中信建投添鑫宝货币市场基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管 人理 : 信 基金管理 限公司中 建投 有
基金托管人: 行 限 司中信银 股份有 公
送出日期报告 :2022年04月22日
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§1 提示重要
本 料基金 理人的 董事保证 资 不存在虚假管 董事会及 报告所载 记载、 导误 性陈述或
大 ， 对 、 。重 内容的真实性 准确 和 担个别 连 责遗漏 并 其 性 完整性承 及 带 任
本 ，金托管人 信银行股份有限 基 规 于基 中 公司根据 金合同 定 2022年4月20日复核
了本报告中的 指标财务 、净值 现和投 告等内容表 资组合报 ， 内容不存在虚保证复核 假
、 大 。误 或记载 导性陈述 者重 遗漏
基金管理人承诺以 实诚 信用、 尽责的 则 理 用基金资勤勉 原 管 和运 产，投资人购买
类货币 并 将 金 存款存放在银行 存款 金融 构市场基金 不等于 资 作为 或者 机 ，基金管理人
一 ，也 。保证基金 保证最低收益不 定盈利 不
未来过 不 现基金的 往业绩并 代表其 表 。投资有风险，投资 在 决策前者 作出投资 应
本 。仔 阅 金的招募 明书细 读 基 说
本 料未 计。报告中财务资 经审
本 告报 期自2022年1月1 起日 至3月31 。日止
§2 基金产品概况
金简称基 中 建投添信 鑫宝
主代码基金 002260
基 式金运作方 契约型开放式
合基金 同生效日 2015年12月16日
末期 基金份额总额报告 11,095,990,982.34份
资投 目标
，持基金 产 低 和高流动 前提下在保 资 的 风险 性
力 较 。争实现超 基 资 报越业绩比 准的投 回
策略投资
本 对 势、基金将通过 经济发展 财政与宏观 态 货
、市场及其 和短期的资金币政策 结构变化 供需
， 对 势 判因 形 期利率走 的等 素的分析 成 市场短
。 ，本断 在以 分 上 基金 根 不上 析的基础 将 据 同
类 （资产的收 率水平 不同剩余 收别 益 期限到期
、 ），息 付 以及再投资便利益率 利 支 方式 性 结
类 （ 、合各 资产 流动性 活跃度 发的 特征 成交 行
） （ 、 ），风险特征 信用 动规模 和 等级 波 性 决
类 。资 比例和期限匹配情定各 产的配置 况
较业绩比 基准 七天通知 款 后存 税 利率
风险 征收益特
本 ，币 是证券投资基金中基金为货 市场基金 的
。本低 基金的 期 险 期收益低风险品种 预 风 和预
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、 、 。股票型基金 混合 券于 型基金 债 型基金
基 管金 理人 中信建投基金管 限公司理有
基 托管人金 股份有限中信银行 公司
§3 财务指标和基 表主要 金净值 现
3.1 务主要财 指标
：人民币元单位
主要财务 标指 （报告期 2022年01月01日 - 2022年03月31 ）日
1.本 已 收益期 实现 70,439,943.81
2.本期利润 70,439,943.81
3. 末期 基金资产净值 11,095,990,982.34
：注 1、本 本 、 、 （现 基 期 收入 投资收益 其 入 不含公 价值变期已实 收益指 金 利息 他收 允
动收益） 除相关费 额扣 用后的余 ，本 本 本期利润为 期 收 公 动收已实现 益加上 期 允价值变
益。 采 本由于货币市 基 成 法核场 金 用摊余 算，因此，公 值变动收 为零允价 益 ，本期已实
本 。现收 润 相益和 期利 的金额 等
2、本 。基 利润分配按月结 金份额金的 转基
3、 本 ， 。持 人认购 金时 不需 费用有 或交易 基 缴纳任何
3.2 基金净值表现
3.2.1 较 较金 收 与同期业绩比 基准 益基 份额净值 益率及其 收 率的比
段阶
净值 益收
率①
净 益值收
率标准差
②
较业绩比
基准收益
率③
较业绩比
基准收益
率 准标 差
④
①-③ ②-④
去过
三个
月
0.4801% 0.0020% 0.3375% 0.0000% 0.1426% 0.0020%
过去
六个
月
0.9874% 0.0014% 0.6825% 0.0000% 0.3049% 0.0014%
过去
一年
2.0348% 0.0014% 1.3688% 0.0000% 0.6660% 0.0014%
过去
三年
6.4045% 0.0014% 4.1100% 0.0000% 2.2945% 0.0014%
过去 13.8550% 0.0026% 6.8475% 0.0000% 7.0075% 0.0026%
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五年
自基
金合
同生
效起
至今
17.4546% 0.0025% 8.6175% 0.0000% 8.8371% 0.0025%
3.2.2 来 计 较自基金合 以 值 动及其与同期业绩 基同生效 基金累 净 收益率变 比 准收益率
较变动的比
§4 管 人理 报告
4.1 （ 小 ）基金经理 基金经理 组 简介或
姓名 职务
本任 基 经 限基金的 金 理期 证券
从业
年限
说明
任职日期 任日期离
泓潘 宇
本 的基金
基金 理经
2022-03-04 - 4年
，中国籍 1992年11 ，月生
大 计马 兰 学会 学硕士里 。2
016年9 信月加入中 建投基
，金 理 公司 曾任运管 有限
计、营管 基金会 交理部 易
部交易员、投资部-固收投
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，资 理助理 现任部基金经
本公 收 经司固定 益部基金
， 信建投凤凰货理 担任中
、币市 基 投添场 金 中信建
、鑫 货 市 金 中信宝 币 场基
一建 稳泰 年定期开放投 债
起 投 基券型发 式证券 资 金
。金经理基
许健
本基金的
金经理基 、
固 收益定
部行政负
人责
2021-03-04 2022-03-16 5年
中国籍，1987年1月生，中
大 计 。央财经 学统 学硕士
曾 政 投任中国邮 集团公司
办、资主 中信银行股 有份
定收益 资限公司固 投 经
。理 2016年12 加入中信月
，投基金管理有限建 公司
本公 收 部现任 司固定 益 行
、 ，负责人 基金经理政 担
中信建投 祥债券任 稳 型证
、资基金 中券投 信建投稳
一悦 年定期开放 发债券型
、投 信起式证券 资基金 中
建投桂企债债券型 券证 投
、 丰中信建 稳资基金 投 63
月 开放债券 证券个 定期 型
投资基金、中 债信建投中 3
-5 性 融 数证年政策 金 债指
、 双券投资基金 建投中信
利3个 持有期月 债券型证
、 双券投资基 投金 中信建
、鑫债券型证 基券投资 金
投中信建 稳益90 动持天滚
有中短债债券型 券证 投资
。基金经基金 理 2022年3
月16 ，日 公司工作起 因 需
，要和人员配置 不再担任
本 。金 理基 基金经
黄海浩 本基金的 2016-05-25 2022-03-04 10年 ，籍中国 1985年10 ，月生
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经基金 理 大京 学政治经济学硕北
士。曾 融任利顺金 （ 洲亚 ）
有 责 公 易部限 任 司交 Brok
er、平安 顺国际货币经利
纪 公 部有限责任 司交易 Br
oker、 投 基金管理国 瑞银
有限公 易部债券 易司交 交
。员 2014年10 信月加入中
，建投基 限公司金管理有
，曾任交 易易部交 员 现任
本 司 部基金经公 固定收益
，理 担任中 建信 投景和中
短债债券 证 投型 券 资基
、金 中信建 凤凰货币市投
、 一场基 投金 中信建 稳泰
定 开 券型发起式年 期 放债
、证券 基金 中信 投投资 建
一稳骏 放债券型年定期开
券投资基金基发起式证 金
。经理 2022年3月4 ，日起
公 要和人员配因 司工作需
， 本置 不再 任担 基金基金
。经理
：注 1、 、 对 。金 理 日期 离任 期根据基金管理 的 期 写基 经 任职 日 人 外披露 任免日 填 首任
， 。基金经理 任职日 基金合同 效日期为 生
2、 义 《 办 》 。证 含 遵从行 券业从业人员 理 规券从业的 业协会 证 资格管 法 的相关 定
4.2 本内 基金运作遵规守 情报告期 信 况说明
本 告期内报 ，本 金 理 格遵守基 管 人严 《中 人民共和国证券 法华 投资基金 》、《公开
办集 券 基金运作管理 法募 证 投资 》、《 办募集证券 资基金 监督管理公开 投 销售机构 法》、
《 资基金管理公 交 导证券投 司公平 易制度指 意见》、 合同和其他有关法 法基金 律 规，本
信用着诚实 、勤 尽 的 管理基金 产勉 责 原则 资 ，在严格控制风 上险的基础 ， 持 人为基金 有
大 。本 ， ， 。最 利益 报告期内 运作整体 法合规 基金持有谋求 基金 合 没有损害 人利益
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4.3 平交易专项说公 明
4.3.1 执交 行公平 易制度的 情况
本 期内报告 ，本 执基金管理人严 行格 《 基金管 公 公 易制度指 意证券投资 理 司 平交 导
见》，完善相应制度及流程，通 和 工 种方式在各业务 严格控制 易公过系统 人 等各 环节 交
执 ，未 。平 同投资组 在非公平交易行 发现不 合之间存 的情况
4.3.2 异 为 明常交易行 的专项说
本 未 本报告期内 发现 基 存 易行为金 在异常交 。本 告 内报 期 ，未 本涉及 基金 交出现 的
较少易所公开竞价 交 的 边 量超过该证券当 交量同日反向 易成交 单 交易 日成 5% 。的情况
4.4 报告期 投资策略 析内基金的 和运作分
报告期内， 势较 杂海 经外政治 济局 为复 ， 东美 和 欧局部战争是影 市联储加息 响 场的
大 确定因两 不 素，国 方 情反复内 面疫 ， 长 了一 力稳 面临 定压增 ，地产政 松策持续放 但是
端 求 仍需要时间终 需 改善 ；货币 方面政策 ，我国 行以国央 内为主， 然受到海虽 外加息浪
， 。潮的制约 但是 动 裕 构性货币工具不会 失维持流 性合理充 和提供结 缺
报告期内，本 较基金规 为 定模 稳 ， 控信用风 和流动性风险的在严 险 前提下，择 调时
， 长 。和 杆 额持有人谋取 期 回报整久期 杠 为份 稳定
展望 市后 ， 长 矛 大经济 短期内 概 存在增 的 盾点 率会持续 ， 大债券市场 维概率会 持波
动， 较币 保持 为充足的流动货 市场将会 性，短 种仍然 以 节 素波动为端主要券 会 季 性因 主。
4.5 报告期内基金的业绩表现
末截 期 信 添鑫宝基金份额 为至报告 中 建投 净值 1.0000元，本报告 内期 ，基金份额净
收益率为值 0.4801%， 较比 基准收益率同期业绩 为0.3375%。
4.6 期 有 金资产净值预警说报告 内基金持 人数或基 明
本 本 未 二十基 发生连 个 作 金份额持 人数量不满金 报告期 续 工 日基 有 200人或者基金
产 于资 净值低 5000 。元 形万 的情
§5 投资组合报告
5.1 末期 基金资 组合情报告 产 况
序号 目项 金额(元)
资产的占基金总
（比例 %）
1 固 投定收益 资 6,631,761,459.75 50.99
： 券其中 债 6,631,761,459.75 50.99
证券资产支持 - -
2 买入返售金融 产资 3,531,041,452.45 27.15
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其中： 式回购 买 返买断 的 入 售金
融资产
- -
3 计银 存款和结算备付行 金合 2,828,972,504.99 21.75
4 资其他 产 15,422,962.04 0.12
5 计合 13,007,198,379.23 100.00
5.2 告 债 购融资情况报 期 券回
序号 项目 金额(元)
占 金资产基 净值比
（％）例
1 报告期内 融资余额债券回购 - 2.32
：其中 回买断式 购融资 - -
2 末告 购融资余额报 期 债券回 300,031,506.85 2.70
：其中 买 式断 回购融资 - -
注：报告 内 券 融资余额 基金资产净值的 告 日 资 占基金期 债 回购 占 比例为报 期内每 融 余额
。资产净值 的简单平 值比例 均
债券 资金余额 资产净值的正回购的 超过基金 20%的说明
本 本 未告 债 的资金余额 超过资 净报 期内 基金 券正回购 产 值的20%。
5.3 投资组 平 剩 限基金 合 均 余期
5.3.1 本投资组 平均剩余期限基合 情况
项目 天数
末期 资 平均剩余期限报告 投 组合 77
报 内投资组 平均剩 高值告期 合 余期限最 79
报告 组合平均剩余 低期内投资 期限最 值 42
内 平均剩余期限超过报告期 投资组合 120 情天 况说明
本 本 未告期内 金 生 组合平均 余期限超过报 基 发 投资 剩 120 。天的情形
5.3.2 末 布期 合 均 期限分 比例报告 投资组 平 剩余
序号 剩余期限平均
期限资 资各 产占基金
（产净值的比例 %）
期限负债占基各 金资
（净产 值的比例 %）
1 30天以内 65.59 16.99
：剩余存续期超过其中 397
浮天 动的 利率债
- -
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2 30天(含)—60天 18.96 -
：其 剩 存 超过中 余 续期 397
浮天的 利率债动
- -
3 60 （ ）天 含 —90天 1.79 -
：其 续中 剩余存 期超过397
浮天 动 债的 利率
- -
4 90天(含)—120天 3.04 -
：其中 剩 续期超过余存 397
浮的 动利天 率债
- -
5 120天(含)—397 （ ）天 含 27.70 -
：其中 期超过剩余存续 397
浮天的 动利率债
- -
计合 117.08 16.99
5.4 投 均剩余存续期超过报告期内 资组合平 240 情天 况说明
本 本 未告期内 金 生 组合平均 余存续期超过报 基 发 投资 剩 240 。天的情形
5.5 末 类告 券 种 债券投资组合报 期 按债 品 分 的
序号 券品种债 本摊 成余 (元)
占 净基金资产
（％）值比例
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 99,833,414.14 0.90
：中 融其 政策性金 债 99,833,414.14 0.90
4 券企业债 - -
5 企业短期融资券 - -
6 期中 票据 - -
7 存单同业 6,531,928,045.61 58.87
8 其他 - -
9 计合 6,631,761,459.75 59.77
10
余 期超过剩 存续 397 浮天 动的
利率债券
- -
5.6 末 本 大小 十报告 成 资 净 例 排名的前 名债 资明细期 按摊余 占基金 产 值比 券投
序 券债 代码 名称债券 债券数量(张) 本摊 成余 (元) 资产净占基金 值
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号 比例(%)
1 112292250
22宁 行波银
CD040
5,000,000 495,740,080.33 4.47
2 112119350
21 丰恒 银行
CD350
4,000,000 393,135,856.74 3.54
3 112113205
21 商银行浙
CD205
3,000,000 299,528,932.12 2.70
4 112120255
21广发银行
CD255
3,000,000 299,449,419.75 2.70
5 112116196
21上海银行
CD196
3,000,000 299,443,333.12 2.70
6 112119345
21 丰恒 银行
CD345
2,000,000 199,486,291.61 1.80
7 112120269
21 发 行广 银
CD269
2,000,000 199,452,707.31 1.80
8 112104030
21 银行中国
CD030
2,000,000 199,349,682.64 1.80
9 112217030
22 大光 银行
CD030
2,000,000 199,308,130.37 1.80
10 112104042
21中国银行
CD042
2,000,000 198,209,678.97 1.79
5.7 “ 子影 定价”与“ 本余成 法摊 ” 金资产净确定的基 值的偏离
项目 偏离情况
对内 绝报告期 偏离度的 值在0.25(含)-0.5% 的次数间 0
报告期内偏 度离 的最高值 0.0549%
报告期 偏 度 低值内 离 的最 0.0091%
对报告 内每个工作日偏 值 平 值期 离度的绝 的简单 均 0.0285%
：注 表中上 “偏离情况” 计 。根 告期内各 易日数据报 交 据 算
对期内负偏 值达到报告 离度的绝 0.25%情况说明
本 本 未 对报 生 的绝 值达到或超过基金 告期内 发 负偏离度 0.25% 。情的 况
对内正偏 度 绝 到报告期 离 的 值达 0.5%情况说明
本 本 未 对基金 报告期内 发 度 达 或生正偏离 的绝 值 到 超过0.5% 。的情况
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5.8 末 本 大小 十报告期 按 成 占基金 产净值 的前 名资 券投资明摊余 资 比例 排名 产支持证
细
。无余额
5.9 资 附投 组合报告 注
5.9.1 计 方法说明基金 价
本 采 本基金估值 摊用 余成 法， 计 对 本价 象以 入 列即 买 成 示， 议照票面利 或协 利按 率
， ， 计率并考虑 的 折 在 存续期内按实际 法摊销 每 提损益其买入时 溢价与 价 剩余 利率 日 。
本 计 ，每日 算并 的方式 使基金 值 在基金通过 分配收益 份额净 始终保持 1.0000 。元
5.9.2 内报告期 ，本 十 一基金投资的前 名 券 体在报 编 日 内曾受到证 的发行主 告 制 前 年 监
门管部 的处罚，未 本 十 门发现 的 券 发 体出现被监管部 调查的基金投资 前 名证 的 行主 立案
。情形
本基金投 序符合相 规资决策程 关法律法 、基金合同及 度公司制 的要求， 存不 在损害
。金份额持有人利益 行基 的 为
5.9.3 产构成其他资
号序 称名 金额(元)
1 存出保 金证 2,962.04
2 应收证券清算款 -
3 息应收利 -
4 购应收申 款 15,420,000.00
5 其 收款他应 -
6 其他 -
7 计合 15,422,962.04
5.9.4 投资 报告附注 其他文 分组合 的 字描述部
， 计 。由于四 原因 分项之和 之 在舍五入的 与合 项 间可能存 尾差
§6 式基金份额变动开放
：单 份位
基金份 总报告期期初 额 额 12,005,060,449.52
报 间基金总 购份额告期期 申 62,356,990,108.13
报告期期间 回基金总赎 份额 63,266,059,575.31
末告 基 额总额报 期期 金份 11,095,990,982.34
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§7 本基金管理 用固有资 投资 基 细人运 金 金交易明
序号 交易方式 易日期交 （交易份额 份） （易交 金额 元） 用适 费率
1 再投红利 2022-01-04 102,625.60 0.00 0.0000
2 红利再投 2022-01-04 19,885.49 0.00 0.0000
3 赎回 2022-01-06 53,536,486.78 53,542,889.13 0.0000
4 回赎 2022-01-06 10,373,610.93 10,374,851.49 0.0000
计合 64,032,608.80 63,917,740.62
§8 资者决 的 他 信息影响投 策 其 重要
8.1 一报告 内单 投资者持有 比 或 过期 基金份额 例达到 超 20% 况的情
本 ，未 一报告期内 出现 资者持有 金份额 或超过单 投 基 比例达到 20% 。的情况
8.2 投资者决策的 要影响 其他重 信息
本 ， 。期 投资者决策的其他 要报告 内 无影响 重 信息
§9 文件目备查 录
9.1 备 文 录查 件目
1、 ；中国证 会准予基金注册监 的文件
2、《 》；信 鑫 货 场基金基金合同中 建投添 宝 币市
3、《 议》；建投添鑫 货币市 管协中信 宝 场基金托
4、 ；法律意见书
5、 、 执 ；金管理人业务 件基 资格批 营业 照
6、 、 执 。金 务资格批件 营业 照基 托管人业
9.2 放存 地点
、 。管理人 金 管基金 基 托 人处
9.3 查阅方式
，也 本 。资者可以在营业 查 工 购 印件投 时间免费 阅 可按 费 买复
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2022年04月22日
