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易方达安盈回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 第 1页共 15页 
 
 
 
 
 
易方达安盈回报混合型证券投资基金 
2022年第 2季度报告 
2022年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二二年七月二十日
易方达安盈回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 第 2页共 15页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 易方达安盈回报混合 基金主代码 001603 交易代码 001603 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 2月 16日 报告期末基金份额总额 1,292,761,748.47份 投资目标 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活 的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各 类资产的市场容量等因素,确定资产的最优配置比 例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、 类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行 投资管理;本基金将选择具有较高投资价值的可转 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页共 15页 换债券进行投资;本基金将对资金面进行综合分析 的基础上,判断利差空间,通过杠杆操作放大组合 收益。3、本基金将适度参与股票资产投资。本基 金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略, 精选优质企业进行投资。4、本基金可选择投资价 值高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益 率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 4月 1日-2022年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -46,604,416.69 2.本期利润 158,670,294.52 3.加权平均基金份额本期利润 0.1200 4.期末基金资产净值 2,995,712,944.29 5.期末基金份额净值 2.317 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页共 15页 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 5.80% 1.04% 2.39% 0.35% 3.41% 0.69% 过去六个 月 -9.03% 1.08% -0.90% 0.36% -8.13% 0.72% 过去一年 -3.41% 0.98% -0.18% 0.31% -3.23% 0.67% 过去三年 101.64% 1.06% 14.82% 0.31% 86.82% 0.75% 过去五年 121.02% 1.06% 25.51% 0.31% 95.51% 0.75% 自基金合 同生效起 至今 150.64% 1.03% 28.24% 0.30% 122.40% 0.73% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达安盈回报混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 2月 16日至 2022年 6月 30日) 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页共 15页 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 150.64%,同期业 绩比较基准收益率为 28.24%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 清 华 本基金的基金经理、易方 达安心回报债券型证券 投资基金的基金经理、易 方达裕丰回报债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达丰和债券型证券 投资基金的基金经理、易 方达新收益灵活配置混 合型证券投资基金的基 金经理、易方达悦兴一年 持有期混合型证券投资 基金的基金经理、副总经 理级高级管理人员、固定 收益投资决策委员会委 2017- 02-16 - 15年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任晨星资讯(深圳) 有限公司数量分析师,中信 证券股份有限公司研究员, 易方达基金管理有限公司 投资经理、固定收益基金投 资部总经理、混合资产投资 部总经理、多资产投资业务 总部总经理、易方达裕如灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理、易方达新收益 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达瑞选 灵活配置混合型证券投资 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页共 15页 员 基金基金经理、易方达新利 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达新鑫 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达新享 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达瑞景 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达瑞通 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达瑞程 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达瑞弘 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达裕鑫 债券型证券投资基金基金 经理、易方达瑞信灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、易方达瑞和灵活配置 混合型证券投资基金基金 经理、易方达鑫转添利混合 型证券投资基金基金经理、 易方达鑫转增利混合型证 券投资基金基金经理、易方 达鑫转招利混合型证券投 资基金基金经理、易方达安 心回馈混合型证券投资基 金基金经理、易方达裕祥回 报债券型证券投资基金基 金经理、易方达磐固六个月 持有期混合型证券投资基 金基金经理、易方达丰华债 券型证券投资基金基金经 理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页共 15页 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 12次,其中 7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,5 次为不 同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定 履行了审批程序。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度权益市场先下后上。4月份国内疫情继续扩散,对经济带来较大的下 行担忧,海外美联储加息预期不断提高、原油等大宗商品价格持续上涨,市场悲 观情绪浓厚,指数加速探底。5月以来随着疫后复工复产逐步推进、中央和地方 稳增长政策密集推出、流动性环境保持宽松,市场企稳反弹,海外资金也出现明 显回流。前期跌幅较深的汽车、电力设备等成长板块在政策带动和高景气支撑下 领涨本轮修复行情。随着市场的逐步反弹,投资者参与热情大幅回升,热门板块 的估值也快速抬升,但短期国内外仍存在较多的不确定性,国内的内生经济动能 仍不足,疫情仍有较大变数,海外高通胀与加息缩表的担忧始终存在。考虑到市 场的反弹幅度和未来的不确定性,组合随着市场的反弹适当降低了仓位,同时结 合市场变化,适当调整了持仓结构,维持一个相对中性的配置以应对未来可能的 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页共 15页 变化。 转债市场方面,市场经历一季度的大幅调整,估值回到合理水平,随着权益 市场不断下探,转债在 4月快速下跌。此后,随着权益市场情绪修复,资金重新 拥抱转债市场,尤其是转债小票的活跃推升了整体市场的热度和情绪,而持续的 宽松和较低的资金成本,促使固收类资金持续回归转债市场。转债估值与平价随 之再度“双击”,收复年内主要跌幅。组合继续深度参与转债市场,仓位有所提升, 加仓了部分小盘转债与股性转债,同时积极配置新上市个券,绝对价格和整体弹 性均有所上升。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 2.317 元,本报告期份额净值增长率为 5.80%,同期业绩比较基准收益率为 2.39%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,203,236,101.82 39.25 其中:股票 1,203,236,101.82 39.25 2 固定收益投资 1,685,699,537.34 54.99 其中:债券 1,685,699,537.34 54.99 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 149,000,000.00 4.86 其中:买断式回购的买入返售 - - 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页共 15页 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 16,160,783.61 0.53 7 其他资产 11,307,448.40 0.37 8 合计 3,065,403,871.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,332,303.44 0.04 C 制造业 864,441,891.35 28.86 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 158,704,702.16 5.30 J 金融业 93,895,316.40 3.13 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 M 科学研究和技术服务业 43,768,191.38 1.46 N 水利、环境和公共设施管理业 255,357.10 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,818,380.21 1.36 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,203,236,101.82 40.17 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页共 15页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601012 隆基绿能 1,957,366 130,419,296.58 4.35 2 688188 柏楚电子 530,523 116,736,280.92 3.90 3 600486 扬农化工 873,387 116,405,019.36 3.89 4 000661 长春高新 430,400 100,463,968.00 3.35 5 002415 海康威视 2,655,200 96,118,240.00 3.21 6 300059 东方财富 3,696,666 93,895,316.40 3.13 7 002304 洋河股份 436,100 79,871,715.00 2.67 8 603806 福斯特 873,805 57,251,703.60 1.91 9 603986 兆易创新 379,240 53,931,720.40 1.80 10 603259 药明康德 420,736 43,752,336.64 1.46 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 6,023,166.58 0.20 2 央行票据 - - 3 金融债券 263,673,228.51 8.80 其中:政策性金融债 151,365,054.80 5.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,416,003,142.25 47.27 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,685,699,537.34 56.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 110059 浦发转债 1,106,660 117,304,595.62 3.92 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页共 15页 2 132015 18中油 EB 1,011,060 105,949,254.40 3.54 3 132018 G三峡 EB1 753,880 105,513,767.70 3.52 4 110053 苏银转债 530,750 66,863,608.72 2.23 5 220401 22农发 01 600,000 60,311,605.48 2.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,上海浦东发展银行股份有限公 司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局上海市分局、中国银行保险监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。中国石油天然气 集团有限公司在报告编制日前一年内曾因倒卖进口原油被有关部门追缴违法违 规获利。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述 主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管 部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 292,039.96 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页共 15页 2 应收证券清算款 2,316,505.12 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,698,903.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,307,448.40 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 110059 浦发转债 117,304,595.6 2 3.92 2 132015 18中油 EB 105,949,254.4 0 3.54 3 132018 G三峡 EB1 105,513,767.7 0 3.52 4 110053 苏银转债 66,863,608.72 2.23 5 113044 大秦转债 59,709,300.00 1.99 6 113052 兴业转债 49,221,462.15 1.64 7 113011 光大转债 45,099,718.30 1.51 8 113050 南银转债 38,687,181.20 1.29 9 127040 国泰转债 37,069,587.18 1.24 10 110079 杭银转债 32,902,919.59 1.10 11 110073 国投转债 29,474,174.72 0.98 12 132009 17中油 EB 29,262,103.89 0.98 13 110045 海澜转债 24,076,053.73 0.80 14 128081 海亮转债 23,898,056.07 0.80 15 123107 温氏转债 23,559,612.26 0.79 16 127049 希望转 2 22,620,799.36 0.76 17 113037 紫银转债 21,250,950.18 0.71 18 110083 苏租转债 20,753,103.21 0.69 19 111000 起帆转债 20,226,449.04 0.68 20 127033 中装转 2 20,001,511.64 0.67 21 128130 景兴转债 17,739,307.04 0.59 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页共 15页 22 127035 濮耐转债 17,417,801.46 0.58 23 123129 锦鸡转债 13,887,341.99 0.46 24 110061 川投转债 13,386,244.14 0.45 25 113043 财通转债 13,221,777.13 0.44 26 127022 恒逸转债 12,987,827.54 0.43 27 127027 靖远转债 12,264,782.84 0.41 28 113048 晶科转债 10,667,100.10 0.36 29 123118 惠城转债 10,605,853.05 0.35 30 123085 万顺转 2 10,526,656.78 0.35 31 128141 旺能转债 9,992,445.77 0.33 32 127042 嘉美转债 9,783,877.56 0.33 33 110064 建工转债 9,710,860.27 0.32 34 128119 龙大转债 9,478,402.00 0.32 35 123023 迪森转债 8,997,657.31 0.30 36 127005 长证转债 8,485,904.13 0.28 37 127029 中钢转债 7,698,473.04 0.26 38 113624 正川转债 7,591,374.14 0.25 39 113046 金田转债 7,409,488.16 0.25 40 128129 青农转债 6,496,460.18 0.22 41 113549 白电转债 6,360,807.35 0.21 42 113602 景 20转债 6,280,885.39 0.21 43 110080 东湖转债 6,209,444.76 0.21 44 123133 佩蒂转债 6,040,803.29 0.20 45 110047 山鹰转债 5,579,709.54 0.19 46 127032 苏行转债 5,411,228.93 0.18 47 128128 齐翔转 2 5,318,513.08 0.18 48 113599 嘉友转债 5,261,553.81 0.18 49 110077 洪城转债 5,011,606.06 0.17 50 110058 永鼎转债 4,712,145.51 0.16 51 128108 蓝帆转债 4,267,046.56 0.14 52 128109 楚江转债 4,263,705.69 0.14 53 113017 吉视转债 3,941,259.84 0.13 54 113033 利群转债 3,832,219.41 0.13 55 113519 长久转债 3,493,701.70 0.12 56 113042 上银转债 3,339,292.64 0.11 57 127039 北港转债 3,278,551.52 0.11 58 123106 正丹转债 3,104,968.57 0.10 59 113039 嘉泽转债 3,086,725.16 0.10 60 113622 杭叉转债 2,972,566.64 0.10 61 127047 帝欧转债 2,857,729.86 0.10 62 113598 法兰转债 2,593,068.51 0.09 63 127026 超声转债 2,500,647.06 0.08 64 123080 海波转债 2,497,370.33 0.08 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页共 15页 65 123004 铁汉转债 2,209,455.60 0.07 66 128078 太极转债 2,189,772.75 0.07 67 123090 三诺转债 2,116,489.58 0.07 68 113628 晨丰转债 2,104,984.69 0.07 69 113591 胜达转债 1,686,453.30 0.06 70 113570 百达转债 1,657,077.91 0.06 71 113013 国君转债 1,564,221.45 0.05 72 113609 永安转债 1,548,215.82 0.05 73 113631 皖天转债 1,541,812.75 0.05 74 127025 冀东转债 1,531,643.69 0.05 75 113615 金诚转债 1,458,920.44 0.05 76 128090 汽模转 2 1,454,277.59 0.05 77 127018 本钢转债 1,437,198.29 0.05 78 128034 江银转债 1,303,937.83 0.04 79 127043 川恒转债 1,186,292.47 0.04 80 110057 现代转债 1,121,851.57 0.04 81 113047 旗滨转债 828,115.22 0.03 82 118003 华兴转债 827,565.42 0.03 83 113049 长汽转债 716,393.84 0.02 84 128144 利民转债 514,285.14 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,369,064,279.22 报告期期间基金总申购份额 113,850,075.10 减:报告期期间基金总赎回份额 190,152,605.85 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 1,292,761,748.47 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 易方达安盈回报混合型证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 15页共 15页 报告期期初管理人持有的本基金份额 97,617,727.45 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 97,617,727.45 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例(%) 7.5511 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达安盈回报混合型证券投资基金注册的文件; 2.《易方达安盈回报混合型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达安盈回报混合型证券投资基金托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二二年七月二十日