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平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证
券投资基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：平安基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 20日 
平安合泰定开债 2022年第 2季度报告 
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§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。


 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。


 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


平安合泰定开债 
基金主代码


004960 
基金运作方式


契约型、定期开放式，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期
之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日
（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至 3个月（含）后对应
日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一
工作日）。本基金每个开放期为 1—10个工作日，开放期的具体时
间以基金管理人届时公告为准。 
基金合同生效日


2019年 3月 19日 
报告期末基金份额总额


994,696,002.55份



投资目标


在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、
持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 
投资策略


本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综
合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，
在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘
价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。本
基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策
略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的
前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 
业绩比较基准


中债综合指数（总财富）收益率 
风险收益特征


本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金、股票型基金。 
基金管理人


平安基金管理有限公司 
平安合泰定开债 2022年第 2季度报告 
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基金托管人


中国银行股份有限公司 
§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 
1.本期已实现收益


7,036,866.08 
2.本期利润


8,133,346.84 
3.加权平均基金份额本期利润


0.0082 
4.期末基金资产净值


1,016,664,885.60 
5.期末基金份额净值


1.0221 
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 



2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



阶段



净值增长率
①



净值增长率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 0.80% 0.03% 1.05%


0.04% -0.25% -0.01% 
过去六个月 1.28% 0.05% 1.83%


0.05% -0.55% 0.00% 
过去一年 3.38% 0.05% 4.78%


0.05% -1.40% 0.00% 
过去三年 8.57% 0.07% 13.20%


0.07% -4.63% 0.00% 
自基金合同
生效起至今 
9.53% 0.07% 14.22%


0.07% -4.69% 0.00% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
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注：1、本基金基金合同于 2019年 03月 19日正式生效； 
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。



§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



苏宁 
平安合泰
3个月定
期开放债
券型发起
式证券投
资基金基
金经理 
2021年 5月 28
日 
- 10年 
苏宁先生，北京大学西方经济学硕士研究
生。曾先后担任易方达基金管理有限公司
固定收益交易员、固定收益研究员兼基金
经理助理。2019年 6月加入平安基金管
理有限公司，曾任固定收益投资中心投资
经理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投
资基金、平安元盛超短债债券型证券投资
基金、平安惠享纯债债券型证券投资基
金、平安鼎信债券型证券投资基金、平安
合悦定期开放债券型发起式证券投资基
金、平安合泰 3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金、平安元丰中短债债券型
证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券
投资基金、平安惠韵纯债债券型证券投资
基金基金经理。 
李瑾懿 平安合泰 2022年 5月 12 - 6年 李瑾懿女士，南开大学精算学硕士。先后
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3个月定
期开放债
券型发起
式证券投
资基金基
金经理 
日 担任中国工商银行北京市分行商务中心
区支行国际业务岗、中国农业银行总行资
产管理部投资经理、中邮创业基金管理有
限公司固定收益投资经理助理、中加基金
管理有限公司固定收益部投资经理、基金
经理。2020年 12月加入平安基金管理有
限公司，现任平安惠轩纯债债券型证券投
资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基
金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、
平安合泰 3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金、平安合进 1年定期开放债
券型发起式证券投资基金基金经理。 
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。 



2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 



3、自 2022年 7月 6日起，苏宁不再担任平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基
金基金经理。 
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况



注：无。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合
规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 
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报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证
券当日成交量的 5%。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



报告期内资金利率在央行以稳为主，保持流动性合理充裕的政策基调下整体保持平稳，资金
利率中枢也保持在较低水平。2022年 4-5月由于疫情冲击，经济下行压力非常大，直到 6月份疫
情好转，稳增长措施力度加码，经济在 6月份开始环比企稳回升。因此，二季度债券市场收益率
走势为先下后上。报告期内本组合积极采取杠杆策略，以投资高等级信用债和利率债为主，同时
积极参与利率债的波段交易机会，赚取了票息和资本利得收益。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末本基金份额净值为 1.0221元，本报告期基金份额净值增长率为 0.80%，业绩
比较基准收益率为 1.05%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



本基金本报告期内出现连续 60个工作日基金份额持有人数低于 200人的情形。截至报告期末，
以上情况未消除。根据 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一
条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。本基金本报告期内未
出现连续 20个工作日基金资产净值低于 5,000万元的情形。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


- - 



 其中：股票


- - 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


1,227,811,403.77 99.97 



 其中：债券


1,227,811,403.77 99.97 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


390,881.54 0.03 
8 其他资产


0.00 0.00 
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9 合计


1,228,202,285.31 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



注：本基金本报告期末未持有股票。 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
注：本基金本报告期末未持有股票。 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


59,905,500.00 5.89 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


1,167,905,903.77 114.88 



 其中：政策性金融债


282,832,430.88 27.82 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可交换债）


- - 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


1,227,811,403.77 120.77 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）



1 200303 20进出 03 1,000,000 100,615,342.47 9.90 
2 2228009 
22光大银行小微
债 
700,000 70,593,504.11 6.94 
3 2028009 
20浙商银行小微
债 02 
700,000 70,468,520.55 6.93 
4 220206 22国开 06 700,000 70,024,873.97 6.89 
5 200407 20农发 07 600,000 62,253,945.21 6.12 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
平安合泰定开债 2022年第 2季度报告 
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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



注：本基金本报告期末未持有权证投资。 
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.9.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期无国债期货投资。



5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



注：本基金本报告期无国债期货投资。 
5.9.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期无国债期货投资。 
5.10 投资组合报告附注



5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日作出银保监罚决字〔2021〕26号决定，由
于中国民生银行股份有限公司逾期未履行行政义务，内部制度不完善，违规经营等，根据相关规
定对其处以罚款 11450万元。






中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕20号处罚决定，
由于民生银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、未
报送贸易融资业务 EAST数据；二、漏报贷款核销业务 EAST数据；三、漏报信贷资产转让业务 EAST
数据；四、债券投资业务 EAST数据存在偏差；五、未报送权益类投资业务 EAST数据；六、未报
送公募基金投资业务 EAST数据；七、未报送其他担保类业务 EAST数据；八、未报送不可无条件
撤销的贷款承诺业务 EAST数据；九、漏报委托贷款业务 EAST数据；十、EAST系统理财产品销售
端与产品端数据核对不一致；十一、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十二、EAST
系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十三、EAST系统《表外授信业务》表错报；十四、
EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、报送不实数据；十六、面向非机构客户发行的理
财产品投资不良资产，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相
关审慎经营规则，对中国民生银行股份有限公司罚款 490万元。



平安合泰定开债 2022年第 2季度报告 
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中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日作出银保监罚决字〔2021〕31号决定，由
于中国进出口银行违规经营，罚没 7345.6万元。






中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕9号处罚决定，
由于中国进出口银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，根据
相关规定，对其处以罚款 420万元。






中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日作出银保监罚决字〔2021〕27号决定，由
于上海浦东发展银行股份有限公司逾期未履行行政义务,内部制度不完善,违规经营等，罚没
6920.00万元。






国家外汇管理局上海市分局于 2021年 11月 15日作出上海汇管罚字〔2021〕3121210802号
处罚决定，由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）银行卡境外交易信息报送错
误，根据相关规定，要求公司责令改正，给予警告、处 6万元人民币的罚款。






中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕25号处罚决定，
由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）监管标准化数据（EAST）系统数据质量
及数据报送存在违法违规行为，根据相关规定，对其处以罚款 420万元。






中国人民银行宁波市中心支行于 2021年 7月 13日作出甬银处罚字〔2021〕2号处罚决定，
由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）1.违规为存款人多头开立银行结算账户；2.超过
期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料；3.占压财政存款；4.未按照规定履
行客户身份识别义务；5.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；6.与身份不明的客户进
行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，根据相关规定，对其处以罚款 286.2万元。






中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于 2021年 7月 30日作出甬银保监罚决字〔2021〕
57 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）贷款被挪用于缴纳土地款或土
地收储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；贷款资金违规流入房市；
房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎，根据相关规定，对其处以罚款 275万元。






中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于 2021年 12月 29日作出甬银保监罚决字〔2021〕
81 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）信用卡业务管理不到位，根据
相关规定，对其处以罚款 30万元。






中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于 2022年 4月 11日作出甬银保监罚决字〔2022〕
28号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）信贷资金违规流入房地产领域、
违规向土地储备项目提供融资、非标投资业务资金支用审核不到位、房地产贷款授信管理不到位，
根据相关规定，对其处以罚款 220万元。



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中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于 2022年 4月 11日作出甬银保监罚决字〔2022〕
30 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）代理保险销售不规范，根据相
关规定，对其处以罚款 30万元。






中国银行保险监督管理委员会宁波银保监局于 2022年 4月 21日作出甬银保监罚决字〔2022〕
35 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬管理不到位、关联交易管
理不规范、绿色信贷政策执行不到位、授信管理不审慎、资金用途管控不严、贷款风险分类不准
确、票据业务管控不严、非现场统计数据差错，根据相关规定，对其处以罚款 270万元。






中国银行保险监督管理委员会宁波监管局于 2022年 5月 27日作出甬银保监罚决字〔2022〕
44 号处罚决定，由于宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）非标投资业务管理不审慎、理
财业务管理不规范、主承销债券管控不到位、违规办理衍生产品交易业务、信用证议付资金用于
购买本行理财、违规办理委托贷款业务、非银融资业务开展不规范、内控管理不到位、数据治理
存在欠缺，根据相关规定，对其处以罚款 290万元。






国家外汇管理局浙江省分局于 2021年 7月 26日作出浙外管罚[2021]1号决定，浙商银行股
份有限公司因违规经营，被责令改正，给予警告，合计没收违法所得 560.3万元，处 267万元罚
款。






中国人民银行于 2021年 10月 21日作出银罚字〔2021〕27号处罚决定，由于浙商银行股份
有限公司（以下简称“公司”）违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，对公司罚款 65
万元。






中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕27号处罚决定，
由于浙商银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规
行为：一、漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业务 EAST数据；三、漏报
抵押物价值 EAST数据；四、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；五、债券投资业务 EAST数据存在
偏差；六、未报送权益类投资业务 EAST数据；七、未报送私募基金投资业务 EAST数据；八、漏
报投资资产管理产品业务 EAST数据；九、漏报贷款承诺业务 EAST数据；十、EAST系统理财产品
销售端与产品端数据核对不一致；十一、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十二、
EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十三、EAST系统《对公信贷业务借据》表错
报；十四、EAST系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报；十五、EAST系统《表外授信业务》
表错报，根据相关规定，对其处以罚款 380万元。






中国人民银行于 2021年 8月 13日作出银罚字〔2021〕22号处罚决定，由于中国建设银行股
份有限公司：1.占压财政存款或者资金；2.违反账户管理规定，根据相关规定，对其给予警告并
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处罚款 388万元。






中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕14号处罚决定，
由于中国建设银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规
行为，根据相关规定，对其处以罚款 470万元。






国家外汇管理局北京外汇管理部于 2022-01-19作出京汇罚〔2022〕5号处罚决定，由于中国
光大银行股份有限公司违反《国家外汇管理局关于境内银行境外直接投资外汇管理有关问题的通
知》（汇发〔2010〕31 号）第二条，违反外汇登记管理规定，根据《中华人民共和国外汇管理条
例》第四十八条规定，对中国光大银行股份有限公司给予警告，处 25000元人民币的罚款。






中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕18号处罚决定，
由于光大银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、逾
期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；二、漏报贷款核销业务 EAST数据；三、漏报抵押物价
值 EAST数据；四、漏报信贷资产转让业务 EAST数据；五、漏报权益类投资业务 EAST数据；六、
未报送其他担保类业务 EAST数据；七、漏报委托贷款业务 EAST数据；八、EAST系统理财产品销
售端与产品端数据核对不一致；九、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST
系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST数据；十二、漏报对公活
期存款账户明细 EAST数据；十三、未在开户当月向 EAST系统报送账户信息；十四、EAST系统《个
人活期存款分户账明细记录》表错报；十五、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十六、EAST
系统《对公信贷业务借据》表错报；十七、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报；十八、2018
年行政处罚问题依然存在，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条
和相关审慎经营规则，对中国光大银行股份有限公司罚款 490万元。






中国银行保险监督管理委员会于 2022年 5月 24日作出银保监罚决字〔2022〕31号处罚决定，
由于中国光大银行股份有限公司（以下简称“公司”）银行理财业务存在以下违法违规行为：一、
老产品规模在部分时点出现反弹，二、托管机构未及时发现理财产品集中度超标，三、托管业务
违反资产独立性要求，操作管理不到位，根据相关规定，对其处以罚款 400万元。






中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕10号处罚决定，
由于中国农业发展银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：
一、漏报不良贷款余额 EAST数据；二、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差；三、漏报贷
款核销业务 EAST数据；四、漏报抵押物价值 EAST数据；五、错报信贷资产转让业务 EAST数据；
六、未报送债券投资业务 EAST数据；七、未报送权益类投资业务 EAST数据；八、银行承兑汇票
业务 EAST 数据存在偏差；九、漏报跟单信用证业务 EAST 数据；十、未报送贷款承诺业务 EAST
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数据；十一、未报送委托贷款业务 EAST数据；十二、EAST系统分户账与总账比对不一致；十三、
漏报对公活期存款账户明细 EAST数据；十四、未在开户当月向 EAST系统报送账户信息；十五、
EAST系统《表外授信业务》表错报；十六、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十七、EAST
系统《对公信贷分户账》表漏报，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四
十六条和相关审慎经营规则，对中国农业发展银行罚款 480万元。






中国银行保险监督管理委员会于 2022年 3月 21日作出银保监罚决字〔2022〕8号处罚决定，
由于国家开发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、
未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；二、漏报贸易融资业务 EAST数据；三、漏报贷款核销
业务 EAST数据；四、信贷资产转让业务 EAST数据存在偏差；五、未报送债券投资业务 EAST数据；
六、漏报权益类投资业务 EAST数据；七、漏报跟单信用证业务 EAST数据；八、漏报保函业务 EAST
数据；九、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；十、EAST系统理财产品非标投向行业
余额数据存在偏差；十一、漏报分户账 EAST数据；十二、漏报授信信息 EAST数据；十三、EAST
系统《表外授信业务》表错报；十四、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十五、EAST系统
《关联关系》表漏报；十六、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报；十七、理财产品登记不规范，
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对国
家开发银行罚款 440万元。






本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，
对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，
符合法律法规和公司制度的规定。 



报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金本报告期末未持有股票。 
5.10.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


- 
2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


- 
6


其他应收款


- 
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7 其他


- 
8 合计


- 
注：本基金本报告期末未持有其他资产。 
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末未持有股票。 
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。



§6 开放式基金份额变动



单位：份



报告期期初基金份额总额


994,696,002.55 
报告期期间基金总申购份额


- 
减：报告期期间基金总赎回份额


- 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- 
报告期期末基金份额总额


994,696,002.55



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



单位：份



报告期期初管理人持有的本
基金份额



10,612,719.79 
报告期期间买入/申购总份
额



- 
报告期期间卖出/赎回总份
额



- 
报告期期末管理人持有的本
基金份额



10,612,719.79 
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）



1.07 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



注：无



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§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况



项目


持有份额总数



持有份额占基金总
份额比例(%)



发起份额总数



发起份额占基金总
份额比例(%)



发起份额承
诺持有期限



基金管理人固
有资金



10,612,719.79 1.07 10,000,000.00 1.01 3年 
基金管理人高
级管理人员



- - - - - 
基金经理等人
员



- - - - - 
基金管理人股
东



- - - - - 
其他


- - - - - 
合计


10,612,719.79 1.07 10,000,000.00 1.01 3年 
§9 影响投资者决策的其他重要信息



9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



投
资
者
类
别



报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况



序号



持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份额



份额占比
（%）



机
构 
1 2022/04/01--2022/06/30 984,083,282.76 - - 984,083,282.76


98.93



个
人 
- - - - - -


-



产品特有风险



本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有
人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定
的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份
额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，
但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓
支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值
产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，
可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金还可能面临转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。



9.2 影响投资者决策的其他重要信息



无。



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§10 备查文件目录



10.1 备查文件目录



（1）中国证监会准予平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件






（2）平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同






（3）平安合泰 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议






（4）法律意见书 



（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 
10.2 存放地点



基金管理人、基金托管人住所 
10.3 查阅方式



（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 



（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电
话：4008004800（免长途话费） 



 



 
平安基金管理有限公司 
2022年 7月 20日