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交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告


2022年 6月 30日
































基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 7月 20日 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 07月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


交银先进制造混合


基金主代码


519704 前端交易代码


519704


后端交易代码


519705


基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2011年 6月 22日 报告期末基金份额总额


1,769,691,547.72份


投资目标


本基金通过重点投资于与先进制造主题相关的优质企 业,把握中国产业结构升级的投资机会,在控制风险 并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规 范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,自下 而上挖掘与先进制造主题相关的上市公司投资机会, 以谋求良好收益。其中,本基金所指的先进制造,是 指在中国经济和制造行业转型升级的大背景下,立足 我国国情和科技、产业基础,通过信息化与工业化的 深度融合,运用先进的科技技术、材料工艺以及生产 方式,推进制造行业生产过程智能化、自动化和制造 领域的互联网化,全面提升企业研发、生产、管理和 服务水平等。 业绩比较基准


60%×沪深 300指数收益率+40%×中证综合债券指数收 益率 风险收益特征


本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页 共 13页


于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 基金管理人


交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人


中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


交银先进制造混合 A


交银先进制造混合 C


下属分级基金的交易代码


519704


014963


报告期末下属分级基金的份额总额


1,714,319,911.42份


55,371,636.30份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日)


交银先进制造混合 A 交银先进制造混合 C 1.本期已实现收益


-165,539,807.24 -2,192,714.23 2.本期利润


592,213,459.07 25,081,156.67 3.加权平均基金份额本期利润


0.3508 0.6850 4.期末基金资产净值


8,119,281,819.66 261,906,771.20 5.期末基金份额净值


4.7362 4.7300 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水 平要低于所列数字;





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


交银先进制造混合 A


阶段


净值增长率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 8.34%


1.83%


4.27%


0.86%


4.07%


0.97%


过去六个月 -12.87%


1.70%


-4.67%


0.87%


-8.20%


0.83%


过去一年 8.34%


1.50%


-6.58%


0.75%


14.92%


0.75%


过去三年 175.02%


1.40%


17.29%


0.76%


157.73%


0.64%


过去五年 214.18%


1.36%


15.40%


0.80%


198.78%


0.56%


交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页 共 13页


自基金合同 生效起至今 742.33%


1.49%


78.60%


1.14%


663.73%


0.35%


交银先进制造混合 C


阶段


净值增长率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 8.25%


1.83%


4.27%


0.86%


3.98%


0.97%


自基金合同 生效起至今 -6.04%


1.75%


-3.21%


0.91%


-2.83%


0.84%


注:1、本基金业绩比较基准自 2015年 10月 1日起,由“75%×申银万国装备制造指数收益率 +25%×中信标普全债指数收益率”变更为“75%×申银万国装备制造指数收益率+25%×中证综合 债券指数收益率”,3.2.2同。详情见本基金管理人于 2015年 9月 28日发布的《交银施罗德基 金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。


2、本基金业绩比较基准自 2018年 3月 21日起,由“75%×申银万国装备制造指数收益率 +25%×中证综合债券指数收益率”变更为“60%×沪深 300指数收益率+40%×中证综合债券指数 收益率”,3.2.2同。详情见本基金管理人于 2018年 3月 21日发布的《交银施罗德基金管理有 限公司关于交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的 公告》。


3、交银先进制造混合 C上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认 起至今”,下同。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页 共 13页


注:1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比 例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


2、本基金自 2022年 1月 24日起,开始销售 C类份额,投资者提交的申购申请于 2022年 1 月 25日被确认并将有效份额登记在册。


3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告


交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页 共 13页


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


刘鹏 交银先进 制造混 合、交银 启明混 合、交银 均衡成长 一年混合 的基金经 理 2018年 5月 29日 - 8年 刘鹏先生,中国人民大学金融学硕士, 北京理工大学经济学学士。2014年 6月 加入交银施罗德基金管理有限公司,历 任行业分析师。 注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其 他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作 符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所 管理的所有资产组合,包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。


公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制 度。对于交易所公开竞价交易,遵循“价格优先、时间优先”的原则,全部通过交易系统进行比 例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循公平交易分配原则对交易结果 进行分配。


公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交 易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资 类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来 加强对公平交易过程和结果的监督。


报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交 易的行为。 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页 共 13页


4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形, 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交 易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2022年二季度,市场在完成一个月的下探后 V型反弹,这得益于信用的宽松、稳增长政策 加码、上海疫情好转以及中美关系缓和。以新能源为代表的成长股,尤其是新能源上游,成为反 弹的龙头。两个月的修复后,我们在一季度守望的“低估”成长股的预期回报已经大幅下降,整 体配置难度提升。


在研究方面,我们依然在三个方面开展投研工作:1)保持跟踪新能源汽车、新能源、军工 以及泛半导体等领域的成长机会,等待好的配置机会;2)跟踪并更新在历史上积累下来的一批 优秀的企业和企业家的动向;3)继续拓展覆盖面。


市场机遇方面,我们依然会重点关注中国社会经济生活走出疫情冲击后,一批具备内生成长 力的“疫情受损”公司可能展现的投资机会。我们对于“供给侧改革”后的地产行业格外关注, 它既可能是经济的发动机,也有可能成为复苏的抑制器。围绕着汽车、化工等传统行业的升级改 造,让我们看到新的产业机会。


组合管理方面,我们在四月底积极加仓,但是在成长股的急速上涨中,仓位不高,使得净值 没有更大幅度的反弹。目前我们并不打算跟随市场热度,而是希望能够冷静发现并把握高赔率的 配置机会。


我们将一如既往以更大的耐心寻找配置机会,力求控制好业绩回撤,秉承在合适的价格配置 创造社会价值和经济价值的公司的投资原则,争取为持有人创造稳健回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告


交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页 共 13页


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例 (%)


1


权益投资


6,369,939,955.64 74.62


其中:股票


6,369,939,955.64 74.62 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


426,753,416.62 5.00


其中:债券


426,753,416.62 5.00











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,696,111,568.68 19.87 8 其他资产


43,415,154.21 0.51 9 合计


8,536,220,095.15 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 236,914,472.97元,占基金 资产净值比例为 2.83%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


4,704,098,765.03 56.13 D


电力、热力、燃气及水生产和供 应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


35,940,108.48 0.43 G


交通运输、仓储和邮政业


457,265,008.24 5.46 H


住宿和餐饮业


262,059,715.20 3.13 I


信息传输、软件和信息技术服务 业


99,943,766.42 1.19 J


金融业


338,854,404.71 4.04 K


房地产业


180,248,622.97 2.15 L


租赁和商务服务业


54,595,458.78 0.65 M


科学研究和技术服务业


7,586.82 0.00 N


水利、环境和公共设施管理业


12,046.02 0.00 O


居民服务、修理和其他服务业


- - 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页 共 13页


P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


6,133,025,482.67 73.18 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


工业 70,591,084.13 0.84 主要消费 30,006,906.72 0.36 信息技术 7,940,900.95 0.09 通信服务 128,375,581.17 1.53 合计


236,914,472.97 2.83 注:本报告采用中证 CICS一级分类标准编制。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 000733 振华科技 5,250,891 713,963,649.27 8.52 2 002049 紫光国微 3,487,073 661,567,489.56 7.89 3 002928 华夏航空 32,382,212 381,138,635.24 4.55 4 300408 三环集团 10,714,169 322,496,486.90 3.85 5 002223 鱼跃医疗 10,424,201 267,484,997.66 3.19 6 600258 XD首旅酒 10,566,924 262,059,715.20 3.13 7 688033 天宜上佳 11,097,381 235,708,372.44 2.81 8 300217 东方电热 36,355,877 222,497,967.24 2.65 9 603799 华友钴业 2,020,213 193,172,767.06 2.30 10 600876 洛阳玻璃 5,065,036 126,727,200.72 1.51 10 01108 HK 洛阳玻璃股份 4,505,131 56,712,376.66 0.68 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


425,023,336.99 5.07


其中:政策性金融债


425,023,336.99 5.07 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


1,730,079.63 0.02 8


同业存单


- - 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页 共 13页


9 其他


- - 10 合计


426,753,416.62 5.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 210411 21农发 11 2,100,000 213,468,739.73 2.55 2 220206 22国开 06 900,000 90,031,980.82 1.07 3 210211 21国开 11 500,000 50,980,219.18 0.61 4 220404 22农发 04 400,000 39,969,315.07 0.48 5 210407 21农发 07 300,000 30,573,082.19 0.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 无。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页 共 13页


无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下:


2022年 3月 25日,中国银行保险监督管理委员会公示银保监罚决字〔2022〕10号行政处罚 决定书,给予中国农业发展银行 480万元人民币罚款的行政处罚。


本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下:本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的 投资有严格的投资决策流程控制,对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。


除上述主体外,本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


1,818,972.27 2


应收证券清算款


18,781,582.60 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


22,814,599.34 6


其他应收款


- - 待摊费用 - 7 其他


- 8 合计


43,415,154.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页 共 13页


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


交银先进制造混合 A


交银先进制造混合 C


报告期期初基金份额总额


1,713,904,669.69 9,233,762.68 报告期期间基金总申购份额


273,641,953.89 50,364,154.09 减:报告期期间基金总赎回份额


273,226,712.16 4,226,280.47 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


1,714,319,911.42 55,371,636.30 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;


2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页 共 13页


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会核准交银施罗德先进制造股票证券投资基金募集的文件;


2、中国证监会准予交银施罗德先进制造混合型证券投资基金变更注册的文件;


3、《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金合同》;





4、《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金招募说明书》;


5、《交银施罗德先进制造混合型证券投资基金托管协议》;





6、关于申请募集交银施罗德先进制造股票证券投资基金之法律意见书;


7、关于申请变更注册交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的法律意见书;


8、基金管理人业务资格批件、营业执照;


9、基金托管人业务资格批件、营业执照;


10、报告期内交银施罗德先进制造混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点


备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式


投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。





投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件: services@jysld.com。