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易方达安和中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
第 1页共 13页 
 
 
 
 
 
易方达安和中短债债券型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 
2022年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：易方达基金管理有限公司 
基金托管人：中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
易方达安和中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 2 
§1


重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。



本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
§2


基金产品概况 
基金简称 易方达安和中短债债券 
基金主代码 110050 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2020年 12月 7日 
报告期末基金份额总额 125,989,041.05份 
投资目标 本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保
持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基
准的投资回报。 
投资策略 本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和保
持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基
准的投资回报。为实现本基金投资目标，采取如下
投资策略：1、久期配置策略；2、期限结构配置策
略；3、类属配置策略；4、个券精选策略；5、息差
易方达安和中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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策略；6、银行存款、同业存单投资策略；7、国债
期货投资策略。 
业绩比较基准 中债综合财富（1 -3年）指数收益率 
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。 
基金管理人 易方达基金管理有限公司 
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简
称 
易方达安和中短债债券
C 
易方达安和中短债债券
A 
下属分级基金的交易代
码 
110050 110051 
报告期末下属分级基金
的份额总额 
124,543,614.99份 1,445,426.06份 
注：本基金 C 类基金份额由原易方达月月利理财债券型证券投资基金 A 类基金
份额和 C类基金份额转型而来，A类基金份额由原易方达月月利理财债券型证券投资
基金 B类基金份额转型而来。 
§3


主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 
报告期 
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 
易方达安和中短债债
券 C 
易方达安和中短债债
券 A 
1.本期已实现收益 307,998.45 7,648.02 
2.本期利润 415,799.51 10,185.06 
3.加权平均基金份额本期利润 0.0060 0.0064 
易方达安和中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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4.期末基金资产净值 128,912,117.95 1,503,375.22 
5.期末基金份额净值 1.0351 1.0401 
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。 
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
易方达安和中短债债券 C 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三个
月 
0.58% 0.01% 0.98% 0.02% -0.40% -0.01% 
过去六个
月 
1.01% 0.01% 1.75% 0.03% -0.74% -0.02% 
过去一年 2.06% 0.01% 3.83% 0.03% -1.77% -0.02% 
过去三年 - - - - - - 
过去五年 - - - - - - 
自基金合
同生效起
至今 
3.51% 0.01% 6.54% 0.03% -3.03% -0.02% 
易方达安和中短债债券 A 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
过去三个
月 
0.66% 0.01% 0.98% 0.02% -0.32% -0.01% 
过去六个
月 
1.12% 0.01% 1.75% 0.03% -0.63% -0.02% 
过去一年 2.35% 0.01% 3.83% 0.03% -1.48% -0.02% 
过去三年 - - - - - - 
过去五年 - - - - - - 
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 5 
自基金合
同生效起
至今 
4.01% 0.01% 6.54% 0.03% -2.53% -0.02% 
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较 
易方达安和中短债债券型证券投资基金 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
（2020年 12月 7日至 2022年 6月 30日） 
易方达安和中短债债券 C 
 
易方达安和中短债债券 A 
易方达安和中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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注：1.本基金由原易方达月月利理财债券型证券投资基金于 2020年 12月 7日转
型而来。 
2.自基金转型至报告期末，C 类基金份额净值增长率为 3.51%，同期业绩比较基
准收益率为 6.54%；A类基金份额净值增长率为 4.01%，同期业绩比较基准收益率为
6.54%。 
 
§4


管理人报告 
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 
姓
名 
职务 
任本基金的基
金经理期限 
证券
从业
年限 
说明 
任职
日期 
离任
日期 
梁
莹 
本基金的基金经理、易方
达增金宝货币市场基金
的基金经理、易方达财富
快线货币市场基金的基
金经理、易方达天天增利
货币市场基金的基金经
理、易方达龙宝货币市场
基金的基金经理、易方达
2020-
12-07 
- 12年 
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任招商证券股份有
限公司债券销售交易部交
易员，易方达基金管理有限
公司固定收益交易员、投资
经理、易方达双月利理财债
券型证券投资基金基金经
理、易方达月月利理财债券
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现金增利货币市场基金
的基金经理、易方达保证
金收益货币市场基金的
基金经理、易方达安悦超
短债债券型证券投资基
金的基金经理、易方达稳
鑫 30天滚动持有短债债
券型证券投资基金的基
金经理、易方达稳丰 90
天滚动持有短债债券型
证券投资基金的基金经
理、易方达天天理财货币
市场基金的基金经理助
理、易方达易理财货币市
场基金的基金经理助理、
易方达货币市场基金的
基金经理助理、易方达天
天发货币市场基金的基
金经理助理、现金管理部
总经理助理 
型证券投资基金基金经理、
易方达掌柜季季盈理财债
券型证券投资基金基金经
理，易方达资产管理（香港）
有限公司基金经理。 
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害
基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，
易方达安和中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内，公平交易制度总体执行情况良好。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次，其中 7次为指
数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，5次为不同基金经理管
理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。



4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 
2022年二季度，海外通胀持续攀升，美联储货币政策持续收紧，国内受到奥密克
戎疫情的影响，经济增长乏力，货币政策“以我为主”，货币市场保持了稳健合理的流
动性水平，这使得国内债券市场的短期预期和长期预期出现分歧。从收益率表现上来
看，长、短端债券收益率走势出现明显分化。短端债券在资金面宽松的推动下，二季
度显著下行 20-25BP，而长端债券受到稳增长预期和海外市场的影响，整体呈现
5-10BP的窄幅震荡，收益率曲线整体呈现陡峭化走势。 
分阶段来看货币市场利率走势，4 月上旬，DR007（7 天期存款类机构质押式回
购利率，下同）中枢稳定维持在政策利率水平附近，货币市场利率也整体围绕一季度
利率中枢运行。4月中旬，DR007快速调整到显著低于政策利率的水平，带动以同业
存单为代表的货币市场利率随之下行。5月下旬，随着上海和北京疫情得到控制，同
时受到地方债发行提速的影响，出于对宽信用发力可能造成资金面边际收紧的担忧，
货币市场收益率出现了小幅的回调。直至 6月中上旬，资金面维持宽松，配置需求推
动货币市场收益率再度下行至前期低点。 
操作方面，报告期内基金以短期高等级信用债作为主要配置资产，在二季度组合
保持了适当的久期和杠杆率。总体来看，组合在二季度保持了较好的流动性和较稳定
的收益率。 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
截至报告期末，本基金 C 类基金份额净值为 1.0351 元，本报告期份额净值增长
率为 0.58%，同期业绩比较基准收益率为 0.98%；A类基金份额净值为 1.0401元，本
报告期份额净值增长率为 0.66%，同期业绩比较基准收益率为 0.98%。 
易方达安和中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。 
§5


投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产
的比例(%) 
1 权益投资 - - 
 其中：股票 - - 
2 固定收益投资 167,298,437.19 99.10 
 其中：债券 163,215,095.60 96.68 
 资产支持证券 4,083,341.59 2.42 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 1,493,344.62 0.88 
7 其他资产 30,401.62 0.02 
8 合计 168,822,183.43 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
本基金本报告期末未持有境内股票。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
本基金本报告期末未持有股票。 
易方达安和中短债债券型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产
净值比例(％) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 37,904,340.27 29.06 
 其中：政策性金融债 37,904,340.27 29.06 
4 企业债券 5,159,231.78 3.96 
5 企业短期融资券 50,442,147.27 38.68 
6 中期票据 69,709,376.28 53.45 
7 可转债（可交换债） - - 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 163,215,095.60 125.15 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 
占基金
资产净
值比例
（％） 
1 092118003 21农发清发 03 300,000 30,867,986.30 23.67 
2 220401 22农发 01 70,000 7,036,353.97 5.40 
3 101900218 19南电MTN003 60,000 6,190,805.59 4.75 
4 101900710 19五矿MTN001 60,000 6,181,576.44 4.74 
5 101800958 
18无锡建投
MTN002 
50,000 5,356,467.40 4.11 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细 
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例（%） 
1 193120 2天智 03A 40,000 4,083,341.59 3.13 
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
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5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
本基金本报告期末未投资股指期货。 
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
5.11投资组合报告附注 
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制日前一
年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。陕西交控路业发展有限责任公司在
报告编制日前一年内曾受到西安市自然资源和规划局长安分局的处罚。 
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体
外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.11.2 本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规
定的备选股票库情况。 
5.11.3其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 - 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 30,401.62 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 30,401.62 
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
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本基金本报告期末未持有股票。 
§6


开放式基金份额变动 
单位：份 
项目 
易方达安和中短债
债券C 
易方达安和中短债
债券A 
报告期期初基金份额总额 66,105,667.08 1,235,483.10 
报告期期间基金总申购份额 66,863,013.36 2,536,720.56 
减：报告期期间基金总赎回份额 8,425,065.45 2,326,777.60 
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列） 
- - 
报告期期末基金份额总额 124,543,614.99 1,445,426.06 
§7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 
§8


备查文件目录 
8.1备查文件目录 
1.中国证监会关于准予易方达月月利理财债券型证券投资基金变更注册的批复； 
2.《易方达安和中短债债券型证券投资基金基金合同》； 
3.《易方达安和中短债债券型证券投资基金托管协议》； 
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 
8.2存放地点 
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 
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8.3查阅方式 
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
 
 
易方达基金管理有限公司 
二〇二二年七月二十日