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红塔盛金A(001283)

红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告查看PDF公告










红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券 投资基金 2022年第 1季度报告


2022年 3月 31日
































基金管理人:红塔红土基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 4月 22日 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 04月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况


基金简称


红塔红土盛金新动力混合


基金主代码


001283 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2015年 6月 19日 报告期末基金份额总额


169,021,546.71份


投资目标


把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收 益率,通过股票资产和债券资产等各类资产的灵活配 置,在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取超 越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略,股票资产投 资策略,债券及其它金融工具投资策略,存托凭证投 资策略。 业绩比较基准


沪深 300指数×55%+中债总指数(财富)×45% 风险收益特征


本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风 险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场 基金、债券型基金,低于股票型基金。 基金管理人


红塔红土基金管理有限公司 基金托管人


中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


红塔红土盛金新动力混合 A


红塔红土盛金新动力混合 C


下属分级基金的交易代码


001283


001284


报告期末下属分级基金的份额总额


39,733,663.54份


129,287,883.17份


§3 主要财务指标和基金净值表现


红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)


红塔红土盛金新动力混合 A 红塔红土盛金新动力混合 C 1.本期已实现收益


115,995.48 289,264.75 2.本期利润


-4,059,928.88 -14,389,914.35 3.加权平均基金份额本期利润


-0.0983 -0.0979 4.期末基金资产净值


51,553,080.67 166,431,616.73 5.期末基金份额净值


1.2975 1.2873 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。


2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


红塔红土盛金新动力混合 A


阶段


净值增长率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -6.96%


0.82%


-7.88%


0.81%


0.92%


0.01%


过去六个月 -3.29%


0.69%


-6.45%


0.65%


3.16%


0.04%


过去一年 2.21%


0.76%


-6.75%


0.63%


8.96%


0.13%


过去三年 43.03%


0.79%


12.59%


0.69%


30.44%


0.10%


过去五年 61.36%


0.76%


26.26%


0.67%


35.10%


0.09%


自基金合同 生效起至今 74.48%


0.67%


8.78%


0.79%


65.70%


-0.12%


红塔红土盛金新动力混合 C


阶段


净值增长率①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过去三个月 -7.03%


0.82%


-7.88%


0.81%


0.85%


0.01%


红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页


过去六个月 -3.41%


0.69%


-6.45%


0.65%


3.04%


0.04%


过去一年 1.96%


0.76%


-6.75%


0.63%


8.71%


0.13%


过去三年 42.00%


0.79%


12.59%


0.69%


29.41%


0.10%


过去五年 59.37%


0.76%


26.26%


0.67%


33.11%


0.09%


自基金合同 生效起至今 60.61%


0.65%


8.78%


0.79%


51.83%


-0.14%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页


3.3 其他指标 无。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


赵耀 基金经理 2015年 6月 19日 - 17年 香港中文大学金融财务工商管理硕士, 厦门大学经济学学士,CFA(美国注册金 融分析师)。历任诺安基金交易员、中国 国际金融有限公司交易员。现任职于红 塔红土基金管理有限公司公募投资一 部,为公司投资决策委员会委员。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从 行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况


无。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等有关法律法规,以及《红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金的 投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规及基金合同等规 定,未从事内幕交易、操纵市场等违法、违规行为,未开展有损于基金份额持有人利益的关联交 易,整体运作合法合规。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《红 塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,通过制度、流程和系统等在研究分析、投 资决策、交易执行等各业务环节严格控制,公平对待旗下所有投资组合。





报告期内,基金管理人管理的各投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益 率以及不同时间窗内(同日内、3日内、5日内)同向交易的交易价格未发现异常差异,各投资 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页


组合间不存在违背公平交易原则的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了《红塔红土基金管理有限公司异常交易监控管理办法》,除完全按照有 关指数的构成比例进行证券投资的投资组合外,同一投资组合禁止同日反向交易,不同投资组合 之间严格限制同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易, 需经严格审批并留痕备查。





报告期内,本基金与基金管理人管理的其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%,本基金未发生可能导致不公平交 易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2022年一季度,受中国自身经济周期处于底部和新冠疫情的双重影响,宏观经济下行的压 力较大,虽然货币政策已经非常宽松,但由于内需相对较弱,市场信心不足,信用扩张较为缓 慢。面对经济下行的局面,稳增长政策不断加码,基建和地产是当前主要的稳增长抓手。而在海 外方面,美国经济呈现过热局面,通胀压力较大,而地缘政治冲突则进一步的加大了全球的通胀 压力。总的来说,在宏观经济方面,一季度面临着困难复杂的内部和外部经济局面。


一季度,股票市场表现较差,沪深 300指数下跌 14.53%、创业板指数下跌 19.96%,呈现全 面下跌;债券市场则相对较好,短端利率受益于宽松的资金面继续下行,而十年国债利率则在低 位徘徊。在衰退的经济局面下,几乎所有行业的股票在一季度都呈现下跌走势,特别是成长股是 下跌的重灾区,仅有少数几个行业取得了正收益。在少数上涨的几个行业中包括受益于能源价格 上涨的煤炭采掘行业和稳增长受益的地产、银行行业,而且一季度表现较好的行业还有一个共同 的特点是绝对估值水平较低,而估值较高的成长股在一季度表现较差。一季度股票市场处于美林 投资时钟中衰退期的尾部,我们期待在二季度股票市场进入复苏期。


本基金在期内股票仓位在指数的大幅下跌中,有小幅的提高,保持一个相对积极股票仓位, 增配了稳增长相关行业。整体来看本基金的行业分布相对均衡,超配了受益于稳增长的大金融和 看好长期成长性好的新能源、军工等行业。债券方面则保持高等级、中短久期的投资策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截至本报告期末红塔红土盛金新动力混合 A基金份额净值为 1.2975元,本报告期基金份额净 值增长率为-6.96%;截至本报告期末红塔红土盛金新动力混合 C基金份额净值为 1.2873元,本报 告期基金份额净值增长率为-7.03%;同期业绩比较基准收益率为-7.88%。 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值 低于五千万情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例 (%)


1


权益投资


129,558,773.96 45.43


其中:股票


129,558,773.96 45.43 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


152,769,187.13 53.57


其中:债券


152,769,187.13 53.57











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,821,837.48 0.64 8 其他资产


1,010,041.42 0.35 9 合计


285,159,839.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


996,660.00 0.46 B


采矿业


5,045,106.00 2.31 C


制造业


71,713,351.95 32.90 D


电力、热力、燃气及水生产和供 应业


4,607,826.56 2.11 E


建筑业


1,794,243.00 0.82 F


批发和零售业


1,040,505.84 0.48 G


交通运输、仓储和邮政业


2,789,586.00 1.28 H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务 业


2,459,484.48 1.13 J


金融业


29,171,525.00 13.38 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页


K


房地产业


7,759,816.00 3.56 L


租赁和商务服务业


205,497.24 0.09 M


科学研究和技术服务业


1,188,540.32 0.55 N


水利、环境和公共设施管理业


- - O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


10,622.57 0.00 R


文化、体育和娱乐业


776,009.00 0.36 S


综合


- -


合计


129,558,773.96 59.43 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1 000001 平安银行 267,400 4,112,612.00 1.89 2 601318 中国平安 80,000 3,876,000.00 1.78 3 000858 五粮液 22,000 3,411,320.00 1.56 4 601899 紫金矿业 300,000 3,402,000.00 1.56 5 600030 中信证券 156,170 3,263,953.00 1.50 6 000792 盐湖股份 100,000 3,007,000.00 1.38 7 600919 江苏银行 391,660 2,761,203.00 1.27 8 000002 万科 A 142,800 2,734,620.00 1.25 9 600519 贵州茅台 1,500 2,578,500.00 1.18 10 002594 比亚迪 11,100 2,550,780.00 1.17 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


11,202,487.40 5.14 2


央行票据


- - 3


金融债券


19,959,419.18 9.16


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


100,935,900.83 46.30 6


中期票据


20,671,379.72 9.48 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


152,769,187.13 70.08 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)


1 012103232 21京能洁能 SCP005 200,000 20,292,520.55 9.31 2 012105188 21鲁高速 SCP005 200,000 20,178,843.84 9.26 3 2220012 22浙商银行小 微债 01 200,000 19,959,419.18 9.16 4 019641 20国债 11 110,000 11,202,487.40 5.14 5 101751019 17京国资 MTN001 100,000 10,383,263.01 4.76 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 无。


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页


5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 平安银行(代码:000001)发行主体平安银行股份有限公司的如下违法违规事实于 2022年 3 月 21日受到中国银行保险监督管理委员会罚款合计 400万元的处罚:(一)不良贷款余额 EAST数 据存在偏差,(二)逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差,(三)漏报贸易融资业务 EAST数 据,(四)漏报抵押物价值 EAST数据,(五)未报送权益类投资业务 EAST数据等,共计 15条违规 行为。


盐湖股份(代码:000792)发行主体青海盐湖工业股份有限公司因未及时披露公司重大事项, 深圳证券交易所于 2021-10-27给与监管关注处分决定。


22浙商银行小微债 01(代码:2220012)发行主体浙商银行股份有限公司的如下违法违规事 实于 2022年 3月 21日受到中国银行保险监督管理委员会罚款合计 380万元的处罚:(一)漏报逾 期 90天以上贷款余额 EAST数据,(二)漏报贸易融资业务 EAST数据,(三)漏报抵押物价值 EAST 数据,(四)漏报信贷资产转让业务 EAST数据,(五)债券投资业务 EAST数据存在偏差等,共计 15条违规行为。


基金的基金经理根据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程 序进行了投资,符合相关法律法规和公司投资管理制度。


除平安银行、盐湖股份、22 浙商银行小微债 01 外,本基金投资的前十名证券的发行主体本 报告期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内,本基金的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


20,074.48 2


应收证券清算款


989,956.94 3


应收股利


- 4


应收利息


- 5


应收申购款


10.00 6


其他应收款


- 7 其他


- 8 合计


1,010,041.42 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


红塔红土盛金新动力混合 A


红塔红土盛金新动力混合 C


报告期期初基金份额总额


35,346,513.84 151,275,944.80 报告期期间基金总申购份额


13,343,514.89 12,034,842.59 减:报告期期间基金总赎回份额


8,956,365.19 34,022,904.22 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


39,733,663.54 129,287,883.17 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


单位:份


项目


红塔红土盛金新动力混合 A


红塔红土盛金新动力混合 C


报告期期初管理人持有的本基金份额


0.00 0.00 报告期期间买入/申购总份额


- - 报告期期间卖出/赎回总份额


- - 报告期期末管理人持有的本基金份额


0.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例(%)


0.00 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


报告期内未单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页


8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会核准基金募集的文件;


2、红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同;


3、红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议;


4、红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书;


5、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点


广东省深圳市南山区侨香路 4068号智慧广场 A栋 801 9.3 查阅方式


投资者可通过基金管理人网站,或在营业期间到基金管理人、基金托管人的办公场所免费查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可取得备查文件的复制件或复印件。


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。


客服热线:4001-666-916(免长途话费)


公司网址:www.htamc.com.cn





红塔红土基金管理有限公司 2022年 4月 22日