对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
和讯网 > 基金 > 基金净值 > () > 基金公告
()

广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 
2022年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二二年七月二十日
广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发沪港深新机遇股票 基金主代码 001764 交易代码 001764 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 5月 27日 报告期末基金份额总额 1,072,438,059.32份 投资目标 本基金在深入研究的基础上,精选质地优良的境内 市场股票以及香港市场股票进行投资,在严格控制 风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金为一只股票型基金,其股票投资比例占基金 资产的比例不低于 80%。在基金合同以及法律法规 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 3 所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、 所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行 综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的 配置。 业绩比较基准 45%×沪深 300指数收益率+45%×人民币计价的恒 生指数收益率+10%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收 益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于港股 通标的股票,需承担汇率风险及境外市场风险。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30 日) 1.本期已实现收益 -165,207,541.75 2.本期利润 166,966,329.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.1661 4.期末基金资产净值 1,393,856,123.46 5.期末基金份额净值 1.300 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 4 允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 13.74% 2.20% 5.25% 1.35% 8.49% 0.85% 过去六个 月 -5.25% 2.44% -4.68% 1.48% -0.57% 0.96% 过去一年 -29.35% 2.17% -15.61% 1.23% -13.74% 0.94% 过去三年 39.78% 1.85% -4.14% 1.12% 43.92% 0.73% 过去五年 26.73% 1.67% 4.15% 1.06% 22.58% 0.61% 自基金合 同生效起 至今 44.85% 1.54% 25.87% 1.00% 18.98% 0.54% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 5月 27日至 2022年 6月 30日) 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 5 注:自 2020年 7月 23日起,本基金的业绩比较基准由“沪深 300指数收益 率×45%+恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%”变更为“沪深 300 指 数收益率×45%+人民币计价的恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率 ×10%”。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 张东 一 本基金的基金 经理;广发聚 优灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理;广发估值 优势混合型证 券投资基金的 基金经理;广 发消费升级股 2021-03- 22 - 14年 张东一女士,理学硕士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司研究 发展部研究员、投资经 理、广发多因子灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理(自 2017 年 1 月 13日至 2018 年 6 月 25日)、广发聚泰混合型 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 6 票型证券投资 基金的基金经 理;广发品质 回报混合型证 券投资基金的 基金经理;广 发价值核心混 合型证券投资 基金的基金经 理;广发沪港 深价值精选混 合型证券投资 基金的基金经 理;广发沪港 深精选混合型 证券投资基金 的基金经理 证券投资基金基金经理 (自 2018年 3月 20日至 2019年 5月 21日)、广 发中小盘精选混合型证 券投资基金基金经理 (自 2018年 5月 23日至 2020年 2月 14日)、广 发创新驱动灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理(自 2017年 10月 24 日至 2020年 8月 13日)、 广发高股息优享混合型 证券投资基金基金经理 (自 2020年 1月 20日至 2021年 2月 1日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内 可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中, 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 7 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7次, 均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,有关投资经 理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾二季度,在疫情严重冲击下,4 月国内社会消费品零售总额同比下降 11.1%,居民消费场景和消费信心受到较大影响;叠加外部市场环境的扰动,例 如俄乌冲突引发的供给侧冲击、大宗商品价格上行,以及美国为应对高通胀压力 而持续加息,A股和港股市场均受到了一定影响。从 5月开始,疫情对国内的冲 击环比减弱,居民流动、货运流量、复工复产等指标明显改善。在稳经济的背景 下,消费、汽车、房地产等刺激政策加码,国内经济开始复苏,A股和港股企稳 上涨。 6月经济进入加速复苏的阶段,PMI重回荣枯线上方,高频数据显示需求端 的恢复尤为显著,整体呈内需向上、外需有韧性的格局。从过往的经验来看,在 经济修复斜率的加速上升期,如 2012 年 4 季度、2016 年 4 季度以及 2020 年 2 季度,A股往往具备较强的向上动能。国内流动性充裕,核心在于通胀和杠杆约 束较小,后续对冲 MLF 维度下降准可期,此外,5 年期 LPR 调降也可以期待。 政策进入落地见效阶段,财政政策仍为主力,第一批增量工具已出台,后续关注 7月高层会议的定调。国外方面,美联储紧缩预期最强时期逐步过去,75bp大概 率是本轮加息幅度的顶峰,美国经济衰退的信号正在累积,参考 2000年和 2007 年美国交易衰退的过程,利率是最敏感、最先行的信号,美债利率基本确认达到 本轮上涨的顶部。 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 8 操作方面,本基金二季度降低了前期超额收益突出、估值在较高位置的港股 煤炭和养殖行业的持仓。提高了港股的可选消费、汽车、互联网等估值处于低位、 对宏观经济敏感度高的行业个股的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 13.74%,同期业绩比较基准收益 率为 5.25%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,291,624,481.88 91.27 其中:普通股 1,291,624,481.88 91.27 存托凭证 - - 2 固定收益投资 40,141,919.73 2.84 其中:债券 40,141,919.73 2.84 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 79,829,452.62 5.64 7 其他资产 3,497,837.63 0.25 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 9 8 合计 1,415,093,691.86 100.00 注:权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 1,053,121,402.13元, 占基金资产净值比例 75.55%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 313,591.08 0.02 C 制造业 106,330,234.32 7.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 424,312.13 0.03 J 金融业 60,947,300.00 4.37 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 23,441.56 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 54,043.74 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 70,390,197.14 5.05 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 238,503,079.75 17.11 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%) 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 10 能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 544,965,491.69 39.10 日常消费品 - - 医疗保健 363,355,735.54 26.07 金融 - - 信息技术 9,313,019.10 0.67 通信服务 135,487,155.80 9.72 公用事业 - - 房地产 - - 合计 1,053,121,402.13 75.55 注:以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 03690 美团-W 688,000 114,261,593.82 8.20 2 02015 理想汽车-W 730,100 95,466,818.09 6.85 3 01368 特步国际 7,820,500 94,969,790.21 6.81 4 02331 李宁 1,516,000 94,253,226.51 6.76 5 00853 微创医疗 4,691,600 91,277,763.94 6.55 6 06078 海吉亚医疗 1,833,600 81,775,183.43 5.87 7 00700 腾讯控股 267,076 80,945,216.74 5.81 8 02269 药明生物 1,221,000 74,972,625.88 5.38 9 300015 爱尔眼科 1,571,900 70,373,963.00 5.05 10 300059 东方财富 2,399,500 60,947,300.00 4.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 40,141,919.73 2.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 11 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 40,141,919.73 2.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 019641 20国债 11 391,900 40,141,919.73 2.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,美团、腾讯控股有限公司在报 告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 12 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,333,305.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,223,381.53 4 应收利息 - 5 应收申购款 941,150.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,497,837.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 972,741,350.59 报告期期间基金总申购份额 130,624,935.02 减:报告期期间基金总赎回份额 30,928,226.29 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 13 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 1,072,438,059.32 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发沪港深新机遇股票型证券投资基金募集的文件 2.《广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发沪港深新机遇股票型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 2022年第 2季度报告 14 广发基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日