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中信建投添鑫宝货币市场基金
2022年第2季度报告
2022年06月30日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司中信银 股份有 公
送出日期报告 :2022年07月21日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存 记载管 董事会及 报告所载 在虚假 、误导 述或性陈
大 ， 对 、 。重 遗 并 的真实 确 和完 性 担个别 连 责漏 其内容 性 准 性 整 承 及 带 任
本 ，金托管人 信银行股份有限 基 规 于基 中 公司根据 金合同 定 2022年7月19日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不 假保证复核 存在虚
、 大 。记载 误 陈述或者 遗导性 重 漏
管理人 以 实信基金 承诺 诚 用、勤 尽责的 则 理 用基金资勉 原 管 和运 产，投资人购买
类货币 并 将 金 存款存放在银行 存款 金融 构市场基金 不等于 资 作为 或者 机 ，基金管理人
一 ，也 。保证基金 保证最不 定盈利 不 低收益
未来基金的过 绩并不代 其往业 表 表现。 资有风投 险， 资 在作 投 决策前投 者 出 资 应
本 。仔 阅 金的招募 明书细 读 基 说
本 料未 计。报告中财务资 经审
本 告报 期自2022年4月1 起日 至6月30 。日止
§2 基金产品概况
金简称基 中 建投添信 鑫宝
主代码基金 002260
基 式金运作方 契约 式型开放
基金合 效日同生 2015年12月16日
末报 金份额告期 基 总额 11,214,179,408.39份
资目投 标
，在 持基金 产 低 和高流动 前提下保 资 的 风险 性
力 较 。争实现超 基 资 报越业绩比 准的投 回
策略投资
本 对 势、基金将通过 经济发展 财政与宏观 态 货
、市场及其 和短期 供需币政策 结构变化 的资金
， 对 势 判等因 分析 形成 场 率走 的素的 市 短期利
。 ，本以 分析 基 上 基金 根 不断 在 上 的 础 将 据 同
类 （资产的收 率水平 不同剩余 收别 益 期限到期
、 ），息 付 以及再投资便利益率 利 支 方式 性 结
类 （ 、合各 资产 流动性 活跃度 发的 特征 成交 行
） （ 、 ），风险特 等级 波动规模 和 征 信用 性 决
类 。定各 资产 配 和期限 情的 置比例 匹配 况
较业绩 基比 准 七天通知 款 后存 税 利率
收益特征风险
本 ，为货币市 基 券投资 中基金 场 金 是证 基金 的
。本低风 品 基金的 期 险 期收益低险 种 预 风 和预
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、 、 。股票型基金 混合 券于 型基金 债 型基金
基 管金 理人 中信建投基金管 限公司理有
基 托管人金 股份有限中信银行 公司
§3 财务指 金净值表主要 标和基 现
3.1 要财务指主 标
：单 币元位 人民
主 务 标要财 指 （报 期告 2022年04月01日 - 2022年06月30 ）日
1.本 已 收益期 实现 62,027,203.23
2.本期利润 62,027,203.23
3. 末期 基金资产净值 11,214,179,408.39
：注 1、本 本 、 、 （现 基 期 收入 投资收益 其 入 不含公 价值变期已实 收益指 金 利息 他收 允
动收益） 除相关费 额扣 用后的余 ，本 本 本期利 已实现收 上 期公允 值润为 期 益加 价 变动收
益。 采 本由于 市 基金 摊 成 法核货币 场 用 余 算，因此，公 值变动收 为零允价 益 ，本期已实
本 。现收 润 相益和 期利 的金额 等
2、本 。基 利润分配按月结 金份额金的 转基
3、 本 ， 。持 人认购 金时 不需 费用有 或交易 基 缴纳任何
3.2 基 表现金净值
3.2.1 较 较基金 净值收益 及 期业绩 准 益率 比份额 率 其与同 比 基 收 的
段阶
净值 益收
率①
净 益值收
率标准差
②
较业绩比
基准收益
率③
较业绩比
基准收益
率 准标 差
④
①-③ ②-④
去过
三个
月
0.4510% 0.0016% 0.3413% 0.0000% 0.1097% 0.0016%
过去
六个
月
0.9333% 0.0018% 0.6788% 0.0000% 0.2545% 0.0018%
过去
一年
1.9721% 0.0016% 1.3688% 0.0000% 0.6033% 0.0016%
过去
三年
6.2710% 0.0014% 4.1100% 0.0000% 2.1610% 0.0014%
过去 13.3332% 0.0026% 6.8475% 0.0000% 6.4857% 0.0026%
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五年
自基
金合
同生
效起
至今
17.9844% 0.0025% 8.9588% 0.0000% 9.0256% 0.0025%
3.2.2 来 计 较自 同生效以 累 净值收 率 其与同 绩 基准 益基金合 基金 益 变动及 期业 比 收 率
较变动的比
§4 管 人理 报告
4.1 （ 小 ）基金经理 基金经理 组 简介或
姓名 职务
本任 基 经 限基金的 金 理期 证券
从业
年限
说明
任职日期 任日期离
泓潘 宇
本基金的
金基 经理
2022-03-04 - 5年
，中 籍国 1992年11 生月 ，
大 计马里兰 学会 学硕士。
2016年9月加入 信建投中
有限公司基金管理 ，曾任
计管理部运营 基金会 、交
、易部交 投资部易员 -固
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投 金经理收 资部基 助理，
本现 公司 定 益部任 固 收
基 经金 理，担 信建投任中
凤 货币市场基金凰 、中信
鑫 市 基建投添 宝货币 场
金、 一信建投稳泰 年定中
放债券型 起式证期开 发
金券投资基 、中信建投景
一 定期开 型明 年 放债券
发起式 投资基金证券 基
。金经理
：注 1、 、 对 。基金经 职 期 离 日 根据基 管 人 露的任免 期填写 首任理任 日 任 期 金 理 外披 日
， 。基金 日 金 同 日经理 任职 期为基 合 生效
2、 义 《 办 》 。证券从业的含 行业协会 券业从 格管理 法 定遵从 证 业人员资 的相关规
4.2 本报告 金运作遵 信情况说期内 基 规守 明
本报告期内，本基金管 严 遵守理人 格 《 华 民共和 证 投 金法中 人 国 券 资基 》、《公开
办集证券投资基金 法募 运作管理 》、《 办集 券 基金销售机构监 理 法公开募 证 投资 督管 》、
《证券 资基金 公平交易 意见投 管理公司 制度指导 》、基 和其他有 律法规金合同 关法 ，本
着 实诚 信用、 勉尽责 则 理基 资勤 的原 管 金 产，在严格 制 险 础上控 风 的基 ，为基 持有人金
大 。本 ， ， 。谋求最 利 内 作 体 合规 没有损害基 有人利益益 报告期 基金运 整 合法 金持
4.3 平交易公 专项说明
4.3.1 执公平交易 情况制度的 行
本报告期内，本 执基金管理 格 行人严 《证券 资 理公司 交 制度 导投 基金管 公平 易 指 意
见》，完善 应 度 程相 制 及流 ，通过系 和人工等各种方 务 格 制 公统 式在各业 环节严 控 交易
执 ，未 。平 行 发现不同 组合之间 在非公 情况投资 存 平交易的
4.3.2 异常 的专项交易行为 说明
本 未 本告期内 发 金存在异 交报 现 基 常 易行为。本报告期内，未 本现 及 基 的出 涉 金 交
较少易所公 竞 同 向交易成 的单边交易量超 当 量开 价 日反 交 过该证券 日成交 5% 。情的 况
4.4 告期内基金的投 略和运作 析报 资策 分
报告期内， 大疫情变化 期上海 超市场预 ， 也采 了较随后 取 为严格 情防控北京市 的疫
政策， 对 一 对 酵市 防控以 轮 情 经 产 的负面 响 速场 疫情 及新 疫 济 生 影 迅 发 ， 类险 资产承风
压，债券收益率快速下行， 资 维 在 低位叠加 金利率 持 年内 ， 陡峭我国收益率 明显走曲线 ；
6 ， ， 也 了 ， ，月 始 上海 各地疫情 控制 常 酸检测被 信服开 逐步开放 得到 有效 态化核 市场
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市场 险 始回升风 偏好开 ， 也率 线 逐 上收益 曲 步 移； 也 势经济数 方 与 走 密切相据 面 疫情 关，
PMI在4 ， ，月见底后 连续 升两个月回 6月PMI 经 复值已 恢 至50 。上以
，本 ，择报告期内 基金 控信用风 和流动 前提下 时 和杠杆在严 险 性风险的 调整久期 ，
长 。份额持有 取 期稳定 报为基金 人谋 回
市展望后 ， 二 较大在 季 国 济冲 的 景下度我 经 击 背 ， 长 力较大下 年 增半 稳 的压 ，经济
较的底 为确定部 ， 来 一 较所以总体 场 于 为 的环境中看债券市 目前处 个 逆风 ，但是疫情如
较大何演绎仍 存在 的然 不确定性， 较大持续震荡的可能性 ； 来从曲线 看， 较仍然 为目前
陡峭， 较 择哑 略会是组 性 的选铃策 合 价比 高 。货 场 面币市 方 ， 大流 性 理充裕 率动 合 概 会
， 较 。持 金价格会 持 低水位续 资 保
4.5 报告期 业内基金的 绩表现
末截 报 中信建投添鑫宝 份额净值至 告期 基金 为1.0000元，本报告期内， 份额净基金
值收益率为0.4510%， 较同期业 准收益率绩比 基 为0.3413%。
4.6 告期内基 持 或基金 净 预警 明报 金 有人数 资产 值 说
本 本 未 二十金 报告 发 连 工作日基 份额持有人数量基 期 生 续 个 金 不满200 者人或 基金
产 值资 净 低于5000 。万元的情形
§5 投资 报告组合
5.1 末报告 基金资 况期 产组合情
序号 项目 金额(元)
占基金 的总资产
（比例 %）
1 固 益投资定收 5,253,174,587.02 44.38
：其 债中 券 5,253,174,587.02 44.38
支持证资产 券 - -
2 入 售金 资买 返 融 产 4,300,082,191.79 36.33
其中：买 式 购 入返售金断 回 的买
资产融
- -
3 计银行存款和 金结算备付 合 2,283,262,324.09 19.29
4 资其他 产 110.00 0.00
5 计合 11,836,519,212.90 100.00
5.2 期债券回购融资报告 情况
序号 项目 额金 (元)
占 净值比基金资产
（％）例
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1 债券回 余额报告期内 购融资 - 2.99
：其中 式回购融买断 资 - -
2 末报 券回购 余告期 债 融资 额 - -
：其中 断 回购融买 式 资 - -
注： 告 债券回购 资余额占基金资 比 告 内 融资余额占基金报 期内 融 产净值的 例为报 期 每日
。净值比例 简单平资产 的 均值
正回购的 超过基 净值的债券 资金余额 金资产 20%的说明
本 本 未报告期内 金 回购的 余 超过 产 值的基 债券正 资金 额 资 净 20%。
5.3 基 投 组 均剩余期金 资 合平 限
5.3.1 本投资组合平均剩 情余期限基 况
项目 天数
末报 投资组合平均剩 限告期 余期 90
报告期 投资组 余期限最内 合平均剩 高值 116
期内投 平均剩余 最低值报告 资组合 期限 65
报 期 组合平 余 限超告 内投资 均剩 期 过120天 况说明情
本 本 未告 内 发生投资 合平均剩余期限报 期 基金 组 超过120 。情天的 形
5.3.2 末 布期 资 平均剩余期限分报告 投 组合 比例
序号 平均 余期限剩
产占基金各期限资 资
（的比例产净值 %）
负债占基各期限 金资
（产净值的 例比 %）
1 30天以内 58.08 5.33
：其中 剩 续 超过余存 期 397
浮的 利率债天 动
- -
2 30天(含)—60天 1.78 -
：其 余存续期 过中 剩 超 397
浮天的 动利率债
- -
3 60 （ ）天 含 —90天 4.44 -
：中 续 超其 剩余存 期 过397
浮的 动利率债天
- -
4 90天(含)—120天 - -
：中 剩余存 期超过其 续 397
浮 率债天的 动利
- -
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5 120天(含)—397 （ ）天 含 41.25 -
：剩余存 过其中 续期超 397
浮天的 动 债利率
- -
计合 105.55 5.33
5.4 报告 内 合平均 存 期超期 投资组 剩余 续 过240天 况说明情
本 本 未告 内 发生投资 合平均剩余存续报 期 基金 组 期超过240 。的天 情形
5.5 末 类告 按 品种分 的债券投 合报 期 债券 资组
序号 债 品种券 本摊余成 (元)
基金资产占 净
（％）值比例
1 国家债券 - -
2 票据央行 - -
3 金融债券 - -
：其中 政策 金性 融债 - -
4 业债券企 - -
5 短 融资企业 期 券 - -
6 中 票据期 - -
7 同 存业 单 5,253,174,587.02 46.84
8 其他 - -
9 计合 5,253,174,587.02 46.84
10
剩余存续 超过期 397 浮天的 动
利率债券
- -
5.6 末 本 大小 十期 成 基 产净值比例 排名 名债券投 明细报告 按摊余 占 金资 的前 资
序
号
码债券代 债券名称
量债券数
(张)
本摊余成 (元)
占基金资产净
值比例(%)
1 112117206 21 大光 行银 CD206 5,000,000 495,588,669.74 4.42
2 112119350 21 丰恒 银行CD350 4,000,000 395,947,886.93 3.53
3 112114152 21 苏江 银行CD152 3,000,000 297,443,896.99 2.65
4 112203014 22 银农业 行CD014 2,800,000 275,795,880.20 2.46
5 112110453 21兴业 行银 CD453 2,500,000 248,019,370.65 2.21
6 112205012 22 设银行建 CD012 2,500,000 246,611,748.53 2.20
7 112114112 21 苏银江 行CD112 2,000,000 199,054,326.52 1.78
8 112205008 22建 行设银 CD008 2,000,000 197,051,736.83 1.76
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9 112208022 22中信银行CD022 2,000,000 196,692,589.43 1.75
10 112205025 22建设银行CD025 2,000,000 196,558,244.51 1.75
5.7 “ 子影 定价”与“ 本法摊余成 ” 基 资 值的偏离确定的 金 产净
项目 偏 况离情
对报告期 偏离度内 的绝 值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
内偏离 高值报告期 度的最 0.0887%
报告 偏离度的 低期内 最 值 0.0164%
对期内每 作 偏离 的 值的简 平 值报告 个工 日 度 绝 单 均 0.0564%
： 表中注 上 “偏离 况情 ” 计 。根据报告期内 数各交易日 据 算
对告 内 离度的绝 值达到报 期 负偏 0.25% 说明情况
本 本 未 对基金 告期内 离度的绝 超过报 发生负偏 值达到或 0.25% 。的情况
对告期内正 度的绝 值 到报 偏离 达 0.5% 明情况说
本 本 未 对基金 期 发生 偏 度的绝 达 或报告 内 正 离 值 到 超过0.5% 。的情况
5.8 末 本 大小 十报 期 按摊余成 占基 值 名 前 产支持证券投资告 金资产净 比例 排 的 名资 明
细
。无余额
5.9 投 组合报资 告附注
5.9.1 计金 价方法基 说明
本 采 本估值 用 法基金 摊余成 ， 计 对 本即 价 象 入成 列示以买 ， 议照 率或协按 票面利 利
， ， 计并 虑其 入 的溢价 折 在 存续期内 实际利率法摊销 益率 考 买 时 与 价 剩余 按 每日 提损 。
本 计 ，过 日 分配收益的方式 金份额净 始终保基金通 每 算并 使基 值 持在1.0000 。元
5.9.2 告期内报 ，本 十基 前 名证 行主体中金投资的 券的发 ， 大光 银行股 有中国 份 限公司、
丰恒 银行 有 公司股份 限 、 国 业银行 份 限中 农 股 有 公司、兴业银行 份有限公司股 、中国建
一 门 。股 公 在 编制日前 年内受 管部 的处设银行 份有限 司 报告 到监 罚
本 对基金 上 发行证券 策程序 关法律法述主体所 的投资决 符合相 规、 金合同及 司基 公
规定制度的 。除 主 外上述 体 ， 未 本 十基 管 人 发现 金 资 名证券的 行主体出金 理 基 投 的前 发
本 门 ， 一 、 。现 期被 案 在 告 日前 年内受到公 责 处罚的 形监管部 立 调查 或 报 编制 开谴 情
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 出保证存 金 -
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2 证券清算应收 款 -
3 收利息应 -
4 应 申收 购款 110.00
5 他应收其 款 -
6 他其 -
7 计合 110.00
5.9.4 投资 合 告附注 其 文 述部分组 报 的 他 字描
， 计 。由 四舍五入的原因 与 间 能 尾差于 分项之和 合 项之 可 存在
§6 开放式基金 变动份额
：单位 份
报告期期 额总额初基金份 11,095,990,982.34
报 金总申告期期间基 购份额 55,704,358,307.17
报告期期间 总赎回份基金 额 55,586,169,881.12
末报 金份额告期期 基 总额 11,214,179,408.39
§7 本基 管理 运 固有资 投 基 易明细金 人 用 金 资 金交
本 ， 未 本 。报 期内 基金管理人 资 基告 运用固有 金投资 金
§8 影 资者决策的其他 信息响投 重要
8.1 一报告 内单 投 基金份额 或超过期 资者持有 比例达到 20%的情况
本 ，未 一报告期内 单 投资者 有 额比例 或 过出现 持 基金份 达到 超 20% 。的 况情
8.2 响投资 决 的 重要信息影 者 策 其他
本 ， 。告期内 无影响投 的 要 息报 资者决策 其他重 信
§9 文件目录备查
9.1 备查文 录件目
1、 ；中国证 会准予 的文件监 基金注册
2、《 》；中 鑫宝货 基金基金信建投添 币市场 合同
3、《 议》；中信建投 鑫 市场基 管添 宝货币 金托 协
4、 ；法律 见意 书
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5、 、 执 ；基金管 人 务 批件 营业理 业 资格 照
6、 、 执 。基金托管人业务 营资格批件 业 照
9.2 放 点存 地
、 。管理人 基金托管基金 人处
9.3 查阅方式
，也 本 。资者可 时间免费 工 费购 件投 以在营业 查阅 可按 买复印
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