对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
和讯网 > 基金 > 基金净值 > () > 基金公告
()

汇添富纯债(LOF)2022年第 2季度报告 
 
 
汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)2022
年第 2季度报告 
 
2022年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2022年 07月 21日 



汇添富纯债(LOF)2022年第 2季度报告












































第 2页


共 13页 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022年 06月 30日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富纯债(LOF) 场内简称 汇添富纯债 LOF 基金主代码 164703 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 07日 报告期末基金份额总额(份) 1,886,261,247.67 投资目标 在严格控制风险的基础上,本基金通过深入 分析固定收益类金融工具的投资价值并进行 主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风 险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融 市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置 及组合久期,并依据内部信用评级系统,深 入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取 的投资策略主要包括类属资产配置策略、利 率策略、信用策略、可转债投资策略等。在 谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增 汇添富纯债(LOF)2022年第 2季度报告












































第 3页


共 13页 值。本基金的投资策略还包括:普通债券投 资策略、中小企业私募债券投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中 低风险收益特征的基金品种,其长期平均风 险和预期收益率低于股票基金、混合基金, 高于货币市场基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年 04月 01日 - 2022年 06月 30 日) 1.本期已实现收益 10,837,804.17 2.本期利润 16,057,600.47 3.加权平均基金份额本期利润 0.0085 4.期末基金资产净值 1,591,014,704.23 5.期末基金份额净值 0.843 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.96% 0.06% 0.29% 0.04% 0.67% 0.02% 过去六 个月 1.44% 0.06% 0.38% 0.05% 1.06% 0.01% 汇添富纯债(LOF)2022年第 2季度报告












































第 4页


共 13页 过去一 年 3.52% 0.06% 1.83% 0.05% 1.69% 0.01% 过去三 年 11.01% 0.06% 3.53% 0.06% 7.48% 0.00% 过去五 年 18.91% 0.08% 7.32% 0.06% 11.59% 0.02% 自基金 合同生 效日起 至今 20.57% 0.07% 2.50% 0.07% 18.07% 0.00% 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:1、本基金由原汇添富互利分级债券型证券投资基金于 2016年 11月 07日转型而来。 2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同约定。 §4管理人报告 汇添富纯债(LOF)2022年第 2季度报告












































第 5页


共 13页 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 (年) 说明 任职日期 离任日期 胡娜 本基金的 基金经理 2018年 07 月 06日 13 国籍:中国。学 历:西南财经大 学经济学硕士。 从业资格:证券 投资基金从业资 格。从业经历: 2009年至 2012 年期间任职于华 泰联合证券固定 收益部,担任自 营交易员职务; 2012年 11月加 入银华基金管理 有限公司,曾担 任研究员、基金 经理助理和基金 经理职务。2016 年 11月加入汇 添富基金管理股 份有限公司任基 金经理。2017 年 4月 25日至 2017年 7月 2 日任汇添富年年 泰定期开放混合 型证券投资基金 的基金经理助 理。2017年 4 月 25日至 2017 年 7月 2日任汇 添富鑫瑞债券型 证券投资基金的 基金经理助理。 2017年 7月 3 日至 2019年 9 月 17日任汇添 富年年泰定期开 放混合型证券投 资基金的基金经 理。2017年 7 月 3日至 2020 汇添富纯债(LOF)2022年第 2季度报告












































第 6页


共 13页 年 3月 23日任 汇添富鑫瑞债券 型证券投资基金 的基金经理。 2018年 2月 13 日至 2019年 9 月 17日任汇添 富民安增益定期 开放混合型证券 投资基金的基金 经理。2018年 4 月 16日至今任 汇添富鑫盛定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2018年 7月 6 日至今任汇添富 纯债债券型证券 投资基金 (LOF)的基金 经理。2019年 8 月 29日至今任 汇添富鑫永定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2019年 9月 24 日至今任汇添富 盛安 39个月定 期开放债券型证 券投资基金的基 金经理。2021 年 9月 2日至今 任汇添富鑫益定 期开放债券型发 起式证券投资基 金的基金经理。 2021年 9月 2 日至今任汇添富 鑫远债券型证券 投资基金的基金 经理。2021年 12月 24日至今 任汇添富中债- 市场隐含评级 汇添富纯债(LOF)2022年第 2季度报告












































第 7页


共 13页 AA+及以上信用 债(1-3年)指 数发起式证券投 资基金的基金经 理。2022年 1 月 21日至今任 汇添富鑫弘定期 开放债券型发起 式证券投资基金 的基金经理。 2022年 5月 24 日至今任汇添富 丰利短债债券型 证券投资基金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公 司决议确定的解聘日期;


2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期;


3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为, 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下: 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司 所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用 交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。 汇添富纯债(LOF)2022年第 2季度报告












































第 8页


共 13页 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3 日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T检验。对于未通过 T 检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具 体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成 交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了 公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11次,投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度,经济面临的内外部环境更加复杂。海外方面,俄乌冲突持续,供应链问题进一 步加剧,全球通胀高企,美联储加快加息步伐。国内方面,疫情散点状爆发、局部地区防疫 趋严,地产销售继续走弱,同比大幅负增。4月金融数据和经济数据全面下行,5月随着疫 情拐点出现,经济有所修复。6月中采制造业 PMI重回荣枯线以上,但需求改善幅度仍然有 限。疫情封控导致居民收入受损、预防性储蓄增长,消费和服务业增长缓慢。地产方面,各 地“因城施策”,局部地区销售边际回暖,但仍难改地产投资弱势格局。整体看,疫情平复 后,经济出现环比改善,但复苏的斜率与高度尚存较大不确定性。 政策方面,本季度货币政策与财政政策更加积极有为。货币政策在总量和结构上双重发 力,保持了流动性合理充裕略高水平。财政政策方面,新增专项债和一般债发行节奏加快、 减税降费加码、财政支出明显提速,体现了较强的稳经济、稳就业的态度。 在经济面临下行压力,货币政策与财政政策更加积极的背景下,本季度债券收益率呈现 震荡格局,信用利差明显缩窄。具体看,10年国债上行 3bp,10年国开上行 1bp,3年 AAA 中票下行 13bp,5年 AAA中票下行 15bp,3年 AA+中票下行 17bp,5年 AA+中票下行 19bp。 报告期内,本基金根据基金特性和流动性预判对组合进行了结构调整,维持了适度的久 期和杠杆。 汇添富纯债(LOF)2022年第 2季度报告












































第 9页


共 13页 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 0.96%。同期业绩比较基准收益率为 0.29%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,781,511,625.22 99.80 其中:债券 1,781,511,625.22 99.80








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,392,703.03 0.19 8 其他资产 130,186.00 0.01 9 合计 1,785,034,514.25 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金报告期末未投资境内股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 汇添富纯债(LOF)2022年第 2季度报告












































第 10页


共 13页 细 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,361,924,169. 88 85.60 其中:政策性金融债 81,693,191.78 5.13 4 企业债券 419,587,455.34 26.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 地方政府债 - - 10 其他 - - 11 合计 1,781,511,625. 22 111.97 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名 称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 188751 21中证 14 1,500,000 154,071,295.89 9.68 2 2120071 21上海 银行 1,400,000 144,678,723.29 9.09 3 2028043 20建设 1,000,000 103,739,452.05 6.52 汇添富纯债(LOF)2022年第 2季度报告












































第 11页


共 13页 银行双 创债 4 149574 21申证 08 1,000,000 102,982,098.63 6.47 5 2120087 21东莞 银行 01 1,000,000 102,956,010.96 6.47 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,上海银行股份有限公司、中国建设银行股份有 限公司、东莞银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海农 村商业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门 公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法 规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 汇添富纯债(LOF)2022年第 2季度报告












































第 12页


共 13页 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,870.05 2 应收证券清算款 95,238.36 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 30,077.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 130,186.00 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 §6开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 1,885,739,898.73 本报告期基金总申购份额 1,147,310.56 减:本报告期基金总赎回份额 625,961.62 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,886,261,247.67 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 汇添富纯债(LOF)2022年第 2季度报告












































第 13页


共 13页 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注:无 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富互利分级债券型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)托管协议》;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照;


5、报告期内汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)在规定报刊上披露的各项公告;


6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路 728号


汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式





投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司





2022年 07月 21日