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人保鑫盛纯债A(006638)

人保鑫盛纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告查看PDF公告




人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2022年第1季度报告 2022年03月31日 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2022年04月22日 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页,共 13页 目录 §1


重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5


投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10 §6


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8


影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9


备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页,共 13页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。 §2


基金产品概况 基金简称 人保鑫盛纯债 基金主代码 006638 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月25日 报告期末基金份额总额 34,735,012.85份 投资目标 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现 超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深 入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主 动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限结构 策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回 购套利策略、可转换公司债券投资策略、资产支持证券投 资策略、国债期货投资策略等投资管理手段,对债券市场、 债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行 预测,相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率 低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页,共 13页 下属分级基金的基金简称 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 下属分级基金的交易代码 006638 006639 报告期末下属分级基金的 份额总额 33,288,575.12份 1,446,437.73份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日) 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 1.本期已实现收益 116,137.55 1,141.24 2.本期利润 687,688.81 5,010.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0219 0.0141 4.期末基金资产净值 34,044,687.40 1,468,462.68 5.期末基金份额净值 1.0227 1.0152 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回 费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 人保鑫盛纯债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.19% 0.31% 0.09% 0.06% 2.10% 0.25% 过去六个月 2.86% 0.22% 0.69% 0.06% 2.17% 0.16% 过去一年 7.71% 0.29% 1.99% 0.05% 5.72% 0.24% 过去三年 0.96% 0.39% 2.98% 0.07% -2.02% 0.32% 自基金合同 生效起至今 2.27% 0.37% 3.80% 0.07% -1.53% 0.30% 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页,共 13页 人保鑫盛纯债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.15% 0.31% 0.09% 0.06% 2.06% 0.25% 过去六个月 2.76% 0.22% 0.69% 0.06% 2.07% 0.16% 过去一年 7.60% 0.29% 1.99% 0.05% 5.61% 0.24% 过去三年 0.36% 0.39% 2.98% 0.07% -2.62% 0.32% 自基金合同 生效起至今 1.52% 0.37% 3.80% 0.07% -2.28% 0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页,共 13页 注:1、本基金基金合同于 2018年 12月 25日生效。根据基金合同规定,本基金建仓期 为 6个月,建仓期满,本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 朱锐 基金 经理 2020- 07-08 - 8年 北京大学金融学硕士。曾在中国农业银行总 行资产管理部从事固定收益投资组合管理, 富国基金管理有限公司固定收益投资部工 作,嘉实基金管理有限公司机构投资部任投 资经理;2014年11月至2016年2月任富国基金 管理有限公司基金经理,曾任富国纯债债券 型发起式证券投资基金、富国目标收益两年 期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益 一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2 020年1月加入中国人保资产管理有限公司公 募基金事业部,2020年6月3日至2021年6月2 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页,共 13页 6日任人保利璟纯债债券型证券投资基金(2 021年6月26日已清盘)基金经理,2020年6 月3日起任人保双利优选混合型证券投资基 金、人保福睿18个月定期开放债券型证券投 资基金基金经理,2020年7月8日起任人保纯 债一年定期开放债券型证券投资基金、人保 鑫盛纯债债券型证券投资基金、人保中高等 级信用债债券型证券投资基金基金经理,20 20年10月20日至2021年6月26日任人保鑫选 双债债券型证券投资基金(2021年6月26日已 清盘)基金经理,2021年11月23日起任人保 鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保福泽纯 债一年定期开放债券型证券投资基金基金经 理,2021年12月24日起任人保福欣3个月定期 开放债券型证券投资基金基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日。 2、非首任基金经理,其“任职日期”为公告确定的聘任日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合,建立了公平交易制度和流程。 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗 下所有公募基金投资组合,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页,共 13页 2022年一季度,地产风险逐步得到化解,政策托底经济,发力稳增长的意愿强烈, 社会融资总额同比触底反弹,美联储正式开启加息周期,债券收益率触底反弹。转债方 面受俄乌战争打击全球风险偏好的影响以及美联储开启加息预期导致流动性预期偏紧 外资大幅流出,经历了大幅下跌。本基金在一季度以持有银行类转债为主,整体仓位中 性偏低,在市场大幅下挫的阶段进行了小幅增持。整体来看,银行类转债表现优于其他 板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末人保鑫盛纯债A基金份额净值为1.0227元,本报告期内,该类基金份 额净值增长率为2.19%,同期业绩比较基准收益率为0.09%;截至报告期末人保鑫盛纯债 C基金份额净值为1.0152元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.15%,同期业绩 比较基准收益率为0.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,因赎回等原因,本基金自2022年1月1日至2022年3月31日连续58个工 作日净值低于5000万,公司正在完善相关方案。本报告期内本基金未出现连续20个工作 日基金持有人数不满二百人的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,199,105.10 84.05 其中:债券 30,199,105.10 84.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,400,000.00 12.25 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,251,578.84 3.48 8 其他资产 77,608.80 0.22 9 合计 35,928,292.74 100.00 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页,共 13页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 11,006,874.30 30.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,036,150.97 5.73 其中:政策性金融债 15,582.97 0.04 4 企业债券 4,476,406.16 12.60 5 企业短期融资券 2,006,124.82 5.65 6 中期票据 3,088,553.43 8.70 7 可转债(可交换债) 7,584,995.42 21.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,199,105.10 85.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019641 20国债11 88,000 8,961,989.92 25.24 2 175807 GC华电02 25,000 2,522,206.16 7.10 3 113011 光大转债 20,400 2,195,361.37 6.18 4 101900538 19中电投MTN004 20,000 2,075,435.62 5.84 5 019654 21国债06 20,000 2,044,884.38 5.76 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页,共 13页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 光大转债(113011.SH)为本基金前十大持仓证券。2022年1月19日,公司因违 反外汇登记管理规定,受到国家外汇管理局北京外汇管理部处罚,给予警告,处25000 元人民币的罚款。2022年3月21日,公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数 据报送存在违法违规行为,受到中国银行保险监督管理委员会处罚,罚款490万元。 21招证G1(代码:175637.SH)为本基金前十大持仓证券。2021年5月26日,公司受 到中国人民银行深圳市中心支行处罚,处罚原因为未按规定履行客户身份识别义务;未 按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。处罚结果为罚款173万元。 21南航股MTN003(代码:102103046.IB)为本基金前十大持仓证券。2021年5月20 日,公司受到国家税务总局广州市黄埔区税务局第一税务所处罚,处罚原因为:公司未 按照规定期限办理 2016年、2017年、2020年车船税(车架号:LJXCMFCB17T091128), 2017年车船税(车架号: LSGDC82C24S298564), 2017年车船税(车架号: LSGDC82C42S219781),2017年车船税(车架号:LSGDC82C24S298564),2016年车船税 (车架号:LFMET58147S000103),2016年车船税(车架号:LSGGF53W1BH167311)纳税 申报和报送纳税资料.其中,2016年车船税纳税申报期限为2017-01-02,纳税申报日期 为2021-05-20,逾期申报已超过360日,处罚结果为罚款2000元。 本基金投资光大转债、21招证G1、21南航股MTN003的投资决策程序符合公司投资制 度的规定。 除光大转债、21招证G1、21南航股MTN003外,本基金投资的其他前十名证券的发行 主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页,共 13页 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 252.02 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 77,356.78 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 77,608.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113011 光大转债 2,195,361.37 6.18 2 110053 苏银转债 774,724.73 2.18 3 127032 苏行转债 670,621.07 1.89 4 128129 青农转债 631,041.35 1.78 5 113042 上银转债 628,474.36 1.77 6 110079 杭银转债 367,417.89 1.03 7 128048 张行转债 366,000.82 1.03 8 113050 南银转债 358,191.37 1.01 9 113516 苏农转债 353,536.85 1.00 10 110043 无锡转债 350,411.42 0.99 11 128034 江银转债 328,536.69 0.93 12 113037 紫银转债 312,874.19 0.88 13 110075 南航转债 144,924.73 0.41 14 127012 招路转债 102,878.58 0.29 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页,共 13页 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 报告期期初基金份额总额 31,151,734.90 185,231.06 报告期期间基金总申购份额 2,402,406.19 1,478,609.39 减:报告期期间基金总赎回份额 265,565.97 217,402.72 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 33,288,575.12 1,446,437.73 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到 或者超过20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20220101 - 20220331 29,159,214.62 - - 29,159,214.62 83.95% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,该类投资者大额赎回所持有的基金份额 时,将可能产生流动性风险,即基金资产不能迅速变现,或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回 款,对资产净值产生不利影响。


当开放式基金发生巨额赎回,基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变 现对基金单位份额净值产生较大的波动时,为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益,可能出现延期支付赎 回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害,管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定, 暂停或者拒绝申购、暂停赎回,基金份额持有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基 金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 13页,共 13页 转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对 本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金持有债券18方正09。根据2021年7月5日北大方正集团有限公司公告,法院裁 定批准北大方正集团有限公司等五家公司重整计划,并终止重整程序,目前相关工作按 照重整计划推进中。


§9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予人保鑫盛纯债债券型证券投资基金募集注册的文件;


2、《人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金合同》;


3、《人保鑫盛纯债债券型证券投资基金托管协议》;


4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;


5、报告期内人保鑫盛纯债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告的原 稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址:北京市西城区西长安街88号中国人保大厦


基金托管人地址:北京市西城区复兴门内大街1号


投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中国人保资产管理有限公司。


客户服务中心电话:400-820-7999


基金管理人网址:fund.piccamc.com 中国人保资产管理有限公司 2022年04月22日