中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022年第2季度报告 2022年06月30日 基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有 基金托管人: 行 限 司中信银 股份有 公 送出日期报告 :2022年07月21日 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 2 页,共 12 页 §1 提示重要 本 料基金 理人的 董事保证 资 不存 记载管 董事会及 报告所载 在虚假 、误导 述或性陈 大 , 对 、 。重 并 容的真 确性和完 承担个别 连 责遗漏 其内 实性 准 整性 及 带 任 本 ,金托管人 信银行股份有限 基 规 于基 中 公司根据 金合同 定 2022年7月19日复核 了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 , 内容不 假保证复核 存在虚 、 大 。记载 误 陈述或 遗导性 者重 漏 金管理 以诚实信基 人承诺 用、 勉尽责的 则 理 用基金资勤 原 管 和运 产,但不保证基 一 。金 定盈利 未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险, 资者在作 投资决投 出 策前应 本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募 本 料未 计。财务资 经报告中 审 本 告期自报 2022年4月1日起至6月30 。日止 §2 品概况基金产 基 称金简 中信建 智 物投 信 联网 基金主代码 001809 基金运作方式 契 式约型开放 同 效基金合 生 日 2016年08月03日 末报告期 基金 总额份额 203,958,345.78份 投 目标资 本 权 类基 资于股票 和债券金主要投 等 益 资产 等固定 类 ,收益 金融 通过灵 资 置与严工具 活的 产配 谨的风 ,力 。险管理 争 基金资产 续 定实现 持 稳 增值 投资策略 本 采 , 对 本金 用自上而下的 宏 基基 策略 通过 观经济 ( 、 、包 济运行周期 财政 币政策 产 政面 括经 及货 业 ) 判 , 对 (策等 和 流动性 资金面的分析 断 水平 包括 、 ) ,况 证券市 值水平 深 究 分供需情 场估 等 的 入研 、 、 三大类析 场 债券市 币市场 资 的股票市 场 货 产 预 期 和收益风险 , 对本并 此 基金资产在股据 票、债券、 。金 投 比 行动态调整现 之间的 资 例进 较业绩 准比 基 沪深300指 收益率数 ×60%+ 指数收益中债综合 率×4 0% 风 益特征险收 本 ,基金属于 型基金 其 期的风 高于混合 预 险和收益 、 , ,货币 债券型 于股票型 属市场基金 基金 低 基金 、于证 资 中中高预 中高预期 的券投 基金 期风险 收益 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 3 页,共 12 页 。品种 基 管 人金 理 建投基金 理有限公司中信 管 基金托管人 信 份 限中 银行股 有 公司 下属 类各 别基金的 简称基金 中信 投智信建 物联网A 信建投智中 信物联网C 下属 类各 别 的交易代基金 码 001809 004636 末告期 下报 属 类别各 的份额基金 总额 136,519,021.52份 67,439,324.26份 §3 主要财 标和基金 值 现务指 净 表 3.1 财务指标主要 :位 人民币元单 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 中信建投智信物联网A 中信建投 信物联智 网C 1.本 现收益期已实 -9,998,668.28 -5,227,127.78 2.本期利润 71,264,274.78 35,576,762.99 3. 权 本均基金 利润加 平 份额 期 0.5090 0.5155 4. 末期 基 产净值金资 387,136,613.05 196,582,348.31 5. 末 金 净值期 基 份额 2.8358 2.9150 :注 1、本 本 、 、 (现收益指 期利息收 投 收 他收入 不 公允价值变期已实 基金 入 资 益 其 含 ) ,本 本 本动损 关 的 额 润为 期已实现收 上 期公允 值变动益 扣除相 费用后 余 期利 益加 价 。 2、 ,计业绩指标 有人认 易基金的 费用 入 后 收益所述基金 不包括持 购或交 各项 费用 实际 。水 于所列数平要低 字 3.2 金净值表基 现 3.2.1 长 较 较基 份 值增 率及 与同期业绩比 基 的金 额净 其 准收益率 比 建 智 联网中信 投 信物 A净值表现 阶段 长值增净 率① 长净 增值 率标准差 ② 较比业绩 基准收益 率③ 较比业绩 基准收益 标准差率 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 22.61% 2.67% 3.96% 0.86% 18.65% 1.81% 过去 六个 -1.77% 2.55% -5.21% 0.87% 3.44% 1.68% 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 4 页,共 12 页 月 过去 一年 29.98% 2.77% -7.66% 0.75% 37.64% 2.02% 过去 三年 207.94% 2.32% 13.17% 0.76% 194.77% 1.56% 过去 五年 176.39% 2.05% 18.94% 0.76% 157.45% 1.29% 基自 金合 同生 效起 至今 183.58% 1.90% 27.30% 0.71% 156.28% 1.19% 信建投智 物联网中 信 C净值表现 阶段 长增净值 率① 长增净值 标率 准差 ② 较业绩比 基准收益 率③ 较绩比业 基准 益收 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 22.49% 2.67% 3.96% 0.86% 18.53% 1.81% 过去 六个 月 -1.97% 2.55% -5.21% 0.87% 3.24% 1.68% 过去 一年 29.47% 2.77% -7.66% 0.75% 37.13% 2.02% 过去 三年 204.31% 2.32% 13.17% 0.76% 191.14% 1.56% 过去 五年 177.62% 2.06% 18.94% 0.76% 158.68% 1.30% 自基 金合 同生 效起 今至 191.50% 2.05% 22.88% 0.75% 168.62% 1.30% 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 5 页,共 12 页 3.2.2 来 计 长 较金合同 基金累 净 率变动及 与 期 比 基准收 率自基 生效以 值增 其 同 业绩 益 较变动的比 :注 1、以上第 1 为 投 信 网张图 中信建 智 物联 A 计 长基金份额累 净 率与同期 绩比值增 业 较 势对 ,基 的历史走 日期为准收益率 比图 绘图 2016年 8月 3 ( )基金合同 日日 生效 至 2022年 6月 30 ;日 2、以上第 2张图为 投智信物中信建 联网 C 计 长 较基金份额 净 增 同期业绩 基累 值 率与 比 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 6 页,共 12 页 势对 ,准收益率的历 绘 为史走 比图 图日期 2017年 6月 7 ( )笔份额登记日 至日 首 2022 年 6月 30 。日 §4 管理人 告报 4.1 ( 小 )基金 金经理 组经理 或基 简介 姓名 职务 本任 基金经理基金的 期 限 证券 从业 限年 说明 任职日期 日期离任 周紫光 本 金的基 基金 理经 、 究研 部行 政负责人 2017-05-27 - 12年 ,中国籍 1983年7 ,大月生 大连 学理工 学工 硕士。 任曾 海 有限责任公司研江 证券 究员、平安证券 限责任有 公 员司研究 、方正证券股份有 。限公司研究员 2016年3月 加入 建投基 理中信 金管 有 公司限 ,曾 研究部研任投资 究员, 本现任 公司 究 行研 部 责人政负 、基金 理经 ,担任 中信建投 网智信物联 灵活 置 合 券投资基金配 混 型证 、 中信 智享生活 合型建投 混 证 金券投资基 、中信建投低 长混合型 资基碳成 证券投 。金基 理金经 :注 1、 、 对 。基 理 日期 离 根据基金 人 外披露 任 日 写 首任金经 任职 任日期 管理 的 免 期填 , 。基 经理 任职日期为 生金 基金合同 效日 2、 义 《 办 》 。券 业 遵从行业协会 证 从业人员 格管理 规定证 从 的含 券业 资 法 的相关 4.2 对 本管理 内 基金 规守信情 说明人 报告期 运作遵 况的 本报 内告期 ,本 管理人 守基金 严格遵 《中华人 和国证券 资 金民共 投 基 法》、《 开公 办募集证 投资基金运作管券 理 法》、《 办募 投 基 售机构监督管理公开 集证券 资 金销 法》、 《 券投资基 管理公 易制度指证 金 司公平交 导意见》、 金合同 有关法律基 和其他 法规,本 着诚实信用、勤 责的原 基金资产勉尽 则管理 , 格控制风 的 础在严 险 基 上, 基金持有为 人 大 。本 , , 。谋求最 利益 报告 运 合 合 有损害基金持有 益期内 基金 作整体 法 规 没 人利 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 7 页,共 12 页 4.3 公平交 专项说易 明 4.3.1 执易制度的公平交 行情况 本 告期内报 ,本 执理人严格基金管 行《 券投资 管 司公平 度指导意证 基金 理公 交易制 见》, 善相应制 及 程完 度 流 , 系统和人 等各种方式在各 严 交 公通过 工 业务环节 格控制 易 执 ,未 。发现不同投资组 间存在非 平交易平 行 合之 公 的情况 4.3.2 常交易行 说明异 为的专项 本 未 本报 发现 基金 异常交 为告期内 存在 易行 。本 期内报告 ,未 本出 基金的交现涉及 较少公开竞价 日 向 成交 的单 交易量超过该证 交易所 同 反 交易 边 券当日成 量5% 。况的情 4.4 告 基金的投资策略 作分析报 期内 和运 2022 二年 季度第 ,A 了股经历 V 弹型反 , 心我们认 因是在 的国内外为其核 原 超预期 利 , 了 , 对 ,打击后 个 到 很具 的位置 随 空的消化 及空 很多 股跌 性价比 着 利 以 A 以 为股 国内 , , 了 。主的特 愈加明显 在京沪 之 开 系 反弹征 疫情转好 后 股市 启 统性 二季度,基金产 守主题投 范围品恪 资 , 长坚持成 风格,严选优质 组合配个股进行 置。 了 大前期经历 的 幅回虽然 净值 撤, 大我 为新能 受疫情影 不但 们认 源方向 响并 ,反而因为 俄 战 响乌 争影 ,全球低 进程加速碳 , 了提升 新 速 性能源的增 和确定 ,尤 在 调整之其 经过 后,很多个 价比突显股性 , 了此增加 向的持仓因 新能源方 , 场反弹 取得在后续市 过程中 了较好的 表现净值 。 未来展望 , 们 如果不 预期的宏 空我 认为 出现超 观利 ,虽然市 可场 能 会 段性调整有阶 , 长从季度或是更 时但 间阶段看,对 未来 势 对股 相 观市 走 会 乐 些。 长中 , 、 、 车 、 、 、期角度 继续看好 源 储能 汽 电动化 军工 科技 体新能 的 和智能化 创新 半导 、 绿电、 等方向新消费 ,中 角度我 关 些方向 度变化短期 们会 注这 的景气 ,动 整持仓结态调 构。 本 心我 将 以基 面为 的投资理念们 继续 核 , 势 本坚持 和 面 究 石以产业趋 公司基 研 为基 , 来执 , 来 。结合股票估值 比 行投资 策 希望 人带 收益性价 决 能给持有 4.5 基金的 现报告期内 业绩表 末截至报 中信建 信 网告期 投智 物联 A基金 值为份额净 2.8358 ,本 , 类元 报 内 该告期 长基金 额 值 为份 净 增 率 22.61%, 较同期业 比 基准收益率为绩 3.96%; 末期截至报告 中信 投 信 网建 智 物联 C基金份额净值为2.9150 ,本 , 类 长报告期内 基金份 率为元 该 额净值增 22.49%, 较同期 准收益业绩比 基 率为3.96%。 4.6 告期内基 有人数 金 净值预报 金持 或基 资产 警说明 本 本 未 二十基金 报告 生连续 个 作 基 额持有人 量不满期 发 工 日 金份 数 200人或者基金 值资产净 低于5000 。元 情万 的 形 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 8 页,共 12 页 §5 资组合报告投 5.1 末报告 金资产组 情况期 基 合 序号 项目 额金 (元) 占基 的比例金总资产 (%) 1 权益投资 545,605,668.61 90.22 :其中 股票 545,605,668.61 90.22 2 投资基金 - - 3 固 益定收 投资 30,493,865.75 5.04 :其中 债券 30,493,865.75 5.04 支持证券资产 - - 4 属投资贵金 - - 5 金 衍 品融 生 投资 - - 6 买入返售 融资产金 - - :其中 买断 买式回购的 入 金 资返售 融 产 - - 7 行存款和结算备 合银 付金 计 16,692,873.37 2.76 8 其他资产 11,974,848.26 1.98 9 计合 604,767,255.99 100.00 5.2 末 类报告 分 的股票期 按行业 投资组合 5.2.1 末 类报告期 分 的境内 投资组按行业 股票 合 码代 类别行业 公允价值(元) 占基金资 值比例产净 (%) A 、 、 、农 牧 业林 渔 - - B 采矿业 - - C 制造业 531,180,980.94 91.00 D 力、热力、电 气及水燃 生产和供应业 - - E 业建筑 7,444.75 0.00 F 零 业批发和 售 87,669.80 0.02 G 、运输 仓储和邮政交通 业 - - H 宿和餐饮住 业 - - 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 9 页,共 12 页 I 、信息传 信息输 软件和 术技 服务业 13,931,821.48 2.39 J 业金融 - - K 房地产业 - - L 赁和商务 业租 服务 16,819.69 0.00 M 术科学 和 务业研究 技 服 347,197.27 0.06 N 、水 和公共设利 环境 施 理业管 33,734.68 0.01 O 、居民 务 理 他服 修 和其 服务业 - - P 育教 - - Q 卫生和社会工作 - - R 、 育 业文化 体 和娱乐 - - S 合综 - - 计合 545,605,668.61 93.47 5.2.2 末 类告期 按行业分 的 通投资股 投资组报 港股 票 合 。无余额 5.3 末 大小 十报告期 按 占基金 值比例 排 前 名股 资公允价值 资产净 序的 票投 明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 基 产占 金资 净值比例 (%) 1 601012 隆基绿能 840,000 55,969,200.00 9.59 2 002459 晶澳科技 700,000 55,230,000.00 9.46 3 688599 能天合光 700,000 45,675,000.00 7.82 4 605117 份德业股 140,000 39,184,600.00 6.71 5 300750 德宁 时代 66,000 35,244,000.00 6.04 6 688390 固德威 112,000 35,057,120.00 6.01 7 300014 锂亿纬 能 330,000 32,175,000.00 5.51 8 300763 锦 技浪科 150,000 31,950,000.00 5.47 9 688223 晶科能源 1,600,000 23,888,000.00 4.09 10 300274 阳光电源 200,000 19,650,000.00 3.37 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 10 页,共 12 页 5.4 末 类按债券品 券投资报告期 种分 的债 组合 号序 债券品种 允价值公 (元) 基 产净占 金资 (%)值比例 1 家债券国 30,493,865.75 5.22 2 央 据行票 - - 3 金融债券 - - :其 政 金融债中 策性 - - 4 企 债券业 - - 5 企业短期融资券 - - 6 票中期 据 - - 7 ( )债 交可转 可 换债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 计合 30,493,865.75 5.22 5.5 末 大小期 按公允 值占基 值比例 排 名债券 细报告 价 金资产净 序的前五 投资明 序 号 债 码券代 债券名称 ( )数量 张 公允价值(元) 基金资产占 净 (%)比例值 1 019664 21国债16 300,000 30,493,865.75 5.22 5.6 末 大小 十告 按 价值占基 资产净值比例 排 资 证 投报 期 公允 金 序的前 名 产支持 券 资明 细 。无余额 5.7 末 大小报告期 允价值占 金资产 排序的前 属投资按公 基 净值比例 五名贵金 明细 。余额无 5.8 末 大小 权报告 公允价 基 产净值 序的前五 投资明细期 按 值占 金资 比例 排 名 证 。余无 额 5.9 末本报 基金投资 股指期货交易情告期 的 况说明 。无 5.10 末本报 金 资 债期货交易情况告期 基 投 的国 说明 。无 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 11 页,共 12 页 5.11 投资组 报告附合 注 5.11.1 ,本 ,未 本内 基金投 序符合 律法规的 发现 基 资报告期 资决策程 相关法 要求 金投 十 门名证券 主体出现 管部 立案 查的前 的发行 被监 调 , 一在 编制日前 内受到公开或 报告 年 、 。谴责 形处罚的情 5.11.2 十 未 。资 前 票 超出基金合同 的备选股 库基金投 的 名股 规定 票 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 出保证存 金 194,401.59 2 证券清算应收 款 4,935,178.63 3 收股利应 - 4 利应收 息 - 5 收申购应 款 6,845,268.04 6 应收款其他 - 7 其他 - 8 计合 11,974,848.26 5.11.4 末报告期 持 的 于 期的可转 债券明细有 处 转股 换 。无余额 5.11.5 末 十名 存 流 限情况的说明报告期 前 股票中 在 通受 。无余额 5.11.6 投资组合 告附注 字描述部报 的其他文 分 , 计 。舍五入 分项之和 项之间 存 差由于四 的原因 与合 可能 在尾 §6 开放 份额变动式基金 :份单位 中信建 智 物投 信 联网A 中信建投 信物联网智 C 报告期期 额初基金份 总额 140,541,973.70 69,552,736.23 告 间 总申购份额报 期期 基金 27,838,486.78 36,007,914.21 :减 报 间基金总 回份额告期期 赎 31,861,438.96 38,121,326.18 基金拆分报告期期间 变动份额 ( 少份额减 以“-” )填列 - - 末报告期期 基 额总额金份 136,519,021.52 67,439,324.26 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告 第 12 页,共 12 页 §7 本管 运用固 投资 基金基金 理人 有资金 情况 7.1 本基金管理 持 基 额变动情人 有 金份 况 本 , 未 本 。报告期内 基金管 基理人 持有 金份额 7.2 本基 管 运用固有资金投 金交易明金 理人 资 基 细 本 , 未 本 。报告期 理人 运用 投资 基内 基金管 固有资金 金 §8 投资者决 其他重 息影响 策的 要信 8.1 一期内单 持有基金 比例达到 超报告 投资者 份额 或 过20%的情况 本 ,未 一报告期内 现单 投资者持有 比 或 过出 基金份额 例达到 超 20% 。况的情 8.2 影响投资者决 其他重要 息策的 信 本 , 。报告 响投资者 他重要期内 无影 决策的其 信息 §9 查文件目备 录 9.1 查文件备 目录 1、 ;中 监会准 注册的文国证 予基金 件 2、《 》;信建投智 物 网 配置混合 证券投资基金基中 信 联 灵活 型 金合同 3、《 议》;信 信 联 活配置混合型证 资基金托 协中 建投智 物 网灵 券投 管 4、 ;法律意见书 5、 、 执 ;金管理人 批件 营基 业务资格 业 照 6、 、 执 。金托管人 资格批 业基 业务 件 营 照 9.2 放地点存 、 。理人 基金 人处基金管 托管 9.3 查阅 式方 ,也 本 。资 以在营业 间免费查阅 可按 复投 者可 时 工 费购买 印件 信 投 管理有限公司中 建 基金 2022年07月21日