联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

广发招财短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
1 
 
 
 
 
 
广发招财短债债券型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 
2022年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：广发基金管理有限公司 
基金托管人：招商银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
广发招财短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 2 
§1


重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。



本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
§2


基金产品概况 
基金简称 广发招财短债 
基金主代码 006672 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2019年 1月 18日 
报告期末基金份额
总额 
128,734,194.37份 
投资目标 本基金主要投资于短期债券，在严格控制风险和保持资
产流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的稳健
回报，实现基金资产的长期稳健增值。 
投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率
曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构
建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资
广发招财短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 3 
收益。



业绩比较基准 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率 
风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。 
基金管理人 广发基金管理有限公司 
基金托管人 招商银行股份有限公司 
下属分级基金的基
金简称 
广发招财短债 A 广发招财短债 C 广发招财短债 E 
下属分级基金的交
易代码 
006672 006673 010324 
报告期末下属分级
基金的份额总额 
119,982,841.11份 8,654,955.00份 96,398.26份 
§3


主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 
报告期 
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 
广发招财短债 A 广发招财短债 C 广发招财短债 E 
1.本期已实现收益 978,148.11 59,882.35 647.44 
2.本期利润 1,008,264.14 59,611.33 648.75 
3.加权平均基金份额
本期利润 0.0079 0.0068 0.0076 
4.期末基金资产净值 126,083,364.73 9,030,925.19 100,931.65 
5.期末基金份额净值 1.0508 1.0434 1.0470 
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。 
广发招财短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 4 
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加
上本期公允价值变动收益。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
1、广发招财短债 A： 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三个
月 
0.75% 0.02% 0.54% 0.01% 0.21% 0.01% 
过去六个
月 
1.33% 0.02% 1.02% 0.01% 0.31% 0.01% 
过去一年 2.79% 0.02% 1.78% 0.01% 1.01% 0.01% 
过去三年 7.60% 0.02% 5.26% 0.01% 2.34% 0.01% 
自基金合
同生效起
至今 
9.25% 0.02% 6.25% 0.01% 3.00% 0.01% 
2、广发招财短债 C： 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三个
月 
0.66% 0.02% 0.54% 0.01% 0.12% 0.01% 
过去六个
月 
1.15% 0.02% 1.02% 0.01% 0.13% 0.01% 
过去一年 2.42% 0.02% 1.78% 0.01% 0.64% 0.01% 
过去三年 6.46% 0.02% 5.26% 0.01% 1.20% 0.01% 
自基金合
同生效起
至今 
7.92% 0.02% 6.25% 0.01% 1.67% 0.01% 
3、广发招财短债 E： 
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 
广发招财短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 5 
率① 率标准差
② 
基准收益
率③ 
基准收益
率标准差
④ 
过去三个
月 
0.73% 0.02% 0.54% 0.01% 0.19% 0.01% 
过去六个
月 
1.30% 0.02% 1.02% 0.01% 0.28% 0.01% 
过去一年 2.55% 0.02% 1.78% 0.01% 0.77% 0.01% 
自基金合
同生效起
至今 
3.80% 0.02% 3.18% 0.01% 0.62% 0.01% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
广发招财短债债券型证券投资基金 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
(2019年 1月 18日至 2022年 6月 30日) 
1、广发招财短债 A： 
 
2、广发招财短债 C： 
广发招财短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 6 
 
3、广发招财短债 E： 
 
§4


管理人报告 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 
姓
名 
职务 
任本基金的基
金经理期限 
证券
从业
说明 
广发招财短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 7 
任职
日期 
离任
日期 
年限 
方
抗 
本基金的基金经理；广发
汇康定期开放债券型发
起式证券投资基金的基
金经理；广发景和中短债
债券型证券投资基金的
基金经理；广发增强债券
型证券投资基金的基金
经理；广发景源纯债债券
型证券投资基金的基金
经理；债券投资部总经理
助理 
2021-
09-22 
- 9年 
方抗先生，经济学硕士，持
有中国证券投资基金业从
业证书。曾在交通银行股份
有限公司金融市场部任授
信管理员，在南京银行股份
有限公司金融市场部任高
级交易员，在中银基金管理
有限公司先后任基金经理
助理、基金经理。 
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人
员监督管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 
在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制
度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自
主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部
按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融
工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预
警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立
广发招财短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 8 
监察稽核，实现投资风险的事后控制。 
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平
对待，未发生任何不公平的交易事项。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7 次，均为指数
量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经理按规定履行
了审批程序。 
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 
本季度，受国内疫情反复影响，债市收益率走势整体先抑后扬，收益率曲线呈陡
峭化。4月初到 5月底，虽然美联储加息预期升温，美债收益率大幅上行，但国内受
疫情反复的影响，央行货币政策较为宽松，叠加央行上缴利润，地方债发行提速等因
素，大量资金淤积在银行间市场，短端资金面极度宽松，债市收益率总体震荡下行，
多个关键期限利率在 5月底创下本轮下行周期以来的新低，中短端利率下行幅度远大
于长端。6月初以来，随着国内疫情得到有效控制，经济活动逐步恢复，经济、金融
数据见底企稳，市场对经济恢复预期改善，债券收益率触底回升，但在较为宽松的资
金面呵护下，整体上行幅度有限。 
报告期内，本组合坚持把握短端相对确定的投资机会，同时密切跟踪市场动向，
灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。展望下季度，海外方面，美联储货币
政策持续收紧，通胀压力有望边际缓解，海外经济增长的动能偏弱，受衰退预期升温
影响，美债收益率继续快速上行空间有限。国内政策重心将聚焦稳增长，地产销售和
基建项目落地速度有望改善，消费在各项政策刺激下有望边际好转，随着国内供应链
恢复，出口仍将表现出较强的韧性，社融增速结构随着投资的持续改善和地产政策的
放松有望持续优化，短端资金面最宽松的阶段预计基本结束。但短期内，“房住不炒”
基调下本轮地产刺激政策较为温和，国内失业率依旧较高，居民收入预期改善较弱，
预计经济“V”型反转的难度较大，货币政策大幅转向紧缩的概率较低。综合以上因素，
三季度债券市场可能面临一定的调整压力，但收益率上行的空间有限，债券收益率仍
将维持区间震荡的格局，收益率曲线大概率较二季度走平。具体操作方面，组合将继
广发招财短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 9 
续跟踪经济基本面、货币政策以及国内疫情等方面的变化，增强操作的灵活性；同时
注意做好持仓券种梳理，优化持仓结构，严防信用风险。底仓品种仍坚持票息策略优
先，更加灵活地采用久期和杠杆策略，在赔率较高时积极把握交易性机会，等待债券
配置价值的回升。 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为 0.75%，C类基金份额净值增长
率为 0.66%，E类基金份额净值增长率为 0.73%，同期业绩比较基准收益率为 0.54%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。 
§5


投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产
的比例(%) 
1 权益投资 - - 
 其中：普通股 - - 
 存托凭证 - - 
2 固定收益投资 141,991,207.68 97.56 
 其中：债券 141,991,207.68 97.56 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 3,543,523.46 2.43 
广发招财短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 10 
7 其他资产 1,199.06 0.00 
8 合计 145,535,930.20 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
本基金本报告期末未持有境内股票。 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
本基金本报告期末未持有股票。 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产
净值比例(％) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 8,049,227.40 5.95 
 其中：政策性金融债 8,049,227.40 5.95 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 53,388,240.88 39.48 
6 中期票据 80,553,739.40 59.57 
7 可转债（可交换债） - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 141,991,207.68 105.01 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 
占基金
资产净
值比例
广发招财短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 11 
（％） 
1 101901472 
19泉州城建
MTN001 
100,000 10,316,035.07 7.63 
2 102000549 
20东南国资
MTN001 
100,000 10,138,227.40 7.50 
3 102000282 
20甬城投(疫情
防控债)MTN001 
100,000 10,130,063.01 7.49 
4 102000530 
20首农食品
MTN001 
100,000 10,110,019.18 7.48 
5 012280648 
22唐山港
SCP001 
100,000 10,103,539.73 7.47 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。



（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 
5.11 投资组合报告附注 
5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告
编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 
5.11.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定
的备选股票库的情况。 
5.11.3 其他资产构成 
广发招财短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 12 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 1,139.06 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 60.00 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,199.06 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有股票。 
§6


开放式基金份额变动 
单位：份 
项目 广发招财短债A 广发招财短债C 广发招财短债E 
报告期期初基金份
额总额 
137,711,522.52 8,659,864.18 81,858.60 
报告期期间基金总
申购份额 
6,756,249.77 758,210.18 14,539.66 
减：报告期期间基
金总赎回份额 
24,484,931.18 763,119.36 - 
报告期期间基金拆
分变动份额（份额
减少以“-”填列） 
- - - 
广发招财短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 13 
报告期期末基金份
额总额 
119,982,841.11 8,654,955.00 96,398.26 
§7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
单位：份 
报告期期初管理人持有的本基金份额 57,421,753.28 
报告期期间买入/申购总份额 263,856.42 
报告期期间卖出/赎回总份额 - 
报告期期末管理人持有的本基金份额 57,685,609.70 
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比
例（%） 
44.81 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 
1 红利再投 
2022-04-1
8 
263,856.42 275,624.42 0.00% 
合计


 263,856.42 275,624.42



§8


影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
投资
者类
别 
报告期内持有基金份额变化情况 
报告期末持有基金
情况 
序号 
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间 
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 
份额
占比 
机构 1 
20220401-2022063
0 
57,421,75
3.28 
263,856.4
2 
- 
57,685,609.
70 
44.81
% 
产品特有风险 
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括： 
① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净
值表现产生较大影响； 
② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回
申请，可能带来流动性风险； 
广发招财短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 14 
③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期
赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 
④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数
量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形； 
⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能
拥有较大话语权。 
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，
切实保护持有人利益。 
§9


备查文件目录 
9.1备查文件目录 
1.中国证监会准予广发招财短债债券型证券投资基金注册募集的文件 
2.《广发招财短债债券型证券投资基金基金合同》 
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 
4.《广发招财短债债券型证券投资基金托管协议》 
5.法律意见书 
6.基金管理人业务资格批件、营业执照 
7.基金托管人业务资格批件、营业执照 
9.2存放地点 
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 
9.3查阅方式 
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 
 
 
广发基金管理有限公司 
二〇二二年七月二十日