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建信双债增强债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告


2022年 6月 30日
































基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 7月 20日 建信双债增强债券 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


建信双债增强债券


基金主代码


000207 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2013年 7月 25日 报告期末基金份额总额


2,533,049,491.94份


投资目标


在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动 的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。 投资策略 本基金主要通过采取债券类属配置策略、信用债投资策 略、可转债投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数。 风险收益特征


本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票 型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人


建信基金管理有限责任公司 基金托管人


中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


建信双债增强债券 A


建信双债增强债券 C


下属分级基金的交易代码


000207


000208


报告期末下属分级基金的份额总额


2,522,487,549.44份


10,561,942.50份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)


建信双债增强债券 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页


建信双债增强债券 A 建信双债增强债券 C 1.本期已实现收益


13,758,038.98 101,112.26 2.本期利润


14,021,339.50 126,976.95 3.加权平均基金份额本期利润


0.0063 0.0059 4.期末基金资产净值


3,350,140,922.19 13,537,913.46 5.期末基金份额净值


1.328 1.282 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


建信双债增强债券 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.52%


0.03%


0.29%


0.04%


0.23%


-0.01%


过去六个月 -0.13%


0.11%


0.38%


0.05%


-0.51%


0.06%


过去一年 5.52%


0.19%


1.83%


0.05%


3.69%


0.14%


过去三年 12.69%


0.48%


3.53%


0.06%


9.16%


0.42%


过去五年 10.08%


0.46%


7.32%


0.06%


2.76%


0.40%


自基金合同 生效起至今 39.18%


0.36%


10.34%


0.08%


28.84%


0.28%


建信双债增强债券 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.39%


0.04%


0.29%


0.04%


0.10%


0.00%


过去六个月 -0.29%


0.11%


0.38%


0.05%


-0.67%


0.06%


过去一年 5.06%


0.19%


1.83%


0.05%


3.23%


0.14%


建信双债增强债券 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页


过去三年 11.38%


0.48%


3.53%


0.06%


7.85%


0.42%


过去五年 8.04%


0.46%


7.32%


0.06%


0.72%


0.40%


自基金合同 生效起至今 34.53%


0.36%


10.34%


0.08%


24.19%


0.28%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。


3.3 其他指标 建信双债增强债券 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页


无。 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


彭紫云 本基金的 基金经理 2019年 7月 17 日 - 9年 彭紫云先生,硕士。2013年 7月加入建 信基金,历任研究部助理研究员、固定收 益投资债券研究员、基金经理助理和基金 经理。2019年 7月 17日起任建信纯债债 券型证券投资基金、建信双债增强债券型 证券投资基金的基金经理;2019年 7月 17日至 2021年 11月 10日任建信双息红 利债券型证券投资基金的基金经理;2020 年 1月 3日至 2021年 11月 18日任建信 灵活配置混合型证券投资基金的基金经 理;2020年 1月 3日至 2021年 12月 14 日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金 的基金经理;2020年 4月 10日至 2021 年3月9日任建信瑞福添利混合型证券投 资基金;2020年 4月 10日至 2021年 9 月 29日任建信收益增强债券型证券投资 基金的基金经理;2020年 12月 18日至 2021年 11月 28日任建信稳定丰利债券 型证券投资基金的基金经理;2020年 12 月 18日至 2022年 1月 6日任建信稳定增 利债券型证券投资基金的基金经理;2021 年 8月 10日起任建信鑫悦 90天滚动持有 中短债债券型发起式证券投资基金的基 金经理;2022年 5月 9日起任建信鑫恒 120天滚动持有中短债债券型证券投资 基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规 建信双债增强债券 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页


定和《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资 基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办 法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险 管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时, 系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直 接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


宏观经济方面,22年二季度前 2个月经济受疫情压制表现较差,稳增长压力明显,但高频显 示 6月经济修复速度较快。4月 PMI中的生产指数回落至极低水平,仅高于金融危机及首轮疫情, 企业经营预期指数大幅下行,5-6月逐步修复。固定资产投资下滑明显,消费下滑明显。


通胀方面,222年二季度工业品通胀延续回落、终端消费价格稳定,居民消费价格(CPI)单 月同比小幅上行,工业生产者出厂价格(PPI)单月同比高位回落。


资金面方面,二季度维持了宽松的资金态势,隔夜和 7天利率维持在较低的水平。4月进行 了降准操作,下调金融机构存款准备金率 0.25个百分点,并对部分银行多降 0.25个百分点;5 月将 5年期 LPR下调 15bp至 4.45%。4-6月分别投放 MLF1500、1000和 2000亿元,均持平当月到 期量。


债券市场方面,二季度末 10年国开债收益率相比于一季度末上行 1BP到 3.05%,而 10年国 债收益率上行 3BP到 2.82%。资金利率中枢、波动保持双低,1年期国开债和 1年期国债全季度分 别下行 27BP和 18BP至 2.02%和 1.95%,期限利差明显走扩。


本基金在报告期内维持了相对偏低的久期水平,并配置了商业银行金融债获取票息,在控制 回撤的基础上让净值稳步增长。


建信双债增强债券 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页


4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期本基金 A 净值增长率 0.52%,波动率 0.03%,业绩比较基准收益率 0.29%,波动率 0.04%。本报告期本基金 C 净值增长率 0.39%,波动率 0.04%,业绩比较基准收益率 0.29%,波动 率 0.04%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


无。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


3,271,938,048.47 97.21


其中:债券


3,271,938,048.47 97.21











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


92,410,103.85 2.75


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,430,810.35 0.04 8 其他资产


9,328.55 0.00 9 合计


3,365,788,291.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


无。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 建信双债增强债券 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页


无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


3,022,301,651.50 89.85


其中:政策性金融债


213,374,663.01 6.34 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


249,636,396.97 7.42 9 其他


- - 10 合计


3,271,938,048.47 97.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 1928015 19招商银行小微 债 01 3,100,000 320,476,471.23 9.53 2 1928034 19交通银行 01 3,100,000 317,923,515.07 9.45 3 2020007 20北京银行小微 债 01 2,600,000 263,245,797.26 7.83 4 1820013 18江苏银行 01 1,900,000 196,129,972.60 5.83 5 2028015 20兴业银行小微 债 01 1,800,000 180,317,421.37 5.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 建信双债增强债券 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页


5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.9.1 本期国债期货投资政策 无。


5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1


本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.10.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


1,249.11 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


8,079.44 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


9,328.55 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 建信双债增强债券 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页


5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


建信双债增强债券 A


建信双债增强债券 C


报告期期初基金份额总额


10,497,376.79 10,123,320.84 报告期期间基金总申购份额


2,585,266,035.43 23,233,171.76 减:报告期期间基金总赎回份额


73,275,862.78 22,794,550.10 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


2,522,487,549.44 10,561,942.50 注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


报告期期初管理人持有的本 基金份额


5,910,021.24 报告期期间买入/申购总份 额


- 报告期期间卖出/赎回总份 额


- 报告期期末管理人持有的本 基金份额


5,910,021.24 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例(%)


0.23 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


序号


交易方式


交易日期


交易份额(份)


交易金额(元)


适用费率(%)


1 分红


2022-04-28 - 295,501.05


-


合计





- 295,501.05


注:该基金分红业务费用为 0。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


建信双债增强债券 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页


单位:份


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比(%)


机 构 1 2022年 04月 01 日-2022 年 04月 07日 5,910,021.24 - - 5,910,021.24


0.23


2 2022年 04月 15 日-2022 年 06月 30日 - 1,092,497,450.84 - 1,092,497,450.84


43.13


3 2022年 04月 08 日-2022 年 04月 14日 - 364,431,486.88 - 364,431,486.88


14.39


4 2022年 04月 08 日-2022 年 06月 30日 - 728,596,089.41 - 728,596,089.41


28.76


产品特有风险


本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基 金流动性风险,敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金 流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合 法权益。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准建信双债增强债券型证券投资基金设立的文件;


2、《建信双债增强债券型证券投资基金基金合同》; 建信双债增强债券 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页





3、《建信双债增强债券型证券投资基金招募说明书》;


4、《建信双债增强债券型证券投资基金托管协议》;


5、基金管理人业务资格批件和营业执照;


6、基金托管人业务资格批件和营业执照;


7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点


基金管理人或基金托管人处。 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。





建信基金管理有限责任公司 2022年 7月 20日