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长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：长盛基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 20日 
长盛信息安全量化 2022年第 2季度报告 
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§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 



基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


长盛信息安全量化 
基金主代码


004397 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2017年 5月 3日 
报告期末基金份额总额


12,453,489.01份



投资目标


利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资产的长期增值，
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 
投资策略


本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严谨、规范化
的资产配置方法和多因子阿尔法模型，灵活配置信息安全主题的上市
公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。 
（一）大类资产配置策略 
本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政
策因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产
间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。 
（二）股票投资策略 
本基金管理人将投资于信息安全主题上市公司股票包括如下二类：一
是在以上行业中以提供信息安全技术、信息安全产品和信息安全服务
为主营业务的公司；二是在以上行业中虽不以提供信息安全技术、信
息安全产品和信息安全服务为主营业务、但显著受益于信息安全产业
发展的公司。 
本基金主要通过定量投资模型，对本基金所界定的信息安全主题的上
市公司个股构建投资组合并进行动态调整和配置， 在有效控制风险
的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 
（三）债券投资策略 
长盛信息安全量化 2022年第 2季度报告 
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本基金在实际的投资管理运作中，将运用利率配置策略、类属配置策
略、信用配置策略、相对价值策略及单个债券选择策略等多种策略，
以获取债券市场的长期稳定收益。 
业绩比较基准


沪深 300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 
风险收益特征


本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险
和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 
基金管理人


长盛基金管理有限公司 
基金托管人


中国银行股份有限公司 
§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 
1.本期已实现收益


-5,567,028.59 
2.本期利润


-1,494,901.60 
3.加权平均基金份额本期利润


-0.0367 
4.期末基金资产净值


13,084,516.81 
5.期末基金份额净值


1.051 
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。



2、所列数据截止到 2022年 06月 30日。 
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



阶段



净值增长率
①



净值增长率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 5.31% 0.89% 3.76%


0.71% 1.55% 0.18% 
过去六个月 -0.38% 0.71% -3.56%


0.72% 3.18% -0.01% 
过去一年 3.24% 0.55% -4.67%


0.62% 7.91% -0.07% 
过去三年 56.87% 1.00% 16.95%


0.63% 39.92% 0.37% 
过去五年 2.34% 1.22% 26.83%


0.63% -24.49% 0.59% 
自基金合同 5.10% 1.20% 31.58%


0.62% -26.48% 0.58% 
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生效起至今 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
 
注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约
定。



§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓
名



职务



任本基金
的基金经
理期限



证
券
从
业
年
限



说明



任职
日期



离
任
日
期



李
琪 
本基金基金经理，长盛盛辉混合型证券投资基
金基金经理，长盛盛世灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，长盛盛康纯债债券型证券投
资基金基金经理，长盛量化多策略灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。 
2019
年 6
月 14
日 
- 
17
年 
李琪先生，博士。历任大公国际资
信评估有限公司信用分析师、信用
评审委员会委员，泰康资产管理有
限责任公司信用研究员。2011年 3
月加入长盛基金管理有限公司，曾
任信用研究员、基金经理助理等职
务。



陈本基金基金经理，长盛中小盘精选混合型证券 2021 - 13 陈亘斯先生，硕士。曾任 PineRiver
长盛信息安全量化 2022年第 2季度报告 
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亘
斯 
投资基金基金经理，长盛同庆中证 800指数型
证券投资基金(LOF)基金经理，长盛中证金融
地产指数证券投资基金（LOF）基金经理，长
盛上证 50 指数证券投资基金（LOF）基金经
理，长盛中证 100指数证券投资基金基金经
理，长盛沪深 300指数证券投资基金（LOF）
基金经理，长盛中证申万一带一路主题指数证
券投资基金（LOF）基金经理，长盛中证全指
证券公司指数证券投资基金（LOF）基金经理，
长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金
经理，长盛环球景气行业大盘精选混合型证券
投资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配
置混合型证券投资基金基金经理。 
年 11
月 2
日 
年 资产管理公司量化分析师，国元期
货有限公司金融工程部研究员、部
门经理，北京长安德瑞威投资有限
责任公司投资经理。2017年 2月加
入长盛基金管理有限公司，曾任基
金经理助理。 
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员
及从业人员监督管理办法》的相关规定。 
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况



本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易
执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。
具体如下： 



研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。 



投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。 
长盛信息安全量化 2022年第 2季度报告 
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交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 



投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 



公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输
送的行为。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 



本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



1、报告期内行情回顾 



2022年二季度 A股市场整体先以快速下跌延续了一季度的趋势，技术层面主要受到投资者潜
在杠杆的出清影响，基本面主要受到疫情反复造成的国內经济下行压力增大以及美国高通胀带来
的美元持续升息的影响。其后在迅捷有力的货币政策支持下，社会融资见底反弹，流动性得到充
分补充，低利率叠加下跌后的较低估值，使得 A股市场的风险溢价率重回低位并显现一定性价比。
而疫情得到有效控制后，经济增长预期得到修复，激发了成长板块的预期修复，并且由于其相对
海外权益类资产兼具增长和安全的双重性，重获国内外投资者的青睐，风险偏好快速提升。但我
们需要看到社会融资结构中，中长期贷款增长仍然疲软，经济自发扩张动能不足。国际地缘政治
冲突虽然暂未进一步发酵，大宗原材料价格有一定回调，但 CPI向 PPI靠拢在全球普遍发生，亦
在国内有抬头之势，对国内的进一步宽松政策实施形成一定掣肘，预计成长股的反弹也步入下半
场。后期拉动经济重回常态增长仍需观察财政的稳增长政策的持续有效发力，下半年 A股市场的
重点也在于以国内为主的稳增长政策带来的可预期的业绩较确定的板块当中。 



债券方面，利率债呈震荡行情，上下波动幅度不大。3月下旬至 4月上旬，上海疫情蔓延，
经济担忧加剧，货币政策宽松预期升温，利率重回下行。4月中旬至 4月底，央行降准幅度不及
预期，人民币贬值幅度加大，美债利率急速攀升，利率再度走升。同时资金利率大幅下行，带动
长盛信息安全量化 2022年第 2季度报告 
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短端利率走低，曲线呈现陡峭化。5月，资金面维持宽松，4月社融数据偏弱叠加经济数据加速下
行，北京出现局部疫情，全国稳住经济大盘会议强调经济下行压力，多重利多因素推动利率下行。
5月底以来，上海复工复产，经济修复改善，利率再度回升。信用债表现明显好于利率债，在资
金持续宽松下，信用利差和等级利差均有所收窄。 



2、报告期内本基金投资策略分析 



权益投资方面，本基金根据国内上市公司的盈利能力以及盈利质量、估值与成长的匹配度等
在信息安全相关子行业内优选个股，不断优化组合持仓结构，以尽力应对市场的风格波动。债券
投资方面，国内疫情好转，经济动能修复，债券利率面临一定的上行风险，本基金顺势减持了部
分债券。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末本基金份额净值为 1.051 元；本报告期基金份额净值增长率为 5.31%，业绩
比较基准收益率为 3.76%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



本基金自 2022年 4月 28日至 2022年 6月 30日期间出现连续 20个工作日基金资产净值低于
5000万元的情形。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


8,698,080.50 65.47 



 其中：股票


8,698,080.50 65.47 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


707,856.30 5.33 



 其中：债券


707,856.30 5.33 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


3,806,978.52 28.65 
8 其他资产


73,631.83 0.55 
9 合计


13,286,547.15 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



长盛信息安全量化 2022年第 2季度报告 
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5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


50,298.00 0.38 
C


制造业


6,005,752.62 45.90 
D


电力、热力、燃气及水生产和供应
业


211,308.00 1.61 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


- - 
G


交通运输、仓储和邮政业


5,581.00 0.04 
H


住宿和餐饮业


12,580.00 0.10 
I


信息传输、软件和信息技术服务业


1,038,038.56 7.93 
J


金融业


808,944.00 6.18 
K


房地产业


28,700.00 0.22 
L


租赁和商务服务业


209,637.00 1.60 
M


科学研究和技术服务业


29,937.15 0.23 
N


水利、环境和公共设施管理业


26,623.74 0.20 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


17,954.43 0.14 
R


文化、体育和娱乐业


252,726.00 1.93 
S


综合


- - 



 合计


8,698,080.50 66.48 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 002475 立讯精密 15,299 516,953.21 3.95 
2 600036 招商银行 10,200 430,440.00 3.29 
3 002373 千方科技 34,900 388,088.00 2.97 
4 002405 四维图新 25,000 376,750.00 2.88 
5 002049 紫光国微 1,800 341,496.00 2.61 
6 688169 石头科技 513 316,367.10 2.42 
7 688015 交控科技 12,458 300,237.80 2.29 
8 603019 中科曙光 10,000 290,200.00 2.22 
9 600183 生益科技 15,900 270,141.00 2.06 
10 300166 东方国信 28,000 258,160.00 1.97 
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


707,856.30 5.41 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


- - 



 其中：政策性金融债


- - 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可交换债）


- - 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


707,856.30 5.41 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）



1 019666 22国债 01 7,000 707,856.30 5.41 
注：本基金本报告期末仅持有上述 1只债券。 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
本基金本报告期末无股指期货投资。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期内未投资股指期货。



5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.10.1 本期国债期货投资政策 
本基金本报告期内未投资国债期货。



长盛信息安全量化 2022年第 2季度报告 
第 10页 共 12页



5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



本基金本报告期末无国债期货投资。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
本基金本报告期内未投资国债期货。 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。 
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 
5.11.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


56,853.01 
2


应收证券清算款


- 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


16,778.82 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


73,631.83 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。



§6 开放式基金份额变动



单位：份



长盛信息安全量化 2022年第 2季度报告 
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报告期期初基金份额总额


93,068,953.27 
报告期期间基金总申购份额


245,236.94 
减：报告期期间基金总赎回份额


80,860,701.20 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- 
报告期期末基金份额总额


12,453,489.01



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。



§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息



本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。



§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



1、长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件； 



2、《长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 



3、《长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 



4、《长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 



5、法律意见书； 



6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 



7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 
9.2 存放地点



备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 
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9.3 查阅方式



投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查
阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 



投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 



客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 



网址：http://www.csfunds.com.cn。 



 



 
长盛基金管理有限公司 
2022年 7月 20日