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广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 1 
 
 
 
 
 
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 
2022年第 2季度报告 
2022年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：广发基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
报告送出日期：二〇二二年七月二十日
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 2 
§1


重要提示 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。



基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。



本报告中财务资料未经审计。 
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。 
§2


基金产品概况 
基金简称 广发中证全指金融地产 ETF 
场内简称 金融地产 ETF 
基金主代码 159940 
交易代码 159940 
基金运作方式 交易型开放式 
基金合同生效日 2015年 3月 23日 
报告期末基金份额总额 2,041,059,983.00份 
投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。 
投资策略 
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成
份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 3 
本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比
例不低于基金资产净值的 95%。 
业绩比较基准 中证全指金融地产指数 
风险收益特征 
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。 
基金管理人 广发基金管理有限公司 
基金托管人 中国银行股份有限公司 
§3


主要财务指标和基金净值表现 
3.1 主要财务指标 
单位：人民币元 
主要财务指标 
报告期 
(2022年 4月 1日-2022年 6月 30
日) 
1.本期已实现收益 -62,593,885.75 
2.本期利润 -45,908,012.02 
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0216 
4.期末基金资产净值 1,990,814,785.69 
5.期末基金份额净值 0.9754 
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。 
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实
现收益加上本期公允价值变动收益。 
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3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增
长率① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去三个
月 
-1.53% 1.38% -2.51% 1.40% 0.98% -0.02% 
过去六个
月 
-6.92% 1.48% -7.68% 1.50% 0.76% -0.02% 
过去一年 -10.33% 1.35% -13.27% 1.36% 2.94% -0.01% 
过去三年 -3.24% 1.34% -14.73% 1.35% 11.49% -0.01% 
过去五年 11.14% 1.35% -9.04% 1.36% 20.18% -0.01% 
自基金合
同生效起
至今 
-2.46% 1.48% -17.83% 1.50% 15.37% -0.02% 
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 
(2015年 3月 23日至 2022年 6月 30日) 
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 5 
 
§4


管理人报告 
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 
姓名 职务 
任本基金的基金经
理期限 证券从业
年限 
说明 
任职日
期 
离任日
期 
夏浩
洋 
本基金的基金
经理；广发中
证全指金融地
产交易型开放
式指数证券投
资基金发起式
联接基金的基
金经理；广发
中证全指可选
消费交易型开
放式指数证券
投资基金的基
金经理；广发
中证全指可选
消费交易型开
放式指数证券
2021-05-
20 
- 5年 
夏浩洋先生，理学硕士，
持有中国证券投资基金
业从业证书。曾任广发
基金管理有限公司指数
投资部任量化研究员。 
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投资基金发起
式联接基金的
基金经理；广
发中证全指能
源交易型开放
式指数证券投
资基金的基金
经理；广发中
证全指原材料
交易型开放式
指数证券投资
基金的基金经
理；广发中证
光伏产业指数
型发起式证券
投资基金的基
金经理；广发
中证海外中国
互联网 30交
易型开放式指
数证券投资基
金（QDII）的
基金经理 
注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 
2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从
业人员监督管理办法》的相关规定。 
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等
有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人
利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 
4.3 公平交易专项说明 
4.3.1 公平交易制度的执行情况 
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，
并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 
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在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权
制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，
中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配
投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程
进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究
及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了
公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 
4.3.2 异常交易行为的专项说明 
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7次，
均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经
理按规定履行了审批程序。 
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 
2022 年 2 季度，全球经济面临下行压力。美国市场受到高通胀和经济衰退
的双重打压，整体表现较差。此外，国际地缘政治不稳定因素仍持续影响大宗商
品价格，油价高企给各国经济的复苏带来了不利影响。 
国内方面，受到重点城市疫情影响，2季度整体数据或不容乐观。其中，受
疫情影响最严重的 4月经济数据尤其较差，而 5月至 6月随着疫情缓解，相关经
济活动逐渐复苏，经济数据出现缓和迹象。从环比看，5月份，规模以上工业增
加值比上月增长 5.61%。6月份，制造业 PMI回升至 50.2%，在连续三个月收缩
后重返扩张区间。 
总体而言，在海外需求放缓、国内疫情反复的情况下，2 季度 GDP 同比增
速或延续 1季度放缓的趋势，会持续影响上市公司盈利。 
A股市场方面，2季度整体市场出现了先跌后涨的局面，强势板块主要集中
在汽车、电池、光伏等高端制造业以及互联网等行业。主要指数方面，上证指数
上涨 4.50%，深证成指上涨 6.42%，沪深 300指数上涨 6.21%，中证 500指数上
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
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涨 2.04%，创业板指数上涨 5.68%，科创板 50指数上涨 1.34%。 
报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事
件。 
报告期内，中证全指金融地产指数下跌 2.51%。整体而言，金融地产板块在
2季度也出现了先跌后涨的行情，但是波动幅度较成长类板块相对更小。2季度，
随着经济稳增长政策持续加码，房地产资金端和政策端的压力都得到一定的释放，
然而从 2季度已知的房地产销售数据看，板块暂未出现景气度反转的情况。当前，
银行、保险、证券等金融板块估值位于历史较低分位，在经济承压的背景下，未
来流动性或将持续保持宽松趋势，估值修复或许会成为金融地产板块的投资主题。 
中证全指金融地产指数选取中证全指指数样本中属于金融和房地产两个中
证一级行业的上市公司证券作为指数样本，以反映中证全指指数样本中金融和房
地产上市公司证券的整体表现。 
4.5 报告期内基金的业绩表现 
本报告期内，本基金的份额净值增长率为-1.53%，同期业绩比较基准收益率
为-2.51%。 
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。 
§5


投资组合报告 
5.1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产
的比例(%) 
1 权益投资 1,976,010,432.62 98.34 
 其中：普通股 1,976,010,432.62 98.34 
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 存托凭证 - - 
2 固定收益投资 1,234,091.96 0.06 
 其中：债券 1,234,091.96 0.06 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 28,933,739.83 1.44 
7 其他资产 3,209,495.11 0.16 
8 合计 2,009,387,759.52 100.00 
注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含
可退替代款估值增值。 
（2）本基金本报告期末参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为
25,808,226.05元，占基金资产净值比例 1.30%。 
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 
- 
 
- 
 
C 制造业 10,662,449.58 0.54 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供应
业 
2,248,620.00 0.11 
E 建筑业 5,325,427.80 0.27 
F 批发和零售业 1,772,080.00 0.09 
G 交通运输、仓储和邮政业 - - 
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H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 355,610.91 0.02 
J 金融业 1,723,827,392.92 86.59 
K 房地产业 231,025,644.90 11.60 
L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00 
M 科学研究和技术服务业 332,594.34 0.02 
N 水利、环境和公共设施管理业 424,418.25 0.02 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 16,234.14 0.00 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 1,976,010,432.62 99.26 
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产
净值比例(％) 
1 600036 招商银行 4,344,818 183,351,319.60 9.21 
2 601318 中国平安 3,803,151 177,569,120.19 8.92 
3 601166 兴业银行 5,106,956 101,628,424.40 5.10 
4 300059 东方财富 3,712,726 94,303,240.40 4.74 
5 600030 中信证券 3,426,857 74,225,722.62 3.73 
6 601398 工商银行 
12,305,30
0 
58,696,281.00 2.95 
7 000001 平安银行 3,406,869 51,034,897.62 2.56 
8 002142 宁波银行 1,391,210 49,819,230.10 2.50 
9 000002 万科 A 2,389,069 48,975,914.50 2.46 
10 601328 交通银行 9,646,809 48,041,108.82 2.41 
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(％) 
1 国家债券 - - 
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2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） 1,234,091.96 0.06 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 1,234,091.96 0.06 
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 
占基金资产
净值比例(％) 
1 113060 浙 22转债 12,340 1,234,091.96 0.06 
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。



（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 
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（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 
5.11 投资组合报告附注 
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司、宁波
银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行
股份有限公司、中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银
行保险监督管理委员会或其派出机构的处罚。交通银行股份有限公司、宁波银行
股份有限公司、兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银
行或其分支行的处罚。宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银
行股份有限公司、中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇
管理局的处罚。 
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合
同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出
现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股
票库的情形。 
5.11.3 其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 87,239.28 
2 应收证券清算款 3,043,116.13 
3 应收股利 66,291.10 
4 应收利息 - 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 12,848.60 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 3,209,495.11 
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
§6


开放式基金份额变动 
单位：份 
报告期期初基金份额总额 2,066,059,983.00 
报告期期间基金总申购份额 411,000,000.00 
减：报告期期间基金总赎回份额 436,000,000.00 
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列） 
- 
报告期期末基金份额总额 2,041,059,983.00 
§7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基
金的情况。 
§8


影响投资者决策的其他重要信息 
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 
投资者
类别 
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 
序号 
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间 
期初
份额 
申购份
额 
赎回
份额 
持有份额 份额占比 
广发中
证全指
1 
20220401-2022
0630 
1,853,
025,5
397,35
7,500.0
428,5
30,30
1,821,852,7
19.00 
89.26% 
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金融地
产交易
型开放
式指数
证券投
资基金
发起式
联接基
金 
19.00 0 0.00 
产品特有风险 
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括： 
① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作
及净值表现产生较大影响； 
② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的
赎回申请，可能带来流动性风险； 
③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分
延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； 
④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有
人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等情形； 
⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者
可能拥有较大话语权。 
本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机
制，切实保护持有人利益。 
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理
办法》《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》，经向
深圳证券交易所申请并获得同意，本基金管理人决定自 2022年 4月 7日起将本
基金的场内简称由“金融 ETF基金”变更为“金融地产 ETF”。详情可见本基金管理
人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发中证全指金融地产交易型开放
式指数证券投资基金变更场内简称的公告》。 
§9


备查文件目录 
9.1 备查文件目录 
1.中国证监会批准广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 2季度报告 
 15 
募集的文件 
2.《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 
3.《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 
4.法律意见书 
5.基金管理人业务资格批件、营业执照 
6.基金托管人业务资格批件、营业执照 
9.2 存放地点 
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 
9.3 查阅方式 
1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 
2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 
 
广发基金管理有限公司 
二〇二二年七月二十日