联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

中信建投聚利混合型证券投资基金
2022年第2季度报告
2022年06月30日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司北京银 股份有 公
送出日期报告 :2022年07月21日
中信建投聚利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
2
页，共
13
页
§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存 记载管 董事会及 报告所载 在虚假 、误导 述或性陈
大 ， 对 、 。重 遗 并 的真实 确 和完 性 担个别 连 责漏 其内容 性 准 性 整 承 及 带 任
本 ，金托管人 京银行股份有限 基 规 于基 北 公司根据 金合同 定 2022年7月19日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不 假保证复核 存在虚
、 大 。记载 误 陈述或者 遗导性 重 漏
管理人 以 实信基金 承诺 诚 用、勤 尽责的 则 理 用基金资勉 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。财务资 经报告中 审
本 告期自报 2022年4月1日起至6月30 。日止
§2 基 品 况金产 概
基 简金 称 中信建 聚投 利
基 代码金主 001914
基金 作方式运 契约型开放式
合 日基金 同生效 2017年11月17日
末告期 基金份额总报 额 11,003,562.87份
投资目标
本 权 类金主要 票等 益 资 等固定基 投资于股 产和债券
类 ，融工具 通 学的资产 置 的风收益 金 过科 配 与严谨
，力 较 、险 争 越业 比 准 实现 金 产管理 超 绩 基 基 资 持
。稳定增值续
资策略投
本 采 ， 对 本基金 用自 策 宏 经上而下的 略 通过 观 济基
（ 、 、面 包括经济运行 财政及货 政策 产周期 币 业政
） 判 ， 对 （的分析 断 水平 包 面策等 和 流动性 括资金
、 ） ，供需情 券市场估 水 深入研况 证 值 平等 的 究 分
、 、 三大类析 票市 债 市场 货 市 资 预股 场 券 币 场 产的
期风险 收益和 ， 对本并据此 基金 票资产在股 、债券、
。金 间 资比例进行动态现 之 的投 调整
较业绩比 基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财 益率富指数收
×80%
风险收益特征
本 ，基 于混合型 金 其预 和收益高金属 基 期的风险 于
、 ， ，场基金 基金 低于 型基金 属货币市 债券型 股票
中信建投聚利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
3
页，共
13
页
证 基金中中 险于 券投资 高风 、 高预 收 的品种中 期 益 。
金 理基 管 人 信建投基 管理有限公司中 金
基金托管人 北 股 有 司京银行 份 限公
类下属各 别基金 金简称的基 中 建投聚信 利A 投聚利中信建 C
类下 金的交属各 别基 易代码 001914 006845
末 类报告期 下 别基金的 额属各 份
总额
9,814,295.21份 1,189,267.66份
§3 主要 指 和基 净 表现财务 标 金 值
3.1 主 财 指要 务 标
：位 人民币单 元
主要财务指标
报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)
中 建 利信 投聚 A 中信建投聚利C
1.本 实现收益期已 -386,409.78 -66,325.14
2.本 利润期 801,686.91 116,826.16
3. 权 本加 份额 期利平均基金 润 0.0795 0.0753
4. 末 资产净期 基金 值 11,558,501.27 1,551,270.52
5. 末 金份额净期 基 值 1.1777 1.3044
：注 1、本 本 、 、 （期已实现 益 期利息 投 收益 他 入 不含 允 值收 指基金 收入 资 其 收 公 价 变
收益动 ）扣除 关费用后的余额相 ，本 本 本期 收 加 公允价值变动收期利润为 已实现 益 上 期
。益
2、 ，计述基金业 指标不 人认购或 的各项 费用后实 益所 绩 包括持有 交易基金 费用 入 际收
。水平要 于 字低 所列数
3.2 基金 表净值 现
3.2.1 长 较 较基金 额 值增 率 其 同 绩比 基准 益率的比份 净 及 与 期业 收
中信建投聚利A 值净 表现
段阶
长值净 增
率①
长净值增
率标准差
②
较比业绩
基准收益
率③
较业绩比
益基准收
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
7.54% 1.12% 2.06% 0.28% 5.48% 0.84%
去过 -3.02% 1.00% -0.52% 0.30% -2.50% 0.70%
中信建投聚利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
4
页，共
13
页
六个
月
过去
一年
1.92% 0.82% 1.26% 0.26% 0.66% 0.56%
过去
三年
31.73% 0.76% 15.55% 0.25% 16.18% 0.51%
自基
金合
同生
效起
至今
16.60% 0.67% 24.93% 0.26% -8.33% 0.41%
信 投聚中 建 利C净 表现值
阶段
长净 增值
率①
长值增净
率标 差准
②
较业绩比
基准收益
率③
较比业绩
益基准收
标率 准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
7.43% 1.12% 2.06% 0.28% 5.37% 0.84%
过去
六个
月
-3.21% 1.00% -0.52% 0.30% -2.69% 0.70%
去过
一年
1.52% 0.82% 1.26% 0.26% 0.26% 0.56%
过去
三年
30.17% 0.76% 15.55% 0.25% 14.62% 0.51%
自基
金合
同生
起效
至今
30.44% 0.75% 15.58% 0.25% 14.86% 0.50%
中信建投聚利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
5
页，共
13
页
3.2.2 来 计 长 较自 以 基金 增 率变动 与同期业 比 益率变基金转型 累 净值 及其 绩 基准收 动
较比的
注：1、本 本基金 中 建投稳 保由 信 利 2 来混 证券投资 金转型而号 合型 基 ，并于 2017年 11
月 17 。生日合同 效
2、 第以上 1 图 信建投聚利张 为中 A 计 长 较基金 累 净值增 与同期 准收益份额 率 业绩比 基
势对 ，率 比图 绘 为的历史走 图日期 2017年 11月 17 （ ）日 合同生效 至基金 日 2022年 6
月 30 。以上第日 2 为 信建 聚张图 中 投 利 C 计 长 较基金份 累 值 与同期业 比 基额 净 增 率 绩
中信建投聚利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
6
页，共
13
页
势对准收益率的 图历史走 比 ， 期绘图日 为 2019年 6月 24日（首笔份额登记日）至 2022
年 6月 30 。日
§4 管理 报告人
4.1 （ 小 ）基 基金经理金经理 或 组 简介
名姓 职务
本 的基金经 限任 基金 理期 证券
从业
年限
说明
任职日期 任 期离 日
张青
本基 的金
基金 理经
2021-04-26 - 18年
，中国籍 1978年10 ，月生
大北 学光华管理学院京 金
。士 泰 金融学硕 曾任国 基
，有限公司研究员管理 易
达基金管 有限公方 理 司投
，理助理 华资经 夏基金管
，理有限 资经理 工公司投
信基金管 有银瑞 理 限公司
权专户投 益 资负资部 投 责
、 、人 资副总 投 经投 监 资
， 京嘉数资 管理有理 北 产
限公司研究总监。2021年1
月 信 投 管理加入中 建 基金
， 本 权有限公司 现 司任 公
一 ，益投资 基金经部 理 担
信建投聚 证任中 利混合型
。券投 基金经理资基金
：注 1、 、 对 。金经理任 日 日期根 金 理人 披 的任免 期 写基 职 期 离任 据基 管 外 露 日 填 首任
， 。基金经理 职日期为基金合任 同生效日
2、 义 《 办 》 。证 的 遵 业协会 证券业从 员资格管 法 的相券从业 含 从行 业人 理 关规定
4.2 对 本理人 报告 运作遵 情况的说管 期内 基金 规守信 明
本 告期内报 ，本基 管 格遵守金 理人严 《 人 共和 证 投资基 法中华 民 国 券 金 》、《 开公
办证券投资 金运作管理 法募集 基 》、《 办公 券 金 售 监督管理 法开募集证 投资基 销 机构 》、
《证券 基金管理 司公平 指导意见投资 公 交易制度 》、 和其他 律法规基金合同 有关法 ，本
着 信用诚实 、勤勉 责 管理基 产尽 的原则 金资 ， 严格 制 险的基 上在 控 风 础 ， 基 有人为 金持
大 。本 ， ， 。谋求 利益 报告期内 基 体 规 有 基金持有人利益最 金运作整 合法合 没 损害
中信建投聚利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
7
页，共
13
页
4.3 交易专项 明公平 说
4.3.1 执公平 的 行情况交易制度
本报告期内，本 执基金管 格 行理人严 《证券 基金管理 司 易制度 意投资 公 公平交 指导
见》，完善 应 度及流相 制 程，通 系 人工等各 方式在各业务环 制过 统和 种 节严格控 交易公
执 ，未 。平 发 同投资组合之间 非公平交 的情况行 现不 存在 易
4.3.2 行为的专异常交易 项说明
本 未 本告期内 金存在异 易行为报 发现 基 常交 。本报 期告 内，未 本涉及 基 交出现 金的
较少所公 竞 同日反 交 成 单边交易 超过该证券当日易 开 价 向 易 交 的 量 成交量5% 。情的 况
4.4 期 基 投资策略和运作报告 内 金的 分析
2022 二年 季度，上 疫情防海 控4 对出预期且 明显冲月份超 经济产生 击，政府5月份为
大 了一 子稳 观经济 盘 出 措施住宏 推 揽 政策 ， 落并 督 政策 施持续 促 措 地。4月份PMI指 跌数
落 一近 历史低点至 年多 47.4% ，后之 5 、月份 6 ，月份持续 达反弹 分别 到49.6%、50.2%。
储美联 3 份 加息月 首次 25 ，个基点后 5 、月份 6 又份 分别加月 息50 、个基点 75 。个基点 俄
乌冲突2 来月底以 4 月个多 ， 布 车 势美元 率经历过 已低于起 点兑卢 汇 山 走 始 ， 布 是卢 目前
来 。 ，今年 球 汇市 最 货币 在 背 下 市场在以 全 外 场 强 此 景 国内 4 了 三月 经历 第 波快速下份
跌， 国 造 的主要是 内疫情 成 ， 国内市场开始持 步上涨之后 续稳 ，主 得益于 稳要 政策加码
长 。 ， 较增 和经 升 我们 风险资产 于市场反 组 为明显济止跌回 配置的 受益 弹 合净值 回升，
来 较今 以 的 损 下降 多年 亏 率 。 未来一望 时展 个 期， 苏内经济将 续复国 继 ，美联储货币政
对乌 内 场 可能不明显策和俄 冲突 国 市 冲击 ， 较国内 将继续 为 跃市场 活 。基于此，我们在
较风险资产 上维持 偏好组合结构 高风险 ， 一争取 得 定的正 益能取 收 ， 大要广 的但是需 基
一 ，尤 三 。持 人进 降 今年的 期 益 是与过去 相比金 有 步 低 预 收 率 其 年
4.5 报告期内基 表金的业绩 现
末报 期 建投聚利截至 告 中信 A基金份 值为额净 1.1777 ，本 ， 类元 报 期内 该告 基金份
长净值增 率额 为7.54%， 较绩比 基 率为同期业 准收益 2.06%； 末截至 期 中信建 聚报告 投 利
C 份额净基金 值为1.3044元，本 告期报 内， 类 长该 金份额 值 率基 净 增 为7.43%， 期业绩同
较比 准收益率为基 2.06%。
4.6 报告 持 或 金 净值预警说明期内基金 有人数 基 资产
本 本 未基 告期 发生 续金 报 连 20个工 份额持有 满作日基金 人数量不 200 。人的情形
本 金自基 2020年11月17 本 末至 报告期 连日起 已 续393 作日资 值 于个工 产净 低 5000万
。 了 。管 人已经 中 证 督管理委 会报送 报告元 理 向 国 券监 员
中信建投聚利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
8
页，共
13
页
§5 投资组合报告
5.1 末报 金 产 情况告期 基 资 组合
序号 项目 金额(元)
占基金总 产的比资 例
（%）
1 权益投资 5,261,893.50 39.74
：其中 股票 5,261,893.50 39.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 6,334,936.60 47.85
：其中 债券 6,334,936.60 47.85
支持证券资产 - -
4 金贵 属投资 - -
5 金融衍 投生品 资 - -
6 买入 售 融资产返 金 500,000.00 3.78
：中 断 购的买入其 买 式回
售金融资产返
- -
7
银行 算 合存款和结 备付金
计
952,530.74 7.19
8 他其 资产 190,194.06 1.44
9 计合 13,239,554.90 100.00
5.2 末 类报告期 按行业 股票投资 合分 的 组
5.2.1 末 类报告 分 的境内 组合期 按行业 股票投资
代码 类别行业 公允价值(元) 占基金资 净产 值比例（%）
A 、 、 、农 林 牧 渔业 - -
B 采矿业 411,400.00 3.14
C 制造业 2,626,717.00 20.04
D
力、热力、电 气及水燃
产 供生 和 应业
260,270.00 1.99
E 建筑业 - -
F 批 和零售业发 350,730.00 2.68
G
、交通运 邮输 仓储和 政
业
829,170.00 6.32
H 宿 餐住 和 饮业 - -
中信建投聚利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
9
页，共
13
页
I
、信息传输 软件和信息
术技 服务业
513,406.50 3.92
J 融业金 - -
K 房地产业 - -
L 赁和商务租 服务业 270,200.00 2.06
M 术学研究 务业科 和技 服 - -
N
、水利 和公共设环境 施
管理业
- -
O
、民服务 和 他居 修理 其
服 业务
- -
P 育教 - -
Q 卫生 社 工和 会 作 - -
R 、化 体育和 乐业文 娱 - -
S 综合 - -
计合 5,261,893.50 40.14
5.2.2 末 类报告 分 通 资 投资组合期 按行业 的港股 投 股票
。无余额
5.3 末 大小 十期 按公允 值占基 值比例 排 股票投报告 价 金资产净 序的前 名 资明细
序
号
股票代码 股票名称 量数 (股) 价值公允 (元)
金 产净占基 资
（％）比值 例
1 601111 中国国航 47,000 545,670.00 4.16
2 603619 曼 油中 石 20,000 411,400.00 3.14
3 600859 井王府 13,500 350,730.00 2.68
4 688187 时代电气 4,500 292,455.00 2.23
5 603986 易创新兆 2,000 284,420.00 2.17
6 600009 上海机场 5,000 283,500.00 2.16
7 688383 新益昌 2,400 273,000.00 2.08
8 000733 华振 科技 2,000 271,940.00 2.07
9 002878 隆 图元 雅 14,000 270,200.00 2.06
10 300768 科技迪普 16,550 267,282.50 2.04
5.4 末 类报告期 按债 种分 的债 投资组券品 券 合
序号 券品种债 公 价允 值(元) 基金资占 产净
中信建投聚利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
10
页，共
13
页
（％）值 例比
1 国 债家 券 910,100.96 6.94
2 央行票据 - -
3 金 债融 券 - -
：中 政策性 融债其 金 - -
4 企业债券 - -
5 企 资业短期融 券 - -
6 票中期 据 - -
7 （ ）可 可交换债转债 5,424,835.64 41.38
8 同业存单 - -
9 他其 - -
10 计合 6,334,936.60 48.32
5.5 末 大小报告 按公允 金资产净 序的前 券投资明期 价值占基 值比例 排 五名债 细
序
号
债券代码 债券名称 （ ）数量 张 价公允 值(元)
占 金 产净基 资
（％）值 例比
1 019666 22 债国 01 9,000 910,100.96 6.94
2 113048 转债晶科 5,600 715,655.45 5.46
3 110085 通22转债 4,500 707,875.52 5.40
4 123123 丰江 转债 4,850 673,588.26 5.14
5 127027 靖远转债 4,500 665,104.32 5.07
5.6 末 大小 十公 占 金 净值比例 排序的 资产支持 券投资报告期 按 允价值 基 资产 前 名 证 明
细
。额无余
5.7 末 大小报告期 值占基 净值比例 的前五名 金 明细按公允价 金资产 排序 贵 属投资
。无余额
5.8 末 大小 权报 期 按 允 值占基 资 净 例 排序的 五名 证投资明细告 公 价 金 产 值比 前
。无余额
5.9 末本告 投 的 期货交易情况说报 期 基金 资 股指 明
。无
中信建投聚利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
11
页，共
13
页
5.10 末本报告期 基 投资的 交易情况金 国债期货 说明
。无
5.11 资组合 注投 报告附
5.11.1 ，本 ，未 本报告期 金投资决 程 相关法 规 要求 现 金投资内 基 策 序符合 律法 的 发 基
十 门前 证 发行主体 现被监管部 立案的 名 券的 出 调查， 一报 日 年 到公开或在 告编制 前 内受
、 。谴责 处罚 形的情
5.11.2 十 未 。基金投 的前 名 基金合同 选股票资 股票 超出 规定的备 库
5.11.3 资产构成其他
序号 名称 金额(元)
1 存 金出保证 11,041.70
2 应收 清 款证券 算 163,879.84
3 应 股收 利 -
4 应收利息 -
5 应 申收 购款 15,272.52
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 计合 190,194.06
5.11.4 末报告期 持 转 可 换 明细有的处于 股期的 转 债券
序
号
债券代码 券名称债 （ ）公 价值 元允 产净值比占基金资 例(%)
1 113048 债晶科转 715,655.45 5.46
2 123123 丰江 转债 673,588.26 5.14
3 127027 转债靖远 665,104.32 5.07
4 110075 南航转债 664,226.08 5.07
5 113037 紫银转债 644,062.62 4.91
6 123114 三 转角 债 446,692.58 3.41
7 128034 转债江银 385,876.55 2.94
8 128111 中 债矿转 127,886.94 0.98
5.11.5 末 十告期 名 票中存 流 受 况的说明报 前 股 在 通 限情
。余额无
中信建投聚利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
12
页，共
13
页
5.11.6 投资组合报 其 描 部告附注的 他文字 述 分
， 计 。于四舍五入的原 项之和与 项之间 尾差由 因 分 合 可能存在
§6 开放 额变动式基金份
：单位 份
中信建投聚利A 中信建投 利聚 C
初基金 总报告期期 份额 额 10,319,555.78 1,802,619.08
报告 间 金总申 份期期 基 购 额 22,296.35 573,247.57
：减 期期间基金 赎回份额报告 总 527,556.92 1,186,598.99
报告期期 分 额间基金拆 变动份
（ 少额份 减 以“-” ）填列
- -
末报告期期 基金 总额份额 9,814,295.21 1,189,267.66
§7 本基金 理人运 金投资 基管 用固有资 金情况
7.1 本金管理 基金份额 情况基 人持有 变动
本 ， 未 本 。报告 内 理人 持 金 额期 基金管 有 基 份
7.2 本基 管 人运用 有 金 基金交易 细金 理 固 资 投资 明
本 ， 未 本 。报告期内 基金 用 金 资管理人 运 固有资 投 基金
§8 影响投资者决策 他重要信的其 息
8.1 一报告期 者持有基 例达到内单 投资 金份额比 或超过20%的情况
本 ，未 一报 内 出现单 资 基金份 例 到或 过告期 投 者持有 额比 达 超 20% 。情况的
8.2 影 投 者 的其他重 信息响 资 决策 要
本 ， 。报告期内 无 者 其 重 息影响投资 决策的 他 要信
§9 备查文件目录
9.1 文件目录备查
1、 ；国证监 金注册的中 会准予基 文件
2、《 》；建投聚 型证券投 金基金合中信 利混合 资基 同
3、《 议》；中 聚利混 证 投资 金 管协信建投 合型 券 基 托
4、 ；法 意 书律 见
中信建投聚利混合型证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
第
13
页，共
13
页
5、 、 执 ；管理人业 资格批件 营业 照基金 务
6、 、 执 。人 格 件 照基金托管 业务资 批 营业
9.2 存放地点
、 。基金 人 基金托 人处管理 管
9.3 查阅方式
，也 本 。资者可以 间免费 按工 费购 印件投 在营业时 查阅 可 买复
中信 投 理有限建 基金管 公司
2022年07月21日