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建信纯债债券型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：建信基金管理有限责任公司 
基金托管人：中国光大银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 20日 
建信纯债债券 2022年第 2季度报告 
第 2页 共 13页



§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。






基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。






基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。






本报告中财务资料未经审计。






本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


建信纯债债券



基金主代码


530021 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2012年 11月 15日 
报告期末基金份额总额


7,617,948,755.87份



投资目标


在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动
的组合管理为投资人创造稳定的当期回报，并力争实现
基金资产的长期稳健增值。 
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自
下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 
通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋
势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间
内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金
规定的投资比例范围内对不同久期、不同信用特征的券
种及债券与现金之间进行动态调整。 
业绩比较基准


中债综合全价（总值）指数 
风险收益特征


本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 
基金管理人


建信基金管理有限责任公司 
基金托管人


中国光大银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称


建信纯债债券 A


建信纯债债券 C



下属分级基金的交易代码


530021


531021



报告期末下属分级基金的份额总额


5,939,433,932.22份


1,678,514,823.65份



建信纯债债券 2022年第 2季度报告 
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§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）



 
建信纯债债券 A 建信纯债债券 C 
1.本期已实现收益


65,845,317.84 17,047,843.40 
2.本期利润


81,527,212.39 20,478,539.96 
3.加权平均基金份额本期利润


0.0143 0.0120 
4.期末基金资产净值


9,039,644,949.89 2,464,028,935.37 
5.期末基金份额净值


1.5220 1.4680 
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。 
3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



建信纯债债券 A



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
④



①－③


②－④



过去三个月 0.98%


0.02%


0.29%


0.04%


0.69%


-0.02%



过去六个月 1.60%


0.02%


0.38%


0.05%


1.22%


-0.03%



过去一年 4.22%


0.03%


1.83%


0.05%


2.39%


-0.02%



过去三年 12.49%


0.05%


3.53%


0.06%


8.96%


-0.01%



过去五年 25.68%


0.05%


7.32%


0.06%


18.36%


-0.01%



自基金合同
生效起至今 
52.20%


0.10%


10.25%


0.08%


41.95%


0.02%



建信纯债债券 C



阶段


净值增长率①



净值增长率标
准差②



业绩比较基准
收益率③



业绩比较基准
收益率标准差
①－③


②－④



建信纯债债券 2022年第 2季度报告 
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④



过去三个月 0.89%


0.02%


0.29%


0.04%


0.60%


-0.02%



过去六个月 1.42%


0.02%


0.38%


0.05%


1.04%


-0.03%



过去一年 3.85%


0.03%


1.83%


0.05%


2.02%


-0.02%



过去三年 11.30%


0.05%


3.53%


0.06%


7.77%


-0.01%



过去五年 23.47%


0.05%


7.32%


0.06%


16.15%


-0.01%



自基金合同
生效起至今 
46.80%


0.10%


10.25%


0.08%


36.55%


0.02%



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
 
建信纯债债券 2022年第 2季度报告 
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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。



3.3 其他指标 
无。 
§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



黎颖芳 
固定收益
投资部高
级基金经
理，本基
金的基金
经理 
2012年 11月
15日 
- 21年 
黎颖芳女士，固定收益投资部高级基金经
理，硕士。2000年 7月加入大成基金管
理公司，先后在金融工程部、规划发展部
任职。2005年 11月加入本公司，历任研
究员、高级研究员、基金经理助理、基金
经理、资深基金经理兼首席固定收益策略
官。2009年 2月 19日至 2011年 5月 11
日任建信稳定增利债券型证券投资基金
的基金经理；2011年 1月 18日至 2014
年 1月 22日任建信保本混合型证券投资
基金的基金经理；2012年 11月 15日起
任建信纯债债券型证券投资基金的基金
经理；2014年 12月 2日起任建信稳定得
利债券型证券投资基金的基金经理；2015
年 12月 8日至 2020年 12月 18日任建信
稳定丰利债券型证券投资基金的基金经
建信纯债债券 2022年第 2季度报告 
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理；2016年 6月 1日至 2019年 1月 29
日任建信安心回报两年定期开放债券型
证券投资基金的基金经理；2016年 11月
8日至 2022年 2月 24日任建信恒安一年
定期开放债券型证券投资基金的基金经
理；2016年 11月 8日起任建信睿享纯债
债券型证券投资基金的基金经理；2016
年 11月 15日至 2017年 8月 3日任建信
恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经
理；2017年 1月 6日至 2019年 8月 20
日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金
的基金经理；2018年 2月 2日起任建信
睿和纯债定期开放债券型发起式证券投
资基金的基金经理；2019年 4月 25日至
2020年 5月 9日任建信安心回报 6个月
定期开放债券型证券投资基金的基金经
理；2019年 4月 26日至 2021年 1月 25
日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金
的基金经理；2019年 8月 6日至 2020年
12月 18日任建信稳定增利债券型证券投
资基金的基金经理；2021年 6月 8日起
任建信泓利一年持有期债券型证券投资
基金的基金经理；2021年 11月 5日起任
建信汇益一年持有期混合型证券投资基
金的基金经理。 
彭紫云 
本基金的
基金经理 
2019年 7月 17
日 
- 9年 
彭紫云先生，硕士。2013年 7月加入建
信基金，历任研究部助理研究员、固定收
益投资债券研究员、基金经理助理和基金
经理。2019年 7月 17日起任建信纯债债
券型证券投资基金、建信双债增强债券型
证券投资基金的基金经理；2019年 7月
17日至 2021年 11月 10日任建信双息红
利债券型证券投资基金的基金经理；2020
年 1月 3日至 2021年 11月 18日任建信
灵活配置混合型证券投资基金的基金经
理；2020年 1月 3日至 2021年 12月 14
日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金
的基金经理；2020年 4月 10日至 2021
年3月9日任建信瑞福添利混合型证券投
资基金；2020年 4月 10日至 2021年 9
月 29日任建信收益增强债券型证券投资
基金的基金经理；2020年 12月 18日至
2021年 11月 28日任建信稳定丰利债券
型证券投资基金的基金经理；2020年 12
月 18日至 2022年 1月 6日任建信稳定增
建信纯债债券 2022年第 2季度报告 
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利债券型证券投资基金的基金经理；2021
年 8月 10日起任建信鑫悦 90天滚动持有
中短债债券型发起式证券投资基金的基
金经理；2022年 5月 9日起任建信鑫恒
120天滚动持有中短债债券型证券投资
基金的基金经理。 
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况



无。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地
为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规
定和《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资
基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办
法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险
管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，
系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直
接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



宏观经济方面，受上海疫情和北京疫情的影响，经济数据同比增速大幅下滑。PMI指数在 4-6
月分别为 47.4%，49.6%和 50.2%。从需求端上看，固定资产投资增速下滑较快，其中制造业累计
投资增速相比一季度下降约 1/3，基础设施累计投资增速小幅回落，房地产累计投资增速已经转
负。1-5月社会消费品零售总额同比增长-1.5%，其中汽车消费大幅回落，与大量汽车企业集中于
建信纯债债券 2022年第 2季度报告 
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上海有关。进出口方面，1-5月出口同比增长 13.5%，进口同比增长 6.6%，总体增速相比一季度
明显回落。总体来看，4-5月受疫情压制导致生产和消费均较弱，但 6月开始高频数据显示经济
修复较快，财政持续发力，地方债发行放量，后续等待相关数据的验证。 



通胀方面，1-5月份居民消费价格 CPI同比相比一季度提升 0.4个百分点，收于 1.5%，油价
上行推动交运项涨价，疫情压制整体经济活动，核心 CPI整体略弱于季节性。1-5月全国工业生
产者出厂价格同比上升 8.1%，大宗商品价格在 4-5月整体趋于下行，但油价在 5月震荡上行，PPI
高位回落。 



资金面及政策方面，二季度资金环境维持了宽松态势。4月一方面进行了降准操作，下调金
融机构存款准备金率 0.25个百分点，并对部分银行多降 0.25个百分点；另一方面维持了较低的
资金利率，其中隔夜利率长期维持在 1.3-1.5％区间。从人民币汇率上看，二季度人民币汇率大
幅贬值，6月末人民币兑美元中间价收于 6.7114，较一季度末贬值 5.72%。 



债券市场方面，受疫情的影响以及宽松的资金面，市场较为有效的策略是中短端加杠杆，因
此二季度中短端债券表现较好；6月由于上海意外解封以及高频数据的改善，收益率逐步上行，
最后一周受到资金利率上升的影响，10年国债收益率再度上行突破 2.8%。整体看二季度末 10年
国开债收益率相比于一季度末上行 1BP到 3.05%，而 10年国债收益率上行 3BP到 2.82%，1年期
国开债和 1年期国债全季度分别下行 27BP和 18BP至 2.02%和 1.95%，期限利差明显走扩。 



本基金在报告期内仍维持了中性的久期，精选性价比合适的个券，保持一定的杠杆，以票息
策略和杠杆策略为主。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



本报告期本基金 A 净值增长率 0.98%，波动率 0.02%，业绩比较基准收益率 0.29%，波动率
0.04%。本报告期本基金 C 净值增长率 0.89%，波动率 0.02%，业绩比较基准收益率 0.29%，波动
率 0.04%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



无。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


- - 



 其中：股票


- - 
建信纯债债券 2022年第 2季度报告 
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2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


12,756,684,627.07 99.52 



 其中：债券


12,756,684,627.07 99.52 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 其中：买断式回购的买入返售金融资产


- - 
7


银行存款和结算备付金合计


10,782,903.74 0.08 
8 其他资产


51,379,448.63 0.40 
9 合计


12,818,846,979.44 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



无。 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



无。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
无。 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


166,288,226.39 1.45 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


1,629,471,708.51 14.16 



 其中：政策性金融债


921,274,671.24 8.01 
4


企业债券


597,130,308.48 5.19 
5


企业短期融资券


3,105,633,045.96 27.00 
6


中期票据


5,789,106,167.28 50.32 
7


可转债（可交换债）


- - 
8


同业存单


1,469,055,170.45 12.77 
9 其他


- - 
10 合计


12,756,684,627.07 110.89 
建信纯债债券 2022年第 2季度报告 
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）



1 112293155 
22汉口银行
CD020 
2,000,000 196,998,306.85 1.71 
2 210306 21进出 06 1,600,000 162,998,356.16 1.42 
3 1920024 19贵阳银行二级 1,500,000 156,681,887.67 1.36 
4 180205 18国开 05 1,400,000 156,307,928.77 1.36 
5 012280843 
22招商局
SCP003 
1,500,000 150,942,739.73 1.31 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



无。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



无。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



无。 
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.9.1 本期国债期货投资政策 
无。



5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



无。 
5.9.3 本期国债期货投资评价 
无。 
5.10 投资组合报告附注



5.10.1


 
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前
建信纯债债券 2022年第 2季度报告 
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一年内受到公开谴责、处罚。 
5.10.2


 
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 
5.10.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


10,173.52 
2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


51,369,275.11 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


51,379,448.63 
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
无。 
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
无。 
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。



§6 开放式基金份额变动



单位：份



项目


建信纯债债券 A


建信纯债债券 C



报告期期初基金份额总额


5,007,282,127.45 1,157,584,305.27 
报告期期间基金总申购份额


2,443,185,322.41 2,463,621,640.29 
减:报告期期间基金总赎回份额


1,511,033,517.64 1,942,691,121.91 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- - 
报告期期末基金份额总额


5,939,433,932.22 1,678,514,823.65 
注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



建信纯债债券 2022年第 2季度报告 
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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



无。 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



无。 
§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



无。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息



无。



§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



1、中国证监会批准建信纯债债券型证券投资基金设立的文件； 



2、《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》； 



3、《建信纯债债券型证券投资基金招募说明书》； 



4、《建信纯债债券型证券投资基金托管协议》； 



5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 



6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 



7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 
9.2 存放地点



基金管理人或基金托管人处。 
9.3 查阅方式



投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 



 
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