兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 1 兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书 （2022 年 06 月 30 日更新） 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 2【重要提示】 本基金于 2010 年 8 月 9 日经中国证监会证监许可[2010]1068 号文核准募集。本 基金基金合同于 2010 年 11 月 2 日起正式生效，自该日起兴证全球基金管理有限公 司（以下简称“本基金管理人”）正式开始管理本基金。 本招募说明书是对原《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明 书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。本基 金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核 准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实 质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金标的指数为沪深 300 指数。 （1）指数样本空间 沪深 300 指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业 发行的存托凭证组成： 1）科创板证券：上市时间超过一年； 2）创业板证券：上市时间超过三年； 3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在 前 30 位。 （2）选样方法 沪深 300 指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务 报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司： 1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 50%的证券； 2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前 300 名的证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书、 3基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑自 身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作 出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管 理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者 作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况 的表述仅为主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构 依据中国证券投资基金业协会发布《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试 行）》及内部评级标准、将基金产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分， 其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金法律文件中的风 险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应关系。同时，不同销售机构因 其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评定也可能各有不同； 销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金 的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受 能力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调 整情况，谨慎作出投资决策。 科创板上市的股票、北交所上市的股票都是国内依法上市的股票，属于《基金 法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。本基金基金合同中的投资范围中 包括国内依法发行上市的股票，且投资科创板、北交所股票均符合本基金基金合同 所约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例、风险收益特征和相关风 险控制指标。本基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化，选择将部 分基金资产投资于科创板、北交所股票或选择不将基金资产投资于科创板、北交所 股票，并非必然投资于科创板、北交所股票。基金管理人在投资科创板、北交所股 票过程中，将根据审慎原则进行投资决策和风险管理，保持基金投资风格的一致性， 并做好流动性风险管理工作。 本基金可投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下 因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 4本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指 数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭 示”的内容。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书更新内容为： 1、更新了“二、释义”部分的相关内容。 2、更新了“三、基金管理人”、“四、基金托管人”部分的相关内容。 3、更新了“五、相关服务机构”部分的相关内容。 4、更新了“九、基金份额的场外申购与赎回”部分的相关内容。 5、更新了“十二、基金的投资”、“十三、基金的业绩”中基金投资组合报告、 基金业绩表现部分内容。 6、更新了“二十、风险揭示”部分的相关内容。 7、更新了“二十四、对基金份额持有人的服务”部分的相关内容 8、在“二十六、其他应披露事项”更新了本期基金临时公告。 除上述内容外，本更新招募说明书所载内容截止日 2022 年 5 月 31 日（特别事 项注明除外），有关财务数据和净值表现摘自本基金 2022 年第 1 季度报告，数据截 止日为 2022 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。本基金托管人农业银行股份有限公 司已复核了本次更新的招募说明书基金的投资和基金的业绩相关内容。 5目 录 第一部分 绪言 ........................................................ 6 第二部分 释义 ........................................................ 7 第三部分 基金管理人 ................................................. 12 第四部分 基金托管人 ................................................. 22 第五部分 相关服务机构 ............................................... 25 第六部分 基金的募集 ................................................. 40 第七部分 基金合同的生效 ............................................. 40 第八部分 基金份额的上市交易 ......................................... 41 第九部分 基金份额的场外申购与赎回 ................................... 42 第十部分 基金份额的场内申购与赎回 ................................... 54 第十一部分 基金的基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管 ......... 59 第十二部分 基金的投资 ............................................... 59 第十三部分 基金的业绩 ............................................... 75 第十四部分 基金的财产 ............................................... 76 第十五部分 基金资产的估值 ........................................... 77 第十六部分 基金的收益分配 ........................................... 83 第十七部分 基金费用与税收 ........................................... 85 第十八部分 基金的会计与审计 ......................................... 87 第十九部分 基金的信息披露 ........................................... 87 第二十部分 风险揭示 ................................................. 93 第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................. 101 第二十二部分 基金合同的内容摘要 .................................... 103 第二十三部分 基金托管协议的内容摘要 ................................ 119 第二十四部分 对基金份额持有人的服务 ................................ 137 第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 .............................. 138 第二十六部分 其他应披露事项 ........................................ 138 第二十七部分 备查文件 .............................................. 141 6第一部分 绪言 《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其定期更新（以 下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运 作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《公 开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指 引》”）以及《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简 称“本合同”或“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“基金”或“本基金”） 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何 其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说 明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文 件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同 的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金 份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 7第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 2、基金管理人或本基金管理人：指兴证全球基金管理有限公司 3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） 基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《兴全 沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修 订和补充 6、招募说明书：指《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明 书》，及其更新 7、基金份额发售公告：指《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）份 额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门 规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件 及对该等法律法规不时作出的修订 9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十 次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民 代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人 民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及 颁布机关对其不时作出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的 《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实 施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修 正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订 812、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8月 8日实施的《公 开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不 时做出的修订 14、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实 施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其 不时做出的修订 15、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共 和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构 21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及其他相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准可投资于中国证券市场， 并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者 22、基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 23、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投 资者 24、基金销售业务：指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、非交易过 户、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构：指直销机构和代销机构 26、直销机构：指兴证全球基金管理有限公司 27、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金 代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业 9务的机构 28、基金销售网点：指直销机构的直销柜台、网上直销及代销机构的代销网点 29、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包 括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 30、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为兴证 全球基金管理有限公司或接受兴证全球基金管理有限公司委托代为办理注册登记业 务的机构 31、注册登记系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 32、证券登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记 结算系统 33、基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管 理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 34、基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该 销售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户 35、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定 的备案条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认 的日期 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金 合同规定的程序终止基金合同的日期 37、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、日：指公历日 41、月：指公历月 42、T 日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日 43、T+n 日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 44、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 10 46、发售：在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基金份额的行为 47、认购：指在基金募集期间，基金投资者申请购买基金份额的行为 48、申购：指在基金存续期内，基金投资者申请购买基金份额的行为 49、赎回：指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出 基金份额的行为 50、上市交易：基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞 价的方式买卖基金份额的行为 51、场外：通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回 的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申 购、场外赎回 52、场内：通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所开 放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场 所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 53、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在 本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为 54、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基 金份额销售机构的操作 55、系统内转托管：投资者将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机 构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行 为 56、跨系统转托管：投资者将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结 算系统间进行转托管的行为 57、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 58、巨额赎回：本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上 基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额）超过上一日基金总份额的 10%的情形 59、元：指人民币元 60、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣 11 除相关费用后的余额 61、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申 购款及其他资产的价值总和 62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值 63、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 64、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以 合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行 定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及 非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 66、规定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互 联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站） 等媒介 67、《业务规则》：指《兴证全球基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规 范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理 人和基金投资者共同遵守 68、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且在本 基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法 全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、 战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、 证券交易所非正常暂停或停止交易 69、基金产品资料概要：指《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基 金产品资料概要》及其更新 12 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 机构名称：兴证全球基金管理有限公司 成立日期：2003 年 9 月 30 日 住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-29 楼 法定代表人：杨华辉 联系人：何佳怡 联系电话：021-20398888 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币 1.5 亿元 兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称 “公司”）经证监基金字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月， 中国证监会批复（证监许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股 权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保险国际公司 的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888 号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名 称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两 股东出资比例不变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全 基金管理有限公司”。2020 年 3 月 18 日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限 公司”。 截至 2022 年 5 月 27 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 49 只基金，包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。 兴证全球基金管理有限公司总部位于上海，在北京、上海、深圳、厦门设有分 13 公司，并成立了全资子公司——兴证全球资本管理（上海）有限公司。公司总部下 设投资决策委员会、风险管理委员会、综合管理部、计划财务部、审计部、风险管 理部、合规管理部、投融资业务审批部、基金运营部、信息技术部、基金管理部、 研究部、专户投资部、固定收益部、FOF 投资与金融工程部、养老金管理部、交易 部、市场部、渠道部、机构业务部、电子商务部、营销服务部，随着公司业务发展 的需要，将对业务部门进行相应的调整。 二、主要人员情况 1、董事会成员概况 杨华辉先生，董事长、法定代表人，1966 年生，经济学博士，高级经济师。历 任福建省税务局南平分局科员，兴业银行上海证券业务部负责人，兴业证券上海业 务部经理，兴业银行上海分行党委委员、副行长，兴业银行杭州分行党委书记、行 长，兴业国际信托有限公司党委书记、董事长等职务。现任兴业证券股份有限公司 党委书记、董事长，兼任兴证全球基金管理有限公司董事长及法定代表人、兴证（香 港）金融控股有限公司董事局主席。 庄园芳女士，副董事长、总经理，1970 年生，高级工商管理硕士。历任兴业证 券股份有限公司副总裁，兴证全球基金管理有限公司董事长及法定代表人等职务。 现任兴证全球基金管理有限公司董事、副董事长、总经理，兼任兴业证券慈善基金 会副理事长等职务。 边维刚先生，董事，1970 年生，经济学博士。历任中国人民银行广州分行货币 信贷管理处副处长、反洗钱处处长，中国人民银行上海总部金融稳定评估处处长、 反洗钱处处长，兴业银行总行私人银行部副总经理，浙江浙商产融资产管理有限公 司副总裁。现任兴业证券股份有限公司财富管理部总经理，兼任兴证期货有限公司 董事、兴证证券资产管理有限公司董事。 巴斯·尼尔文先生（Bas Nieuwe Weme），董事，1972 年生，荷兰国籍，法学硕 士。历任 ING 投资管理公司（美洲）管理委员会成员（纽约、亚特兰大、哈特福德）、 机构销售和客户服务主管，沃亚金融投资管理公司（纽约）管理委员会成员兼客户 组全球主管，保德信金融公司全球投资管理客户组和机构关系组全球主管等职务。 现任荷兰全球人寿保险集团管理委员会成员、全球人寿资产管理控股有限公司董事、 全球行政总裁，兼任法国邮政银行资产管理公司监事会成员等职务。 14 万维德先生（Marc van Weede），董事，1965 年生，荷兰国籍，文学硕士。历任 Forsythe International N.V.财务经理，麦肯锡咨询公司全球副董事，荷兰全球人 寿保险集团执行副总裁、全球战略与可持续发展负责人等职务。现任全球人寿资产 管理控股有限公司企业发展负责人，兼任法国邮政银行资产管理有限公司监事会成 员等职务。 简·丹尼尔女士（Jane Daniel），董事，1969 年生，英国国籍，具有英国特许 银行家协会（ACIB）资质和苏格兰特许银行家协会（FCIBS）会员资格。历任国民西 敏寺银行高级经理，苏格兰皇家银行国际银行业务首席运营办公室全球控制主管（董 事总经理），天利投资运营与企业风险全球主管兼欧洲、中东、非洲地区首席风险官 等职务。现任全球人寿资产管理控股有限公司董事、全球首席风险及合规官，兼任 全球人寿资产管理英国控股有限公司董事及主席等职务。 陆雄文先生，独立董事，1966 年生，经济学博士。历任复旦大学市场营销系主 任、副院长、常务副院长等职务。现任复旦大学管理学院院长、教授、博士生导师， 兼任上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事、宝钢股份独立董事、摩根士 丹利华鑫证券有限责任公司独立董事、浦发硅谷银行独立董事、中国东方航空股份 有限公司独立董事、全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会副主任委员、上 海长三角商业创新研究院理事。 卢东斌先生，独立董事，1948 年生，经济学博士。历任中共吉林省延吉市委办 公室常委秘书，延边大学教师，日本东海大学交换研究员，中国人民大学商学院副 院长等职务。已退休，现兼任中国管理现代化研究会并购重组专业委员会副主任委 员。 周鹤松先生，独立董事，1968 年生，工商管理硕士。历任日本学术振兴会研究 员，三菱信托银行职员，通用电器资本总公司风险管理领导组成员、DAC 管理有限公 司董事总经理。 公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，未发现公司独立董事存 在不良诚信记录。 2、监事会成员概况 黄奕林先生，监事会主席，1968 年生，经济学博士。历任南方证券宏观研究部 经理，深圳证券交易所研究员，兴业证券股份有限公司固定收益事业总部总经理等 15 职务。现任兴业证券股份有限公司副总裁，兼任兴证（香港）金融控股有限公司董 事、兴证国际金融集团有限公司董事会主席、非执行董事。 桑德.马特曼先生（Sander Maatman），监事，1969 年生，荷兰国籍，经济学硕 士。历任荷兰 Robeco 鹿特丹投资公司固定收益经理，全球人寿资产管理控股有限公 司首席财务官等职务。现任全球人寿资产管理控股有限公司董事、全球首席财务官 及运营官。 秦杰先生，职工监事，1981 年生，经济学硕士。历任德勤华永会计师事务所助 理经理，毕马威企业咨询（中国）有限公司高级经理，兴证全球基金管理有限公司 综合管理部总监等职务。现任兴证全球基金管理有限公司总经理助理，兼任董事会 秘书、合规管理部总监、风险管理部总监、投融资业务审批部总监。 石峰先生，职工监事，1980 年生，经济学硕士。历任毕马威华振会计师事务所 上海分所审计部审计经理，兴证全球基金管理有限公司计划财务部负责人等职务。 现任兴证全球基金管理有限公司计划财务部总监。 3、高级管理人员概况 杨华辉先生，董事长、法定代表人。（简历请参见上述董事会成员概况） 庄园芳女士，副董事长、总经理。（简历请参见上述董事会成员概况） 杨卫东先生，督察长，1968 年生，中共党员，法学学士。历任陕西团省委组织 部科员，海南省省委台办接待处科员，海通证券股份有限公司海口营业部负责人、 大连分公司总经理，兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理，上海凯业集团公 司总裁，兴证全球基金管理有限公司总经理助理兼市场部总监、副总经理兼上海分 公司负责人等职务。现任兴证全球基金管理有限公司督察长。 郑文惠女士，副总经理，1969 年生，高级工商管理硕士。历任兴业证券股份有 限公司泉州营业部总经理，运营管理部总经理兼上海分公司总经理，私人财富管理 总部总经理兼上海分公司总经理等职务。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理 兼兴证全球资本管理（上海）有限公司执行董事。 陈锦泉先生，副总经理，1977 年生，工商管理硕士。历任华安证券股份有限公 司证券投资总部投资经理，平安保险资产运营中心高级组合经理，平安资产管理公 司投资管理部副总经理，兴证全球基金管理有限公司兴全绿色投资混合型证券投资 基金（LOF）基金经理、专户投资部总监、总经理助理等职务。现任兴证全球基金管 16 理有限公司副总经理兼专户投资部总监、固定收益部总监、投资经理。 詹鸿飞先生，副总经理兼首席信息官，1971 年生，工商管理硕士。历任建设银 行福建省分行信托投资公司、建设银行福建省分行直属支行电脑部职员、信贷员， 兴业证券股份有限公司上海管理总部电脑部经理，兴业证券股份有限公司信息技术 部总经理助理，兴证全球基金管理有限公司运作保障部副总监、总监及总经理助理 等职务。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼首席信息官兼基金运营部总监、 交易部总监。 严长胜先生，副总经理，1972 年生，高级工商管理硕士。历任武汉海尔电器股 份有限公司车间、设计科、销售公司职员，华泰证券股份有限公司综合发展部高级 经理，兴业证券股份有限公司研究所、战略规划小组、机构客户部副总经理，民生 证券股份有限公司总裁助理、机构销售总部总经理，兴证全球基金管理有限公司总 经理助理等职务。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼渠道部总监、北京分 公司总经理。 谢治宇先生，副总经理，1981 年生，经济学硕士。历任兴证全球基金管理有限 公司研究部研究员、专户投资部投资经理、基金管理部基金经理、基金管理部投资 副总监兼基金经理、基金管理部投资总监兼基金经理、公司总经理助理兼基金管理 部投资总监、基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投 资总监、研究部总监、基金经理。 4、本基金基金经理 申庆先生，工商管理硕士。历任兴业证券研究发展中心研究员；兴证全球基金 管理有限公司研究部行业研究员、兴全趋势证券投资基金（LOF）基金经理助理、基 金管理部总监助理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、兴全恒益债券型 证券投资基金基金经理。现任本基金基金经理（2010 年 11 月 2 日起至今）、兴全中 证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理（2021 年 2 月 9 日起至今）。 5、投资决策委员会成员 本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。公募投资决策委员会由 以下成员组成： 庄园芳 兴证全球基金管理有限公司副董事长、总经理 谢治宇 兴证全球基金管理有限公司副总经理、基金管理部投资总监、研究 17 部总监兼兴全合润混合型证券投资基金基金经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投 资基金（LOF）基金经理、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金基金经理、 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理 乔迁 兴证全球基金管理有限公司基金管理部副总监、兴全商业模式优选混 合型 证券投资基金（LOF）基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式 证券投资基金基金经理 任相栋 兴证全球基金管理有限公司基金管理部副总监、兴全合泰混合型证券 投资 基金基金经理、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理 6、上述人员之间不存在亲属关系 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收 益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的 投资目标、策略及限制进行基金资产的投资； 18 2、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制 制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 3、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部控制 制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发 行的股票或者债券； （6）买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家法 律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰 乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 19 （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 5、基金经理承诺 （1）依照法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取 最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的风险管理与内部控制制度 1、风险管理的理念 （1）风险管理是业务发展的保障； （2）最高管理层承担最终责任； （3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提； （4）制度建设是基础； （5）制度执行监督是保障。 2、风险管理的原则 （1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业 务过程和业务环节； （2）独立性原则：公司设立独立的风险管理部、审计部，风险管理部、审计部 保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查； （3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制 约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具 客观性和操作性； （5）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部 风险控制与公司业务发展同等重要。 3、风险管理和内部风险控制体系结构 20 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理 层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，风险管理 部、审计部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分： （1）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责 任。董事会下设执行委员会和风险控制委员会； （2）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向风险控制委员会 提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告； （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案 和基本的投资策略； （4）风险管理委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控； （5）风险管理部、审计部、合规管理部：负责对公司风险管理政策和措施的执 行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种 风险管理和控制的环境中实现业务目标； （6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门负责人对本部 门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统 的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。 4、内部控制制度综述 （1）风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章 制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管理水 平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有效的风 险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整；维 护公司信誉，保持公司的良好形象。 针对公司面临的各种风险，包括政策和市场风险， 管理风险和职业道德风险， 分别制定严格防范措施，并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集 中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相 关制度。 （2）监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和审计部。督察 长全面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席公司任何会议，调阅公司任 21 何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、 稽核；出具监察稽核报告，报公司董事会和中国证监会，如发现公司有重大违规行 为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。 审计部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作。审计部具有独立的检查权、 独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见； 检查公司各部门执行内部管理制度的情况；监督公司资产运作、财务收支的合法性、 合规性、合理性；监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性；调查公司内部的 违规事件；协助监管机关调查处理相关事项；负责员工的离任审计；协调外部审计 事宜等。 （3）内部财务控制制度 财务管理的目的在于规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整；加强财务 管理，合理使用公司财务资源，提高公司资金的运用效率，控制公司财务风险，保 护公司股东的利益，保证公司财产安全、完整和增值。 公司内部财务控制制度主要内容有：公司财务核算实行权责发生制的原则，会 计使用国家许可的电算化软件。公司实行财务预算管理制度，财务室在综合各部门 财务预算的基础上负责编制并报告公司总经理，经董事会批准后组织实施。各部门 应认真做好财务预算的编制和实施工作。 5、风险管理和内部风险控制的措施 （1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管 人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽 核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金 经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机 制，从制度上减少和防范风险； （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自 己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了风险管理委员会， 使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险 报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而 以最快速度作出决策； 22 （5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资 监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立 数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采 取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的 培训，使员工明确其职责所在，控制风险。 6、基金管理人关于内部合规控制声明书 本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的 责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变 化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 成立日期：2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本：34,998,303.4 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：秦一楠 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经 23 国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、 业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业 务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银 行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居 《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国 有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、 可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成 长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优 质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年 中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报 告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证， 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的 健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升， 在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。 2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十 届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年连续荣获上海清算 所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管 机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展 奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖； 2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被美国 《环球金融》评为中国“最佳托管银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998 年 5月经中国证监会和中国人民银行 批准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、 客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部，拥有先进 的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 24 中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名，其中具有高级职称的专家 60 名， 服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金 融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2022 年 3 月 31 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式 证券投资基金共 722 只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定， 守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整， 确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业 务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处， 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业 务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格； 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按 规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门 设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业 务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定 的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投 资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行 为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处 理： 25 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式 对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为， 书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 ? 兴证全球基金管理有限公司直销中心（柜台） 地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号嘉里城办公楼 30 楼 联系人：秦洋洋、沈冰心 直销联系电话：021-20398706、021-20398927 传真号码：021-58368869、021-58368915 ? 兴证全球基金管理有限公司网上直销平台（含微网站、APP） 交易网站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com 客服电话：400-678-0099；（021）38824536 2、代销机构（排名不分先后） 名称 法定代 表人 地址 客服电话 网址 中国农业银行 股份有限公司 谷澍 注册地址：中国北京市东城区建 国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门 内大街 28 号凯晨世贸中心东座 95599 http://www.ab china.com/ 中国工商银行 股份有限公司 陈四清 注册地址：北京市西城区复兴门 内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门 内大街 55 号 95588 http://www.ic bc.com.cn/ 26 名称 法定代 表人 地址 客服电话 网址 中国银行股份 有限公司 刘连舸 注册地址：北京市西城区复兴门 内大街 1号 办公地址：北京市西城区复兴门 内大街 1号,香港花园道 1号中 银大厦 95566 https://www.b oc.cn/ 中国建设银行 股份有限公司 田国立 注册地址：北京市西城区金融大 街 25 号 办公地址：北京市西城区金融大 街25号,香港中环干诺道中3号 中国建设银行大厦 28 楼 95533 http://www.cc b.com/ 交通银行股份 有限公司 任德奇 注册地址：中国(上海)自由贸易 试验区银城中路 188 号 办公地址：中国(上海)自由贸易 试验区银城中路 188 号,香港中 环毕打街 20 号 95559 http://www.ba nkcomm.com/ 招商银行股份 有限公司 缪建民 注册地址：中国广东省深圳市福 田区深南大道 7088 号 办公地址：中国广东省深圳市福 田区深南大道 7088 号 95555 http://www.cm bchina.com/ 中信银行股份 有限公司 李庆萍 注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1号楼 6-30 层、32-42 层 办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1号楼 6-30 层、32-42 层 95558 http://www.ci ticbank.com/ 上海浦东发展 银行股份有限 公司 郑杨 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 95528 https://www.s pdb.com.cn/ 兴业银行股份 有限公司 高建平 注册地址：中国福建省福州市湖 东路 154 号 办公地址：中国福建省福州市湖 东路 154 号 95561 https://www.c ib.com.cn/ 中国光大银行 股份有限公司 李晓鹏 注册地址：中国北京市西城区太 平桥大街 25 号、甲 25 号中国光 大中心 办公地址：北京市西城区太平桥 大街25号中国光大中心,香港湾 仔告士打道 108 号光大中心 23 楼 95595 http://www.ce bbank.com/ 27 名称 法定代 表人 地址 客服电话 网址 中国民生银行 股份有限公司 高迎欣 注册地址：中国北京市西城区复 兴门内大街 2号 办公地址：中国北京市西城区复 兴门内大街 2号民生银行大厦, 香港中环金融街8号国际金融中 心二期 40 楼及 41 楼 06-08 室 95568 http://www.cm bc.com.cn/ 中国邮政储蓄 银行股份有限 公司 张金良 注册地址：北京市西城区金融大 街 3号 办公地址：北京市西城区金融大 街 3号 95580 http://www.ps bc.com/cn/ 华夏银行股份 有限公司 李民吉 注册地址：北京市东城区建国门 内大街 22 号 办公地址：北京市东城区建国门 内大街 22 号华夏银行大厦 95577 https://www.h xb.com.cn/ 上海银行股份 有限公司 金煜 注册地址：上海市浦东新区银城 中路 168 号 办公地址：上海市浦东新区银城 中路 168 号 95594 http://www.bo sc.cn/ 平安银行股份 有限公司 谢永林 注册地址：广东省深圳市罗湖区 深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区 深南东路5047号,中国广东省深 圳市福田区益田路 5023 号平安 金融中心 B座 95511 http://bank.p ingan.com/ 宁波银行股份 有限公司 陆华裕 注册地址：浙江省宁波市鄞州区 宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区 宁东路 345 号 95574 http://www.nb cb.cn/ 江苏银行股份 有限公司 夏平 注册地址：江苏省南京市秦淮区 中华路 26 号 办公地址：江苏省南京市秦淮区 中华路 26 号 95319 http://www.js bchina.cn/ 重庆银行股份 有限公司 林军 注册地址：重庆市渝中区邹容路 153 号 办公地址：重庆市江北区永平门 街 6号 40070968 99 http://www.cq cbank.com/ 东莞银行股份 有限公司 卢国锋 注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号 956033 http://www.do ngguanbank.cn / 28 名称 法定代 表人 地址 客服电话 网址 江苏江南农村 商业银行股份 有限公司 陆向阳 注册地址：常州市和平中路 413 号 办公地址：常州市和平中路 413 号 (0519)96 005 http://www.jn bank.com.cn/ 广州农村商业 银行股份有限 公司 王继康 注册地址：广东省广州市黄埔区 映日路 9号 办公地址：广东省广州市黄埔区 映日路 9号 95313 http://www.gr cbank.com/ 兴业证券股份 有限公司 杨华辉 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：长柳路 36 号 7 层 701 室 40088881 23 http://www.xy zq.com.cn 国泰君安证券 股份有限公司 贺青 注册地址：上海市浦东新区自由 贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西 路 768 号 95521 https://www.g tja.com/ 中信建投证券 股份有限公司 王常青 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 40088881 08 https://www.c sc108.com/ 国信证券股份 有限公司 何如 注册地址：广东省深圳市罗湖区 红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层 办公地址：广东省深圳市罗湖区 红岭中路 1012 号国信证券大厦 十六层至二十六层 86-755-8 2130188 www.guosen.co m.cn 招商证券股份 有限公司 霍达 注册地址：深圳市福田区福田街 道福华一路 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街 道福华一路 111 号 86-755-8 2943666, 86-755-8 2960432 http://www.cm schina.com/ 广发证券股份 有限公司 徐佑军 注册地址： 广东省广州市黄埔 区中新广州知识城腾飞一街2号 618 室 办公地址： 广东省广州市天河 区马场路 26 号广发证券大厦 95575 95575 中信证券股份 有限公司 张佑君 注册地址：广东省深圳市福田区 中心三路 8号卓越时代广场(二 期)北座 办公地址：广东省深圳市福田区 中心三路 8号中信证券大厦,北 京市朝阳区亮马桥路 48 号中信 86-755-2 3835888; 86-10-60 838888;8 6-755-23 835383;8 www.citics.co m 29 名称 法定代 表人 地址 客服电话 网址 证券大厦 6-10-608 36030 中国银河证券 股份有限公司 陈共炎 注册地址：北京市西城区金融大 街 35 号国际企业大厦 C座 2-6 层 办公地址：北京市西城区金融大 街 35 号国际企业大厦 C座 2-6 层 95551 http://www.ch inastock.com. cn/ 海通证券股份 有限公司 周杰 注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号 办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号 86-21-23 219000 www.htsec.com 华泰联合证券 有限责任公司 江禹 注册地址：深圳市前海深港合作 区南山街道桂湾五路128号前海 深港基金小镇 B7 栋 401 办公地址：深圳市福田区深南大 道4011号中国港中旅大厦26楼 0755-824 92010 http://www.lh zq.com/ 申万宏源证券 有限公司 杨玉成 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 95523 https://www.s whysc.com/ 长江证券股份 有限公司 李新华 注册地址： 湖北省武汉市江汉 区新华路特 8号 办公地址： 湖北省武汉市江汉 区新华路特 8号 86-27-65 799866 http://www.cj sc.com/ 安信证券股份 有限公司 黄炎勋 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦35层、28层A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦35层、28层A02 单元 95517 http://www.es sence.com.cn/ 湘财证券股份 有限公司 孙永祥 注册地址：长沙市天心区湘府中 路198号新南城商务中心A栋11 楼 办公地址：长沙市天心区湘府中 路198号新南城商务中心A栋11 楼 95351 https://www.x csc.com/ 民生证券股份 有限公司 冯鹤年 注册地址：中国（上海）自由贸 易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 400-619- 8888 https://www.m szq.com/ 30 名称 法定代 表人 地址 客服电话 网址 办公地址：中国（上海）自由贸 易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 国元证券股份 有限公司 俞仕新 注册地址：安徽省合肥市蜀山区 梅山路 18 号 办公地址：安徽省合肥市蜀山区 梅山路 18 号 86-551-6 2207968; 86-551-6 2207323 www.gyzq.com. cn 渤海证券股份 有限公司 安志勇 注册地址：天津经济技术开发区 第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津经济技术开发区 第二大街 42 号写字楼 101 室 400-651- 5988 www.bhzq.com 华泰证券股份 有限公司 张伟 注册地址：江苏省南京市建邺区 江东中路 228 号 办公地址：江苏省南京市建邺区 江东中路 228 号 86-25-83 389999 www.htsc.com. cn 山西证券股份 有限公司 侯巍 注册地址：山西省太原市杏花岭 区府西街 69 号山西国际贸易中 心东塔楼 办公地址：山西省太原市杏花岭 区府西街 69 号山西国际贸易中 心东塔楼 86-351-8 686668;8 6-351-86 86905 www.sxzq.com 中信证券（山 东）有限责任公 司 姜晓林 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 95548 http://sd.cit ics.com/ 东兴证券股份 有限公司 魏庆华 注册地址：北京市西城区金融大 街 5号(新盛大厦)6、10、12、 15、16 层北京市西城区金融大街 5号(新盛大厦)6、10、12、15、 16 层 办公地址：北京市西城区金融大 街 5号(新盛大厦)6、10、12、 15、16 层 86-10-66 555171 www.dxzq.net 东吴证券股份 有限公司 范力 注册地址：江苏省苏州市吴中区 工业园区星阳街 5号 办公地址：江苏省苏州市吴中区 工业园区星阳街 5号 95330 http://www.dw zq.com.cn/ 信达证券股份 有限公司 肖林 注册地址：北京市西城区闹市口 大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口 95321 https://www.c indasc.com/ 31 名称 法定代 表人 地址 客服电话 网址 大街 9号院 1号楼 东方证券股份 有限公司 潘鑫军 注册地址：上海市黄浦区中山南 路 119 号东方证券大厦 办公地址：上海市黄浦区中山南 路 119 号东方证券大厦,中国上 海市黄浦区中山南路318号 2号 楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、 25-27 层、29 层、32 层、36 层、 38 层 86-21-63 325888 www.dfzq.com. cn 方正证券股份 有限公司 施华 注册地址：湖南省长沙市天心区 湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5号楼 3701-3717 办公地址：湖南省长沙市天心区 湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5号楼 3701-3717 86-731-8 5832367 www.foundersc .com 长城证券股份 有限公司 曹宏 注册地址：广东省深圳市福田区 福田街道金田路 2026 号能源大 厦南塔楼 10-19 层 办公地址：广东省深圳市福田区 福田街道金田路 2026 号能源大 厦南塔楼 10-19 层 86-755-8 3516072 www.cgws.com 光大证券股份 有限公司 刘秋明 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 86-21-22 169914 www.ebscn.com 中信证券华南 股份有限公司 胡伏云 注册地址：广州市天河区珠江西 路 5号 501 房 办公地址：广州市天河区珠江西 路 5号 501 房 95548 http://www.gz s.com.cn/ 东北证券股份 有限公司 李福春 注册地址：吉林省长春市南关区 生态大街 6666 号 办公地址：吉林省长春市南关区 生态大街 6666 号 86-431-8 5096806 www.nesc.cn 南京证券股份 有限公司 李剑锋 注册地址：南京市江东中路 389 号 办公地址：南京市江东中路 389 号 95386 https://www.n jzq.com.cn/ 国联证券股份 有限公司 姚志勇 注册地址：江苏省无锡市滨湖区 金融一街 8号 办公地址：无锡市滨湖区金融一 95570 http://www.gl sc.com.cn/ 32 名称 法定代 表人 地址 客服电话 网址 街 8号国联金融大厦 平安证券股份 有限公司 何之江 注册地址：深圳市福田区福田街 道益田路 5023 号平安金融中心 B座第 22-25 层 办公地址：深圳市福田区福田街 道益田路 5023 号平安金融中心 B座第 22-25 层 86-21-38 635562,8 6-755-22 627723 http://www.st ock.pingan.co m/ 华安证券股份 有限公司 章宏韬 注册地址：安徽省合肥市政务文 化新区天鹅湖路 198 号 办公地址：安徽省合肥市政务文 化新区天鹅湖路 198 号 95318 http://www.ha zq.com/ 东莞证券股份 有限公司 陈照星 注册地址：东莞市莞城区可园南 路一号 办公地址：东莞市莞城区可园南 路一号 95328 www.dgzq.com. cn 中原证券股份 有限公司 菅明军 注册地址：河南省郑州市郑东新 区商务外环路 10 号 办公地址：河南省郑州市郑东新 区商务外环路 10 号 95377 https://wt.cc new.com/ 国都证券股份 有限公司 翁振杰 注册地址：北京市东城区东直门 南大街3号国华投资大厦9层10 层 办公地址：北京市东城区东直门 南大街3号国华投资大厦9层10 层 86-10-84 183203 www.guodu.com 东海证券股份 有限公司 钱俊文 注册地址：江苏省常州市钟楼区 延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：江苏省常州市钟楼区 延陵西路 23 号投资广场 18 层 86-519-8 1595100 www.longone.c om.cn 中银国际证券 股份有限公司 宁敏 注册地址：上海市浦东新区银城 中路 200 号中银大厦 39 层 办公地址：上海市浦东新区银城 中路 200 号中银大厦 39 层 86-21-20 328208 www.bocichina .com 恒泰证券股份 有限公司 庞介民 注册地址：内蒙古自治区呼和浩 特市新城区海拉尔东街满世尚 都办公商业综合楼 办公地址：内蒙古自治区呼和浩 特市新城区海拉尔东街满世尚 都办公商业综合楼 0471-496 2367 http://m.cnht .com.cn/ 33 名称 法定代 表人 地址 客服电话 网址 国盛证券有限 责任公司 周军 注册地址：江西省南昌市新建区 子实路 1589 号 办公地址：江西省南昌市红谷滩 新区凤凰中大道 1115 号北京银 行营业大楼 16 层 956080 https://www.g szq.com/ 华西证券股份 有限公司 杨炯洋 注册地址：四川省成都市高新区 天府二街 198 号 办公地址：四川省成都市高新区 天府二街 198 号 86-28-86 150207 http://www.hx 168.com.cn/ 申万宏源西部证 券有限公司 王献军 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区)北京南路358号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区)北京南路358号大成国际大 厦 20 楼 2005 室 95523 https://www.swh ysc.com/ 中泰证券股份 有限公司 李峰 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 办公地址：济南市市中区经七路 86 号 95538 https://www.z ts.com.cn/ 中航证券有限 公司 丛中 注册地址：江西省南昌市红谷滩 新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A栋 41 层 办公地址：江西省南昌市红谷滩 新区红谷中大道 1619 号南昌国 际金融大厦 A栋 41 层 95335 https://www.a vicsec.com/ 德邦证券股份 有限公司 武晓春 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9楼 办公地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9楼 400-8888 -128 https://www.t ebon.com.cn/ 西部证券股份 有限公司 徐朝晖 注册地址：陕西省西安市新城区 东新街 319 号 8 幢 10000 室 办公地址：陕西省西安市新城区 东新街 319 号 8 幢 10000 室 95582 http://www.we st95582.com/ 华福证券有限 责任公司 黄金琳 注册地址：福建省福州市鼓楼区 鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4层、5 层 办公地址：福建省福州市鼓楼区 鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4层、5 层 95547 https://www.h fzq.com.cn/ 中国国际金融 股份有限公司 沈如军 注册地址：北京市朝阳区建国门 外大街 1号国贸大厦 2座 27 层 (+86-10) 6505 1166 https://www.c icc.com/ 34 名称 法定代 表人 地址 客服电话 网址 及 28 层 办公地址：北京市朝阳区建国门 外大街 1号国贸大厦 2座 27 层 及 28 层 财通证券股份 有限公司 陆建强 注册地址： 浙江省杭州市西湖 区天目山路198号财通双冠大厦 西楼 办公地址： 浙江省杭州市西湖 区天目山路 198 号 86-571-8 7821312 公司网站 www.ctsec.com 华鑫证券有限 责任公司 李军 注册地址：深圳市福田区莲花街 道福中社区深南大道 2008 号中 国凤凰大厦 1栋 20C-1 房 办公地址： 上海市浦东新区金 海路 1000 号 400-109- 9918 http://www.cf sc.com.cn/ 中国中金财富 证券有限公司 高涛 注册地址：深圳市福田区益田路 与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16. 18.19.20.21.22.23 单元 办公地址：深圳市福田区益田路 与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16. 18.19.20.21.22.23 单元 95532 https://www.c iccwm.com/ 东方财富证券 股份有限公司 郑立坤 注册地址：西藏自治区拉萨市柳 梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南 路 88 号金座东方财富大厦 95357 www.18.cn 粤开证券股份 有限公司 严亦斌 注册地址：广东省广州市黄埔区 经济技术开发区科学大道 60 号 开发区金控中心 21、22、23 层 办公地址：广东省广州市黄埔区 经济技术开发区科学大道 60 号 开发区金控中心 21、22、23 层 95564 http://www.yk zq.com/ 九州证券股份 有限公司 魏先锋 注册地址：西宁市南川工业园区 创业路 108 号 办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2号楼 95305 http://www.jz sec.com/ 国金证券股份 有限公司 冉云 注册地址： 四川省成都市青羊 区东城根上街 95 号 办公地址： 四川省成都市青羊 86-28-86 690021 https://www.g jzq.com.cn 35 名称 法定代 表人 地址 客服电话 网址 区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼 爱建证券有限 责任公司 祝健 注册地址：中国(上海)自由贸易 试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址：中国(上海)自由贸易 试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼 4001-962 -502 https://www.a jzq.com/ 华融证券股份 有限公司 张海文 注册地址：北京市西城区金融大 街 8号 办公地址：北京市西城区金融大 街 8号 95390 https://www.h rsec.com.cn/ 财达证券股份 有限公司 翟建强 注册地址：石家庄市自强路 35 号 办公地址：石家庄市自强路 35 号 95363 http://www.s1 0000.com/ 华金证券股份 有限公司 宋卫东 注册地址：上海市静安区天目西 路 128 号 19 层 1902 室 办公地址：中国（上海）自由贸 易试验区杨高南路 759 号 30 层 956011 https://www.h uajinsc.cn/ 天相投资顾问 有限公司 林义相 注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B座 办公地址： （010） 66045678 http:// www.txsec.com 和讯信息科技 有限公司 王莉 注册地址：北京市朝阳区朝外大 街 22 号 1002 室 办公地址： 40092000 22 http://licaik e.hexun.com 厦门市鑫鼎盛 控股有限公司 陈洪生 注册地址：厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场西座 1501-1504 室 办公地址：厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场西座 1501-1504 室 400-918- 0808 http://www.xd s.com.cn/ 江苏汇林保大 基金销售有限 公司 吴言林 注册地址：南京市高淳区经济开 发区古檀大道 47 号 办公地址：南京市鼓楼区中山北 路 2号绿地紫峰大厦 2005 室 025-6604 6166 www.huilinbd. com 上海挖财基金 销售有限公司 吕柳霞 注册地址：中国(上海)自由贸易 试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 办公地址：中国(上海)自由贸易 021-5081 0673 https://wacai jijin.com/ 36 名称 法定代 表人 地址 客服电话 网址 试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 腾安基金销售 （深圳）有限公 司 刘明军 注册地址：深圳市前海深港合作 区前湾一路 1号 A栋 201 室 办公地址：深圳市前海深港合作 区前湾一路 1号 A栋 201 室 95017 www.tenganxin xi.com 民商基金销售 （上海）有限公 司 賁惠琴 注册地址：上海市黄浦区北京东 路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室 办公地址：上海市浦东新区张扬 路 707 号生命人寿大厦 32 楼 021-5020 6003 www.msftec.co m 北京度小满基 金销售有限公 司 葛新 注册地址：北京市海淀区西北旺 东路10号院西区4号楼1层103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺 东路10号院西区4号楼1层103 室 95055 www.duxiaoman fund.com 诺亚正行基金 销售有限公司 汪静波 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 400-821- 5399 http://www.no ah-fund.com 深圳众禄基金 销售股份有限 公司 薛峰 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街 道梨园路物资控股置地大厦8楼 801 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街 道梨园路物资控股置地大厦8楼 801 4006-788 -887 http:// www.jjmmw.com 上海天天基金 销售有限公司 其实 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南 路 88 号金座东方财富大厦 40018181 88 www.1234567.c om.cn 上海好买基金 销售有限公司 杨文斌 注册地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室 400-700- 9665 http://www.eh owbuy.com 蚂蚁（杭州）基 金销售有限公 司 祖国明 注册地址：浙江省杭州市余杭区 五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址： 40007661 23 http://www.fu nd123.cn 37 名称 法定代 表人 地址 客服电话 网址 上海长量基金 销售有限公司 张跃伟 注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方 路 1267 号陆家嘴金融服务广场 二期 11 层 400-8202 899 www.erichfund .com 浙江同花顺基 金销售有限公 司 吴强 注册地址：浙江省杭州市文二西 路 1 号元茂大厦 903 室 办公地址：浙江省杭州市余杭区 五常街道同顺街 18 号 952555 http://www.5i fund.com 泛华普益基金销 售有限公司 于海峰 注册地址：成都市成华区建设路 9 号 高地中心 1101 室 办公地址：成都市成华区建设路 9 号 高地中心 1101 室 400-080-33 88 www.puyifund.co m 北京汇成基金 销售有限公司 王伟刚 注册地址：北京市西城区宣武门 外大街甲 1号 4层 401-2 办公地址：西城区宣武门外大街 甲 1号环球财讯中心 D座 4层 400-6199 059 www.hcfunds.c om 北京广源达信 基金销售有限 公司 齐剑辉 注册地址：北京市西城区新街口 外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址：北京市西城区新街口 外大街 28 号 C 座六层 605 室 40062360 60 http://www.ni uniufund.com 上海大智慧基 金销售有限公 司 申健 注册地址：中国（上海）自由贸 易试验区杨高南路428号 1号楼 1102 单元 办公地址： 021-2021 9931 www.gw.com.cn 北京新浪仓石基 金销售有限公司 穆飞虎 注册地址：北京市海淀区东北旺西路 中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8号楼新浪总部大厦 010-626753 69 http： //www.xincai.co m 上海基煜基金 销售有限公司 王翔 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城 中路 488 号太平金融大厦 1503 室 400-8205 369 www.jiyufund. com.cn 上海陆金所基 金销售有限公 司 王之光 注册地址：上海市浦东新区陆家 嘴环路 1333 号 办公地址：上海市浦东新区陆家 嘴环路 1333 号 400-821- 9031 http://www.lu funds.com 珠海盈米基金 肖雯 注册地址：珠海市横琴新区宝华 020-8962 www.yingmi.cn 38 名称 法定代 表人 地址 客服电话 网址 销售有限公司 路 6号 105 室-3491(集中办公 区) 办公地址：广州市海珠区琶洲大 道东路 1号保利国际广场南塔 1201-1203 室 9066 中证金牛（北 京）投资咨询有 限公司 钱昊旻 注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45 室 办公地址：北京市西城区宣武门 外大街甲1号环球财讯中心A座 5层 010-5933 6544 http://www.jn lc.com/ 京东肯特瑞基 金销售有限公 司 王苏宁 注册地址：北京市海淀区西三旗 建材城中路 12 号 17 号平房 157 办公地址：北京市通州区亦庄经 济技术开发区科创十一街 18 号 院京东集团总部 A座 17 层 95118 kenterui.jd.c om 北京雪球基金 销售有限公司 李楠 注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号 院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市融新科技园 C 座 400-1599 288 https://danju anapp.com/ 兴证期货有限 公司 周峰 注册地址：福州市鼓楼区温泉街 道湖东路 268 号 6 层(兴业证券 大厦) 办公地址：福建省福州市鼓楼区 温泉街道湖东路 268 号 6 层（兴 业证券大厦） 95562-5 http://www.xy futures.cn/ 中信期货有限 公司 张皓 注册地址：广东省深圳市福田区 中心三路 8号卓越时代广场(二 期)北座 13 层 1301-1305、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三 路 8号卓越时代广场（二期）北 座 13 层 1301-1305 室、14 层 400-990- 8826 http://www.ci ticsf.com/ 阳光人寿保险 股份有限公司 李科 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门 外大街乙 12 号院 1号昆泰国际 大厦 12 层 95510 https://fund. sinosig.com/ 中国人寿保险 股份有限公司 王滨 注册地址：北京市西城区金融大 街 16 号 办公地址：北京市西城区金融大 95515 www.e-chinali fe.com 39 名称 法定代 表人 地址 客服电话 网址 街 16 号 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并在基金管理人网站公示。 二、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 客服电话：4008-058-058 传真：010-58598907 联系人：任瑞新 三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所（办公地址）：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：韩炯 经办律师： 吕红、安冬 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 四、审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师 名称：德勤华永会计师事务所有限公司（特殊普通合伙） 办公地址：上海市延安东路 222 号 30 楼 执行事务合伙人：付建超 电话：（021）61418888 传真：（021）63350377 经办注册会计师：吴凌志、冯适 40 联系人：吴凌志 第六部分 基金的募集 本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有 关规定，并经中国证监会 2010 年 8 月 9 日证监许可[2010]1068 号文核准募集。 一、基金类别 股票型 二、基金运作方式 契约型上市开放式 三、基金存续期限 不定期 四、基金募集情况 本基金经中国证监会证监许可[2010]1068 号文批准，由基金管理人依照《基金 法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，自 2010 年 10 月 12 日 起至 2010 年 10 月 26 日向全社会公开募集。经安永华明会计师事务所验资，募集期 募集的基金份额及利息转份额共计 2,955,476,122.49 份，其中利息结转基金份额共 计 939,192.75 份，募集户数为 72,112 户。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同生效时间 本基金的基金合同于 2010 年 11 月 2 日正式生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如 转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会 41 进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的上市交易 基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的基金份额上市 交易。基金上市后，登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易 所上市交易；登记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基 金份额转托管在证券登记结算系统中，再上市交易。 一、上市交易的地点 深圳证券交易所。 二、上市交易的时间 本基金的基金份额于 2011 年 1 月 19 日上市交易。 三、上市交易的规则 本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资 基金上市规则》及其更新及其他有关规定。 四、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 五、上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发 布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 六、上市交易的停复牌、暂停上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证 监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 发生下列情形之一时，本基金应暂停上市： （1）基金份额持有人数连续 20 个工作日低于 1000 人； （2）基金总份额连续 20 个工作日低于 2亿份； （3）违反国家法律、行政法规，中国证监会决定暂停本基金上市； （4）深圳证券交易所认为须暂停上市的其他情形。 发生上述暂停上市情形时，基金管理人在接到深圳证券交易所通知后，应立即 42 在至少一种规定媒介上刊登暂停上市公告。 暂停上市情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请；经 深圳证券交易所核准后，可恢复本基金上市，并在至少一种规定媒介上刊登恢复上 市公告。 七、终止上市的情形和处理方式 发生下列情况之一时，本基金应终止上市交易： （1）自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； （2）基金合同终止； （3）基金份额持有人大会决定终止上市； （4）深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。 发生上述终止上市情形时，由证券交易所终止其上市交易，基金管理人报经中 国证监会备案后终止本基金的上市，并在至少一种指定报刊和网站上刊登终止上市 公告。 八、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相 关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此 项修改无须召开基金份额持有人大会。 第九部分 基金份额的场外申购与赎回 本章内容仅适用于本基金的场外申购和赎回业务。登记在注册登记系统中的基 金份额可直接办理场外申购与赎回等场外基金业务；登记在证券登记结算系统中的 基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管到注册登记系统中，再办 理场外申购与赎回等场外基金业务。选择后端收费模式的场外申购基金份额不能跨 系统转托管，持有的基金份额不能上市交易。 一、场外申购和赎回业务办理的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 具体销售网点由基金管理人在本招募说明书或基金份额发售公告等公告中列 明。基金管理人可根据情况变更增减基金销售机构或办理本基金申购、赎回的场所， 并在基金管理人网站公示。 43 二、场外申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日发生指数熔断且指数熔断至收市的，前述具体办理时间以基 金管理人公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同 的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，由基金管理人在开始日前依照《信息披露 办法》的有关规定在至少一种规定媒介和基金管理人的公司网站上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎 回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放 日的价格。 本基金日常申购、赎回业务自 2011 年 1 月 7 日开始办理。 三、场外申购和赎回的原则 1、“未知价”原则，即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基 金份额净值为基准进行计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按“先进先出”的原则， 对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先赎回， 后确认的份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 44 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟 应在新的原则实施前依照有关规定在规定媒介及基金管理人网站上予以公告。 四、场外申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请 基金投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。 基金投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，基金投 资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请 无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请，正常情况下，注册登记机构在 T+1 日内（包括该日） 为投资者对该交易的有效性进行确认，基金投资者应在 T+2 日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实 接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。 3）申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金投资者已缴 付的申购款项本金退还给投资者。 基金投资者赎回申请成功后，基金管理人将通过注册登记机构及其相关销售机 构在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参 照本基金合同有关条款处理。 五、场外申购和赎回的限制 1、在基金管理人直销中心（柜台）进行申购时，投资人以金额申请，每个基金 账户首笔申购的最低金额为人民币100,000元，每笔追加申购的最低金额为100,000 元。在基金管理人网上直销系统进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为 人民币10元，每笔追加申购的最低金额为人民币10元。除上述情况外，基金管理人 规定每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币0.1元，每笔追加申购的最低金额为 45 人民币0.1元。 2、基金份额持有人在基金管理人的直销中心（柜台）及网上直销平台（含微网 站、APP）办理本基金赎回时，每笔赎回申请的最低份额为10份，单个基金账户最低 持有份额为10份。基金份额持有人因某笔份额减少类业务导致其单个基金账户内剩 余各类基金份额的基金份额低于10份时，登记系统可对该剩余的基金份额进行强制 赎回处理。（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户、转托管等业务，具体 种类以中登公司相关业务规则为准。）除上述情况及另有公告外，基金管理人规定本 基金的每笔最低赎回份额、单个基金账户最低持有份额为0.1份。基金份额持有人可 将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回申请导致单个基金账户的基金份额余额 少于0.1份时，基金管理人有权对余额部分基金份额进行强制赎回。 在本基金其他销售机构进行赎回时，具体办理要求以相关销售机构的交易细则 为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额，另有公告除外。投资者在各销售机 构进行投资时应以销售机构的公告为准。 3、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见 更新的招募说明书或相关公告。 4、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模 或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参 见基金管理人相关公告。 6、各销售机构可根据各自情况设定最低申购、追加申购、定期定额投资金额， 场外最低赎回、转换转出及最低持有份额，除本公司另有公告外，不得低于本公司 规定的上述最低金额/份额限制。投资者在各销售机构进行投资时应以销售机构官方 公告为准。 7、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的申 购的金额和赎回的份额数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介上公告。 六、场外申购和赎回的费用 46 1、场外申购费用 本基金提供两种场外申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的认购费用称 为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选 择支付前端申购费用或后端申购费用。 前端申购费用按单次申购金额采用比例费率，具体费率如下： 申购金额 M（元） 费率 M＜50 万 1.2% 50 万≤M＜200 万 0.8% 200 万≤M＜500 万 0.4% M≥500 万 每笔 1000 元 后端申购费用按持有年限逐年递减，具体费率如下： 持有年限 Y（年） 费率 Y＜1 1.5% 1≤Y＜2 1.0% 2≤Y＜3 0.6% Y≥3 0 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金的申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册 登记等各项费用。 2、赎回费：本基金的场外赎回费率按持有年限逐年递减，具体费率如下： 连续持有期限（Y） 费率 Y＜7日 1.5% 7 日≤Y＜1年 0.5% 1 年≤Y＜2年 0.25% Y≥2 年 0 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回 申请人承担，其中对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产， 其他情况下不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他 必要的手续费。 47 3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定 确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约 定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的 费率或收费方式实施日前在规定媒介和基金管理人网站上公告。 4、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜 台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情 况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金 促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者 适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。 七、场外申购份额与赎回金额的计算公式 1、基金申购份额的计算 本基金场外申购采用金额申购的方式。 本基金提供两种场外申购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即 在申购时支付申购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购 费用，该费用随基金份额的持有时间而递减。选择后端收费模式的场外申购基金份 额不能跨系统转托管，持有的基金份额不能上市交易。 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。具体计算方法如下： 1）前端收费模式 申购费用=申购金额—申购金额/（1＋申购费率） 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资者投资 10,000 元以前端收费方式申购本基金，其对应费率为 1.2%， 假设申购当日基金份额净值为 1.1280 元，则其可得到的基金份额计算如下： 申购费用=10,000-10,000/（1＋0.012）=118.58 元 净申购金额=10,000-118.58=9,881.42 元 申购份额=9,881.42/1.1280=8,760.12 份 即投资者投资 10,000 元以前端收费方式申购本基金，假设申购当日基金份额净 值为 1.1280 元，可得到 8,760.12 份基金份额。 48 2）后端收费模式 申购份额＝申购金额/申购当日基金份额净值 当投资者提出赎回时，后端申购费用的计算方法为： 后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率 例：某投资者投资 10,000 元以后端收费方式申购本基金，假设申购当日基金份 额净值为 1.1280 元，则其可得到的基金份额计算如下： 申购份额＝10,000/1.1280=8,865.25 份 即投资者投资 10,000 元以后端收费方式申购本基金，假设申购当日基金份额净 值为 1.1280 元，可得到 8,865.25 份基金份额。 2、基金赎回金额的计算 ①如果投资者在申购时选择前端收费模式，则赎回份额的计算方法如下： 赎回金额以当日基金份额净值为基准计算，计算结果以四舍五入的方式保留到 小数点后 2位。 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额 ? 赎回费用 例 1：某基金份额持有人持有以前端收费方式认购或申购的本基金份额 10,000 份一年后（未满 2年）决定赎回，对应的赎回费率为 0.25%，假设赎回当日基金份额 净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480 元 赎回费用＝11,480×0.25%＝28.70 元 净赎回金额＝11,480－28.70＝11,451.30 元 即：某基金份额持有人持有以前端收费方式认购或申购的本基金份额 10,000 份 一年后（未满 2年）赎回，假设赎回当日本基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的 净赎回金额为 11,451.30 元。 ②如果投资者在申购时选择后端收费模式，则赎回份额的计算方法如下： 赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 49 赎回金额＝赎回总额－后端（认）申购费用－赎回费用 赎回金额单位为元，赎回金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。 基金赎回份额的计算公式由基金管理人确定，如有变更，以最新的公告或招募 说明书为准。 例 2：某基金份额持有人持有以后端收费方式认购的本基金份额 10,000 份一年 后（未满 2年）决定赎回，对应的赎回费率为 0.25%，对应的后端认购费率为 0.8%。 假设赎回当日基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480 元 赎回费用＝11,480×0.25%＝28.70 元 后端认购费用＝10,000×1.0000×0.8%=80 元 净赎回金额＝11,480－28.70－80＝11,371.30 元 即：某基金份额持有人持有以后端收费方式认购的本基金份额 10,000 份一年后 （未满 2年）赎回，假设赎回当日本基金份额净值是 1.1480 元，则可得到的净赎回 金额为 11,371.30 元。 例 3：某基金份额持有人持有以后端收费方式申购的本基金份额 10,000 份一年 后（未满 2年）决定赎回，对应的赎回费率为 0.25%，对应的后端申购费率为 1.0%。 假设申购当日基金净值为 1.100 元，赎回当日基金份额净值是 1.1480 元，则可得到 的净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480 元 赎回费用＝11,480×0.25%＝28.70 元 后端申购费用＝10,000×1.1000×1.0%=110.00 元 净赎回金额＝11,480－28.70－110.00＝11,341.30 元 即：某基金份额持有人持有以后端收费方式申购的本基金份额 10,000 份一年后 （未满 2 年）赎回，假设申购当日基金净值为 1.100 元，赎回当日本基金份额净值 是 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为 11,341.30 元。 3、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。本基金基金 份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误 差计入基金财产。 4、申购份额、余额的处理方式： 50 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份 额净值为基准计算，场外申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以 后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应 的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。 八、场外申购和赎回的注册登记 1、投资者 T 日申购基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T＋1 日为 投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份 额。 2、投资者 T 日赎回基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在 T＋1 日为 投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整， 并最迟于开始实施前 3 个工作日在规定媒介上公告。 九、拒绝或暂停接受申购申请的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请： 1）因不可抗力导致基金无法正常运作； 2）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值； 3）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 4）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或基金管理人 认为会损害已有基金份额持有人利益的申购； 5）接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存 量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时； 6）接受某一投资者申购申请后导致其份额达到或超过基金总份额 50%以上的； 7）申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者 单日或单笔申购金额上限的； 8）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 51 基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措施； 9）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介和基金管 理人网站上刊登暂停申购公告。如果基金投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购 款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 发生上述情形之一的，基金的转入申请按同样的方式处理。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 1）因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2）证券交易所交易时间依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 3）连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难。 4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后， 基金管理人暂停估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 5）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 6）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已接受的赎回申请， 基金管理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的 基金份额净值为依据计算赎回金额，若出现上述第 3 项所述情形，按基金合同的相 关条款处理。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 发生上述情形之一的，基金的转出申请按同样的方式处理。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后 52 的余额）超过前一日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额 赎回或部分顺延赎回。 1） 全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正 常赎回程序执行。 2） 部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支 付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日 接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办 理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎 回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎 回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至 下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开 放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不 受单笔赎回最低份额的限制。 3）当基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 40%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人超过 40%以上的赎 回申请进行延期办理，具体措施为：对于其未超过前一开放日基金总份额 40%的赎回 申请，基金管理人有权根据上述“1）全额赎回”或“2）部分顺延赎回”的约定方 式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。若对于该基金份额持有人超过前一 开放日基金总份额 40%以上的赎回申请进行延期，即与下一开放日赎回申请一并处 理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直 到全部赎回为止。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。如该持有人在提交赎回申请时未作明确选择，其未能 赎回部分作自动延期赎回处理。对于场内赎回部分，当日未获受理的赎回申请将自 动撤销而不会延至下一开放日办理。 4） 巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在 2 日内 通过规定媒介及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告，并以邮寄、传 真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。 本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停 53 接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作 日，并应当在至少一家规定媒介及基金管理人网站公告。 发生上述情形之一的，基金的转出申请按同样的方式处理。 十二、重新开放申购或赎回的公告 1）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应依照有关规定在规定媒介和 基金管理人网站上刊登暂停公告。 2）如发生暂停的时间为 1日，第 2个工作日基金管理人应依照有关规定在规定 媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个工作 日的基金份额净值。 3）如发生暂停的时间超过 1日但少于 2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎 回时，基金管理人应依照《信息披露管理办法》的有关规定，在规定媒介和基金管 理人网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个工作日的基金份额 净值。 4）如发生暂停的时间超过 2周，暂停期间，基金管理人应每 2周至少刊登暂停 公告 1 次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露 管理办法》的有关规定，在规定媒介和基金管理人网站上刊登基金重新开放申购或 赎回公告，并公告最近 1个工作日的基金份额净值。 十三、基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关 规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并及时 告知基金托管人与相关机构。 十四、定期定额投资计划 在各项条件成熟的情况下，本基金可为基金投资者提供定期定额投资计划服务， 具体实施方法以更新后的招募说明书和基金管理人届时的公告为准。 十五、基金的非交易过户 指基金注册登记机构受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的 其它情况而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依 法可以持有本基金基金份额投资者。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐 54 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登 记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起 2 个 月内办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 十六、其他情形 基金账户和基金份额冻结、解冻的业务，由注册登记机构办理。 基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结 与解冻以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基 金账户或基金份额被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法规、 中国证监会或法院判决、裁定另有规定的除外。 当基金份额处于冻结状态时，基金注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分 基金份额的赎回申请、转出申请、非交易过户以及基金的转托管。 第十部分 基金份额的场内申购与赎回 本章内容仅适用于本基金通过深圳证券交易所会员单位办理的场内申购和赎回 业务。登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接办理场内申购、赎回业务；登 记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管到 证券登记结算系统中，再办理场内申购、赎回业务。选择后端收费模式的场外申购 基金份额不能跨系统转托管，持有的基金份额不能上市交易。 一、场内申购和赎回的办理场所 具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所 会员单位。获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位具体名单可在深圳证券交 易所网站查询，本基金管理人不就此事项进行公告。 二、申购与赎回的账户 投资者通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户（账户开立的具体事项参见本基金 份额发售公告认购开户相关内容）。 55 三、场内申购和赎回的开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 深圳证券交易所的工作日为本基金的场内基金份额的申购赎回开放日。业务办 理时间为深圳证券交易所交易时间。在基金合同约定时间外提交的申请按下一交易 日申请处理。 2、申购与赎回的开始时间 本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过 3 个月的时间开始办理。在确 定申购、赎回开始时间后，由基金管理人最迟于开放日 3 个工作日前在至少一种指 定报刊和网站上刊登公告。 四、场内申购和赎回的原则 1、“未知价”原则，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为 基准进行计算。 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请。申购 和赎回申报单位以深圳证券交易所的规定为准。 3、当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间 结束后不得撤销。 4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益 的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》 的有关规定在规定媒介及基金管理人网站公告。 五、场内申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资人需遵循深圳证券交易所场内申购赎回相关业务规则，在开放日的业 务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按业务办理单位规 定的方式备足申购资金。投资者在提交赎回申请时，其账户内必须有足够的基金份 额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者 对该交易的有效性进行确认，在 T＋2日后（包括该日）投资者应向销售机构或以销 售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况，否则，由此产生的投资者任何 损失由投资者自行承担。 56 业务办理单位对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表业务办理 单位确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理人的确认结 果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功， 若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。由此产生的利息等损失由投资 者自行承担。 投资者 T 日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基 金销售机构在 T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生 巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 六、场内申购和赎回的数额限制 1、投资者通过业务办理单位场内申购本基金，单笔最低申购金额为 1,000 元； 场内赎回本基金的数额限制，参照深交所相关业务规则办理。 2、基金管理人有权规定单一投资者单日或单笔申购金额上限，具体金额请参见 更新的招募说明书或相关公告。 3、基金管理人有权规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规模 或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体参 见基金管理人相关公告。 5、基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场 情况，在不违反相关法律法规规定的前提下，调整上述限制。基金管理人必须在调 整前 2日内至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 七、场内申购和赎回的费用 1、本基金场内申购费率如下： 申购金额 M（元） 费率 M＜50 万 1.2% 50 万≤M＜200 万 0.8% 200 万≤M＜500 万 0.4% 57 M≥500 万 每笔 1000 元 投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。本基金的申购费用不列入 基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、赎回费：本基金对持续持有期少于 7日的投资者收取 1.5%的赎回费，其他情 况下场内赎回费率为固定值 0.5%。 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回 申请人承担，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，其 他情况下不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必 要的手续费。 3、基金管理人和基金托管人协商后，可以根据《基金和同》的相关约定调整费 率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至 少一家规定媒介及基金管理人网站公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基 金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关 监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回 费率。 八、场内申购份额和赎回金额的计算 1、基金申购份额的计算 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至 投资者资金账户。 例：某投资者通过场内投资 10,000 元申购本基金，对应的申购费率为 1.2%，假 设申购当日基金份额净值为 1.0250 元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还 的资金余额为： 净申购金额＝10,000/（1＋1.2%）＝9,881.42 元 申购手续费＝10,000－9,881.42＝118.58 元 58 申购份额＝9,881.42/1.0250＝9,640.41 份 因场内申购份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为 9,640 份，整数位后 小数部分的申购份额对应的资金返还给投资者。具体计算公式为： 实际净申购金额=9,640×1.0250=9,881.00 元 退款金额＝10,000－9,881.00－118.58＝0.42 元 即：投资者投资 10,000 元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0250 元，则其可得到基金份额 9,640 份，退款 0.42 元。 2、基金赎回金额的计算 赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额-赎回费用 赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 例：某投资者从场内赎回本基金 10,000 份基金份额，持续持有期不少于 7日， 赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值为 1.1480 元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480 元 赎回费用＝11,480×0.5%＝57.40 元 净赎回金额＝11,480－57.40＝11,422.60 元 即：投资者从深圳证券交易所场内赎回本基金 10,000 份基金份额，持续持有期 不少于 7 日，假设赎回当日基金份额净值为 1.1480 元，则可得到的净赎回金额为 11,422.60 元。 九、场内申购与赎回的注册登记 本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务，按照中国证券登记结算有限责 任公司的有关规定办理。 十、办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登 记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交 易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将 按新规定执行。 十一、有关基金份额净值的计算、拒绝或暂停申购、暂停赎回或者延缓支付赎 回款项、巨额赎回的情形及处理方式、重新开放申购或赎回的公告、基金的转换、 59 定期定额投资计划、基金的非交易过户及基金的冻结与解冻等请参见基金合同中关 于“基金份额的场外申购和赎回”部分的相关规定以及深圳证券交易所的有关规定， 并据此执行。 第十一部分 基金的基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管 一、基金份额的登记 本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在 注册登记系统持有人开放式基金账户下；场内认购、申购或上市交易买入的基金份 额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。登记在证券登记结算系统中的基金 份额既可以在深圳证券交易所上市交易，也可以直接申请场内赎回。登记在注册登 记系统中的基金份额可申请场外赎回。 二、系统内转托管 1、系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 （网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为。 2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的 销售机构（网点）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或 场内赎回的会员单位（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 三、跨系统转托管 1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券 登记结算系统之间进行转托管的行为。 2、投资人场外选择后端收费模式的基金份额不能跨系统转托管到场内。 3、本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定 办理。 第十二部分 基金的投资 一、投资目标 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、 60 跟踪沪深 300 指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强 的组合管理，谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过 0.5%，年 跟踪误差不超过 7.75%，日均下方跟踪误差不超过 0.3％，年下方跟踪误差不超过 4.75％。 二、投资理念 本基金采用指数复制法进行指数化投资，并结合相对增强的投资策略，追求接 近或超越沪深 300 指数所代表的 A 股市场平均收益率水平，为投资者提供一个投资 沪深 300 指数的有效投资工具，力争使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发 展的成果。 三、投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市 的股票、存托凭证、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融 工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允 许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 四、标的指数 本基金的标的指数是沪深 300 指数。 沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的 成份股指数，覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。它是中国 第一条由权威机构编制、发布的全市场指数，流动性高，可投资性强，综合反映了 中国证券市场最具市场影响力的一批蓝筹股的整体状况，能够反映 A 股市场总体发 展趋势，适合作为指数基金的跟踪标的。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理 人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换 基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个 61 月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人 应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优 先原则维持基金投资运作。 五、投资策略 本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、 跟踪沪深 300 指数，并在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强 的组合管理。指数复制法，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票组 合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。如因特殊情况导致基金 无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的 实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。在严格控制跟踪误差和下方跟踪 误差的前提下，本基金还将采取相对增强的投资策略，通过基本面分析对指数成份 股权重进行优化调整，并辅以其他增强策略，以求提高本基金的投资收益率。 1、资产配置策略 本基金为增强型指数基金，股票投资比例为基金资产的 90%-95%，其中沪深 300 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90％。除非因分红或基 金持有人赎回或申购等原因，本基金将保持相对固定的股票投资比例，通过结合公 司投研团队的基本面研究及数量化投资技术，控制与标的指数的跟踪误差和下方跟 踪误差，追求接近或超过标的指数的表现。 2、股票投资策略 本基金股票资产投资采用指数增强复制策略，即根据沪深 300 指数成份股的基 准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整；同时， 在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下，本基金将剔除或低配部分明显高估 的标的指数成份股，并辅以量化增强及其他辅助增强策略，以期达到增强投资的目 的。 （1）指数复制策略（Index Replication Strategy） 本基金通过指数复制策略进行指数化投资。通常情况下，指数复制策略是指根 据标的指数成份股在指数中的权重来确定成份股的买卖数量。在买卖成份股的过程 中，尤其在基金建仓期间，本基金可采取适当方法，以降低交易成本。 在特殊情况下，本基金可以选择其他股票或股票组合用来替换标的指数中的股 62 票，这些情况包括但不限于以下情形：①因法律法规的限制或股票停牌等原因，导 致本基金不能投资相关股票；②因本基金资产规模过大，导致本基金持有股票比例 过高；③标的指数成份股流动性严重不足等。 进行替换遵循的原则如下：①从标的指数成份股及其备选成份股当中选择用以 替换的股票；②用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业；③用以替换的股票 具有较好的流动性；④替换后，该成份股所在行业在基金股票资产组合中的权重与 标的指数中该行业权重基本一致；⑤用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在 考察期内日收益率序列风险收益特征力争高度相关，能较好地代表被替代股票的收 益率波动情况；⑥在同一行业中，如无法找到用以替换的股票或者买不到足够用以 替换的股票，本基金将考虑跟踪误差和投资者利益等因素，从标的指数成份股及其 备选成份股当中，选择用以替换的股票或股票组合。 根据现有法律法规，本基金不能投资于基金托管人发行的股票，本基金将遵循 以下原则对基金托管人发行的股票进行替换：①从其他银行股中选择用以替换的股 票或股票组合；②用以替换的股票或股票组合与标的指数中被替换股票的权重基本 一致；③用以替换的股票或股票组合与被替换股票的风险收益特征力争高度相关， 能较好地代表基金托管人发行股票的收益率波动情况。若未来法律法规取消上述限 制，本基金可将基金托管人发行的股票纳入投资范围。 （2）股票增强策略（Equity-based Enhancement Strategy） 本基金在控制跟踪误差和下方跟踪误差，加强风险管理的基础上，进行适度的 增强性投资。本基金采取基于基本面的个股相对增强投资策略，即剔除或低配部分 标的指数成份股，用其他股票或股票组合进行替换，同时辅以其他辅助增强策略， 以求获取超额投资收益。 增强性投资会加大投资组合相对于基准的偏离度，因此本基金采用“跟踪误差” 和“下方跟踪误差”这两类指标对投资组合进行监控与评估，进而对增强性投资加 以约束，以力争日均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，日均下方跟 踪误差不超过 0.3％，年下方跟踪误差不超过 4.75％。 A、基于基本面的增强（Fundamental-based Enhancement） 鉴于中国股票市场的低效性，存在部分股票估值不合理的现象，本基金将通过 对标的指数成份股及其备选成份股的基本面分析，剔除或低配部分标的指数成份股， 以达到增强组合收益的效果。具体而言，本基金将剔除或低配具备以下一项或多项 63 特征的股票： ①基本面较差，缺乏核心竞争力，经营业绩下滑； ②目前股价水平明显高于中长期估值水平，在可比公司中，股票相对估值偏高； ③股价涨幅严重透支其现有业绩支持的股票； ④其他特殊个股，例如预期将从指数中剔除的个股、面临重大的不利行政处罚 或司法诉讼的个股、有充分而合理的理由认为其市场价格被操作的个股等。 ⑤本基金还对沪深 300 指数成份股及其备选成份股的流动性指标进行评估，在 严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下，剔除或低配流动性较差的个股。 为达到基金投资比例的要求，本基金将对上述被剔除或低配的个股进行替换， 该替换策略将遵循指数复制策略当中的替换原则。 B、量化增强策略（Quantitative Enhancement） 本基金采用 Alpha 多因子模型，在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下， 优化指数成分股权重，作为指数增强投资中的参考。 本基金选取价值、成长、盈利、市场特征四大类因子，建立 Alpha 多因子模型。 大类因子由一系列单因子组成，其中价值因子主要是指股票的绝对和相对估值水平， 包括市盈率、市净率、市销率、EV/EBITDA 等指标；成长因子主要包括上市公司主营 业务收入、现金流、净利润等指标的历史增长和预测增长；盈利因子主要包括上市 公司毛利率、净利润率、净资产收益率等指标的绝对和相对水平；市场特征因子主 要包括股票价格的动量/反转趋势、股票的规模因子以及其他风格因子。 通过 Alpha 多因子模型，本基金对沪深 300 指数成分股进行综合评分，并根据 评分结果，在严格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下，对沪深 300 指数成分股 进行权重优化，作为指数增强投资中的参考。 C、其他辅助增强（Other Enhancement） 本基金还可采取以下辅助增强策略，以期在控制风险的前提下，获取超额收益。 本基金可投资预期将纳入指数的个股，以及新股发行、增发或配股在内的具有重大 投资机会的股票，以增强基金的投资收益。 3、存托凭证投资策略 本基金基于对基础证券投资价值的研究判断，根据审慎原则合理参与存托凭证 的投资，以更好地实现投资目标。 4、权证投资策略 64 本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对 权证进行投资，以提高投资效率，增强基金的投资收益。 5、债券投资策略 本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标， 主要投资于到期日一年以内的政府债券、金融债等。 在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用其他相关金融工具，对基金投 资组合进行管理。 6、股票指数化投资日常投资组合管理 （1）定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告，本基金在指数成份股调整生效前，分析 并确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，尽量减少标的指数成份股变 动所带来的跟踪误差和下方跟踪误差。 （2）不定期调整 A、若出现标的指数成份股临时调整的情形，本基金管理人将密切关注样本股票 的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 B、跟踪标的指数成份股及其备选成份股公司信息，包括股本变化、分红、配股、 增发、停牌、复牌，以及其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，并根据这些 信息确定基金投资组合的每日交易策略。 C、根据本基金的申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略以 应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。 D、本基金将参与一级市场新股认购和上市公司增发或配股，由此得到的股票将 在其规定持有期之后的 10 个交易日内全部卖出，其中标的指数成份股及其备选成份 股和将要成为成份股或备选股的除外。 E、指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整 的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风 险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投 资组合进行相应调整。 F、因本基金基金合同约定的基金管理人之外的原因导致投资组合超出基金合同 的约定时，基金管理人将在 10 个交易日内进行调整，以符合有关限制规定。 （3）跟踪误差的监控与管理 65 本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金净值增长率与业绩比较基准收 益率之间的日平均跟踪误差不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%，日平均下方跟 踪误差不超过 0.3%，年下方跟踪误差不超过 4.75%。每日对基金组合与业绩比较基 准的收益率偏离度进行跟踪，每月末、季度末定期分析基金跟踪误差变化情况及其 原因，并给出优化跟踪误差的基金管理方案。日均跟踪误差和日均下方跟踪误差的 计算公式如下： 日均跟踪误差 ? ? 1 1 2 ? ? ? ? ? n rr n i i ，其中 ? i r 第 i日基金份额净值收益率-第 i日业绩比较基准收益率； n r r n i i ? ? ， n为考察的天数。 日均下方跟踪误差 ? ? 1 1 2 ? ? ? ? ? n rr n i i ，其中 ? i r Min（0，第 i日基金份额净值收益率-第 i日业绩比较基准收益率）； n r r n i i ? ? ， n为考察的天数。 年跟踪误差和年下方跟踪误差的计算公式如下： 年跟踪误差=日均跟踪误差 K? ，其中 K 为一年的实际交易天数； 年下方跟踪误差=日均下方跟踪误差 K? ，其中 K 为一年的实际交易天数。 六、业绩比较基准 本基金的业绩基准为：沪深 300 指数×95%＋同业存款利率×5% 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理 人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换 基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个 66 月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人 应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优 先原则维持基金投资运作。 七、风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币 市场基金。本基金为指数增强型基金，跟踪标的指数市场表现，追求接近或超越沪 深 300 指数所代表的市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 八、投资决策依据 ①国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定； ②海外及国内宏观经济环境； ③地区及行业发展状况、上市公司研究以及证券市场政策和走势； ④标的指数的编制方法及其变更、跟踪误差和下方跟踪误差的变动情况。 九、投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： ①本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份 股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监 会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日 在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管 机构的规定。因法律法规限制或股票停牌等原因，导致本基金不能投资相关股票， 而致使本基金不能满足上述股票投资限制的情况除外。 ②本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%； ③本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不 得超过该证券的 10%，本基金符合中国证监会有关要求的指数化投资部分不计入该等 限制； ④本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；本 基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 5‰；本 基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； ⑤本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过基金资产净值的 67 10%；本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金 管理人管理的全部基金持有同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类 资产支持证券合计规模的 10%； ⑥基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产， 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； ⑦本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产 净值的 40％； ⑧本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； ⑨本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定 期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票 的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流通股票的 30%； ⑩本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展 逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； ? 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票进行，与境内上市 交易的股票合并计算； ? 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它金融衍生工具时，投资比例 遵从法律法规、基金合同和监管机构的规定； ?法律法规及中国证监会规定的其他限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；如法律法规或监 管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。 3、投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。除上述第①项中“现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不 低于基金资产净值的 5%”及第⑧、⑩项外，由于证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对价、标的指数成分股调整等基金管理人之外的 原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，基金管理人应在 10 个交易日内进行调 整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 68 十、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股 票或者债券； 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金 托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可 不受上述规定限制。 十一、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持 有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益。 十二、基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 十三、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人农业银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2022 年第 1 季度报告，所载数据截至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审 计。 69 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,955,247,685.65 90.06 其中：股票 3,955,247,685.65 90.06 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 422,644,838.35 9.62 其中：债券 422,644,838.35 9.62 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 400,000.00 0.01 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,846,882.10 0.20 8 其他资产 4,772,035.53 0.11 9 合计 4,391,911,441.63 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,563,533.00 0.06 B 采矿业 166,088,245.71 4.01 C 制造业 1,830,469,815.34 44.16 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 48,218,666.85 1.16 E 建筑业 38,063,972.00 0.92 F 批发和零售业 25,380,624.01 0.61 G 交通运输、仓储和邮政业 70,889,212.20 1.71 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 129,549,007.06 3.13 J 金融业 1,013,029,158.85 24.44 K 房地产业 117,172,803.52 2.83 L 租赁和商务服务业 226,863,607.21 5.47 M 科学研究和技术服务业 1,402,183.81 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 26,700,000.00 0.64 Q 卫生和社会工作 46,521,210.82 1.12 R 文化、体育和娱乐业 7,732,291.68 0.19 70 S 综合 - - 合计 3,750,644,332.06 90.48 （2） 积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,905,938.50 0.17 B 采矿业 23,685,760.00 0.57 C 制造业 152,299,629.15 3.67 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 3,767,592.00 0.09 E 建筑业 4,594,412.90 0.11 F 批发和零售业 12,216.96 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 13,255,358.48 0.32 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00 M 科学研究和技术服务业 47,831.54 0.00 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 15,752.10 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 204,603,353.59 4.94 （3）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 139,900 240,488,100.00 5.80 71 2 601888 中国中免 1,358,705 223,330,340.85 5.39 3 000895 双汇发展 5,838,809 169,675,789.54 4.09 4 600036 招商银行 3,398,870 159,067,116.00 3.84 5 601318 中国平安 3,228,863 156,438,412.35 3.77 6 000100 TCL 科技 31,389,000 154,119,990.00 3.72 7 601601 中国太保 6,718,839 153,995,789.88 3.71 8 601009 南京银行 12,818,856 136,777,193.52 3.30 9 600741 华域汽车 4,908,800 97,930,560.00 2.36 10 601336 新华保险 2,438,880 86,165,630.40 2.08 （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 002773 康弘药业 3,138,000 50,647,320.00 1.22 2 600195 中牧股份 1,900,700 24,614,065.00 0.59 3 002728 特一药业 915,751 14,899,268.77 0.36 4 000983 山西焦煤 1,188,000 14,754,960.00 0.36 5 300507 苏奥传感 1,246,537 11,006,921.71 0.27 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 11,409,721.10 0.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 202,929,161.65 4.90 其中：政策性金融债 202,929,161.65 4.90 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 208,305,955.60 5.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 422,644,838.35 10.20 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 200312 20 进出 12 500,000 51,085,616.44 1.23 72 2 132018 G 三峡 EB1 293,960 38,914,787.22 0.94 3 113050 南银转债 272,230 32,503,478.87 0.78 4 210212 21 国开 12 300,000 30,300,616.44 0.73 5 220201 22 国开 01 300,000 30,100,989.04 0.73 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 股指期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 11、投资组合报告附注 （1）5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司具有在报告编 制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相关证券的投资 决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 73 前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 129,902.89 2 应收证券清算款 1,132,617.70 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,509,514.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,772,035.53 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132018 G 三峡 EB1 38,914,787.22 0.94 2 113050 南银转债 32,503,478.87 0.78 3 132020 19 蓝星 EB 22,691,362.26 0.55 4 110059 浦发转债 21,370,625.29 0.52 5 132014 18 中化 EB 15,597,152.25 0.38 6 132015 18 中油 EB 13,252,288.41 0.32 7 110061 川投转债 7,919,692.33 0.19 8 113044 大秦转债 6,260,384.00 0.15 9 113042 上银转债 5,521,147.22 0.13 10 110079 杭银转债 2,323,305.79 0.06 11 110045 海澜转债 2,157,284.93 0.05 12 113021 中信转债 1,674,666.84 0.04 13 110062 烽火转债 1,306,768.51 0.03 14 110053 苏银转债 1,274,664.29 0.03 15 132021 19 中电 EB 1,231,003.97 0.03 16 113011 光大转债 1,124,584.62 0.03 17 127012 招路转债 954,467.91 0.02 18 128022 众信转债 950,382.47 0.02 19 123107 温氏转债 871,949.14 0.02 74 20 127005 长证转债 704,809.21 0.02 21 110057 现代转债 582,750.90 0.01 22 127015 希望转债 564,242.41 0.01 23 127020 中金转债 429,469.11 0.01 24 127006 敖东转债 271,347.00 0.01 25 128081 海亮转债 269,950.50 0.01 26 113024 核建转债 226,292.17 0.01 27 110052 贵广转债 211,611.05 0.01 28 110060 天路转债 208,790.49 0.01 29 118002 天合转债 185,444.71 0.00 30 127013 创维转债 173,328.11 0.00 31 128075 远东转债 154,435.37 0.00 32 113530 大丰转债 130,719.93 0.00 33 123023 迪森转债 124,490.56 0.00 34 128100 搜特转债 86,992.30 0.00 35 110043 无锡转债 3,504.11 0.00 36 113594 淳中转债 3,409.79 0.00 37 110038 济川转债 1,326.88 0.00 38 113505 杭电转债 1,120.53 0.00 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ① 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 ② 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002728 特一药业 14,899,268.77 0.36 非公开发行流通受 限 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 75 第十三部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日 2010 年 11 月 2 日，基金业绩截止日 2022 年 3 月 31 日。 兴全沪深 300 指数（LOF）A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2022 年第 1季度 -12.53% 1.47% -13.83% 1.39% 1.30% 0.08% 2021 年度 -6.37% 1.13% -4.85% 1.11% -1.52% 0.02% 2020 年度 28.70% 1.38% 25.87% 1.36% 2.83% 0.02% 2019 年度 39.23% 1.15% 34.16% 1.18% 5.07% -0.03% 2018 年度 -16.95% 1.27% -24.10% 1.27% 7.15% 0.00% 2017 年度 31.84% 0.64% 20.65% 0.60% 11.19% 0.04% 2016 年度 0.69% 1.28% -10.61% 1.33% 11.30% -0.05% 2015 年度 9.51% 2.44% 5.72% 2.36% 3.79% 0.08% 2014 年度 57.16% 1.20% 48.72% 1.15% 8.44% 0.05% 2013 年度 -4.64% 1.35% -7.14% 1.32% 2.50% 0.03% 2012 年度 9.40% 1.19% 7.30% 1.22% 2.10% -0.03% % 自基金合同成立起至 2022 年 3 月 31 日 124.14 % 1.34 % 22.51 % 1.35 % 101.63 % -0.01 % 兴全沪深 300 指数 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 2022 年第 1季度 -12.61 % 1.47 % -13.83 % 1.39 % 1.22 % 0.08 % 76 2021 年度 -6.74% 1.13% -4.85% 1.11% -1.89% 0.02% 2020 年度 28.19% 1.38% 25.87% 1.36% 2.32% 0.02% 2019 年度 16.05% 0.83% 13.16% 0.86% 2.89% -0.03% 自基金合同成立起至 2022 年 3 月 31 日 21.24% 1.21% 16.79% 1.19% 4.45% 0.02% 注：自 2019 年 6 月 5 日起增设兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）C 类份额（代码：007230），C 类份额 2019 年度数据统计期间为 2019 年 6 月 5 日至 2019 年 12 月 31 日，不满一年。 第十四部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款 以及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。 三、基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易 清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户， 以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基 金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相 独立。 四、基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托 管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得 的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取 管理费、托管费以及其他基金合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人以其 自有财产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 77 进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不 同基金财产的债权债务，不得相互抵销。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非 因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 第十五部分 基金资产的估值 一、估值目的 基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，并为 基金份额提供计价依据。 二、估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日，以及国家法律法规规定 需要对外披露基金净值的非交易日。 三、估值对象 基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产及负债。 四、估值方法 1、股票及存托凭证估值方法： （1）上市股票的估值： 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且 最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日 无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 （2）未上市股票的估值： ① 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本价估值； ② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券 交易所上市的同一股票的估值价格进行估值； ③ 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在 78 证券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值； ④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协 会有关规定确定公允价值。 （3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方法对 基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认 为按本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价 值的价格估值。 （4）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 （5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 2、债券估值方法： （1）在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值； 估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收 盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价 值进行估值。 （2）在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去 债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最 近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环 境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近 交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 （3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 （5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用 估值技术确定公允价值。 （6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 （7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（6）小项规定的方法对 79 基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认 为按本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允 价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多 种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估值。 （8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 3、权证估值方法： （1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证 按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交 易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整 最近交易市价，确定公允价格。 （2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值 技术确定公允价值进行估值。 （4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）项规定的方法对基 金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为 按本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值 的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的 价格估值。 （5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 五、估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将 估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时 间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人 依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基 金会计账目的核对同时进行。 六、估值错误的处理 80 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、差错类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销 机构或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，差错的责任人应 当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿， 承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算 差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业 现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错， 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得 不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 （1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方， 及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时 更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方承担；若差错责任方已经 积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承 担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已 得到更正； （2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责； （3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责 任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的 赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获 得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经 获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付 给差错责任方； 81 （4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式； （5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人的行为造成基金财产损失 时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人的行为造成 基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托 管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向 差错方追偿； （6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法规、 基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了 赔偿责任，则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补 偿由此发生的费用和遭受的损失； （7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差 错的责任方； （2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； （3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损 失； （4）根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注 册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值差错处理的原则和方法 （1）当基金份额净值小数点后 4位以内（含第 4位）发生差错时，视为基金份 额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金 托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当错误达到或超过基金资产净值 的 0.25%时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达到 基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备 案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基 金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当 事人追偿。 （2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿 82 时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以 下条款进行赔偿： ① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，如 经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执 行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付； ② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基 金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，份额净值出错且造成 基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实 际向投资者或基金支付的赔偿金额，其中基金管理人承担 50%，基金托管人承担 50%； ③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算 和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理 人负责赔付； （3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差， 以基金管理人计算结果为准。 （4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业有通 行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产 价值时； 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金 份额持有人的利益，已决定延迟估值； 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协 商一致的； 5、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基 金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算 83 结果发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规 定的，从其规定。 九、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法的第 （7）项、权证估值方法的第（4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理。 2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由于 其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、 基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施 消除由此造成的影响。 第十六部分 基金的收益分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。 三、收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则： 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 60%；若基金合同生效不满 3个月，可不进行收益分配；基金的收益分配比例应当以 收益分配基准日可供分配利润为基准计算。收益分配基准日可供分配利润指收益分 84 配基准日本基金资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数； 3.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值； 4.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； （本基金场内份额的分红方式只能是现金分红。） 基金实施收益分配的，基金红利发放日距离收益分配基准日，即收益分配基准 日可供分配利润计算截止日，不得超过 15 个工作日。 5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调 整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更 实施日前在规定媒介和基金管理人网站公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配 对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 1.本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定，基金管 理人按法律法规的规定公告。 2.本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。在 分配方案公布后（依据具体方案的规定），基金管理人就支付的现金红利向基金托管 人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 3.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 六、收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，注册登记机构可 将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业 务规则》执行。 85 第十七部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金财产拨划支付的银行费用； 4、基金合同生效后的基金信息披露费用； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 7、基金的证券交易费用； 8、与基金使用相关指数有关的费用； 9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。 二、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内参照公允的市场价格 确定，法律法规另有规定时从其规定。 三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。计算方 法如下： H＝E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费，E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方 法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费，E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 86 划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 3、基金指数使用费用 基金管理人可与指数许可方签订书面协议，约定指数使用的费用及支付方式。 指数使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中，指数许可使 用固定费是为获取使用指数开发基金而支付的一次性费用，不列入基金费用；每季 度指数许可使用基点费的下限为 5 万元，在通常情况下，指数许可使用基点费按前 一日的基金资产净值的 0.016%年费率计提，从基金财产中列支，每日计算，逐日累 计，按季支付，计算方法如下： H=E×0.016％/当年天数 （H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前一日 的基金资产净值） 4、上述一中 3到 8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规 定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 四、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合 同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支 付。 五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托 管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施 2 日前在规定媒介上刊登公告。 六、与基金销售有关的费用 本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明 书“第六部分 基金的募集”中“八、基金的面值、认购价格和认购费用”中的相关 规定。 本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见 本招募说明书“第九部分 基金份额的场外申购与赎回”中的“六、场外申购和赎回 的费用”中的相关规定。 七、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 87 第十八部分 基金的会计与审计 一、基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方； 2、本基金的会计年度为公历每年的 1月 1日至 12 月 31 日，如果基金合同生效 所在的会计年度，基金合同生效少于 3个月，可以并入下一个会计年度； 3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关的会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计 核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书 面确认。 二、基金的审计 1、基金管理人聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册 会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会 计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人和基金托管人 同意。 3、基金管理人（或基金托管人）认为有充足理由更换会计师事务所，经基金托 管人（或基金管理人）同意可以更换。基金管理人应当依据有关规定在规定媒介上 公告。 第十九部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金 合同及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、 88 法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法 规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整 性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息 通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以 下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间 和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人在承诺公开披露的基金信息时，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息 披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为 准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要 基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售 3 日前，将招 募说明书、基金合同摘要登载在规定媒介和基金管理人网站上；基金管理人、基金 托管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。 （1）招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基 金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金 份额持有人服务等内容。本基金基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终 89 止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 （2）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益 的事项的法律文件。 （3）托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督 等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基 金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金 销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至 少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 2、发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制发售公告，并在披露招募说明 书的当日登载于规定媒介和基金管理人网站上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在本基金基金合同生效的次日在规定媒介和基金管理人网站上 登载基金合同生效公告。 4、上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 5、基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在规定媒介及基金管理人网站上公 告。 6、基金净值信息本基金基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金 份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的 次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值 90 和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年 度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 7、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度 报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中 期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告 或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数 20%的情 形，为保障其他投资者权益，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等 定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末 持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产 情况及其流动性风险分析等。 8、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并 登载在指定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生 重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）基金合同终止、基金清算、基金终止上市交易； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务 所； 91 （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事 项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人 变更； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过 50%，基金管理人、基金托 管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过 30%； （11）涉及基金财产、基金管理人、基金托管业务的诉讼； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业 务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； （14）基金收益分配事项； （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更； （16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金发生巨额赎回并延期办理； （19）本基金暂停接受申购、赎回申请； （20）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请； （21）本基金发生涉及申购、赎回事项调整，或潜在影响投资人赎回等重大事 项； （22）基金推出新业务或服务； （23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 92 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 9、澄清公告 在基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能 对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人 权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情 况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予 以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有 人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人 对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相 关信息披露义务。 11、清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行 清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将 清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 12、中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高 级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披 露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对 基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露 的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基 金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息， 93 并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介和基金管理人网站上披露信息外， 还可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于规定媒介、 基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容 应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监 会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金 财产中列支。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所（如适用），供社会公众查 阅、复制。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 第二十部分 风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 1、市场风险 本基金为证券投资基金，证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此，宏观和 微观经济因素、国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变化、投资者风险收益偏 好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩，从而产生市场 风险，这种风险主要包括： 1）经济周期风险 随着经济运行的周期性变化，国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水 平也可能呈周期性变化，从而影响到证券市场及行业的走势。 2）政策风险 94 因国家的各项政策，如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生 变化，导致证券市场波动而影响基金投资收益，产生风险。 3）利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动，从而影响到基金 业绩。利率风险是债券投资所面临的主要风险。 4）信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺，按时足额还本付息的时候，就 会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为：国债的信用风 险可以视为零，而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的 信用等级发生变化时，可能会产生证券的价格变动，从而影响到基金资产。 5）再投资风险 再投资获得的收益又被称做利息的利息，这一收益取决于再投资时的市场利率 水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可 能影响到基金投资策略的顺利实施。 6）购买力风险 基金持有人收益将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀因素而 使其购买力下降。 7）上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响，如经营决策、技术变革、新产品研发、 竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化，可能导 致其股价的下跌，或者可分配利润的降低，使基金预期收益产生波动。虽然基金可 以通过分散化投资来减少风险，但不能完全规避。 8) 本基金可投资科创板股票。科创板股票具有下列投资风险，敬请投资者注意： 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、 集中度风险、系统性风险、政策风险等。 投资科创板股票存在的风险包括： ①市场风险 科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保 及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来 95 盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难 度加大，个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内， 个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。 ②流动性风险 科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在 50 万以 上才可参与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量流通盘导 致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 ③信用风险 科创板试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制 度，科创板个股存在退市风险。 ④集中度风险 科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市 场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。 ⑤系统性风险 科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存 在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。 ⑥政策风险 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影 响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 9）本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所 面临的共同风险外，还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险， 以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发 行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有 人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束 存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托 凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发 行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、 法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 2、管理风险 96 1）管理风险 本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、手段和技术等因素，而 影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配 置、类属配置不能达到预期收益目标；也可能表现在个券个股的选择不能符合本基 金的投资风格和投资目标等。 2）新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展，各种国外的投资工具也将被逐步引入，这些新的 投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时，也会产生一些新的风险，例如利 率期货带来的期货投资风险，期权产品带来的定价风险等。同时，基金管理人也可 能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。 3、流动性风险 本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面：建仓成本控制不力，建仓时效 不高；基金资产变现能力差，或变现成本高；在投资者大额赎回时缺乏应对手段； 证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是： 1）市场整体流动性问题。 证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响，在不同状况下，其 流动性表现是不均衡的，具体表现为：在某些时期成交活跃，流动性非常好，而在 另一些时期，则可能成交稀少，流动性差。在市场流动性出现问题时，本基金的操 作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购和大额赎 回时表现尤为突出。 2）市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。 由于不同投资品种受到市场影响的程度不同，即使在整体市场流动性较好的情 况下，一些单一投资品种仍可能出现流动性问题，这种情况的存在使得本基金在进 行投资操作时，可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券，或买入卖出行为对证 券价格产生比较大的影响，增加基金投资成本。这种风险在出现个股和个券停牌和 涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 （1）基金申购、赎回安排 投资人具体请参见基金合同“六、基金份额的上市交易、申购与赎回”和本招 募说明书“第九部分 基金份额的场外申购与赎回”和“第十部分 基金份额的场 内申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。 97 在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理 工具以减少或应对基金的流动性风险，投资者可能面临赎回申请被暂停接受、赎回 款项被延缓支付、被收取短期赎回费、基金估值被暂停等风险。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证以及 经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。 标的资产大部分为标准化债券金融工具，一般情况下具有较好的流动性，同时， 本基金严格控制开放期内投资于流动受限资产的投资品种比例。除此之外，本基金 管理人将根据历史经验和现实条件，制定出现金持有量的上下限计划，在该限制范 围内进行现金比例调控或现金与证券的转化。本基金管理人会进行标的的分散化投 资并结合对各类标的资产的预期流动性合理进行资产配置，以防范流动性风险。 （3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可以采用以下流动性风险管理措施： （a）暂停接受赎回申请；（b）延缓支付赎回款项；（c）中国证监会认定的其他措施。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依 照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等 进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施，包括但不限于： （a）暂停接受赎回申请 投资人具体请参见基金合同“六、基金份额的上市交易、申购与赎回”中的“9、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“10、巨额赎回的情形及处理方式”，详细 了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 在此情形下，投资人的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资人完成基金 赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 （b）延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“六、基金份额的上市交易、申购与赎回”中的“9、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“10、巨额赎回的情形及处理方式”，详细 了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。 在此情形下，投资人收到赎回款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 （c）收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5 %的赎回费，并将上述 赎回费全额计入基金财产。 98 （d）暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“十四、基金资产的估值”中的“（七）暂停估值的 情形”，详细了解本基金暂停估值的情形及程序。 在此情形下，投资人没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期 办理或被暂停接受，或被延缓支付赎回款项。 （e）中国证监会认定的其他措施。 4、本基金的特定风险 （1）目标指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 目标指数并不能完全代表整个股票市场。目标指数成份股的平均回报率与整个 股票市场的平均回报率可能存在偏离。 （2）目标指数波动的风险 目标指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投 资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水 平发生变化，产生风险。 （3）基金投资组合回报与目标指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与目标指数的收益率发生偏离，也可能 使基金的跟踪误差控制未达约定目标： ①由于目标指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产 生跟踪误差。 ②由于目标指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在目标指数中的权重 发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪误差。 ③成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过目标指数收益率，产 生跟踪误差。 ④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或 承担冲击成本而产生跟踪误差。 ⑤由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本，以及 基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与目标指数产生跟踪误差。 ⑥由于本基金为指数增强型基金，采用复制目标指数基础上的有限度个股调整 策略，因此对指数跟踪进行修正与适度增强可能会对本基金的收益产生影响，从而 影响本基金对目标指数的跟踪程度。 99 ⑦特殊情况下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投资组合与标的指数构 成的差异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离。 ⑧其他因素产生的跟踪误差。如未来法律法规允许的情况下的卖空、对冲机制 及其他工具造成的指数跟踪误差；因基金申购与赎回带来的现金变动等。 （4）目标指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更目标指数的情形，本基金 将变更目标指数。基于原目标指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基 金的收益风险特征将与新的目标指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险 与成本。 （5）指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能 由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发 生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转 换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额 持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基 金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管 理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利 益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数 表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 （6）指数成份券停牌或违约的风险 本基金的标的指数成份券可能出现停牌或违约，从而使基金的部分资产无法变 现或出现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据相关规定，本基 金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制 机构暂未作出调整的，基金管理人将按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程 序后可对投资组合进行调整，从而可能产生跟踪偏离、跟踪误差控制未达约定目标 的风险。 5、本基金投资北交所股票所带来的特有风险,包括但不限于： （1）市场风险 北交所个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保 100 及生物医药等高新技术和专精特新产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来 盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难 度加大，个股市场风险加大。北交所个股上市首日无涨跌停限制，第二日开始涨跌 幅限制在正负 30%以内，个股波动幅度较其他上市公司股票加大，市场风险随之上升。 （2）流动性风险 北交所整体投资门槛较高，二级市场上个人投资者参与度相对较低，可能由于 持股分散度不足导致个股流动性较差，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动 性风险。 （3）信用风险 北交所试点注册制，对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制 度，北交所个股存在退市风险。 （4）集中度风险 北交所为新设交易所，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股， 市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。 （5）系统性风险 北交所上市公司平移自新三板精选层，从历史来看整体估值受政策阶段性影响 较大，所以北交所个股估值相关性较高，政策空窗期或市场表现不佳时，系统性风 险将更为显著。 （6）政策风险 国家对高新技术、专精特新企业扶持力度及重视程度的变化会对北交所企业带 来较大影响，国际经济形势变化对专精特新产业及北交所个股也会带来政策影响。 6、其他风险 1）技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况， 可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统 无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 2）大额申购/赎回风险 本基金是开放式基金，基金规模将随着投资者对基金单位的申购与赎回而不断 变化，若是由于投资者的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现 金；或由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付 101 基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 3）顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现金 支付出现困难，基金投资者在赎回基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。 4）其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券市 场、基金管理人及基金代销机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响基金 的申购和赎回按正常时限完成的风险。 二、声明 1、投资者投资于本基金，须自行承担投资风险； 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过兴业银行股份有限公 司等基金代销机构代理销售，基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金 安全。 第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1. 以下基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召 开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 （1）终止基金合同； （2）转换基金运作方式； （3）变更基金类别； （4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； （5）变更基金份额持有人大会程序； （6）更换基金管理人、基金托管人； （7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该 等报酬标准的除外； （8）本基金与其他基金的合并； （9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会 102 的变更基金合同等其他事项； （10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2.但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金 托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： （1）调低基金管理费、基金托管费； （2）在法律法规和基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率 或变更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； （4）基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系； （5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； （6）按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3. 关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案， 并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2 日内在至少 一种规定媒介公告。 二、基金合同的终止 有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止： 1.基金份额持有人大会决定终止的； 2.基金管理人职责终止，而在 6个月内没有新的基金管理人承接的； 3.基金托管人职责终止，而在 6个月内没有新的基金托管人承接的； 4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1.基金财产清算小组 （1）基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督 下进行基金清算。 （2）基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资 格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必 要的工作人员。 （3）基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算 小组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 103 （1）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产进行清理和确认； （3）对基金财产进行估价和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； （6）聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （7）将基金清算结果报告中国证监会； （8）公布基金清算报告； （9）对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为 6个月。 3.清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金 清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计 师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会 备案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 第二十二部分 基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人及权利义务 104 （一）基金管理人 1、基金管理人简况 名称：兴证全球基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-29 楼 邮政编码：201204 法定代表人：杨华辉 成立时间：2003 年 9 月 30 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]100 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 2、基金管理人的权利 （1）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运 用基金财产； （2）依照本基金合同获得基金管理人报酬以及法律法规规定或中国证监会批准 的其他费用； （3）依照有关规定为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （4）在符合有关法律法规和本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、 申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，决定基金的除调高托管费 和管理费之外的费率结构和收费方式； （5）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基 金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大 损失的情形，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保护 基金及相关基金当事人的利益； （6）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请； （7）自行担任基金注册登记机构或选择、更换注册登记机构，并对注册登记机 构的代理行为进行必要的监督和检查； （8）选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进 105 行必要的监督和检查； （9）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （10）依法召集基金份额持有人大会； （11）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构； （12）根据国家有关规定，在法律法规允许的前提下，以基金的名义依法为基 金融资、融券； （13）法律法规规定的其他权利。 3、基金管理人的义务 （1）依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经 营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管 理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； （9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基 金合同等法律文件的规定； （10）按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （12）编制季度报告、中期报告和年度报告； （13）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义 务； 106 （14）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他 人泄露； （15）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分 配收益； （16）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （17）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； （18）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为； （19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利 益向基金托管人追偿； （22）按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； （23）建立并保存基金份额持有人名册； （24）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （26）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； （27）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理； （28）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 （二）基金托管人 1、基金托管人简况 名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 邮政编码：100031 107 法定代表人：周慕冰 成立时间：2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：32,479,411.7 万元人民币 存续期间：持续经营 2、基金托管人的权利 （1）获得基金托管费； （2）监督基金管理人对本基金的投资运作； （3）自本基金合同生效之日起，依法保管基金财产； （4）在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； （5）根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金 合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重 大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关基金合同 当事人的利益； （6）依法召集基金份额持有人大会； （7）按规定取得基金份额持有人名册； （8）法律法规规定的其他权利。 3、基金托管人的义务 （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的 熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保 基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财 产相互独立；对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，保证 不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三 人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 108 （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； （7）保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； （8）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人 有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （9）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于 15 年； （10）按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交 割事宜； （11）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （12）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额 申购、赎回价格； （13）按照规定监督基金管理人的投资运作； （14）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （15）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项； （16）按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集 基金份额持有人大会； （17）因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因 其退任而免除； （18）按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，基金 管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； （19）根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册； （20）参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （21）面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中 国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； （22）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （23）法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 （三）基金份额持有人 基金投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和 109 基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不 以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有人 的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼； （9）法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定，基金份额持有人 的义务包括但不限于： （1）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； （2）缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用； （3）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； （4）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； （5）执行生效的基金份额持有人大会决议； （6）返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及基金管 理人的代理人处获得的不当得利； （7）法律法规和基金合同规定的其他义务。 （四）本基金合同当事人各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金账户 名称而有所改变。 二、基金份额持有人大会 110 （一）基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代 表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 （二）召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止基金合同； （2）转换基金运作方式； （3）变更基金类别； （4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； （5）变更基金份额持有人大会议事程序； （6）更换基金管理人、基金托管人； （7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该 等报酬标准的除外； （8）本基金与其他基金的合并； （9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人大会 的变更基金合同等其他事项； （10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2.出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开 基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费 用； （2）在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费 率或变更收费方式； （3）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； （4）基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化； （5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； （6）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情 形。 （三）召集人和召集方式 1、除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召 集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 111 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告 知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。 3、代表基金份额 10%以上（以上含本数，下同）的基金份额持有人认为有必要 召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召 开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要 召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有 人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额 持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托 管人应当配合，不得阻碍、干扰。 （四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时 间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开 日前 30 日在规定媒介网站公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和出席方式； （2）会议拟审议的主要事项； （3）会议形式； （4）议事程序； （5）有权出席基金份额持有人大会的权益登记日； （6）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效 期限等）、送达时间和地点； （7）表决方式； （8）会务常设联系人姓名、电话； 112 （9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （10）召集人需要通知的其他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决 方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托 的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交的截止时间和收取方式。 在法律法规或监管机构允许，并且条件成熟的前提下，召集人可选择提交书面表决 意见之外的通讯方式召开会议，如网络、电话等会议方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到 指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票 和表决结果。 （五）基金份额持有人出席会议的方式 1、会议方式 （1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 （2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出 席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，基金管理人或基金 托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。 （3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 2、召开基金份额持有人大会的条件 （1）现场开会方式 在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 1） 经核对、汇总，到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，全 部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上（含50%，下同）； 2） 亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的 规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。 未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间（至 少应在 25 个工作日后）和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益 113 登记日不变。 （2）通讯开会方式 在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 1）召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布相关提 示性公告； 2）召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证 机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意 见，基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的，不影响 表决效力； 3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代 表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上； 4）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代表， 同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭 证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注册登记 机构记录相符； 如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间 （至少应在 25 个工作日后），且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登 记日不变。 （六）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 （1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容 以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 （2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10% 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人 提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召 集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召集人。召集人对于临 时提案应当在大会召开日前 30 日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少 与临时提案公告日期有 30 日的间隔期。 （3）对于基金份额持有人提交的提案（包括临时提案），大会召集人应当按照 以下原则对提案进行审核： 114 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并 且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会 审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定 不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解 释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。 如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的， 大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金份额 持有人大会决定的程序进行审议。 （4）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基 金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人 大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基 金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6个月。法律法规另有规定的除外。 （5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提 案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日公告。否则，会议的召 开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注 意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经 合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大 会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表 均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50% 以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和 基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的 决议的效力。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单 位名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或 单位名称）等事项。 115 （2）通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期第 2日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 （七）决议形成的条件、表决方式、程序 1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： （1）一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 50%以上通 过方为有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般 决议的方式通过； （2）特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上 通过方为有效；更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止 基金合同必须以特别决议通过方为有效。 3、基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准，或者备案， 并予以公告。 4、采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面 符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不 清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表 的基金份额总数。 5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 （八）计票 1、现场开会 （1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推 举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大 会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基 116 金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开 始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举 3 名基金份额持有人担任监 票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力及表决结果。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公 布计票结果。 （3）如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对投票数进行重新清点； 如会议主持人未进行重新清点，而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持 人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，会议主持 人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 （4）计票过程应由公证机关予以公证。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基 金托管人授权代表（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人不派 代表监督计票的，不影响计票效力及表决结果。但基金管理人或基金托管人应当至 少提前两个工作日通知召集人，由召集人邀请无直接利害关系的第三方担任监督计 票人员。 （九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依 法核准或者出具无异议意见之日起生效，并在生效后方可执行。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金 托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基 金份额持有人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2个工作日内在规定媒介和基金管 理人网站公告。 4、如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公 证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 三、《基金合同》的终止与基金财产的清算 （一）本基金合同的终止 117 有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 1.基金份额持有人大会决定终止的； 2.基金管理人职责终止，而在 6个月内没有新的基金管理人承接的； 3.基金托管人职责终止，而在 6个月内没有新的基金托管人承接的； 4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （二）基金财产的清算 1.基金财产清算小组 （1）基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督 下进行基金清算。 （2）基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资 格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必 要的工作人员。 （3）基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算 小组可以依法进行必要的民事活动。 2.基金财产清算程序 （1）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产进行清理和确认； （3）对基金财产进行估价和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； （6）聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （7）将基金清算结果报告中国证监会； （8）公布基金清算报告； （9）对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为 6个月。 3.清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4.基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； 118 （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5.基金财产清算的公告 基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金 清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计 师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会 备案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、争议的处理 对于因本基金合同产生或与本基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通 过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将 争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约 束力。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 五、基金合同的效力 基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律 文件。 （一）本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或 法定代表人授权的代理人签字，在基金募集结束，基金备案手续办理完毕，并获中 国证监会书面确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结 果报中国证监会批准并公告之日止。 （二）本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 （三）本基金合同正本一式六份，除上报相关监管部门两份外，基金管理人和 119 基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 （四）本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代 销机构和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 第二十三部分 基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人（或简称“管理人”） 名称：兴证全球基金管理有限公司 住所：上海市黄浦区金陵东路 368 号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28-29 楼 邮政编码：201204 法定代表人：杨华辉 成立时间：2003 年 9 月 30 日 批准设立机关和设立文号：中国证监会证监基字【2003】100 号 组织形式：有限责任公司 注册资本：1.5 亿元人民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 （二）基金托管人 名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层 邮政编码：100031 法定代表人：周慕冰 成立时间：2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 注册资本：34,998,303.4 万元人民币 120 存续期间：持续经营 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办 理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行 卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务； 代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业 务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款； 发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现； 自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、 个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证 券投资托 管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产 品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金 管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管 人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上 市的股票、存托凭证、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金 融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允 许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 （二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 121 1、本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份 股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监 会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日 在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管 机构的规定。 2、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不 得超过该证券的 10%，本基金符合中国证监会有关要求的指数化投资部分不计入该等 限制； 4、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；本 基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 5‰；本 基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 5、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过基金资产净值的 10%；本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金 管理人管理的全部基金持有同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类 资产支持证券合计规模的 10%； 6、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产， 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 7、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产 净值的 40％； 8、本基金持有的所有流通受限证券的总成本不得超过本基金资产净值的 20%； 本基金持有的同一流通受限证券的总成本不得超过本基金资产净值的 6% ； 9、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 10、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放 式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管 的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通 122 股票的 30%； 11、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； 12、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票进行，与境内上 市交易的股票合并计算； 13、如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它金融衍生工具时，投资比 例遵从法律法规、基金合同和监管机构的规定； 14、法律法规及中国证监会规定的其他限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；如法律法规或监 管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的约定。除上述第 1项中“现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不 低于基金资产净值的 5%”及第 9、11 项外，由于证券市场波动、上市公司合并、基 金规模变动、股权分置改革中支付对价、标的指数成分股调整等基金管理人之外的 原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，基金管理人应在 10 个交易日内进行调 整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 上述投资组合限制条款中，若属法律法规的强制性规定，则当法律法规或监管 部门取消上述限制，在履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 （三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十 五条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理 人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交 易的规定，基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机 构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金管理人和基金 托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时将更新后 的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁 止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施 阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时， 123 基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易，如基金托 管人事前已严格遵循了监督流程仍无法阻止该关联交易的发生，而只能按相关法律 法规和交易所规则进行事后结算，则基金托管人不承担由此造成的损失，并应向中 国证监会报告。 （四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人 参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提 供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手 所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券 市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名 单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名 单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管 人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进 行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进 行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不 承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照 事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人， 基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 （五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净 值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益 分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核 查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监 会。 （六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流 通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的 紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有 关法律法规规定。 2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股 124 票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不 包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交 易中的质押券等流通受限证券。 3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、风 险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的 需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确具体比例，避免 基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经 董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的 决议提交给基金托管人。 4.在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人 提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如有）： 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销 商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款 账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 5.基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市场出 现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险，基金托 管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改，并做出书面 说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒绝执行其有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告 中国证监会。 6.基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确保证基 金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题，造成基 金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，由基金管理人承 担。 7.如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了 虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法承担相应 法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因投资流通受限 证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述损失。 （七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反 法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管 125 理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一 工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行 解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规 定期限内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。基 金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中 国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人， 并报告中国证监会。 （八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本 托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规 定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照 法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相 关数据资料和制度等。 （九）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当 理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍 对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应 报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 （一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理 人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关 信息披露和监督基金投资运作等行为。 （二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反 《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管 人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基 金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在 上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供 126 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 （三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会， 同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当 理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍 对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应 报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法 合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与 独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金 财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定 到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应 及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托管人 对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金 财产。 （二）基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基 金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基 金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属 于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内， 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的 验资报告由参加验资的 2名或 2名以上中国注册会计师签字方为有效。 127 3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定 办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。 （三）基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 2、 基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户，并根 据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人 保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 3、基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 5、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办 理基金资产的支付。 （四）基金证券账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基 金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备 付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人 清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限责任公司的规定执行。 4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管 理和运用由基金管理人负责。 5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务，涉 及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则基 金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 （五）债券托管专户的开设和管理 128 基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任 公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户，并 代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订 全国银行间债券市场债券回购主协议。 （六）其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定， 在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用 并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负 责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人 根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托 管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管 人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 （八）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理 人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关 的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人 至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算及复核程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算，精 确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另 有规定的，从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、复核程序 129 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托 管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产和负债。 2、估值方法 （1）股票估值方法： 1）上市股票的估值： 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，且 最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日 无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。 2）未上市股票的估值。 ①首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本价估值； ②送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券 交易所上市的同一股票的估值价格进行估值； ③首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在 证券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值； ④非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协 会有关规定确定公允价值。 3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 1）－2）小项规定的方法对基金资 产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本 项第 1）－2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值； 4）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 （2）债券估值方法： 130 1）在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估 值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘 价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值 进行估值。 2）在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债 券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近 交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境 发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交 易日收盘价，确定公允价值进行估值。 3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估 值技术确定公允价值。 6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 1）－6）小项规定的方法对基金资 产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本 项第 1）－6）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础 上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映 公允价值的价格估值。 8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 （3）权证估值方法： 1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按 估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易 日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济 131 环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最 近交易市价，确定公允价格。 2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 3） 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技 术确定公允价值进行估值。 4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 1）－3）项规定的方法对基金资产 进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项 第 1）－3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管 理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 （4）其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方， 共同查明原因，双方协商解决。 3、特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3）项、债券估值方法的第 7）项、 权证估值方法的第 4）项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 （三）基金份额净值错误的处理方式 （1）当基金份额净值小数点后 4位以内（含第 4位）发生差错时，视为基金份 额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金 托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到或超过基金资产净 值的 0.25%时，基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会；错误偏差达 到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会 备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和 基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他 当事人追偿。 （2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿 时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以 132 下条款进行赔偿： ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题，如 经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议执 行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基 金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，份额净值出错且造成 基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实 际向投资者或基金支付的赔偿金额，其中基金管理人承担 50%，基金托管人承担 50%。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算 和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理 人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管人在采取必要的措施后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净值计算错 误而引起的基金份额持有人和基金的损失，由基金管理人负责赔付。 （3）由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，有关会计制度变化或由 于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误，基金管理人、 基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施 消除由此造成的影响。 （4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差， 以基金管理人计算结果为准。 （5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业有 通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 （1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； （2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资 产价值时； （3）占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基 133 金份额持有人的利益，决定延迟估值时； （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人 协商一致的； （5）中国证监会和基金合同认定的其他情形。 （五）基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 （六）基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设 置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存 在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 （七）基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报 表的编制，基金管理人应于每月终了后 5 工作日内完成；招募说明书在基金合同生 效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内， 更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说 明书。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于季度结束之日 起 15 个工作日内编制完毕并予以公告；中期报告在上半年结束之日起两个月内编制 完毕并公告；年度报告在每年结束之日起三个月内编制完毕并公告。基金合同生效 不足 2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 2、报表复核 基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金 托管人在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管 理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收 到后 7 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中 期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 30 日 134 内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 45 日内完成复核，并将复 核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加 密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托 管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无 法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理 人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见 书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之 前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托 管人有权就相关情况报中国证监会备案。 （八）基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编 制结果。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包 括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益 登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管 人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金 份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基 金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个 工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为 15 年。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用 途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基 金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 135 七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内 容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生 效。 （二）基金托管协议终止的情形 1、基金合同终止； 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组 （1）基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督 下进行基金清算。 （2）基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资 格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必 要的工作人员。 （3）在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人 的合法权益。 （4）基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算 小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 （1）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； （2）对基金财产进行清理和确认； （3）对基金财产进行估价和变现； （4）编制清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； （6）聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 136 （7）将基金清算结果报告中国证监会； （8）公布基金清算报告； （9）对基金剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为 6个月。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算 费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金 清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计 师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会 备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、 调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为上海市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的 合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 137 第二十四部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容， 基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主 要服务内容如下： 一、通知服务 通知基金份额持有人的内容包括短信账单、电子对账单等服务。对于订制手机 短信对账单的客户，本公司将每月向账单期内有份额余额的客户发送，方便投资人 快速获得账户信息。对于订制电子对账单的客户，本基金管理人将每季度或每月通 过 E-MAIL 向账单期内有交易或期末有余额的客户发送上个月或季度基金交易对账 单，以方便投资者快速获得交易信息。 二、在线服务 基金管理人利用自己的网站提供实时在线客服咨询服务。 三、网上交易（手机 APP）服务 本基金管理人已开通个人投资者网上交易业务。个人投资者通过基金管理人网 站 https://trade.xqfunds.com 及手机客户端可以办理基金认购、申购、赎回、分 红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类 业务。 四、资讯服务 投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等 信息，可拨打基金管理人营销服务部电话或登录公司网站。 1、营销服务部电话 客服热线：400-678-0099、021-38824536 2、互联网站 公司网站：http://www.xqfunds.com 电子信息：service@xqfunds.com 3、在线客服： 通过官网“www.xqfunds.com”、官方 APP“兴证全球基金”或微网站 “m.xqfunds.com”点击“在线客服” 138 4、微信公众号 官方微信号：xyfunds 五、信息定制服务 向基金份额持有人提供免费的手机短信和电子邮件信息定制服务。通过定制， 基金份额持有人可以通过手机短信收到我公司发送的基金净值、短信对账单，并可 通过电子邮件收到基金管理人的基金净值、相关公告、电子对账单等资讯。 六、投诉受理 投资者可以拨打基金管理人营销服务部电话，或通过本公司网站留言的投诉栏 目、书信、电子邮件等渠道对本公司和销售网点所提供的服务进行投诉。 基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项 目。 第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所，投 资者可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印 件。 第二十六部分 其他应披露事项 以下为自 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日，本基金刊登于《证券时报》、 公司网站等指定网站的基金公告。 序号 事项名称 披露日期 1 关于旗下部分基金投资长电科技 (600584) 非公开发行股票 的公告 2021 年 5 月 6 日 2 关于旗下部分基金投资惠伦晶体(300460)非公开发行股票 的公告 2021年 5月 11日 3 关于旗下部分基金投资吴通控股(300292)非公开发行股票 的公告 2021年 5月 26日 4 关于旗下部分基金投资彩讯股份(300634)非公开发行股票 的公告 2021年 6月 12日 5 关于增加北京新浪仓石基金销售有限公司为旗下部分基 金销售机构的公告 2021 年 6 月 16 日 139 6 关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下部分基金销 售机构的公告 2021 年 6 月 17 日 7 关于调整网上直销基金转换、赎回转购、汇款交易优惠费 率的公告 2021年 6月 18日 8 关于调整旗下基金在交通银行股份有限公司费率优惠活 动的公告 2021年 7月 1日 9 关于旗下部分基金投资宜昌交运(002627)非公开发行股票 的公告 2021年 7月 21日 10 关于旗下部分基金投资华脉科技 (603042) 非公开发行股票 的公告 2021 年 7 月 23 日 11 关于调整旗下部分基金在长江证券最低定期定额投资金 额的公告 2021 年 7 月 23 日 12 关于旗下部分基金投资维科技术 (600152) 非公开发行股票 的公告 2021 年 7 月 28 日 13 关于放开我司转换补差费折扣及开展网上直销平台基金 转换补差费率优惠活动的公告 2021年 8月 4日 14 关于旗下部分基金投资苏奥传感(300507)非公开发行股票 的公告 2021年 8月 6日 15 关于兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）A份 额暂停接受八百万元以上申购（含定投）、转换转入申请 的公告 2021年 8月 9日 16 关于旗下部分基金投资芒果超媒 (300413) 非公开发行股票 的公告 2021 年 8 月 21 日 17 关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021 年 8 月 21 日 18 关于旗下部分基金投资中欣氟材(002915)非公开发行股票 的公告 2021年 8月 24日 19 关于旗下部分基金投资恒为科技(603496)非公开发行股票 的公告 2021年 8月 27日 20 关于调整旗下部分基金在工商银行定期定额投资费率优 惠活动的公告 2021年 8月 30日 21 关于旗下部分基金投资长高集团(002452)非公开发行股票 的公告 2021年 9月 8日 22 关于旗下部分基金投资恒铭达 (002947) 非公开发行股票的 公告 2021 年 9 月 9 日 23 关于调整旗下基金在山西证券股份有限公司费率优惠活 动的公告 2021 年 9 月 13 日 24 关于旗下部分基金投资蓝英装备(300293)非公开发行股票 的公告 2021年 11月 18日 25 关于增加旗下部分基金销售机构并调整旗下基金在东方 证券费率优惠活动的公告 2021年 11月 24日 26 关于旗下所有采取后端收费模式的基金份额暂停通过网 上直销系统办理部分业务的公告 2021年 11月 26日 140 27 关于旗下部分基金投资特一药业 (002728) 非公开发行股票 的公告 2021 年 12 月 1 日 28 关于旗下部分基金投资通宇通讯(002792)非公开发行股票 的公告 2021年 12月 9日 29 关于调整网上直销基金转换、赎回转购、汇款交易优惠费 率的公告 2021年 12月 10日 30 关于增加申万宏源西部证券为旗下部分基金销售机构的 公告 2021年 12月 13日 31 关于增加国泰君安证券为旗下部分基金销售机构的公告 2021年 12月 15日 32 关于旗下公开募集证券投资基金投资北交所股票的风险 提示性公告 2021 年 12 月 24 日 33 关于旗下部分基金投资名家汇(300506)非公开发行股票的 公告 2021年 12月 30日 34 关于旗下部分基金投资光环新网(300383)非公开发行股票 的公告 2021年 12月 31日 35 关于调整旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 2022年 1月 6日 36 关于旗下部分基金投资东土科技 (300353) 非公开发行股票 的公告 2022 年 1 月 18 日 37 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2022 年 1 月 19 日 38 关于旗下部分基金投资电光科技(002730)非公开发行股票 的公告 2022年 1月 20日 39 关于旗下部分基金投资兆丰股份(300695)非公开发行股票 的公告 2022年 1月 26日 40 关于兴全沪深 300指数增强型证券投资基金（LOF）暂停 接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告 2022年 1月 28日 41 关于旗下部分基金投资宇信科技(300674)非公开发行股票 的公告 2022年 2月 9日 42 关于增加德邦证券为旗下部分基金销售机构的公告 2022年 3月 15日 43 关于旗下部分基金投资雪榕生物 (300511) 非公开发行股票 的公告 20222 年 3 月 22 日 44 关于增加财达证券为旗下部分基金销售机构的公告 2022 年 4 月 11 日 45 关于增加华安证券为旗下部分基金销售机构并调整旗下 部分基金在部分销售机构费率优惠活动的公告 2022年 4月 18日 46 关于增加兴业银行为旗下部分基金销售机构的公告 2022年 5月 6日 47 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资美思 德（ 603041 ）非公开发行股票的公告 2022 年 5 月 6 日 48 关于终止瑞银证券有限责任公司办理旗下部分基金相关 销售业务的公告 2022 年 5 月 20 日 141 49 关于增加旗下部分基金销售机构的公告 2022 年 5 月 27 日 50 关于增加招商银行为旗下部分基金销售机构的公告 2022年 5月 27日 第二十七部分 备查文件 一、中国证监会核准本基金募集的文件 二、关于申请募集兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）之法律意见书 三、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 四、基金托管人业务资格批件和营业执照 五、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》 六、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议》 七、中国证监会规定的其他文件 以上第（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所，其他文件存放在基金 管理人的办公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅，在支付工本 费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 兴证全球基金管理有限公司 2022 年 06 月
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