中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2022年第2季度报告 2022年06月30日 基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有 基金托管人: 行 限 司交通银 股份有 公 送出日期报告 :2022年07月21日 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 2 页,共 12 页 §1 提示重要 本 料基金 理人的 董事保证 资 不存 记载管 董事会及 报告所载 在虚假 、误导 述或性陈 大 , 对 、 。重 遗 并 的真实 确 和完 性 担个别 连 责漏 其内容 性 准 性 整 承 及 带 任 本 ,金托管人 通银行股份有限 基 规 于基 交 公司根据 金合同 定 2022年7月19日复核 了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 , 内容不 假保证复核 存在虚 、 大 。记载 误 陈述或者 遗导性 重 漏 管理人 以 实信基金 承诺 诚 用、勤 尽责的 则 理 用基金资勉 原 管 和运 产,但不保证基 一 。金 定盈利 未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险, 资者在作 投资决投 出 策前应 本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募 本 料未 计。财务资 经报告中 审 本 告期自报 2022年4月1日起至6月30 。日止 §2 基 品 况金产 概 基 简金 称 中信建 睿投 信 基 代码金主 000926 基金 作方式运 契约型开放式 合 日基金 同生效 2015年02月03日 末告期 基金份额总报 额 15,313,894.11份 投资目标 本 权 类金主要 票等 益 金 债券等基 投资于股 融工具和 类 ,益 金融工 过灵活的 产 严谨固定收 具 通 资 配置与 ,力 长 。的 管 争实 基 资产的 稳 增风险 理 现 金 期 健 值 资策略投 本 采 , 对 本基 用自上而下的策 观金 略 通过 宏 经济基 ( 、 、面 括 运行周期 财政及 政策 产业包 经济 货币 政 ) 判 , 对 (策等 的 流动性水 金面分析 断 和 平 包括资 、 ) ,供 证券市场 水平等 的 入需情况 估值 深 研究 分 、 、 三大类析股票 债 市场 币 场 资产 预市场 券 货 市 的 风 收益期 险和 , 对本并据 基金资产在股票此 、债券、 。之 资 例 动态调整现金 间的投 比 进行 较业绩比 基准 年化收益率7% 风险收益特征 本 ,金属于混 其预期 和收益高基 合型基金 的风险 于 、 , ,币市场基 债 金 低于 型 金 属货 金 券型基 股票 基 、证 投资基 中中 预 险 中高预 收益的于 券 金 高 期风 期 。品种 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 3 页,共 12 页 基金管理人 信 金 理 公司中 建投基 管 有限 基金托管人 银行股份 限公司交通 有 下属 类各 别基金的基金简称 信建投中 睿信A 信建投睿中 信C 属下 类各 别基 的 码金 交易代 000926 004676 末报告 属期 下 类别各 基 的 额金 份 总额 13,223,776.03份 2,090,118.08份 §3 要 指标和基 净值表现主 财务 金 3.1 主要财务指标 :位 元单 人民币 要 指标主 财务 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 中信 投睿信建 A 睿信中信建投 C 1.本期已实现收益 -466,895.47 -84,932.47 2.本期利润 -421,218.93 -66,289.89 3. 权 本基金份额 润加 平均 期利 -0.0318 -0.0297 4. 末期 基金 产资 净值 10,420,273.47 1,710,554.52 5. 末基金份 值期 额净 0.7880 0.8184 :注 1、本 本 、 、 (期已 现 益指基 期 息 投资收益 他收入 不含公允实 收 金 利 收入 其 价值变 ) ,本 本 本损 相 费 的余额 期利润为 实现收益 上 期公 动动 益 扣除 关 用后 期已 加 允价值变 。 2、 ,计所述基 标不包 人认购或 基金的各 费 用后实 益金业绩指 括持有 交易 项 用 入费 际收 。平要 于 列数字水 低 所 3.2 金 值基 净 表现 3.2.1 长 较 较基金份额 值增 率及其与同 基 率 比净 期业绩比 准收益 的 建投睿信中信 A净值表现 段阶 长净值增 率① 长净值增 率标准差 ② 较业绩比 基准收益 率③ 较业绩比 益基准收 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 去过 三个 月 -3.84% 1.60% 1.16% 0.01% -5.00% 1.59% 过去 六个 月 -16.26% 1.83% 2.34% 0.02% -18.60% 1.81% 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 4 页,共 12 页 过去 一年 -34.72% 1.70% 4.83% 0.01% -39.55% 1.69% 过去 三年 16.69% 1.39% 16.06% 0.02% 0.63% 1.37% 去过 年五 -17.75% 1.28% 29.97% 0.02% -47.72% 1.26% 自基 金合 同生 效起 至今 -21.20% 1.38% 51.88% 0.02% -73.08% 1.36% 中 投睿信信建 C净 表现值 阶段 长净值增 率① 长净值增 率标准差 ② 较业 比绩 收益基准 率③ 较业绩比 基 益准收 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -3.86% 1.60% 1.30% 0.02% -5.16% 1.58% 过去 六个 月 -16.30% 1.83% 2.62% 0.02% -18.92% 1.81% 过去 一年 -34.79% 1.70% 5.43% 0.02% -40.22% 1.68% 过去 三年 16.35% 1.39% 18.30% 0.02% -1.95% 1.37% 去过 五年 -19.21% 1.29% 34.72% 0.02% -53.93% 1.27% 自基 合金 同生 效起 今至 -18.16% 1.28% 35.88% 0.02% -54.04% 1.26% 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 5 页,共 12 页 3.2.2 来 计 长 较自基金 同 基金累 增 变动 其 同期业 比 准 率合 生效以 净值 率 及 与 绩 基 收益 较变动的比 :注 1、以上第 1张图为 睿中信建投 信 A 计 长 较份 累 增 率与同期业绩 准基金 额 净值 比 基 势对收益率 历史走的 比图, 日期为绘图 2015年 2月 3日( 合同生基金 效日)至 2022年 6月 30 ;日 2、以上第 2张图为中 建信 投睿信 C 计 长 较基金份 净 增 率 同 业绩比 准 益额累 值 与 期 基 收 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 6 页,共 12 页 势对 ,历史走 比 绘图日期为率的 图 2017年 5月 17 ( )额 至日 首笔份 登记日 2022年 6 月 30 。日 §4 理人报告管 4.1 ( 小 )基金经 基金经理 简介理 或 组 姓名 职务 本基金的基 限任 金经理期 证券 从业 限年 说明 任 期职日 离任日期 孙文 本基金的 基金经理 2021-11-02 - 5年 ,中 籍国 1990年10 ,生月 对 大经济贸 学 融外 易 金 学 士硕 。2016年7月加 中信入 ,建投基金管 司理有限公 、易 股 易员曾任交 部 票交 、权研究部研究 投资员 益 , 本部基 经理助金 理 现任 权 一司 益投资公 部基金经 ,理 担任 投睿信灵中信建 置混合型 券活配 证 投资基 、金 中信 睿 混合建投 溢 型 。证 投资基 基 经券 金 金 理 :注 1、 、 对 。基金经理 职日期 离任日期 管 披 的 日期填写 首任任 根据基金 理人 外 露 任免 , 。基 理 任职日 为基金 日金经 期 合同生效 2、 义 《 办 》 。证券从 从行业 券业从业 资格管理 的 定业的含 遵 协会 证 人员 法 相关规 4.2 对 本管理 告 内 基 运 遵规守 情 的人 报 期 金 作 信 况 说明 本报告期内,本 金管理人严格遵基 守《 民 证 投 金法中华人 共和国 券 资基 》、《公开 办募集证 资基金运 管理 法券投 作 》、《 办证券投资 机构监 法公开募集 基金销售 督管理 》、 《证券投 金管理公 公 制度指 见资基 司 平交易 导意 》、 金合 和 他有关 律 规基 同 其 法 法 ,本 实信用着诚 、勤 尽责的原则管理勉 基金资产,在 制 险 础上严格控 风 的基 ,为基金持有人 大 。本 , , 。求最 利益 告期内 整体合法 损害基 人利益谋 报 基金运作 合规 没有 金持有 4.3 公 易专项说平交 明 4.3.1 执公 制度的 况平交易 行情 本 告期报 内,本 执基 管理人 格金 严 行《证 资基金管 公司公平交易制券投 理 度指导意 见》, 应 度 程完善相 制 及流 ,通过系统和人 各种方式 各业务 控制交易工等 在 环节严格 公 执 ,未 。现不同 合之间存 公平交易 情平 行 发 投资组 在非 的 况 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 7 页,共 12 页 4.3.2 交易行 专 说明异常 为的 项 本 未 本告 内 发现 金 在 交易行为报 期 基 存 异常 。本 告期内报 ,未 本出现涉及 基金的交 较少易 竞 同 向交易成交 的单 易量超过 证券当所公开 价 日反 边交 该 日成交量5% 。的情况 4.4 报 金的投 和运作分告期内基 资策略 析 2022 二季度年 , 钝进入 月 制市场 素 逐步 化 缓解四 份后压 的因 在 的 和 , 对市 美 储场 联 和俄乌冲 已经脱敏加息 突 ,随着上 封海逐步解 , 对 也场 响 际向好再叠加各疫情 市 影 在边 , 势 。策出台 市 进入强种政 场 反弹 大 经济环境从 的 看,二 大 率是经 点季度 概 济的低 ,但是后 济恢复的 度续经 程 可能还 存在不 性确定 ( 扰否会 现 情的 动是 出 疫 、 执 力策 的政 行 度、 外下半年 否会进入衰退海 是 )。 三目 经 月 的前市场已 反弹到 初 位置, 对而当时市场还没 现疫情 经 影响的有出 济 担忧,但 , 一 苏 。际上这个 完全解 进 步观察 复 的节奏实 担忧还没 除 仍需 经济 告 然坚持 理报 期内依 投资 念, 较 较通过 业 将主要 位 置 气度 高的 能源行 比 仓 配 在景 新 车汽 板块以及 的 块困境反转 农业板 , 了于 短期市场过度乐 行 减仓操由 认为 观进 作,维持 , 苏 。低 等待后续 定或市 回调再次 配置仓位运行 经济复 确 场出现 进行 4.5 报告 内 业绩表期 基金的 现 末至 告期 信 投睿信截 报 中 建 A 金 额 为基 份 净值 0.7880 ,本 , 类元 报告 内 该 基金份期 长额净值增 率为-3.84%, 较同 比 准 率为期业绩 基 收益 1.16%; 末截至报告期 建投睿中信 信C 金份额基 净值为0.8184 ,本 , 类 长报告期内 额净值元 该 基金份 增 率为-3.86%,同期 较业绩 准收益率比 基 为1.30%。 4.6 报 基金持 数 基金 产 值预警 明告期内 有人 或 资 净 说 本 本 未 二十金 期 发生连 个工作日基金份 数基 报告 续 额持有人 量不满200 。人 情的 形 本 金自基 2021年1月28日起, 本 末截 告期 连续至 报 342 工作日 低于个 资产净值 5000万 。 了 。元 经向中 监督管理 会报送 报管理人已 国证券 委员 告 §5 投 报告资组合 5.1 末报 基 资产 合 况告期 金 组 情 序号 目项 额金 (元) 基金总资 的比例占 产 (%) 1 权益投资 3,696,768.90 30.09 :其中 股票 3,696,768.90 30.09 2 金基 投资 - - 3 定 益固 收 投资 - - :其中 债券 - - 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 8 页,共 12 页 资产支 券持证 - - 4 贵金属 资投 - - 5 金融 资衍生品投 - - 6 买入返 产售金融资 - - :其中 回购的买买断式 入 售金融资返 产 - - 7 银 和结算 金行存款 备付 合 计 4,065,231.33 33.09 8 其他 产资 4,523,184.05 36.82 9 计合 12,285,184.28 100.00 5.2 末 类报告期 行 分 票投资组按 业 的股 合 5.2.1 末 类报告期 按行业分 票 合的境内股 投资组 码代 类别行业 公允价值(元) 占 资产净值 例基金 比 (%) A 、 、 、农 林 牧 渔业 - - B 采 业矿 - - C 制造业 3,461,904.90 28.54 D 力、热力、 水电 燃气及 生产 业和供应 - - E 建筑业 - - F 和零售业批发 - - G 、通 储和邮交 运输 仓 政 业 - - H 住 和餐 业宿 饮 - - I 、息传输 件 信信 软 和 息 术服务业技 234,864.00 1.94 J 金 业融 - - K 房地产业 - - L 租赁 务和商务服 业 - - M 术研 和 务业科学 究 技 服 - - N 、水利 环境和 设施公共 管理业 - - O 、居民服 其他务 修理和 服务业 - - 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 9 页,共 12 页 P 教育 - - Q 生和社卫 会工作 - - R 、文化 体育 乐业和娱 - - S 综合 - - 计合 3,696,768.90 30.47 5.2.2 末 类报 行业分 股 投资 票 资组合告期 按 的港 通 股 投 。余无 额 5.3 末 大小 十报 按公允价 占基金资产净值 的 票 资告期 值 比例 排序 前 名股 投 明细 序 号 股票代码 股 称票名 数量(股) 允价值公 (元) 资产净占基金 (%)值比例 1 300014 锂能亿纬 4,500 438,750.00 3.62 2 300750 宁德时代 800 427,200.00 3.52 3 601633 长 车汽城 9,200 340,768.00 2.81 4 600933 爱柯迪 20,800 340,704.00 2.81 5 601238 集团广汽 21,100 321,564.00 2.65 6 002594 比亚迪 900 300,141.00 2.47 7 603305 旭升股份 8,000 241,760.00 1.99 8 300496 中科创达 1,800 234,864.00 1.94 9 000625 长 车汽安 13,300 230,356.00 1.90 10 601012 基绿隆 能 2,955 196,891.65 1.62 5.4 末 类报 期 按债 品 分 券投资组告 券 种 的债 合 。无余额 5.5 末 大小报告期 按 占 产 值 排序的前五名债 资明细公允价值 基金资 净 比例 券投 。无 额余 5.6 末 大小 十报告 价值占基 值比例 前 名资产 证券投资期 按公允 金资产净 排序的 支持 明 细 。无余额 5.7 末 大小报告期 允 值占 金 产净值 例 序 五名贵金 投资明细按公 价 基 资 比 排 的前 属 。无余额 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 10 页,共 12 页 5.8 末 大小 权公 占 金 净值比例 排序的 名 证投资 细报告期 按 允价值 基 资产 前五 明 。无余额 5.9 末本基金投资 货交易 明报告期 的股指期 情况说 。无 5.10 末本报告 金投资的 债 易情况期 基 国 期货交 说明 。无 5.11 资组 报 附注投 合 告 5.11.1 ,本 ,未 本报 期 基 资决策程 符合相关法律法 发 投告 内 金投 序 规的要求 现 基金 资 十 门的 证券的发行主体 被监管部 案调查前 名 出现 立 , 一编制日前 公开或在报告 年内受到 、 。谴 的情形责 处罚 5.11.2 十 未 。基 资的前 名 票 金合同 的 选股 库金投 股 超出基 规定 备 票 5.11.3 他资产 成其 构 号序 名称 金额(元) 1 存 保证金出 36,358.43 2 应收证券清算款 4,458,938.15 3 收应 股利 - 4 收 息应 利 - 5 申购款应收 27,887.47 6 其他应收款 - 7 他其 - 8 计合 4,523,184.05 5.11.4 末报告 持有的 期的可转 细期 处于转股 换债券明 。无余额 5.11.5 末 十期 前 名股 存在流通 限 说明报告 票中 受 情况的 。无余额 5.11.6 投 组合 告 注的其 文 描 分资 报 附 他 字 述部 , 计 。由于四 五入的原因 分项 项 能 在舍 之和与合 之间可 存 尾差 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 11 页,共 12 页 §6 开放式基金份额变动 :单位 份 中 建投睿信 信A 投睿信中信建 C 报 金份额告期期初基 总额 13,277,554.99 2,252,163.58 告期期间基 申购份额报 金总 314,193.42 411,792.11 :报 基金总 份减 告期期间 赎回 额 367,972.38 573,837.61 报告 间 金拆分 动 额期期 基 变 份 ( 少减 以份额 “-” )填列 - - 末告期期 基金份额总报 额 13,223,776.03 2,090,118.08 §7 本理 固 资 资 基金情况基金管 人运用 有 金投 7.1 本基金 人持有 基 份额变管理 金 动情况 本 , 未 本 。告期内 基 持有 基报 金管理人 金份额 7.2 本基金管理 用固有资 投 交易明人运 金 资 基金 细 本 , 未 本 。告 内 基 管 人 运用 有 金 基金报 期 金 理 固 资 投资 §8 影响 资者决策的其他投 重要信息 8.1 一报 单 资 有基金份额比例 或超过告期内 投 者持 达到 20%的 况情 本 ,未 一报告 单 投资者 份额比 或超过期内 出现 持有基金 例达到 20% 。的情况 8.2 影响投资 决 他重要者 策的其 信息 本 , 。报 期内 影 投资者 策 其 要信息告 无 响 决 的 他重 §9 备 文件目录查 9.1 备查文件目录 1、 ;国 准 基 册的文件中 证监会 予 金注 2、《 》;中信建 信灵活配 混合型 基金基金投睿 置 证券投资 合同 3、《 议》;建投睿 配置混合 券投资基 托中信 信灵活 型证 金 管协 4、 ;律意见法 书 5、 、 执 ;金 理人 务 格批件 业基 管 业 资 营 照 6、 、 执 。基 管人业务 格批件 营业 照金托 资 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 12 页,共 12 页 9.2 存放地点 、 。金 基 托 处基 管理人 金 管人 9.3 查阅方式 ,也 本 。投资 以在营业 间免费 工 费购买者可 时 查阅 可按 复印件 信建投 理有限公中 基金管 司 2022年07月21日