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万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 2022年第 2季度报告


2022年 6月 30日
































基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 7月 20日 万家红利 2022年第 2季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 7月 19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。


本报告中的财务数据未经审计。


本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


万家红利


场内简称


万家中证红利 LOF 基金主代码


161907 基金运作方式


上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日


2011年 3月 17日 报告期末基金份额总额


58,058,196.70份


投资目标


本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪 律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争 控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均 跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对 中证红利指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为指数型基金,原则上采用完全复制法。 本基金的投资策略包括:1、资产配置策略;2、股票投 资策略;3、债券投资策略;4、其他金融衍生产品投资 策略。 业绩比较基准


95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率。 风险收益特征


本基金为股票型指数基金,预期风险高于货币市场基金、 债券型基金及混合型基金,属于较高风险,较高预期收益 的证券投资基金品种。 基金管理人


万家基金管理有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


万家红利 A


万家红利 C


下属分级基金的交易代码


161907


015558


报告期末下属分级基金的份额总额


57,584,386.99份


473,809.71份


万家红利 2022年第 2季度报告 第 3页 共 12页


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 4月 1日-2022年 6 月 30日)


报告期(2022年 4月 26日-2022年 6 月 30日)


万家红利 A 万家红利 C 1.本期已实现收益


3,591,036.55 61,517.30 2.本期利润


-1,001,519.70 117,130.88 3.加权平均基金份额 本期利润


-0.0174 0.1436 4.期末基金资产净值


131,891,702.26 1,084,103.98 5.期末基金份额净值


2.2904 2.2881 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。


2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3、自 2022年 4月 25日起,增设本基金 C类份额,详情请参阅相关公告。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


万家红利 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -0.90%


1.37%


-3.50%


1.37%


2.60%


0.00%


过去六个月 0.34%


1.40%


-1.82%


1.41%


2.16%


-0.01%


过去一年 6.55%


1.24%


-0.75%


1.25%


7.30%


-0.01%


过去三年 38.82%


1.12%


15.39%


1.12%


23.43%


0.00%


过去五年 43.94%


1.09%


12.72%


1.10%


31.22%


-0.01%


自基金合同 生效起至今 129.04%


1.36%


55.92%


1.33%


73.12%


0.03%


万家红利 C


万家红利 2022年第 2季度报告 第 4页 共 12页


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


自基金合同 生效起至今 7.62%


1.07%


4.85%


1.07%


2.77%


0.00%


注:1、业绩比较基准为 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率。


2、万家红利 C上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”, 下同。


3、自 2022年 4月 25日起,增设本基金 C类份额,详情请参阅相关公告。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


万家红利 2022年第 2季度报告 第 5页 共 12页


注:1、本基金成立于 2011年 3月 17日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法 律法规和基金合同要求。


2、本基金自 2022年 4月 25日起增设 C类份额,2022年 4月 26日起确认有 C类基金份额登 记在册。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经 理期限


证券从 业年限


说明


任职日期


离任日期


杨坤 万家 180指数证券 投资基金、万家上 证 50交易型开放式 指数证券投资基 金、万家中证红利 指数证券投资基金 (LOF)、万家国证 2000交易型开放式 指数证券投资基金 的基金经理 2019年 10 月 24日 - 8年 法国南特矿业学院硕士,2013年 11月至 2014年 12月在 Fractabole担任量化 IT 工程师;于 2015年 6月加入万家基金管 理有限公司,担任研究员。2019年 10月 起任量化投资部基金经理职务 注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。


2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


万家红利 2022年第 2季度报告 第 6页 共 12页


本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。


公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次,为不同基金经理管理的组合间因投 资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2022年二季度,前期在各种内外部风险冲击下悲观情绪达到顶点,市场深度调整,后续随着 上海疫情的有效控制以及复工复产的推进,市场在二季度中后期迎来反弹,整体呈现出“深 V” 走势。A股在外围市场大幅波动的情况下,走出了相对独立的走势,交易疫情后经济的修复已经 历一波可观的反弹,继续向上的难度较大。目前海外面临较为严重的通胀压力,迫使海外国家通 过加息、缩表等方式遏制通胀,但这不可避免造成经济需求的下行,对于这一风险,我们需要时 刻密切关注。国内来看,相关政策面依然较好,经济未来 3个月仍处于弱复苏轨道,市场估值安 万家红利 2022年第 2季度报告 第 7页 共 12页


全边际依然较高,对于市场整体不必过于悲观,只是逐渐要增加谨慎心理,随着二季度的相关数 据的公布以及上市公司的中期业绩的公布,未来市场波动的概率增加,当然整体我们以谨慎乐观 为主。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为-3.71%。


本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获 取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行 投资管理,努力拟合标的指数, 减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本 基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购, 基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末万家红利 A 的基金份额净值为 2.2904 元,本报告期基金份额净值增长率为 -0.90%,同期业绩比较基准收益率为-3.50%,截至本报告期末万家红利 C的基金份额净值为 2.2881 元,本报告期基金份额净值增长率为 7.62%,同期业绩比较基准收益率为 4.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


125,609,837.31 93.23


其中:股票


125,609,837.31 93.23 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- -











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


8,903,476.35 6.61 8 其他资产


219,774.87 0.16 9 合计


134,733,088.53 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


万家红利 2022年第 2季度报告 第 8页 共 12页


5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


21,057,665.34 15.84 C


制造业


47,709,159.16 35.88 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


5,741,392.88 4.32 E


建筑业


3,988,319.92 3.00 F


批发和零售业


7,597,469.77 5.71 G


交通运输、仓储和邮政业


7,431,912.01 5.59 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


1,526,444.92 1.15 J


金融业


14,420,178.95 10.84 K


房地产业


14,661,188.15 11.03 L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


1,375,408.00 1.03 S


综合


- - 合计


125,509,139.10 94.38 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


100,698.21 0.08 D


电力、热力、燃气及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售业


- - G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服 务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


- - N


水利、环境和公共设施管理业


- - 万家红利 2022年第 2季度报告 第 9页 共 12页


O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


- - R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- - 合计


100,698.21 0.08 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细


5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 600188 兖矿能源 109,100 4,307,268.00 3.24 2 601088 中国神华 87,733 2,921,508.90 2.20 3 600327 大东方 506,200 2,556,310.00 1.92 4 600325 华发股份 334,900 2,535,193.00 1.91 5 601398 工商银行 495,847 2,365,190.19 1.78 6 600389 江山股份 36,000 2,186,280.00 1.64 7 601666 平煤股份 155,500 2,113,245.00 1.59 8 601225 陕西煤业 96,900 2,052,342.00 1.54 9 600153 建发股份 144,711 1,891,372.77 1.42 10 600873 梅花生物 165,900 1,871,352.00 1.41 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 688400 凌云光 2,396 52,544.28 0.04 2 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.03 3 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


万家红利 2022年第 2季度报告 第 10页 共 12页


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同,本基金暂不可投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同,本基金暂不可投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制 日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


万家红利 2022年第 2季度报告 第 11页 共 12页


1


存出保证金


10,077.34 2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


209,697.53 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


219,774.87 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明


序号


股票代码


股票名称


流通受限部分的公 允价值(元)


占基金资产净 值比例(%)


流通受限情况


说明


1 688400 凌云光 52,544.28 0.04 新股流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位:份


项目


万家红利 A


万家红利 C


报告期期初基金份额总额


57,884,785.43 - 报告期期间基金总申购份额


8,276,649.74 5,377,071.25 减:报告期期间基金总赎回份额


8,577,048.18 4,903,261.54 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


57,584,386.99 473,809.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期未发生基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金的情况。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


万家红利 2022年第 2季度报告 第 12页 共 12页


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


本报告期内,本基金未发生单一投资者持有份额超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


本基金于 2022年 4月 25日,增设 C类份额,并相应修改基金合同和托管协议中相关条款。 有关详细信息参见本公司于 2022年 4月 21日发布的《关于万家中证红利指数证券投资基金(LOF) 增设 C类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告》。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。


2、《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金合同》。


3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。


4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公 告。


5、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)2022年第 2季度报告原文。


6、万家基金管理有限公司董事会决议。


7、《万家中证红利指数证券投资基金(LOF)托管协议》。 9.2 存放地点


基金管理人的办公场所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com 9.3 查阅方式


投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。





万家基金管理有限公司 2022年 7月 20日