华富天益货币市场基金
2022年第 1季度报告
2022年 3月 31日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 4月 22日
华富天益货币 2022年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
华富天益货币
基金主代码
004198
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2017年 1月 25日
报告期末基金份额总额
29,568,446,564.77份
投资目标
在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现
超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外
宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市
场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限
结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精
细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的
投资目标。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金和债券型基金。
基金管理人
华富基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
华富天益货币 2022年第 1季度报告
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下属分级基金的基金简称
华富天益货币 A
华富天益货币 B
下属分级基金的交易代码
004198
004199
报告期末下属分级基金的份额总额
2,666,149.76份
29,565,780,415.01份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日）
华富天益货币 A 华富天益货币 B
1.本期已实现收益
30,344.65 191,827,371.98
2.本期利润
30,344.65 191,827,371.98
3.期末基金资产净值
2,666,149.76 29,565,780,415.01
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华富天益货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.5118%
0.0007%
0.3329%
0.0000%
0.1789%
0.0007%
过去六个月 1.0635%
0.0009%
0.6732%
0.0000%
0.3903%
0.0009%
过去一年 2.1188%
0.0008%
1.3500%
0.0000%
0.7688%
0.0008%
过去三年 6.7550%
0.0010%
4.0537%
0.0000%
2.7013%
0.0010%
过去五年 14.0223%
0.0021%
6.7537%
0.0000%
7.2686%
0.0021%
自基金合同
生效起至今
14.6404%
0.0021%
6.9978%
0.0000%
7.6426%
0.0021%
华富天益货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.5740%
0.0007%
0.3329%
0.0000%
0.2411%
0.0007%
过去六个月 1.1889%
0.0008%
0.6732%
0.0000%
0.5157%
0.0008%
过去一年 2.3836%
0.0007%
1.3500%
0.0000%
1.0336%
0.0007%
过去三年 7.5502%
0.0010%
4.0537%
0.0000%
3.4965%
0.0010%
过去五年 15.4318%
0.0021%
6.7537%
0.0000%
8.6781%
0.0021%
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自基金合同
生效起至今
16.1070%
0.0021%
6.9978%
0.0000%
9.1092%
0.0021%
注：本基金业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金建仓期为 2017年 1月 25日到 2017年 7月 25日，建仓期结束时各项资产配置比例符
合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
姚姣姣
本基金的
基金经理
2017年 1月 25
日
- 十年
复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后
任职于广发银行股份有限公司、上海农商
银行股份有限公司。2016年 11月加入华
富基金管理有限公司，自 2017年 1月 25
日起任华富天益货币市场基金基金经理，
自 2017年 1月 4日起任华富恒稳纯债债
券型证券投资基金基金经理，自 2017年
11月 22日起任华富恒富 18个月定期开
放债券型证券投资基金基金经理，自
2019年 5月 6日起任华富恒欣纯债债券
型证券投资基金基金经理，自 2021年 3
月 19日起任华富灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，自 2021年 10月 14日
起任华富华鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，自 2021年 12月 13日起
任华富天盈货币市场基金基金经理，自
2021年 12月 13日起任华富货币市场基
金基金经理，具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；
首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，
对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行
为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购
赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场
申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全
华富天益货币 2022年第 1季度报告
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部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程
上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2022年以来全球经济增速放缓，疫情反复、流动性收缩以及俄乌冲突导致滞胀风险加大。国
内经济也同样面临着巨大的下行压力，虽然 1-2月经济数据普遍好于市场预期，但是 2月下旬以
来全国主要重点城市疫情的反复爆发和多地散发，依然持续冲击着国内基本面，稳增长政策依然
需要持续发力。
资本市场表现上，一季度债券市场整体波动并不大，无风险利率呈现 V型走势，先下后上，
整体位于窄幅震荡区间。权益市场的波动则要大很多，多重利空因素交织下，全球股市大幅下跌，
A股受外围市场影响同时叠加国内对疫情反复下基本面的担忧，也同样大幅震荡下跌。分结构和
行业来看，以上游资源品为为代表的煤炭以及稳增长主线的地产、银行是少数的上涨板块，其余
板块特别是偏成长风格的高估值板块跌幅靠前。
一季度的流动性环境比较特殊，海外与国内形成了货币政策反向操作的周期差。海外进入货
币政策收紧周期，美联储明确货币政策转向，开始进入加息周期，并可能提前开启缩表。而国内
则在稳增长和防风险的诉求下，货币政策处于宽松周期，整体宏观流动性充裕，货币利率水平也
处于低位区间。中外货币政策出现错位。
本基金在运作期间合理安排现金流，提高组合的流动性和安全性。。
展望后市，宏观经济层面看，今年年初基本面遭受的多重冲击以及后续陆续出台的稳增长政
策使得今年的经济基本面大概率出现前低后高的局面，流动性充裕是对市场最大的呵护。对政策
来说今年关注的焦点依然是经济基本面的企稳回升，因此政策呵护料将继续延续，央行货币政策
的宽松方向暂时不会出现大的变化。对于货币基金来说，保证流动性和安全性依然是产品运作的
首要原则。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截止本期末，华富天益货币 A 的基金份额净值增长率为 0.5118%，同期业绩比较基准收益率
华富天益货币 2022年第 1季度报告
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为 0.3329 %。截止本期末，华富天益货币 B的基金份额净值增长率为 0.5740%，同期业绩比较基
准收益率为 0.3329%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
从 2017年 3月 1日起至本报告期末（2022年 03月 31日），本基金持有人数存在连续六十个
工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2022年 03月 31日）本基金持有人数仍不满二百人。
本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照
有关法规的要求对本基金进行监控和操作。
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
12,461,525,891.21
41.99
其中：债券
10,573,902,267.04
35.63
资产支持证
券
1,887,623,624.17
6.36
2
买入返售金融资产
10,001,021,213.47
33.70
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备
付金合计
7,212,047,475.81
24.30
4
其他资产
0.00
0.00
5
合计
29,674,594,580.49
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
0.96
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值
的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
100,005,890.41 0.34
其中：买断式回购融资
- -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
华富天益货币 2022年第 1季度报告
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
52
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
56
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
48
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
30天以内
48.47 0.34
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2
30天（含）—60天
16.43 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3
60天（含）—90天
23.22 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4
90天（含）—120天
1.39 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
10.57 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计
100.08 0.34
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
648,814,224.14 2.19
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,085,243,326.21 3.67
其中：政策性金融债
1,085,243,326.21 3.67
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
703,968,133.54 2.38
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6
中期票据
- -
7
同业存单
8,135,876,583.15 27.52
8 其他
- -
9 合计
10,573,902,267.04 35.76
10
剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券
- -
注：上表中，债券的成本包括债券面值、应计利息和溢折价。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开 06 4,100,000 419,722,594.99 1.42
2 112173288
21江西银行
CD162
4,000,000 398,884,647.17 1.35
3 219963 21贴现国债 63 4,000,000 397,994,227.22 1.35
4 210211 21国开 11 3,000,000 304,087,766.35 1.03
5 112171120
21江苏江南农
村商业银行
CD279
3,000,000 299,687,017.46 1.01
6 112171538
21广州银行
CD084
3,000,000 299,578,392.18 1.01
7 112174033
21长沙银行
CD286
3,000,000 299,009,645.24 1.01
8 112174021
21成都银行
CD289
3,000,000 299,009,569.89 1.01
9 112174262
21九江银行
CD252
3,000,000 298,965,705.43 1.01
10 112116214
21上海银行
CD214
3,000,000 298,951,450.26 1.01
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0412%
报告期内偏离度的最低值
0.0156%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0283%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
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5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份）
摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 137925 万科 19优 1,110,000 112,272,345.86 0.38
2 136303 永熙优 39 1,000,000 101,760,547.95 0.34
3 183204 21电 5A 1,000,000 100,659,682.19 0.34
4 183228 GC电优 A1 1,000,000 100,640,087.67 0.34
5 136908 链融 55A1 1,000,000 100,451,287.67 0.34
6 136379 万科 25优 1,000,000 100,327,671.23 0.34
7 193207 永乐 8优 900,000 90,550,356.17 0.31
8 137962 南链优 15 870,000 89,114,314.52 0.30
9 136922 22中交 4A 800,000 80,405,041.10 0.27
10 136287 国链 31A1 750,000 76,346,301.37 0.26
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，成都银行股份有限公司、国家开发银行、江苏江南
农村商业银行股份有限公司、江西银行股份有限公司、九江银行股份有限公司、长沙银行股份有
限公司、上海银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述
主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
-
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6 其他
-
7 合计
-
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注：本基金本期末无其他资产。
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
华富天益货币 A
华富天益货币 B
报告期期初基金
份额总额
7,908,097.23 30,206,686,463.99
报告期期间基金
总申购份额
16,370,191.29 9,029,539,297.78
报告期期间基金
总赎回份额
21,612,138.76 9,670,445,346.76
报告期期末基金
份额总额
2,666,149.76
29,565,780,415.01
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率(%)
112,022 红利再投资
2022-01-04 25.56 25.56
0.0000
2 红利再投资
2022-01-05 5.86 5.86
0.0000
3 红利再投资
2022-01-06 5.26 5.26
0.0000
4 红利再投资
2022-01-07 5.12 5.12
0.0000
5 红利再投资
2022-01-10 13.54 13.54
0.0000
6 红利再投资
2022-01-11 4.88 4.88
0.0000
7 红利再投资
2022-01-12 4.03 4.03
0.0000
8 红利再投资
2022-01-13 4.48 4.48
0.0000
9 红利再投资
2022-01-14 4.27 4.27
0.0000
10 红利再投资
2022-01-17 15.81 15.81
0.0000
11 红利再投资
2022-01-18 4.53 4.53
0.0000
12 红利再投资
2022-01-19 4.83 4.83
0.0000
13 红利再投资
2022-01-20 4.52 4.52
0.0000
华富天益货币 2022年第 1季度报告
第 12页 共 14页
14 红利再投资
2022-01-21 4.51 4.51
0.0000
15 红利再投资
2022-01-24 15.05 15.05
0.0000
16 红利再投资
2022-01-25 4.78 4.78
0.0000
17 红利再投资
2022-01-26 4.78 4.78
0.0000
18 红利再投资
2022-01-27 4.78 4.78
0.0000
19 红利再投资
2022-01-28 4.81 4.81
0.0000
20 红利再投资
2022-02-07 49.54 49.54
0.0000
21 红利再投资
2022-02-08 4.76 4.76
0.0000
22 红利再投资
2022-02-09 4.52 4.52
0.0000
23 红利再投资
2022-02-10 4.53 4.53
0.0000
24 红利再投资
2022-02-11 5.73 5.73
0.0000
25 红利再投资
2022-02-14 13.58 13.58
0.0000
26 红利再投资
2022-02-15 4.54 4.54
0.0000
27 红利再投资
2022-02-16 4.29 4.29
0.0000
28 红利再投资
2022-02-17 4.12 4.12
0.0000
29 红利再投资
2022-02-18 4.26 4.26
0.0000
30 红利再投资
2022-02-21 12.72 12.72
0.0000
31 红利再投资
2022-02-22 4.25 4.25
0.0000
32 红利再投资
2022-02-23 4.52 4.52
0.0000
33 红利再投资
2022-02-24 4.53 4.53
0.0000
34 红利再投资
2022-02-25 4.54 4.54
0.0000
35 红利再投资
2022-02-28 13.59 13.59
0.0000
36 红利再投资
2022-03-01 4.54 4.54
0.0000
37 红利再投资
2022-03-02 4.38 4.38
0.0000
38 红利再投资
2022-03-03 4.46 4.46
0.0000
39 红利再投资
2022-03-04 4.3 4.3
0.0000
40 红利再投资
2022-03-07 13 13
0.0000
41 红利再投资
2022-03-08 4.33 4.33
0.0000
华富天益货币 2022年第 1季度报告
第 13页 共 14页
42 红利再投资
2022-03-09 2.8 2.8
0.0000
43 红利再投资
2022-03-10 4.31 4.31
0.0000
44 红利再投资
2022-03-11 4.28 4.28
0.0000
45 红利再投资
2022-03-14 12.84 12.84
0.0000
46 红利再投资
2022-03-15 4.43 4.43
0.0000
47 红利再投资
2022-03-16 4.28 4.28
0.0000
48 红利再投资
2022-03-17 4.28 4.28
0.0000
49 红利再投资
2022-03-18 4.42 4.42
0.0000
50 红利再投资
2022-03-21 13.48 13.48
0.0000
51 红利再投资
2022-03-22 4.45 4.45
0.0000
52 红利再投资
2022-03-23 4.46 4.46
0.0000
53 红利再投资
2022-03-24 4.47 4.47
0.0000
54 红利再投资
2022-03-25 5.17 5.17
0.0000
55 红利再投资
2022-03-28 13.8 13.8
0.0000
56 红利再投资
2022-03-29 4.49 4.49
0.0000
57 申购
2022-03-29 15,000,000.00 15,000,000.00
0.0000
58 红利再投资
2022-03-30 912.61 912.61
0.0000
59 红利再投资
2022-03-31 986.5 986.5
0.0000
合计
15,002,311.50 15,002,311.50
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机
构
1
2022.1.1-2022.3.31
21,620,495,653.12 124,123,923.37 0.00 21,744,619,576.49
73.54
产品特有风险
无
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
华富天益货币 2022年第 1季度报告
第 14页 共 14页
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、华富天益货币市场基金基金合同
2、华富天益货币市场基金托管协议
3、华富天益货币市场基金招募说明书
4、报告期内华富天益货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
华富基金管理有限公司
2022年 4月 22日
