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东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第2季度报告 2022年06月30日 基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年07月19日 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 2页,共 16页 目录 §1


重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 5 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 5 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 5 3.3 其他指标 ........................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 9 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 9 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................. 10 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ..................................................................... 10 §5


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期末基金资产组合情况 ......................................................................................................... 11 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 11 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 13 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 13 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 13 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 13 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 13 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 14 §6


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 14 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 15 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 15 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 15 §8


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ..................................................................................... 15 §9


影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 15 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 15 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 15 §10


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 15 10.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 15 10.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 15 10.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 15 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 3页,共 16页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年7月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 东方阿尔法精选混合 基金主代码 005358 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月08日 报告期末基金份额总额 379,234,087.10份 投资目标 在严格控制风险的基础之上,通过灵活、主动 的投资管理方式力求实现组合资产的稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下10个方面内容: 1、大类资产配置策略 基金管理人将根据国内外宏观经济情况、国内外证 券市场估值水平阶段性不断调整权益类资产和其他 资产之间的大类资产配置比例。 2、个股优选策略 基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的方 式对上市公司进行分析,建立备选股票池,并以备 选股票池成份股未来两年的PE衡量动态性价比作为 选择其进入投资组合的重要依据。 3、港股投资策略 本基金港股投资将重点关注A股稀缺性行业个股、A 股缺乏投资标的行业、具有持续领先优势或核心竞 争力的企业、符合内地政策和投资逻辑的主题性行 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 4页,共 16页 业个股以及与A股同类公司相比具有估值优势的公 司。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将在深入研究的基 础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,选 择投资价值高的存托凭证进行投资。 5、债券类资产投资策略 本基金的债券投资将采取较为积极的策略,通过利 率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、 收益率利差分析等,研判各类属固定收益类资产的 风险趋势与收益预期,精选个券进行投资。 6、权证投资策略 采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定 价,作为权证投资的价值基准,并根据权证标的股 票基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证 趋势投资。 7、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理 为目的,通过套期保值策略,对冲系统性风险,应 对组合构建与调整中的流动性风险,力求风险收益 的优化。 8、融资买入股票策略 本基金将根据融资买入股票成本以及其他投资工具 收益率综合评估是否采用融资方式买入股票。 9、国债期货的投资策略 基金管理人将结合对宏观经济形势和政策趋势的判 断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分 析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流 动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟 踪监控。 10、中小企业私募债券投资策略 本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业 私募债券品种进行筛选过滤,重点分析发行主体的 公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债 能力、现金流水平等诸多因素,采用数量化方法对 主体所发行债券进行打分和投资价值评估,选择发 行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 5页,共 16页 进行适度投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数 收益率×40%+恒生指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益 高于债券型基金、货币市场基金。本基金如果投资 港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的 风险。 基金管理人 东方阿尔法基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 下属分级基金的交易代码 005358 005359 报告期末下属分级基金的份额总 额 331,128,407.02份 48,105,680.08份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日) 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 1.本期已实现收益 -69,106,320.70 -9,989,463.31 2.本期利润 31,996,399.85 4,664,858.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0961 0.0957 4.期末基金资产净值 407,087,718.98 57,855,331.72 5.期末基金份额净值 1.2294 1.2027 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益;


2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方阿尔法精选混合A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 6页,共 16页 准差④ 过去三 个月 8.50% 2.37% 2.96% 0.86% 5.54% 1.51% 过去六 个月 -19.06% 2.12% -3.93% 0.94% -15.13% 1.18% 过去一 年 -12.99% 1.78% -8.61% 0.78% -4.38% 1.00% 过去三 年 19.95% 1.62% 8.28% 0.73% 11.67% 0.89% 自基金 合同生 效起至 今 22.94% 1.53% 9.49% 0.74% 13.45% 0.79% 东方阿尔法精选混合C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 8.36% 2.36% 2.96% 0.86% 5.40% 1.50% 过去六 个月 -19.26% 2.12% -3.93% 0.94% -15.33% 1.18% 过去一 年 -13.42% 1.78% -8.61% 0.78% -4.81% 1.00% 过去三 年 18.17% 1.62% 8.28% 0.73% 9.89% 0.89% 自基金 合同生 效起至 今 20.27% 1.53% 9.49% 0.74% 10.78% 0.79% 注:1、本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收 益率×40%+恒生指数收益率×20%。 2、本基金自2018年2月8日成立至今尚未满五年,无过去五年的净值表现。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 7页,共 16页 3.3 其他指标 无。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 8页,共 16页 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 刘明 基金经理、投资经理、公 司总经理、投资总监 2018- 02-08 - 22 年 刘明先生,毕业于厦门大学 统计专业和金融专业,经济 学硕士。曾任厦门证券公司 鹭江营业部总经理、厦门产 权交易中心副总经理、香港 时富金融服务集团投资经 理、大成基金管理有限公司 基金经理、投资部副总监、 投资部总监、首席投资官、 公司助理总经理、股票投资 决策委员会主席、公司副总 经理,并兼任社保组合基金 经理。2015年5月至2017年6 月任东方阿尔法基金管理有 限公司筹备组组长。现任东 方阿尔法基金管理有限公司 总经理、投资总监、基金经 理,同时兼任私募资产管理 计划投资经理。 注:1.对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离任日期"为根 据公告确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,"任职日期"和"离任日期"分别指公 告确定的任职日期和离任日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员 监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 刘明 公募基金 2 1,140,485,057.90 2018-02-08 私募资产管理计划 1 325,951,194.82 2020-05-25 其他组合 - - - 合计 3 1,466,436,252.72 - 注:"任职时间"为兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理在东方阿尔法基金管 理有限公司首次开始管理本类产品的时间。兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 9页,共 16页 在行业内首次开始管理公募基金的任职时间为2004年10月22日,首次开始管理私募资产 管理计划的任职时间为2014年9月29日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则等有关法律法规、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等相关法律法规, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 本报告期内,本基金管理人利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗(包括 当日内、3日内、5日内)对基金管理人管理的不同投资组合反向交易和同向交易的交易 价差监控进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。 本报告期内,本基金管理人针对同一基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理 的多个投资组合,加强了对投资指令、交易行为的管理,加强了事后报告机制。同时, 本基金管理人按照不同的时间窗(包括当日内、3日内、5日内、10日内),进一步加强 基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合反向交易和同向交易的 交易价差监控的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异 常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年上半年,市场大幅震荡走出深v行情,截至6月30日,上证指数下跌6.63%, 期间最大跌幅21.58%。结构上,以能源、房地产为代表的价值股在大宗商品强势及国内 稳增长政策呵护下有明显相对收益;以科创板、创业板为代表的成长股在美债利率上行、 俄乌战争、国内疫情反复等影响下首先遭遇了估值业绩双杀;直到五月份,随着疫情好 转、流动性宽松和相关稳增长刺激政策的落地,成长股开始引领本轮反弹。一季报超预 期、产业景气度高的相关行业在本轮反弹中表现抢眼,部分个股创出新高。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 10页,共 16页 本基金在市场的大幅波动中,加大了以军工为代表的硬科技板块配置,A类份额净 值从最低部(4月26日至6月30日)上涨38.24%,同期上证指数上涨16.05%,创业板综合 指数上涨28.96%,在本轮市场的反弹中取得了一定的超额收益。2季度报告期内,上证 指数上涨4.5%,本基金A份额净值增长率为8.5%,C类份额净值增长率为8.36%。 展望下半年,国内外宏观环境仍有不确定性,一方面,海外通胀高企、美联储加息 缩表行为仍会对新兴经济体造成冲击;另一方面,国内疫后经济复苏的态势基本确立, 虽然国内疫情还有点状反复,疫情防控政策对供应链的影响基本消除,下半年的经济复 苏过程成为支持A股走出独立行情的主要因素。对比美国70年代,处于产业大周期中的 科技成长股可以穿越货币紧缩周期,下半年本基金将更加聚焦以军工为代表处于高景气 产业中的优质公司。 首先,持续坚定看好国防军工行业。军工行业处于十四五装备列装的上半场,以航 空发动机、导弹、军机为代表的高景气赛道正在收入端印证行业的高景气度。如果说去 年军工行业的景气度在资产负债表上得到了验证,那么今年的一季报行业景气度已经传 导到了利润表上,也显示行业供应链理顺,新增产能陆续达产,装备交付能力提升,产 业链上优势企业的成长逻辑将在未来的季度报表中不断得到验证。军工投资层面的核心 是解决好“长期高确定性和短期高波动性”之间的矛盾。长期看,军工行业壁垒高、计 划性强,值得长期持有;短期看,军工的高贝塔属性导致其容易受到分母端的扰动,且 在现有的军品定价模式下,中游加工制造以及下游主机厂都很难将成本压力向客户传 导。这一点在上半年大宗商品的冲击下表现得更为明显,进而加剧了军工股的波动。下 半年,可以看到对军工造成短期压力的因素在逐一扭转,大宗商品价格回落、社融回升 将带来军工板块盈利和估值双击。重点看好具有强耗材属性的航空发动机、导弹产业链, 以及具备军民融合属性的军工新材料、信息化等相关板块。 其次,长期看好汽车智能化方向。新能源汽车的产业逻辑已经成为共识,伴随电动 化进程的汽车智能化方兴未艾。智能驾驶、智能座舱、滑板底盘、一体化压铸等细分赛 道可以看到至少持续5年以上的高景气。国内的造车新势力、自主车企都在加速推出更 智能、更具有性价比的新能源车型,在此背景下,国内的汽车零部件企业迎来弯道超车 的机会,具备先发优势和产品竞争力的企业有望畅享本轮汽车智能化的高景气。 最后,从中短期维度看,疫后复苏带来的出行链恢复、国际航空制造业复苏、海运 费下降带来的轮胎等相关产业的盈利修复也是非常确定的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末东方阿尔法精选混合A基金份额净值为1.2294元,本报告期内,该类 基金份额净值增长率为8.50%,同期业绩比较基准收益率为2.96%;截至报告期末东方阿 尔法精选混合C基金份额净值为1.2027元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 8.36%,同期业绩比较基准收益率为2.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 11页,共 16页 本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 436,173,073.87 93.61 其中:股票 436,173,073.87 93.61 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 21,943,545.34 4.71 其中:债券 21,943,545.34 4.71 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,274,521.00 1.56 8 其他资产 553,787.44 0.12 9 合计 465,944,927.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 387,344,238.32 83.31 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 12页,共 16页 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 21,970,233.19 4.73 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 14,829.93 0.00 M 科学研究和技术服务业 26,621,819.34 5.73 N 水利、环境和公共设施管 理业 12,332.40 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.05 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 436,173,073.87 93.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 600399 抚顺特钢 2,357,100 42,192,090.00 9.07 2 600416 湘电股份 2,087,608 39,581,047.68 8.51 3 600456 宝钛股份 623,900 37,059,660.00 7.97 4 688281 华秦科技 137,652 36,202,476.00 7.79 5 002867 周大生 2,075,859 32,238,090.27 6.93 6 300855 图南股份 749,736 31,331,467.44 6.74 7 002985 北摩高科 486,962 28,526,233.96 6.14 8 300034 钢研高纳 655,549 27,651,056.82 5.95 9 300825 阿尔特 1,740,925 26,583,924.75 5.72 10 002049 紫光国微 136,738 25,941,933.36 5.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 13页,共 16页 值比例(%) 1 国家债券 21,943,545.34 4.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 21,943,545.34 4.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019666 22国债01 217,000 21,943,545.34 4.72 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与股指期货投资,报告期末无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 14页,共 16页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未参与国债期货投资,报告期末无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 553,787.44 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 553,787.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法精选混合C 报告期期初基金份额总额 332,502,780.00 48,431,103.76 报告期期间基金总申购份额 9,867,622.28 6,353,571.95 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 15页,共 16页 减:报告期期间基金总赎回份额 11,241,995.26 6,678,995.63 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 331,128,407.02 48,105,680.08 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或转换本基金的情况。 §8


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金成立后有10,005,850.58份为发起份额,发起份额承诺的持有期限为2018年2 月8日至2021年2月8日。截至本报告期末,发起资金持有份额为0.00份。 §9


影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10


备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准的东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金设立的文件; 2、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》; 3、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》; 4、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》(含更新); 5、基金管理人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 1、投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2022年第 2季度报告 第 16页,共 16页 2、投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东方阿尔法基金管理有限公 司,客户服务电话:400-930-6677(免长途话费)。 3、投资者可通过中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/) 和基金管理人网站(https://www.dfa66.com)查阅本报告书。 东方阿尔法基金管理有限公司 2022年07月19日