联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF） 
2022 年第 2季度报告 



 
2022 年 6 月 30 日 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
基金管理人：鹏华基金管理有限公司 
基金托管人：招商银行股份有限公司 
报告送出日期：2022 年 7 月 20 日 
鹏华丰利债券(LOF)2022年第 2季度报告 
第 2页 共 11页



§1 重要提示



基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。









基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。 



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 



本报告中财务资料未经审计。 



本报告期自 2022年 04月 01日起至 2022 年 06月 30日止。 
 
§2 基金产品概况



基金简称


鹏华丰利债券(LOF) 
场内简称


鹏华丰利 LOF 
基金主代码


160622 
基金运作方式


上市契约型开放式（LOF） 
基金合同生效日


2013 年 4月 23 日 
报告期末基金份额总额


5,349,781,592.30 份



投资目标


本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通过积极主动的
投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 
投资策略


本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收
益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投
资策略，在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通过积极主动
的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 
业绩比较基准


中债总指数收益率 
风险收益特征


本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品
种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货
币市场基金。 
基金管理人


鹏华基金管理有限公司 
基金托管人


招商银行股份有限公司 
注：无。 
§3 主要财务指标和基金净值表现



鹏华丰利债券(LOF)2022年第 2季度报告 
第 3页 共 11页



3.1 主要财务指标



单位：人民币元



主要财务指标


报告期（2022 年 4月 1日-2022 年 6月 30日） 
1.本期已实现收益


23,033,931.87 
2.本期利润


90,300,379.33 
3.加权平均基金份额本期利润


0.0155 
4.期末基金资产净值


5,419,602,028.13 
5.期末基金份额净值


1.013 
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。 



2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎
回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。



3.2 基金净值表现



3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较



阶段



净值增长率
①



净值增长率
标准差②



业绩比较基
准收益率③



业绩比较基
准收益率标
准差④



①－③


②－④



过去三个月 1.60% 0.13% 0.93%


0.06% 0.67% 0.07% 
过去六个月 1.09% 0.12% 1.54%


0.08% -0.45% 0.04% 
过去一年 5.45% 0.12% 5.12%


0.08% 0.33% 0.04% 
过去三年 18.20% 0.13% 13.73%


0.11% 4.47% 0.02% 
过去五年 27.96% 0.12% 25.86%


0.10% 2.10% 0.02% 
自基金合同
生效起至今 
63.44% 0.15% 46.44%


0.12% 17.00% 0.03% 
注：业绩比较基准=中债总指数收益率 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较 
鹏华丰利债券(LOF)2022年第 2季度报告 
第 4页 共 11页



 
注：1、本基金基金合同于 2013年 04月 23日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。



3.3 其他指标 
注：无。



§4 管理人报告



4.1 基金经理（或基金经理小组）简介



姓名


职务



任本基金的基金经理期限


证券从业
年限



说明



任职日期


离任日期



王石千 基金经理 2018-04-12 - 8年 
王石千先生，国籍中国，经济学硕士，8
年证券从业经验。2014 年 7月加盟鹏华
基金管理有限公司，曾任固定收益部高级
债券研究员，从事债券投资研究工作，现
担任债券投资一部基金经理。2018 年 03
月至今担任鹏华双债加利债券型证券投
资基金基金经理,2018 年 04月至今担任
鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金
经理,2018年 04月至 2020 年 02月担任
鹏华纯债债券型证券投资基金基金经
理,2018年 07月至今担任鹏华可转债债
券型证券投资基金基金经理,2018 年 10
月至2019年11月担任鹏华信用增利债券
型证券投资基金基金经理,2018 年 11 月
至今担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2019 年 07月至今担
鹏华丰利债券(LOF)2022年第 2季度报告 
第 5页 共 11页



任鹏华双债保利债券型证券投资基金基
金经理,2019年 09月至 2020年 12月担
任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基
金基金经理,2019 年 09月至 2021 年 10
月担任鹏华永泽 18个月定期开放债券型
证券投资基金基金经理,2020年 07月至
今担任鹏华安惠混合型证券投资基金基
金经理,2020年 07月至今担任鹏华安睿
两年持有期混合型证券投资基金基金经
理,2021年 02月至今担任鹏华安悦一年
持有期混合型证券投资基金基金经
理,2021年 11月至今担任鹏华安颐混合
型证券投资基金基金经理,王石千先生具
备基金从业资格。本报告期内本基金基金
经理未发生变动。 
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。 
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况



注：无。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明



报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，因市场波动等被动原
因存在本基金投资比例不符合基金合同要求的情形，本基金管理人严格按照基金合同的约定及时
进行了调整，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 
4.3 公平交易专项说明



4.3.1 公平交易制度的执行情况 
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
鹏华丰利债券(LOF)2022年第 2季度报告 
第 6页 共 11页



过该证券当日成交量的 5%的情况。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



2022 年二季度债券市场收益率整体下行。二季度信用债收益率普遍下行，中长期限利率债收
益率基本持平于一季度末。在疫情对经济影响超预期的情况下，央行加大货币政策宽松力度，4
月份再次下调银行存款准备金率，银行间回购利率水平也在 4月份进一步下降，债券市场收益率
下行；随着国内疫情逐步好转，社融、经济数据都有所恢复，债券市场收益率在 6月有所上行。
后续随着稳增长措施进一步落地、疫情管控措施的逐步完善，预期经济基本面在下半年维持逐步
好转的势头，债券市场收益率可能呈现震荡上行的走势。 
22 年二季度股票市场先跌后涨，市场整体表现较一季度明显好转。受疫情持续蔓延、经济预期弱
化的影响，权益市场在 4月份继续下跌，恐慌情绪达到极致；随着 4 月底政治局会议的召开，市
场开始企稳反弹，且后续随着对经济和企业盈利预期的逐步修复，市场持续上涨，光伏、汽车等
行业股价表现亮眼。当前企业整体盈利处于底部，后续随着稳增长措施落地，社融逐步改善，企
业盈利有改善空间；股票市场整体估值合理，仍有继续表现的可能性。 
22 年二季度可转债市场上涨。可转债市场随着股票市场在 4月份下跌，5、6月随着股票市场反弹。
可转债市场在债券市场资金较为充裕的环境下表现仍然较好，后续仍可能随着股票市场继续有所
表现；但可转债市场整体估值偏贵，限制了后续转债市场的收益空间。 
报告期内本基金以持有中高评级信用债为主，在 4月份市场较为恐慌时增加了可转债的仓位，在
后续权益市场反弹时增加了组合的收益。 
4.5 报告期内基金的业绩表现



截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 1.60%，同期业绩比较基准增长率为 0.93%。 
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明



无。 
§5 投资组合报告



5.1 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元）


占基金总资产的比例（%）



1


权益投资


- - 



 其中：股票


- - 
2 基金投资


- - 
3


固定收益投资


6,255,167,428.39 97.08 



 其中：债券


6,255,167,428.39 97.08 
鹏华丰利债券(LOF)2022年第 2季度报告 
第 7页 共 11页















 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


5,500,000.00 0.09 



 
其中：买断式回购的买入返售金融资
产



- - 
7


银行存款和结算备付金合计


161,405,470.35 2.50 
8 其他资产


21,453,882.05 0.33 
9 合计


6,443,526,780.79 100.00 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合



5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合



注：无。 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合



注：无。 
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
注：无。 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1


国家债券


305,387,711.10 5.63 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


246,613,013.71 4.55 



 其中：政策性金融债


- - 
4


企业债券


1,833,156,222.76 33.82 
5


企业短期融资券


1,112,249,390.73 20.52 
6


中期票据


1,885,065,228.82 34.78 
7


可转债（可交换债）


872,695,861.27 16.10 
8


同业存单


- - 
9 其他


- - 
10 合计


6,255,167,428.39 115.42 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）



1 188571 21海通 07 1,500,000 154,183,273.98 2.84 
2 185065 21华电 07 1,300,000 132,429,675.07 2.44 
3 113055 成银转债 966,270 127,067,019.95 2.34 
4 019666 22国债 01 1,239,440 125,335,059.17 2.31 
鹏华丰利债券(LOF)2022年第 2季度报告 
第 8页 共 11页



5 175420 20鲁高 Y2 1,000,000 104,054,619.18 1.92 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细



注：无。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细



注：无。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



注：无。 
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



5.9.1 本期国债期货投资政策 
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。



5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细



注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 
5.9.3 本期国债期货投资评价 
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 
5.10 投资组合报告附注



5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 
海通证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国证券监督管理委员会重庆监管局的处
罚。 
以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 
5.10.3 其他资产构成 
序号


名称


金额（元）



1


存出保证金


249,246.69 
2


应收证券清算款


5,301,455.78 
3


应收股利


- 
鹏华丰利债券(LOF)2022年第 2季度报告 
第 9页 共 11页



4


应收利息


- 
5


应收申购款


15,903,179.58 
6


其他应收款


- 
7 其他


- 
8 合计


21,453,882.05 
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号


债券代码


债券名称


公允价值（元）


占基金资产净值比例（%）



1 127030 盛虹转债 48,288,370.23 0.89 
2 127014 北方转债 38,654,061.91 0.71 
3 120002 18 中原 EB 38,360,626.41 0.71 
4 127018 本钢转债 37,297,537.50 0.69 
5 113050 南银转债 30,469,805.05 0.56 
6 123060 苏试转债 27,740,520.49 0.51 
7 110079 杭银转债 26,895,627.98 0.50 
8 128132 交建转债 25,783,843.41 0.48 
9 123125 元力转债 25,544,569.77 0.47 
10 113604 多伦转债 25,377,327.87 0.47 
11 113024 核建转债 20,392,584.81 0.38 
12 127038 国微转债 18,580,113.62 0.34 
13 113599 嘉友转债 16,216,412.51 0.30 
14 127047 帝欧转债 15,229,614.31 0.28 
15 128034 江银转债 12,914,423.67 0.24 
16 132014 18 中化 EB 11,955,999.98 0.22 
17 110053 苏银转债 11,501,926.47 0.21 
18 113615 金诚转债 11,399,856.51 0.21 
19 128128 齐翔转 2 10,999,384.73 0.20 
20 123107 温氏转债 10,294,685.20 0.19 
21 113516 苏农转债 10,145,957.05 0.19 
22 111000 起帆转债 9,475,133.90 0.17 
23 113634 珀莱转债 8,753,950.03 0.16 
24 110047 山鹰转债 7,807,973.84 0.14 
25 128017 金禾转债 7,621,121.49 0.14 
26 113525 台华转债 7,544,676.89 0.14 
27 110048 福能转债 6,962,163.31 0.13 
28 110063 鹰 19转债 6,947,493.85 0.13 
29 128048 张行转债 6,582,511.08 0.12 
30 127020 中金转债 6,354,410.09 0.12 
31 123114 三角转债 5,718,769.86 0.11 
32 123121 帝尔转债 5,073,471.47 0.09 
33 113048 晶科转债 4,862,623.21 0.09 
34 113033 利群转债 3,093,570.61 0.06 
鹏华丰利债券(LOF)2022年第 2季度报告 
第 10页 共 11页



35 127035 濮耐转债 3,048,779.81 0.06 
36 132020 19 蓝星 EB 2,462,252.87 0.05 
37 128131 崇达转 2 2,228,196.10 0.04 
38 123059 银信转债 1,112,173.25 0.02 
39 123103 震安转债 29,334.06 0.00 
40 128121 宏川转债 26,133.14 0.00 
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：无。 
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分



由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。



§6 开放式基金份额变动



单位：份



报告期期初基金份额总额


6,152,718,675.55 
报告期期间基金总申购份额


155,522,314.90 
减：报告期期间基金总赎回份额


958,459,398.15 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）



- 
报告期期末基金份额总额


5,349,781,592.30



§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况



7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况



注：无。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细



注：无。



§8 影响投资者决策的其他重要信息



8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况



注：无。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息



无。



§9 备查文件目录



鹏华丰利债券(LOF)2022年第 2季度报告 
第 11页 共 11页



9.1 备查文件目录



（一）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》;



（二）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》; 
（三）《鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）2022年第 2季度报告》（原文）。 
9.2 存放地点



深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。 
9.3 查阅方式



投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 



投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话：4006788999。 



 



 
鹏华基金管理有限公司 
2022 年 7 月 20 日