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交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资
基金 
2022年第 2季度报告 



 
2022年 6月 30日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 
基金托管人：中国民生银行股份有限公司 
报告送出日期：2022年 7月 20日 
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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§1 重要提示



基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 07月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。






基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。






基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。






本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 
§2 基金产品概况



基金简称


交银荣鑫灵活配置混合 
基金主代码


519766 
基金运作方式


契约型开放式 
基金合同生效日


2019年 3月 29日 
报告期末基金份额总额


1,080,757,225.43份



投资目标


在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金
资产的长期稳定增值。 
投资策略


本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分
析，自上而下灵活配置大类资产，精选投资标的，合理确定基金
在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，同时进行高效的流
动性管理，获得稳健投资收益。 
业绩比较基准


沪深 300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50% 
风险收益特征


本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金，低于股票型基金 
基金管理人


交银施罗德基金管理有限公司 
基金托管人


中国民生银行股份有限公司 
§3 主要财务指标和基金净值表现



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日） 
1.本期已实现收益


-3,307,270.09 
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2.本期利润


32,647,746.06 
3.加权平均基金份额本期利润


0.0287 
4.期末基金资产净值


1,485,768,201.18 
5.期末基金份额净值


1.375 
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字；






2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



阶段



净值增长率
①



净值增长率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 2.23% 0.29% 3.37%


0.71% -1.14% -0.42% 
过去六个月 0.07% 0.29% -4.24%


0.73% 4.31% -0.44% 
过去一年 4.88% 0.25% -6.06%


0.62% 10.94% -0.37% 
过去三年 30.46% 0.26% 11.84%


0.63% 18.62% -0.37% 
自基金合同
生效起至今 
28.03% 0.26% 13.39%


0.64% 14.64% -0.38% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
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注：本基金由交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型而来。基金转型日为 2019 年 3 月 29
日。本基金的投资转型期为交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期期间截止日的
次日（即 2019年 3月 29日）起的 3个月。截至投资转型期结束，本基金各项资产配置比例符合
基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。



3.3 其他指标 
无。 
§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



王艺伟 
交银周期
回报灵活
配置混
合、交银
新回报灵
活配置混
合、交银
多策略回
报灵活配
置混合、
交银荣鑫
灵活配置
2019年 11月
28日 
- 10年 
王艺伟女士，北京大学经济学硕士，吉
林大学经济学学士、理学学士。2012年
-2014年任光大证券研究所宏观分析
师。2014年 9月加入交银施罗德基金管
理有限公司，历任研究员、研究部助理
总经理、基金经理助理。2019年 11月
28日至 2022年 1月 26日担任交银施罗
德安心收益债券型证券投资基金的基金
经理。 
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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混合、交
银优选回
报灵活配
置混合、
交银优择
回报灵活
配置混
合、交银
瑞鑫定期
开放灵活
配置混
合、交银
恒益灵活
配置混
合、交银
臻选回报
混合的基
金经理 
余李平 
交银荣鑫
灵活配置
混合的基
金经理 
2022年 03月
12日 
- 11年 
余李平先生，上海财经大学金融学硕
士。2009年于中诚信证券评估有限公司
任信用分析师，2009年至 2011年于中
央电视台财经频道任财经记者，2011年
至 2014年任湘财证券研究所研究员，
2014年至 2015年任光大证券研究所研
究员。2015年加入交银施罗德基金管理
有限公司，历任研究部行业分析师、固
定收益部基金经理助理。 
注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其
他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作
符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所
管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 



公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比
例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果
进行分配。 



公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交
易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资
类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来
加强对公平交易过程和结果的监督。 



报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交
易的行为。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，
本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交
易价差未出现异常。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



2022年二季度，疫情防控和经济复工复产成为市场主要关注因素，债市总体呈现区间震荡
走势。清明节后疫情影响持续发酵，货币政策表态积极，市场对宽松预期升温，收益率有所下
行。四月下旬降准预期落地，汇率快速贬值股债市场同时承压，宽信用政策预期加强，债市收益
率逐渐上行。五月后市场进入宽松政策兑现期，再贷款和首套房贷利率下限下调，五年期 LPR单
独下调，但疫情对经济的冲击影响也在逐步显现，市场在宽信用政策加码与基本面“弱现实”之
间徘徊，收益率先下后上区间震荡。 



权益市场方面，二季度股市呈现深 V走势，行业表现在下跌前后发生显著分化。四月，因疫
情发酵、汇率贬值、联储紧缩影响，权益市场出现大幅调整，食品饮料、煤炭和稳增长板块相对
收益表现明显，高估值成长板块跌幅较大。四月底政治局会议释放对稳增长以及平台经济的积极
信号，市场风险偏好开始有所提升。五月，疫情防控曙光渐显，稳增长政策密集出台并不断加
码，货币政策宽松信号持续释放，市场信心逐渐修复，前期跌幅较大的汽车、新能源、军工、机
械以及有色等板块涨幅明显，稳增长板块表现落后。 



本报告期内，债券操作方面，组合择机增配收益相对较高的短久期高等级信用债。权益方
面，组合仓位视疫情防控效果动态有所调整，持仓集中度整体有所提升，配置上逐渐从稳增长价
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值往成长价值均衡配置调整，方向上主要加配新能源、先进制造、消费服务和数字经济板块中的
优质公司。 



展望 2022年三季度，预计宽信用政策效果将逐渐显现，国内经济有望逐渐修复，流动性将
保持宽松环境，但仍需观察疫情防控的反复和经济修复的进展，外部因素需考虑海外通胀与货币
紧缩的节奏。债券底仓方面，我们维持中短久期高等级信用债的配置。权益方面，我们将密切关
注宏观基本面和行业景气度的变化，保持对高景气行业和持仓个股的深度研究跟踪，维持组合行
业分散和精选个股的配置思路，持续挖掘疫情阶段竞争能力仍在不断提升的优质公司。此外，我
们将会合理评估一级市场投资机会，努力为持有人增厚组合收益。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额
净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



本基金本报告期内无需预警说明。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）



占基金总资产的比例
（%）



1


权益投资


303,728,964.67 20.36 



 其中：股票


303,728,964.67 20.36 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


992,112,335.53 66.51 



 其中：债券


992,112,335.53 66.51 












 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


159,000,000.00 10.66 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


36,232,652.83 2.43 
8 其他资产


568,788.39 0.04 
9 合计


1,491,642,741.42 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



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代码


行业类别


公允价值（元）



占基金资产净值比
例（%）



A


农、林、牧、渔业


- - 
B


采矿业


18,189,308.89 1.22 
C


制造业


214,407,712.64 14.43 
D


电力、热力、燃气及水生产和供
应业


- - 
E


建筑业


5,733,210.00 0.39 
F


批发和零售业


35,764.40 0.00 
G


交通运输、仓储和邮政业


15,759,940.00 1.06 
H


住宿和餐饮业


6,495,819.30 0.44 
I


信息传输、软件和信息技术服务
业


21,295,447.94 1.43 
J


金融业


10,300,208.00 0.69 
K


房地产业


- - 
L


租赁和商务服务业


40,699.23 0.00 
M


科学研究和技术服务业


5,042,806.70 0.34 
N


水利、环境和公共设施管理业


139,789.02 0.01 
O


居民服务、修理和其他服务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


193,386.55 0.01 
R


文化、体育和娱乐业


6,094,872.00 0.41 
S


综合


- - 



 合计


303,728,964.67 20.44 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



无。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号


股票代码


股票名称


数量（股）



公允价值
（元）



占基金资产净值比例
（%）



1 002594 比亚迪 44,400 14,806,956.00 1.00 
2 300896 爱美客 24,100 14,460,241.00 0.97 
3 603613 国联股份 160,072 14,182,379.20 0.95 
4 603799 华友钴业 137,290 13,127,669.80 0.88 
5 601012 隆基绿能 192,496 12,826,008.48 0.86 
6 002049 紫光国微 63,100 11,971,332.00 0.81 
7 300059 东方财富 405,520 10,300,208.00 0.69 
8 002352 顺丰控股 175,000 9,766,750.00 0.66 
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9 603816 顾家家居 170,300 9,644,089.00 0.65 
10 002371 北方华创 34,400 9,532,928.00 0.64 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


78,606,092.62 5.29 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


29,354,968.10 1.98 



 其中：政策性金融债


29,354,968.10 1.98 
4


企业债券


336,740,874.53 22.66 
5


企业短期融资券


70,460,450.96 4.74 
6


中期票据


451,008,381.93 30.36 
7


可转债（可交换债）


6,365,314.57 0.43 
8


同业存单


19,576,252.82 1.32 
9 其他


- - 
10 合计


992,112,335.53 66.77 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）



1 019664 21国债 16 674,930 68,604,082.71 4.62 
2 136557 16国寿投 400,000 41,489,832.33 2.79 
3 188590 国电投 09 400,000 41,032,867.94 2.76 
4 102001052 
20宝武集团
MTN001 
400,000 40,095,112.33 2.70 
5 042280239 22电网 CP005 400,000 39,969,231.78 2.69 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



无。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



无。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



无。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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无。 
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
无。



5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.10.1 本期国债期货投资政策 
无。



5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



无。 
5.10.3 本期国债期货投资评价 
无。 
5.11 投资组合报告附注



5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
5.11.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


198,773.74 
2


应收证券清算款


152,067.62 
3


应收股利


- 
4


应收利息


- 
5


应收申购款


217,947.03 
6


其他应收款


- 
- 待摊费用 - 
7 其他


- 
8 合计


568,788.39 
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5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号


债券代码


债券名称


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 113052 兴业转债 2,795,138.50 0.19 
2 110059 浦发转债 1,182,946.24 0.08 
3 110079 杭银转债 716,615.39 0.05 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
无。 
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。



§6 开放式基金份额变动



单位：份



报告期期初基金份额总额


1,191,824,515.29 
报告期期间基金总申购份额


30,111,958.75 
减：报告期期间基金总赎回份额


141,179,248.61 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- 
报告期期末基金份额总额


1,080,757,225.43



注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 



2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



无。 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



无。 
§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



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无。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息



无。



§9 备查文件目录



9.1 备查文件目录



1、中国证监会准予交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金募集注册的文件；






2、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；






3、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；






4、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；






5、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》；






6、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》；






7、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金托管协议》；






8、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保证合同》； 



9、基金管理人业务资格批件、营业执照；






10、基金托管人业务资格批件、营业执照；






11、关于申请募集注册交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的法律意见书；






12、关于修改《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的法律意见书 



13、报告期内交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证
券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 
9.2 存放地点



备查文件存放于基金管理人的办公场所。 
9.3 查阅方式



投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的
网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。






投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客
户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。 
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