中信建投聚利混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司北京银 股份有 公
送出日期报告 :2022年04月22日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存在虚假管 董事会及 报告所载 记载、 导误 性陈述或
大 ， 对 、 。重 内容的真实性 准确 和 担个别 连 责遗漏 并 其 性 完整性承 及 带 任
本 ，金托管人 京银行股份有限 基 规 于基 北 公司根据 金合同 定 2022年4月20日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不存在虚保证复核 假
、 大 。误 或记载 导性陈述 者重 遗漏
基金管理人承诺以 实诚 信用、 尽责的 则 理 用基金资勤勉 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。报告中 经财务资 审
本 自报告期 2022年1月1 至日起 3月31 。日止
§2 基金产品 况概
基金简称 中信建 聚投 利
基 代码金主 001914
基金 作方式运 契约型开放式
合 日基金 同生效 2017年11月17日
末告期 基金份额总报 额 12,122,174.86份
投资目标
本 权 类金主要 票等 益 资 等固定基 投资于股 产和债券
类 ，收益 金 通 资 严谨的风融工具 过科学的 产配置与
，力 较 、险管理 争 越 准 实现 金 产超 业绩比 基 基 资 持
。稳定增值续
资策略投
本 采 ， 对 本基金 用自 策 宏 经上而下的 略 通过 观 济基
（ 、 、面 包括经济运行 财政及货 政策 产周期 币 业政
） 判 ， 对 （的分析 断 水平 包括资金策等 和 流动性 面
、 ） ，情 场 等 的深入研究 分供需 况 证券市 估值水平
、 、 三大类析 票 市场 货 市 资 预股 市场 债券 币 场 产的
期风险 收益和 ， 对本并据此 基金 票资产在股 、债券、
。金 间 资比例进行动态现 之 的投 调整
较业绩比 基准
沪深300指数收益率×20%+中债总财 益率富指数收
×80%
风险收益特征
本 ，基 于混合型 金 其预 和收益高金属 基 期的风险 于
、 ， ，场基金 债券型 于 金货币市 基金 低 股票型基 属
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投资基金中中高风险于证券 、 高 的品种中 预期收益 。
金 理基 管 人 信建投基 管理有限公司中 金
基金托管人 北 股 有 司京银行 份 限公
下属 类各 别基金 金简称的基 中 建投聚信 利A 投聚利中信建 C
下属 类各 别 金的交易代码基 001914 006845
末下报告期 属 类各 别 金基 的份额
额总
10,319,555.78份 1,802,619.08份
§3 主要财务指 和 表现标 基金净值
3.1 主 财 指要 务 标
：位 人民币单 元
主要财务指标
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
中 建 利信 投聚 A 中信建投聚利C
1.本 实现收益期已 280,858.67 27,974.90
2.本 利润期 -1,245,942.27 -198,768.37
3. 权 本加 份额 期利平均基金 润 -0.1187 -0.1394
4. 末 资产净值期 基金 11,301,234.95 2,188,655.63
5. 末期 基 净金份额 值 1.0951 1.2142
：注 1、本 本 、 、 （实 基金 期利息收入 投 收 入 不含 允 值期已 现收益指 资 益 其他收 公 价 变
收益动 ）扣除 关费用后的余额相 ，本 本 本期 收 加 公允价值变动收期利润为 已实现 益 上 期
。益
2、 ，计述基金业 指标不 人认购或 的各项费用 入 实所 绩 包括持有 交易基金 费用后 际收益
。平 列数字水 要低于所
3.2 基金净值表现
3.2.1 长 较 较基 值增 率 其 同 绩比 基准 益率的比金份额净 及 与 期业 收
中信建投聚利A 值净 表现
段阶
长值净 增
率①
长净值增
率标准差
②
较比业绩
基准收益
率③
较业绩比
益基准收
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-9.82% 0.85% -2.53% 0.32% -7.29% 0.53%
过去 -6.43% 0.72% -1.04% 0.25% -5.39% 0.47%
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六个
月
过去
一年
-0.03% 0.67% 1.04% 0.24% -1.07% 0.43%
过去
三年
21.33% 0.71% 13.42% 0.25% 7.91% 0.46%
自基
金合
同生
效起
至今
8.43% 0.64% 22.40% 0.26% -13.97% 0.38%
中信 投建 聚利C 表现净值
阶段
长净 增值
率①
长值增净
率标 差准
②
较业绩比
基准收益
率③
较比业绩
益基准收
标率 准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-9.91% 0.85% -2.53% 0.32% -7.38% 0.53%
过去
六个
月
-6.61% 0.72% -1.04% 0.25% -5.57% 0.47%
去过
一年
-0.42% 0.67% 1.04% 0.24% -1.46% 0.43%
自基
合金
同生
效起
至今
21.42% 0.71% 13.24% 0.25% 8.18% 0.46%
3.2.2 来 计 长 较自基金转 累 净值增 率变 与 比 率变动型以 基金 动及其 同期业绩 基准收益
较的比
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注：1、本 本基金 中 利保由 信建投稳 2 来号 合 证 资基金转 而混 型 券投 型 ，并于 2017年 11
月 17 。日合同生效
2、 上以 第 1 为 信 聚利张图 中 建投 A 计 长 较基金份额累 增 率与同 业绩比净值 期 基准收益
势对 ，率的历史 图日期为走 比图 绘 2017年 11月 17 （ ）合 至日 基金 同生效日 2022年 3
月 31 。 上第日 以 2张图为中信建 聚投 利 C 计 长 较额累 净 增 与 业绩比 基基金份 值 率 同期
势对收益率的历史走准 比图， 日绘图 期为 2019年 6月 24日（首 额登记日笔份 ）至 2022
年 3月 31 。日
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§4 理人报告管
4.1 （ 小 ）金经理 理 组 简介基 或基金经
姓名 职务
本任 基金的基金 限经理期 证券
从业
年限
说明
职日期任 离任日期
张青
本基金的
经理基金
2021-04-26 - 18年
，国中 籍 1978年10 ，月生
大北京 学光 管理学院金华
。融学 国硕士 曾任 泰基金
，管 有 司研究员 易理 限公
方达 管理有限 司投基金 公
，资 华夏基金经理助理 管
，公司投资经理理有限 工
信 有银瑞 基金管理 限公司
权户投资部 益投资负专 责
、 、人 监 投资投资副总 经
，理 京 资产管理北 嘉数 有
限公司研究总监。2021年1
中 基 管月加入 信建投 金 理
， 本 权限公司 现任 公司有
一 ，资 部基金 理 担益投 经
任 聚利混合中信建投 型证
、资基金 中信建券投 投睿
灵 合利 活配置混 型发起式
。证券投资基金基金 理经
：注 1、 、 对 。理任职 期 任 根据基金 理人 外披露的任 写基金经 日 离 日期 管 免日期填 首任
， 。金 理 日期为基金合同 日基 经 任职 生效
2、 义 《 办 》 。证券从 的含 遵 会 证券业 资格管理 法 的 定业 从行业协 从业人员 相关规
4.2 对 本告 运作遵规守信情况 说管理人 报 期内 基金 的 明
本 内报告期 ，本基金 理 严 守管 人 格遵 《中华人 共和国证券投资民 基金法》、《 开公
办券 资 运作管理 法募集证 投 基金 》、《 办公开 证券投资 金销售 管理 法募集 基 机构监督 》、
《证 金管理公司公 制 见券投资基 平交易 度指导意 》、 和其他有关法律法基金合同 规，本
着诚实信用、勤勉尽 的 则 基金资产责 原 管理 ， 严格控制风险的在 基础上， 基 人为 金持有
大 。本 ， ， 。求 益 报告期内 基金 整体合法 规 没有 持有人利谋 最 利 运作 合 损害基金 益
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4.3 易专项说明公平交
4.3.1 执公 制 况平交易 度的 行情
本报告期内，本 执基金管理人严格 行《 券 管理公 公 交 度指导意证 投资基金 司 平 易制
见》，完善相应制度及流程， 系 工 各 式在各业务环节 控制交易通过 统和人 等 种方 严格 公
执 ，未 。平 行 发 资组合之 公平交易的情现不同投 间存在非 况
4.3.2 交 专异常 易行为的 项说明
本 未 本告期内 发现 基金存 异 为报 在 常交易行 。本报告 内期 ，未 本现 基金的交出 涉及
较少所公开竞价同日 成 边 易 过该证券当日成易 反向交易 交 的单 交 量超 交量5% 。的情况
4.4 报 期内基 策略和运告 金的投资 作分析
2022 一 ， 力 ，季度 美联储加 紧年 快货币 缩 度 3 首月份 次加息25 ，基点 并停止资产个
， 一 大 力 。购 行 市场持 传 将 步加 货币 缩 度的预期 俄乌买 动 同时向 续 递 会进 紧 冲突从2月
底 续 剧开始持 加 ， 没有明显缓解至今 ，大 大幅 以原油为 表的 宗推高 代 商品价格，并造成
大全 场 幅动荡球金融市 。 对政府 外在面 内 不利局面， 长 力持 上发续在稳增 。在此背景下，
国 市内 场相继在1月份、3月 经 两 速下跌份 历 波快 ，分 主要由美联储加 缩别 快货币紧 预期
俄 冲 剧造成和 乌 突加 ， 了 对我们在配 险资产时 于低估 市场不利置风 由 外部环境 冲击，过
了 长重视 国内稳增 用于 政策作 ， 大组 回撤从而造成 合净值 幅 。 未来一展望 个时期，美联
对 ， 大储 和俄乌 突 能 国内市场 生不利冲击 但是 前货币政策 冲 可 仍会 产 市场经过 期 幅调
整， 值 更为合理估 水平 ， 长 对加之政 增 持续 经 托底府稳 济 ，国 存在好转内市场将 的机会。
于此基 ，我们在风 组 继 投资为主险资产 合结构上 续以逆向 ， 一争取能取 定 益得 的超额收 ，
大 一 ，尤 三 。但是 要 的 持有人进 降低今年的预期 是 年 比需 广 基金 步 收益率 其 与过去 相
4.5 期内基金的业绩报告 表现
末截至报告 中信建期 投聚利A 金份额净基 值为1.0951 ，本 ， 类告期内 该 基金元 报 份
长值额净 增 率为-9.82%， 较期 准收益率为同 业绩比 基 -2.53%； 末截至报 期 聚告 中信建投
利C基 份 净金 额 值为1.2142 ，本 ， 类 长元 报告期 该 基金份额净值内 增 率为-9.91%， 期同
较基 收 为业绩比 准 益率 -2.53%。
4.6 报告期内基金 人数或基 资产净 明持有 金 值预警说
本 本 未基金 报 连续告期 发生 20个工作日 额 量基金份 持有人数 不满200 。情形人的
本基金自2020年11月17 本 末日 至 连续起 报告期 已 334个 作 资 值低于工 日 产净 5000万
。 了 。管理人已经向中 督 员 报 告元 国证券监 管理委 会 送 报
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§5 投资组合报告
5.1 末期 基金资 组合情报告 产 况
序号 目项 金额(元)
资产的比例占基金总
（%）
1 权益投资 5,270,270.00 37.99
：中其 股票 5,270,270.00 37.99
2 投基金 资 - -
3 益投资固定收 6,433,212.21 46.37
：其中 债券 6,433,212.21 46.37
资 支产 持证券 - -
4 金属投贵 资 - -
5 金 衍 投资融 生品 - -
6 买入 售金融资产返 1,000,000.00 7.21
：其中 购买断式回 的买入
返 金 产售 融资
- -
7
银行存款和结 付金合算备
计
1,045,545.49 7.54
8 其 资产他 123,358.65 0.89
9 计合 13,872,386.35 100.00
5.2 末 类行业分 的 组合报告期 按 股票投资
5.2.1 末 类报告期 按 的 投行业分 境内股票 资组合
码代 类行业 别 公允价值(元) 占 净值比基金资产 例（%）
A 、 、 、农 牧林 渔业 - -
B 采矿业 356,880.00 2.65
C 制造业 2,130,356.00 15.79
D
力、热力、电 燃气及水
生产和供应业
282,900.00 2.10
E 建筑业 - -
F 发 零批 和 售业 269,490.00 2.00
G
、交通运输 仓储和邮政
业
1,006,630.00 7.46
H 住宿和 饮业餐 - -
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I
、信 件和信息息传输 软
术技 服务业
805,849.00 5.97
J 金融业 - -
K 房地产业 137,880.00 1.02
L 和 业租赁 商务服务 280,285.00 2.08
M 术和技 服务业科学研究 - -
N
、水利 环 和境 公共设施
管理业
- -
O
、民 务 和其他居 服 修理
服 业务
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 、化 娱 业文 体育和 乐 - -
S 综合 - -
计合 5,270,270.00 39.07
5.2.2 末 类报告期 按行业 港股通投 股票投分 的 资 资组合
。余额无
5.3 末 大小 十报告 价值占基金资 比 前 资明细期 按公允 产净值 例 排序的 名股票投
序
号
股票代码 股票名称 量数 (股) 公 价允 值(元)
金资产净占基
（％）比例值
1 601111 中国国航 43,500 396,285.00 2.94
2 603619 中曼石油 24,000 356,880.00 2.65
3 600009 机上海 场 6,000 295,200.00 2.19
4 600995 力电文山 20,500 282,900.00 2.10
5 603986 易兆 创新 2,000 282,060.00 2.09
6 002878 元隆雅图 14,500 280,285.00 2.08
7 688383 新益昌 3,000 279,750.00 2.07
8 002468 快递申通 37,000 274,910.00 2.04
9 300365 恒华 技科 33,000 274,890.00 2.04
10 300623 捷捷微电 11,000 273,790.00 2.03
5.4 末 类按债券品 券投资组合报告期 种分 的债
序号 券债 品种 价值公允 (元) 基 资占 金 产净
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（％）值比例
1 国 债券家 1,478,706.58 10.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
：中 金 债其 政策性 融 - -
4 债券企业 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 （ ）转债 可可 交换债 4,954,505.63 36.73
8 业存单同 - -
9 其他 - -
10 计合 6,433,212.21 47.69
5.5 末 大小期 按公允价值 资 例 五名债券投资明细报告 占基金 产净值比 排序的前
序
号
债券代码 债券名称 （ ）数 张量 价值公允 (元)
占 金资产净基
（％）值比例
1 019547 16国债19 15,000 1,478,706.58 10.96
2 113011 大 债光 转 6,500 699,502.40 5.19
3 113044 大秦转债 6,400 695,477.48 5.16
4 113037 紫 转银 债 6,600 688,323.22 5.10
5 127012 路转债招 6,000 685,857.21 5.08
5.6 末 大小 十报告期 按 价值占基 资产净 序的前 名 证券投资明公允 金 值比例 排 资产支持
细
。无余额
5.7 末 大小报 允 金资产净值比例 排 的 金属投 明告期 按公 价值占基 序 前五名贵 资 细
。无余额
5.8 末 大小 权报告期 按 允价值占基金资 例 前 名 资明细公 产净值比 排序的 五 证投
。无余额
5.9 末本报 基金投资 股指期 况说明告期 的 货交易情
。无
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5.10 末本 金投资的国债 易报告期 基 期货交 情况说明
。无
5.11 报告附注投资组合
5.11.1 ， 大 、报告期内 中 股份有 公 兴 行股份有 公司在报告编制除 国光 银行 限 司 业银 限
一 门曾 管 的日前 年内 受到监 部 处罚，未 本 十发现 基金投资的 证券中其 证券的前 名 他 发行
门 ， 一 、出现被监 调查 或在报告 前 公 罚的情形主体 管部 立案 编制日 年内受到 开谴责 处 。
本基金投资 策 相关法 法决 程序符合 律 规、基 同及公司 度的要求金合 制 ，不存在损害
。份 人 益 为基金 额持有 利 的行
5.11.2 十 未 。基金投资的前 票 超出基 合同规 股票库名股 金 定的备选
5.11.3 其 成他资产构
序号 名称 金额(元)
1 出存 保证金 14,001.31
2 收 款应 证券清算 99,748.15
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 9,609.19
6 其他应 款收 -
7 他其 -
8 计合 123,358.65
5.11.4 末告期 持有 处于转股期的可 明报 的 转换债券 细
序
号
债 代券 码 券名称债 （ ）公允价值 元 基金资产 值比例占 净 (%)
1 113011 大光 转债 699,502.40 5.19
2 113044 大 转债秦 695,477.48 5.16
3 113037 紫银转债 688,323.22 5.10
4 127012 转债招路 685,857.21 5.08
5 113048 晶科转债 641,821.50 4.76
6 128034 债江银转 270,958.09 2.01
5.11.5 末 十名 在流通受限情况的 明报告期 前 股票中存 说
。无余额
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5.11.6 资组合 告 注 他文字描 部分投 报 附 的其 述
， 计 。由于四舍五 分 与 项 可能存在尾差入的原因 项之和 合 之间
§6 开 基金份额 动放式 变
：单位 份
投聚利中信建 A 中 利信建投聚 C
报告期期初基 总金份额 额 10,678,731.87 1,070,097.51
间 购份额报告期期 基金总申 36,617.69 1,558,121.07
：减 报告期期间 金 额基 总赎回份 395,793.78 825,599.50
报告 间 金 变动份额期期 基 拆分
（ 少额减 以份 “-” ）填列
- -
末报告 额期期 基金份 总额 10,319,555.78 1,802,619.08
§7 本金 理 用固有资金投资 情况基 管 人运 基金
7.1 本基金 理人持 额变动情管 有 基金份 况
本 ， 未 本 。内 基金管理人 金报告期 持有 基 份额
7.2 本管 固有资金投资 基金 易基金 理人运用 交 明细
本 ， 未 本 。期内 基 管 人 固有资金 资 基金报告 金 理 运用 投
§8 影响投资 其 信者决策的 他重要 息
8.1 一报 内单 投资者持有 份额比例 到或超告期 基金 达 过20%的情况
本 ，未 一报告期内 资者持有基金 例 过出现单 投 份额比 达到或超 20% 。的情况
8.2 响投资者决策的其 重影 他 要信息
本 ， 。告期内 影 投 决策的其 重要信息报 无 响 资者 他
§9 备查文件目录
9.1 查 录备 文件目
1、 ；国 会准予基金注册 件中 证监 的文
2、《 》；中信建 聚利混 投资基金投 合型证券 基金合同
3、《 议》；中信建投聚利 证 金混合型 券投资基 托管协
4、 ；律意见书法
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5、 、 执 ；基金管理 业 件 营业人 务资格批 照
6、 、 执 。基 托 业务资格 件 营业 照金 管人 批
9.2 存放地点
、 。理 托 人基金管 人 基金 管 处
9.3 阅方式查
，也 本 。投资者可 营业时间 费查阅 购买复印以在 免 可按工 费 件
投基金管理有中信建 限公司
2022年04月22日
