中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司交通银 股份有 公
送出日期报告 :2022年04月22日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存在虚假管 董事会及 报告所载 记载、 导误 性陈述或
大 ， 对 、 。重 内容的真实性 准确 和 担个别 连 责遗漏 并 其 性 完整性承 及 带 任
本 ，金托管人 通银行股份有限 基 规 于基 交 公司根据 金合同 定 2022年4月20日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不存在虚保证复核 假
、 大 。误 或记载 导性陈述 者重 遗漏
基金管理人承诺以 实诚 信用、 尽责的 则 理 用基金资勤勉 原 管 和运 产，但不保证基
一 。金 定盈利
未来的 绩 不 其 表现基金 过往业 并 代表 。投资有风险， 资者在作 投资决投 出 策前应
本 。细阅读 基 说明书仔 金的招募
本 料未 计。报告中 经财务资 审
本 自报告期 2022年1月1 至日起 3月31 。日止
§2 基金产品 况概
基金简称 中信建 睿投 信
基 代码金主 000926
基金 作方式运 契约型开放式
合 日基金 同生效 2015年02月03日
末告期 基金份额总报 额 15,529,718.57份
投资目标
本 权 类金主要 票等 益 金 债券等基 投资于股 融工具和
类 ，固定收 工 活 置与严谨益 金融 具 通过灵 的资产配
，力 长 。的风险管 争 资产的 稳 增理 实现基金 期 健 值
资策略投
本 采 ， 对 本基 用自上而下的策 观金 略 通过 宏 经济基
（ 、 、面 括 运行周期 财政及 政策 产业包 经济 货币 政
） 判 ， 对 （策等 的 流动性水 金面分析 断 和 平 包括资
、 ） ，供需情况 场 等 究 分证券市 估值水平 的深入研
、 、 三大类析股票市场 债 市 场 资产 预券 场 货币市 的
风 收益期 险和 ， 对本并据 基金资产在股票此 、债券、
。之 资 例 动态调整现金 间的投 比 进行
较业绩比 基准 年化收益率7%
风险收益特征
本 ，金属于混 其预期的风险 高基 合型基金 和收益 于
、 ， ，场 型基金 低于股票型 金货币市 基金 债券 基 属
、投资基 中中 预 险 中高预 收益的于证券 金 高 期风 期
。品种
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基金管理人 信 金 理 公司中 建投基 管 有限
基金托管人 银行股份 限公司交通 有
下属 类各 别基金的基金简称 信建投睿信中 A 中 睿信建投 信C
下属 类别各 易代码基金的交 000926 004676
末报告期 下属 类别各 额基金的份
总额
13,277,554.99份 2,252,163.58份
§3 要 指标和基 净值表现主 财务 金
3.1 主要财务指标
：位 元单 人民币
要 指标主 财务
报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
中信 投睿信建 A 睿信中信建投 C
1.本期已实现收益 -1,500,391.23 -262,385.68
2.本期利润 -1,619,090.66 -280,832.58
3. 权 本加 平均 额基金份 期利润 -0.1216 -0.1247
4. 末基 值期 金资产净 10,880,925.96 1,917,340.35
5. 末期 基金份额净值 0.8195 0.8513
：注 1、本 本 、 、 （期 益指基 期 息 投资收益 他收入 不含公允已实现收 金 利 收入 其 价值变
） ，本 本 本损 相 费 的余额 期利润为 实现收益 上 期公 动动 益 扣除 关 用后 期已 加 允价值变 。
2、 ，计所述基 标不包括持有 或 的 入费用后实际收益金业绩指 人认购 交易基金 各项费用
。平 列数字水 要低于所
3.2 金 值基 净 表现
3.2.1 长 较 较基金份额 值增 率及其与同 基 率 比净 期业绩比 准收益 的
建投睿信中信 A净值表现
段阶
长净值增
率①
长净值增
率标准差
②
较业绩比
基准收益
率③
较业绩比
基准收益
准率标 差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-12.91% 2.05% 1.16% 0.02% -14.07% 2.03%
过去
六个
月
-18.11% 1.74% 2.38% 0.02% -20.49% 1.72%
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过去
一年
-23.92% 1.64% 4.89% 0.01% -28.81% 1.63%
过去
三年
17.56% 1.40% 16.28% 0.02% 1.28% 1.38%
过去
年五
-20.82% 1.25% 30.42% 0.02% -51.24% 1.23%
自基
金合
同生
效起
至今
-18.05% 1.37% 50.13% 0.02% -68.18% 1.35%
中 投睿信信建 C净 表现值
阶段
长净值增
率①
长净值增
率标准差
②
较业 比绩
收益基准
率③
较业绩比
基 益准收
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-12.94% 2.05% 1.30% 0.02% -14.24% 2.03%
过去
六个
月
-18.16% 1.74% 2.67% 0.02% -20.83% 1.72%
过去
一年
-24.00% 1.64% 5.51% 0.02% -29.51% 1.62%
过去
三年
17.23% 1.40% 18.58% 0.02% -1.35% 1.38%
基自
金合
同生
效起
至今
-14.87% 1.27% 34.14% 0.02% -49.01% 1.25%
3.2.2 来 计 长 较自 生 累 净值增 率变动及 与 比 基准 益基金合同 效以 基金 其 同期业绩 收 率
较变 比动的
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：注 1、以上第 1张图为中信建投睿信 A 计 长 较份 值 率 期业绩比 基准基金 额累 净 增 与同
势对收 的历史走 图益率 比 ，绘图日期为 2015年 2月 3日（基金 日合同生效 ）至 2022年
3月 31 ；日
2、以上第 2 图 投张 为中信建 睿信 C 计 长 较份额累 净值增 率与 期 准收益基金 同 业绩比 基
势对 ，的 史 图 绘图日 为率 历 走 比 期 2017年 5月 17 （ ）日 首笔份 至额登记日 2022年 3
月 31 。日
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§4 管 人理 报告
4.1 （ 小 ）基金经理 或基金 组 简介经理
姓名 职务
本任 金经理期基金的基 限 证券
业从
年限
说明
任职日期 离任日期
孙文
本基金的
经理基金
2021-11-02 - 5年
，中国籍 1990年10 ，月生
对 大外 学金融经济贸易 学
硕士。2016年7 入中信月加
，建 基金管理有限公投 司
、易 交 员曾任交 部股票 易
、权部研究员 益投资研究
， 本金经理助 现任部基 理
权 一公 部基金经司 益投资
， 信建投睿信灵理 担任中
混 投活配置 合型证券 资基
、 信建投睿溢混合型金 中
。券 基金经证 投资基金 理
：注 1、 、 对 。金 任职日期 任日期根据基金 披 免 期 首任基 经理 离 管理人 外 露的任 日 填写
， 。基金经理 任 期为基金 同生效职日 合 日
2、 义 《 办 》 。业的含 遵 会 证券业从业 格 相证券从 从行业协 人员资 管理 法 的 关规定
4.2 对 本理人 报告期内 基金 作 情况的 明管 运 遵规守信 说
本 告报 期内，本基金管理 严格遵守人 《中华人 证 基 法民共和国 券投资 金 》、《公开
办募集证券投资基 作管理 法金运 》、《 办开募集 基金销售 管理 法公 证券投资 机构监督 》、
《证券投 管 平 指导意见资基金 理公司公 交易制度 》、基金合同 其 律法规和 他有关法 ，本
诚 信着 实 用、 勉尽责的 则管理基金资产勤 原 ， 制 基 上在严格控 风险的 础 ， 金持有人为基
大 。本 ， ， 。谋求最 报告期内 金运作 合规 没有 持有人利益利益 基 整体合法 损害基金
4.3 公 专平交易 项说明
4.3.1 执平 的 行情况公 交易制度
本报告期内，本 执金 格 行基 管理人严 《证 投 基 理公司公 交易制度指导意券 资 金管 平
见》， 应 流完善相 制度及 程，通 统和人工等各种 在各业务 节严格 公过系 方式 环 控制交易
执 ，未 。平 行 发 资组合之间存 平 况现不同投 在非公 交易的情
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4.3.2 行为的专项说明异常交易
本 未 本报 期 金存在 常 易告 内 发现 基 异 交 行为。本报告期内，未 本现涉及 基金的交出
较少竞 反 交 交 的单边交易量 该证券当 成交量易所公开 价同日 向 易成 超过 日 5% 。的情况
4.4 告期内基 策略和运作分报 金的投资 析
2022 一 度年 季 ， 大 环从 的经济 境看， 进入降息周期美国 入国内 进 加息周期，过去几
月 内 扩张低于 期再叠加美联储 言 俄 冲个 国 信用 预 持续鹰派 论以及 乌 突， 了响 当前的流影
动性 险偏好和风 ， 长 大导 成 持续致 跌， 长稳增 表现 益低估值 出超额收 。 长由于从中 期角
长不 方 续投资价值度并 认为稳增 向具有持 ， 未 长所以并 仓 向调 至稳增 方 ，而是 过 低通 降
来 。规避风险仓位
告期内依然坚持报 投资理念， 较 较通 比 主 位配置在景气度 新能源过行业 将 要仓 高的
板 以及困 农业板块块 境反转的 ， 市场风险偏好虽然由于 的降低， 长 较大成 度股出现 幅 下
跌， 计续预 随着信用持续 张但后 扩 、 周期见美国加息 顶、俄 冲 束乌 突结 ，市场风 偏好险
将逐步回升， 长 新成 股将重 占优。 长期 估 增 占优的局面仍短 低 值稳 在， 控制仓位 情在 的
找况下 他高景气 适的价格下进 配继续寻 其 行业在合 行积极 置， 可 绩反转以及在 能存在业
、大 、 找 。的疫情受损 餐 消费 航 等 块 机会的 饮旅游 众 空 板 中寻
4.5 报告 内基金的业绩表期 现
末告 建 睿截至报 期 中信 投 信A 金份额净值为基 0.8195 ，本 ， 类元 期内 该 基 份报告 金
长额净值增 率为-12.91%， 较同期业绩 益率为比 基准收 1.16%； 末截至报 信告期 中 建投睿
信C基 值为金份额净 0.8513元，本报告期内， 类 长该 金 增 率为基 份额净值 -12.94%， 期同
较绩 准收益率业 比 基 为1.30%。
4.6 报告期内基金持 基 净 预 明有人数或 金资产 值 警说
本 本 未 二十基金 报告期 发 续 个工作 基金份 数量不满生连 日 额持有人 200 。人的情形
本基金自2021年1月28日起， 本 末报截至 告期 连续283个 产净值低于工作日资 5000万
。 了 。元 管 人 国证券 督 理 会报送 报理 已经向中 监 管 委员 告
§5 投资组合报告
5.1 末报 资 情告期 基金 产组合 况
序号 目项 金额(元)
占基金 产的比例总资
（%）
1 权 投资益 5,163,786.75 39.01
：其中 股票 5,163,786.75 39.01
2 金投资基 - -
3 固 资定收益投 - -
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：其中 债券 - -
资 证产支持 券 - -
4 投贵金属 资 - -
5 生品投资金融衍 - -
6 买入返售 融金 资产 - -
：买断式 购 买其中 回 的 入
售金融资返 产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
6,396,110.71 48.32
8 其他资产 1,678,442.27 12.68
9 计合 13,238,339.73 100.00
5.2 末 类告 行业分 的股票投 合报 期 按 资组
5.2.1 末 类报告期 行业分 票投资组按 的境内股 合
代码 类业 别行 公允价值(元) 金 比占基 资产净值 例（%）
A 、 、 、渔业农 林 牧 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,453,200.75 34.80
D
力、热力、电 气燃 及水
和供应生产 业
- -
E 建 业筑 - -
F 和零售业批发 - -
G
、通运输 仓储和邮交 政
业
442,746.00 3.46
H 和住宿 餐饮业 - -
I
、信 传 件和信息息 输 软
术技 服务业
267,840.00 2.09
J 融业金 - -
K 房地 业产 - -
L 租赁 务业和商务服 - -
M 术科学 服务业研究和技 - -
N
、水利 环 共境和公 设施
业管理
- -
O 、民 和其他居 服务 修理 - -
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务服 业
P 教育 - -
Q 生和社会 作卫 工 - -
R 、文化 体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
计合 5,163,786.75 40.35
5.2.2 末 类按 业 港股通投资股票 组合报告期 行 分 的 投资
。无余额
5.3 末 大小 十报告期 值占基金 比例 排序的前 投按公允价 资产净值 名股票 资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公 价允 值(元)
金资产占基 净
（％）值 例比
1 300750 时代宁德 2,200 1,127,060.00 8.81
2 300014 锂亿纬 能 8,600 693,762.00 5.42
3 002594 比亚迪 2,600 597,480.00 4.67
4 688187 时代电气 9,133 500,031.75 3.91
5 002937 兴瑞科技 31,900 482,966.00 3.77
6 601111 中国国航 48,600 442,746.00 3.46
7 002245 锂芯蓝蔚 17,300 389,423.00 3.04
8 300207 旺欣 达 10,800 297,000.00 2.32
9 300496 科创达中 2,700 267,840.00 2.09
10 002074 国轩高科 5,400 185,814.00 1.45
5.4 末 类期 按债券 种分 的 组合报告 品 债券投资
。无余额
5.5 末 大小按公允价值占 产 排 名债券投资明细报告期 基金资 净值比例 序的前五
。无 额余
5.6 末 大小 十公允价 占 金 净值比例 序的前 名资产支 资报告期 按 值 基 资产 排 持证券投 明
细
。余无 额
5.7 末 大小报 按公允价值占基 产净值比 排序的 金属投资告期 金资 例 前五名贵 明细
。额无余
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5.8 末 大小 权报告期 按公 占 净 序的前五名 证投资 细允价值 基金资产 值比例 排 明
。无余额
5.9 末本告期 基 投 的 期货交易 况说明报 金 资 股指 情
。无
5.10 末本报告期 的 货 易 说明基金投资 国债期 交 情况
。无
5.11 投资组合 附注报告
5.11.1 ，本 ，未 本报告 内 基金 程序符合 法规的要求 发 投期 投资决策 相关法律 现 基金 资
十 本 门证 主体 期出现被监管 立的前 名 券的发行 部 案调查， 一在报告 制 前 受到或 编 日 年内
、 。公开 责 处罚的情形谴
5.11.2 十 未 。基 前 超 基 同规定的备选股金投资的 名股票 出 金合 票库
5.11.3 其他资产 成构
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 26,785.39
2 证券清算款应收 1,649,422.87
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 收应 申购款 2,234.01
6 他应收款其 -
7 其他 -
8 计合 1,678,442.27
5.11.4 末报 期 于转股 的 转 券明细告 持有的处 期 可 换债
。无 额余
5.11.5 末 十报告期 前 名股 流 情 的票中存在 通受限 况 说明
。无余额
5.11.6 投资组合 附注的其 文字描报告 他 述部分
， 计 。于四舍五 分项之和与合 可 差由 入的原因 项之间 能存在尾
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§6 金份额变动开放式基
：单位 份
信中 建投睿信A 中信建 睿投 信C
报 初基金份 总额告期期 额 13,499,599.37 2,477,377.97
报告期期间基 份金总申购 额 519,376.70 740,171.93
： 告 间 总赎回份额减 报 期期 基金 741,421.08 965,386.32
报告 基金拆分 动份额期期间 变
（ 少份额减 以“-” ）填列
- -
末报告 额总额期期 基金份 13,277,554.99 2,252,163.58
§7 本基金管 用 投 况理人运 固有资金 资 基金情
7.1 本基金管理人持有 金 情况基 份额变动
本 ， 未 本 。报 期 基 理人 持有 金份额告 内 金管 基
7.2 本基金管理 有 资 金 明细人运用固 资金投 基 交易
本 ， 未 本 。报告期内 基 理人 运用 有资金金管 固 投资 基金
§8 影响投资 其他重要信息者决策的
8.1 一内 持 额比例达到或超过报告期 单 投资者 有基金份 20% 情的 况
本 ，未 一内 出现 投 者 基金份额 例达到或超过报告期 单 资 持有 比 20% 。的情况
8.2 投 策 其 要信息影响 资者决 的 他重
本 ， 。报告期内 响投资者 策的其 息无影 决 他重要信
§9 备查文件目录
9.1 查文件目录备
1、 ；中 会 注国证监 准予基金 册的文件
2、《 》；中信建投睿信灵活 置 券投资 金 金配 混合型证 基 基 合同
3、《 议》；中信建投 信灵活配置混合 资 管睿 型证券投 基金托 协
4、 ；法 见书律意
5、 、 执 ；基金管理人 资格批件 业 照业务 营
6、 、 执 。基 业务资格 照金托管人 批件 营业
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9.2 存放地点
、 。基 人 人金管理 基金托管 处
9.3 式查阅方
，也 本 。投资者可以在营 时 阅 可按 费 买 件业 间免费查 工 购 复印
中信建 基金管理有限公投 司
2022年04月22日
