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鹏扬泓利债券型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 
 
2022年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:鹏扬基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:2022年 7月 20日 



鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2022年 4月 1日起至 2022年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 鹏扬泓利债券 基金主代码 006059 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 12日 报告期末基金份额总额 5,344,781,054.41份 投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管 理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回 报。 投资策略 本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益 率曲线配置策略、债券类属和板块轮换策略、骑乘策略、价 值驱动的个券选择策略、可转债/可交换债投资策略、国债期 货投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略 以及股票投资策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资 目标。 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深 300指数收益率 *5%+恒生指数收益率*5% 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基 金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的 产品。本基金可能投资于港股通标的股票,需承担汇率风险 及境外市场的风险。 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 共 16页 基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C 下属分级基金的交易代码 006059 006060 报告期末下属分级基金的份额总额 3,855,752,186.75份 1,489,028,867.66份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 4月 1日 — 2022年 6月 30日) 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C 1.本期已实现收益 -4,801,949.85 -3,301,262.05 2.本期利润 83,333,339.65 33,582,751.04 3.加权平均基金份额本期利润 0.0232 0.0175 4.期末基金资产净值 3,961,924,371.68 1,528,097,451.95 5.期末基金份额净值 1.0275 1.0262 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏扬泓利债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.26% 0.24% 1.29% 0.15% 0.97% 0.09% 过去六个月 -0.11% 0.25% 0.99% 0.17% -1.10% 0.08% 过去一年 2.43% 0.21% 2.33% 0.14% 0.10% 0.07% 过去三年 14.19% 0.21% 11.93% 0.13% 2.26% 0.08% 自基金合同 生效起至今 20.13% 0.20% 15.89% 0.12% 4.24% 0.08% 鹏扬泓利债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 共 16页 过去三个月 2.15% 0.24% 1.29% 0.15% 0.86% 0.09% 过去六个月 -0.30% 0.26% 0.99% 0.17% -1.29% 0.09% 过去一年 2.02% 0.21% 2.33% 0.14% -0.31% 0.07% 过去三年 12.86% 0.21% 11.93% 0.13% 0.93% 0.08% 自基金合同 生效起至今 18.47% 0.20% 15.89% 0.12% 2.58% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 共 16页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨爱斌 本基金基 金经理,总 经理 2018年 12月 12日 - 22 复旦大学国际金融专业经 济学硕士。曾任中国平安 保险(集团)股份有限公司 组合管理部副总经理,华 夏基金管理有限公司固定 收益投资总监,北京鹏扬 投资管理有限公司董事长 兼总经理。现任鹏扬基金 管理有限公司董事、总经 理。2017年 6月 2日至今 任鹏扬汇利债券型证券投 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 共 16页 资基金基金经理;2017 年 6月 15日至 2019年 1月 4 日任鹏扬利泽债券型证券 投资基金基金经理;2018 年 12 月 12 日至今任鹏扬 泓利债券型证券投资基金 基金经理;2020年 8月 11 日至今任鹏扬景沣六个月 持有期混合型证券投资基 金基金经理;2021年 7月 1 日至今任鹏扬景明一年 持有期混合型证券投资基 金基金经理;2021年 7月 1 日至今任鹏扬景沃六个 月持有期混合型证券投资 基金基金经理;2021 年 7 月 1 日至今任鹏扬景源一 年持有期混合型证券投资 基金基金经理;2021 年 7 月 1 日至今任鹏扬聚利六 个月持有期债券型证券投 资基金基金经理;2021 年 7 月 7 日至今任鹏扬景恒 六个月持有期混合型证券 投资基金基金经理;2021 年 7 月 7 日至今任鹏扬景 惠六个月持有期混合型证 券投资基金基金经理; 2021 年 9 月 30 日至今任 鹏扬景阳一年持有期混合 型证券投资基金基金经 理。 注:(1)此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。 (2)证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 共 16页 本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为保护投资者利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,本基金管理人一贯 公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产 管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章, 拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》, 对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节的公平交易措施。本报告 期内,本公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 2季度,高企的通货膨胀与经济动能的放缓依然是全球经济的主要矛盾。通胀数据持续 的超预期走高抑制消费者信心,并引发主要央行加快货币收紧的步伐,美联储分别在 5、6月份加息 50bp、75bp,欧央行亦将于 7 月份开启加息。陡峭的加息与高企的通胀压力使得全球需求进一步放 缓,英美欧制造业 PMI在 2季度均出现超预期下滑、消费者信心跌至低位,美债收益率在加息初期 快速上升到 3.5%以后又显著回落到 3.0%以下,反映了关于衰退的担忧愈演愈烈。此外,由于俄罗斯 6月份大幅减少了对欧洲的天然气供应,德国面临天然气断供的风险,不排除采取能源限额的手段, 进一步加大欧洲滞涨的风险。





国内经济方面,疫情扩散与地缘冲突导致 4 月份经济再次出现“供给冲击、需求收缩、预期转 弱”的现象。进入 5 月,疫情的影响逐步消散,伴随疫后复工复产、补订单、补库存,经济环比低 位回升,PMI连续两个月修复。后期,经济动能的持续需要疫情管控政策放松、增量稳增长政策来接 力。通货膨胀方面,2季度国内 CPI同比总体上升,受到疫情带来的运输扰动,食品价格上涨较快。 5月之后猪价环比持续走高,后续可能有较大不确定性。其它重要商品及服务涨价压力依然较弱,核 心 CPI 回升幅度较为温和。在大宗商品价格回落及高基数的背景下,2 季度国内 PPI 持续回落。流 动性方面,4、5月份资金面较为宽松,复工复产后资金利率短期内出现回升压力,资金利率逐步向 政策基准利率回归。信用扩张方面,4月受到疫情非线性冲击,社融信贷总量远低于预期,企业与居 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 共 16页 民中长期贷款需求低迷。5月信贷社融受疫情缓和及政策座谈会影响超预期大幅回升。但 4、5月合 并来看,总量仍处于回落态势,结构上依然没有明显好转,核心原因是中长期需求仍然低迷,但这 一情况有希望在下半年进一步的刺激政策出台或生效后得到缓解。





2022年 2季度,债券市场呈现震荡格局,中债综合全价指数上涨 0.3%。4、5月份,受经济金融 数据疲弱、资金面极度宽松等因素的影响,利率曲线整体下移。进入 6 月份,受疫后复工复产、经 济数据超预期、资金利率低位回升等因素的影响,利率曲线整体上移。信用利差方面,由于资金利 率维持低位,3年左右信用债估值分位再次压缩至 10%以下,5年期隐含 AA+及以下信用债估值下滑 至 20%-30%水平。中证转债指数上涨 4.7%,转债隐含波动率高位震荡,转股溢价率较 1季度大幅抬 升约 20%,上半年纯债溢价率呈现 V型走势,7月初回到高位。





债券操作方面,本基金本报告期内久期稳中有降,整体维持较低水平波动,组合保持高流动性 与偏低杠杆水平操作。利率策略层面,组合从季初开始逐步减仓 15年提前还本地方政府债,并在 5 月市场有利时机全部卖出。组合对利率债持仓进行择时调整,并通过国债期货灵活套保,以调整组 合的中长久期风险敞口,在 5月移仓至套保成本更优的 TF合约,并在 6月平仓套保头寸。信用策略 层面,根据组合规模变化维持高流动性资产比例,在利差保护较优时期增持优质国股大行二级资本 债券,利差下降后逐步减仓或换仓,同时积极捕捉一级市场超额收益的机会。转债策略层面,报告 期内本基金转债仓位从偏低水平提升至中性水平,逢低增仓了少量有色、电力设备类转债并于获利 后减持,逢低增持了兼具债底保护和估值弹性的券商类转债,逢低增持了纯债到期收益率较高的银 行类转债,减持了生物医药、机械设备类转债;可交换债方面,一级市场申购了电力龙头类可交换 债并于上市后择机减持。





2022年 2季度,海外股市在全球主要央行快速加息的影响下出现持续下跌,美国市场以纳斯达 克为代表的成长股调整幅度较大,但盈利预期仍未出现下调。国内股市呈现 V型走势,4月份受国内 疫情爆发及美债利率走高影响呈现大幅下跌。5、6 月份,随着企业复工复产、大宗商品价格回调, 权益市场出现明显反弹,A股整体表现明显好于海外市场。从风格来看,4月份价值风格更抗跌,而 5、6月份反弹阶段成长风格大幅跑赢。2季度代表大盘价值风格的上证 50指数上涨 5.5%,沪深 300 指数上涨 6.2%;代表中小盘成长风格的创业板指数和中小 100 指数分别上涨 5.7%和 8.7%。从行业 板块来看,表现较好的主要是汽车、新能源、军工等业绩确定性较强的成长板块及疫情解封利好的 消费、旅游板块。





权益操作方面,本基金本报告期内仓位基本稳定,操作以结构调整为主,通过优选兼具估值保 护与业绩弹性标的,为组合获取稳健收益。具体而言,金融股方面,继续优化银行股结构,逢低增 仓业绩高增长的国有大型零售银行股、22年 1季度业绩表现超预期的城市商业银行股,减仓业绩弹 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 共 16页 性不足的股份制银行股配置,逢低增仓大型财富管理券商龙头股并在高位部分减持;科技股方面, 逢高减仓半导体材料股、传媒游戏股、安防股,逢低增仓信息安全股;消费股方面,逢低增仓受益 于疫情反转的酒店股、业绩确定性高的食品饮料股、互联网零售平台股并在高位对部分酒店股、食 品饮料股、互联网零售平台股卖出止盈,逢高减持汽车及零部件股、家居用品股、白色家电龙头股、 快递股和造纸行业股票;周期股方面,逢低增持机械设备股、锂电材料股,逢高减仓建筑五金龙头 股、石油石化股;高端制造方面,逢高减持受成本冲击的光伏、风电设备股;医药行业方面,逢低增 持受益于疫情反复的医药零售连锁企业股并在高位减仓,减仓 CRO 行业股票。目前组合形成以低估 值金融为主,消费、科技、制造、周期、医药为辅的相对分散的均衡持仓结构。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末鹏扬泓利债券 A的基金份额净值为 1.0275元,本报告期基金份额净值增长率为 2.26%;截至本报告期末鹏扬泓利债券 C的基金份额净值为 1.0262元,本报告期基金份额净值增长 率为 2.15%;同期业绩比较基准收益率为 1.29%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 968,698,193.74 16.06 其中:股票 968,698,193.74 16.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,922,618,933.93 81.62 其中:债券 4,922,618,933.93 81.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 共 16页 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 113,941,417.22 1.89 8 其他资产 25,671,013.37 0.43 9 合计 6,030,929,558.26 100.00 注:本基金报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 73,834,357.73 元,占期末基金资 产净值的比例为 1.34%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 386,045,503.58 7.03 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 31,657,500.00 0.58 E 建筑业 - - F 批发和零售业 11,930,479.00 0.22 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 15,128,000.00 0.28 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 29,798,175.00 0.54 J 金融业 400,495,998.50 7.29 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,808,179.93 0.36 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 894,863,836.01 16.30 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) A 基础材料 - - B 消费者非必需品 16,746,501.62 0.31 C 消费者常用品 18,143,711.04 0.33 D 能源 - - 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页 共 16页 E 金融 32,882,558.35 0.60 F 医疗保健 - - G 工业 - - H 信息技术 - - I 电信服务 6,061,586.72 0.11 J 公用事业 - - K 房地产 - - 合计 73,834,357.73 1.34 注:以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000001 平安银行 6,207,600 92,989,848.00 1.69 2 601166 兴业银行 4,600,000 91,540,000.00 1.67 3 601939 建设银行 13,000,000 78,780,000.00 1.43 4 601658 邮储银行 13,640,000 73,519,600.00 1.34 5 603799 华友钴业 473,850 45,309,537.00 0.83 6 01776 广发证券 2,400,200 21,306,268.65 0.39 6 000776 广发证券 900,000 16,830,000.00 0.31 7 600483 福能股份 2,250,000 31,657,500.00 0.58 8 002507 涪陵榨菜 900,000 31,068,000.00 0.57 9 002466 天齐锂业 240,000 29,952,000.00 0.55 10 688518 联赢激光 834,015 28,348,169.85 0.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 260,945,268.42 4.75 2 央行票据 - - 3 金融债券 419,139,305.22 7.63 其中:政策性金融债 130,403,484.93 2.38 4 企业债券 1,057,154,669.18 19.26 5 企业短期融资券 516,611,648.77 9.41 6 中期票据 2,131,618,029.07 38.83 7 可转债(可交换债) 537,150,013.27 9.78 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,922,618,933.93 89.66


鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页 共 16页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 110059 浦发转债 3,563,860 377,764,766.19 6.88 2 101900888 19鄂交投 MTN002 1,500,000 156,533,400.00 2.85 3 200202 20国开 02 1,200,000 120,351,550.68 2.19 4 019666 22国债 01 1,100,000 111,234,561.65 2.03 5 185188 21华 S14 1,000,000 101,399,041.10 1.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据风险管理原则,本基金以套期保值为主要目的,通过多头或空头套期保值等策略进行套期 保值操作。制定国债期货套期保值策略时,基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究, 结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,并根据基金现券资产利率风险敞口采用流动性好、 交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,利用金融衍 生品的杠杆作用,规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 (买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险指标说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) -103,990.67 国债期货投资本期公允价值变动(元) 99,113.64


鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页 共 16页 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金在本报告期内以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场 运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型,并与现券资产进行匹配,较好地对冲了利率风险、流 动性风险对基金的影响,降低了基金净值的波动。本报告期内,本基金投资国债期货符合既定的投 资政策和投资目的。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体中,兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到 中国人民银行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司、国家开发银行、兴业银行股份有限公司、 平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海浦 东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内 曾受到国家外汇管理局或其派出机构的处罚。华泰证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到 中国证券监督管理委员会的处罚。





本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上 述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 166,499.86 2 应收证券清算款 20,976,700.49 3 应收股利 350,880.00 4 应收利息 - 5 应收申购款 4,176,933.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,671,013.37 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 377,764,766.19 6.88 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页 共 16页 2 113021 中信转债 54,689,945.21 1.00 3 113052 兴业转债 42,348,079.22 0.77 4 110073 国投转债 31,908,420.98 0.58 5 132015 18中油 EB 27,916,128.99 0.51 6 113042 上银转债 2,292,742.78 0.04 7 132022 20广版 EB 229,929.90 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C 报告期期初基金份额总额 3,693,448,567.92 2,216,043,767.56 报告期期间基金总申购份额 678,675,305.44 116,769,616.08 减:报告期期间基金总赎回份 额 516,371,686.61 843,784,515.98 报告期期间基金拆分变动份 额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 3,855,752,186.75 1,489,028,867.66 注:总申购份额含红利再投、转换入份额等;总赎回份额含转换出份额等。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C 报告期期初管理人持有的本基 金份额 25,922,102.89 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 金份额 25,922,102.89 - 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例(%) 0.48 -


鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 15页 共 16页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会核准鹏扬泓利债券型证券投资基金募集的文件;





2.《鹏扬泓利债券型证券投资基金基金合同》;





3.《鹏扬泓利债券型证券投资基金托管协议》;





4.基金管理人业务资格批件和营业执照;





5.基金托管人业务资格批件和营业执照;





6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可 鹏扬泓利债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 16页 共 16页 在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 鹏扬基金管理有限公司 2022年 7月 20日