基金经理。2021年 9月起
任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的
基金经理。2022年 4月起任华泰柏瑞恒
悦混合型证券投资基金的基金经理。2022
年 6月起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投
资基金的基金经理。 
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4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况



注：无。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利
益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，
确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告
期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



2022年上半年 A股市场出现大幅调整，5月之后持续反弹，与之对应的是宏微观环境在新冠
疫情冲击下快速下行，疫情得到控制后，各行各业又出现明显的复苏。另一方面，美联储开启加
息周期，对外围流动性环境产生不利影响，也一定程度制约了我们的货币政策空间。 



往后看，宏微观基本面的疫情后快速修复可能告一段落，进入稳定阶段，5月 LPR5年期下降
15个基点后，进一步宽松可能还需等待。大盘可能转入震荡，以结构性行情为主，预计随着国内
疫情压力的缓解和海外衰退的演绎压缩美联储加息空间，4季度到明年初可能有较好的行情起点。 



另外，仍有一些风险暴露带来经济和股市二次探底的风险，一是疫情反复的风险，二是地产
信用风险，三是海外衰退和金融动荡的风险，但相信如果有系统性风险出现，在强力的政策后，
不管是经济和股市都能够回到应有的增长中枢。 



本基金将继续在公司质量、景气度和成长空间三个维度精选个股，尽力控制回撤，争取获取
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超额收益。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末华泰柏瑞多策略 A的基金份额净值为 1.9614元，本报告期基金份额净值增长
率为 6.38%，同期业绩比较基准收益率为 4.29%，截至本报告期末华泰柏瑞多策略 C的基金份额净
值为 1.9615元，本报告期基金份额净值增长率为 6.30%，同期业绩比较基准收益率为 4.29%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



截止本报告期末，因赎回等原因，本基金自 2020年 1月 21日至 2022年 5月 26日存在连续
60个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形，但无基金份额持有人数量低于 200人的情形。 



本基金管理人已于 2020年 4月 22日将《关于华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金资产净值低于五千万元情况的报告》上报中国证监会。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


43,891,989.51 68.23 



 其中：股票


43,891,989.51 68.23 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


2,698,013.11 4.19 



 其中：债券


2,698,013.11 4.19 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


16,335,193.00 25.39 
8 其他资产


1,405,949.12 2.19 
9 合计


64,331,144.74 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


14,304,448.00 22.56 
C


制造业


16,067,173.11 25.34 
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D


电力、热力、燃气及水生产和供应
业


1,063,986.00 1.68 
E


建筑业


944,400.00 1.49 
F


批发和零售业


- - 
G


交通运输、仓储和邮政业


6,319,168.40 9.97 
H


住宿和餐饮业


2,704,260.00 4.27 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


587,160.00 0.93 
J


金融业


- - 
K


房地产业


1,901,394.00 3.00 
L


租赁和商务服务业


- - 
M


科学研究和技术服务业


- - 
N


水利、环境和公共设施管理业


- - 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐业


- - 
S


综合


- - 



 合计


43,891,989.51 69.23 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 000975 银泰黄金 574,300 5,593,682.00 8.82 
2 600547 山东黄金 255,700 4,745,792.00 7.49 
3 601975 招商南油 985,400 3,971,162.00 6.26 
4 600150 中国船舶 181,100 3,437,278.00 5.42 
5 301073 君亭酒店 39,000 2,704,260.00 4.27 
6 600489 中金黄金 360,600 2,664,834.00 4.20 
7 601872 招商轮船 407,640 2,348,006.40 3.70 
8 002353 杰瑞股份 56,000 2,256,800.00 3.56 
9 601717 郑煤机 140,912 2,030,541.92 3.20 
10 600048 保利发展 108,900 1,901,394.00 3.00 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


2,698,013.11 4.26 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


- - 
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 其中：政策性金融债


- - 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可交换债）


- - 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


2,698,013.11 4.26 
 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）



1 019664 21国债 16 16,810 1,708,672.94 2.69 
2 019674 22国债 09 5,000 501,930.55 0.79 
3 019666 22国债 01 4,820 487,409.62 0.77 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



注：本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



注：本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
代码


名称


持仓量（买/卖）


合约市值(元)



公允价值变动
（元）



风险说明



IC2209 IC2209 -3 -3,818,400.00 -185,440.00 - 
IF2209 IF2209 -1 -1,334,160.00 -99,180.00 - 
IH2209 IH2209 -2 -1,824,000.00 -111,900.00 - 
公允价值变动总额合计（元）


-396,520.00 
股指期货投资本期收益（元）


-203.41 
股指期货投资本期公允价值变动（元）


-396,520.00 
 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
报告期内，因宏微观经济受疫情冲击，美联储加息等因素影响，存在一定风险，为获取个股
华泰柏瑞多策略混合 2022年第 2季度报告 
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收益，对冲系统性风险，本基金进行了股指期货空单套保。



5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.10.1 本期国债期货投资政策 
注：本基金本报告期末未持有国债期货。



5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 
5.11.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


933,388.41 
2


应收证券清算款


265,401.37 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


207,159.34 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


1,405,949.12 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
华泰柏瑞多策略混合 2022年第 2季度报告 
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
 
§6 开放式基金份额变动



单位：份



项目


华泰柏瑞多策略 A


华泰柏瑞多策略 C



报告期期初基金份额总额


22,253,357.46 8.14 
报告期期间基金总申购份额


15,566,025.98 3,623,569.83 
减:报告期期间基金总赎回份额


8,389,172.98 729,251.86 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- - 
报告期期末基金份额总额


29,430,210.46 2,894,326.11 
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



单位：份



项目


华泰柏瑞多策略 A


华泰柏瑞多策略 C



报告期期初管理人持有的本基金份额


0.00 0.00 
报告期期间买入/申购总份额


2,433,747.97 0.00 
报告期期间卖出/赎回总份额


0.00 0.00 
报告期期末管理人持有的本基金份额


2,433,747.97 0.00 
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（%）



7.53 0.00 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



序号


交易方式


交易日期


交易份额(份)


交易金额(元)


适用费率(%)



1 基金转换入


2022-05-30 2,433,747.97 4,500,000.00


0.0000



合计





2,433,747.97 4,500,000.00


 
§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息



注：无。



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§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



1、本基金的中国证监会批准募集文件 
2、本基金的《基金合同》



3、本基金的《招募说明书》



4、本基金的《托管协议》



5、基金管理人业务资格批件、营业执照



6、本基金的公告 
9.2 存放地点



上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 
9.3 查阅方式



投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可
咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途
费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 



 



 
华泰柏瑞基金管理有限公司 
2022年 7月 21日